[发行]龙头ETF联接：更新招募说明书摘要（2014年第1号）
华安上证龙头企业交易型开放式指数 证券投资基金联接基金更新的 招募说明书摘要 （2014年第1号） 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一四年七月 重要提示 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本 基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规 及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2010年9 月1日《关于核准上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募 集的批复》（证监许可【2010】1203 号）核准。本基金基金合同自2010年11月18 日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律 文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。 本基金为上证龙头ETF 的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在基金 的投资方法方面，上证龙头ETF 采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份 股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于上证龙头ETF， 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，投资者既可以像股票一 样在交易所市场买卖上证龙头ETF，也可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎 回清单的要求，实物申赎上证龙头ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样， 通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。 本基金并不保证和上证龙头ETF业绩表现完全一致，与上证龙头ETF 业绩表 现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）投资比例要求。上证龙头 ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的 指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值5% 的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。上 证龙头ETF采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎 采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人 复核。除特别说明外，本招募说明书摘要所载内容截止日为2014年5月18日，有 关财务数据截止日为2014年3月31日，净值表现截止日为2013年12月31日。 目 录 一、基金管理人 ........................................................................................................... 1 二、基金托管人 ........................................................................................................... 6 三、相关服务机构 ....................................................................................................... 7 四、基金的名称 ......................................................................................................... 35 五、基金的类型.......................................................................................................... 35 六、基金的投资目标 ................................................................................................. 35 七、基金的投资方向 ................................................................................................. 35 八、基金的投资策略 ................................................................................................. 36 九、基金的业绩比较基准 ......................................................................................... 38 十、基金的风险收益特征 ......................................................................................... 38 十一、基金投资组合报告 ......................................................................................... 38 十二、基金的业绩 ..................................................................................................... 43 十三、费用概览 ......................................................................................................... 44 十四、对招募说明书更新部分的说明 ..................................................................... 47 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：华安基金管理有限公司 2、住所：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层 3、法定代表人：李勍 4、设立日期：1998年6月4日 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】20号 6、联系电话：（021）38969999 7、联系人：王艳 8、客户服务中心电话：40088-50099 9、网址：www.huaan.com.cn （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：1.5亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 上海电气（集团）总公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、 学历及兼职情况等。 （1）董事会 朱仲群先生，研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长， 国家开发银行办公厅处长，中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任，中 国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总 经理，长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事，现任上海国际集团 有限公司总经理助理，华安基金管理有限公司董事长。 李勍先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任中国兴南(集 团)公司证券投资部副总经理，北京汇正财经顾问有限公司董事总经理，上海证 券交易所深圳办事处主任，中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管 理有限公司董事、总裁。 冯祖新先生，研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任 科员，上海市经济委员会信息中心副主任、主任，上海市工业投资公司副总经理、 总经理，上海工业投资（集团）有限公司副总裁，现任上海工业投资（集团）有 限公司总裁、法定代表人、党委副书记。 马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、 总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际（集团）有限公司 副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司 董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、长江养老保险股份有 限公司董事、大众保险股份有限公司董事、上海国际信托有限公司监事。 董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、 副处长、处长，上海市审计局财政审计处处长，现任上海电气（集团）总公司财 务总监。 王松先生，研究生学历，高级经济师。历任建设银行总行投资部职员，国泰 证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理，国泰君安 证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证 券总部总监、总裁助理，现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。 独立董事： 萧灼基先生，研究生学历，教授。历任全国政协委员、政协经济委员会委员， 北京大学经济学院教授、博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市，武汉 市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳 法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上 海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所 高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。 夏大慰先生，研究生学历，教授。历任上海财经大学科研处处长、上海财经 大学南德管理学院院长、上海财经大学常务副校长，现任上海国家会计学院院长、 党委书记，APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长，兼任香港中文大学荣誉教 授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计 准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业 研究会主任委员等职务。 （2）监事会 谢伟民先生，研究生学历，副教授。历任上海市城建沪南工务所干部，空军 政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师，上海市计委直属机关党委干 事，中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员（副处级）、副处长， 中共上海市金融工作党委组织处（宣传处）副处长兼机关党委副书记、机关纪委 书记（正处级），现任华安基金管理有限公司监事会主席。 陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目 经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长，现任 上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。 柳振铎先生，研究生学历，高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车 间主任、副厂长，上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长，上海电气（集 团）总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。 章卫进先生，大专学历，会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、 外经处会计主管，英国SONOFEC公司（长驻伦敦）业务经理，上海有色金属总公 司房产公司财务部经理、办公室主任，上海工业投资（集团）有限公司财务部业 务主管、副经理、上海工业投资（集团）有限公司财务部经理。 李梅清女士，大专学历，会计师。历任上海新亚（集团）股份有限公司财务 部副经理、上海新亚（集团）有限公司财务部副经理，锦江国际（集团）有限公 司计划财务部副经理及上市公司部副经理、上海锦江国际投资管理有限公司财务 总监。 汪宝山先生，大学学历，经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委 书记，建行宝山宝钢支行副行长，建行上海市分行办公室副主任，国泰证券公司 综合管理部总经理，公司专职党委副书记兼行政管理部总经理，公司专职党委副 书记兼上海营业总部总经理，国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党 委书记，公司党委委员、工会主席，国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党 委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。 赵敏先生，研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任 华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总 经理，现任华安基金管理有限公司总裁助理。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高 级监察员，集中交易部总监助理，现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。 （3）高级管理人员 朱仲群先生，研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长， 国家开发银行办公厅处长，中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任，中 国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总 经理，长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事，现任上海国际集团 有限公司总经理助理，华安基金管理有限公司董事长。 李勍先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任中国兴南(集 团)公司证券投资部副总经理，北京汇正财经顾问有限公司董事总经理，上海证 券交易所深圳办事处主任，中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管 理有限公司董事、总裁。 尚志民先生，工商管理硕士，16年证券、基金从业经验。曾在上海证券报 研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后 担任公司研究发展部高级研究员，1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资 基金的基金经理，2000年7月至2001年9月同时担任安瑞证券投资基金的基金 经理，2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理，2003 年9月至今担任安顺证券投资基金的基金经理，2006年9月起同时担任华安宏 利股票型证券投资基金的基金经理。现任华安基金管理有限公司副总裁兼首席投 资官。 秦军先生，研究生学历，14年证券、基金从业经验，曾任中国航空工业规 划设计研究院建设监理部总经理助理，中合资产管理有限责任公司北京分公司总 经理，嘉实基金管理有限公司总经理助理，现任华安基金管理有限公司副总裁。 章国富先生，研究生学历，25年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副 教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司 上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、 上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基 金管理有限公司督察长，现任华安基金管理有限公司副总裁。 薛珍女士，研究生学历，13年证券、基金从业经验，曾任华东政法大学副 教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局信息调研处 处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长，现任华安基金管理有限公司督察 长。 2、本基金基金经理 现任基金经理： 牛勇先生，复旦大学经济学硕士，FRM（金融风险管理师）,9年证券金融从 业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基 金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师，2009年7月至2010 年8月担任华安MSCI中国A 股指数增强型证券投资基金的基金经理助理，2010年6 月至2012年12月担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010 年9月起同时担任华安MSCI中国A 股指数增强型证券投资基金的基金经理。2010 年11月起担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基 金经理。2012年6月起同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 许之彦先生，自2010年11月18日至2012年12月22日担任本基金基金经 理。 徐宜宜先生，自2010年11月18日至2012年12月22日担任本基金基金经 理。 3、本公司采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 李 勍先生，总 裁 尚志民先生，副总裁、首席投资官 赵 敏先生，总裁助理 顾建国先生，华安未来资产管理（上海）有限公司总经理 翁启森先生，基金投资部及全球投资部总经理、基金经理 陈俏宇女士，基金经理 杨 明先生，投资研究部总经理、首席宏观策略师 上述人员之间不存在亲属关系。 4、业务人员的准备情况： 截至2014年3月31日，公司目前共有员工290人，主要来自国内外证券公 司等金融机构，其中94.5%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰 富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部 门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币349,018,545,827元 联系电话：010-66105799 联系人：赵会军 （二）主要人员情况 截至2013年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工176人，平均 年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、 QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率 先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管 服务。截至2013年12月，中国工商银行共托管证券投资基金358只。自2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财 资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财 经媒体评选的41项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构及其联系人 1、直销机构 （1）华安基金管理有限公司上海业务部 地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 电话：（021）38969960 传真：（021）68863223 联系人：姚佳岑 （2）华安基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室 电话：（010）57635999 传真：（010）66214061 联系人：朱江 （3）华安基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市天河区华夏路10号富力中心1203室 电话：（020）38199200 传真：（020）38927962 联系人：张彤 （4）华安基金管理有限公司西安分公司 地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室 电话：（029）87651811 传真：（029）87651820 联系人：史小光 （5）华安基金管理有限公司成都分公司 地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L 电话：（028）85268583 传真：（028）85268827 联系人：张彤 （6）华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室 电话：（024）22522733 传真：（024）22521633 联系人：杨贺 （7）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 华安电子交易热线：40088-50099 智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端 传真电话：（021）33626962 联系人：谢伯恩 2、代销机构 (1)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：（021）58766688 传真：（021）58798398 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (2)中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：中国北京市复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 电话：（86）10-66596688 传真：（86）10-66594568 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn (3)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 传真：010-66107571 网址：www.icbc.com.cn， (4)中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (5)中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com (6)招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：傅育宁 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195109 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com (7)中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 电话：（010）65558000 传真：（010）65550809 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com (8)兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人：高建平 电话：0591-87824863 传真：0591-87842633 客户服务电话：95561 网址： www.cib.com.cn (9)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：刘安东 客户服务电话：95580 传真：010-66419824 公司网址：www.psbc.com (10) 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 电话：（010）66426500 传真：（010）66426519 客户服务电话：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn (11) 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人：吴建 电话：010-85239938 传真：010-85239605 客户服务电话：95577 网址：www.hxb.com.cn (12) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路168号 办公地址：上海市银城中路168号 法定代表人：范一飞 电话：（021）68475888 传真：（021）68476111 客户服务电话：（021）95594 网址：www.bankofshanghai.com (13) 平安银行股份有限公司 注册地址：中国深圳市深南中路5047号 法定代表人：孙建一 联系电话：（0755）82080387 传真号码：（0755）82080386 客户服务电话：95511 网址：bank.pingan.com (14) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：：中国上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼 法定代表人：胡平西 电话：0086-21-38576666 传真：0086-21-50105080 客户服务电话：（021）962999 网址：www.srcb.com (15) 浙商银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路288号 办公地址：杭州市庆春路288号 法定代表人：张达洋 电话：（0571）87659009，87659816 传真：（0571）87659826 客户服务电话：95527 网址：www.czbank.com (16) 东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表人：廖玉林 电话：（0769）22102097 传真：（0769）22116029 客户服务电话：4001196228 网址：www.dongguanbank.cn (17) 临商银行股份有限公司 注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号 法定代表人：王傢玉 电话：（0539）8311353 客户服务电话：40069-96588 网址：www.lsbchina.com (18) 温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道196号 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 电话：（0577）88999906 客户服务电话：（0577）96699 网址：www.wzbank.cn (19) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路8 号 法定代表人：农惠臣 电话：（0991）8824667 传真：（0991）8824667 客户服务电话：（0991）96518 网址：www.uccb.com.cn (20) 烟台银行股份有限责任公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：庄永辉 电话：（0535）6691333 传真：（0535）6691305 客户服务电话：4008-311-777 网址：www.yantaibank.net (21) 大连银行股份有限公司 注册地址：大连市中山区中山路88号 办公地址：大连市中山区中山路88号 法定代表人：陈占维 电话：0411-82311410 传真：0411-82311410 客户服务电话：4006640099 网址：www.bankofdl.com (22) 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人：高淑珍 电话：（0451）86779999 传真：（0451）86779000 客户服务电话：4006095537/ 95537 网址：www.hrbcb.com.cn (23) 浙江稠州商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人：金子军 电话：（0579）85337702 传真：（0579）85337706 客户服务电话：（0571）96527、400-8096-527 网址：www.czcb.com.cn (24) 广州银行股份有限公司 注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北195号 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路30号 法定代表人：姚建军 电话：020-37598339 传真：020-37590798 客户服务电话：96699（广州）、400-83-96699（全国） 网址：www.gzcb.com.cn (25) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：万建华 电话：（021）38676666 传真：（021）38670161 客户服务电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com (26) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：（010）65183888 传真：（010）65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com (27) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：（0755）82130833转2181 传真：（0755）82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn (28) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943511 传真：（0755）82943237 客户服务热线：95565 网站：www.newone.com.cn (29) 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、10、18-19、36、38-39、 41-44楼 法定代表人：孙树明 电话：（020）87555888 传真：（020）87555305 客户服务电话：95575 网址：www.gf.com.cn (30) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：（010）84864818 传真：（010）84865560 客户服务电话：0755-23835383 网址：www.cs.ecitic.com (31) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈有安 电话：（010）66568047 传真：（010）66568536 客户服务电话：8008201968 网址：www.chinastock.com.cn (32) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：（021）23219000 传真：（021）63410456 客户服务电话：400-8888-001、95553 网址：www.htsec.com (33) 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 电话：（021）54033888 传真：（021）54035333 客户服务电话：（021）962505 网址：www.sywg.com (34) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号证券大厦 办公地址：福州市湖东路268号证券大厦； 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 传真：（021）68419867 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn (35) 长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人：胡运钊 客户服务电话：400-8888-999 网址：www.cjsc.com.cn (36) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人：牛冠兴 电话：（0755）82825551 传真：（0755）82558355 客户服务电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn (37) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：余维佳 电话：（023）63786488 传真：（023）63786001 客户服务电话：40080-96096 网址：www.swsc.com.cn (38) 万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 法定代表人：张建军 电话：（020）37865070 传真：（020）37865030 客户服务电话：400-8888-133 网址：www.wlzq.com.cn (39) 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 办公地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：蔡咏 客户服务电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn (40) 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：杜庆平 电话：（022）28451861 客户服务电话：400-651-5988 公司网站：www.ewww.com.cn (41) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：（025）84457777 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (42) 山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层 法定代表人：侯巍 电话：（0351）8686703 传真：（0351）8686619 客户服务电话：95573 网址：www.sxzq.net (43) 中信万通证券有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：（0532）85022026 传真：（0532）85022026 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn (44) 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）B座12、15层 法定代表人：魏庆华 电话：(010)66555316 传真：(010)66555246 客户服务电话：（010）66555835 网址： www.dxzq.net.cn (45) 东吴证券股份有限公司 注册地址： 苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦 办公地址： 苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人：吴永敏 电话：（0512）65581136 传真：（0512）65588021 客户服务电话：4008601555 网址： www.dwzq.com.cn (46) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 电话：（010）63081000 传真：（010）63080978 客户服务电话：400-800-8899 网址： www.cindasc.com (47) 方正证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 电话：（0731）85832343 传真：（0731）85832342 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com (48) 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 电话：（0755）83516094 传真：（0755）83516199 客户服务电话：400-6666-888 公司网站：www.cgws.com (49) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：（021）68816000-1876 传真：（021）68815009 客户服务电话: 95525、4008888788 网站：www.ebscn.com (50) 广州证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：刘东 电话：（020）88836999 传真：（020）88836654 客户服务电话：（020）83963933、961303 网址：www.gzs.com.cn (51) 东北证券股份有限公司 注册地址：吉林省长春市自由大路1138号 办公地址：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦 法定代表人：矫正中 电话：（0431）85096709 传真：（0431）85096795 客户服务电话：4006000686 网址：www.nesc.cn (52) 新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层 法定代表人：刘汝军 电话：（010）83561149 传真：（010）83561094 客户服务电话：400-698-9898 网址：www.xsdzq.cn (53) 国联证券股份有限公司 注册地址： 无锡市金融一街8号 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号，国联金融大厦7-9楼 法定代表人：雷建辉 电话：（0510）82831662 传真：（0510）82830162 客户服务电话：（0510）82588168 网址：www.glsc.com.cn (54) 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 电话：4008866338 传真：（0755）82400862 客户服务电话：95511-8 网址： stock.pingan.com (55) 国海证券有限责任公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋 电话：（0771）5539262 传真：（0771）5539033 客户服务电话：（0771）5539032 网址：www.ghzq.com.cn (56) 财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层 法定代表人： 周晖 电话：（0731）4403343 传真：（0731）4403439 客户服务电话:0731-84403304 网址：www.cfzq.com (57) 东莞证券有限责任公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 电话：（0769）22119351 传真：（0769）22119423 客户服务电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn (58) 中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：菅明军 电话：（0371）65585670 传真：（0371）65585665 客户服务电话：（0371）967218 网址：www.ccnew.com (59) 国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 电话：（010）84183389 传真：（010）64482090 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com (60) 东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 法定代表人： 朱科敏 电话：（021）50586660-8636 传真：（021）50586660-8611 客户服务电话：4008888588 网址：www.longone.com.cn (61) 中银国际证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39、40、41层 法定代表人：许刚 电话：（021）68604866 传真：（021）58883554 客户服务电话：4006208888 网址：www.bocichina.com (62) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：庞介民 电话：（0471）4913998 传真：（0471）4930707 客户服务电话：（0471）4961259 网址：www.cnht.com.cn (63) 国盛证券有限责任公司 注册地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人：曾小普 客户服务电话：0791-86272572 网址：www.gsstock.com (64) 宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 法定代表人：冯戎 联系电话：（010）88085858 传真号码：（010）88085195 客户服务电话：0991-400-800-0562 公司网址：www.hysec.com (65) 齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 传真：（0531）68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn (66) 第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B 座25、26号 办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B 座25、26号 法定代表人：刘学民 电话：（0755）25832583 传真：（0755）25831718 客户服务电话：4008881888 网址：www.firstcapital.com.cn (67) 中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦 A栋41层 法定代表人：杜航 电话：（0791）6768763 传真：（0791）6789414 客户服务电话：4008866567 网址：www.avicsec.com (68) 德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼 法定代表人：姚文平 电话：（021）68761616 传真：（021）68767981 客户服务电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn (69) 西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 办公地址：西安市东新街232号信托大厦16—17层 法定代表人：刘建武 电话：（029）87406172 客户服务电话：95582 网址：www.westsecu.com.cn (70) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人：黄金琳 电话：（0591）87383623 传真：（0591）87383610 客户服务电话：0591-96326 网址：www.hfzq.com.cn (71) 华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：李晓安 电话：（0931）4890100 传真：（0931）4890118 客户服务电话：0931-4890619 网址：www.hlzqgs.com (72) 中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26、27层及28层 法定代表人：金立群 电话：（010）65051166 传真：（010）65051156 客户服务电话：（010）65051166 网址：www.cicc.com.cn (73) 瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址：北京西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人： 刘弘 电话：（010）59226788 传真：（010）59226799 客户服务电话：400-887-8827 网址：www.ubssecurities.com (74) 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层 法定代表人：吴永良 电话：（0755）82943755 传真：（0755）82940511 客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn (75) 日信证券有限责任公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号 办公地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号 法定代表人：孔佑杰 电话：（0471）6292587 传真：（0471）6292477 网址：www.rxzq.com.cn (76) 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 电话：（0451）82336863 传真：（0451）82287211 客户服务电话：40066-62288 网址：www.jhzq.com.cn (77) 厦门证券有限公司 注册地址： 福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼 办公地址： 厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼 法定代表人：傅毅辉 电话：（0592）5161642 传真：（0592）5161140 客户服务电话：（0592）5163588 网址：www.xmzq.com.cn (78) 英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层 法定代表人： 吴骏 电话：（0755）83007041、83007166 传真：（0755）83007034 客户服务电话：（0755）26982993 网址：www.ydsc.com.cn (79) 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市西城区金融大街8号 法定代表人： 宋德清 电话：（010）58568007 传真：（010）58568062 客户服务电话：01058568162 网址：www.hrsec.com.cn (80) 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座四楼 法定代表人：余磊 电话：（027）87618889 传真：（027）87618863 客户服务电话： 028-86712334 网址：www.tfzq.com (81) 中天证券有限责任公司 注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲 办公地址：沈阳市和平区光荣街23号甲 法定代表人：马功勋 电话：（024）23266917 传真：（024）23255606 客户服务电话：4006180315 网址：www.stockren.com (82) 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人： 林义相 电话：（010）66045608 传真：（010）66045500 联系人：林爽 客户服务电话：（010）66045678 网址：www.txsec.com或jijin.txsec.com (83) 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：沈强 联系电话：（0571）87112510 传真号码：（0571）85783771 客户服务电话：0571-95548 网址：www.bigsun.com.cn (84) 财富里昂证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人：罗浩 电话：（021）38784818 传真：（021）68775878 客户服务电话：（021）38784818 公司网站：www.cf-clsa.com (85) 财通证券股份有限公司 注册地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 客服电话：0571-96336 网址：www.ctsec.com (86) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室 法定代表人：杨文斌 电话：400-700-9665 传真：021-68596916 网址: www.ehowbuy.com (87) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼 法定代表人：其实 电话：4001818188 网址: www.1234567.com.cn (88) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼 法定代表人：陈柏青 电话：4000-766-123 网址: www.fund123.cn (89) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 电话：021-58788678 传真：021-58787698 客户服务电话：400-089-1289 网址: www.e-rich.com.cn (90) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68号8楼 法定代表人：汪静波 电话：021-38600676 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址: www.noah-fund.com (91) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 电话：400-888-6661 网址: www.myfp.com (92) 中期时代基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层 法定代表人：路瑶 电话：95162，4008888160 网址: www.cifcofund.com (93) 万银财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 法定代表人：李招弟 电话：4008080069 网址: www.wy-fund.com (94) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 电话：4008918918 网址: www.shzq.com (95) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 电话：4006-788-887 网址: www.jjmmw.com (96) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人：易峥 电话：0571-88920897 4008-773-772 网址: www.5ifund.com (97) 联讯证券有限责任公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心 西面一层大堂和三、四层 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心 西面一层大堂和三、四层 法定代表人：徐刚 电话：95564、4008888929 网址: www.lxzq.com.cn （二）注册登记机构 名称：华安基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 法定代表人：李勍 电话：（021）38969780 传真：（021）33627962 联系人：赵良 客户服务中心电话：40088-50099 （三）律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358716 联系人：秦悦民 经办律师：秦悦民、王利民 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 首席合伙人：杨绍信 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：傅琛慧 经办会计师：汪棣、傅琛慧 四、基金的名称 本基金名称：华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 五、基金的类型 本基金类型：ETF联接基金，指数基金。 运作方式：契约型开放式。 六、基金的投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 七、基金的投资方向 本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象，把全 部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政 府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基 金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金为目标ETF 的联接基金，目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指 数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股 和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情 况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，日均跟踪偏 离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或 其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施 避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场 流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟 踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、 央行票据和政策性金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基 金资产，提高基金资产的投资收益。 （二）投资管理 1、投资决策依据 （1）法律法规和本《基金合同》的有关规定； （2）标的指数编制、调整等相关规定； （3）对证券市场发展趋势的研究与判断。 2、投资决策体系 本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任 主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、 分层授权、职责明确和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构， 投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁，投资协调小组由基金投资部、 研究发展部、固定收益部的负责人及业务骨干组成。基金经理是基金运作的直接 管理人。 3、投资管理程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构 成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执 行，避免重大风险的发生。 （1）研究支持：金融工程部依托公司整体研究平台，整合外部研究机构的 研究成果开展标的指数跟踪，通过对目标ETF、成份股公司行为等相关信息的搜 集与分析，进行基金资产流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作，作为基金 投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告，定期召 开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委 员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理对目标ETF 采取实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式来构建组合。在追求跟踪误差和 偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投 资风险。 （4）交易执行：集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职 责。 （5）绩效评估：金融工程部定期和不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差 进行跟踪和评估，并对风险隐患提出预警。绩效评估能够确认组合是否实现了投 资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略， 进而调整投资组合。 （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面 情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合 投资绩效评估的结果，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟 踪标的指数。 （7）合规监察：合规与监察稽核部对整个投资管理流程进行实时监控。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际 需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：95%×上证龙头企业指数收益率＋5%×商业银行税 后活期存款利率 本基金的标的指数为上证龙头企业指数，同时考虑到投资于目标ETF的资 产比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%，因此本基金设定上述业绩比较基准。 如果中证指数有限公司变更或停止上证龙头企业指数的编制及发布、或上证 龙头企业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证龙头企 业指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指 数推出时，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后， 有权变更本基金的标的指数，并相应地变更业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金属于ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市 场基金。本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的 指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基金中风险较高、收 益较高的品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4 月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 103,848.00 0.03 其中：股票 103,848.00 0.03 2 基金投资 370,368,254.08 94.59 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 6 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,954,306.67 5.35 8 其他资产 110,209.08 0.03 9 合计 391,536,617.83 100.00 2 期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 华安上证 龙头企业 交易型开 放式指数 股票型 交易型 开放式 (ETF) 华安基 金管理 有限公 司 370,368,254.08 94.71 证券投资 基金 3 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 33,480.00 0.01 C 制造业 51,120.00 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 19,248.00 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 103,848.00 0.03 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 600177 雅戈尔 7,200 51,120.00 0.01 2 600547 山东黄金 2,000 33,480.00 0.01 3 600637 百视通 600 19,248.00 0.00 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 11.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 12 投资组合报告附注 12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案 调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 31,148.17 （未完）  |