[中报]回报B：2014年半年度报告
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 2014年半年度报告 2014年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2 1.2 目录 .................................................................................................................................... 3 2 基金简介 ............................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7 4 管理人报告 ......................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13 5 托管人报告 ....................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................... 13 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 17 7 投资组合报告 ................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 34 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 34 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 34 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................... 34 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................... 34 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 34 8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................... 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 35 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 35 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 36 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................... 36 9 基金份额变动 ................................................................................................................... 36 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 37 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 37 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 37 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 37 10.5 基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 38 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 39 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................... 40 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 40 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 40 12.2 存放地点 ........................................................................................................................... 40 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 40 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 基金简称 金鹰持久回报分级债券 场内简称 金鹰回报 基金主代码 162105 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2012年3月9日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 279,245,510.47份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳 上市日期 2012年3月28日 下属两级基金的基金简称 回报A 回报B 下属两级基金的交易代码 162106 150078 报告期末下属分级基金的份额 总额 132,704,693.84份 146,540,816.63份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金借鉴投资时钟的分析框架，结合国内外政治经济环境、 政策形势、未来利率的变化趋势、股票市场估值状况与未来可 能的运行区间，确定债券类、权益类、货币类资产配置比例的 目标区间。 业绩比较基准 基金合同生效之日起3年内：中国债券综合指数（财富）增长率 基金合同生效后3年期届满：中国债券综合指数（财富）增长率 ×95%＋沪深300指数增长率×5%。 风险收益特征 自《基金合同》生效之日起3年内，本基金的份额由回报A、回 报B构成，回报A的预期收益稳定、风险较低，回报B由于具有 一定的杠杆倍数，其预期收益与风险较高；《基金合同》生效3 年期届满后，本基金转型为上市开放式基金（LOF），为积极 配置的债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种， 其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金， 但高于货币市场基金。 下属两级基金的风险收益特征 自《基金合同》生效之日起3 年内，回报A的预期收益稳定、 风险较低。 自《基金合同》生效之日起3 年内，回报B由于具有一定的 杠杆倍数，其预期收益与风险 较高。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 信息披露负责人 姓名 苏文锋 胡涛 联系电话 020-83282627 010-68858112 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn hutao@psbcoa.com.cn 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95580 传真 020-83282856 010-68858120 注册地址 广东省珠海市吉大九洲大道 东段商业银行大厦7楼 北京市西城区金融大街3号 办公地址 广州市天河区体育西路189 号城建大厦22-23楼 北京市西城区金融大街3号 A座 邮政编码 510620 100808 法定代表人 刘东 李国华 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人 互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平大街17号 会计师事务所 中审亚太会计师事务所 北京市海淀区复兴路47号天行健商 务大厦22-23层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30日） 本期已实现收益 14,024,921.66 本期利润 37,649,765.01 加权平均基金份额本期利润 0.1158 本期加权平均净值利润率 10.72% 本期基金份额净值增长率 13.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配利润 54,866,056.49 期末可供分配基金份额利润 0.1965 期末基金资产净值 323,493,221.57 期末基金份额净值 1.1585 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014年6月30日) 基金份额累计净值增长率 22.35% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.85% 0.30% 0.73% 0.07% 1.12% 0.23% 过去三个月 5.71% 0.24% 3.28% 0.08% 2.43% 0.16% 过去六个月 13.95% 0.35% 5.82% 0.08% 8.13% 0.27% 过去一年 8.05% 0.31% 2.92% 0.09% 5.13% 0.22% 自基金合同 生效起至今 22.35% 0.24% 8.44% 0.08% 13.91% 0.16% 注：本基金业绩比较基准为：在基金合同生效之日起3年内为中国债券综合指数（财富） 增长率，基金合同生效后3年期届满为中国债券综合指数（财富）增长率×95%＋沪深300 指数增长率×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年3月9日至2014年6月30日） 注：1、本基金正式成立于2012年3月9日； 2、本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债（含商业银行依 法发行的次级债）、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、短期融 资券、回购、货币等固定收益类品种，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基 金资产净值的80%；对股票、权证等其它金融工具的投资比例不超过基金资产净值的20%， 其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0～3%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25 日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿 元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、广州白云山医药集团股份有限公司、美的集团 股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有49％、20％、20％和11％的股份。 公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决 策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员 会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照 基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值 事宜。 公司目前下设十三个部门，分别是：基金管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程 部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投资部、品牌电子商务 部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。基金管理部负责根据投资决策委员会制定的投 资决策进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集 中交易部负责完成基金经理投资指令；金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作；产品 研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益投资部负责固定收益证券以及 债券、货币市场的研究和投资管理工作；市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管 理、客户服务等业务；机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理；专户投资部负责特定 客户资产的投资和管理；品牌电子商务部负责公司品牌宣传、媒介关系及广告管理、电子商 务的营销策划及业务推广等；运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新 技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清 算等业务；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司 内部规章制度等情况进行监督和检查；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司 财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。 截至2014年6月30日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证 券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基 金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合 型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰策略配置股票型证券投 资基金、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰核心资源股票型证券投资基金、金鹰 中证500指数分级证券投资基金、金鹰元泰精选信用债证券投资基金、金鹰货币市场证券投 资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金以及 金鹰元安保本混合型证券投资基金17只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邱新红 基金经理 2012-03-09 - 11 邱新红先生，美国卡内 基梅隆大学计算金融专 业硕士，证券从业年限 11年。曾任职于美国太 平洋投资管理公司 (PIMCO)，担任投资组 合经理助理。2008年3 月到2010年6月担任 Bayview资产管理公司 的投资经理，负责债券 投资组合管理。2010年 8月加入金鹰基金管理 有公司，任职债券研究 员，现任固定收益部总 监，兼任本基金、金鹰 保本混合型证券投资基 金、金鹰元丰保本混合 型证券投资基金、金鹰 元盛分级债券型发起式 证券投资基金以及金鹰 元安保本混合型证券投 资基金基金经理。 马洪娟 基金经理 2013-12-07 - 4 马洪娟，暨南大学金融 学专业硕士、博士，证 券从业经历4年。2010 年7月加入金鹰基金管 理有限公司，任债券研 究员。现任本基金基金 经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项 实施准则、《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求， 根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待 不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理 制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先" 作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事后加强对不同投 资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司 公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的 情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年，随着资金面的相对宽松以及央行实施定向降准的货币政策，各品种债 券收益率显著下降为主，10年国债收益率下降了将近50BP,10年国开债收益率下降了85BP 左右，部分企业债收益率下降了130BP以上。本基金在二季度债券收益率显著下行过程中 逐步降低了杠杆和久期，在资产配置方面仍然主要投资中高等级信用债，所投资债券主要为 中短期限债券。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日，基金份额净值1. 1585元，本报告期份额净值增长率为13.95%， 同期业绩比较基准增长率为5.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为影响下阶段债券市场走势的主要因素为流动性以及宏观经济状况。相对宽松的 资金面将使中短期债券的杠杆操作对组合仍有一定的正贡献；另一个关注因素为宏观经济， 需关注政府微刺激的政策效果；另外，警惕债券市场参与者锁定收益的卖出风险。从目前中 短期债券绝对收益率水平来看，我们认为部分债券品种仍有一定的配置价值，尤其是中短期 信用债。 但是我们对高收益低评级债券持规避态度，一方面低评级债券流动性较弱，另一方面， 今年持续爆出低等级信用债的偿付风险问题，从风险与收益的角度考虑，低等级信用债风险 与收益仍不匹配。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007 年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布 的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证 监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会 公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一 同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 为确保公司估值程序的正常进行，本公司成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公 司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、基金管理部总 监、固定收益部总监、专户投资部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会问题决策， 需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和 托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的 行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理 人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行 了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。本报告 期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 563,921.43 6,439,594.85 结算备付金 14,335,938.59 44,589,604.15 存出保证金 180,254.42 144,665.81 交易性金融资产 631,392,505.10 1,022,905,069.80 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 631,392,505.10 1,022,905,069.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 30,000,165.00 应收证券清算款 221,086.95 - 应收利息 10,119,676.79 28,359,243.91 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 656,813,383.28 1,132,438,343.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 332,300,000.00 708,000,000.00 应付证券清算款 - 5,605,081.76 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 184,432.91 252,001.12 应付托管费 52,695.11 72,000.30 应付销售服务费 92,216.49 126,000.56 应付交易费用 2,741.95 3,008.50 应交税费 1,915.88 1,915.88 应付利息 80,813.21 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 605,346.16 606,000.00 负债合计 333,320,161.71 714,666,008.12 所有者权益： 实收基金 268,627,165.08 389,999,775.25 未分配利润 54,866,056.49 27,772,560.15 所有者权益合计 323,493,221.57 417,772,335.40 负债和所有者权益总计 656,813,383.28 1,132,438,343.52 6.2 利润表 会计主体：金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014 年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年6月30日 一、收入 50,960,222.29 43,205,680.54 1.利息收入 29,551,125.59 25,595,736.52 其中：存款利息收入 270,371.40 328,640.08 债券利息收入 28,786,590.15 24,741,282.23 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收入 494,164.04 525,814.21 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,215,746.65 18,517,322.39 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -2,215,746.65 18,517,322.39 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 23,624,843.35 -907,378.37 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） - - 减：二、费用 13,310,457.28 14,796,355.30 1．管理人报酬 1,226,899.52 1,889,458.45 2．托管费 350,542.75 539,845.36 3．销售服务费 613,449.80 944,729.16 4．交易费用 2,842.57 7,749.21 5．利息支出 10,908,176.48 11,198,885.61 其中：卖出回购金融资产支出 10,908,176.48 11,198,885.61 6．其他费用 208,546.16 215,687.51 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 37,649,765.01 28,409,325.24 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 37,649,765.01 28,409,325.24 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 389,999,775.25 27,772,560.15 417,772,335.40 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 37,649,765.01 37,649,765.01 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -121,372,610.17 -10,556,268.67 -131,928,878.84 其中：1.基金申购款 40,706,755.46 3,540,431.79 44,247,187.25 2.基金赎回款 -162,079,365.63 -14,096,700.46 -176,176,066.09 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 268,627,165.08 54,866,056.49 323,493,221.57 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 488,462,426.01 37,004,406.60 525,466,832.61 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 28,409,325.24 28,409,325.24 三、本期基金份额交易产 -2.78 -0.12 -2.90 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 208,900,672.75 9,161,736.26 218,062,409.01 2.基金赎回款 -208,900,675.53 -9,161,736.38 -218,062,411.91 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 488,462,423.23 65,413,731.72 553,876,154.95 注： 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘东，主管会计工作负责人：刘东，会计机构负责人：傅军 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监许可 【2012】111号文核准《关于核准金鹰持久回报分级债券型证券投资基金募集的批复》批准 募集，于2012年3月9日正式成立。本基金为契约型，存续期限不定。本基金的基金管理 人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5 月15日颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会2010 年2 月8 日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号〈年度报告和半年度报告〉》、《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》 及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30 日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日的经营成果和净值变动情况等有关 信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期内所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期内无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期内无差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率 的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰ 调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生 的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通 知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调 整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票） 交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再 征收,税率不变。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股 份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由 上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄 利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策 的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息 红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50% 计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股 份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 563,921.43 定期存款 - 其他存款 - 合计 563,921.43 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 548,479,557.59 541,391,505.10 -7,088,052.49 银行间市场 91,126,818.37 90,001,000.00 -1,125,818.37 合计 639,606,375.96 631,392,505.10 -8,213,870.86 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 639,606,375.96 631,392,505.10 -8,213,870.86 6.4.7.3买入返售金融资产 6.4.7.3.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.3.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 1,601.13 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,814.18 应收债券利息 10,112,188.49 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 72.99 合计 10,119,676.79 6.4.7.5应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 2,741.95 合计 2,741.95 6.4.7.6其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 - 预提审计费 76,827.67 预提上市年费 29,752.78 预提信息披露费 248,765.71 合计 605,346.16 6.4.7.7实收基金 回报A 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 259,331,835.27 243,458,958.62 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 2014年3月7日基金拆分/份额 折算前 259,331,835.27 243,458,958.62 基金拆分/份额折算调整 5,301,737.41 - 本期申购 44,247,187.25 40,706,755.46 本期赎回（以“-”号填列） -176,176,066.09 -162,079,365.63 本期末 132,704,693.84 122,086,348.45 回报B 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 146,540,816.63 146,540,816.63 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 146,540,816.63 146,540,816.63 6.4.7.8未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 58,591,387.78 -30,818,827.63 27,772,560.15 本期利润 14,024,921.66 23,624,843.35 37,649,765.01 本期基金份额交易产生的 变动数 -16,228,635.72 5,672,367.05 -10,556,268.67 其中：基金申购款 5,442,868.08 -1,902,436.29 3,540,431.79 基金赎回款 -21,671,503.80 7,574,803.34 -14,096,700.46 本期已分配利润 - - - 本期末 56,387,673.72 -1,521,617.23 54,866,056.49 6.4.7.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 活期存款利息收入 24,207.13 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 1,498.17 结算备付金利息收入 244,666.10 其他 - 合计 270,371.40 6.4.7.10股票投资收益 本基金报告期内未进行股票投资。 6.4.7.11债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 650,264,362.93 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 634,976,369.27 减：应收利息总额 17,503,740.31 债券投资收益 -2,215,746.65 6.4.7.12资产支持证券投资收益 本基金报告期内未投资资产支持证券。 6.4.7.13股利收益 本基金报告期内未进行股票投资。 6.4.7.14公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 23,624,843.35 ——股票投资 - ——债券投资 23,624,843.35 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 23,624,843.35 6.4.7.15交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 442.57 银行间市场交易费用 2,400.00 合计 2,842.57 6.4.7.16其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 20,827.67 信息披露费 148,765.71 上市费 29,752.78 账户维护费 9,000.00 其他 200.00 合计 208,546.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金报告期内无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金报告期内无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广州证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构 金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金报告期内及上年度可比期间均未通过关联方进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金报告期内及上年度可比期间均未通过关联方进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 券成交总 额的比例 广州证券有限责任公 司 431,047,640.41 100.00% 1,197,079,780.93 100.00% 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 广州证券有限责任公 司 28,492,600,000.00 100.00% 39,205,200,000.00 100.00% 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月 30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,226,899.52 1,889,458.45 其中：支付销售机构的客户 维护费 269,639.11 528,184.10 注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提。计算方法 如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、公休 日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 350,542.75 539,845.36 注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提。计算方法 如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、公休 日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰基金管理有限公司 38,081.16 中国邮政储蓄银行股份有限公司 302,188.96 广州证券有限责任公司 70,587.79 合计 410,857.91 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰基金管理有限公司 102,987.18 中国邮政储蓄银行股份有限公司 764,338.72 广州证券有限责任公司 77,403.26 合计 944,729.16 注：本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提。基金销售服 务费的计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出，由基金管理 人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除 之日起3个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金报告期内未与关联方进行银行间市场交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 回报A 回报B 回报A 回报B 期初持有的 基金份额 - 35,002,475.00 - 35,002,475.00 期间申购/买 入总份额 - - - - 期间因拆分 变动份额 - - - - 减：期间赎回 /卖出总份额 - - - - 期末持有的 基金份额 - 35,002,475.00 - 35,002,475.00 期末持有的 基金份额占 基金总份额 比例 - 23.89% - 23.89% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄 银行股份有限 公司 563,921.43 24,207.13 1,087,778.19 56,188.61 注：本基金报告期末结算备付金余额为14,335,938.59元，当期产生的利息收入为 244,666.10元；上年度可比期间期末结算备付金余额为43,153,776.85元，当期产生的利息收 入为271,236.37元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金报告期及上年度可比期间内均没有在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金报告期末无因认购新发/增发债券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金报告期内未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券余额款332,300,000.00元， 于2014年7月1日（先后）到期。该类交易要求本基 金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按 证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基 金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范 流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实， 保证基金合同得到严格履行。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息 真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： （1）风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、 风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价 等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制 度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业 规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制 度。 （2）投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括： 建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研 究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流 渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符 合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决 策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告 和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资 管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理 制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资 指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 （3）监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规 定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行 情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于 具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项 清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进 行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 AAA - 170,389,141.80 AAA以下 631,392,505.10 852,515,928.00 未评级 - - 合计 631,392,505.10 1,022,905,069.80 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约 约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不 计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动 性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行 间同业市场交易的固定收益品种，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价 值决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年6月 30日 1个 月 以 内 1- 3 个 月 6 个 月 以 内 3 个 月 -1 年 6个 月 -1 年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 - - - - - 563,921.43 - - - 563,921.43 结算备付金 - - - - - 14,335,938.59 - - - 14,335,938.59 存出保证金 - - - - - 180,254.42 - - - 180,254.42 交易性金融（未完）  |