[发行]大摩深证300：更新招募说明书摘要（2014年第1号）
摩根士丹利华鑫深证300指数增强型 证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 (2014年第1号) 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”） 于2011年8月2日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1218号文核准 募集。本基金的基金合同于2011年11月15日正式生效。本基金为契约型开放 式基金。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为2014年5月15日，有关财务 数据和净值表现截止日为2014年3月31日(财务数据未经审计)。 目 录 一、基金管理人 ............................................................... 1 二、基金托管人 ............................................................... 4 三、相关服务机构 ............................................................. 7 四、基金的名称 .............................................................. 24 五、基金的运作方式与类型 .................................................... 24 六、基金的投资目标 .......................................................... 24 七、基金的投资方向 .......................................................... 24 八、基金的投资策略 .......................................................... 24 九、基金的业绩比较基准 ...................................................... 28 十、基金的风险收益特征 ...................................................... 28 十一、基金的投资组合报告 .................................................... 28 十二、基金的业绩 ............................................................ 33 十三、基金的费用与税收 ...................................................... 34 十四、对招募说明书更新部分的说明 ............................................ 37 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：王文学 成立日期：2003年3月14日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号 注册资本：人民币22,750万元 联系人：赵婧 联系电话：（0755）88318883 股权结构应为： 华鑫证券有限责任公司（39.560%）、摩根士丹利国际控股公司（37.363%）、深圳市招 融投资控股有限公司（10.989%）、汉唐证券有限责任公司（6.593%）、深圳市中技实业（集 团）有限公司（5.495%）。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 于华先生，北京大学经济学学士，鲁汶大学工商管理硕士、金融博士，美国注册金融分 析师（CFA）。曾任深圳证券交易所综合研究所所长，加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保 险业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表，大成基金管理有限公司董事、 总经理，摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理、中国投资管理业务主管。现任本公司代理董 事长、总经理。 洪家新先生，华东师范大学金融学院世界经济专业研究生，同济大学EMBA研究生。2000 年10月至今先后担任华鑫证券有限责任公司副监事长、副总裁、总裁兼法定代表人。曾任 飞乐音响证券投资公司总经理，西安证券有限责任公司总经理助理，华鑫证券有限责任公司 筹委会组长。现任本公司副董事长。 王文学先生，英国格林威治大学项目管理硕士。现任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 董事长。1993年7月至2011年11月先后担任中国人民银行西安分行稽核处副处长，西安 证券有限责任公司总经理、董事长，华鑫证券有限责任公司董事长，2008年5月至2014年 3月任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事长。现任本公司董事。 Carlos Alfonso Oyarbide Seco先生，西班牙巴塞罗那大学经济学学士，美国宾夕法 尼亚大学沃顿商学院商业管理硕士。2007年6月起至今先后担任摩根士丹利董事总经理及 中国首席营运官，曾任摩根士丹利并购部门董事总经理、摩根士丹利西班牙财富管理子公司 首席执行官，瑞士信贷（香港）有限公司董事总经理及金融机构部主管，2008年5月至2014 年3月任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司副董事长。现任本公司董事。 Edmond N. Moriarty先生，汉密尔顿学院学士，弗吉尼亚大学达顿商学院MBA。2011 年3月起任摩根士丹利商业银行与房地产投资部主管。曾任摩根士丹利投资管理部首席运营 官、美林证券公司联席首席风险管理官、环球信贷与债务部主管、GMI 资产配置与债务部主 管、证券投资银行部总经理。现任本公司董事。 赵恒先生，西安大学计划统计学专业，经济学学士。1985年9月起至今先后任中国人民 银行西安分行金融研究所研究室干部,西安证券有限责任公司总经理助理、副总经理、总经 理，华鑫证券有限责任公司副总裁。现任本公司董事。 洪小源先生，北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士。2011年9月起至今任 招商局集团有限公司总裁助理。2007年5月起至今任招商局金融集团有限公司总经理；任招 商銀行股份有限公司（上交所及香港联交所上市）、招商证券股份有限公司（上交所上市）、 招商局中国基金有限公司（香港联交所上市）、长城证劵有限责任公司董事；任招商局中国 投资管理有限公司、招商昆仑股权投资管理有限公司、海达远东保险顾问有限公司、海达保 险经纪有限公司、招商局保险有限公司和招商局(英国)控股有限公司、深圳市招融投资控股 有限公司、深圳新江南投资有限公司董事长。现任本公司董事。 张嵩涛先生，英国兰开夏大学工商管理学学士，拉夫堡大学金融学硕士。2007年9月起 至今任深圳市中技实业（集团）有限公司金融事业部经理助理。现任本公司董事。 Andrew Gordon Williamson先生，英国南安普顿大学社会科学理学士。曾任Coopers & Lybrand会计事务所（英国伦敦）审计师，Coopers & Lybrand会计事务所（香港）审计经理， 汇丰银行集团（香港）财务会计师、香港区会计经理、亚太区首席会计师、亚太区财务策划 主管。现任本公司独立董事，兼任杭州工商信托股份有限公司独立董事。 Paul M. Theil先生，耶鲁大学东亚研究学士、硕士，哈佛大学商学院工商管理硕士（MBA）、 法学院法律博士（JD）。目前担任中安信业董事长，曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、 美国驻华大使馆一秘。现任本公司独立董事。 苗复春先生，中国人民大学经济专业硕士。2007年5月起至今任中国人寿养老保险公司 顾问。曾任内蒙古商业局、计委科长，中国社科院技术经济研究所助理研究员，国务院技术 经济研究中心研究员，国务院办公厅副局长，外经贸部办公厅主任，中央财经领导小组办公 室局长，中国人寿保险公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁， 中国人寿保险集团公司副总裁。现任本公司独立董事。 陈宏民先生，加拿大英属哥伦比亚大学博士后。现任上海交通大学安泰产业组织与技术 创新研究中心主任、教授、博士生导师。曾任教于上海新联纺织品进出口公司职工大学。现 任本公司独立董事。 2、监事会成员 陈海东先生，南开大学经济学士，上海财经大学经济学硕士。2011年12月起至今任华鑫 证券有限责任公司副总裁、合规总监，曾任天津住房公积金管理中心主管会计，厦门国际信 托投资公司天津证券营业部部门副经理，天同证券有限责任公司资产管理部投资经理，兴安 证券有限责任公司资产管理部副总经理，华鑫证券有限责任公司财务部副总经理、客户资产 存管中心总经理、合规稽核部总经理。现任本公司监事长。 蒋蓓怡女士，新加坡南洋理工大学会计学士。美国注册金融分析师（CFA）。2011年12 月起任摩根士丹利中国区首席风险官执行董事，曾任德意志银行（中国）有限公司上海分行 风险管理部董事、德意志银行亚太总部风险管理部助理副总裁、德勤会计师事务所高级分析 师，安达信会计师事务所高级分析师。现任本公司监事。 吴慧峰先生，上海财经大学会计系学士，北京大学国家经济研究院硕士。1999年起至今 担任招商局金融集团有限公司副总经理、总经理助理、财务部经理、人力资源部经理，招商 证券股份有限公司监事，曾任上海诚南房地产开发有限公司财务部副经理，中国南山开发集 团股份有限公司结算中心主任。现任本公司监事。 成立立女士，英国兰开夏电子工程学士，英国兰卡斯特大学金融专业硕士。2005年起至 今任深圳市中技实业（集团）有限公司金融事业部经理。现任本公司监事。 张力女士，中国人民大学劳动经济专业硕士。2008年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理 有限公司，现任助理总经理。曾就职于深圳达能益力饮品有限公司、深圳益力康源饮品有限 公司和联合饼干（中国）有限公司。现任本公司职工监事。 梅萍女士，武汉理工大学第三产业经济专业经济学硕士。2006年6月加入摩根士丹利华 鑫基金管理有限公司，现任渠道业务部副总监兼电商业务小组组长。曾就职于长江证券有限 责任公司和武汉新兰德证券投资顾问有限公司。现任本公司职工监事。 3、公司高级管理人员 于华先生，总经理，简历同上。 徐卫先生，北京大学经济管理系硕士，具有法律职业资格证书，21年证券基金行业工作 经历。先后在中国证监会深圳监管局政策法规处、市场处、机构监管处、基金监管处、机构 监管二处等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、处长等职务。2009年7月加入 本公司，现任本公司副总经理。 秦红女士，北京大学国民经济管理学学士，具有16年证券基金行业工作经历。曾任职博 时基金管理有限公司行政管理部经理、市场发展部经理、北京分公司总经理，易方达基金管 理有限公司北京分公司总经理，工银瑞信基金管理有限公司渠道销售部总监。2009年4月加 入本公司，现任本公司副总经理。 孙要国先生，英国格林威治大学项目管理专业硕士。17年证券基金行业工作经历。曾任 职于西安证券有限责任公司总经理办公室、华鑫证券有限责任公司总裁办公室，曾任华鑫证 券有限责任公司深圳营业部总经理。2009年4月加入本公司，现任本公司副总经理兼任董事 会秘书。 高见先生，清华大学五道口金融学院经济学博士，14年证券基金行业工作经历。曾任 职华夏基金管理有限公司基金管理部高级经理、市场部执行副总经理，大成基金管理有限公 司规划发展部产品总监、委托投资部总监，中国民生银行私人银行事业部首席投资顾问兼产 品与资产管理中心总监，中国国际金融有限公司执行总经理。2014年2月加入本公司，现 任本公司副总经理。 李锦女士，吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生，17年证券基金行业工作经 历。曾就职于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经理办公 室主任助理，资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员；2003年9月加入本公司，曾 任基金运营部副总监、总监，总经理助理兼基金运营部总监。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 刘钊先生，中国科学技术大学管理学博士，6年证券从业经验。曾于2006年9月至2008 年9月任职于深交所博士后工作站， 2008年11月至2010年1月任职于五矿证券有限责任公司， 历任总裁助理兼研究部负责人、董事会秘书。2010年1月加入本公司，现任数量化投资部总 监，2012年7月起任摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金经理，2013年4 月起任本基金基金经理，2014年1月起任摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金 经理。 周志超先生，南开大学经济学硕士，8年证券基金行业从业经历。曾于2006年3月至2007 年7月任职于诺安基金管理有限公司，担任研究部行业分析师，2007年7月至2009年10月任职 于信达澳银基金管理有限公司，担任研究部高级分析师，2009年10月至2011年5月任职于广 发基金管理有限公司，担任行业分析师，2011年5月加入本公司，2013年11月起任本基金基 金经理，2014年1月起任摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理：赵立松先生，自本基金合同生效起至2013年3月管理本基金；程 志田先生，自本基金合同生效起至2013年4月管理本基金。 5、投资决策委员会成员 主任委员：徐卫先生，本公司副总经理。 副主任委员：钱斌先生，本公司助理总经理、基金投资部总监、基金经理。 委员：陈强兵先生，研究管理部总监；张大铮先生，固定收益投资部总监；刘钊先生， 数量化投资部总监、基金经理；胡明女士，交易管理部总监；卞亚军先生，基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010) 6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有 限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业 务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交 易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中 国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上 海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2013年12月31日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上年增长9.95%； 客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款总额122,230.37亿元，增长 7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，净 利息收益率(NIM)为2.74%；手续费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入 比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06 亿元，较上年增长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量保持稳定，不良 贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和 10.75%，保持同业领先。 中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个，服务于306.54万公司客户、2.91亿个 人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新 加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、 卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行 欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。 2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外102 项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列 第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名” 中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治 理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企 业社会责任等领域的多个专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职 能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手 段。 2、主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中 国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具 有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部， 长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日，中国建设银行已托管349 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最 佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观 察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人：吴海灵 电话：（0755）88318898 传真：（0755）82990631 （2）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室 联系人：杨雪 电话：（010）66155568-6100 传真：（010）66158135 （3）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元 联系人：田毅东 电话：（021）63343311-2100 传真：（021）63343988 （4）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统 交易系统网址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 目前支持的网上直销银行卡：中国建设银行龙卡借记卡、招商银行“一卡通”借记卡、 光大银行借记卡、中信银行借记卡、兴业银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡、广发银行 借记卡、南京银行借记卡、金华银行借记卡、温州银行借记卡、浙商银行借记卡、顺德农村 商业银行借记卡和上海农村商业银行借记卡。 全国统一客服电话：400-8888-668 客户服务信箱：Services@msfunds.com.cn 深圳、北京或上海的投资人单笔申购金额超过100万元（含100万元）人民币的，可拨打 直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门服务。 2、销售机构 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：http://www.ccb.com （2）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 网址：http://www.icbc.com.cn （3）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人：田国立 客户服务电话：95566 网址：http://www.boc.cn （4）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 网址：http://www.abchina.com （5）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 客户服务电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com （6）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 客户服务电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com （7）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号A座6层财富管理中心 法定代表人：唐双宁 客服电话：95595 网址：http://www.cebbank.com （8）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 客户服务电话：95558 网址：http://bank.ecitic.com （9）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人： 孙建一 联系人：芮蕊 联系电话：0755-25879756 客户服务电话：95511-3 网址：http://www.pingan.com/bank （10）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 客户服务电话：95528 网址：http:// www.spdb.com.cn （11）烟台银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：叶文君 联系人：王淑华 联系电话：0535-6699660 客户服务电话：4008-311-777 网址： http:// www.yantaibank.net （12）河北银行股份有限公司 注册地址：石家庄市平安北大街28号 办公地址：石家庄市平安北大街28号 法定代表人： 乔志强 客户服务电话：400-612-9999 网址： http://www.hebbank.com （13）哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人：郭志文 客户服务电话：95537、400-60-95537 网址： http://www.hrbb.com.cn （14）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：洪家新 联系人：陈敏 联系电话：021-64339000-807 客户服务电话：021-32109999，029-68918888 网址：http://www.cfsc.com.cn （15）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：010-60838888 客户服务电话：95558 网址：http:// www.citics.com （16）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 联系电话：010-85130577 客户服务电话：400-8888-108 网址：http://www.csc108.com （17）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 联系电话：010-66568536 网址：http://www.chinastock.com.cn （18）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 客户服务电话：400-800-8899 网址：http://www.cindasc.com (19) 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 联系人：赵明 联系电话：010-85127622 客户服务电话:4006-19-8888 网址：http://www.mszq.com （20）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 联系电话：010-88085858 客户服务电话：4008-000-562 网址：http://www.hysec.com （21）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦10楼 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：021-23219000 客户服务电话：400-8888-001、95553 网址：http://www.htsec.com （22）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 联系电话：021-38676161 客户服务电话：400-8888-666 网址：http://www.gtja.com （23）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 联系电话：021-54033888 客户服务电话：95523或4008895523 网址：http://www.sywg.com （24）光大证券股份有限公司 注册地址： 上海市静安区新闸路1508号 办公地址： 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：李芳芳 联系电话：021-22169999 客户服务电话：400-8888-788、10108998 网址：http://www.ebscn.com （25）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 联系电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：http://www.xyzq.com.cn （26）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 联系电话：027-65799999 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：http://www.95579.com （27）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：许刚 联系人：李丹 联系电话：021-20328216 客户服务电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com （28）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：（021）63325888 客户服务电话：95503 网址：www. dfzq.com.cn （29）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 联系电话：021-68634518 客户服务电话：400-888-1551 网址：http://www.xcsc.com （30）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn （31）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路128 号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：王霖 联系电话：0531-68889157 客户服务电话：95538 网址：http://www.qlzq.com.cn （32）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：（0532）85022326 客户咨询电话：95548 公司网址：www.citicssd.com （33）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22楼 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22楼 法定代表人：沈强 联系人：丁思聪 联系电话：0571-87112510 客户服务电话：0571-95548 网址：http://www.bigsun.com.cn （34）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0351-8686659 客户服务电话：400-666-1618 网址：http://www.i618.com.cn (35)华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦 办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 联系电话：0931-8784656 客户服务电话：400-689-8888 网址： http://www.hlzqgs.com （36）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 联系电话：4008-601555 客户服务电话：0512-33396288 网址：http://www.dwzq.com.cn （37）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：彭博 联系电话：0731-85832343 客户服务电话：95571 网址：http://www.foundersc.com （38）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82558305 客户服务电话：4008-001-001 网址：http://www.essence.com.cn （39）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 联系电话：0755- 82023442 客户服务电话：400-600-8008、95532 网址：http://www.china-invs.cn （40）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：0755-82960223 客户服务电话：400-8888-111、0755-26951111 网址：http://www.newone.com.cn （41）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 客户服务电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn （42）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 联系电话：0755-22626391 客户服务电话：400-8816-168 网址：http://stock.pingan.com （43）国海证券股份有限公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦30楼 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 联系电话：0755-83709350 客户服务电话：400-8888-100（全国）、95563 网址：http://www.ghzq.com.cn （44）万和证券有限责任公司 注册地址：海南省海口市南沙路49号通讯广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅 法定代表人：朱治理 联系人：张琛 联系电话：0755-82830333-876 客户服务电话：0755-25170332 网址：http://www. vanho.cn （45）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591） 网址： http://www. hfzq.com.cn （46）东莞证券有限责任公司 注册地址：广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼 办公地址：广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 联系人：苏卓仁 联系电话：（0769）22112062 客服电话：961130 网址：http://www.dgzq.com.cn （47）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：（010）66045529 客户服务电话：010-66045678 网址： http://www.txsec.com （48）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：梁檐 联系电话：021-20835789 客户服务电话：400-920-0022 网址： http://licaike.hexun.com （49）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：汤素娅 联系电话：（0755）33227950 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 http://www.zlfund.cn 基金买卖网 http://www.jjmmw.com （50）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 联系电话：（0571）28829790；（021）60897869 客户服务电话：4000-766-123 网址： http://www.fund123.cn （51）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 法定代表人：李晓涛 联系人：杨翼 联系电话：0571-88920897 0571-88911818-8565 客户服务电话：4008-773-772 0571-88920897 网址： http:// www.5ifund.com （52）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 联系电话：021-20613999 客户服务电话：400-700-9665 网址： http://www.ehowbuy.com （53）上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 联系电话：021-54509998-7019 客户服务电话：400-1818-188 网址： http://www.1234567.com.cn （54）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：沈雯斌 联系电话：021-58788678-8201 客户服务电话：400-089-1289 网址： http://www.erichfund.com （55）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 联系电话：021-38602377 客户服务电话：400-821-5399 网址： http://www.noah-fund.com （56）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 法定代表人：陈操 联系人：刘宝文 联系电话： 010-58325395 客户服务电话：400-850-7771 网址： https://t.jrj.com （57）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809 法定代表人：沈伟桦 联系联系人：王巨明 电话：010-52855650 客户服务电话：400-6099-500 网址：http://www.yixinfund.com （58）中期时代基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层 法定代表人：路瑶 联系人：侯英建 联系电话：010-65807865 客户服务电话：010-65807609 网址：http://www.cifcofund.com （二）注册登记机构 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：王文学 联系人：刘芳冰 电话：（0755）88318721 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市竞天公诚律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 办公地址：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 负责人：赵洋 联系人：黄亮 电话：010-58091000 0755-23982200 经办律师：黄亮、孔雨泉 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604－1608室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法人代表：杨绍信 联系人： 傅琛慧 联系电话：（021）23236850 经办注册会计师：单峰、傅琛慧 四、基金的名称 本基金名称：摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 五、基金的运作方式与类型 （一）本基金的运作方式：契约型开放式 （二）本基金的类型：股票型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。 本基金在有效跟踪深证300指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获取超越业绩比 较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产 支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90%－95%，其中投资 于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%；除股票外的其他资 产占基金资产的比例范围为5%－10%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金以深证300 指数为目标指数，采用指数化投资为主要投资策略，适度增强型投资 策略为辅助投资策略。在严格控制跟踪误差的前提下，力争获得适度超越业绩比较基准的投 资收益。为控制基金业绩偏离比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩 比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 1、资产配置策略 本基金为指数基金，保持对目标指数的紧密跟踪，股票资产占基金资产的比例不低于 90%，投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%。本基金将 根据申购、赎回情况、股票市场状况、宏观经济政策等因素的变化，在本基金的投资范围内 进行适度调整股票、债券等资产的配置比例。在控制与目标指数的跟踪误差的前提下，适度 获取超越业绩比较基准的投资收益。 2、股票投资策略 本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。本基金以深证300指数 为目标指数，通过复制目标指数的方法，即按照目标指数的成份股及其权重构建指数投资组 合，并根据目标指数成份股及其权重的变动进行定期和不定期调整，对于受法律法规限制不 能投资的股票将选择其他品种进行替代。另外，本基金将对目标指数成份股及非成份股分别 采取相应的适度增强的投资策略，力求提高本基金的投资收益。 （1）指数化投资策略 指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采用复制指数的方法，根据目标指数 即深证300指数的成份股及其权重构建指数投资组合。在构建指数投资组合的过程中，尤其 是在初始建仓过程中，本基金可采取适当的交易策略，以降低交易成本。 1）定期调整 本基金将根据深证300 指数的编制规则和定期调整公告，参照成份股及其权重的调整方 案，在尽量减小跟踪误差的基础上，优化调整方案，对股票指数化投资组合进行相应调整。 2）不定期调整 a. 本基金将密切跟踪目标指数成份股临时调整公告，并及时制定相应的指数化投资组 合调整策略； b. 本基金将密切跟踪目标指数成份股及其备选成份股可能导致股本发生变化的信息， 包括但不限于增发、配股、分红等，本基金将根据目标指数编制规则，在考虑跟踪误差风险 的基础上，对指数化投资组合进行相应调整； c. 本基金还将根据申购、赎回情况，结合现金头寸管理，制定相应的调整策略。 3）特殊调整 当发生法律法规限制、基金规模、流动性等特殊情况下，如基金管理人无法按照其所占 目标指数权重构建投资组合时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定 部分持有现金或买入相关的替代性组合。 （2）增强型主动投资策略 增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包括：成份股增强策略和非成份股增 强策略。 1）成份股增强策略 本基金在复制目标指数构建投资组合的基础上，基金管理人将以对当前及未来国内外宏 观经济形势的判断和经济景气周期预测作为基础，结合经济周期的各发展阶段，从行业发展 政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景 气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势，通过对目标指数成份股的深入研究，选择景气度 处于上升行业中价值被市场低估的个股对指数投资组合进行优化增强。 2）非成份股增强策略 本基金将在充分利用公司研究团队研究成果的基础上，以“自上而下”与“自下而上” 相结合的方法，精选出少量具备估值优势、持续成长能力的成份股之外的股票建立增强股票 库。基金经理参考研究团队提供的策略、行业及个股研究支持，根据自身的综合判断，选择 增强股票库中的股票进行适度投资，优化股票投资组合，力争获取超过目标指数的投资收益， 增强投资组合整体收益水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效利用基金资产，提高基金资产的投 资收益。本基金将根据国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以及市场利率走 势等因素，合理预期债券市场利率变动趋势，制定以久期控制下的债券资产配置策略，主要 投资于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。 4、股指期货投资策略 本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪误差，更好地实现投资 目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着审慎原则， 适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性 好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性 风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。 5、跟踪误差的控制 本基金为控制基金业绩偏离比较基准的风险，设定跟踪目标为：力求控制基金份额净值 增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 本基金每日对基金净值增长率与业绩比较基准收益率偏离度进行跟踪，每月末定期分析 基金跟踪误差变化情况及原因。如日均跟踪偏离度的绝对值接近或大于0.5%，基金管理人须 进行归因分析，辨认造成跟踪误差引致因素，提出组合调整建议，基金经理须及时对投资组 合进行相应调整，使跟踪误差回到限制值内。 (二) 投资程序 1、投资决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； （2）国内外宏观经济发展状况、国家财政政策、货币政策、产业政策、证券市场政策 环境、市场资金供求状况、上市公司的经济运行状况； （3）深证300指数的编制方法及调整公告等； （4）深证300指数备选成份股的预测与分析。 2、投资程序 （1）投资决策委员会定期依据研究团队及基金经理提交的各类研究报告、指数投资组 合调整方案，以及投资风险管理团队提供的风险监测指标等，制定投资原则、风险控制原则 以及资产配置的指导意见。如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决议。 （2）基金经理在投资决策委员会的授权范围内，在遵守基金合同、投资内部风控制度 的前提下，依照目标指数编制规则、成份股调整公告、成份股权重以及指数增强策略等提出 指数基金组合调整方案，组织实施获得批准的投资方案。基金经理的投资方案超过了授予权 限的，经履行批准程序后实施。基金经理可配备基金经理助理协助其开展工作。 （3）本基金实行集中交易制度。基金经理将指令下达给交易团队，由交易团队交易主 管分配给交易员执行交易指令。基金经理与交易团队保持沟通，对交易结果进行分析。交易 团队同时承担风险监控职责。 （4）投资风险管理团队由风险管理团队和监察稽核团队组成，风险管理团队定期对跟 踪误差进行计算、归因分析，提出投资组合改进建议；监察稽核团队对基金投资的合规性进 行日常监控。风险管理委员会根据投资风险管理团队提供的报告及市场变化对基金投资组合 进行风险评估，并提出风险防范措施。 （5）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际 需要调整上述投资流程。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：深证300价格指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后） ×5% 由于本基金为指数基金，并以深证300指数为目标指数进行跟踪复制，因此上述业绩比 较基准适用于本基金。 深证300指数是深圳证券信息有限公司受深圳证券交易所委托，于2009年推出的作为可 供跟踪交易的深圳市场指数。深证300指数选取在深圳证券交易所上市的300只A股组成，深 证300指数的覆盖率较深证100指数大幅提高，对中小板和创业板公司的吸纳能力显著加强， 使指数能更好地反映深市多层次资本市场的特点。 如果深证300指数被停止编制及发布，或深证300指数由其他指数替代（单纯更名除外）， 或由于指数编制方法等重大变更导致深证300指数不宜继续作为本基金的目标指数，本基金 管理人可在履行适当程序后变更基金的目标指数和业绩比较基准。经与基金托管人协商一 致，本基金变更业绩比较基准应报中国证监会备案，并在中国证监会指定的媒体上及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品，其预期风险 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%） 1 权益投资 78,455,195.46 93.42 其中：股票 78,455,195.46 93.42 2 固定收益投资 3,027,920.00 3.61 其中：债券 3,027,920.00 3.61 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,890,221.94 2.25 7 其他各项资产 610,033.92 0.73 8 合计 83,983,371.32 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,008,861.72 1.21 B 采矿业 1,610,160.77 1.93 C 制造业 40,300,771.56 48.33 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 1,056,062.60 1.27 E 建筑业 1,225,029.29 1.47 F 批发和零售业 2,611,112.95 3.13 G 交通运输、仓储和邮政业 427,502.57 0.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 4,535,750.64 5.44 J 金融业 4,577,591.71 5.49 K 房地产业 5,337,780.11 6.40 L 租赁和商务服务业 1,001,766.64 1.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 1,455,574.33 1.75 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 151,790.00 0.18 R 文化、体育和娱乐业 1,543,662.22 1.85 S 综合 453,371.20 0.54 合计 67,296,788.31 80.71 2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 24.45 - B 采矿业 1,233.94 - C 制造业 8,999,954.32 10.79 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 76.86 - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,138.68 - G 交通运输、仓储和邮政业 455.88 - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 2,155,473.74 2.58 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 49.28 - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,158,407.15 13.38 3、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 000002 万 科Ａ 279,562 2,261,656.58 2.71 2 000651 格力电器 74,590 2,088,520.00 2.50 3 000001 平安银行 135,688 1,461,359.76 1.75 4 000333 美的集团 23,893 1,077,096.44 1.29 5 000858 五 粮 液 57,890 965,026.30 1.16 6 000776 广发证券 95,029 938,886.52 1.13 7 002024 苏宁云商 133,195 935,028.90 1.12 8 000895 双汇发展 20,442 803,166.18 0.96 9 000063 中兴通讯 60,466 764,290.24 0.92 10 002415 海康威视 43,003 750,402.35 0.90 3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 002519 银河电子 220,000 3,669,600.00 4.40 2 002510 天汽模 150,000 2,167,500.00 2.60 3 300044 赛为智能 178,000 2,153,800.00 2.58 4 002576 通达动力 230,000 1,920,500.00 2.30 5 300151 昌红科技 75,000 1,229,250.00 1.47 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,027,920.00 3.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 3,027,920.00 3.63 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 019307 13国债07 15,170 1,517,000.00 1.82 2 019314 13国债14 15,000 1,500,750.00 1.80 3 010501 05国债⑴ 100 10,170.00 0.01 4 - - - - - 5 - - - - - 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的 跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外， 本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、 大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的 运作效率等。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 11、 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,250.84 2 应收证券清算款 477,465.83 3 应收股利 - 4 应收利息 77,934.98 5 应收申购款 18,382.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 610,033.92 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、自基金合同生效以来至2014年3月31日，本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率比较表： 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准 收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2011年11月15日至 2011年12月31日 -6.50% 0.51% -17.95% 1.37% 11.45% -0.86% 2012年1月1日至 2012年12月31日 -3.32% 1.22% 2.37% 1.37% -5.69% -0.15% 2013年1月1日至 2013年12月31日 7.74% 1.31% 4.59% 1.32% 3.15% -0.01% 自基金合同生效起至 2014年3月31日 -8.10% 1.24% -17.84% 1.35% 9.74% -0.11% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： （2011年11月15日至2014年3月31日） 十三、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费； (2) 基金托管人的托管费； (3) 基金合同生效后的指数使用许可费； (4) 基金财产拨划支付的银行费用； (5) 基金合同生效后的基金信息披露费用； (6) 基金份额持有人大会费用； (7) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； (8) 基金的开户费用、账户维护费用； (9) 基金的证券交易费用； (10) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法 规另有规定时从其规定。 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若 遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若 遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3）基金合同生效后的指数使用许可费 本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定 向深圳证券信息有限公司支付指数使用许可费。通常情况下，指数使用许可费按前一日基金 资产净值的0.02%（2个基点）的年费率计提，且收取下限为每季度人民币5万元。计算方法 如下： H = E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 指数使用许可费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付；基金合同生效 之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所 在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度5万元，即不足5万元时按照5万元（未完）  |