[发行]中海保本：更新招募说明书摘要（2014年第2号）
中海保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 （2014年第2号） 本基金基金合同于2012年6月20日生效。 重要提示 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 本基金是保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险收益品种。投 资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构。如发生《基金合同》约定的不适用保本条款的情形，投资者认购并持有 到期的基金份额亦存在着无法收回本金的可能性。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金 合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2014年6月20日，有关财务数据和净值 表现截止日为2014年3月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下： 名称：中海基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 设立日期： 2004年3月18日 法定代表人：黄鹏 总经理：黄鹏 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业 务（涉及行政许可的凭许可证经营）。 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.466667亿元人民币 联系人：兰嵘 联系电话：021-38429808 股东名称及其出资比例： 中海信托股份有限公司 41.591％ 国联证券股份有限公司 33.409％ 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000％ （二）主要人员情况 1、董事会成员 陈浩鸣先生，董事长。中央财经大学硕士，高级经济师。现任中海信托 股份有限公司总裁。历任海洋石油开发工程设计公司经济师，中国海洋石油 总公司财务部保险处主管、资产处处长，中海石油投资控股有限公司总经理， 中海信托股份有限公司副总裁，中海基金管理有限公司总经理。 成赤先生，董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管 理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石 油有限公司资金融资部副总监。 黄鹏先生，董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼 中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。历任上海市新长宁（集团）有 限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书，中海 信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员， 中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。 彭焰宝先生，董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。 历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）交易员、投资经理、投资部副总 经理，国联投资管理有限公司投资部总经理，中海基金管理有限公司投资总 监（期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理）、风险管理部总经理 兼风控总监，国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理。 江志强先生，董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁 兼资产管理部总经理。历任国联证券股份有限公司（原无锡证券）上海海伦 路证券营业部交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经 理、总经理、无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总 经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。 TAY SOO MENG（郑树明）先生，董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学 士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理（香港）有限公司市场行销总监。历任新 加坡Coopers & Lybrand审计师，法国兴业资产管理集团行政及财务部门主 管、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼新加坡执行 长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。 李维森先生，独立董事。澳大利亚悉尼大学博士。现任复旦大学经济学 院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编 辑部编辑，澳大利亚麦角理大学经济学讲师。 陈道富先生，独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发 展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。 WEIDONG WANG（王卫东）先生，独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。 现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝 加哥总部律师，北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授，北京德恒 律师事务所合伙人。 2、监事会成员 张悦女士，监事长。硕士，高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪 委副书记、总稽核兼合规总监、稽核审计部经理、信托事务管理总部总经理。 历任北京石油交易部副经理，中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企 业管理岗，中海石油总公司平湖生产项目计财部经理，中海石油有限公司上 海分公司计财部经理，中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部 经理。 Denis LEFRANC（陆云飞）先生，监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙 得洛希尔资产管理（香港）有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员 会审计师，法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管， 法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问，华宝兴业基金管理有限公司常 务副总裁，法国兴业资产管理集团亚太区执行长，东方汇理资产管理香港有 限公司北亚区副执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲副执行总监。 兰嵘女士，职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司董事会秘书、 总经理助理、综合管理部总经理。历任东海石油公司（后变更为中海石油（中 国）有限公司上海分公司）工程师、人事主管，中国海洋石油总公司人事管 理岗，中海信托股份有限公司人力资源部经理、财富管理中心总经理，中海 基金管理有限公司综合管理部总经理、董事会秘书兼综合管理部总经理、风 险管理部总经理兼风控总监。 贺俊女士，职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司营销中心渠道 及客户服务总监。历任上海市邮政储汇局稽核员，中国银河证券上海四川北 路营业部柜员、场内交易员、业务部经理、综合部经理、交易部经理，中海 基金管理有限公司客户服务经理、客户服务部副总监、客户服务总监。 3、高级管理人员 黄鹏先生，总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁（集 团）有限公司销售经理，上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书， 中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会 委员。2007年10月进入本公司工作，曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中 心总经理，2011年10月至今任本公司总经理，2013年2月至今任本公司董事，2013年7月至今任中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。 宋宇先生，副总经理。复旦大学数理统计专业学士，经济师。历任无锡 市统计局秘书，国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、 办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作，曾任本公司 督察长。2010年12月至今任本公司副总经理（期间2011年1月至2011年10月 兼任本公司代理总经理）,2014年5月至今兼任本公司代理督察长。 俞忠华先生，副总经理。华东师范大学世界经济专业硕士。历任申银万 国证券股份有限公司（原上海万国证券公司）国际业务部经理，国泰君安证 券股份有限公司（原君安证券公司）国际业务部总经理，瑞士联盟银行（UBS） 上海代表处副代表、授权官员，美国培基证券公司上海代表处首席代表、副 总裁，霸菱亚洲投资公司执行董事，今日资本集团合伙人，光大证券股份有 限公司销售交易部总经理、研究所常务副所长、资产管理总部总经理、证券 投资部董事总经理、研究所所长。2012年3月进入本公司工作，曾任公司总 经理助理，2012年6月至今任本公司副总经理兼投研中心总经理、投资总监。 2012年7月至2014年3月任中海优质成长证券投资基金基金经理,2013年2月 至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。 4、基金经理 刘俊先生，复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有 限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高 级项目经理。2007年3月进入本公司工作，曾任产品开发总监。2010年3月至 今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理，2012年6月至今任中海保 本混合型证券投资基金基金经理，2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证 券投资基金基金经理，2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 5、历任基金经理 本基金基金合同于2012年6月20日生效，历任基金经理如下表： 基金经理姓名 管理本基金时间 刘俊 2012年6月20日至今 6、投资决策委员会成员 黄鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。 俞忠华先生，委员。现任中海基金管理有限公司副总经理兼投研中心总 经理、投资总监、基金经理。 陆成来先生，委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监兼固定收益 部总监、基金经理。 骆泽斌先生，委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。 许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。 陈明星先生，委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监、基金经 理。 江小震先生，委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部副总监、基 金经理。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币349,018,545,827元 联系电话：010-66105799 联系人：赵会军 三、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构： （1）中海基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 法定代表人：黄鹏 电话：021-68419518 传真：021-68419328 联系人：曾智勇 客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）或021-38789788 公司网址：www.zhfund.com （2）中海基金管理有限公司北京分公司 住所：北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218 办公地址：北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218 负责人：李想 电话：010-66493583 传真：010-66425292 联系人：邹意 客户服务电话：400-888-9788（免长途话费） 公司网站：www.zhfund.com 2、代销机构： （1）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 传真：010-66107738 客户服务电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn （2）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 公司网址：www.abchina.com （3）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：021－58781234 传真：021-58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （4）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：何奕 客户服务电话：95533 公司网址：www.ccb.com （5）招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：傅育宁 传真：0755-83195049 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （6）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 客户服务电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com （7）中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：010-58560666 传真：010-57092611 联系人：杨成茜 客户服务电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （8）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：021－61616611 传真：021-63604199 联系人：朱萍 客户服务电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn （9）温州银行股份有限公司 住所：温州市车站大道196号 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 联系电话：0577-88990082 传真：0577-88995217 联系人：林波 客户服务电话：96699（浙江省内）、962699（上海地区）、0577-96699 （其他地区） 公司网址：www.wzbank.cn （10）上海农村商业银行股份有限公司 住所：上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼 办公地址：上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平 电话：（021）38576666 传真：（021）50105124 客户服务电话：（021）962999 公司网站： www.srcb.com （11）国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街8号 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号 法定代表人：姚志勇 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：沈刚 客户服务电话：95570 公司网址：www.glsc.com.cn （12）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 客户服务电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com （13）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：95553 公司网址：www.htsec.com （14）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 电话： 010-66568430 传真：010-66568990 联系人：田薇 客户服务电话：4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn （15）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐、许梦园 电话：400-8888-108 开放式基金咨询电话: 400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 公司网址：www.csc108.com （16）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 电话：021-38676161 传真：021-38670161 联系人：芮敏祺 客户服务电话：400-888-8666 公司网址：www.gtja.com （17）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 电话：021-54033888 联系人：李清怡 客户服务电话：95523或4008895523 公司网址：www.sywg.com （18）广发证券股份有限公司 住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、 41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 电话：020-87555888 传真：020-87555305 联系人：黄岚 客户服务电话：95575或致电各地营业网点 公司网址：www.gf.com.cn （19）兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路268号 办公地址：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼 法定代表人：兰荣 电话：021-38565785 传真：021-38565955 联系人：谢高得 客户服务电话: 95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （20）华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话： 025-83290979 传真： 025-84579763 联系人：万鸣 客户服务电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （21）东吴证券股份有限公司 住所：江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 公司网址：www.dwzq.com.cn （22）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人：刘军 电话：0571-87112510 传真：0571-86065161 联系人：丁思聪 客户服务电话: 95548 公司网址：www.bigsun.com.cn （23）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人：朱科敏 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 联系人：梁旭 客户服务电话：400-888-8588 公司网址：www.longone.com.cn （24）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn （25）中银国际证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人：许刚 电话：021-68604866 传真：021-50372474 联系人：李丹 客户服务电话：400-620-8888 公司网址：www.bocichina.com （26）平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 法定代表人：杨宇翔 电话：4008866338 传真：0755-82400862 联系人：郑舒丽 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.pingan.com （27）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人：牛冠兴 电话：021-68801217 传真：021-68801210 联系人：张勤 客户服务电话：4008-001-001 公司网址：www.essence.com.cn （28）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （29）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：齐晓燕 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （30）齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部 法定代表人：李玮 电话：0531-68889115 传真：0531-68889752 联系人：吴阳 客户服务电话： 95538 公司网址： www.qlzq.com.cn （31）第一创业证券股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26 层 法定代表人：刘学民 联系人：崔国良 电话：0755-25832852 传真：0755-82485081 客户服务电话：400-888-1888 公司网址：www.firstcapital.com.cn （32）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层 -21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、 21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18 层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话 0755-82023442 传真 0755-82026539 客服电话 400 600 8008 公司网址 www.china-invs.cn （33）国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 联系人：李飞 客户服务电话：400-8888-777 公司网址： www.gyzq.com.cn （34）渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客户服务电话：400-651-5988 公司网址: www.bhzq.com （35）国金证券股份有限公司 住所：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号6、16、17楼 法定代表人：冉云 联系人：金喆 客户服务电话：400-660-0109 公司网址：www.gjzq.com.cn （36）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客户服务电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （37）中信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：顾凌 客户服务电话: 400-889-5548 公司网址：www.cs.ecitic.com （38）方正证券股份有限公司 住所：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：彭博 联系电话：0731-85832343 传真：0731-85832214 客户服务电话：95571 公司网址：www.foundersc.com （39）东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号证券大厦1005室 法定代表人：矫正中 联系人: 安岩岩 电话：0431-85096517 客户服务电话：4006000686 公司网址：www.nesc.cn （40）华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 业务传真：0591-87383610 统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （41）东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：魏庆华 联系人：汤漫川 电话：010-66555316 传真：010-66555246 客户服务电话：400-888-8993 公司网址：www.dxzq.net.cn （42）天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 电话：010-66045529 传真：010-66045518 联系人：尹伶 客户服务电话：010-66045678 公司网址： www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn （43）华宝证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人：陈林 联系人：宋歌 电话：021-68778010 传真：021-68778117 客服电话：400-820-9898、021-38929908 网址：www.cnhbstock.com （44）厦门证券有限公司 住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人：傅毅辉 联系人：赵钦 客户服务电话：0592-5163588 公司网站：www.xmzq.cn （45）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客服电话：95548 公司网址：www.citicssd.com （46）杭州数米基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 联系电话：0571-28829790 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （47）深圳众禄基金销售有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单 元 法定代表人：薛峰 联系人：汤素娅 联系电话：0755-33227950 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （48）上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 业务联系人：沈雯斌 联系电话：021-58788678-8201 客服电话：400-089-1289 公司网址：www.erichfund.com （49） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人：汪静波 联系人：方成 联系电话：021-38602377 客服电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （50）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：严跃俊 联系电话：021-68818891 客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 公司网址：licaike.hexun.com （51）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 联系人： 潘世友 联系电话：021-54509998 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （52）万银财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201 法定代表人：李招弟 联系人：李亚洁 联系电话：010-59393923 客服电话：400-808-0069 公司网址：www.wy-fund.com （53）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～ 906室 法定代表人： 杨文斌 联系人： 张茹 联系电话：021-58870011 客服电话：400-700-9665 公司网址： www.ehowbuy.com （54）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10楼 法定代表人：盛大 联系人：徐雪吟 联系电话：021-50583533 客服电话：400-005-6355 公司网址：www.leadfund.com.cn （55）北京增财基金销售有限公司 住所： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209号 法定代表人： 罗细安 联系人： 孙晋峰 联系电话：010-67000988 客服电话：400-001-8811 公司网址：www.zcvc.com.cn （56）北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：梁越 联系人： 陈攀 联系电话：010-57756019 客服电话：400-786-8868-5 公司网址：www.chtfund.com （57）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址： 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层 法定代表人： 陈操 联系人： 邓洁 联系电话：010-58325388-1105 客服电话：4008507771 公司网址：t.jrj.com （58）浙江同花顺基金销售有限公司 住所： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：胡璇 联系电话：0571-88911818 客服电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理 销售本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中海基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 法定代表人：黄鹏 总经理：黄鹏 成立日期：2004年3月18日 电话：021-38429808 传真：021-68419328 联系人：周琳 （三）担保人 名称：中国投融资担保有限公司 住所：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9 层 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9 层 法定代表人：黄炎勋 成立日期：1993 年12 月4 日 组织形式：有限责任公司 注册资本：4,500,000,000元人民币 经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、 项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业 务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾 付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问 等中介服务，以自有资金投资。投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管 理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售； 仓储服务；组织、主办会议及交流活动。上述范围涉及国家专项规定管理的 按有关规定办理。 （四）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 法定代表人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （五）审计基金财产的会计师事务所 名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：无锡市新区龙山路4号C幢303室 办公地址：无锡市梁溪路28号 执行事务合伙人：张彩斌 电话：0510-85888988 传真：0510-85885275 联系人：华可天 经办注册会计师：沈岩、华可天 四、基金的名称 中海保本混合型证券投资基金 五、基金的类型 保本混合型证券投资基金 六、基金的保本 （一）保本 在第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份 额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分 红款项之和低于其认购保本金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本周 期到期日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人。 本基金第一个保本周期后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期 申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回 金额加上其过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的 基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其过渡期申购保本金 额、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额，则基金管 理人或保本义务人应补足该差额。 基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入，或在当期保本周期到期 日前赎回或转换转出的基金份额或者发生《基金合同》约定的其他不适用保 本条款情形的，相应基金份额不适用本条款。 认购保本金额 = 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金 额，即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额净认购金额、认购费用及 募集期间的利息收入之和。 过渡期申购保本金额 = 基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金 份额的投资金额，即基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金 份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。 从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额 = 基金份额 持有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的投资金 额，即基金份额持有人将其上一保本周期的基金份额转入当期保本周期并持 有到期的，其基金份额在折算日所代表的资产净值。 对于基金份额持有人多次认购或申购、赎回的情况，以后进先出的原则 确定持有到期的基金份额。 （二）保本周期 三年。 本基金第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应 日止，如该对应日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。本 基金第一个保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日 起至3年后对应日止，如该对应日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下 一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下 一个保本周期的起始时间。 （三）保本案例 若某投资者投资10,000 元认购本基金（该认购申请被全额确认）并持 有到保本周期到期，认购费率为1.0%。假定募集期间产生的利息为3元， 持有期间基金累积分红0.05元/基金份额。则： 净认购金额＝10,000/（1＋1.0%）＝9,900.99元 认购费用＝10,000-9,900.99＝99.01元 认购份额＝（10,000－99.01＋3）/1.00＝9,903.99份 1、若保本周期到期日，本基金基金份额净值为0.90元。 认购保本基金额＝9,900.99＋99.01＋3＝10,003.00元 可赎回金额＝0.90×9,903.99＝8,913.59元 持有期间累计分红金额＝0.05×9,903.99＝495.20元 可赎回金额+持有期间累计分红金额＝9,408.79元 即：可赎回金额+持有期间累计分红金额＜认购保本金额 保本赔付差额=10,003.00-9,408.79=594.21元 若保本周期到期日该投资者赎回基金份额，则基金管理人将按照认购保 本金额（扣除其持有期间的累计分红金额）向该投资者支付 10,003.00-495.20=9,507.80元。 2、若保本周期到期日，本基金基金份额资产净值为1.20元。 认购保本金额＝9,900.99＋99.01＋3＝10,003.00元 可赎回金额＝1.20×9,903.99＝11,884.79元 持有期间累计分红金额＝0.05×9,903.99＝495.20元 可赎回金额+持有期间累计分红金额＝12,379.99元 即：可赎回金额+持有期间累计分红金额＞认购保本金额 若保本周期到期日该投资者赎回基金份额，则基金管理人将按照可赎回 金额向该投资者支付11,884.79元。 （四）适用保本条款的基金份额 1、对于本基金第一个保本周期而言，基金份额持有人认购并持有到期 的基金份额。 2、对于本基金第一个保本周期后的保本周期而言，基金份额持有人在 本基金过渡期内申购并持有到期的基金份额、基金份额持有人从本基金上一 个保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份 额（进行基金份额折算的，指折算后对应的基金份额），按照第十八部分第 二条第8项的约定未获得可享受保本条款确认的基金份额除外。 （五）不适用保本条款的情形 1、在保本周期到期日，按基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从 上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额与到期日基金份额 净值的乘积加上其认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周 期并持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和不低于其 认购保本金额、或过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周 期的基金份额的保本金额； 2、基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期 保本周期，但在基金当期保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换转出 的基金份额； 3、基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入本基金的基金份额； 4、在保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形； 5、在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的 净值减少； 6、因不可抗力的原因导致基金投资亏损，或因不可抗力事件直接导致 基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或《基金合 同》规定的其他情形基金管理人或保本义务人免于履行保本义务的； 7、若基金份额持有人从本基金上一个保本周期结束后选择或默认选择 转入当期保本周期的基金份额所代表的资产净值总额超过保证人提供的当 期保本周期担保额度或保本义务人提供的当期保本周期保本额度的，基金管 理人按照第十八部分第二条第8项的约定确认的可享受保本条款的基金份 额之外的其他部分基金份额。 七、基金的投资目标 通过采用保本投资策略，在保证本金安全的前提下，力争在保本周期内 实现基金资产的稳健增值。 八、基金的投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发 行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券、货币市场工具、权证以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将基金资产划分为安全资产和风险资产，其中债券及货币市场工 具等固定收益类资产属于安全资产，股票、权证等权益类资产属于风险资产。 债券包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券 回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会 允许投资的其他债券类金融工具。本基金的投资组合比例为：股票、权证等 风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不 超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比 例不低于60%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 九、基金的投资理念 本基金遵循保本增值的投资理念，以固定比例组合保险（CPPI， Constant-Proportion Portfolio Insurance）策略为基础进行资产配置，并通过 严格的风险管理，在保本的前提下追求资产的增值。 十、基金的投资策略 本基金以CPPI策略为基础，动态调整安全资产与风险资产的投资比例， 以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实 现基金资产的保值；在此基础上通过严谨的量化分析和实地调研，精选优质 股票和债券进行投资布局，以实现基金资产的增值。 （1）大类资产配置策略 本基金以CPPI策略为依据，通过设置安全垫，对安全资产与风险资产 的投资比例进行动态调整，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设 定的某一目标价值，确保到期保本。 CPPI策略的原理可以用下面的公式加以说明： tttADE.. ()ttttEMAV... 1tttVFX...（） 其中，At表示t时刻的基金资产净值，Dt表示t时刻的安全资产净值， Et表示t时刻风险资产的净值；M为风险乘数，由基金管理人根据市场状况 等因素动态调整；Vt表示t时刻的动态保本金额，称为价值底线；（At-Vt） 称为安全垫，是指基金资产净值与价值底线之间的差额；Ft表示t时刻的 最低保本金额，称为保本底线；Xt为在保本底线基础上上浮的比例。 该策略的具体实施方案如下： 1）确定保本底线Ft：根据本基金三年保本周期到期时的最低目标价值 （投资金额）和合理的折现率设定当前应持有的安全资产的数量，使得这部 分资产到期后本利之和等于期末目标价值；此现值即为保本底线； 2）确定价值底线Vt：根据保本底线的值上浮一定比例Xt做为动态保 本金额，即确定价值底线。价值底线的设立是为更好的控制基金投资组合的 下跌风险，力争使基金资产净值高于价值底线水平，从而更好的实现保本的 目标。上浮比例Xt采取动态调整和定期调整相结合的策略，主要考虑基金 单位净值增长、风险资产与安全资产的投资比例及市场状况等因素决定。价 值底线的调整贯彻只升不降的原则； 3）计算基金资产净值超过价值底线的数值，该数值即为安全垫At-Vt； 4）确定风险乘数M：风险乘数主要通过考察以下几方面因素进行选取 并由金融工程小组通过数量化研究进行定期的重新评估与调整： a、证券市场的运行情况； b、基金资产的风险情况； c、国内外政治经济情况。 5）确定风险资产及安全资产的投资比例：将相当于安全垫与风险乘数 的乘积的资金规模投资于风险资产（如股票等）以谋求本基金高于目标价值 的收益，除风险资产外剩余资金投资债券等安全资产以保证基金资产到期保 本； 6）动态调整：根据本基金的投资运作情况计算新的安全垫，就风险资产 和安全资产的比例进行动态微调。 举例说明该策略： 假设基金利用CPPI策略，期初投资100万元于股票和债券，投资期限 为三年，风险乘数选为3，保本底线上浮比例定为2%，债券年收益率为3%。 期初（第一年年初）保本底线为：F0==91.51万元（保 留2位小数） 3100(13%)...... 期初（第一年年初）价值底线为：V0=91.51×(1+2%)=93.34万元 期初安全垫为：A0- V0=100-93.34=6.66万元 期初投资于股票的金额为：E0 =3×(100-93.34)=19.98万元 期初投资于债券的金额为：D0 =100-19.98=80.02万元 因此，在期初将19.98万元投资于股票，将80.02万元投资于债券。 假设到第一年年底，股票资产上涨10%，此时： 基金资产净值为：A1=19.98×(1+10%)+80.02×(1+3%)=104.40万元 保本底线变为：F1= =94.26万元 2100(13%)...... 价值底线为：V1=94.26×(1+2%)=96.15万元 安全垫变为：A1-V1=104.40-96.15=8.25万元 可投资于股票的金额为：E1=3×8.25=24.75万元 可投资于债券的金额为：D1=104.40-24.75=79.65万元 故在第一年年底，将24.75万元投资于股票，将79.65万元投资于债券。 而第一年年底基金拥有的债券市值为82.42万元（80.02×（1+3%）=82.42）， 故基金管理人卖出2.77万元债券，转换为股票。 假设到第二年年底，股票资产下跌10%。此时： 基金资产净值为：A2=24.75×(1-10%)+79.65×(1+3%)=104.31万元 保本底线变为：F2= 100÷(1+3%)=97.09万元 价值底线为：V2=97.09×(1+2%)=99.03万元 安全垫变为：A2-V2=104.31-99.03=5.28万元 可投资于股票的金额为：E2=3×5.28=15.84万元 可投资于债券的金额为：D2=104.31-15.84=88.47万元 故在第二年年底，将15.84万元投资于股票，将88.47万元投资于债券。 而第二年年底基金拥有的股票市值为22.28万元（24.75×(1-10%)=22.28）， 故基金管理人卖出6.44万元股票，转换为债券。 因此如果股票上涨，那么投资组合净值上涨，安全垫增大，更多的资金 从债券转到股票；如果股票下跌，那么投资组合净值下跌，安全垫缩小，更 多的资金从股票转到债券；但投资组合净值最多下跌至价值底线，即安全垫 最多缩小为零，这时投资组合全部转换为债券，投资组合沿着价值底线增值， 到期增至本金100万元，从而实现保本的目的。 （2）单项资产投资策略 1）债券投资策略（可转债除外） 为了有效实现基金资产的保本目标，本基金将实施积极的债券投资策 略，主要运用利率预期策略、收益率曲线策略、利差策略、套利策略等多种 策略获取稳健收益，以实现基金资产到期保本。 久期配置策略：通过分析宏观经济的周期变化，预判利率变动的方向和 趋势，从而确定债券组合的久期，以有效回避利率风险。基于保本基金的特 点，本基金将构建组合久期与基金保本周期相匹配的债券组合，以保证组合 收益的稳定性，有效控制债券利率风险，保证本基金的保本资产组合收益的 稳定性。 期限结构配置策略：在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，选 择预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯 形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 利差策略：在确定债券组合的期限结构后，本基金将通过对不同类别债 券的收益率差进行分析，以其历史价格关系的数量分析为依据，预测其变动 趋势，同时兼顾基本面分析，包括债券发行人所处行业发展前景、财务状况、 管理水平等因素，评价债券发行人的信用风险和信用级别，及时发现由于利 差变动出现的价值被低估的债券品种，综合评判个券的投资价值，建立具体 的个券组合。 其它交易策略: a、短期资金运用：在短期资金运用上，如果逆回购利率较高，选择逆 回购融出资金。 b、公司债跨市场套利：公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌， 根据以往的经验，两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。随着交易所 固定收益综合电子平台的推出，交易所债券市场流动性日益增强，这使得跨 市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差 异，锁定其中的无风险收益进行跨市场套利。 2）可转换债券投资策略 可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险和收益介于股票和 债券之间。在进行可转债筛选时，本基金将首先对可转债自身的内在债券价 值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、流 动性等方面进行研究；然后对可转债的基础股票的基本面进行分析，形成对 基础股票的价值评估；最后将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本 面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。 3）二级市场股票投资策略 在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其 中具有核心竞争优势的上市公司进行投资。其间，本基金也将积极关注上市 公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。 a、定量分析 本基金通过综合考察上市公司的财务优势、成长优势和估值优势来进行 个股的筛选。 本基金考察的财务指标主要包括：净资产收益率、销售毛利率、利息保 障比率。 本基金考察的成长指标主要包括：总资产增长率、预测主营收入增长率、 预测净利润增长率。 本基金考察的估值指标主要包括：企业价值/息税折旧摊销前利润、市 盈率、市净率。 本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标的综合得分，按照 总分的高低进行排序，选取排名靠前的股票。 b、定性分析 本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司的核心竞争优势， 重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司，并坚决规避那 些公司治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避投资风险。 本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括：公司管理竞争优势、 技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。 4）新股申购策略 本基金作将充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深入研究首次发行 (IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，在有效控制风险的前提下制定相 应的新股申购策略。对通过新股申购获得的股票，将根据其实际的投资价值 确定持有或卖出。 5）权证投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，不主动进行权证投资，只在进行可分 离债券投资时，被动参与权证投资。 未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本 基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策 略。 十一、基金的投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 （1）依据投资研究人员对国内宏观经济、政策、行业和上市公司的综 合分析研究进行决策； （2）依据对国内证券市场的阶段表现、活跃程度和发展趋势的判断进 行决策； （3）依据国家有关法律、法规和《基金合同》的规定进行决策； （4）风险控制贯穿投资过程各环节。 2、投资程序 为明确投资各环节的业务职责，防范投资风险，基金管理人建立规范的 投资程序。 （1）投资决策委员会定期召开会议确定股票/债券资产投资比例，形成 基金投资的投资决议。 （2）研究部和金融工程部提出个股、行业选择、数量化投资方案，为 基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，在研究部和金融工程部提 出的方案的基础上构建投资组合。 （4）交易部依据基金经理的指令，执行交易，交易进行过程中，交易 员及时反馈市场信息。 （5）风险管理部对基金投资组合的风险进行跟踪、评估、控制，对投 资组合的绩效进行分析。 十二、基金的投资限制 1）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： a、承销证券； b、向他人贷款或提供担保； c、从事承担无限责任的投资； d、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； e、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托 管人发行的股票或债券； f、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券； g、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； h、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事 的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当 程序后可不受上述规定的限制。 2）投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： a、持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%； b、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券，不得超过该证券的10%； c、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的40%； d、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金 资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%， 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律 法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； e、现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%； f、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持 证券。本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资 标准，应在评级报告发布之日起三个月内全部卖出； g、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值 的20%； h、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不 得超过该资产支持证券规模的10%； i、本基金持有的同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得 超过该基金资产净值的10%； j、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； k、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的 总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； l、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； m、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的约定。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消 上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金 不受上述规定的限制。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的 原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应 在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 十三、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准：3年期银行定期存款利率（税后）。 在基金合同生效日，业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的3 年期银行定期存款利率（税后）；并随着3 年期银行定期存款利率的调整而动 态调整。 本基金是保本混合型基金，保本周期为三年，保本但不保证收益。目前， 银行定期存款类似于保本定息产品。根据本基金的投资策略、保本期限和目 标客户等特点，以3年期银行定期存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基 准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量 比较本基金保本保证的有效性。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指 数时，本基金管理人可以与基金托管人协商一致，在报中国证监会备案后变 更业绩比较基准并及时公告。 十四、基金的风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险收益品 种。 十五、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据为截至2014 年3月31日，本报告中所列财 务数据未经审计。 1、 基金资产组合情况 截至2014年3月31日，中海保本混合型证券投资基金资产净值为 226,682,182.31元，基金份额净值为0.998元，累计基金份额净值为1.063元。 其资产组合情况如下： 金额单位：人民币元 1 权益投资 8,901,519.70 3.02 其中：股票 8,901,519.70 3.02 2 固定收益投资 262,715,048.43 89.23 其中：债券 262,715,048.43 89.23 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合 计 10,518,314.23 3.57 7 其他资产 12,304,280.13 4.18 8 合计 294,439,162.49 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,250,919.70 1.43 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 840,800.00 0.37 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,799,200.00 0.79 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,154,200.00 0.51 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,856,400.00 0.82 S 综合 - - 合计 8,901,519.70 3.93 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600594 益佰制药 59,926 2,453,969.70 1.08 2 000793 华闻传媒 140,000 1,856,400.00 0.82 3 000963 华东医药 40,000 1,799,200.00 0.79 4 300071 华谊嘉信 39,800 1,154,200.00 0.51 5 600323 瀚蓝环境 80,000 840,800.00 0.37 6 300026 红日药业 22,500 796,950.00 0.35 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,007,000.00 6.62 其中：政策性金融债 15,007,000.00 6.62 4 企业债券 243,663,812.00 107.49 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 4,044,236.43 1.78 8 其他 - - 9 合计 262,715,048.43 115.90 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投 资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 1180083 11汉江水电债 200,000 20,224,000.00 8.92 2 122897 10襄投债 199,990 19,859,007.00 8.76 3 1080026 10广州建投债 200,000 19,826,000.00 8.75 4 122164 12通威发 166,000 16,268,000.00 7.18 5 122953 09岳城建 153,990 15,337,404.00 6.77 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 （2） 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 9、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 （3）本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 10、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立 案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股 票库之外的股票。 （3）截至2014年3月31日，本基金的其他资产项目构成如下： 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 59,376.17 2 应收证券清算款 5,097,373.99 3 应收股利 - 4 应收利息 7,145,058.73 5 应收申购款 1,881.24 6 其他应收款 590.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,304,280.13 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 128001 泰尔转债 2,840,908.42 1.25 2 113001 中行转债 755,040.30 0.33 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 000793 华闻传媒 1,856,400.00 0.82 重大事项停牌 2 300071 华谊嘉信 1,154,200.00 0.51 重大事项停牌 （6）本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 十六、基金的业绩 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至 2014年3月31日）： 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2012.06.20-2012.12.31 2.20% 0.07% 2.28% 0.01% -0.08% 0.06% 2013.01.01-2013.12.日） 3.43% 0.18% 4.16% 0.01% -0.73% 0.17% 2014.01.01-2014.03.31 0.56% 0.24% 0.98% 0.01% -0.42% 0.23% 自基金合同生效起至 今 6.30% 0.16% 7.58% 0.01% -1.28% 0.15% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十七、基金的费用与税收 （一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费。 2、基金托管人的托管费。 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。 5、基金份额持有人大会费用。 6、基金的证券交易费用。 7、基金的银行汇划费用。 8、按照法律法规有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列 支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （未完）  |