[中报]添富季红：2014年半年度报告摘要
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基 金2014年半年度报告摘要 2014年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2014年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富季季红定期开放债券 场内简称 添富季红 基金主代码 164702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月26日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 621,973,408.66份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012-10-25 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理 投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金80%以上的基金资产投资于债券资产，并在严格 控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济 发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资 金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参 与权益类资产配置，适度把握市场时机，力争为基金 资产获取稳健回报。 业绩比较基准 银行三年期定期存款税后利率+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李文 田青 联系电话 021-28932888 010-67595096 电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 010-67595096 传真 021-28932998 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 本期已实现收益 3,836,099.77 本期利润 33,527,637.93 加权平均基金份额本期利润 0.0539 本期加权平均净值利润率 5.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0379 期末基金资产净值 651,121,207.69 期末基金份额净值 1.047 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.85% 0.09% 0.45% 0.01% 1.40% 0.08% 过去三个月 4.80% 0.08% 1.31% 0.01% 3.49% 0.07% 过去六个月 5.44% 0.15% 2.60% 0.02% 2.84% 0.13% 过去一年 3.16% 0.14% 5.25% 0.02% -2.09% 0.12% 自基金合同 9.36% 0.11% 10.13% 0.02% -0.77% 0.09% 生效日起至 今 注：1、本基金的《基金合同》生效日为2012年7月26日，至本报告期末未满三年。 2、本基金业绩比较基准为：银行三年期定期存款税后利率+1%，业绩比较基准在每个估值日实现 再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金的《基金合同》生效日为2012年7月26日，截至本报告期末，基金成立未满三年。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年7月26日）起6个月，建仓期结束时各项资 产配置比例符合合同规定。 2、本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每三年（含三年）为 一个封闭期。在封闭期内，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（但在开放期开 始前三个月至开放期结束后三个月内，不受前述投资组合比例的限制）。权益类资产的投资比例合 计不超过基金资产的20%。在开放期内，本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日 正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2014年6月30日，公司管理证券投资基金规模 约981.54亿元，有效客户数约290万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理47只开放 式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇 添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、 汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵 活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投 资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香 港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资 基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄 金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股 票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基 金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富 多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财28天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场 基金、汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添 富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券 投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资 基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投 资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资 基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富 互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证 券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数 分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富增 强收益债 券基金、 汇添富季 季红定期 开放债券 基金、汇 添富互利 分级债券 基金、汇 添富全额 宝货币基 金、汇添 富收益快 线货币基 金的基金 经理，固 定收益投 资总监。 2012年7月 26日 - 12年 国籍：中 国。学历： 华东师范 大学金融 学博士。 相关业务 资格：基 金从业资 格。从业 经历：曾 任上海申 银万国证 券研究所 有限公司 高级分析 师。2007 年8月加 入汇添富 基金管理 股份有限 公司任固 定收益高 级经理， 现任固定 收益投资 总监。 2008年3 月6日至 今任汇添 富增强收 益债券基 金的基金 经理， 2009年1 月21日至 2011年6 月21日任 汇添富货 币基金的 基金经 理，2011 年1月26 日至2013 年2月7 日任汇添 富保本混 合基金的 基金经 理，2012 年7月26 日至今任 汇添富季 季红定期 开放债券 基金的基 金经理，2012年12 月31日至 2014年1 月20日任 汇添富收 益快线货 币基金的 基金经理 助理， 2013年11 月6日至 今任汇添 富互利分 级债券基 金的基金 经理， 2013年12 月13日至 今任汇添 富全额宝 货币基金 的基金经 理，2014 年1月21 日至今任 汇添富收 益快线货 币基金的 基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资 市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易 控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司 利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组 合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，其中3次是由于对 冲专户采取指数化策略投资导致，1次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常 情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年全球经济表现平稳，美国经济持续向好，欧美各大央行继续推行宽松货币政策， 全球流动性宽裕，债券收益率低位徘徊，市场风险偏好不断提升。上半年国内经济表现不及预期， 受投资和消费增速回落的影响，上半年经济增长率为7.4%，低于全年增长目标，通胀维持在较低 水平。为稳定经济增长，二季度以后宏观政策趋于积极，央行先后出台了定向降准和再贷款等政 策，财政开支力度也明显加大。随着政策效果陆续显现，6月份以后主要经济指标出现企稳迹象。 上半年央行对流动性管理较为主动积极，货币市场流动性相对宽裕，短期利率年初以来出现持续 回落走势。 上半年债券市场受益于经济回落和政策放松出现较大幅度上涨，中债综合指数上涨5.82 %， 各类债券收益率普遍下行，利率债收益率曲线呈陡峭化下移的走势，政策性金融债收益率降幅大 于国债，信用债表现好于利率债，其中高等级信用债收益率降幅与利率债接近，而中低等级信用 债收益率降幅大于高等级信用债，部分信用债受评级下调影响出现下跌。本基金主要以信用债为 配置资产，维持较高的杠杆比例，对核心配置资产上半年以微调为主，同时上半年适度参与了利 率债和波段操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014年上半年本基金净值收益率为5.44%，同期业绩比较基准率为2.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年美国经济有望继续向好，但随着经济进一步复苏，年内美联储将逐渐结束QE，明年上 半年以后可能逐渐进入加息周期，对全球利率水平和资金流动的影响不容忽视。国内宏观经济政 策下半年将继续以稳增长为主要目标，微刺激政策有望继续出台，经济企稳并小幅回升的概率较 大，但目前经济仍处于结构转型期，推动经济持续回升的内在动力尚未形成，而房地产市场限购 限贷政策放松以后的走向及其对经济的影响尤为值得关注。从物价走势看，受猪肉价格反弹和基 数效应影响，CPI涨幅可能会在四季度以后出现一定幅度回升，但通胀压力预计不会明显增加。 下半年央行有望继续维持较为宽松的货币政策，定向放松仍是主要的政策手段，如果外汇占款增 速持续下降，下半年存在全面降准的可能性。货币市场资金面有望维持偏宽松格局，但短期利率 水平可能比上半年小幅上升。 目前期国债、金融债收益率仍处于历史较高的水平，在经济回升乏力、货币政策基调偏宽松 的情况下，下半年债券市场收益率仍存在进一步的下降空间，但收益率下降的幅度可能会受到经 济企稳的制约而较为有限，市场波动可能有所加大，利率债存在波段操作的机会。信用利差已经 处于较低水平，未来信用事件可能继续增加，信用债配置方面需要加强筛选，以票息收益为主。 本管理人将坚持价值投资的理念，重视绝对收益目标，不断优化组合的结构，控制组合下行风险， 力争为投资者创造持续稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基 金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估 值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之 间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务， 但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅 享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策 和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最 终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。基金合同生效满6个月 后，若每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元，则基金须进行收 益分配并以该日作为收益分配基准日；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 475,204.48 542,478.58 结算备付金 24,248,150.79 30,087,521.01 存出保证金 27,730.11 22,699.13 交易性金融资产 1,032,551,793.61 1,026,476,833.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 992,540,237.45 1,006,465,276.84 资产支持证券投资 40,011,556.16 20,011,556.16 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 31,428.92 10,105,566.65 应收利息 29,051,096.20 20,797,916.63 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,086,385,404.11 1,088,033,015.00 负债和所有者权益 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 434,099,635.70 459,274,411.34 应付证券清算款 20,928.90 10,085,574.75 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 318,862.03 315,634.11 应付托管费 106,287.34 105,211.37 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,882.76 2,950.98 应交税费 384,000.00 384,000.00 应付利息 94,572.02 71,654.16 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 238,027.67 200,000.00 负债合计 435,264,196.42 470,439,436.71 所有者权益： 实收基金 621,973,408.66 621,973,417.22 未分配利润 29,147,799.03 -4,379,838.93 所有者权益合计 651,121,207.69 617,593,578.29 负债和所有者权益总计 1,086,385,404.11 1,088,033,015.00 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.047元，基金份额总额621,973,408.66份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年6月30日 一、收入 44,837,888.32 35,038,176.77 1.利息收入 25,629,037.35 22,000,480.84 其中：存款利息收入 256,623.94 277,583.82 债券利息收入 24,924,268.21 21,656,310.72 资产支持证券利息收入 448,145.20 66,586.30 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -10,482,687.19 6,565,085.70 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -10,482,687.19 6,565,085.70 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 29,691,538.16 6,472,610.23 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 11,310,250.39 9,678,772.35 1．管理人报酬 1,863,736.57 1,917,669.33 2．托管费 621,245.54 639,223.12 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6,339.58 6,565.02 5．利息支出 8,555,738.62 6,844,475.34 其中：卖出回购金融资产支出 8,555,738.62 6,844,475.34 6．其他费用 263,190.08 270,839.54 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 33,527,637.93 25,359,404.42 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 621,973,417.22 -4,379,838.93 617,593,578.29 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 33,527,637.93 33,527,637.93 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -8.56 0.03 -8.53 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -8.56 0.03 -8.53 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 621,973,408.66 29,147,799.03 651,121,207.69 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 621,973,449.13 11,720,290.73 633,693,739.86 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 25,359,404.42 25,359,404.42 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -19.04 -0.65 -19.69 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -19.04 -0.65 -19.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -9,329,602.02 -9,329,602.02 五、期末所有者权益（基 金净值） 621,973,430.09 27,750,092.48 649,723,522.57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]2031号文《关于核准汇添富季季红定期开放 债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份 有限公司）作为发起人于2012年6月14日至2012年7月20日向社会公开募集，基金合同于2012 年7月26日正式生效。首次设立募集规模为621,973,458.86份基金份额。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基 金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金主要投资于固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、股票增发以及 可转债转股所得的股票或者权证等中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但不可直接从二级 市场上买入股票和权证。本基金80%以上的基金资产投资于债券资产，并在严格控制风险的基础 上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需 情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参与权益类资产配置，适度把握市场时机，力争为基金 资产获取稳健回报。本基金的业绩比较基准为：银行三年期定期存款税后利率+1%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内 容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财 务状况以及2014年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入， 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 东方证券股份 有限公司 526,774,179.86 100.00% 166,227,976.26 100.00% 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 东方证券股份 有限公司 30,318,100,000.00 100.00% 32,407,700,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本期未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月 30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,863,736.57 1,917,669.33 其中：支付销售机构的客 户维护费 209,088.23 236,306.14 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.60％年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.60％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金 托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 621,245.54 639,223.12 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金 托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 475,204.48 27,617.38 511,348.40 52,251.32 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2014 年度上半年度获得的利息收入为人民币228,748.03 元(2013年度 可比期间：人民币225,247.29 元)，2014 年6月30日结算备付金余额为人民币24,248,150.79 元(2013年可比期间末：人民币34,090,927.24 元)。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.9 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 张） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 112208 14华 邦01 2014年6 月17日 2014 年8月 20日 未上市 流通 99.93 99.93 100,000 9,992,789.04 9,992,789.04 - 6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 张） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 119062 14浦 发01 2014年6 月26日 2014 年8月 11日 未上市 流通 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额284,100,000.00元，于2014年7月1日，2014年7月3日，2014年7月4日和 2013年7月7日到期；从事深圳证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 149,999,635.70元，于2014年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易 所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券 后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,032,551,793.61 95.04 其中：债券 992,540,237.45 91.36 资产支持证券 40,011,556.16 3.68 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 24,723,355.27 2.28 7 其他各项资产 29,110,255.23 2.68 8 合计 1,086,385,404.11 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期未投资股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期未投资股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,078,000.00 12.14 其中：政策性金融债 79,078,000.00 12.14 4 企业债券 913,462,237.45 140.29 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 992,540,237.45 152.44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 112097 12亚厦债 513,380 50,917,028.40 7.82 2 130219 13国开19 500,000 49,315,000.00 7.57 3 122182 12九州通 320,250 32,089,050.00 4.93 4 1280323 12余姚水投 债 300,000 30,750,000.00 4.72 5 122881 10吴江债 300,000 30,390,000.00 4.67 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 119030 澜电02 200,000 20,011,556.16 3.07 2 119062 浦发01 200,000 20,000,000.00 3.07 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 27,730.11 2 应收证券清算款 31,428.92 3 应收股利 - 4 应收利息 29,051,096.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,110,255.23 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,667 233,210.88 420,940,028.52 67.68% 201,033,380.14 32.32% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 全国社保基金二零五组合 10,542,946.00 21.54% 2 中国太平洋人寿保险股份有 限公司－传统－普通保险产 品 8,200,000.00 16.75% 3 包头钢铁（集团）有限责任 公司企业年金计划－中国建 设银行股份 2,551,700.00 5.21% 4 中国印钞造币总公司企业年 金计划－中国光大银行股份 有限公司 2,321,100.00 4.74% 5 中华联合财产保险股份有限 公司－自有资金 1,599,200.00 3.27% 6 连云港港口集团企业年金计 划－中国工商银行股份有限 公司 1,486,158.00 3.04% 7 中信证券－华夏银行－中信 证券贵宾定制2号集合资产 管理计划 1,467,024.00 3.00% 8 江苏省国信资产管理集团有 限公司企业年金计划－招商 银行股份有 1,074,700.00 2.20% 9 北京飞机维修工程有限公司 企业年金计划－中国工商银 行 1,018,414.00 2.08% 10 北京医药集团有限责任公司 企业年金计划－中国工商银 行股份有限 1,004,086.00 2.05% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 21,877.62 0.0035% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年7月26日 ）基金份额总额 621,973,458.86 本报告期期初基金份额总额 621,973,417.22 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 8.56 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 621,973,408.66 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2014年1月23日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富理财30天债券型证券投 资基金的基金经理。同时，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 2、基金管理人2014年1月23日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富理财60天债券型证券投 资基金的基金经理。同时，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人2014年1月23日公告，增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金 的基金经理。同时，陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人2014年1月23日公告，增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基 金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 5、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于2014年3月6日正式生效，赖中立先 生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2014年3月28日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资 基金的基金经理，与齐东超先生共同管理该基金。 7、基金管理人2014年4月10日公告，汇添富成长焦点股票型证券投资基金由雷鸣先生单 独管理，齐东超先生不再管理该基金。 8、基金管理人2014年4月10日公告，增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投 资基金的基金经理。同时，齐东超先生不再担任该基金的基金经理。 9、基金管理人2014年4月10日公告，增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投 资基金的基金经理，与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。 10、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于2014年5月28日正式生效，汤丛珊女士任 该基金的基金经理。 11、本报告期内，基金托管人中国建设银行2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国 建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 526,774,179.86 100.00% 30,318,100,000.00 100.00% - - 中信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此8个交易单元与汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金共用。本报告期内新增 1家证券公司的2个交易单元：国金证券（上交所交易单元和深交所交易单元）。 汇添富基金管理股份有限公司 2014年8月25日 中财网
 |