[中报]添富贵金：2014年半年度报告摘要
汇添富黄金及贵金属证券投资基金 (LOF)2014年半年度报告摘要 2014年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF） 场内简称 添富贵金 基金主代码 164701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年8月31日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 289,646,860.89份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012-03-01 注：本基金为LOF基金，在深交所的简称为“添富贵金”。 2.2 基金产品说明 投资目标 深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金 等)价格的主要因素，把握不同品种贵金属的长期价格 趋势和短期市场波动，通过主动投资于有实物黄金或 其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，在严格 控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价 格走势。 投资策略 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货 币和利率政策、贵金属市场供求等多方面因素，本基 金重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金属 支持的交易所交易基金(ETF)，长期持有结合动态调 整。 本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易 所交易基金(ETF)投资策略、货币市场工具投资策略以 及金融衍生工具投资策略。 业绩比较基准 伦敦金价格折成人民币后的收益率 (伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix)，人民币汇率以报告期末最后一个估值 日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间 价为准。) 风险收益特征 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期 风险、较高预期收益的品种，主要投资于境外有实物 黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)， 其预期风险收益水平与黄金价格相似。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李文 赵会军 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 中文 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 NY 10005 注：本基金无境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 -14,158,924.71 本期利润 14,001,085.67 加权平均基金份额本期利润 0.0459 本期基金份额净值增长率 6.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.3216 期末基金资产净值 196,487,420.27 期末基金份额净值 0.678 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一 个月 6.94% 0.73% 4.87% 0.60% 2.07% 0.13% 过去三 个月 3.51% 0.80% 1.81% 0.71% 1.70% 0.09% 过去六 个月 6.94% 0.86% 10.17% 0.83% -3.23% 0.03% 过去一 年 5.94% 0.97% 9.86% 1.06% -3.92% -0.09% 自基金 合同生 效日起 至今 -32.20% 1.03% -30.56% 1.22% -1.64% -0.19% 注：本基金的《基金合同》生效日为2011年8月31日，至本报告期末未满三年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年8月31日）起6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日 正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2014年6月30日，公司管理证券投资基金规模 约981.54亿元，有效客户数约290万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理47只开放 式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇 添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、 汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵 活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投 资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香 港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资 基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄 金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股 票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基 金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富 多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财28天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场 基金、汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添 富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券 投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资 基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投 资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资 基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富 互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证 券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数 分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赖中立 汇添富上 证综合指 数、汇添 富深证 300ETF、 汇添富深 证300ETF 联接基金 的基金经 理助理， 汇添富黄 金及贵金 2012年11月 1日 - 7年 国籍：中 国，学历： 北京大学 中国经济 研究中心 金融学硕 士，相关 业务资 格：证券 投资基金 从业资 格。从业 属证券投 资基金 (LOF)，汇 添富恒生 分级指数 （QDII） 的基金经 理。 经历：曾 任泰达宏 利基金管 理有限公 司风险管 理分析 师。2010 年8月加 入汇添富 基金管理 股份有限 公司任金 融工程部 分析师。 2012年2 月15日至 今任汇添 富上证综 合指数基 金、汇添 富深证 300ETF基 金、汇添 富深证 300ETF基 金联接基 金的基金 经理助 理，2012 年11月1 日至今任 汇添富黄 金及贵金 属证券投 资基金 (LOF)的 基金经 理，2014 年3月6 日至今任 汇添富恒 生分级指 数（QDII） 基金的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资 市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易 控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司 利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组 合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，其中3次是由于对 冲专户采取指数化策略投资导致，1次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常 情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年，全球黄金市场经历了较大的涨幅，伦敦金价从去年12月底的1204美元上涨 至14年6月底的1315美元，涨幅为9.22%。 在经历了2013的大幅下挫后，市场在2014年初对黄金的走势保持了一贯的看空心态，多家 机构投资者甚至看空美元至1000美元以下。然而，由于市场普遍对于对非美国家金融体系的稳定 性心存忧虑，加之第一季度中国和印度的黄金需求不断加大，同时美国经济复苏进程依然让人忐 忑不安，乌克兰事件又在一季度推波助澜，保值和避险情绪开始重新向贵金属市场大量转移，从 而支撑金银价格在2014年第一季度形成稳步上行趋势。二季度市场关注的主要焦点仍在美联储退 出QE的节奏以及逐渐升温的地缘政治冲突中。美联储仍然选择继续削减QE规模，但近期美国相 对疲软的经济数据让美联储不再维持强硬的态度，市场对美联储后续缩减QE的担心有所放缓；同 时，受乌克兰边境冲突与伊拉克国内局势恶化的影响，市场避险资金重新关注黄金。同时整个二 季度受这两个因素影响，黄金价格在经过5月份的调整后大幅反弹，收复了4、5月份的下挫。 整个上半年，我们仍然考虑到短期黄金利空因素的影响力，同时考虑全球经济弱复苏的态势 将持续较长时间，本基金在上半年持续配置金融属性较低、受QE退出影响稍小、较受益于经济复 苏环境的白银、铂金等贵金属品种。整个上半年白银、铂金走势弱于黄金，拖累了本基金的收益。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本基金上半年上涨6.94%，同期基准上涨10.17%，超额收益为-3.23%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 总的来看，2014年全球经济将继续维系温和复苏的态势。预计2014年，美国经济增长在新 技术革命的推动下，有望率先走出经济泥潭，而受私人部门需求的支持，今年下半年，美国经济 增长有望进一步提速；消费和投资的改善将抵消住宅投资的放缓以及美元升值导致的贸易逆差压 力。中国在处于调结构、促发展的关键阶段，汇丰PMI 预览值连续三个月回升，且电厂日均耗煤 量等高频数据亦出现复苏，中国经济维持复苏的态势渐趋明显。在美国与中国这两个世界最大经 济体的带动下，全球经济有望继续维持温和回暖的通道。相对强势的经济增长，以及相对缓和的 政治格局，短期将压制黄以金为首的大宗商品价格。 而从货币供应的角度来看，除美国外，其余主要经济体仍然选择宽松的货币政策，特别是欧 洲，推出“负利率”政策来为市场注入极度充裕的流动性；而中国通过定向降准等一系列手段， 维护市场流动性来呵护偏弱的境内经济增长。从中长期来看，随着经济增长的逐渐趋稳，持续超 发货币导致的通胀将有逐渐抬头的趋势，黄金也将展现其抗通胀方面的独特优势。 总的来看，在长期范围内我们对黄金价格仍抱有较乐观态度 ，但在中短期情况下，美国QE 退出的后遗症以及低通胀的温和经济复苏，短期仍将压制黄金为首的贵金属走势。在这种逻辑下 我们继续配置金融属性较弱、受益于经济增长的白银和铂金，在对冲黄金金融属性被压制的同时， 享受经济复苏带来的白银与铂金实际工业需求带来的价格支撑。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基 金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估 值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之 间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务， 但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅 享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策 和程序的一贯性。 报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债 登记结算有限责任公司取得中债估值服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）可供 分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的管理人——汇添富基金管理股份有限 公司在黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，黄金及贵金属证券投资基金(LOF)未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的黄金及贵金属证券投资基金 (LOF）2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 9,920,716.26 12,777,466.73 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 186,968,828.73 191,429,522.75 其中：股票投资 - - 基金投资 186,968,828.73 191,429,522.75 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 1,456,000.00 471,100.00 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 463.50 1,172.09 应收股利 - - 应收申购款 32,295.76 171,335.96 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 198,378,304.25 204,850,597.53 负债和所有者权益 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,463,472.52 704,966.83 应付管理人报酬 156,555.76 176,659.66 应付托管费 40,704.50 45,931.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 230,151.20 180,204.16 负债合计 1,890,883.98 1,107,762.14 所有者权益： 实收基金 289,646,860.89 321,573,575.98 未分配利润 -93,159,440.62 -117,830,740.59 所有者权益合计 196,487,420.27 203,742,835.39 负债和所有者权益总计 198,378,304.25 204,850,597.53 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.678元，基金份额总额289,646,860.89份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6 年6月30日 月30日 一、收入 15,539,966.89 -103,104,003.71 1.利息收入 9,960.23 21,114.74 其中：存款利息收入 9,960.23 21,114.74 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -13,327,258.71 -25,785,908.42 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 -7,814,761.20 -26,236,103.09 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -5,512,497.51 450,194.67 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 28,160,010.38 -76,396,022.77 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 658,460.61 -1,004,478.77 5.其他收入（损失以“-”号填列） 38,794.38 61,291.51 减：二、费用 1,538,881.22 2,739,216.53 1．管理人报酬 1,002,809.11 1,666,831.21 2．托管费 260,730.38 433,376.12 3．销售服务费 - - 4．交易费用 41,832.86 410,785.83 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 233,508.87 228,223.37 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 14,001,085.67 -105,843,220.24 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 本报告期：2014年1月1日 至 2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 321,573,575.98 -117,830,740.59 203,742,835.39 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） - 14,001,085.67 14,001,085.67 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -31,926,715.09 10,670,214.30 -21,256,500.79 其中：1.基金申购款 8,935,159.18 -2,916,179.23 6,018,979.95 2.基金赎回款 -40,861,874.27 13,586,393.53 -27,275,480.74 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 289,646,860.89 -93,159,440.62 196,487,420.27 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 441,175,671.66 -44,596,108.55 396,579,563.11 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） - -105,843,220.24 -105,843,220.24 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -60,482,729.01 13,312,062.59 -47,170,666.42 其中：1.基金申购款 15,259,022.91 -3,016,862.50 12,242,160.41 2.基金赎回款 -75,741,751.92 16,328,925.09 -59,412,826.83 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 380,692,942.65 -137,127,266.20 243,565,676.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]838 号文《关于核准汇添富黄金及贵金属证券 投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管 理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011年8月31日正式生效，首次设立募集 规模为614,808,767.15份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理 人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管 人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券 监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)、货币 市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金综合考虑国际政治、经济、汇 市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金属市场供求等多方面因素，重点投资于境外上市有实 物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，长期持有结合动态调整。本基金的业绩比 较基准为：伦敦金价格折成人民币后的收益率(伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix)，人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的 人民币汇率中间价为准。)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内 容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财 务状况以及2014年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； (2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税； (3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.） 基金境外托管人 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本期未有通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本期未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注：本基金本期未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金本期未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.8.1.4 基金交易 注：本基金本期未有通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.8.1.5 权证交易 注：本基金本期未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金 注：本基金本期未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,002,809.11 1,666,831.21 其中：支付销售机构的客 户维护费 322,138.07 504,630.64 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率计提。 计算方法如下：H ＝E×1.00% ÷ 当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 260,730.38 433,376.12 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.26%的年费率计提。 计算方法如下：H ＝E×0.26% ÷ 当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金的托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定 节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期未有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30 日 基金合同生效日（ 2011年 8月31日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 - 30,007,100.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 30,007,100.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 7.88% 注：1.本公司于2011年8月23日运用固有资金30,000,000.00元认购本基金份额30,007,100.00 份（含募集期利息结转的份额），认购费用1,000.00元；并于2013年11月18日赎回本基金 30,007,100.00份，赎回费为0，均符合招募说明书规定的费率。 2.本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 股份有限公司 2,004,716.24 9,858.95 5,837,896.56 21,016.10 布朗兄弟哈里 曼银行 7,916,000.02 - 12,663,344.57 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保 管，按适用利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 186,968,828.73 94.25 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 1,456,000.00 0.73 其中：远期 1,456,000.00 0.73 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,920,716.26 5.00 8 其他各项资产 32,759.26 0.02 9 合计 198,378,304.25 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 注：本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 远期投资 卖出USD买入 RMB30天远期交易 521,000.00 0.27 2 远期投资 卖出USD买入 RMB30天远期交易 255,000.00 0.13 3 远期投资 卖出USD买入 RMB30天远期交易 232,000.00 0.12 4 远期投资 卖出USD买入 RMB30天远期交易 225,000.00 0.11 5 远期投资 卖出USD买入 RMB30天远期交易 223,000.00 0.11 注：1、本表“公允价值(人民币元)”栏所示数据实为外汇远期投资的盈亏数据，因为外汇远期交 易不发生交易金额的交收，所以不存在交易金额的公允价值。 2、本表5笔外汇远期投资的盈亏数据实为1,456,000.00元。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序 号 基金名称 基金类 型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 1 ISHARES GOLD TRUST ETF基 金 契约 型开 放式 Black Rock Fund Advisors 26,944,341.76 13.71 2 JB PHYSICAL GOLD FND ETF基 金 契约 型开 放式 Swiss & Global Asset Management 26,032,878.27 13.25 3 ETFS GOLD TRUST ETF基 金 契约 型开 放式 ETFs Securities US (LLC) 24,077,136.96 12.25 4 UBS ETF CH-GLD CHF H ETF基 金 契约 型开 放式 UBS Fund Management(Switzerland) AG 23,921,187.11 12.17 5 SPROTT PHYSICAL GOLD ETF基 金 契约 型开 放式 Sprott Asset Management LP 23,709,814.80 12.07 6 ISHARES SILVER TRUST ETF基 金 契约 型开 放式 Black Rock Fund Advisors 19,935,072.00 10.15 7 SPDR GOLD SHARES ETF基 金 契约 型开 放式 State Street Bank and Trust Company 15,756,090.24 8.02 8 ETFS PLATINUM TRUST ETF基 金 契约 型开 放式 ETFs Securities US (LLC) 13,348,191.96 6.79 9 SPDR GOLD SHARES ETF基 金 契约 型开 放式 State Street Bank and Trust Company 13,244,115.63 6.74 注：其中第七位SPDR GOLD TRUST在美国上市；第九位SPDR GOLD TRUST在香港上市。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 463.50 5 应收申购款 32,295.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,759.26 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 8,508 34,044.06 994,809.79 0.34% 288,652,051.10 99.66% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 金晚芳 401,044.00 6.44% 2 叶彪 248,041.00 3.98% 3 陈惠萍 240,043.00 3.86% 4 王立萱 200,044.00 3.21% 5 宋健 200,022.00 3.21% 6 袁根梅 178,017.00 2.86% 7 潘植明 135,491.00 2.18% 8 葛怡雯 119,300.00 1.92% 9 冯玲玉 110,007.00 1.77% 10 柳成志 105,922.00 1.70% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 130,997.30 0.05% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年8月31日）基金份额总额 614,808,767.15 本报告期期初基金份额总额 321,573,575.98 本报告期基金总申购份额 8,935,159.18 减:本报告期基金总赎回份额 40,861,874.27 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 289,646,860.89 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2014年1月23日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富理财30天债券型证券投 资基金的基金经理。同时，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 2、基金管理人2014年1月23日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富理财60天债券型证券投 资基金的基金经理。同时，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人2014年1月23日公告，增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金 的基金经理。同时，陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人2014年1月23日公告，增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基 金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 5、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于2014年3月6日正式生效，赖中立先 生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2014年3月28日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资 基金的基金经理，与齐东超先生共同管理该基金。 7、基金管理人2014年4月10日公告，汇添富成长焦点股票型证券投资基金由雷鸣先生单 独管理，齐东超先生不再管理该基金。 8、基金管理人2014年4月10日公告，增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投 资基金的基金经理。同时，齐东超先生不再担任该基金的基金经理。 9、基金管理人2014年4月10日公告，增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投 资基金的基金经理，与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。 10、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于2014年5月28日正式生效，汤丛珊女士任 该基金的基金经理。 11、本报告期内，因基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要， 周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基 金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经 理部分业务授权职责。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 Morgan Stanley 1 - - 41,673.77 100.00% - 招商国际 1 - - - - - CS 1 - - - - - 建银国际 1 - - - - - UBS 1 - - - - - 德意志银行 1 - - - - - KGI 1 - - - - - 麦格里 1 - - - - - 工银国际 1 - - - - - 海通大福 1 - - - - - 中金香港 1 - - - - - 平安香港 1 - - - - - 里昂 1 - - - - - JP Morgan 1 - - - - - GS 1 - - - - - Merrill Lynch 1 - - - - - Nomura 1 - - - - - Knight 1 - - - - - 东方香港 1 - - - - - 中信国际 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 成交金额 占当期基 金 成交总额 的比例 Morgan Stanley - - - - - - 23,822,920.95 100.00% 招商国际 - - - - - - - - CS - - - - - - - - 建银国际 - - - - - - - - UBS - - - - - - - - 德意志银行 - - - - - - - - KGI - - - - - - - - 麦格里 - - - - - - - - 工银国际 - - - - - - - - 海通大福 - - - - - - - - 中金香港 - - - - - - - - 平安香港 - - - - - - - - 里昂 - - - - - - - - JP Morgan - - - - - - - - GS - - - - - - - - Merrill Lynch - - - - - - - - Nomura - - - - - - - - Knight - - - - - - - - 东方香港 - - - - - - - - 中信国际 - - - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的（未完）  |