[发行]东方策略：更新招募说明书（2014年第1号）
东方策略成长股票型开放式证券 投资基金招募说明书（更新） （2014年第1号） 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 日 期: 二○一四年七月 重要提示 东方策略成长股票型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2008年3月21日中 国证券监督管理委员会《关于核准东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集的批复》（证 监许可【2008】407号）和《关于同意东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集时间安 排的函》（基金部函【2008】121号）的核准募集。本基金基金合同于2008年6月3日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核 同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风 险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或申购）本基金 的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应 风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的股票、债券、衍生品等各种 投资工具的相关风险等。在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投 资风险，由投资者自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日（财务数据未经审计），本招募说 明书其他所载内容截止日为2014年6月3日。 目 录 一、绪言 ................................................................... 2 二、释义 ................................................................... 2 三、基金管理人 ............................................................. 6 四、基金托管人 ............................................................ 15 五、相关服务机构 .......................................................... 18 六、基金的募集与基金合同的生效 ............................................. 34 七、基金份额的申购与赎回 .................................................. 35 八、基金的投资 ............................................................ 42 九、基金的业绩 ............................................................ 53 十、基金的财产 ............................................................ 54 十一、基金资产的估值 ...................................................... 55 十二、基金的收益与分配 .................................................... 60 十三、基金的费用与税收 .................................................... 61 十四、基金的会计与审计 .................................................... 63 十五、基金的信息披露 ...................................................... 63 十六、风险揭示 ............................................................ 67 十七、基金合同的终止与基金财产的清算 ....................................... 69 十八、基金合同内容摘要 .................................................... 71 十九、托管协议内容摘要 .................................................... 84 二十、对基金份额持有人的服务 ............................................... 92 二十一、其他应披露事项 .................................................... 95 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ......................................... 96 二十三、备查文件 .......................................................... 96 一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披 露管理办法》和其他相关法律法规的规定以及《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本《招募说明书》所载明的资料 申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的 信息,或对本《招募说明书》作任何解释或者说明。 本《招募说明书》根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2.基金管理人或本基金管理人：指东方基金管理有限责任公司 3.基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同：指《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》及 对本基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方策略成长股票型开放式 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书：指《东方策略成长股票型开放式证券投资基金招募说明书》，招募说明 书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件，自基金合同生效之日起，每6 个月更新1次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1 日 7.基金份额发售公告：指《东方策略成长股票型开放式证券投资基金份额发售公告》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及 其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 10.《销售办法》：指2013年2月17日经中国证券监督管理委员会第28次主席办公会 议通过，自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订 12.《运作办法》：指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施 的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订 13.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16.个人投资者：指依据有关法律法规规定或中国证监会批准可投资于证券投资基金的 自然人 17.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法 注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他 组织 18.合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》 规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中 国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 19.投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 20.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 21.基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定 额投资等业务 22.销售机构：指直销机构和代销机构 23.直销机构：指东方基金管理有限责任公司 24.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 25.会员单位：指具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和 转托管等业务的上海证券交易所会员单位 26.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 27.份额登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者 基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册等 28.份额登记机构：指办理份额登记业务的机构。基金的份额登记机构为东方基金管理 有限责任公司或接受东方基金管理有限责任公司委托代为办理份额登记业务的机构 29.基金账户：指份额登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的 基金份额余额及其变动情况的账户 30.基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构买卖本基 金份额的变动及结余情况的账户 31.基金合同生效日：指基金募集达到法律规定及基金合同规定的条件，基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33.基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 34.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35.日/天：指公历日 36.月：指公历月 37.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38.T日：指本基金在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期 39.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 40.开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段，具体时间见基金份 额发售公告 42.《开放式基金业务规则》：指《东方基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和 投资者共同遵守 43.认购：指在基金募集期间，投资者申请购买基金份额的行为 44.申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 45.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人 购回基金份额的行为 46.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的公告在本基 金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为 47.转托管：指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所持基金份额销 售机构变更的操作 48.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超 过上一日基金总份额的10% 49.元：指人民币元 50.定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式 51.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入、证券持有期间产生的公允价值变动及因运用基金财产带来的成本和 费用的节约 52.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 53.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 54.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数 55.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 56.指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 57.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由 基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基 金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征 用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 法定代表人：崔伟 成立日期：2004年6月11日 注册资本：贰亿元人民币 经营范围：基金募集，基金销售，资产管理和中国证监会许可的其他业务。 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】80号 基金管理公司法人许可证编号：A039 企业法人营业执照注册号：110000007042263 联系人：李景岩 电话：010-66295888 股权结构： 股东名称 出资金额（人民币） 出资比例 东北证券股份有限公司 12,800万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 5,400万元 27% 渤海国际信托有限公司 1,800万元 9% 合 计 20,000万元 100％ 内部组织结构： 股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会, 董事会下设合规与风险控制委员 会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，下设总经理办公 会、风险控制委员会、投资决策委员会、产品委员会和董事会办公室、综合管理部、人力资 源部、风险管理部、监察稽核部、财务部、信息技术部、登记清算部、权益投资部、固定收 益部、交易部、专户业务部、指数与量化投资部、公募业务部十四个职能部门及上海分公司、 北京分公司、广州分公司；公司设督察长，分管风险管理部、监察稽核部，负责组织指导公 司的风险管理和监察稽核工作。 （二）基金管理人主要人员情况 1.董事会成员 崔伟先生，董事长，经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘 书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国人民银行东莞中心支行副行长、党委 委员，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长，中 国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书记，中国证监会协调部副主任兼中国 证监会投资者教育办公室召集人；现任东方基金管理有限责任公司董事长，兼任东北证券股 份有限公司副董事长、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会理事、东方汇智资产 管理有限公司董事长。 张兴志先生，董事，硕士，研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长，吉林 省体改委产业与市场处处长，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁，东北证券 有限责任公司副总裁；现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记，兼任吉林省证券业协 会监事长，东证融达投资有限公司董事、副总经理。 何俊岩先生，董事，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师,吉林 省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长，东北证券有 限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理，福建凤竹纺织科技股份有限公司 财务总监，东北证券有限责任公司财务部负责人、财务总监，东北证券股份有限公司副总裁 兼财务总监，东方基金管理有限责任公司监事会主席；现任东北证券股份有限公司副总裁， 兼任吉林省总会计师协会副会长、吉林省会计学会常务理事、吉林省金融学会理事、吉林省 见义勇为基金会理事、吉林省消费者协会常务理事、吉林省青联委员、吉林大学研究生校外 合作导师、东证融通投资管理有限公司董事。 郭兴哲先生，董事，硕士，高级经济师。历任唐山钢铁公司技术员、调度，河北省委科 教部干部，河北省经济体制改革委员会干部，河北省体改委证管办副主任，河北省证券委员 会国内业务处处长、综合处处长，中国证监会石家庄特派员办公室综合处调研员，河北证券 有限责任公司总裁、顾问；现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、党委常委，兼任 河北国控化工有限公司党委书记、董事长；河北卓城企业管理服务有限公司董事、总经理。 彭铭巧女士，董事，经济学硕士。历任黑龙江证券有限公司深圳营业部交易员、研究员， 特区时空杂志社编辑，国泰君安证券公司海口营业部研究员，海航集团有限公司证券业务部 研究室经理，海航集团财务有限公司投资银行部理财主管；现任渤海国际信托有限公司投资 部总经理，兼任国都证券有限责任公司监事。 田瑞璋先生，独立董事，大学本科。历任中国北方工业（集团）总公司副总经理，中国 兵器工业总公司总经济师、副总经理、党组成员（副部级），中国工商银行党委副书记、副 行长、中央金融工委委员（副部级），工商东亚金融控股有限公司全国政协委员、工商东亚 董事长；现任中国扶贫开发协会常务副会长（中组部任命、副部级）、中国金融学会常务理 事、中国城市金融学会副会长、中国宏观经济学会常务理事、渤海银行独立董事、晋商银行 独立董事。 金硕先生，独立董事，教授。历任吉林大学总务办公室副主任、副教授、教授，长春税 务学院党委书记、院长，长春市政协委员，吉林省政协委员、文教卫生委员会副主任；现任 吉林财经大学党委书记。 关雪凌女士，独立董事，经济学博士。历任中国人民大学东欧中亚研究所副所长、所长； 现任中国人民大学俄罗斯研究中心主任、国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所特约高级 研究员、中国俄罗斯东欧中亚学会常务理事，兼任山东博汇纸业股份有限公司独立董事、石 嘴山银行股份有限公司独立董事。 孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院助理研究员，东北证券股份有 限公司投资银行部经理，东方基金管理有限责任公司督察长，新华基金管理有限公司总经理 助理，安信证券股份有限公司基金公司筹备组副组长，安信基金管理有限责任公司副总经理； 现任东方基金管理有限责任公司总经理，兼任东方汇智资产管理有限公司董事。 2.监事会成员 赵振兵先生，监事会主席，本科，高级经济师。历任河北华联商厦部门助理、副经 理、副总经理，河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北省工贸资产经营有限公司改 革发展处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司企业管理部副部长、资产运营部部 长；现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、河北省国控矿业开发投资有限公司董 事。 杨晓燕女士，监事，哲学硕士，金融学研究生，高级经济师。曾任职北京银行等金 融机构，20年金融、证券从业经历；现任本公司监察稽核部经理。 肖向辉先生，监事，本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总行；现 在本公司登记清算部任职。 3.其他高级管理人员 孙晔伟先生，总经理，简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生，副总经理，吉林大学行政管理硕士，具有22年证券从业经历。曾历任吉 林物贸股份有限公司投资顾问，君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员，吉林省信 托营业部筹建负责人，新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理、经理，东北证券股 份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011年5月加盟本公司，历任 总经理助理兼市场总监及市场部经理。 陈振宇先生，副总经理，华中理工大学经济学硕士，具有20年证券从业经历。曾历任 大鹏证券有限责任公司证券投资一部经理、深圳深南中路营业部总经理、资产管理部总经理 等职，招商证券股份有限责任公司深圳福民路营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管 理部负责人、证券投资部负责人，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经 理。2014年2月加盟本公司，历任特别助理。 李景岩先生，督察长，硕士研究生，中国注册会计师。具有17年证券从业经历，曾历 任东北证券股份有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月 加盟本公司，历任财务主管，财务部经理，财务负责人，综合管理部经理兼人力资源部经理、 总经理助理。 4.本基金基金经理 姓名 任职时间 简历 于鑫（先生） 2008年6月3日至今 清华大学IMBA，CFA，13年证券从业经历。曾任世 纪证券有限公司资产管理部投资经理。2005年加 盟东方基金管理有限责任公司，曾任基金管理部 经理、投资副总监、投资总监、投资决策委员会 委员、东方精选证券投资基金基金经理助理、东 方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方 精选混合型开放式证券投资基金基金经理。现任 总经理助理、投资决策委员会副主任委员、东方 龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方利 群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方策 略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。 付勇（先生） 2008年6月3日至2010年2月12日任本基金基金经理 5.投资决策委员会成员 孙晔伟先生，总经理，投资决策委员会主任委员。简历请参见董事介绍。 于鑫先生，总经理助理，东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方利群混合型 发起式证券投资基金基金经理、本基金基金经理，投资决策委员会副主任委员。简历请参见 本基金基金经理介绍。 张岗先生，权益投资部总经理，东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理、东 方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经 理，投资决策委员会委员。西北大学经济学博士，12年证券从业经历。历任健桥证券股份 公司行业公司部经理，天治基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监，建信基金管 理有限公司专户投资部总监助理、副总监。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司， 曾任研究部经理。 王丹丹女士，固定收益部副总经理，东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、 东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。中国人民银行研究生部 金融学硕士，8年证券从业经历。2006年6月加盟东方基金管理有限责任公司，历任债券研 究员、债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。 呼振翼先生，东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金经理、东方精选混合型开 放式证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。对外经济贸易大学金融学硕士，18年 期货和证券从业经历。历任高斯达期货公司投资经理，金鹏期货公司投资经理，海南证券研 究员，湘财证券研究员、投资理财部经理，民生证券研究员、行业组组长。2010年5月加 盟东方基金管理有限责任公司，历任研究员、东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金 经理助理。 6.上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制季度、半年度和年度基金报告； 7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1.本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监 会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法 规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2.本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； (2)不公平地对待其管理的不同基金财产； (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3.本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： (1)越权或违规经营； (2)违反基金合同或托管协议； (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； (6)玩忽职守、滥用职权； (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计 划等信息； (8)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； (9)贬损同行，以抬高自己； (10)以不正当手段谋求业务发展； (11)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4.基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息； (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1.内部控制制度 (1)内部控制的原则 ①健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 ②有效性原则：通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效 执行。 ③独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离。 ④相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 ⑤成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理 的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2)内部控制的主要内容 <1>控制环境 ①控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、 公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、积极执行， 牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过营造公司内控文化氛围， 增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位和业务环节。 ③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公司建立有效的 内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事会的监督职能，避免不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符合现代企业制度要求的法人治 理结构。 ④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程序和管理议 事规则，高效严谨的业务执行系统，以及健全有效的内部监督和反馈系统。 ⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格制定单位业 绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品 质与应有的专业能力。 <2>风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部 和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报 公司董事会及高级管理人员。 <3>组织体系 内部控制组织体系包括三个层次： 第一层次：董事会层面对本公司经营管理过程中的风险控制工作的指导； 公司董事会通过其下设的合规与风险控制委员会、督察长对本公司和本基金的合法合规 性进行监督。 合规与风险控制委员会代表董事会在董事会授权范围内对公司和基金运作的合法合规 性及风险控制状况进行评估，并督促经理层、督察长落实或改进。 督察长根据法律、法规的规定，监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控 制情况，行使法律、法规及中国证监会和公司章程规定的职权。 第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是总经理办公会、风险控 制委员会和风险与监察稽核部门； ①总经理办公会为公司经营重大事项之决策机构，并负责公司层面风险管理工作。 ②风险控制委员会是公司基金投资的最高风险控制机构。风险控制委员会的主要职权是 拟定基金投资风险控制的基本制度和标准，划分和量化市场风险，并进行基金投资组合的风 险评估和业绩评价。 ③风险与监察稽核部门，负责对公司、基金运作和资产管理的合法合规性、内部控制制 度的有效性及公司日常风险和基金投资的绩效评价进行风险管理、监察、稽核。 第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和监控。 公司各业务部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管理制度的基 础上，根据具体情况制订和执行本部门的业务管理办法和操作流程，对各自业务中潜在风险 进行自我检查和控制。 <4>制度体系 制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。 ①内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、信息披露 制度、监察稽核制度等。 ②内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理制度、员 工行为规范、纪律程序。 ③业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技术保障制度 和危机处理制度。 <5>信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公 司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进 行处理。 3.基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事 会承担最终责任； (2)上述关于内部控制的披露真实、准确； (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1.基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010) 6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有 限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业 务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交 易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中 国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上 海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2013年12月31日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上年增长9.95%； 客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款总额122,230.37亿元，增长 7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，净 利息收益率(NIM)为2.74%；手续费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入 比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06 亿元，较上年增长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量保持稳定，不良 贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和 10.75%，保持同业领先。 中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个，服务于306.54万公司客户、2.91亿个 人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新 加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、 卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行 欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。 2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外102 项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列 第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名” 中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治 理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企 业社会责任等领域的多个专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职 能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手 段。 2.主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中 国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具 有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零 售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部， 长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3.基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日，中国建设银行已托管 349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高 度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中 国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经 济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构” 奖。 （二）基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 2.内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3.内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同 规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编 写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 2.监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监 控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手 等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运 作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）直销机构： 1.柜台交易： 名称：东方基金管理有限责任公司直销中心 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号3层 法定代表人：崔伟 联系人：张嫄 电话：010-66295921 传真：010-66578690 网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com 2.电子交易： 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况 及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网址：www.orient-fund.com 或www.df5888.com。 （二）代销机构： 1.中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 2.中国工商银行股份有限公司 住所：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系人：王佺 电话：010-66107900 传真：010-66108013 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 3.中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行办公大楼 法定代表人：田国立 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn 4.招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83077278 传真：0755-83195109 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 5.中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：杨成茜 电话：010-57092619 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn 6.中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 联系人：王硕 传真：010-68858117 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com 7.北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华 电话：010-66223587 传真：010-66226045 客户服务电话：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn 8.中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com 9.交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 客户服务电话：95559或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.95559.com.cn 10.中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com 11．吉林银行股份有限公司 注册地址：吉林省长春市东南湖大路1817号 办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号 法定代表人：唐国兴 联系人：孟明 电话：0431-84992680 传真：0431-84992649 客户服务电话： 400-88-96666(全国)、96666(吉林省) 网址：www.jlbank.com.cn 12.东北证券股份有限公司 住址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人：潘锴 电话：0431-85096709 客户服务电话: 4006000686 网址：www.nesc.cn 13.中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：010-66568450 传真：010-66568990 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn 14.中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-60838888 传真：010-60833799 客户服务电话：95548 网址：www.ecitic.com 15.申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 联系人：李清怡 电话：021-54041654 传真：021-54033888 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.sywg.com 16.海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219275 传真：021-23219100 客户服务电话：021-95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.htsec.com 17.中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com 18.山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 客户服务电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn 19.光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：薛峰 联系人：李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com 20. 东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：刘化军 联系人：梁旭 电话：0519-50586660 传真：0519-88157761 客户服务电话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn 21.国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：万建华 联系人：吴倩 电话：021-38676767 传真：021-38670767 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com 22.中信证券(浙江)有限责任公司 住所：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人：沈强 联系人：周妍 电话：0571-86078823 传真：0571-85106383 客户服务电话：95548 网址：www.bigsun.com.cn 23.国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市寿春路178号 办公地址：安徽省合肥市寿春路178号 法定代表人：蔡咏 联系人：李蔡 电话：0551-68167423 传真：0551-68167431 客户服务电话: 95578 网址：www.gyzq.com.cn 24.中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn 25.东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：王益民 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客户服务电话：021-962506或40088-88506 网址：www.dfzq.com.cn 26.广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 客户服务电话：95575 网址：www.gf.com.cn 27.华泰证券股份有限公司 住所：南京市中山东路90号 办公地址：南京市中山东路90号 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰 电话：025-84457777 传真：025-84579763 客户服务电话：95577 网址：www.htsc.com.cn 28.兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-68419393-1098 传真：021-68419867 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 29.安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 客户服务电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn 30.国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 31.长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com 32.招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林迎生 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客户服务电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn 33.齐鲁证券有限公司 住所：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 34.江海证券有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张背北 电话：0451-85863696 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 35.宏源证券股份有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085195 客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com 36.华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn 37.五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼 办公地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼 法定代表人：张永衡 联系人：高克南 电话：0755-82545707 传真：0755-87383610 客户服务电话：40018-40028 网址：www.wkzq.com.cn 38.恒泰长财证券有限责任公司 住所：长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 办公地址：长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 法定代表人：赵培武 联系人：曲志诚 电话：0431-82945299 传真：0431-82946531 客户服务电话：0431-82951765 网址：www.cczq.net 39.东莞证券有限责任公司 住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 联系人：乔芳 电话：0769-22100155 客户服务电话：961130（省内直拨，省外请加拨区号0769） 网址：www.dgzq.com.cn 40.华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：钱欢 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 客户服务电话：96518(安徽)、4008096518(全国) 网址：www.hazq.com 41.方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法定代表人：雷杰 联系人：郭军瑞 电话： 0731-85832503 传真： 0731-85832214 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com 42.恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特新城区新华东街111号 法定代表人：庞介民 联系人：罗俊峰 电 话：0471-4972042 传 真：0471-4961259 客户服务电话：0471-4961259 网 址：www.cnht.com.cn 43.上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678-8201 传真：021-58787698 客户服务电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com 44.杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 电话： 021-60897840 传真：0571-26698533 客户服务电话：400-076-6123 网址：www.fund123.cn 45.深圳众禄基金销售有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客服电话：400-678-8887 网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 46.上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 47.上海天天基金销售有限公司 住所：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：陈琪 电话：021-54509998-2010 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 48.北京展恒基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：宋丽冉 电话：010-62020088 传真：010-62020355 客户服务电话：400 888 6661 网址：http://www.myfund.com （三）份额登记机构 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 法定代表人：崔伟 联系人：张婷 电话：010-66295879 传真：010-66578680 网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com （四）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系人：吕红 电话：021-31358666 传真: 021-31358600 经办律师：吕红 黎明 （五）会计师事务所和经办注册会计师 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层 办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 法定代表人：朱建弟 联系人：朱锦梅 电话：010-68286868 传真：010-88210608 经办注册会计师：朱锦梅、张静 六、基金的募集与基金合同的生效 （一）本基金根据2008年3月21日中国证券监督管理委员会《关于同意东方策略成长股 票型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可【2008】407号）和《关于同意东方策略成 长股票型开放式证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函【2008】121号）的核准，并按 照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定进行募集。 （二）本基金类型：股票型 本基金运作方式：契约型开放式 本基金存续期限：不定期 （三）本基金募集期为：2008年4月15日至2008年5月30日 募集份额为：329,260,029.20份 有效户数为：7,660户 （四）本基金根据《关于东方策略成长股票型证券投资基金备案确认的函》（基金部函 【2008】225号）的批准，于2008年6月3日基金合同生效。 本基金基金合同生效后，基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万 元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现上述情形的，基金管理 人应向中国证监会说明原因并报送解决方案。 七、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回办理场所 1.本基金管理人的直销网点。 2.经本基金管理人委托，具有销售开放式基金资格的商业银行或其他机构的营业网点即 代销机构销售网点。目前代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务 机构”中“（二）代销机构”。本基金管理人可根据情况增减基金代销机构，并予以公告。 3. 投资者可通过本基金直销机构或指定的代销机构按照规定的方式进行申购或赎回。 （二）申购和赎回的办理时间 1.本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交 易日(本基金管理人公告暂停时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易 所交易日的交易时间。目前，上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午9： 30-11：30，下午1：00-3：00。 2.若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他原因，基金管理人可对前 述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并于实施前在中国证监会指定媒体上公告。 3.投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、 赎回视为下一开放日的交易申请。 4.本基金自2008年6月18日开始正常申购；自2008年6月18日开始正常办理赎回。 （三）申购与赎回的原则 1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3.赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者申（认）购的先后次序进行顺序赎回； 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下 调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中 国证监会指定媒体上公告。 （四）申购和赎回的数额限定 1.申购金额的限制 每个账户首次申购的最低金额为1000元人民币（如果投资者已通过认购交易持有本基金 基金份额，则不受此限制。）追加申购的最低金额为1000元人民币，超过1000元的部分不设 最低级差限制。当投资者选择红利再投资将所得现金红利转购基金份额或采用定期定额投资 计划时，不受最低申购金额的限制。 2.赎回份额的限制 赎回的最低份额为500份基金份额。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金 份额余额少于500份时，基金管理人有权将剩余基金份额一次性全部赎回。 3.基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购的金额和赎回的份 额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊 登公告。 （五）申购和赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申 请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者可在T+2日（包 括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不 成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已缴付的申购款项本金退还 给投资者。 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨 额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 （六）基金的申购费和赎回费 1.申购费用 本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金财产，申购费用于本基金的市场推广和销 售。 本基金的申购费采用前、后端收费模式，具体如下表所示： 前端收费费率如下： 申购金额（M） 费率 M＜100万 1.5% 100万≤M＜500万 1.2% M≥500万 单笔1000元 后端收费费率如下： 持有期限 申购费率（F） 1年以内（含） F=1.8% 1年—3年（含） F=1.0% 3年以上 F=0 最低申购金额：1000元 投资者选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。 2.赎回费用 赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其 他必要的手续费。 本基金的赎回费率如下： 持有期限 费率 1年以内（含） 0.5% 1年—3年（含） 0.25% 3年以上 0 3.基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率,最新的申购 费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费 率开始实施3个工作日前在指定媒体上公告。 （七）申购和赎回的数额和价格 1.申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应 的费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，保留小数点后两位，小数点后两位以后的 部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产； (2)赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份 额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基 金财产承担。 (3)申购费、赎回费的处理方式：采用截位法，即：保留小数点后两位，小数点后两位 以后的部分舍去。 2.申购份额的计算 (1)前端收费模式： 前端申购费用＝{申购金额/（1＋前端申购费率）}*前端申购费率 净申购金额＝申购金额－前端申购费用 申购份额 ＝净申购金额/申购日基金份额净值 前端申购费用在投资者申购基金时收取。 例一：某投资者投资4 万元申购本基金，申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值 为1.0400元，如果其选择前端收费方式，则其可得到的申购份额为： 前端申购费用＝{40,000/（1＋1.5％）}*1.5％＝591.13元 净申购金额=40,000－591.13=39,408.87元 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14份 (2)后端收费模式： 申购份额＝申购金额/申购日基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率 后端申购费用在投资者赎回份额时收取。 例二：某投资者投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果 其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝40,000/1.0400＝38,461.53份 3.赎回金额的计算 (1)如果投资者在认（申）购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回费用=赎回份额×赎回日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×赎回日基金份额净值-赎回费用 例一：某投资者赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额 净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用=10,000×1.0160×0.5%＝50.80元 赎回金额=10,000×1.0160-50.80＝10,109.20元 (2)如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下： 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率 赎回费用＝赎回份额×赎回日基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额×赎回日基金份额净值－后端申购费用－赎回费用 例二：某投资者赎回1 万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额 净值是1.0160元，投资者对应的后端申购费是1.8%，申购时的基金净值为1.0100元，则其可 得到的赎回金额为： 后端申购费用=10,000×1.0100×1.8%=181.80元 赎回费用=10,000×1.0160×0.5%=50.80元 赎回金额=10,000×1.0160-181.80-50.80=9,927.40元 (3)赎回金额计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。 4.基金份额净值的计算公式 基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 本基金T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1 日公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利 益时。 5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在中国证监会指定媒体上刊登 暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停 申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作； 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 3.连续两个开放日发生巨额赎回； 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管 理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，但不得超过正常支付时间20个工作日，并 在中国证监会指定媒体上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予 以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分顺延赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 (2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于 当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回 份额；投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择 延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当 日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先 权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如 投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停 接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时 间20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案，并在2日内通过 指定媒体、基金管理人的公司网站或销售机构的网点刊登公告，说明有关处理方法。 （十一）其他暂停申购和赎回的情形及处理方式 发生法律、法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购和/或赎回的情形，基金管理 人在报中国证监会核准或备案后应当立即在指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购和/或 赎回公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规 定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为1日，第2个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒体 上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金 管理人应提前2日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1 个开放日的基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。 暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在至少一种指定媒体上连续 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 （十三）基金转换 为方便基金份额持有人，本公司已在部分销售机构开通本基金和旗下各只基金的基金转 换业务。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定以基金管理人对外发布的公告为准。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金份额登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交 易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指受理 基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金份额登记机构要求提供的相关资料，对 于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理，并按基金份额登记机构规定的 标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 为方便投资者或基金份额持有人，本基金已在部分销售机构开通定期定额投资业务，具 体内容详见基金管理人和其他代销机构有关基金定期定额投资的公告。未来在各项技术条件 和准备完备的情况下，将在其它销售渠道酌情增加本基金的定期定额投资业务。 （十七）基金的冻结和解冻 基金份额登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或是基金份额的冻结与解 冻。基金账户或是基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。 八、基金的投资 （一）投资目标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上市公司，分享国民经济快速发 展带来的成长性收益，追求管理资产的长期稳定增值。 （二）投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、 金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批 准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例为基金资产的60%－95%（其中投资于权证的比例为基金 净资产的0%－3%），投资于债券资产的比例为基金资产的5%－40%（其中投资于现金或者到 期日在一年以内的政府债券的比例大于等于基金净资产的5%）。 （三）投资理念 本基金通过分析宏观经济发展战略，确定基金重点投资的行业，在风险控制的框架之下 进行积极主动的投资管理，自上而下配置资产，自下而上精选证券。 （四）业绩比较基准 本基金的股票业绩比较基准是中信标普300指数；债券业绩比较基准是中信标普全债指 数。 本基金的业绩比较基准为： 中信标普300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30% 中信标普300指数采用国际上广泛使用的全球行业分类标准(GICS),选择中国A股市场 中市值规模大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股,并根据自由流通市 值加权计算。该指数编制方法清晰透明，具有独立性，符合国际标准，具有较强的公正性与 权威性，能够反映A股市场总体发展趋势并具有良好的投资价值。 中信标普全债指数涵盖了交易所和银行间两个债券市场，包括国债、企业债、金融债和 可转债等，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场的总体走势，适合作为本基金的债券 投资业绩比较基准。 随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适合本基金时，本基金管理人可以依据 维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业 绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在 至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 （五）风险收益特征 本基金属于成长型股票基金，为证券投资基金中的高风险品种。长期平均的风险和预期 收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 （六）投资策略 1.资产配置策略 本基金为“自上而下配置资产，自下而上精选证券”的股票型基金。本基金在全面评估 证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产 在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金在做类别资产的主动性配置时所考虑的因素主要有：整体市场估值水平、宏观经 济运行状况、利率水平、国家政策以及本基金独有的对系统性风险的个性化判断。 在整体市场估值水平方面，本基金主要关注市场整体估值水平的高低以及市场整体盈利 增长速度的高低；在宏观经济方面，本基金主要关注GDP、工业增加值以及社会商品零售总 额的增长速度；在利率水平方面，主要关注由于市场收益率水平变化引起的资本成本的变化； 在政策方面主要关注政府货币政策、财政政策以及其他产业政策的变动。 本基金还根据基金管理人的经验与国内证券市场的现状，利用自创的市场成长风险值对 市场的系统性风险进行判断。市场成长风险值是根据本基金管理人开发的数量化模型得到 的，该指标度量了市场成长性风险，值越高，市场成长风险越大，相反，值越小，市场成长 风险越小。本基金根据市场成长风险值来判断风险区域，最后通过市场成长风险值的大小将 市场划分为高风险区域、中风险区域和低风险区域。如市场成长风险值低于1，则判断市场 为低风险区，如市场成长风险值高于1.5，则判断市场进入高风险区；在高风险区域适度减 仓，在低风险区域适度加仓，在中风险区域中调整资产配置结构。 2.股票资产投资策略 (1)行业配置 本基金将依据宏观经济发展方向、国家重点投资支持领域来分析各个行业受益的程度， 通过三重评价，即产业政策支持力度、受益大小、进入壁垒，来判断各个行业的受益大小与 持续性，由专家打分的形式确定行业的配置。 本基金将定期或不定期全面审查重点投资的行业，并且根据宏观经济变化以及执行情况 适时调整。 未来几年内将主要配置于以下相关行业：现代服务业与消费升级、先进制造业、节能与 新能源、环保与循环经济、教育、农业、具有自主创新能力的生物医药、电子等行业内的上 市公司。 (2)股票选择 本基金的择股范围将主要集中在受益于国家经济产业政策和重点投资支持的相关行业 内的上市公司，尤其是此类行业中具有代表性、竞争力强的优势企业。 本基金认为受益于国家宏观经济发展战略的行业中最有可能产生成长性公司。本基金通 过在受益于国家产业政策支持的行业中寻找成长性上市公司，进而分享国民经济高速增长带 来的成长性收益。本基金还利用自创的成长风险值指标来指导投资、规避成长风险。 上市公司股票的成长风险值是根据GARP（Growth at Rational Price）理念，考虑了 股票的价格、每股收益增长、每股现金流量、主营业务收入增长率、主营业务利润增长、净 资产收益率、市净率等因素，通过模型优化得到的指标。该指标度量了股票成长性风险，值 越高，股票的成长风险越大，相反，值越小股票的成长风险越小。 成长风险值指标计算公式如下所示： 其中为常数，分别为主营业务收入、主营业务利润、 每股收益、净资产收益率的平均增长率，PE为市盈率，PB为市净率。 为了增强本基金的个股精选及时机把握能力，将对由行业筛选出的股票以成长风险值为 依据进行更深层次挑选，重点锁定150只个股，并在此基础上构建东方策略成长优选股票库， 为管理人制定投资方案提供有效的决策依据。 本基金通过成长风险值控制成长风险，以合理的价格投资于优秀公司和/或相对价值低 估的其他公司；通过组合投资有效分散风险，谋求基金资产长期稳定的增长。 在对股票进行评价时，除上述因素外，本基金还考虑以下相关因素： ①行业代表性：上市公司的总资产在整个行业占的比重，企业的业绩的变化能够反应这 个行业的业绩变化； ②区域经济实力：如企业所属地域的人均GDP； ③公司背景及管理：包括公司的历史沿革、公司治理结构、体制与效率、决策层的素质 和能力、激励机制、凝聚力、部门合作与协调、团队年龄结构、知识结构等； ④行业中的竞争地位：包括行业特性，行业近年来发展动态，行业的发展前景（替代产 品的发展、国家特殊的行业政策、国际市场的变化情况等），公司在行业中的地位和竞争优 势（如市场占有率变化等），公司有关经济效益指标与行业平均水平或相关公司的比较； 1231425364() CPECPBCGCGCGCGGRV+ +++= 123456,,,,,CCCCCC1234,,,GGGG ⑤业务分析：包括主要影响因素分析（原材料供应及市场情况、销售情况、产品技术含 量和科研开发、主要竞争对手、产品价格）；成本及利润分析（主要产品或项目的成本、生 产能力、实际产销量、利润及毛利率、增长速度等等）；投资项目分析（在建及计划投资项 目的产品市场、收益预测及主要影响因素、未来3年内新项目的利润贡献预测等）。 (3)股票组合构建 在构建股票组合时，基金经理将考虑以下因素： ①个股的相关性矩阵 基金经理通过个股间的相关性矩阵分析，尽量使组合内个股之间的相关性最小，达到分 散投资从而分散风险的目标； ②行业的集中度 基金经理将根据对相关行业的把握，适当分散投资，避免选择的股票行业集中度过高。 3.债券资产投资策略和其他资产投资策略 (1)债券投资策略 本基金债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险，保持投资组合稳定收益和充分 流动性。 在选择国债品种中,本基金将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据 利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点 分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务 结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相 对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利 机会。 (2)权证投资策略 本基金的权证投资策略主要包括以下几个方面： ①本基金主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值 基准； ②本基金将深入研究行权价格、标的价格和权证价格之间的内在关系，以利用非完全有 效市场中的无风险套利机会；根据权证对应公司基本面的研究估值，结合权证理论价值进行 权证的趋势投资； ③利用权证衍生工具的特性，本基金通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险 收益特征的目的；包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获 利保护策略等。 (3)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析 和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研 究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 （七）投资决策依据和决策程序 本基金采用投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会定期就投资管理业务 的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明 确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下： 1.投资依据 (1)法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的 有关规定。 (2)国家产业政策与宏观经济。本基金将对国家发展战略、产业政策以及执行情况进行 深入研究，在此基础上确立优先投资的行业。 (3)上市公司的基本面及成长风险。本基金将对受益于国家产业政策的上市公司的基本 面进行深入研究，分析上市公司的成长风险。将成长风险控制在适当的范围内。 2.投资分析 研究部策略研究员、股票研究员、固定收益研究员、数量研究员各自独立完成相应的研 究报告，为投资策略提供依据。 基金经理依据策略研究员的宏观经济分析和策略建议、股票研究员的行业分析和个股研 究、固定收益研究员的债券市场研究和券种选择、数量研究员的定量投资策略研究，结合本 基金产品定位及风险控制的要求，在权限范围内制定具体的投资组合方案。 3.投资决策程序 投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规、本基金管理人有关规章制度确定的基金 的投资原则以及基金的资产配置比例范围，审批总体投资方案和重大投资事项。 基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、资产配置等总体投资方案，并结合研究 人员提供的投资建议、自己的研究与分析判断、基金申购赎回情况和市场整体情况，构建并 优化投资组合。对于超出权限范围的投资，按照公司权限审批流程，提交主管投资领导或投 资决策委员会审议。 4.投资执行 中央交易室接受基金经理下达的交易指令。中央交易室接到指令后，首先应对指令予以 审核，然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的，中央交易 室可以暂不执行指令，并立即通知基金经理或相关人员。 中央交易室应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交易的 判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。 5.组合监控与调整 基金管理人的风险管理部门将密切关注宏观经济和市场变化，结合基金申购和赎回导致 的现金流量情况，每日对组合的风险和流动性进行监控，确保基金的各项风险控制指标维持 在合理水平，确保组合的流动性能够满足基金份额持有人的赎回要求。 当组合中相关资产价格波动引起组合投资比例不能符合控制标准时，或当组合中债券品 种信用评级调整导致信用等级不符合要求时，基金管理人应采取有效的措施，在合理的时间 内调整组合。 风险管理部门定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委员会回顾前期投资（未完）  |