[发行]平安深证300：更新招募说明书摘要（2014年第1期）
平安大华 深证 300 指数 增强型 证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 201 4 年第 1 期 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【 重要提示 】 平安大华 深证 300 指数 增强型 证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2011 年 10 月 20 日 经 中国证券监督管理委员会证监许可【 2011 】 1689 号 文 核准募集。 本基金 的 基金合同于 2011 年 12 月 20 日正式生效。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。 本《招募说明书》 经中国证监会核准，但中国证监会对 本基金募集的核准，并不表明其对本基金的 价值和收益 作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写 , 并经中国证监会核 准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额 , 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人 , 其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受 , 并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务 , 应详细查阅本基金的基金合同。 投资有风险 ，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，请认真阅读 基金合同、 本招募说明书，全面认识本基金产 品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为 作出 独立决策 。投资者在 获得基金投资收益 的同时 ，亦承担基金投资中出现的各类风险 ， 投资本基金可能 遇 到的风险包括：政府政策变化等因素带来的行业风险以及行业股票整体表现可 能较差的风险，基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险，证券市场整体环境 引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动 性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风 险 ，以及本基金投资策略所特有的风险， 等等。 本基金为股票型基金， 具有较高 风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和 货币市场基金。 同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与 标的指数相似的风险收益特 征。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书（ 201 3 年第 2 期）所载内容截止日期为 201 4 年 6 月 1 9 日， 其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 201 4 年 3 月 3 1 日。有关财务数据未经 审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司于 201 4 年 7 月 10 日对本招募说明书 （ 201 4 年第 1 期）进行了复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1 、基金管理人：平安大华基金管理有限公司 注册地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419 办公地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会 证监许可【 2010 】 1917 号 法定代表人：杨秀丽 成立日期： 2011 年 1 月 7 日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币 30000 万元 存续期间：持续经营 联系人： 黄睿 联系电话： 0755 - 2262 2412 2 、股东名称、股权结构及 持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 18,210 60.7% 新加坡大华资产管理有限公司 7,500 25% 三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3% 合计 30,000 100% 基金管理人无任何受处罚记录。 （二）主要人员情况 1 、 董事、监事及高级管理人员 （ 1 ）董事会成员 杨秀丽女士，董事长，硕士，高级经济师。曾任平安保险公司办公室主任； 平安保险公司办公室、董事会秘书处主任、秘书长；平安保险公司总经理室总经 理助理、副总经理；平安证券有限责任公司董事长兼总 经理；中国平安保险（集 团）股份有限公司副总经理。 罗春风：博士， 高级经济师 。 1966 年生。曾任 中华全国总工会国际部 干部 ， 平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司 人事行政部 / 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分 公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司 代理 总经理，兼任深圳平安大华汇 通财富管理有限公司总经理。 陈敬达先生，董事，硕士， 1948 年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事 务所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事； DBS 唯高达香港有限公司执行董事； 平安证券有限 责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长 / 副总经理； 平安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问。 姚波先生，董事，硕士，1971年生。现任平安保险（集团）股份有限公司 副总经理兼首席财务执行官兼集团总精算师。历任R.J.Michalski Inc（美国）、 Guardian Life Inc.co（美国）、Swiss Re（美国）精算师助理、精算师，平安 保险（集团）股份有限公司副总精算师、副总经理、财务副总监、企划精算部总 经理、总经理助理、总精算师兼企划精算部总经理等职务。 聂丹 ：学士， 1980 年生。曾任平安人寿河南分公司人力资源部人事岗、平 安集团人力资源部干部管理岗、平安集团人力资源中心干部管理组副主任、平安 集团人力资源中心人才测评室经理、平安集团人力资源中心干部管理室经理，现 任平安集团人力资源中心员工服务管理部负责人。 王世荣先生，董事，学士， 1950 年生，新加坡。曾任大华银行有限公司金 融机构（银行）部业务高级经理；新加坡贴现公司（大华银行的子公司）总经理； 大华银行有限公司政府证券及债券部第一副总裁；大华银行有限公司黄金及期货 部和外汇资金服务部高级副总裁；大华银行有限公司国际银 行业务执行副总裁； 大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。 张文杰先生，董事，学士， 1964 年生，新加坡。 现任大华资产管理有限公 司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政 府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国 际股票和全球科技团队主管。 曹勇先生，独立董事，博士， 1954 年生，新加坡。曾任中国社会科学院经 济研究所发展研究室副主任；澳大利亚工业研究院研究员；新加坡南洋理工大学， 南洋商学院讲师，南洋理工大学，亚洲商业与经济研究中心，中国经济 研究部研 究主任；南洋理工大学，南洋商学院，管理经济学硕士项目副主任；南洋理工大 学，亚洲商业与经济研究中心主任；南洋理工大学，南洋商学院副院长；南洋理 工大学，南洋商学院副教授。现任南京大学特聘教授；瑞丰生物科技（新加坡上 市企业）独立董事。 刘茂山先生，独立董事，学士， 1935 年生。曾任中央人民政府林业部干部 学校干部；中央林业部人事司干部；南开大学经济学系政经教研室主任兼支部书 记；南开大学金融学系副主任、主任；南开大学风险管理与保险学系系主任；中 国平安保险集团博士后工作站指导专家。 郑学定先生，独立董事，硕士， 1963 年生。曾任江西财经大学会计系教师； 深圳市财政局会计处公务员；深圳市注册会计师协会秘书长；深圳天健信德会计 师事务所合伙人 ；现任大华会计师事务所深圳分所合伙人 。 黄士林先生，独立董事，学士， 1954 年生。 现任广东圣天平律师事务所首 席合伙人兼主任律师，中国人民大学律师学院副理事长，兼职教授。历任国家劳 动人事部政策研究室法规处副处长，深圳法学研究服务中心主任兼深圳市振昌律 师事务所主任。 （ 2 ）监事会成员 张云平：监事会主席，学士。曾任河北财经学院财政系教师、河北省税务 局河北税务学校教师、深圳市义达会计师事务所职员、深圳市招信金融设备有 限公司财务部经理/副总经理、中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部职 员、中国平安人寿保险股份有限公司理赔部室主任/部门负责人、中国平安保险 (集团)股份有限公司合规部专业合规负责人，现任中国平安保险(集团)股份有 限公司合规部副总经理（主持工作），平安大华基金管理有限公司监事会主席。 林卸伟先生，监事，学士， 1964 年生，新加坡。曾任三井银行交易员、华 联银行资金部 IT 负责人、大华银行全球资金 - 营运与 IT 部门 , 副总裁兼主管、 大华黄金与期货公司董事、大华资产管理有限公司高级总监、大 华银行第一副总 裁，现任大华资产管理有限公司执行董事、首席运营官。 毛晴峰先生，监事，硕士， 1986 年生。曾任中国平安保险（集团）股份有 限公司法律岗；现任平安大华基金管理有限公司法律合规岗。 郭晶女士，监事，硕士， 1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨 鑫集团人力资源管理岗；现任平安大华基金管理有限公司人力资源管理岗。 （3）公司高管 罗春风：博士， 高级经济师 。 1966 年生。曾任 中华全国总工会国际部 干部 ， 平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司 人事行政部 / 培训部总经理、平安 保险集团品牌宣传部 总经理、平安人寿北京分 公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司代理 总经理，兼任深圳平安大华汇 通财富管理有限公司总经理。 林婉文女士， 1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位， 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中 华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 （4）督察长 肖宇鹏先生，督察长，学士，1970年生。曾任中国证监会江西证监局主任 科员及中国证监会上海专员办证券公司风险处置一处副处长。现任平安大华基金 管理有限公司督察长。 2、基金经理 黄建军先生，基金经理，硕士， 1978 年生。曾任保利地产（集团）业务经 理，国元证券、华夏基金管理公司研究员，长盛基金管理公司基金经理助理， 2012 年 6 月加入平安大华基金管理有限公司，任投资研究部研究主管，现担任平安大 华深证 300 指数增强型证券投资基金基金经理、平安大华策略先锋混合型证券投 资基金基金经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括：副总经理林婉文女士，基金经理焦巍先生， 基金经理孙健先生，基金经理黄建军先生。 林婉文女士， 1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位， 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中 华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 焦巍先生，基金经理，博士，1973年生。曾任中国银行海南分行科员，湘 财证券海口营业部咨询师，湘财合丰基金管理公司研究部银行及房地产行业研究 员，汉唐证券资金管理中心首席交易员。2009 年加入平安大华基金公司 , 任投资 研究部宏观 策略分析师，现担任平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经 理。 孙健先生，基金经理，硕士，1975年生。曾任湘财证券有限责任公司资产 管理部投资经理，太平资产管理有限公司组合投资经理，摩根士丹利华鑫基金管 理有限公司货币基金经理，银华货币市场证券投资基金、银华信用债券型证券投 资基金基金经理。2011年9月加入平安大华基金公司，任投资研究部固定收益 研究员，现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券 型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理。 黄建军先生，基金经理，硕士，1978年生。曾任保利地产（集团）业务经 理，国元证券、华夏基金管理公司研究员，长盛基金管理公司基金经理助理，2012 年6月加入平安大华基金管理有限公司，任投资研究部研究主管，现担任平安大 华深证 300 指数增强型证券投资基金基金经理、 平安大华策略先锋混合型证券投 资基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2 、 办理基金备案手续； 3 、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行 证券投资； 4 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、 编制季度、半年度和年度基金报告； 7 、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、 召集基金份额持有人大会； 10 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12 、 中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的 承诺 1 、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国 证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效 的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、 本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （ 1 ） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （ 4 ） 向基金份额持有人违规承诺 收益或者承担损失； （ 5 ） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3 、 本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ） 越权或违规经营； （ 2 ） 违反基金合同或托管协议； （ 3 ） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ） 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ） 玩忽职守、滥用职权； （ 7 ） 违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任 职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （ 8 ） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （ 9 ） 贬损同行，以抬高自己； （ 10 ） 以不正当手段谋求业务发展； （ 11 ） 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 12 ） 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13 ） 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、 基金经理承诺 （ 1 ） 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （ 2 ） 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （ 3 ） 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （ 4 ） 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、 有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金 管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1 、 公司内部控制的总体目标 （ 1 ） 保证公司经营管理活动的合法合规性； （ 2 ） 保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （ 3 ） 实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （ 5 ） 促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （ 6 ） 保护公司最重要的资本：公司声誉。 2 、 公司内部控制遵循的原则 （ 1 ） 全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （ 2 ） 审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风 险、审慎经营为出发点； （ 3 ） 相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 （ 4 ） 独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （ 5 ） 有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严 格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制 度或违反规章的权力； （ 6 ） 适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、 经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的 改变及时进行相应的修 改和完善； （ 7 ） 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 ； （ 8 ）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离， 基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上 适当隔离 。 3 、 内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同 层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大 纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度 ， 包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧 急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业 务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程 进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一 层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合 业务的发展、法规及监 管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强 公司制度的完备性、有效性。 4 、 关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （ 1 ） 授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必 须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻 执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员 的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面 形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈 机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （ 2 ） 公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密 的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度， 研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研 究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系， 不断提高研究水平。 （ 3 ） 基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制 定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与 所授权 限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金 投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风 险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （ 4 ） 交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交 易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对 交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记 录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效 评价体系。 （ 5 ） 基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密 的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、 凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档 案真实完整。 （ 6 ） 信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核 和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信 息符合法律法规的规定， 同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （ 7 ） 监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工 作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就 内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期 和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审 议。 公司设立 监察稽核部 开展监察稽核工作，并保证 监察稽核部 的独立性和权威 性。公司明确了 监察稽核部 及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任 职条件、 操作程序和组织纪律。 监察稽核部 强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行 情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司 内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5 、 基金管理人关于内部控制制度声明书 （ 1 ） 本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 2 ） 本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京 市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管业务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：王永民 客服电话： 95566 传真：（ 010 ） 66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％ 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、 境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财 产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。 在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供 个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托 管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2014 年 6 月 30 日，中国银行已托管 276 只证券投资基金，其中境内基 金 251 只， QDII 基金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居 同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估， 工作程序设 计与制度建设，风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度 执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2013 年，中国银行同时获 得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人 对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有 关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序 已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约 定的 , 应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、 直销 机构 （ 1 ）平安大华基金管理有限公司直销中心 名称：平安大华基金管理有限公司 办公地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼 法定代表人：杨秀丽 成立时间： 2011 年 1 月 7 日 客服电话： 400 - 800 - 4800 直销电话： 0755 - 22627627 直销传真： 0755 - 23990088 联系人： 王源 网址： www.fund.pingan.com （ 2 ）平安大华基金电子交易平台 网址： www.fund.pingan.com 联系人：张勇 客服电话： 400 - 800 - 4800 2、代销机构： （ 1 ）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 联系人： 陈洪源 联系电话： 010 - 66592194 客服电话： 95566 传真： 010 - 66594465 网址： www.boc.cn （ 2 ）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人： 蒋超良 客服电话： 95599 网址： www.abchina.co m （ 3 ）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王琳 联系电话： 010 － 66275654 客服电话： 95533 传真： 010 － 66275654 网址： www.ccb.com （ 4 ）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人： 牛锡明 联系人：曹榕 联系电话： 021 - 58781234 客服电话： 95559 传真： 021 - 58408483 网 址： www.bankcomm.com （ 5 ） 平安 银行股份有限公司 注册地址 : 广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人： 孙建 一 联系人： 张莉 联系电话： 021 - 38637673 客服电话： 95511 - 3 传真： 021 - 50979507 网址： www.sdb.c om.cn （ 6 ）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人： 常振明 联系人：李雪峰 客服电话： 95558 传真： 010 - 65550827 网址： www. bank.ecitic.com （ 7 ） 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街甲 17 号 法定代表人：闫冰竹 联系人：王曦 客服电话：95526 传真：010-66226045 网址：www.bankofbeijing.com.cn （8）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 联系电话： 0574 - 89068340 客服电话： 96528 （上海、北京地区 962528 ） 传真： 0574 - 87050024 网址： www.nbcb.com.cn （9）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道 196 号 办公地址：温州市车站大道 196 号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 联系电话： 0577 - 8899008 2 客服电话： （ 0577 ） 96699 传真： 0577 - 88990169 网址： www.wzcb.com.cn （ 10 ）重庆银行股份有限公司 注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号 办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号 法定代表人： 甘为民 联系人：孔文超 客服电话 ： 96899 传真： 023 - 63824699 网址： http://www.cqcbank.com （11）申银万国证券股份有限公司 注册地址： 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼、 45 楼 办公地址：上海常熟路 171 号 法定代表人： 储晓明 联系人：曹晔 联系电话： 021 - 33388215 客服电话： 95523 或 4008895523 传真： 021 - 33388224 网址： www.sywg.com （ 12 ）齐鲁证券有限公司 注册地址：山 东省济南市经十路 20518 号 办公地址：山东省济南市经七路 86 号证券大厦 法定代表人：李玮 联系人：王霖 联系电话： 0531 - 68889157 客服电话： 95538 传真： 0531 - 68889752 网址： www.qlzq.com.cn （13）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：刘丹 联系电话：010-57398059 客服电话：95571 传真：010-57398058 网址：www.foundersc.com （14）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 联系电话：021－68634518－8503 客服电话：400-888-1551、 95532 传真：021-68865680 网址：www.xcsc.com （ 15 ）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路 交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 至 21 层 及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 第 0 4 、 18 层至 21 层 法定代表人： 龙增来 联系人：刘毅 客服电话： 95532 、 400 - 600 - 8008 传真： 0755 - 82026539 网址： www.china - invs.cn （16）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 联系电话：0755-22626319 客服电话：400-8816-168 传真：0755-82400862 网址：www.pingan.com （17）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：吴倩 联系电话：021-38676666 客服电话：400-8888-666 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com （18）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 层 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 联系电话： 0755 - 83709350 客服电话： 95563 传真： 0755 - 83704850 网址： www.ghzq.com.cn （19）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：魏明 联系电话：010-85130588 客服电话：400-8888-108 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com （20）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：0755-82960223 客服电话：95565；400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn （21）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 薛峰 联系人：刘晨 联系电话： 021 - 22169081 客服电话： 95525 、 400 - 8888 - 788 传真： 021 - 22169134 网址： www.ebscn.com （22）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 联系电话：021-23219275 客服电话：95553 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com （23）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市中山东路90号 办公地址：南京市中山东路90号 深圳市深南大道4011号港中旅大厦18、24层 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 传真：025-51863323（南京）；0755-82492962（深圳） 网址：www.htsc.com.cn （24）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1 号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：黄英 联系电话：0591-38162212 客服电话：95562 传真：0591-38507538 网址：www.xyzq.com （25）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 客服电话：95536 传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn （ 26 ）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼 （ 4301 - 4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 法定代表人： 孙树明 联系人：黄岚 客服电话： 95575 或致电各地营业网点 传真： 020 - 87557689 网址： www.gf.com.cn （27）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：010-84588888 客服电话：95558 传真：010 - 84588888 网址：www.cs.ecitic.com （28）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客服电话：0532-96577 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn （29）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：沈强 联系人：丁思聪 客服电话：0571-95548 传真：0571-86065161 网址：www.bigsun.com.cn （ 30 ）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 － 6 层 法定代表人： 陈有安 联系人：田薇 客服电话： 400 - 8888 - 888 传真： 010 - 66568990 网址： www.chinastock.com.cn （31）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 35 层、 28 层 A02 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 法定代表人：牛冠兴 联系人： 陈剑虹 电话： 0755 - 8255 8305 客服电话： 400 - 800 - 1001 传真： 0755 - 82558355 网址： www.essence.com.cn （ 32 ）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 - 19 楼 办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人： 刘化军 客服电话： 95531 、 400 - 8888 - 588 传真： 021 - 50498 825 网址： www.longone.com.cn （33）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 联系电话：0791-86768681 客服电话：400-8866-567 传真：0791-86770178 网址：www.avicsec.com （34）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：李春芳 联系电话：0755－83516089 客服电话：400-6666-888 传真：0755－83515567 网址：www.cgws.com （35）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 客服电话：400-800-8899 传真：010-63080978 网址：www.cindasc.com （36）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：021-63325888 客服电话：95503 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn （37）日信证券有限责任公司 注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号 法定代表人：孔佑杰 联系人：文思婷 联系电话：010-83991737 客服电话：4006609839 传真：010-66412537 网址：www.rxzq.com.cn (38) 深圳前海凤凰财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区招商街道粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼 B815房（入住：深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B座1302 法定代表人： 季文 联系人：何世勇 联系电话：18667151595 客服电话：400-006-7599 传真：0755-086000755- 8067 网址：www.fhcaifu.com 详见基金份额发售公告或其他增加代销机构的公告 （二）基金注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 注册地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419 办公地址： 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼 法定代表人：杨秀丽 电话： 0755 - 22624581 传真： 0755 - 23998639 联系人： 张平 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所： 北京市京伦律师事务所 地址： 北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 1910 负责人： 曹斌（执业证号： 11101200110651368 ） 电话： 010 - 68938188 传真： 010 - 88578761 经办律师： 杨晓勇（执业证号： 11101200210185600 ） 王月贤（执业证号： 11101201011310452 ） 联系人： 杨晓勇（执业证号： 11101200210185600 ） （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所： 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 法定代表人： Ng Albert Kong Ping 吴港平 联系电话： 010 - 58153000 传真电话： 010 - 85188298 经办注册会计师： 吴翠蓉 、周刚 联系人： 吴翠蓉 四、基金的名称 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金 五、基金的类型 股票型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资 （一）投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟 合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对 增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期 票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投 资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%，其中 投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；除股票外的其他资 产占基金资产的比例范围为5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的5%。 （三）投资理念 本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资，并结合相对增强投资策略， 以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的深证300指数的收益率水 平，为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机 会。 （四）标的指数 本基金的标的指数是深证300指数。 深证300指数于2009年11月4日发布，对深圳A股初步筛选后的样本股， 根据平均流通市值及平均成交金额进行综合排名，选取排名靠前300只股票组成 样本。深证300指数的300只成份股涵盖了深圳主板、中小板和创业板三个市场， 总流通市值占全部深圳证券市场的70%左右，是目前唯一覆盖深圳证券市场三个 市场层次的规模指数。 若出现因深证300指数被停止编制并发布、被其他指数替代（单纯更名除外） 或指数编制方法等出现重大变更等原因导致深证300指数不宜继续作为标的指 数的情形，或法律法规或监管机构对证券投资基金股票投资比例限定的规定进行 调整，则基金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑持有人利益的前提下，变 更基金的标的指数。本基金由于上述原因变更标的指数，不需召开基金份额持有 人大会通过，但应及时通知本基金托管人并报中国证监会，并在履行必要手续后， 在中国证监会指定的媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。 （五）投资策略 1、资产配置策略 本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股票资产中绝大部分 股票组合为全复制深证300指数的成份股及其备选成份股组合，非股票组合绝大 部分由现金以及到期日在一年以内的政府债券的组成，主要用于支付赎回款、支 付增发或配股款项，支付交易费用、管理费和托管费等。 本基金为增强型指数基金，股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%，其 中投资于深证300指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。在基金运作 过程中，为尽量减少跟踪误差，基金管理人将在法律法规和基金合同规定的范围 内，根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，尽可能降低现金组 合所占比重，防止因现金比例增加而导致跟踪误差的加大。 2、股票投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟 合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对 增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。 （1）指数复制策略 本基金将采用全样本复制的方式，即按照标的指数的成份股及其权重构建跟 踪组合以拟合标的指数的业绩表现，具体包括：跟踪组合的构建和日常管理中的 调整。 1）跟踪组合的构建 基金管理人将根据深圳证券信息有限公司提供的成份股及权重数据进行相 应的买入或卖出操作，使跟踪组合的构成与标的指数基本一致。由于跟踪组合构 建与标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份股流动性不 足、深证市场整体流动性不足等），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得 跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。 ① 单一或部分权重较大成份股流动性不足：若单一或部分权重较大的成份 股流动性不足而无法有效交易时，基金管理人可以采用特征较为相近的股票或股 票组合等方式进行部分或全部替代。对替代股票的选择一般需综合考虑备选股票 和被替代股票在行业所属、基本面、股价相关性和贝塔特性近似程度等方面；在 单个股票无法完全符合替代要求的情况下，基金管理人可以构建流动性好且属性 相近的股票组合，并通过权重的调整获得与被替代股票相似的股价相关性和贝塔 特性。 ② 较多成份股流动性不足或流动性不足成份股累计权重较大：在深证市场 整体流动性偏弱，或较多成份股出现流动性不足的情况下，基金管理人可以采用 分层优化的方法替代全样本复制进行跟踪组合构建，分层优化复制方式将综合考 虑权重分布和行业分类等因素。通过分层优化，基金管理人可以用较少的流动性 好的股票组合近似拟合标的指数组合，较少因流动性风险带来的额外交易成本和 跟踪误差。 此外，对于因股票在实际投资中各种操作限制造成无法严格按照标的指数进 行复制的情况，基金管理人将以减少跟踪误差为目标采取及时合理的方法进行组 合优化。 2）跟踪组合的调整 本基金为开放式基金，由于基金开放日基金的申购、赎回、转换业务、标的 指数成份股定期或不定期的调整、成份股权重调整、成份股投资受限等因素的影 响，使得跟踪组合需要适时进行个股或权重的调整。 根据调整周期，具体分为定期调整和不定期调整： ① 定期调整 深证300指数成份股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施， 通常在前一年的12月和当年的6月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公 布样本调整方案。在指数定期调整方案公布之后，基金管理人将根据调整后的成 份股及权重状况，及时对现有组合的构成进行相应的调整。为减少成份股的集中 调整短期内对调入或调出股票股价影响，基金管理人可以采用逐步渐进的调整方 式，即在调整方案公布后至正式记入指数前，根据对市场趋势的判断将成份股调 整分步推进。 ② 不定期调整 . 标的指数相关的调整 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、新股 上市、临时调入及调出成份股等）的原因，基金管理人需要及时根据其调整方案 对跟踪组合进行相应的调整。 . 应对日常业务的调整 申购、赎回、转换等业务会需要基金保留一定比例现金并造成基金现金比例 变化，尤其是在出现较大规模的申购、赎回、转换等业务的时，会造成基金资产 现金比例大幅度变化，从而使得跟踪误差在短期内可能会加大。基金管理人将综 合考虑市场趋势、基金持有人盈亏比例、历史现金流表现等因素预判应对申购、 赎回、转换等业务所需现金流，尽可能将现金比例维持在较低水平。 . 应对投资限制的调整 根据相关法律法规和基金合同的有关投资限制的规定，本基金在构建跟踪组 合时应尽量避免超越相关限定性规定。若因全样本复制标的指数组合而导致出现 突破投资限制的情况，则必须在规定的时间之内进行调整，以保证跟踪组合符合 法律法规和基金合同的要求。 . 应对禁止投资的调整 标的指数的部分成份股由于法律法规的限制无法作为本基金的投资标的，或 因涨跌停、停牌等原因导致本基金无法按指数成份股要求进行投资。在这些情况 下，本基金将采用相同行业属性、基本面特征相似、股价相关性和贝塔特性近似 程度高的股票或构建流动性好且属性相近的股票组合进行投资。 . 其他调整 在基金的实际运作过程中，因除上述原因导致的必须对当前的跟踪组合进行 调整时，基金管理人可以根据实际情况，以减少跟踪误差为目标进行相应的临时 调整。 （2）股票增强策略 本基金在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一 级市场股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。 1）基于成份股基本面分析的增强 鉴于中国股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性，本基 金将通过对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析，剔除或低配部分标的 指数成份股，以达到增强组合收益的效果。 具体而言，主要考虑以下因素： ① 上市公司基本面状况差、缺乏或正在丧失核心竞争优势、盈利增长能力 弱和持续性差等； ② 当前股价与中长期估值水平相比处在历史高位，或在可比公司中，股票 相对估值水平偏高，并缺乏业绩支持； ③ 其他重大情况。例如面临重大的不利行政处罚或司法诉讼的个股、有充 分而合理的理由认为其市场价格被操作的个股等。 为尽量减少跟踪误差，并达到基金投资比例的要求，本基金将对上述被剔除 或低配的个股进行替换，该替换策略将遵循指数复制策略当中的替换原则。 2）基于非成份股投资机会的增强 本基金所跟踪的目标指数为深证300指数，该指数涵盖深圳主板、中小板和 创业板三个市场。因此，本基金将基于公司对证券市场个股和新股（含首次公开 发行和增发）深入研究的基础上，精选出具有综合性比较优势的个股，在基金投 资比例允许的范围内适度参与非成份股和新股投资。 ① 非成份股精选策略 在控制风险水平和跟踪误差的前提下，为达到或超越标的指数收益的目的， 在个股选择中将采用GARP选股策略精选股票进行投资。重点关注以下指标： . 成长速度：重点选择营业收入和营业利润在行业中未来将保持相 对领先增长速度的公司。 . 成长空间：通过分析公司所处的行业前景，行业集中度和在行业 中的地位，选择服务和产品未来具备广阔成长空间的公司。 . 成长模式：通过对公司的竞争壁垒、内部管理能力、行业属性等 进行定性分析，选择业绩增长具有合理基础，在未来能够持续的公司。 . 成长估值：重点关注PEG<1或低于行业平均水平的公司。 ② 一级市场股票投资 在对相关发行主体的基本面因素进行认真研究的基础上，结合二级市场的平 均估值水平、类似券种上市之后的平均溢价率等指标，本基金将有选择性地参与 一级市场股票投资，或基本面较好、股价被低估的增发或配股，以在不增加额外 风险的前提下提高基金资产收益水平。 3、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应 公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价； 利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收 益特征的目的。 4、债券投资策略 本基金将以降低基金的跟踪误差为目的，在控制流动性风险的基础上，构建 债券投资组合。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济 分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选 择。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债 券进行投资，合理分配基金资产在债券上的配置比例。 5、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计提管理 费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。 为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体 采用手段包括： 1）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的 预判，结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限度降低现 金的持有比例； 2）提升现金头寸收益：在法律法规或市场条件允许的前提下，通过现金权 益化的方式降低现金拖累的影响。 6、跟踪误差控制与管理 本基金对标的指数的跟踪目标是：力争控制本基金的净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。每 日对基金组合与业绩比较基准的收益率偏离度进行跟踪，每月末、季度末定期分 析基金跟踪误差变化情况及其原因，并根据跟踪误差的来源和其可控制性，有针 对性的进行管理和控制。 ，其中年跟踪误差K112 . . .. . .. . . . .. . nrrnii 日业绩比较基准收益率第日基金份额净值收益率第跟踪偏离度i-i.ir 为考察的天数，日均跟踪偏离度n1nrrnii.. . . K为一年的实际交易天数 7、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法 规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结 合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货 交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负 责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流 程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符 合上述法律法规和监管要求的变化。 （六）投资决策依据和决策程序 1 、决策依据 以《基金法》、基 金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护 基金份额持有人利益作为最高准则。 2 、决策程序 （ 1 ）投资决策委员会制定整体投资战略。 （ 2 ）投资研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、 精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。 （ 3 ）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，结合投资研究部对证券市 场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配 置、行业配置、重仓个股投资方案。 （ 4 ）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪 要。 （ 5 ）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由 集中交易室执行。 （ 6 ）集中交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。 （ 7 ）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策 委员会提交综合评估意见和改进方案。 （ 8 ）风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负 责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点 控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。 （六）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为深证 300 指数收益率× 95% + 商业银 行活期存款利 率（税后）× 5% 。 本基金采用深证 300 指数和商业银行活期存款利率（税后）作为业绩比较基 准主要基于以下原因： 本基金以深证 300 指数作为跟踪标的，但由于相关法规的要求，本基金股票 投资的最高比例被设定为 95% ，因此在业绩比较基准中深证 300 指数的比例被设 定为 95% ，剩余 5% 的业绩比较基准则采用商业银行活期存款利率（税后），以反 映在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后不少于基金资产净值 5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券投资。 如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更 能为 市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整。 业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备 案，在履行必要手续后，基金管理人应在调整前 3 个工作日在至少一种中国证 监会指定媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。 （七）风险收益特征 本基金属于股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种， 其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主 要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （八）投资禁止行为与限制 1 、禁止用本基金财产从事以下行为 （ 1 ）承销证券； （ 2 ）向他人贷款或者提供担保； （ 3（未完）  |