[发行]国富收益：更新招募说明书摘要（2014年2号）
富兰克林国海中国收益证券投资基金 更新招募说明书(摘要) （2014年2号） 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重 要 提 示 富兰克林国海中国收益证券投资基金（以下简称“国富中国收益混合”或“本基金”） 经中国证监会2005年3月16日证监基金字[2005]36号文批准设立，本基金的基金合同于 2005年6月1日生效。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书摘要。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年6月1 日，有关财务数据和净值表现 截止日为2014年3月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二 层 设立日期：2004年11月15日 法定代表人：吴显玲 办公地址：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层 注册资本：人民币2.2亿元 股权结构：国海证券股份有限公司（原名“国海证券有限责任公司”）持有51%股份， 邓普顿国际股份有限公司持有49%股份 电话：021-3855 5555 联系人：沈增 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 （1） 董事会成员： 董事长吴显玲女士，中共党员，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行广西壮族自治 区金融管理处主任科员，广西证券交易中心副总经理（主持全面工作），广西证券登记有限 责任公司法定代表人、总经理，广西证券有限责任公司副总裁，国海证券有限责任公司副总 裁，国海富兰克林基金管理有限公司督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长、 代为履行总经理职责，同时兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长。 副董事长阮博文（William Y. Yun）先生，工商管理硕士，CFA。阮博文先生现任富兰 克林邓普顿投资集团执行副总裁,并负责特定和另类投资团队，同时兼任国海富兰克林资产 管理（上海）有限公司董事。阮先生担任Franklin Resources, Inc.的管理人员，亦是该公 司的投资管理和风险管理委员会成员。他也是Fiduciary Trust Company International(“Fiduciary Trust”)的董事会成员，于1992年加入Fiduciary Trust 担任 基金经理8年，之后成为执行副总裁，负责Fiduciary Trust的全球权益类部门，并在2000 年至2005年期间担任Fiduciary Trust的总裁。他于2002年又担任Franklin Templeton Institutional的总裁，负责富兰克林邓普顿全球业务发展团队的机构业务，其职责还包括 负责富兰克林邓普顿养老金固定收益计划和投资固定缴款业务，以及负责Franklin Templeton Portfolio Advisors通过投资顾问和咨询人员为个人和机构客户提供专户管理。 在2008年，他开始担任目前于富兰克林邓普顿投资集团的职务。 董事张雅锋女士，中共党员，研究生学历。历任广西壮族自治区商业厅副处长、处长， 广西凭祥市委副书记、广西商业大厦副总经理、广西南方商业集团公司董事长兼总经理、党 总支书记，广西壮族自治区证券办发行部主任、中国证监会南宁特派办副主任、广西投资集 团有限公司副总经理、广西证券有限责任公司增资扩股筹备组组长、国海证券有限责任公司 董事长、党委书记，国海富兰克林基金管理有限公司董事长、董事。现任广西投资集团有限 公司董事、国海证券股份有限公司董事长、党委书记、国海良时期货有限公司董事、国海创 新资本投资管理有限公司董事。 董事麦敬恩（Gregory E. McGowan）先生，硕士学位以及法学博士学位。现任邓普顿国 际股份有限公司执行副总裁，以及国海富兰克林基金管理有限公司股东代表, 同时兼任国海 富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。同时担任多个富兰克林邓普顿公司董事，其中包 括：Templeton Investment Counsel, LLC，Franklin Templeton Management Luxembourg S.A. （卢森堡），富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司（香港），邓普顿资产管理公司（新加 坡），Franklin Templeton Holding Limited（毛里求斯），Franklin Templeton Services Limited（爱尔兰）以及Franklin Templeton Asset Strategies, Inc.（美国）。麦敬恩先 生于1986年加入富兰克林邓普顿投资集团，并担任Templeton Global Advisors Limited （巴 哈马）执行副总裁。在加入富兰克林邓普顿投资集团之前，麦敬恩先生是美国证券交易委员 会的资深律师。 董事齐国旗先生，中共党员，经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长，君安 证券有限责任公司债券业务部总经理助理、副总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务 一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人，民生证券有限责任公司副 总经理，国海证券有限责任公司副总裁、总裁，国海良时期货有限公司董事，国海富兰克林 基金管理有限公司董事。现任国海证券股份有限公司总裁、国海创新资本投资管理有限公司 董事，国海证券股份有限公司深圳分公司总经理，同时兼任国海富兰克林资产管理（上海） 有限公司董事。 董事胡德忠先生，中共党员，管理学博士，经济师。历任广西证券有限责任公司深圳营 业部总经理助理、副总经理，深圳深南中路证券营业部总经理，广西证券（2011年10月增资 扩股并更名为国海证券）有限责任公司公司总经理助理兼经纪业务部总经理，国海富兰克林 基金管理有限公司副总经理，上海凯石投资管理有限公司董事副总经理，国海证券有限责任 公司经纪业务事业总部总经理、公司常务副总裁兼经纪业务事业总部总经理，国海证券股份 有限公司经纪业务事业总部总经理。现任国海证券股份有限公司公司常务副总裁，国海创新 资本投资管理有限公司董事。 董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上海 汇丰银行国际信托有限公司副总裁、银行家信托有限公司（英国）联席董事、德意志信托（香 港）有限公司董事、德意志银行（香港）副总裁。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公 司大中华区总监及董事。 独立董事张忠国先生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任广西柳州地区财 政局副局长，广西鹿寨县人民政府副县长，柳州地区行署副秘书长、财办主任，广西财政厅 预算处处长，广西财政厅总会计师、副厅长（享受正厅级待遇）。现任广西注册会计师协会 会长、广西五洲交通股份有限公司独立董事。 独立董事黄湘平先生，中共党员，硕士研究生学历，兼职教授。历任湖南省人大常委 会处长、主任，湖南人大常委法工委副主任，湖南省体改委副主任，湖南省证券委副主任， 湖南省证监会主任（党组书记），中国证监会武汉办主任、党委书记,中国证监会湖北局局长、 党委书记，中国证券业协会副会长、会长、党委书记。现任中国证券业协会咨询委员会副主 任。 独立董事洪荣光先生，MBA商学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大 股东（后与元大京华证券股份有限公司合并）、H&Q（Hambrecht & Quist Group）汉茂风险 投资公司董事、越南国家投资基金公司董事、邓普顿新兴市场信托股份有限公司董事、邓普 顿开发中国投资信托基金（卢森堡）董事、台股指数基金公司（英国）董事、菲律宾信安银 行董事、富兰克林邓普顿国际基金董事、益民基金管理有限公司独立董事。现任兴亚置业集 团（中国）董事长、亚洲环球证券公司（香港）董事长、菲律宾信安银行独立董事。 独立董事陈伟力女士，大学本科学历。历任美国斯坦福大学访问学者，中国新技术创业 投资公司副总经理，中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记。现任天津市海运股份有 限公司独立董事。 （2） 监事会成员： 监事会主席余天丽女士，经济学学士。历任富达基金（香港）有限公司投资服务代表， Asiabondportal.com营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲区项目经理，英国保诚资产 管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事，瑞士信贷资产管理（新加坡）有 限公司亚洲区产品发展部总监，工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富 兰克林邓普顿资本控股有限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部 董事。 监事刘俊红女士，硕士研究生，律师。历任国海证券有限责任公司董事会秘书、合规总 监、副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司督察长，国海良时期货有限公司监事、监事长、 董事长、董事，国海证券股份有限公司副总裁、合规总监。现任国海证券股份有限公司副总 裁兼合规总监，国海良时期货有限公司董事。 监事张志强先生，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学 数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师，海通证券股份有限公司研 究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限 公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理 有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、 职工监事。 监事戴刚先生，工商管理硕士、专业会计硕士， FRM、CFA。历任重庆工程建设总公司 预算管理部助理工程师、韩国三星集团上海代表处建设项目投资经理、湘财证券有限责任公 司资产管理部高级经理、浦银安盛基金管理有限公司筹备组成员、风险管理部总监、职工监 事。现任国海富兰克林基金管理有限公司风控与信息技术总监、职工监事。 （3） 高级管理人员： 副总经理张晓东先生，美国多米尼克学院国际经济政治分析硕士。历任中国企业管理无 锡培训中心助教、中欧管理研究生项目（现改为中欧国际管理学院）助教/中方院长助理， 无锡虹美电器集团销售/项目经理，美国纽堡太平洋投资管理公司高级投资经理， 阳光国际 管理公司董事， 中信资本市场控股公司董事（非董事会成员），国海富兰克林基金管理有 限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理兼公募基金投资决策委员会 主席，首席基金经理，管理国富弹性市值股票基金及国富深化价值股票基金。 副总经理徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕 士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴 黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理、国海富兰克林基金管 理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司 副总经理、投资总监、研究分析部总经理，国富中国收益混合基金、国富潜力组合股票基金 和国富研究精选股票基金基金经理。 副总经理李彪先生，硕士研究生，副研究员。历任内蒙古大学经济系讲师、中国证监会 海南证监局证券期货市场监管处处长、证券机构监管处处长、稽查处处长、国海富兰克林基 金管理有限公司督察长助理、督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。 副总经理胡昕彦女士，工商管理硕士。历任中国银行上海市分行会计科科员，汇丰数据 处理（上海）有限公司共同基金部高级专员，2004年加入国海富兰克林基金管理有限公司， 先后担任基金事务部副总经理、行政管理部副总经理、行政管理部总经理、总经理助理。现 任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。 注：经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，自2013 年9 月9 日起李雄厚先生不再担任本基金管理公司总经理职务（详情请参见2013 年9月10 日刊登的《国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告》）。本报告期内，在新 任总经理正式就任前，由董事长吴显玲女士代为履行总经理职责，吴显玲女士简历详见董事 会成员介绍。 （4） 督察长 督察长储丽莉女士，中共党员，英国伦敦大学亚非学院法律硕士。历任上海物资贸易中 心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理、李宁体育（上海）有限公司法律顾问。2005 年加入国海富兰克林基金管理有限公司，先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核 部副总经理、监察稽核部总经理。自2006年起，还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰 克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问，同时兼任国海富兰克林资产管 理（上海）有限公司董事会秘书。 2、本基金基金经理基本情况 现任基金经理 刘怡敏女士，CFA，四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员，并 曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。现任国海富兰克林基金管理有限公司 国富中国收益混合基金、国富强化收益债券基金和国富恒久信用债券基金的基金经理。 徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任中 国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理 有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司 高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、 投资总监、研究分析部总经理，国富中国收益混合基金、国富潜力组合股票基金和国富研究 精选股票基金基金经理。 历任基金经理 2005年6月至2006年3月由张晓东先生担任本基金基金经理。2006年3月至2007年 3月由张英辉先生担任本基金基金经理。2007年3月至2007年11月由张惟闵先生兼任本基 金基金经理。2007年3月至2010年7月由黄林先生担任本基金基金经理。 3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务 本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成：投资决策委员会由下述委员组成：吴显玲女士（董事 长、代为履行总经理职责）；张晓东先生（公司副总经理、公募基金投资决策委员会主席、 首席基金经理）；徐荔蓉先生（公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理）； 刁晖宇先生（固定收益投资总监、QDII投资总监、基金经理）；张志强先生（量化与指数投 资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工监事）；戴刚先生（风控与信息技术总监、职 工监事）；赵晓东先生（基金经理）。 储丽莉女士（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币349,018,545,827元 联系电话：010-66105799 联系人：赵会军 （二）主要人员情况 截至2014年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工175人，平均年龄30岁，95%以上 员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产 品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化 的托管服务。截至2014年3月，中国工商银行共托管证券投资基金372只。自2003 年以 来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球 金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行 大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和 广泛好评。 （四）基金托管人的职责 基金托管人应当履行下列职责： （1）安全保管基金财产； （2）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； （4）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （5）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （6）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （7）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； （9）按照规定召集基金份额持有人大会； （10）按照规定监督基金管理人的投资运作； （11）法律、法规和基金合同规定的其它职责。 （五）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务 的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012年六次 顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审 阅后，2013年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留 意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健 全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托 管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工 作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监 控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员 工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道 德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、基金托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金 的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理 人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益 分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查，其中对基金的投资比例的 监督和检查自本基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法规 规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核 对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项 进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使 投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二 层 办公地址：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层 法定代表人：吴显玲 电话：021-3855 5678 传真：021-6887 0708 客服电话：4007004518、95105680 和021-3878 9555 联系人： 白雨杉 公司网址：WWW.FTSFUND.COM 2、代销机构 1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66107900 传真：010-66107914 客户服务电话：95588 联系人：查樱 公司网址：www.icbc.com.cn 2) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn 3) 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘一宁 电话：010-85108227 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 公司网址：www.abchina.com 4) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 电话：010-66275654 传真：010-66275654 联系人：王琳 客户服务电话：95533 公司网址：www.ccb.com 5) 交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com 6) 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com 7) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 传真：010-65550827 联系人：丰靖 客户服务电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com 8) 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 电话：010-85238667 传真：010-85238680 联系人：郑鹏 客户服务电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn 9) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 传真：010-57092611 联系人：杨成茜 客户服务电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn 10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心 法定代表人：唐双宁 联系人：李伟 电话：010-63636155 传真：010-63630661 客户服务电话：95595 公司网址：www.cebbank.com 11) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888 传真：021-63604199 联系人：唐苑 客户服务电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn 12) 宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 联系人：胡技勋 客户服务电话：96528（上海、北京地区962528） 公司网址：www.nbcb.com.cn 13) 东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表人：廖玉林 电话：0769-22119061 传真：0769-22117730 联系人：陈幸 客户服务电话：4001196228 公司网址：www.dongguanbank.cn 14) 兴业银行股份有限公司 住所：福州市湖东路154号 办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼 法定代表人：高建平 联系人：刘玲 客户服务电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn 15) 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 办公地址：天津市河西区马场道201-205号 法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏 传真：022-58316569 客户服务电话：400-888-8811 公司网址：www.cbhb.com.cn 16) 杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市建国中路99号 法定代表人：张晨 联系人：胡莹 电话：0571-87923324 传真：0571-87923214 客服电话：96592 公司网址：www.urcb.com 17) 苏州银行股份有限公司 注册地址：中国苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人：王兰凤 联系人：杨晨 电话：0512-69868373 传真：0512-69868370 客服电话：96067 公司网址：www.suzhoubank.com 18) 国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦 法定代表人：张雅锋 电话：0755－83709350 传真：0755－83704850 联系人：牛孟宇 客户服务电话：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn 19) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com 20) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：万建华 客户服务电话：400-8888-666 公司网址：www.gtja.com 21) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com 22) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客户服务电话：400-888-8888 电话：010-66568430 联系人：宋明 公司网址：www.chinastock.com.cn 23) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 客户服务电话： 95562 业务联系电话：021-38162212 业务联系人：夏中苏 公司网址：www.xyzq.com.cn 24) 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 电话：021-54033888 客户服务电话：95523、4008895523 联系人：邓寒冰 公司网址：www.sywg.com 25) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务电话：95565、400-8888-111 公司网址：www.newone.com.cn 26) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：陈忠 客户服务电话：95558 公司网址：www.cs.ecitic.com 27) 齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889357 客户服务电话：95538 公司网址： www.qlzq.com.cn 28) 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 电话：020-87555888 客户服务电话：95575 联系人：黄岚 公司网址：www.gf.com.cn 29) 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 客户服务电话：400-600-0686 公司网址：www.nesc.cn 30) 山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 联系人：郭熠 客户服务电话：400-666-1618、95573 公司网址：www.i618.com.cn 31) 财富证券有限责任公司 地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：孙智勇 电话：0731-4403319 传真：0731-4403439 联系人：郭磊 客户服务电话：0731-4403340 公司网址：www.cfzq.com 32) 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 传真：010-66045521 客户服务电话：010-66045678 联系人：林爽 联系电话：010-66045608 公司网址：www.txsec.com 天相基金网网站：www.jjm.com.cn 33) 南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 法人代表：张华东 联系电话：025-83364032 联系人：徐翔 传真：025-83320066 客户服务电话：400-828-5888 公司网址：www.njzq.com.cn 34) 中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼 法定代表人：沈强 联系人：李珊 联系电话：0571-87112507 传真：0571-85783771 客户服务电话：95548 公司网址：www.bigsun.com.cn 35) 华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-83290979 传真：025-51863323 联系人：万鸣 客户服务电话：95597 公司网址： www.htsc.com.cn 36) 湘财股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：陈学荣 电话：0731-84451488 传真：021-68865680 联系人：钟康莺 联系人电话：021-68634518-8503 客户服务电话：400-888-1551 公司网址：www.xcsc.com 37) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 客户服务电话：400-8001-001 公司网址：www.essence.com.cn 38) 中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 通讯地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人：杜航 传真：0791-86770178 联系电话：0791-86768763 联系人：余雅娜 客服电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com 39) 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 通讯地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：蔡咏 电话：0551-62246273 传真：0551-62272108 联系人：陈琳琳 客户服务电话：400-8888-777或95578、安徽省内客服电话：96888 公司网址：www.gyzq.com.cn 40) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号 通讯地址：上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾 联系电话：021-53519888 客户服务电话：021-962518，4008-918-918（全国） 公司网址：www.962518.com 41) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 通讯地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨、李芳芳 客户服务电话：10108998、400-888-8788、95525 公司网址：www.ebscn.com 42) 江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 通讯地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 电话：0451-85863696 传真：0451-82287211 联系人：张背北 客户服务电话：400-666-2288 公司网址：www.jhzq.com.cn 43) 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 联系人：王一彦 电话：021-20333910 传真：021-50498825 客户服务电话：95531；400-888-8588 公司网址：www.longone.com.cn 44) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：齐晓燕 客户服务电话: 95536 公司网址：www.guosen.com.cn 45) 宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 法定代表人：冯戎 电话：010-88085338 传真：010-88085240 联系人：李巍 客户服务电话：4008-000-562（全国） 公司网址：www.hysec.com 46) 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 电话：021-68778075 传真：021-68778113 联系人：宋歌 客户咨询电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com 47) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 联系人：张腾 客户服务电话：96326（福建省外加拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn 48) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务热线：95579或4008-888-999 客户服务网站：www.95579.com 49) 财富里昂证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人：罗浩 电话：021-38784818 传真：021-68775878 联系人：倪丹 客户服务电话：021-68777877 公司网址：www.cf-clsa.com 50) 中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务热线：95548 公司网址：www.zxwt.com.cn 51) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678 传真：021-58788678-8101 客户服务电话：400-089-1289 公司网址：www.erichfund.com 52) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 客户服务电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn 53) 杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn 54) 上海好买财富管理基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话：400-700-9665 公司网址： www.howbuy.com及www.ehowbuy.com 55) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人：汪静波 客户服务电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com 56) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 57) 北京展恒基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层 法定代表人：闫振杰 客户服务电话：400-888-6661 公司网址：www.myfp.cn及 www.myfund.com 58）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦1002 室 法定代表人：王莉 客户服务电话：400-920-0022 和讯理财客网址： licaike.hexun.com 59）万银财富(北京)基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201 法定代表人：李招弟 客户服务电话：400-808-0069 公司网址：www.wy-fund.com 基金管理人可根据有关法律法规规定，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 （二）注册登记机构 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二 层 办公地址：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层 法定代表人：吴显玲 电话：021-3855 5601 联系人：胡昕彦 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：国浩律师（上海）事务所 住址：上海市南京西路580号南证大厦3104室 法定代表人：吕红兵 电话：021-5234 1668 传真：021-5234 1670 经办律师：宣伟华 屠勰 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6楼 办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 电话：021-6123 8888 传真：021-6123 8800 经办注册会计师：薛竞 单峰 四、基金名称 富兰克林国海中国收益证券投资基金 五、基金的类型 混合型开放式证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券 市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的 目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许 基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股； 债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。 本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的20%至65%，债券为35%至75%，现金 类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股 票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。 八、基金的投资策略 本基金在投资管理方面引入富兰克林邓普顿投资集团的投资管理工具，吸取具有56年 历史的富兰克林收益基金投资管理经验，结合中国资本市场的特点，加以融会贯通，使之广 泛应用于基金投资的各个环节。 1、资产配置策略 资产配置策略对基金资产的管理具有重要影响。一般情况下，投资决策委员会负责基金 资产的配置策略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配置分析会的组织形式保证 资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和研究部总监 参加。 本基金通常以每个季度为一个调整周期，在资产配置分析会上，对拟定的投资组合调整 方案进行检验。基金经理负责提交一份对未来一个季度投资组合建议的调整报告，供委员会 讨论，形成最终结论，投资总监在投资决策委员会的授权下，根据市场变化情况拥有一定权 限对投资组合进行灵活调整。 在具体管理过程中，资产配置同时采用“自上而下”和“自下而上”的方法。 “自上而下”的配置过程主要使用数量分析方法，按照下表中的因素（由A到E）依次 进行分析。 表：影响资产配置的多种因素 (A)宏观因素 (C)新兴市场动态 国内GDP和GNP 相对于美国市场的风险溢价 固定资产投资（政府和个人） 市场周期 对外贸易 (D)技术因素 资本账户和国际收支平衡账户 不同等级资产的相对价值 国内PPI和CPI 资本市场融资要求 财政赤字和政府财务政策 资金流动（国内市场和国外市场） 货币政策和利率 (E)配置决策 (B)美国市场动态 分析现实的变化和趋势 联邦储备利率政策 预测关键的经济指标 货币政策 关注利率政策 其他相关重要指标 关注国内市场动态 “自下而上”策略主要考虑下表中的决定因素。 表：“自下而上”策略需要考虑的决定因素 衡量尺度 影响因素 影响因素的特点 变化 整体预估业绩 向上调整幅度 如果业绩向上调整的公司数量在增加，那么 市场上升的动力会增强。 估值 市场估值水平 当市场估值水平偏低，投资者青睐股票市 场。 题材 有明确题材的行业数量 如果市场中有明确题材的行业的数量在增 加，那么市场中的行业趋势会走强。 机会 强力买进的公司数量 如果市场中可以被建议强力买入的公司数 量在增加，那么市场中的机会会更大，对于股 票来说是正面影响。 资产配置策略则在综合考虑“自上而下”和“自下而上”两种策略的基础上，确定最 终的选择标准（如下表所示）。 表：资产配置的最终选择标准 对市场的判断 机会型 中性 进取型 乐观 股票比例 20%-30% 40% 50% ≥60% 自上而下 低于经济增长 趋势，轻微恶化 中性/趋势性同步 好转 高于经济增长趋势 自下而上 审慎-机会 中性 进取 乐观 结论 市场修正，风险 性市场；趋势向下的 经济周期，个别 机会。 中性；趋势性 增长 市场向上反 转；经济复苏 牛市；经济强劲 复苏 2、股票选择策略 为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿投资集团的全球化标准，股票分析员必须对行业的 整体趋势和该行业在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后，股票分析员以行业整 体趋势为背景，寻找最契合所在行业发展趋势的公司，并着重评估公司管理层、公司战略、 公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素；通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化 分析。 3、债券投资策略 本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估 的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。为了有助 于辨别出恰当的债券久期，并找到构造组合达到这一久期的最佳方法，本基金管理人将集中 使用基本面和技术分析，通过对个券的全面、精细分析，最后确定债券组合的构成。 九、基金的投资程序 投资决策是投资运作的重要环节，通过对不同层次的决策主体明确授权范围，建立公司 投资决策运作体系 （1）投资决策委员会会议：公司的最高投资决策层, 对投资总监提交的投资策略和资 产配置进行讨论，并对重大投资决策做出决定。 （2）投资组合管理会议：由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。按照投资决 策委员会决议，根据最新的市场动态以及来自分析员的最新推荐，评估投资组合的构成以及 资产配置和投资策略。风险控制经理将从风险预测和策略有效性的角度提出建议。当观点达 成一致时，对投资组合的调整才能够付诸实施。投资总监在没有统一意见的情况下做出最终 决策。 （3）股票池的构建：根据基金合同中对投资组合的数量要求，确定备选股票，并建立 备选股票池。数量标准包括但不限于市值、收益、流通股份、基本面分析等。然后运用基本 面分析，分析员进行公司估值的方法，考虑到价值及风险因素，确定买入、持有或卖出的股 票，建立核心股票池。凡进入核心股票池的推荐报告需经过研究部负责人审阅、通过并签名； 对这些报告的评估分为“通过”与“不通过”；评估为“通过”的推荐报告需符合研究报告 质量控制标准。 （4）基金经理根据投资组合管理会议的资产配置指令作出的结论构建投资组合。在构 建投资组合的过程中，基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求，同时其对组 合调整的幅度必须在被授权的范围内进行。 （5）风险管理和业绩分析报告会： 风险控制经理提供最新的风险管理和业绩分析报告。 针对现有的投资组合，所有的风险控制规则都需要得到检验，从而保证在投资框架允许的范 围内进行投资。 （6）基金经理根据风险管理和业绩分析定期报告，以及最新信息和研究结果做出投资 组合的适当调整。 十、基金的业绩比较基准 本基金的整体业绩基准指数= 40%×富时中国A200指数+ 55%×中债国债总指数（全价） +5%×同业存款息率。 在投资基准选择过程中，本基金考虑所采用的指数应该可以有效地评估本基金投资组合 所达到业绩，同时也能反映本基金的风格特点。本基金选择富时中国A200指数衡量股票投 资部分的业绩，选择中债国债总指数（全价）衡量基金债券投资部分的业绩。 富时中国A200指数由富时（中国）指数公司发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场 成份指数；在市场代表性，可投资性以及指数的编制与样本股调整情况都能满足本基金的要 求。 中债国债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，能够反映债券市场总体走势， 具有较强的代表性、权威性，并得到投资者的广泛认同，适于量度本基金债券部分的投资业 绩。 十一、基金的风险收益特征 本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。 十二、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年04 月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截止到2014年3月31 日，本报告财务资料未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （％） 1 权益投资 308,605,308.01 60.84 其中：股票 308,605,308.01 60.84 2 固定收益投资 178,923,813.20 35.27 其中：债券 178,923,813.20 35.27 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,414,770.72 3.43 7 其他资产 2,287,825.83 0.45 8 合计 507,231,717.76 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 248,732,572.36 49.45 D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 41,358,856.90 8.22 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,972,373.25 1.98 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,541,505.50 1.70 S 综合 - - 合计 308,605,308.01 61.36 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 300124 汇川技术 407,145 28,919,509.35 5.75 2 600309 万华化学 1,380,000 24,108,600.00 4.79 3 002563 森马服饰 754,299 22,840,173.72 4.54 4 600600 青岛啤酒 550,000 21,015,500.00 4.18 5 600801 华新水泥 1,800,000 19,890,000.00 3.95 6 002230 科大讯飞 430,000 19,350,000.00 3.85 7 600637 百视通 599,950 19,246,396.00 3.83 8 002635 安洁科技 549,887 15,704,772.72 3.12 9 600519 贵州茅台 99,927 15,458,706.90 3.07 10 002273 水晶光电 799,960 14,287,285.60 2.84 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 19,560,213.20 3.89 2 央行票据 30,099,000.00 5.98 3 金融债券 29,898,000.00 5.94 其中：政策性金融债 29,898,000.00 5.94 4 企业债券 21,242,700.00 4.22 5 企业短期融资券 30,010,000.00 5.97 6 中期票据 - - 7 可转债 48,113,900.00 9.57 8 其他 - - 9 合计 178,923,813.20 35.57 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 110015 石化转债 470,000 48,113,900.00 9.57 2 1101081 11央行票据81 300,000 30,099,000.00 5.98 3 110317 11进出17 300,000 29,898,000.00 5.94 4 011483001 14粤电SCP001 200,000 19,992,000.00 3.97 5 071401003 14招商CP003 100,000 10,018,000.00 1.99 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细。 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细。 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的， 或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 （3） 基金其他资产的构成： 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 203,362.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,069,943.67 5 应收申购款 14,519.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,287,825.83 （4）报告期末本基金持有处于转换期的可转换债券 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110015 石化转债 48,113,900.00 9.57 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(％) 流通受限情况说明 1 002273 水晶光电 14,287,285.60 2.84 重大资产重组 十三、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 截止到2014年3月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标准差 ② 业绩比 较基准收益 率③ 业绩比 较基准收益 率标准差④ ①- ③ ②- ④ 2005年6月1日 － 2005年12月31日 3.54% 0.33% 5.34% 0.52% -1.80% -0.19% 2006年1月1日 － 2006年12月31日 58.79% 0.69% 40.35% 0.56% 18.44% 0.13% 2007年1月1日 － 2007年12月31日 66.02% 1.36% 43.97% 0.92% 22.05% 0.44% 2008年1月1日 — 2008年12月31日 -41.58% 1.58% -29.24% 1.20% -12.34% 0.38% 2009年1月1日 — 2009年12月31日 53.38% 1.27% 28.12% 0.81% 25.26% 0.46% 2010年1月1日 — 2010年12月31日 5.00% 1.11% -5.71% 0.62% 10.71% 0.49% 2011年1月1日 — 2011年12月31日 -19.69% 0.95% -8.37% 0.52% -11.32% 0.43% 2012年1月1日 — 2012年12月31日 1.38% 0.89% 3.70% 0.49% -2.32% 0.40% 2013年1月1日 — 2013年12月31日 8.70% 0.95% -6.55% 0.57% 15.25% 0.38% 2014年1月1日 — 2014年3月31日 -5.82% 0.96% -2.85% 0.47% -2.97% 0.49% 2005年6月1日 — 2014年3月31日 114.07% 1.10% 57.03% 0.73% 57.04% 0.37% 十四、基金的费用概述 （一）基金的费用种类 1、基金管理人的管理费； （未完）  |