[发行]中期企债：更新招募说明书摘要（2014年第2号）
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要 （2014年第2号） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国 银行股份有限公司 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（ LOF ）（以下简称“本基金”） 根据 2012 年 12 月 13 日中国证券监督管理委员会《关于 核准 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（ LOF ） 的批复》（证监 许可 [20 1 2 ] 1681 号）的核准 公开发售 ， 本基金基金合同于 2013 年 2 月 5 日 正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金 。 重要提示 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2014年8月5日 （特别事项注明除外）， 有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日（未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1 、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01 - 03 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 安奎 总经理 赵学军 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1 . 5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 4 0 % ， 德意志资产管理（亚洲）有限公司 30 % ， 立信 投资有限责任公司 3 0 % 。 存续期间 持续经营 电话 （ 010 ） 65 215588 传真 （ 010 ） 65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字 [1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一， 是 中外合资基金管理公司 。公司注册地上海，总 部设在北京并设深圳、成都 、杭州、青岛、南京、福州、广州 分公司。公司获得首批全国社 保基金、企业年金投资管理人、 QDII 资格和 特定资产管理业务资格 。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托 投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责 任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。 2011 年 8 月 5 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。 赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。 曾就职于 天津通信广播公司、外 经贸部中国 仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎 期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。 2000 年 10 月至今任嘉 实基金管理有限公司董事、总经理。 高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长， 外企服务总公司宏银实业公司副总经理。 1996 年 9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助 理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。 Bernd Amlung 先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989 年起加入德意志银行以来，曾在私人 财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管 理公司（ Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球战略与业务发展部负责人， MD 。 Mark Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任 达灵顿商品 (Darlington Commodities) 商品交易主管，贝恩 (Bain&Company) 期货与商品部负 责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、 MD 。现任德意志资产管理（纽约） 全球首席运营官、 MD 。 韩家乐先生，董事， 19 90 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。 1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理； 1994 年至今任北京德恒有限责任 公司总经理； 2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长 。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国 世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004 至今 任万盟并购集团董事长。 张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大 不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾 任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。 1997 年至 今任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学 法学院副教授，担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法 学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理 委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。 朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首 都医科大学教师，中国保险监督管理 委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。 2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部 总经理。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立 信投资有限公司财务总监。 王利刚 先生，监事 ，经济学学士。 2001 年 2 月 至今，就职于嘉实基金管理有限公司综 合管理部、人力资源部， 历任人力资源部副总监、 总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团， 2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。 2008 年 7 月至今， 就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。 1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今任职于 嘉实基金 管理有限公司 ，历任督察长和公司副总经理。 张峰先生， 副总经理 ，中共党员、硕士。 曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公 司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。 戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA 。 历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证 券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。 2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公司 任公司总经理助理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 2 、基金经理 （ 1 ）现任基金经理 裴晓辉先生，硕士研究生，具有8年证券从业经验。曾任人保健康投资部处长、国泰基 金固定收益总监等职务。2014年1月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，担任执行总 监，从事投资、研究工作。2014年6月20日至今任嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接基金 和 本基金基金经理。 （2）历任基金经理 2013 年 2 月 5 日至 2014 年 6 月 20 日，杨宇先生任本基金基金经理。 3、债券投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度，债券投资决策委员会的成员包括：公司固定收益业务首 席投资官经雷先生、固定收益投资部总监王茜女士、现金管理部负责人万晓西先生、资深基 金经理裴晓辉先生、资深投资经理郭林军先生、嘉实国际固定收益投资总监 Thomas Kwan 先生 。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾 叁 亿 陆 仟 肆 佰 陆 拾万 陆 仟叁佰叁拾元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管业务部 总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人： 王永民 客服 电话： 95 5 66 传真：（ 010 ） 66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行 托管业务部 设立于 1998 年 ， 现有员工 11 0 余人 ， 大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金 、信托 从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供 专业化 的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 ，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社 保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构银行间债 券、券商资产管理计划 、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金 托管等 门类齐全 、产品丰富 的托管产品体系 。在国 内 ，中国银行是首家 开展绩效评估、风险 管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ， 是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 20 1 4 年 6 月 3 0 日，中国银行已托管 2 76 只证券投资基金，其中境内 基金 2 51 只， QDII 基金 2 5 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 （一） 场外销售 机构 1、 直销机构 （ 1 ）嘉实基金管理有限公司北京直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层 电话 （ 010 ） 65 215588 传真 （ 010 ） 65 215577 联系人 赵 佳 （ 2 ）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01 - 03 单元 电话 （ 021 ） 38789658 传真 （ 021 ） 68880023 联系人 鲍东华 （ 3 ）嘉实基金管理有限公司 成都分公司 办公地址 成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 嘉实基金 电话 （ 028 ） 86202100 传真 （ 028 ） 86202100 联系人 王启明 （ 4 ）嘉实基金管理有限公司深圳 分公司 办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202 电话 （ 0755 ） 25870686 传真 （ 0755 ） 25870663 联系人 周炜 （ 5 ）嘉实基金管理有限公司 青岛分公司 办公 地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室 电话 （ 0532 ） 66777766 传真 （ 0532 ） 66777676 联系人 陈建林 （ 6 ）嘉实基金管理有限公司 杭州分公司 办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室 电话 （ 0571 ） 87759328 传真 （ 0571 ） 87759331 联系人 章文雷 （ 7 ）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元 电话 （ 0591 ） 88013673 传真 （ 0591 ） 880136 70 联系人 吴志锋 （ 8 ）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 （ 025 ） 66671118 传真 （ 025 ） 66671100 联系人 徐莉莉 （ 9 ）嘉实基金管理有限公司 广州 分公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415 - 2416 室 电话 （ 020 ） 87555163 传真 （ 0 20 ） 81552120 联系人 庄文胜 2 、代销机构 （1） 中国银行股份有限公司 （2） 中国农业银行股份有限公司 （3） 中国工商银行股份有限公司 （4） 中国建设银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人 田国立 电话 （ 010 ） 66596688 传真 （ 010 ） 66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛 电话 （ 010 ） 85108227 传真 （ 010 ） 85109219 网址 www.abchina.com 客服电话 95599 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人 姜建清 联系人 陶仲伟 电话 010 - 66105662 传真 010 - 66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 住所 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心 法定代表人 王洪章 网址 www.ccb.com 客服电话 95533 （5） 招商银行股份有限公司 （6） 交通银行股份有限公司 （7） 中国邮政储蓄银行股份有限公司 （8） 上海浦东发展银行股份有限公司 （9） 中信银行股份有限公司 （10） 杭州银行股份有限公司 住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏 电话 （ 0755 ） 8319888 8 传真 （ 0755 ） 83195050 网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555 办公地址 上海市银城中路 188 号 注册地址 上海市银城中路 188 号 法定代表人 牛锡明 联系人 曹榕 电话 021 － 58781234 传真 021 － 58408483 网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559 办公地址 北京市西城区金融大街 3 号 注册地址 北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人 李国华 联系人 王硕 传真 （ 010 ） 68858117 网址 www.psbc.com 客服电话 95580 办公地址 上海市中山东一路 12 号 注册地址 上海市中山东一路 12 号 法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云 电话 （ 021 ） 61618888 传真 （ 021 ） 63604199 网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰 网址 bank.eciti c.com 客服电话 95558 住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人 吴太普 联系人 严峻 电话 （ 0571 ） 85108309 传真 （ 0571 ） 85108309 网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400 - 888 - 8508 （11） 嘉实财富管理有限公司 （12） 万银财富（北京）基金销售有限公司 （13） 上海天天基金销售有限责任公司 （14） 杭州数米基金销售有限公司 （15） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 （16） 和讯信息科技有限公司 住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06 - 10 单元 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06 - 10 单元、北京市朝阳 区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人 赵学军 联系人 景琪 电话 021 - 20289890 传真 021 - 20280110 网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400 - 021 - 8850 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳 电话 010 - 59393923 传真 010 - 59393074 网址 www.wy - fund.com 客服电话 400 - 808 - 0069 办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人 其实 联系人 潘世友 电话 021 - 54509998 传真 021 - 64385308 网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400 - 1818 - 188 办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人 陈柏青 联系人 张裕 电话 0 21 - 60897840 传真 0571 - 26697013 网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000 - 766 - 123 办公地址 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨 电话 021 - 20691869 传真 021 - 20691861 网址 www.erichfund.com 客服电话 400 - 089 - 1289 办公地 址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 注册地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人 王莉 联系人 习甜 传真 021 - 20835879 网址 http://fund.licaike.com/ 客服电话 4009200022 （17） 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人 凌顺平 联系人 杨翼 电话 0571 - 88911818 传真 0571 - 86800423 网址 www .5ifund.com 客服电话 4008 - 773 - 772 （18） 中信建投证券股份有限公司 （19） 海通证券股份有限公司 （20） 申银万国证券股份有限公司 （21） 国泰君安证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人 王常青 联系人 权唐 电话 （ 010 ） 65183880 传真 （ 010 ） 65182261 网址 www.csc108.com 客服电话 400 - 8888 - 108 住所 上海淮海中路 98 号 办公地址 上海市广东路 689 号 法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市 营业网点咨询电话 住所、办公地址 上海市常熟路 171 号 法定代表人 储晓明 联系人 李清怡 电话 （ 021 ） 54033888 传真 （ 021 ） 54030294 网址 www.sywg.com 客服电话 （ 021 ） 962505 住所 上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人 万建华 联 系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 （22） 长城证券有限责任公司 （23） 国都证券有限责任公司 （24） 华福证券有限责任公司 （25） 光大证券股份有限公司 （26） 渤海证券股份有限公司 （27） 安信证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳 电话 （ 0755 ） 83516289 传真 （ 0755 ） 83515567 网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888 、（ 0755 ） 33680000 住所、办公地址 北京市东城区东 直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人 常喆 联系人 黄静 电话 （ 010 ） 84183389 传真 (010)84183311 - 3389 网址 www.guodu.com 客服电话 400 - 818 - 8118 住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 办公地址 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 （ 0591 ） 87383623 传真 （ 0591 ） 87383610 网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 （ 0 591 ） 96326 住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳 电话 （ 021 ） 22169999 传真 （ 021 ） 22169134 网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、 10108998 住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权 电话 （ 022 ） 28451861 传真 （ 022 ） 28451892 网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988 住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 深 圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 电话 （ 0755 ） 82825551 传真 （ 0755 ） 82558355 网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 （28） 中国中投证券有限责任公司 （29） 中航证券有限公司 （30） 长江证券股份有限公司 （31） 山西证券股份有限公司 （32） 西部证券股份有限公司 （33） 广州证券有限责任公司 住所 深圳市福田区益田 路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01 、 02 、 03 、 05 、 11 、 12 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 21 、 22 、 23 单元 办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人 龙增来 联系人 刘毅 电话 0755 - 82023442 传真 0755 - 82026539 网址 www.china - invs.cn 客服电话 400 600 8008 住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人 杜航 联系人 戴蕾 电话 （ 0791 ） 86768681 传真 （ 0791 ） 86770178 网址 www.avicsec.com 客服电话 400 - 8866 - 567 住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人 杨泽柱 联系人 李良 电话 （ 027 ） 65799999 传真 （ 027 ） 85481900 网址 www.95579.com 客服电话 95579 或 4008 - 888 - 999 住所、办公地址 太原市府西街 69 号 山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人 侯巍 联系人 郭熠 电话 （ 0351 ） 8686659 传真 （ 0351 ） 8686619 网址 www.i618.com.cn 客服电话 400 - 666 - 1618 住所、办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 - 17 楼 法定代表人 刘建武 联系人 刘莹 电话 （ 029 ） 87416787 传真 （ 029 ） 87417012 网址 www.westsecu.com 客服电话 95582 住所、办公地址 广州市天河 区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 、 20 楼 法定代表人 刘东 联系人 林洁茹 电话 020 - 88836999 传真 020 - 88836654 网址 www.gzs.com.cn 客服电话 （ 020 ） 961303 （34） 宏源证券股份有限公司 （35） 上海证券有限责任公司 （36） 中原证券股份有限公司 （37） 齐鲁证券有限公司 （38） 大同证券经纪有限责任公司 （39） 华鑫证券有限责任公司 住所 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 办公地址 北京西城区太平桥大街 19 号宏源证券 法定代表人 冯戎 联系人 李巍 电话 （ 010 ） 88085858 传真 （ 010 ） 88085195 网址 www.hysec.com 客服电话 4008 - 00 0 - 562 住所、办公地址 上海市西藏中路 336 号 法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾 电话 （ 021 ） 53519888 传真 （ 021 ） 53519888 网址 www.962518.com 客服电话 (021) 962518 、 4008918918 住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人 菅明军 联系人 程月艳 电话 0371 - 65585670 传真 0371 - 65585665 网址 www.ccnew.com 客服电话 0371 - 967218 、 4008139666 住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 李玮 联系人 吴阳 电话 （ 0531 ） 68889155 传真 （ 0531 ） 68889752 网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538 住所 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12 、 F13 法定代表人 董祥 联系人 薛津 电话 （ 0351 ） 4130322 传真 （ 0351 ） 4 130322 网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212 住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、 B01 （ b ）单元 法定代表人 洪家新 联系人 孔泉 电话 （ 0755 ） 82083788 传真 （ 0755 ） 82083408 网址 www.cfsc.com.cn 客服电话 （ 021 ） 32109999 ， （ 029 ） 68918888 （40） 中山证券有限责任公司 （41） 天相投资顾问有限公司 （42） 江海证券有限公司 （43） 爱建证券有限责任公司 （44） 华宝证券有限责任公司 （45） 日信证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 法定代表人 吴永良 联系人 李珍 电话 （ 0755 ） 82570586 传真 （ 0755 ） 82960582 网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011 办公地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 邮编： 100088 注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编： 100032 法定代表人 林义相 联系人 尹伶 电话 010 - 66045529 传真 010 - 66045518 网址 http://www.jjm.com.cn http:/ /www.txsec.com 客服电话 010 - 66045678 住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人 孙名扬 联系人 张背北 电话 0451 - 85863696 传真 0451 - 82287211 网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400 - 666 - 2288 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏 电话 （ 021 ） 3222 9888 传真 021 - 68728782 网址 www.ajzq.com 客服电话 （ 021 ） 63340678 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 法定代表人 陈林 联系人 夏元 电话 （ 021 ） 68777222 传真 （ 021 ） 68777822 网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898 住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰 电话 (010)83991743 传真 (010)66412537 网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 4006609839 （46） 信达证券股份有限公司 （47） 华安证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 高冠江 联系人 唐静 电话 （ 010 ） 63081000 传真 （ 010 ） 63080978 网址 www.cindasc.com 客服电话 400 - 800 - 8899 办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人 李工 联系人 甘霖、钱欢 电话 055165161821 传真 055165161672 （二）场内代销机构 场内代销机构是指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 （三）基金注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 电话：010-59378835 传真：010-59378907 联系人：任瑞新 （四）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所、办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19层 联系电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 负责人：韩炯 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （五）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联 系 人：洪磊 经办注册会计师：许康玮、洪磊 四、基金的名称 本基金名称： 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF） 五、基金的类型 本基金类型： 上市契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力 争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟 踪误差不超过4%。 七、基金的投资方向 本基金投资于依法发行或上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期 融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收 益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相 关规定）。其中，本基金投资于中证中期企业债指数成份券和备选成份券的比例不低于基金 资产的80％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金 融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果以后跟踪同一标的指数的目标ETF基金合同生效，基金管理人可以将本基金变更 为该目标ETF的联接基金，并根据相关法律法规和本基金合同相应修改投资范围、投资策 略等条款。上述变更无需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，包括但不限于固定收益远期交易、 固定收益期货（含国债期货等）、固定收益互换（含利率互换、信用风险缓释工具、信用违 约互换等）等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有 代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素 构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债 券交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等 优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽 量控制跟踪误差最小化。 由于采用抽样复制法，同时结合本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债 券交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券只数、权重和券种与标的指数成份 券个数、权重和券种间将存在差异。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等 投资，以弥补基金费用、增加基金收益。 (A)资产配置策略 为实现最优跟踪标的指数的投资目标，本基金将不低于80%的基金资产投资于标的指 数成份债券和备选成份债券。本基金将采用抽样复制法，主要以标的指数的成份债券构成为 基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎 回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行抽样优化调 整，以实现对标的指数的有效跟踪。 (B)债券投资策略 本基金通过分层抽样复制法进行被动式指数化投资，在力求控制跟踪误差最小化的前提 下，本基金可采取适当方法，如“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等优化 策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪 误差最小化。 1、债券投资组合的构建 本基金由标的指数成份债券和备选券构建组成。构建原则如下： 1) 投资标的以分层抽样配置标的指数成份债券为目标；并综合考虑本基金资产规模、 市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入； 2) 当遇到包括但不限于成份债券流动性不足、法律法规禁止本基金投资于相关券种、 价格严重偏离合理估值、单只成份债券交易量不符合市场交易惯例、基金规模太大或太小导 致投资管理受到市场流动性和个券发行量的影响等情况，及预期标的指数成份债券即将调整 或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据相关市场情况，对个券权重和券种进行适当 调整，或部分投资于备选成份券，以期在规定的风险承受限度之内，控制跟踪误差。 2、债券投资组合的调整 1) 定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份债券的调整而 进行相应调整。 2) 不定期调整 a) 基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上，综合考虑样本 券流动性、交易规模等因素，对债券投资组合进行动态抽样调整，以期实现对标的指数的有 效跟踪。 b) 若成份券遇到包括但不限于退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况， 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代 性组合。 3、替代组合构建方法 由于定期和不定期的调整需求及其它特殊市场情况，基金管理人在标的指数成份券及备 选券无法满足投资需求的情况下，可综合考虑以下原则在成份券和备选成份券外寻找成份券 替代券构建投资组合。构建替代组合的方法如下: 1) 按照与被替代债券久期、信用评级相似和交易市场相同的原则，挑选其它可投资标 的构造成份券替代券库； 2) 采用成份券替代券库中各债券过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代债券 的相关性，选择正相关度较高的债券进一步考察； 3) 考察上述债券的流动性，综合流动性和相关度两个指标挑选替代券，从而使得替代 组合与被替代债券的跟踪误差最小化。 4、债券投资组合的优化 为更好地跟踪指数走势，我们将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整，如“久 期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等。 1) 久期匹配 “久期匹配”策略是指投资组合久期与标的指数久期一致为目标，从而使得在收益率曲 线平行移动的情况下，债券投资组合和标的指数走势一致。 2) 信用等级匹配 “信用等级匹配”是指以投资组合各信用等级权重与标的指数权重相一致为目标，力争 实现基金组合各信用等级债券权重与标的指数分布相匹配，减少信用等级错配的跟踪误差。 3) 期限匹配 “期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重，力争基金组合各个期限段权重与标的指数 分布相匹配，减少期限利差变动造成的跟踪误差 5、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制和对投资单只中小企业私募债券 的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口 和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造 成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。本基金基金管理人将根据审慎原 则，制定严格的投资中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性 风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (C)衍生品投资 未来，如法律法规或监管机构允许基金投资衍生品的，在履行适当程序后基金可以参与 相关衍生品投资。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制 标的指数的相关重要特征，以便更好地实现基金的投资目标。基金将主要投资于与利率、标 的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具，如远期、掉 期、期权、期货等。基金持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的5%。 基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。 (D)其他品种 未来，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在依法履行适当 程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，并更新和丰富基金投资策略。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证中期企业债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 中证中期企业债指数由上海证券交易所市场、深圳证券交易所市场以及银行间市场上市 交易的BBB级及以上信用级别、剩余期限在4-7年之间、固定利率付息和一次还本付息的 企业债、公司债和中期票据等信用债品种组成样本。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指 数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场 有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人 合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与 业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指 数更名等），无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标（未完）  |