[发行]泰达逆向：更新招募说明书（2014年7月）
泰达宏利基金管理有限公司 逆向策略股票型证券投资基金 更新招募说明书 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金募集申请已于2011年11月17日获中国证监会证监许可『2011』 1819 号文核准，基金合同于2012年5月23日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回 时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体 政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别 证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风 险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风 险，等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购） 本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日为2014年5月23日，有关财务数据和 净值表现截止日为2014年3月31日。财务数据未经审计。 目 录 一、绪言 ................................................................................. 1 二、释义 ................................................................................. 2 三、基金管理人 ....................................................................... 7 四、基金托管人 ..................................................................... 19 五、相关服务机构 .................................................................. 24 六、基金的募集 ..................................................................... 49 七、基金合同的生效............................................................... 49 八、基金份额的申购与赎回 ..................................................... 50 九、基金的投资 ..................................................................... 62 十、基金的业绩 ..................................................................... 82 十一、基金的财产 ................................................................ 69 十二、基金资产的估值 ........................................................... 84 十三、基金的收益与分配 ........................................................ 90 十四、基金的费用与税收 ........................................................ 92 十五、基金的会计和审计 ........................................................ 94 十六、基金的信息披露 ........................................................... 95 十七、风险揭示 ................................................................... 101 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................... 103 十九、基金合同的内容摘要 ................................................... 107 二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................ 127 二十一、对基金份额持有人的服务 ......................................... 151 二十二、其他应披露事项 ...................................................... 153 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ...................................... 154 二十四、备查文件 ................................................................ 155 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》）等有关法律法规以及《泰达宏利逆向策略股票型 证券投资基金基金合同》编写。 本招募说明书阐述了泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有 委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有 所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金 基金合同或本基 金合同： 指《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》及对 本基金合同的任何有效修订和补充 托管协议或本托 管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰达宏利逆向 策略股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何 有效修订和补充 招募说明书： 指《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金招募说明书》， 及其定期的更新 发售公告： 指《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金份额发售公告》 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、 部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当 事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的 修订 《基金法》： 指2012年12月28日经中华人民共和国第十一届全国人民 常务委员会第三十次会议通过的自2013年6月1日起实施 的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订 《销售办法》： 指2013年2月17日由中国证监会第二十八次主席办公会议 通过的自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管 理办法》及不时做出的修订 《信息披露办 法》： 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订 《运作办法》： 指2012年6月19日由中国证监会公布并于公布之日起实施 的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订 中国： 指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理 机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法 律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者： 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然 人 机构投资者： 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民 共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的企业法人、事 业法人、社会团体或其他组织 合格境外机构投 资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其 他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中 国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的 机构投资者 基金投资者： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 基金份额持有人： 指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资 者 基金销售业务： 指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易过户、 转托管及定期定额投资等业务 销售机构： 指直销机构和代销机构 直销机构： 指泰达宏利基金管理有限公司 代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理 协议，代为办理基金销售业务的机构 基金销售网点： 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 注册登记业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基 金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保 管基金份额持有人名册等 注册登记机构： 指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为泰达宏 利基金管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委 托代为办理注册登记业务的机构 基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金 管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 基金交易账户： 指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销 售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况 的账户 基金合同生效日： 指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的 备案条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完 毕，并获得中国证监会书面确认的日期 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同 规定的程序终止基金合同的日期 基金募集期限： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过3个月 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 日/天： 指公历日 月： 指公历月 T日： 指销售机构在规定时间受理基金投资者申购、赎回或其他基 金业务申请的工作日 T+n日： 指自T日起第n个工作日(不包含T日) 开放日： 指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作 日 交易时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 认购： 指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为 申购： 指在基金存续期内，基金投资者申请购买基金份额的行为 赎回： 指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件 要求基金管理人将其持有的基金份额兑换成现金的行为 基金转换： 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公 告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转 换行为 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更 所持基金份额销售机构的操作 巨额赎回： 本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及 基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总 份额的10%的情形 元： 指人民币元 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来 的成本和费用的节约 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项 及其他资产的价值总和 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的净资产值 基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和 基金份额净值的过程 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 等媒体 业务规则： 指《泰达宏利基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方 面的业务规则，由基金管理人和基金投资者共同遵守 不可抗力： 指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在 本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的， 使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任 何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、 骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或 其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：泰达宏利基金管理有限公司 成立日期：2002年6月6日 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人：弓劲梅 组织形式：有限责任公司 联系电话：010-66577676 联系人：张萍 注册资本：一亿八千万元人民币 股权结构：北方国际信托股份有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有 限公司：49％ 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管 理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批 合资基金管理公司之一。截至2014年5月23日，公司管理着包括泰达宏利价 值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、 泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股 票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏 利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中 证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利全球新格 局基金、泰达宏利聚利分级债券基金、泰达宏利中证500指数分级基金、泰达 宏利逆向策略股票型基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、 泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券 投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金在内的二十多只证券投资基 金。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信 托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控 股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险 管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。 刘振宇先生，董事。毕业于天津师范大学和南开大学，拥有法学学士学位 和经济学博士学位，律师、经济师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公 司投资部副部长。2002年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部 经理。2008年任天津市泰达国际控股（集团）有限公司总经理助理。2010年 起任天津市泰达国际控股（集团）有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险 有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。 孙泉先生，董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国 芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司， 负责信贷和外汇管理工作；1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室，负 责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作；1997年任职天津经 济技术开发区总公司企划部，负责企业发展战略研究和计划经营管理工作； 2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部，负责泰达控股重组并购、资源 整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控 股公司资产管理部经理，渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司 和天津钢管集团股份有限公司董事等职。 何达德先生，董事。现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险（国际）有限公 司首席行政总监，宏利资产管理（香港）有限公司首席行政总监，负责宏利于 香港的全线业务，包括个人保险、雇员福利及财富管理等业务。同时何先生分 别为宏利人寿保险（国际）有限公司及宏利资产管理（香港）有限公司之董事。 何先生毕业于英国伦敦城市大学，取得精算学荣誉理学士学位，现为澳大利亚 精算学会及美国精算学会会员，在寿险及退休顾问工作方面拥有三十年丰富经 验，其间担任多个领导层要职。 雷柏剛（Robert Allen Cook）先生，加拿大国籍，董事。毕业于加拿大多 伦多大学及卡尔加里大学，持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融 亚洲区高级行政副总裁兼总经理，并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领 宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、 泰国、越南等地的业务发展。雷先生于2007年出任现职前曾担任美国保险业 务部行政副总裁，掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单 位。 雷先生服务宏利逾三十载，历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管 理要职，曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地，现常驻香港。雷先生于 策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏 利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行 政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。 杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基美隆大学，持有数学及管理科学理 学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港) 有限公司董事，掌握亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的 资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于 亚洲区(香港除外)的投资事务。2001 年至2004 年，负责波士顿领导机构息差 产品的开发工作。杜先生于2001 年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构， 曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管， 拥有二十三年的资本市场经验。 刘青山先生，董事。毕业于中国人民大学，史学学士和管理学硕士。1997 年就职于华夏证券基金部，参与筹建华夏基金管理公司，从事投资研究工作。 2001年起参与筹建湘财合丰基金管理公司（泰达宏利基金管理有限公司前身） 并工作至今，期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监，投资总监兼总 经理助理、副总经理兼投资总监。2013年3月起任泰达宏利基金管理有限公司 总经理。 汪丁丁先生，独立董事，毕业于北京师范学院数学系，中国科学院数学力 学部理学硕士学位，1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998 年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究 所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯 堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学 经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授，自2007年至今，担任 东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。 周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，中国政法大学法学硕士 学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非 银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担 任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、 安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所 长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托 业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。 孔晓艳女士，独立董事，本期任期始于2010年3月22日。毕业于中山大 学法律系，法学学士和法学硕士学位，一级律师。1993年至1997年任天津市 对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律师行 中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。 2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。在本公司外所担任 的职务：全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协委员、天津市 财政局和税务局特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司独立董事、天津律 协金融业务委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委员 会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事、第十二届全国人民代表大会代 表（天津代表团）。 范小云女士，独立董事，毕业于南开大学金融学系，经济学博士学位。1997 年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融 学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年担任《南开经 济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家，南开大 学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任；兼任中国金融学会理事、 中国国际金融学会理事。 2、监事会成员 邢吉海先生，监事，本期任期始于2010年3月31日。毕业于天津干部管 理学院财会专业，会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经 理兼财务总监；1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局；2000年至 2001年任天津开发区总公司财务中心主任；2001年起任天津泰达投资控股有 限公司财务中心主任。现任天津泰达投资控股有限公司总经理助理。 任赛华女士，监事。毕业于加拿大滑铁卢大学（Universitv of WaterLoo）。 获得数学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于2007 年加盟，曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产管理高级执行总监。早年任 女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及升级退休金委 员会，监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、新业务发展及 会计等高级职务。 王泉先生，职工监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年3 月加入泰达 宏利基金管理有限公司工作至今，历任基金运营部基金会计、基金运营部副总 经理、基金运营部总经理。 邓艺颖女士，职工监事。金融学硕士，2004年5月至2005年4月就职于 中国工商银行广东省分行公司业务部职员；2005年4月加盟泰达宏利基金管理 有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部总监业务助理 兼研究员；自2011年6月3日起担任泰达宏利价值优化型成长类行业证券投 资基金基金经理；具备9年基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金 从业资格。 3、总经理及其他高级管理人员 刘青山先生，总经理。简历同上。 傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学士和 工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司，从 事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经 理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限 公司财务总监。 张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双 硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理 和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总 监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年 11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 刘欣先生，理学硕士；2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金 管理有限公司；2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司； 2012年8月16日起担任泰达宏利财富大盘指数证券投资基金基金经理；2012 年8月16日起担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理；2014 年1月7日起担任本基金基金经理；具备7年基金从业经验，7年证券投资管 理经验，具有基金从业资格。 本基金历任基金经理：焦云女士，2012年5月至2014年1月管理本基金。 5、投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员包括公司总经理刘青山，总经理助理兼投资总监梁辉， 研究部总监兼基金经理陈少平，基金投资部副总经理吴俊峰。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他 机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）承销证券； （4）将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款； （5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资； （6）依照法律、行政法规的有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市 场价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； （2）独立性原则：设立独立的监察稽核与风险管理部，监察稽核与风险管 理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和 检查； （3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 2、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高 管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控， 监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部 分： （1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终 的责任。 （2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/ 或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作 报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控； （5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控 制的环境中实现业务目标； （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本 部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管 理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确 保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定 期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到 基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间 的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明 确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减 少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运 风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资 有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报， 使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策； （5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公 司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 4、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年 成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。 中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承 继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票 代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商 业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作 为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海 证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2013年12月31日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上 年增长9.95%；客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存 款总额122,230.37亿元，增长7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长 10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，净利息收益率(NIM)为2.74%；手续 费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入比重为20.50%。 成本费用开支得到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06 亿元，较上年增长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量 保持稳定，不良贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级 资本充足率分别为13.34%和10.75%，保持同业领先。 中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个，服务于306.54万公司客 户、2.91亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密 切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽 约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建 银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、 建信信托、建信人寿等多家子公司。 2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后 荣获国内外102项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球 银行1000强排名”中位列第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013 年度全球上市公司2000强排名”中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团 还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金 管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个 专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算 处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有 员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行 内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广 东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计 结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国 建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户 管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中 国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业 务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、 委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务 和业务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直 秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托 管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量 的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管 业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养 老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业 务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日，中国建设银行已托 管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权 威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托 管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中 央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完 整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制 工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监 督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立 行使监督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制 制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作 实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约 机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由 专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生， 技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行 法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、 投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监 会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理 人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进 行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与 基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中 国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管 理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 联系人：于贺 联系电话：010-66577619、010-66577617 客服信箱：irm@mfcteda.com 客服电话：400-698-8888 传真：010-66577760/61 公司网站：http://www.mfcteda.com 2）泰达宏利基金网上直销系统 交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有：农行卡、建行卡、 民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行 卡、浦发银行卡和汇付天下“天天盈”账户、支付宝、淘宝直销平台。 客户服务电话：400-698-8888或010-66555662 客户服务信箱：irm@mfcteda.com 2、代销机构 1) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客服电话：95533 银行网站：www.ccb.com 2) 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客服电话：95599 银行网站：www.abchina.com 3) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 客服电话：95566 银行网站：www.boc.cn 4) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 客服电话：95559 银行网址：www.bankcomm.com 5) 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：傅育宁 客服电话：95555 联系人：邓炯鹏 公司网站：www.cmbchina.com 6) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：虞谷云 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 7) 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 办公地址：天津市河西区马场道201-205号 法定代表人：刘宝凤 电话：022-58316666 传真：022-58316259 联系人：王宏 客户服务热线：400 888 8811 公司网站：www.cbhb.com.cn 8) 宁波银行股份有限公司 注册地址： 宁波市江东区中山东路294号 办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人： 陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 联系人： 胡技勋 客户服务热线：96528（上海地区962528） 公司网站： www.nbcb.com.cn 9) 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 10) 东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市运河东一路193号 办公地址：东莞市运河东一路193号 法定代表人：廖玉林 电话：0769－22119061 传真：0769－22117730 联系人：陈幸 客服电话：4001196228 公司网址：www.dongguanbank.cn 11) 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11 层 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11 层 法定代表人：林俊波 客服电话：400-888-1551 传真: 021- 68865680 联系人：赵小明 联系电话：021-68634510-8620 公司网站：www.xcsc.com 12) 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：杜庆平 联系人：胡天彤 电话：022--28451709 传真：022-28451892 电子邮箱：hutt@bhzq.com 客户服务电话: 400-651-5988 网址：www.bhzq.com 13) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客服电话：4008-888-888 电话：010-66568450 联系人：宋明 公司网站：www.chinastock.com.cn 14) 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、 43、44楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575或致电各地营业网点 联系人：黄岚 公司网站：www.gf.com.cn 15) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：400-888-8108 传真：010－65182261 公司网站： www.csc108.com 16) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 客服电话：400-888-8666 联系人：吴 倩 公司网站：www.gtja.com 17) 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 全国免费业务咨询电话：95511-8 传真：0755-82400862 网址：www.PINGAN.com 18) 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人：卢长才 联系人：袁媛 客服电话：0755-83199511 公司网站：www.csco.com.cn 19) 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市长乐路989号45楼 办公地址：上海市长乐路989号40楼 法定代表人：储晓明 联系人：李清怡 联系电话：021-33389888 客服电话：95523或400-889-5523 网址：www.sywg.com 20) 齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经七路86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 21) 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人：许刚 客服电话：400-620-8888 传真：021-50372474 联系人：王炜哲 公司网站：www.bocichina.com 22) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户服务电话：025-95597 传真：025-84579763 联系人：庞晓芸 公司网站：www.htsc.com.cn 23) 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 客户服务电话：400-600-0686 网址：www.nesc.cn 24) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 客户服务电话：95525 400-888-8788 101-089-98 传真：021-22169134 公司网址：www.ebscn.com 25) 新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：刘汝军 联系人：孙恺 客户服务电话：400-698-9898 公司网址：www.xsdzq.cn 26) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客户服务电话：95565，400-888-8111 公司网址：www.newone.com.cn 27) 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 传真：0755-83515567 客户服务电话：0755-33680000 400-6666-888 公司网址：www.cgws.com 28) 南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 办公地址：江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人：张华东 联系人：潘月 联系电话：025-52310569 客户服务电话：400-828-5888 公司网址：www.njzq.com.cn 29) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层 法定代表人：兰荣 联系人：黄英 联系电话：0591-38162212 客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn 30) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 客服电话：95553 400-8888-001 联系电话：021－23219000 公司网站：www.htsec.com 31) 广州证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20 楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20 楼 法定代表人：刘东 客服电话：020-961303 联系电话：020-88836999 传真：020-88836654 联系人：林洁茹 网址：www.gzs.com.cn 32) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 客服电话：96326（福建省外请先拨0591） 传真：0591-87383610 联系人：张宗锐 公司网站：www.hfzq.com.cn 33) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 联系人：齐晓燕 联系电话：0755－82130833 公司网站：www.guosen.com.cn 34) 金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人：陆涛 客户服务电话：400-888-8228 传真：0755-83025625 联系人：马贤清 网站：www.jyzq.cn 35) 德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：姚文平 客服电话：400-888-8128 传真：021-68767981 联系人：徐可 公司网站：www.tebon.com.cn 36) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 客服电话：400-800-1001 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 网址：www.essence.com.cn 37) 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 联系人：王一彦 电话：021-20333333 传真：021-50498825 公司网络地址：www.longone.com.cn 客服电话：400-888-8588 38) 国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 （100007） 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 （100007） 法定代表人：常喆 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com 39) 财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005） 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005） 法定代表人：孙智勇 联系人：郭磊 联系电话：0731-84403319 开放式基金业务传真：0731-84403439 网址：www.cfzq.com 40) 宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券 法人：冯戎 联系人：李巍 联系电话：010-88085858 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 41) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：95579或400-888-8999 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 长江证券客户服务网站：www.95579.com 42) 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法定代表人：雷杰 客户服务热线：95571 网址：www.foundersc.com 43) 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 公司网址：www.mszq.com 客服热线：400-619-8888 44) 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 公司网址： www.gjzq.com.cn 客服热线：400-660-0109 45) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 公司网址：www.citics.com 客服热线：95558 46) 西藏同信证券有限责任公司 注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄24号楼 法定代表人：贾绍君 公司网址：www.xzsec.com 客服热线：400-881-1177 47) 西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人：刘建武 公司网址：www.westsecu.com 客服热线：95582 48) 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人：吴永良 公司网址：www.zszq.com 客服热线：400-102-2011 49) 天源证券有限公司 注册地址：西宁市城中区西大街11号 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人：林小明 公司网址：www.tyzq.com.cn 客服热线：400-654-3218 50) 万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人：张建军 公司网址：www.wlzq.com.cn 客服热线：400-888-8133 51) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 公司网址：www.zxwt.com.cn 客服热线：95548 52) 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼 法定代表人：沈强 公司网址：www.bigsun.com.cn 客服热线：95548 53) 财达证券有限责任公司 注册地址：石家庄自强路35号庄家金融大厦24层 办公地址：石家庄自强路35号庄家金融大厦24层 法定代表人：翟建强 公司网址：www.s10000.com 客服热线：400-612-8888 54) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 客服电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn/ 55) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网站：www.1234567.com.cn 56) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-089-1289 公司网站： www.erichfund.com 57) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：习甜 联系电话：010-85650920 传真号码：010-85657357 全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588 公司网址：licaike.hexun.com 58) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人： 杨文斌 公司网址：www.ehowbuy.com 客服热线：400-700-9665 59) 展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 全国统一客服热线：400-888-6661 公司网址：www.myfund.com （二）注册登记机构 名称：泰达宏利基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人：弓劲梅 联系人：王泉 联系电话：010-66577768 传真：010-66577750 （三）律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：梁丽金、刘佳 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11 楼 法定代表人：杨绍信 经办注册会计师：汪棣、单峰 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 六、基金的募集 （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已获中国证监会证监许可 『2011』1819 文核准。 （二）基金类型、运作方式及存续期 本基金类型：股票型 本基金运作方式：契约型开放式 本基金存续期：不定期 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 依据基金部函[2012]347号文书面确认，本基金合同于2012年5月23日 起正式生效。 （二）基金存续期内基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有 人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金管理人应当及时向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出 解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点 进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。基金 管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。基金投资者可以在销售 机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申 购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上 海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据 法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2012年7月30日开放日常申购、赎回。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎 回时间所在开放日的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的 基金份额净值为基准进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额 申请； 3、遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎 回； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不损害基金份额持有人权益 的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒 体及基金管理人网站上予以公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 基金投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间 内提出申购或赎回的申请。 基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，基 金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、 赎回申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请，正常情况下，注册登记机构在T+1 日内（包括 该日）为基金投资者对该交易的有效性进行确认，基金投资者可在T+2日后（包 括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构 确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投 资者已缴付的申购款项本金退还给基金投资者，由此产生的利息等损失由基金 投资者自行承担。 基金投资者赎回申请成功后，基金管理人将指示基金托管人按有关规定支 付赎回款项，并通过注册登记机构及其相关销售机构在T＋7日(包括该日)内支 付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处 理。 （五）申购和赎回的限制 1、申请申购基金的金额 通过代销机构申购本基金，单个基金账户单笔最低申购金额为1000元（含 申购费）；通过直销中心申购本基金，单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费），已在直销中 心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最 低金额的限制。 通过本公司网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为1000 元（含申购费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。 2、申请赎回基金的份额 投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎 回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于100份。 3、基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保 留的基金份额余额不足100份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户 保留的剩余基金份额全部赎回。 4、本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。 5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整对申 购金额、赎回份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制， 基金管理人进行前述调整必须依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公 告。 （六）申购和赎回的数额和价格 1、基金申购份额的计算 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额／申购当日基金单位净值 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例如：某投资者投资5万元申购基金，对应费率为1.5%，假设申购当日基 金份额净值为1.016元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝50,000／（1+1.5％）＝ 49,261.08 申购费用＝申购金额－净申购金额＝50,000－49,261.08＝738.92 申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值＝49,261.08／1.016＝ 48,485.31份 即：投资者投资5万元申购基金，假设申购当日基金份额净值为1.016元， 则可得到48,485.31份基金份额。 2、基金赎回金额的计算 赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例如：某投资者赎回基金1万份基金份额，持有期小于1年，对应的赎回 费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则可得到的净赎回金额 为： 赎回金额= 10000×1.016=10160元 赎回费=10160×0.5%=50.80元 净赎回金额=10160-50.80=10109.20元 即：投资者赎回基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.016 元，则其可得到的净赎回金额为10109.20元。 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除 申购费后，以申请当日基金份额净值为基准计算，有效份额单位为份。基金份 额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产 生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎回金额保留到小数点 后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基 金财产承担。 6、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍 五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 7、申购费用由投资者承担，并应在投资者申购基金份额时收取，不列入基 金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下表 所示： 申购金额（M） 申购费率 M<100万元 1.50% 100万≤M<250万元 1.20% 250万≤M<500万元 0.80% M≥500万元 每笔1000元 8、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注 册登记费和其他必要的手续费。 赎回费率具体如下表所示： 连续持有期限（日历日） 赎回费率 1天 ～365天 0.5％ 366天（含）～730天 0.25％ 731天（含）以上 0 9、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率、赎 回费率或调整收费方式。申购、赎回费率或收费方式如发生变更，基金管理人 应依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前3个工作日在指定媒体和基金 管理人网站上公告。 10、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据 市场情况制定基金促销计划，针对特定范围、特定地域、特定时间、特定交易 方式等的基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、 基金赎回费率和基金转换费率。 11、对特定交易方式（如：网上直销）的费率，基金管理人将另行公告。 12、自2013 年6 月14 日起，基金管理人面向申购本基金的养老金客户 实施特定申购费率，详情请参阅本基金管理人于2013年6月13日发布于中国 证券报、上海证券报、证券时报及公司网站的《泰达宏利基金管理有限公司关 于旗下部分基金实施特定申购费率的公告》。 （七）申购和赎回的注册登记 1．基金投资者在T 日申购基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T＋ 1 日为基金投资者增加权益并办理注册登记手续，基金投资者自T＋2 日起有 权赎回该部分基金份额。 2．基金投资者在T 日赎回基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T＋ 1 日为基金投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 3．基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行 调整，并最迟于开始实施前3 个工作日在指定媒体及基金管理人网站上公告。 （八）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请， 此时，基金管理人管理的其他基金向本基金的转入申请可按同样的方式处理： (1)因不可抗力导致基金无法正常运作； (2)证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值； (3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； (4) 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金 份额持有人利益时； (5)基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形； (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第（4）项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公 告。如果基金投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给基金投资 者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 2、发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓 支付赎回款项，此时，本基金向基金管理人管理的其他基金的转出申请可按同 样的方式处理： (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 (2)证券交易所交易时间依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 (3)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，导致本基金的现金支付出现 困难。 (4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申请，基金 管理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放 日的基金份额净值为依据计算赎回金额，若出现上述第（3）项所述情形，按基 金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能 未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理并公告。 （九）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困 难或认为支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份 额的10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按 单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；基金 份额持有人未能赎回部分，在基金份额持有人提交赎回申请时可以选择延期赎 回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全 部赎回申请办理完成为止；选择取消赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤 销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以该开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金额。如基金持有人在提交赎回申请时未作明 确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在2日内通过中国证监会指定 媒体、基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告，并在公开披露日向 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案，并通 过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持 有人，并说明有关处理方法。 连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接 受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒体和基金管理人网站上进行公告。 （十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，第2个工作日基金管理人应依照有关规定在 指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个工作日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂停结束，基金重 新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，在指 定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1 个工作日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登 暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信 息披露办法》的有关规定，在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放 申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的基金份额净值。 （十一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费。 本基金已于2012年7月30日起开通基金转换业务，具体实施办法详见相 关公告。 （十二）基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份 额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为，或 者按照相关法律法规或国家有权机关另有要求的方式进行处理的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认 可、且符合法律法规的其它情况而产生的非交易过户。无论上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额的持有人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办 理非交易过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非 交易过户申请自申请受理日起2个月内办理，并按注册登记机构规定的标准收 费。注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项 业务。 （十三）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统 性能限制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管 申请。 （十四）定期定额投资计划 定期定额申购业务是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申 请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售于每次约定扣款日在投资者 指定资金账户自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 本基金已于2012年7月30日起开始接受定期定额投资业务。具体实施办 法详见相关公告。 （十五）基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解 冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金 份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分配。 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金通过运用逆向投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下，努力 为投资者谋求资产的长期稳定增值。 （二）投资理念 现代行为金融理论认为投资者情绪会导致股价大幅偏离其内在价值，而成 功地利用其他投资者的错误定价能够获得相当丰厚的回报。本基金以估值和反 转策略等量化指标逆向精选个股，重点投资于价值被低估的优质个股，回避由 于市场热点而价格涨幅过高的个股，同时把握股票市场中事件冲击型投资机会 获取长期稳定的超额收益。 （三）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、 上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、 货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资组合的范围为：股票资产（包含中小板、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票）占基金资产的 60％－95％，固定收益类资产占基金资产 的0％－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，并保持现金或者到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （四）投资策略 结合逆向投资核心理念和中国市场实际，本基金着重于资产配置策略和精 选个股策略。在资产配置过程中，通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被 低估的时机，逆向投资于被低估的资产类别；在个股精选过程中，一方面利用 估值和反转策略逆向精选个股，另一方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不 易量化的逆向投资机会，并辅以严格的优质公司特征分析及投资时机分析，力 求获得逆向投资策略带来的长期超额收益。 (1)资产配置策略 本基金将资产配置策略区分为战略性资产配置和战术性资产配置，战略性 资产配置秉承逆向投资理念通过量化模型判断股市拐点并约束极端值，战术性 资产配置则在战略性资产配置的基础上综合考虑多方面因素由基金经理决策判 断。 1、战略性资产配置 利用联邦模型（FED Model）完成初步的资产配置，在股票资产体现出较 大程度的高估或低估时限定股票资产仓位范围。联邦模型度量了股票市场与国 债收益率之间的关系，使用国债收益率与股票市场代表性指数市盈率倒数之差（未完）  |