[发行]海富通养老：更新招募说明书（2014年第2号）
海富通基金管理有限公司更新招募说明书 海富通养老收益混合型证券投资基金更新招募说明书 （2014年第 2号） 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 海富通养老收益混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2013年 4 月 1日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】299号文核准募集。本基金的 基金合同于 2013年5月29日正式生效。本基金类型为契约型开放式。 本招募说明书是对原《海富通养老收益混合型证券投资基金招募说明书》的 定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金 管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或 低于投资者先前所支付的金额。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者 在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为混 合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于 股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）本基 金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险，由投资者自行承担。 本招募说明书所载内容截止日为 2014年5月29日，有关财务数据和净值表 现截止日为 2014年3月31日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 目 录 第一节 绪言.........................................................1 第二节 释义.........................................................2 第三节 基金管理人...................................................6 第四节 基金托管人..................................................14 第五节 相关服务机构................................................16 第六节 基金的募集..................................................27 第七节 基金合同的生效..............................................28 第八节 基金份额的申购、赎回与转换..................................29 第九节 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押........................37 第十节 基金的投资..................................................38 第十一节 基金的业绩................................................52 第十二节 基金的财产................................................54 第十三节 基金资产的估值............................................55 第十四节 基金的收益与分配..........................................60 第十五节 基金的费用和税收..........................................62 第十六节 基金的会计与审计..........................................64 第十七节 基金的信息披露............................................65 第十八节 风险揭示..................................................71 第十九节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................74 第二十节 基金合同的内容摘要........................................76 第二十一节 基金托管协议的内容摘要..................................91 第二十二节 对基金份额持有人的服务.................................105 第二十三节 其他披露事项...........................................108 第二十四节 基金管理人和基金托管人的更换...........................110 第二十五节 招募说明书的存放及查阅方式.............................113 第二十六节 备查文件...............................................114 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 第一节 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）及其他有关规定以及《海富通养老收益混合型证券投 资基金合同》编写。 本招募说明书阐述了海富通养老收益混合型证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 - 1 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 第二节 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指海富通养老收益混合型证券投资基金 2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指《海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通养老收 益混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《海富通养老收益混合型证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《海富通养老收益混合型证券投资基金基金份额 发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时作出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013年3月15日颁布、同年6月1日起实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2004年6月29日颁布、同年7月1日实施 的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《实施细则》：指中国证券登记结算有限责任公司 2005年 7月 27日 发布并施行的《开放式基金通过上海证券交易所场内认购、申购与赎回登记结算 - 2 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 业务实施细则》 14、《操作指引》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 2005年7月27日发布并施行的《通过上海证券交易所办理开放式基金相关业务 操作指引》 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、会员单位：具有开放式基金销售资格，经上海证券交易所和中国证券登 记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开 放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员 25、销售机构：指海富通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服 务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，包括可通过上海证券交易所开放式 基金销售系统办理有关业务的会员单位 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 - 3 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、场内：通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金份额认 购、申购和赎回等业务的销售机构和场所 28、场外：通过上海证券交易所开放式基金销售系统外办理开放式基金份额 认购、申购、赎回等业务的销售机构和场所 29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为海富通基金管理 有限公司或接受海富通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 38、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理 人和投资人共同遵守 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 - 4 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 49、元：指人民币元 50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 55、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒体 56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件。 - 5 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 第三节 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 法定代表人：张文伟 成立时间：2003年4月18日 电话：021-38650999 联系人：吴晨莺 注册资本：1.5亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理 BE控股公司49%。 （二）主要人员情况 张文伟先生，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行 行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投资 银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起 任海富通基金管理有限公司董事长。 邵国有先生，董事，副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校 党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司 宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。2013年 5月起转任海 富通基金管理有限公司董事。 吉宇光先生，董事，硕士，高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主 任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997 年至今任海通证券股份有限公司副总裁。2011年4月至今任海通国际证券集团 有限公司董事会主席。 - 6 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 陶乐斯（Ligia Torres）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位， 曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎银行 集团工作，2010年3月至 2013年 6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官，2010年 10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013年7月 至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。 田仁灿先生，董事、总经理，比利时籍，工商管理硕士。历任法国金融租赁 Euroequipement S.A.公司总裁助理，富通银行区域经理、大中华地区主管，富 通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。2003年 至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。 郑国汉先生，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学 经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系 主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大学校长。 巴约特（Marc Bayot）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理 硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，EFAMA（欧洲基金和资产管理协会）和比 利时基金公会名誉主席，INVESTPROTECT公司（布鲁塞尔）董事总经理、 Pionner 投资公司（米兰，都柏林，卢森堡）独立副董事长、Fundconnect独立董事长、 Degroof资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎银行B Flexible SICAV 独 立董事。 杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副 书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书 记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集 团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 李础前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处 副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经 理和财务总监。 谷若鸿（Laurent Couraudon）先生，监事，法国籍，斯特拉斯堡的罗伯特 舒曼大学的国际贸易硕士学位。历任法国外贸银行莫斯科分行董事及企业金融部 主管、法国巴黎银行俄罗斯分行商务拓展主管及法国巴黎银行莫斯科分行首席执 行官兼俄罗斯地区总裁等职。2011年至今任法国巴黎银行（中国）有限公司董 事会主席兼中国区总裁。 - 7 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 奚万荣先生，监事，经济学硕士。中国注册会计师协会非执业会员。历任海 南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司监察稽核部稽核员。2003 年 4月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理、监察稽核总监。 高勇前先生，监事，经济学学士。历任宁波进出口公司财务部会计主管、上 海科源医学高科技实业公司财务部财务主管、华安基金管理有限公司财务核算部 副总监。2008年 4月至今任海富通基金管理有限公司基金运营总监。 章明女士，督察长，硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int’l Inc 公 司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经 理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年至今任海 富通基金管理有限公司督察长。 阎小庆先生，副总经理，硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、富 通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银行上 海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有 限公司市场总监，2006年 5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。 陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海 中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月 加入海富通基金管理有限公司，2003年4至 2006年 4月任公司财务部负责人， 2006年 4月起任财务总监。2013年4月起，任海富通基金管理有限公司副总经 理。 谢志刚先生，MBA、硕士，历任国泰君安证券研究所行业研究员、美国康奈 尔资本公司助理投资经理、华宝兴业基金管理有限公司高级研究员、西蒙莫瑞中 国基金公司研究总监、信诚基金管理有限公司 Eastspring China Dragon A Share Fund（QFII）投资经理 (该基金由信诚基金担任投资顾问），2013年 9月加入海 富通基金管理有限公司，2013年10月起担任海富通养老收益混合基金经理， 2014 年 1月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2014年 4月起兼任海富通领先成 长股票和海富通国策导向股票基金经理。 赵恒毅先生，金融学硕士，2005年7月至 2008年 3月任通用技术集团投资 管理有限公司研究员，2008年4月至 2011年 5月任富国基金管理有限公司研究 员，2011年5月至 2013年 7月任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理， 2012年5月至2013年7月任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理， - 8 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 2012年 6月至 2013年 7月任富国可转换债券证券投资基金基金经理，2013年 11月加入海富通基金管理有限公司，2013年 12月起担任海富通养老收益混合和 海富通双利分级债券基金经理。2014年5月起兼任海富通双福分级债券基金经 理。 吴科春女士，硕士，历任海通证券金融工程部高级研究员，海富通基金管理 有限公司产品与创新部高级经理，新加坡交易所上市部副总监，2009年 11月加 入海富通基金管理有限公司，担任投资经理。2013年4月至 2014年 4月兼任海 富通领先成长股票基金经理助理。2013年 7月起兼任海富通养老收益混合基金 经理助理。 本基金历任基金经理为程岽先生，任职时间为 2013年5月至 2013年11月。 位健先生，任职时间为 2013年5月至 2014年3月。 投资决策委员会常设委员有：田仁灿，总经理；戴德舜，投资总监；邵佳民， 投资副总监；丁俊，投资副总监；杜晓海，定量及风险管理总监。投资决策委员 会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制中期和年度基金报告； 7.计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 - 9 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 他法律行为； 12.中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1.基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策 略及限制全权处理本基金的投资。 2.基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）用基金资产承销证券； （6）用基金资产向他人贷款或提供担保； （7）用基金资产从事承担无限责任的投资； （8）用基金资产买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外； （9）以基金资产向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基 金托管人发行的股票或者债券； （10）以基金资产买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与 基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者 承销期内承销的证券； （11）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动； （12）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； - 10 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投 资；协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交 易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）法律法规禁止的其他行为。 4.基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三 人谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1. 内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工； （2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和 岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和监察稽核部，保 持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合督 察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查； - 11 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 （3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立 都要以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格 遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权力； （5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分 利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性； （6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司 经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善； （7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制 更具客观性和操作性； （8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 2. 内部控制制度 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制 指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性 原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制 度和部门业务规章等三部分有机组成。 （1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制 环境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、 投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财 务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管 理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。 （3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、 岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟 - 12 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 定，其制定和实施需事先报经公司业务管理委员会讨论通过和总经理批准。 公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实 际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。 3. 完备严密的内部控制体系 公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于 其他业务部门的监察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规性制度和稽 核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系， 对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司 内部控制机制的严格落实。 风险管理制度由董事会下设的风险委员会制定风险管理政策，由管理层的风 险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，公司各业务部门制定审 慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理责任落实到人，实 现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和 已经发生的各种风险。 合规性制度由监察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各个 环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监 管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公 司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以 充分维护公司客户的合法权益。 稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部协助和配合督察长 履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、 基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等 公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法 性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户 和公司股东的合法权益。 4. 基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是 本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于 内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不 断完善风险管理和内部控制制度。 - 13 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 第四节 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期：1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管业务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：王永民 客服电话：95566 传真：（010）66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行于 1998年设立基金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务 理念，中国银行于 2014年3月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部， 现有员工 120余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验， 且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职 称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财 产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。 在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供 个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2014年3月31日，中国银行已托管 259只证券投资基金，其中境内基 金 234只，QDII基金 25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居 - 14 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估， 工作程序设计与制度建设，风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度 执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年，同时获得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审阅报告。中国银行托管业务内控 制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有 关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序 已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约 定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 - 15 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 第五节 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：海富通基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 法定代表人：张文伟 全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费） 联系人：陈瑞瑞 电话：021-38650799 传真：021-33830160 2、场外销售机构 （1）中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人：田国立 电话：010-66596688 传真：010-66593777 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （2）交通银行股份有限公司 地址：上海市银城中路 188号 法定代表人：牛锡明 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （3）招商银行股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 - 16 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 法定代表人：傅育宁 客户服务电话：95555 联系人：邓炯鹏 网址：www.cmbchina.com （4）平安银行股份有限公司 地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务电话：95511-3 开放式基金业务传真：0755-25879453 网址：www.bank.pingan.com （5）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人： 吉晓辉 客户服务热线：95528 联系人： 高天，虞谷云 网址：www.spdb.com.cn （6）海通证券股份有限公司 地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 客户服务电话：021-95553或 4008888001 联系人：李笑鸣 网址：www.htsec.com （7）国泰君安证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区商城路 618号 法定代表人：万建华 客户服务电话：95521 联系人：芮敏祺、吴倩 网址：www.gtja.com （8）申银万国证券股份有限公司 地址： 上海市常熟路 171号 - 17 - 海富通基金管理有限公司 更新招募说明书 法定代表人：储晓明 客户服务电话：95523，4008895523 联系人：高夫 网址：www.sywg.com （9） 中信建投证券股份有限公司 地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 400-8888-108 联系人：权唐 网址：www.csc108.com （10）兴业证券股份有限公司 地址：福建省福州市湖东路 268号 法定代表人：兰荣 客户服务电话：95562 联系人：谢高得 网址：www.xyzq.com.cn （11）国信证券股份有限公司 地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16层到 26层 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 联系人：齐晓燕 网址：www.guosen.com.cn （12）长江证券股份有限公司 地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 客户服务电话：95579 联系人：李良 长江证券客户服务网站：www.95579.com （13）中国银河证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 - 18 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 法定代表人：陈有安 客户服务电话：4008-888-888 联系人：宋明 网址：www.chinastock.com.cn （14）中信万通证券有限责任公司 地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 联系人：吴忠超 网址：www.zxwt.com.cn （15）天相投资顾问有限公司 地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 法定代表人：林义相 客户服务电话：010-66045678 联系人：尹伶 网址：www.txsec.com （16）光大证券股份有限公司 地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 客户服务电话：95525 联系人：刘晨、李芳芳 网址：www.ebscn.com （17）中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：王东明 电话：95558 联系人：顾凌 网址：www.cs.ecitic.com （18）中信证券（浙江）有限责任公司 地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼19、20层 - 19 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 法定代表人：沈强 客户服务电话： 95548 联系人：姚锋 网址：www.bigsun.com.cn （19）国海证券股份有限公司 地址：广西南宁市滨湖路 46号 法定代表人：张雅锋 客户服务电话：95563 联系人：牛孟宇 网址：www.ghzq.com.cn （20）中航证券有限公司 地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 电话：4008866567 联系人：戴蕾 网址：www.scstock.com （21）德邦证券有限责任公司 住所：上海市福山路 500号城建国际中心 26层 法定代表人：姚文平 客户服务电话：4008888128 联系人：罗芳 网址：www.tebon.com.cn （22）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19号 法定代表人：冯戎 客户服务电话：4008-000-562 联系人：李巍 网址：www.hysec.com （23）齐鲁证券有限公司 - 20 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 地址：山东省济南市经七路86 号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 联系人：孙豪志 网址：www.qlzq.com.cn （24）中国中投证券有限责任公司 地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 18层至 21层 法定代表人：龙增来 客户服务电话：95532或 400-600-8008 联系人：刘毅 网址：http://www.china-invs.cn/ （25）中国国际金融有限公司 地址：北京建国门外大街 1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：金立群 公司总机：010－65051166（北京）；021-58796226（上海） 联系人：罗文雯 网址：www.cicc.com.cn （26）信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 客户服务电话：400-800-8899 联系人：唐静 网址：www.cindasc.com （27）长城证券有限责任公司 地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 客户服务电话：4006666888 联系人：高峰 网址：www.cgws.com （28）方正证券股份有限公司 - 21 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 地址：湖南长沙芙蓉中路 2段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人：雷杰 客户服务电话：95571 联系人：郭军瑞 网址：www.foundersc.com （29）华福证券有限责任公司 地址：福州五四路新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 客户服务电话：0591-96326 联系人：张腾 网址：www.gfhfzq.com.cn （30）广州证券有限责任公司 地址： 广州市越秀区先烈中路 69号东山广场主楼 17楼 法定代表人：刘东 客户服务电话：020-961303 联系人：林洁茹 网址：www.gzs.com.cn （31）上海证券有限责任公司 地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 法定代表人：龚德雄 客户服务电话：4008918918，021-962518 联系人：陈翔 网址：www.962518.com （32）江海证券有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张背北 客服电话：400-666-2288 公司网站：www.jhzq.com.cn （33）山西证券股份有限公司 - 22 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 地址：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客户服务电话：400-666-1618 联系人：张治国 网址：www.i618.com.cn （34）财富证券有限责任公司 地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心26～28层 法定代表人：蔡一兵 电话：0731－84403360 传真：0731－84403330 联系人：郭磊 网址：www.cfzq.com （35）国金证券股份有限公司 地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 16楼 法定代表人：冉云 客户服务电话：4006600109 联系人：金喆 网址：www.gjzq.com.cn （36）深圳众禄基金销售有限公司 地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话：4006-788-887 联系人：童彩平 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （37）杭州数米基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话：4000-766-123 联系人：张裕 网址：www.fund123.cn - 23 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 （38）上海好买基金销售有限公司 地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话：400-700-9665 联系人：阚迪 网址：www.ehowbuy.com （39）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：王艳萍 客服电话：400-089-1289 公司网站： www.erichfund.com （40）上海天天基金销售有限公司 地址：徐汇区龙田路 190号2楼2层 法定代表人：其实 客户服务电话：400-1818-188 联系人：纳小丹 网址： www.1234567.com.cn （41）和讯信息科技有限公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 25楼C区 法定代表人： 王莉 客户服务电话：400-920-0022 联系人：于杨 网址： licaike.hexun.com （42）北京展恒基金销售有限公司 地址：北京顺义区后沙峪镇安富街 6号 法定代表人： 闫振杰 客户服务电话：400-888-6661 联系人：宋丽冉 - 24 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 网址： www.myfund.com （43）浙江同花顺基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人：凌顺平 客户服务电话：0571-88920897、4008-773-772 联系人：胡璇 网址：www.5ifund.com 3、场内销售机构 具有开放式基金销售业务资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的 上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构，相关信息同时通过上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）登载。 基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的机构销售本基金，并按照相 关规定及时公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 电话：010-59378835 传真：010-59378907 联系人：任瑞新 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号 时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号 时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 联系电话：021-31358666 - 25 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 经办律师：吕红、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 法定代表人：杨绍信 经办注册会计师：薛竞、叶尔甸 电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：刘莉 - 26 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 第六节 基金的募集 本基金于 2013年4月1日经中国证监会证监许可【2013】299号文核准， 由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集，募集期自 2013年4月25日起至 2013年5月23日止，共募集 850,399,612.86份基金份额，有效认购户数为 4023户。 - 27 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 第七节 基金合同的生效 本基金的基金合同已于 2013年5月29日正式生效。《基金合同》生效后， 基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元的，基金管理 人应当及时报告中国证监会；连续 20个工作日出现前述情形的，基金管理人应 当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 - 28 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 第八节 基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购、赎回。本基 金已于 2013年8月26日起开始办理日常申购和赎回业务。 基金管理人已在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 - 29 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申 请即为有效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询。 （五）申购与赎回的数额限制 1、场外单笔申购的最低金额为 1000元，销售机构在此最低金额基础之上另 有约定的，从其约定（网上直销单笔申购最低金额为 100元）；场内单笔申购的 - 30 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 最低金额为 1000元，最高金额为 99,999,900.00元，且场内单笔申购金额必须 是 100的整数倍； 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次场外赎回申请不得低于 1000份 基金份额（网上直销单笔赎回最低份额为 100份）；通过场内单笔申请赎回的基 金份额必须是整数份，且不能超过 99,999,999份；基金份额持有人赎回时或赎 回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 1000份的，需一次全部赎回。 3、本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1000份。基金份 额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 1000 份时，登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理； 5、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请 参见本基金的相关公告。 6、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申 购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 （六）申购费用和赎回费用 1、本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推 广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续 费。本基金场内的申购、赎回费率与场外的申购、赎回费率相同。 2、申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单次申购的实际确认金 额确定每次申购所适用的费率并分别计算。实际执行的申购费率如下： 业务类型金 额（M）费率 M≥500万按笔收取，1000元/笔 200万 ≤M＜5 00万 0.6% 申购100万 ≤M＜2 00万 1.0% 50万≤M＜ 100万 1.2% M＜ 50万 1.5% 3、赎回费率按照持有时间逐级递减。本基金赎回费率按持有期分档如下： 业务类型持有期费率 赎回1年以下 0.5% 1年（含）以上，2年以下 0.25% - 31 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 2年（含）以上 0% 4、在不违背法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可根据市 场情况制定基金促销计划。基金促销计划可以针对以特定交易方式（如网上交易 等）进行基金交易的投资者等定期或不定期地开展。在基金促销活动期间，按照 相关监管部门要求履行相关手续后，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者 调低基金申购费率、赎回费率。 5、基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管 理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2个工作日在指定媒体上公告。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实 际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。场内申购份额保留到整数位， 不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资者；场外申 购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金 财产承担。 例如，某投资者通过投资 5,000元场外申购本基金，对应费率为1.5%，假设 申购当日基金份额净值为 1.128元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11元 申购费用=5,000-4,926.11=73.89元 申购份额=4,926.11/1.128=4,367.12份 即：投资者投资5,000 元场外申购本基金份额，在基金合同生效时，投资者 账户登记有本基金 4,367.12份。 如果该投资者通过场内申购，将得到 4,367份基金份额，0.12份所对应的资 金 0.13元（4926.11元-4367份*1.128元/份=0.13元）将返还投资者。 - 32 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 2、赎回金额的计算 投资者在赎回基金份额需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费 赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位，由此误差产生的收益 或损失由基金财产承担。 例如：某基金份额持有人持有本基金 10,000份基金份额一年后(未满 2年) 决定赎回，对应的赎回费率为0.25%，假设赎回当日基金份额净值是 1.148元， 则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.148=11,480元 赎回费用=11,480×0.25%=28.70元 净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30元 即：某基金份额持有人持有 10,000份本基金基金份额一年后(未满 2年)赎 回，假设赎回当日本基金份额净值是 1.148元，则可得到的净赎回金额为 11,451.30元。 3、基金份额净值的计算公式 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告。遇特殊情况，经 中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。计算公式为： T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产中。 （八）申购与赎回的注册登记 1、基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以 撤销。 2、投资者 T日申购基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增加 权益并办理注册登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者 T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣除 权益并办理相应的注册登记手续。 - 33 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行 调整，并最迟于开始实施前 3个工作日在指定媒体上公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 - 34 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人 应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 - 35 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为 有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在三个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒体上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或 赎回时，基金管理人将提前一个工作日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎 回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近 1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复 刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，基金管理人可对重复刊登暂 停公告的频率进行调整。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提 前三个工作日，在指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新 开放申购或赎回日公告最近 1个开放日的基金份额净值。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。本基金已于 2013年8月26日起开始办理基金 间转换业务。 - 36 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 第九节 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 （一）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （二）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （三）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 （四）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 - 37 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 第十节 基金的投资 （一）投资目标 本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股票 市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资 者提供稳健的养老理财工具。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含 国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债 券、分离交易可转换债券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、资产支持 证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、银行存款、 货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%—95%，权 证投资占基金资产净值的比例为 0%—3%，债券、银行存款、货币市场工具、现 金及其它资产合计占基金资产的比例为 5%—100%，其中每个交易日日终在扣除 股指期货保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%。 （三）投资理念 首先，灵活的资产配置和板块及个股精选是获得回报的主要来源。其次，收 益管理和严格的止损策略是保证回报的重要手段。本基金将综合运用灵活而有纪 律的资产配置策略、板块配置及个股精选策略、收益管理及止损策略等，同时利 用股指期货等衍生产品，动态控制组合风险，实现超越绝对收益基准的目标，为 投资者提供稳健的养老理财工具。 - 38 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 （四）投资策略 1、资产配置策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实现既定的投资目标同 时将可能的损失最小化。首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周 期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配 置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做 出权益类资产的具体仓位选择。 （1）经济周期分析 在具体分析经济所处的周期时，本基金主要观察不同指标判断经济所处的状 态，在此基础之上，结合当前的政策因素，包括最近半年至一年的央行货币政策、 半年至一年的政府财政政策，以及经济学家及策略分析师的一致预期数，综合以 上各个方面分析，可以判断目前经济所处的阶段，从而得到权益类、债券类以及 行业的初步配置。 （2）权益类资产仓位确定 绝对收益产品的仓位控制和传统相对收益产品有很大的不同。本基金将通过 判断股票市场上涨的概率，寻找高胜率的机会，增加权益类资产的配置。本基金 的权益类仓位控制主要取决于三个指标：预期上涨的幅度、预期下跌的幅度、上 涨的概率。上涨概率的准确判断对最终仓位的控制具有决定性的意义。在此，本 基金将对于未来上涨概率的判断将主要考虑证券市场的资金面情况，并结合证券 市场趋势分析，估值指标，政策方向，市场情绪，从而做出权益类资产的仓位选 择。 2、股票投资策略 本基金从投资目标出发，运用海富通个股精选策略，选择稳定收益的高安全 边际型股票，作为核心股票。同时，利用均值反转策略主动管理事件驱动型股票， 把握有利的投资机会，追求收益的最大化。 （1）高安全边际型股票主要是指股票价格与价值之间的差异高过某一安全 边际的股票或者持有可获得稳定回报的公司。主要包括三类：具有核心优势公司、 垄断型公司以及稳收益型公司。 （2）事件驱动型公司的选择将主要利用股票均值反转策略，投资具有价值 回归潜能的股票。均值反转策略注重运用股价的均值反转规律，强调“先行价值 - 39 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 发现、提前控制风险”，即在市场取得一致认识之前，超前发现和介入价值被低 估的行业和个股，并在市场存在下跌风险时，通过资产配置比例的调整，提前控 制下跌风险。运用均值反转策略精选事件驱动型股票包括：非理性大幅下、复苏 型公司、资产重组、股东增持、定向增发的股票等。 3、债券投资组合策略 在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策 略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用 杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。 （1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组 合的整体久期，有效控制基金资产风险。 （2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特 征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品 种的配置比例。 （3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合 久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确 定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 （4）杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利 率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定 是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流 动性风险。 4、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债由于以非公开方式发行和转让，普遍 具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债的投资将着力分析个 券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金管理人将对 对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行 业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信用 水平的变化趋势，决定投资策略。在流动性风险控制，本基金会将重点放在一级 市场，并根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模，严格防范流动 - 40 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 性风险。 5、收益管理及止损策略 根据投资目标，本基金强调收益管理策略，及时锁定已实现的收益和控制下 跌风险，将相对收益转化为实现收益。 本基金运用期间收益率和滚动收益率等严格纪律的收益管理方法，实现锁定 收益和控制风险的目标。对于资产配置，收益管理策略主要是根据定量定性分析， 在市场趋势发生变化时，及时调整大类资产配置，提高或降低风险类资产比重； 对于股票投资，收益管理主要强调策略性地持有股票，而不片面强调中长线静态 持有。本基金将根据对股票收益率动态变化的分析预测，兼顾当时的市场趋势和 个股的市场表现，通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖 时机，在股价的波动中适时实现收益或控制损失。 同时，本基金将设定止损策略，严格控制下跌风险。止损策略分为两类，一 类是产品净值从高位回撤时的止损，另一类为收益率落后大盘，市场调整时的止 损。对于第一类止损设置两个级别警戒线，并进行实时系统监控。当基金资产净 值回撤超过一级警戒线时，基金管理人逐步减仓；当基金资产净值回撤超过二级 警戒线时，基金管理人强行平仓。对于第二类止损策略，大盘上涨后，如果基金 收益率落后大盘超过警戒水平，一旦市场调整，基金管理人将及时进行止损保护， 防止损失进一步扩大或确保已实现的收益。 6、股指期货策略 本基金的股指期货投资将主要用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过 买入股指期货作为股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期 市场下跌时，可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组 合的价值进行保护。 （五）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票投资占基金资产的比例为 0%—95%；本基金债券、银行存 款、货币市场工具、现金及其它资产合计占基金资产的比例为5%—100%； （2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； - 41 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5％； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （14）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； （15）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； （16）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 - 42 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 有的股票总市值的20%； 基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报 告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （17）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的0～ 95%； （18）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （19）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； （20）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； （21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效 之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 - 43 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。 （六）投资决策 1、决策依据 （1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比； （3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自 独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 2、决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会 不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资 管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合 理地相互制衡。具体的决策流程如下： （1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规， 决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系 统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。 （2）投资总监在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审查批准； 并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组合资产 和行业配置的偏差度指标。 （3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本 面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 （4）定期不定期召开基金经理例会，基金经理们在充分听取各分析师意见 的基础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金 - 44 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 进行资产和行业配置的依据。 （5）基金经理在投资总监授权下，根据基金经理例会所确定的资产/行业配 置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业 配置意见及固定收益分析师的债券配置意见，进行投资组合的资产及行业配置； 之后，在股票分析师设定的股票池内，根据所管理组合的风险收益特征和流动性 特征，构建基金组合。 （6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 （7）定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。 （8）定量分析师负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序 做出调整。 （七）业绩比较基准 本基金业绩比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）+2% 上述三年期银行定期存款利率是指中国人民银行网站上发布的三年期金融 机构人民币存款基准利率。 本基金的投资目标为坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上， 积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的 目标。上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的投资目标，符合本基金的产品 定位，易于广泛地被投资人理解，因而较为适当。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本 基金可以在履行适当程序并经基金托管人同意后变更业绩比较基准并及时公告， 无需召开基金份额持有人大会。 （八）风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 （九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则 - 45 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 （十）投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于2014年6月24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至 2014年3月31日（“报告期末”）。 1．报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 32,152,139.87 15.09 其中：股票 32,152,139.87 15.09 2 固定收益投资 95,000,000.00 44.60 其中：债券 95,000,000.00 44.60 资产支持证券 -- 3 贵金属投资 -- 4 金融衍生品投资 -- 5 买入返售金融资产 16,000,000.00 7.51 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 6 银行存款和结算备付金合计 63,902,579.14 30.00 - 46 - 海富通基金管理有限公司更新招募说明书 7 其他资产 5,961,250.03 2.80 （未完）  |