[发行]天弘深成：更新招募说明书摘要（2014年9月）
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF） 招募说明书（更新）摘要 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 日 期：二〇一四年九月 重要提示 天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）于2010年5 月20日经中国证监会证监许可[2010]666号文核准募集。中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2010年8月12日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 风险提示： 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一 证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预 期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自 身的管理风险、技术风险、合规风险以及指数基金特有风险等。巨额赎回风险是 开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份 额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型， 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。 一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的不同。定期 定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方 式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得 收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 本基金为被动投资的指数型基金，属于高风险、高收益基金产品，其预期风 险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，适合风险承受能力 较高的投资人。本基金以1元初始面值发行，在市场波动等因素影响下，基金投 资仍有可能出现亏损。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基 金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投 资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，并通过基金 管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单 详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的过往业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买 者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化、基金份额上 市交易价格波动引致的投资风险，由投资者自行负担。 基金招募说明书自基金合同生效之日起，每6个月更新一次，并于每6个月 结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2014年8月11日， 有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 成立日期：2004年11月8日 法定代表人：李琦 联系电话：022-83310208 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币1.8亿元 邮政编码：300203 股权结构 天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司）是经中国证监会证 监基金字[2004]164号文批准于2004年11月8日成立，注册资本金为人民币1 亿元。公司股东为天津信托有限责任公司（持股比例48％）、内蒙古君正能源化 工股份有限公司（持股比例36％）、芜湖高新投资有限公司（持股比例16%）。 截至2014年8月11日，本公司旗下管理的基金有天弘精选混合型证券投资 基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、 天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）、天 弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金、天弘现金 管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券 投资基金、天弘增利宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘通利混 合型证券投资基金和天弘季加利理财债券型证券投资基金。 公司下设股票投资、固定收益投资、中央交易、国际业务、品牌管理、渠道 管理、互联网金融、机构理财、风险管理、监察稽核、信息技术、基金运营、公 司财务、客户服务、综合管理、人力资源等部门和北京分公司、上海分公司、广 州分公司。随着公司业务发展的需要，将对相关业务部门进行适当的调整。 基金管理人无任何处罚记录。 （二） 主要人员情况 1、董事会成员基本情况 李琦先生，董事长，硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记，天 津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部，天津信托有限责任公司 条法处处长、总经理助理兼条法处处长。现任天津信托有限责任公司副总经理。 卢信群先生，副董事长，大学本科。历任君正国际投资（北京）有限公司研 究员、研究部经理、投资部经理，乌海市君正科技有限责任公司副总裁，财务总 监。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司监事，君正国际投资（北京）有限 公司董事，内蒙古君正能源化工股份有限公司董事、副总经理。 郭树强先生，董事，总经理，硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易 主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决 策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理、投资总 监。 漆腊水先生，独立董事，硕士研究生。历任福州军区军政干部学校教官、解 放军军事交通学院教官、天津市体改委处长、副主任、天津市发改委副主任、天 津国际工程咨询公司总经理。现任天津市工程咨询协会会长、天津市房地产发展 （集团）股份有限公司独立董事、天津天保基建股份有限公司独立董事、天津海 泰科技发展股份有限公司独立董事、天津天海汽车同步器有限公司独立董事、天 津应大股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津市仲 裁委员会仲裁员、天津财经大学客座教授。 田军先生，独立董事，博士研究生。历任中国人民解放军6410工厂宣传干 事，国家物价局干部，英国伦敦政治经济学院国际经济研究中心研究员，中国经 济学会（英国）秘书长、主席，英国Crosby-MTM公司副总裁，富地燃气投资有 限公司总裁，富地石油集团公司副总裁、首席运营官，现任富地石油集团公司总 裁。 王国华先生，独立董事，博士研究生。历任中央财经大学教授，中国银河证 券股份有限公司稽核审计部副总经理，银河创新资本管理有限公司董事长、总经 理。现任中国中投证券有限责任公司投行总部总经理，中央财经大学教授、博士 生导师。 付岩先生，董事，大学本科。历任北洋（天津）物产集团有限公司期货部交 易员，中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员，顺驰（中国）地产有 限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任 天津信托有限责任公司自营业务部副经理。 2、监事会成员基本情况 苏钢先生，监事会主席，大学本科。历任博华资产管理有限公司副总经理， 君正国际投资（北京）有限公司副总裁。现任北京博晖创新光电技术股份有限公 司副董事长，北京君正投资管理顾问有限公司总经理，内蒙古君正能源化工股份 有限公司董事。 韩海潮先生，监事，硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道 营业部信息技术部经理，亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营 总监、信息技术总监兼信息技术部总经理。 张牡霞女士，监事，硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、 天弘基金市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理，现任本 公司互联网金融业务部副总经理。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生，董事，总经理，简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生，副总经理，硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理、 北京宸星投资管理公司投资经理、兴业证券公司债券总部研究部经理、银华基金 管理有限公司机构理财部高级经理、中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级 投资经理。 2011年7月份加盟本公司，现任公司副总经理、资深基金经理、固 定收益总监兼固定收益部总经理，分管公司固定收益投资业务。 周晓明先生，副总经理，硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及 其下属北京标准股份制咨询公司经理、万通企业集团总裁助理、中工信托有限公 司投资部副总、国信证券北京投资银行一部经理、北京证券投资银行部副总、嘉 实基金市场部副总监、渠道部总监；香港汇富集团高级副总裁；工银瑞信基金市 场部副总监；嘉实基金产品和营销总监；盛世基金拟任总经理。2011年8月加 盟本公司，同月被任命为公司首席市场官，现任公司副总经理，分管公司电子商 务业务。 宁辰先生，副总经理，硕士研究生。历任三峡证券投资分析师、亚洲证券天 津勤俭道营业部部门经理和营销总监、亚洲证券天津管理总部总经理助理。2006 年8月加盟本公司任市场部总经理，2011年4月任命为公司总经理助理，现任 公司副总经理，分管分公司渠道销售业务。 张磊先生，副总经理，硕士研究生。历任清华兴业投资管理公司证券分析师、 嘉实基金基金直销经理、泰信基金北京理财中心经理、华夏基金机构理财部总经 理、九鼎投资管理有限公司副总经理和合伙人、北京杰思汉能资产管理公司执行 总裁。2012年10月加盟本公司，2012年11月任命为公司总经理助理，现任公 司副总经理，分管公司机构业务。 童建林先生，督察长，大学本科，高级会计师。历任当阳市产权证券交易中 心财务部经理、副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业 部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券有限责任公司上海总部财 务项目主管，本公司基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任 本公司督察长。 4、本基金基金经理 李蕴炜先生，理学硕士，拥有8年证券从业年限。历任亚洲证券有限责任公 司股票分析师、Ophedge investment services运营分析师。2007年加盟本公司， 历任交易员、行业研究员、高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理 助理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘永定价值成长股票型证 券投资基金基金经理。现任本基金基金经理。 历任基金经理：徐正国先生，任职期间：2010年8月至2012年3月。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 郭树强先生，董事、总经理，投资决策委员会主席、投资总监； 陈钢先生，公司副总经理、固定收益总监兼固定收益部总经理、天弘永利债 券型证券投资基金基金经理、天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘 丰利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经 理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资 基金基金经理及天弘同利分级债券型证券投资基金基金经理； 钱文成先生，股票投资部副总经理、天弘精选混合证券投资基金基金经理、 天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金 基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理； 刘冬先生，投资部总经理助理、宏观策略分析师； 肖志刚先生，股票研究部总经理、天弘周期策略股票型证券投资基金基金经 理、天弘精选混合证券投资基金基金经理、天弘永定价值成长股票型证券投资基 金基金经理； 李蕴炜先生，股票研究部副总经理、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF） 基金经理； 王登峰先生，天弘增利宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基 金基金经理、天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理； 姜晓丽女士，天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型 证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理及天弘 通利混合型证券投资基金基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币349,018,545,827元 联系电话：（010）66105799 联系人：赵会军 （二）主要人员情况 截至2014年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工175人，平均年龄 30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管 服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内 部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资 产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中 最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会 保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基 金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资 产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的 托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各 类客户提供个性化的托管服务。截至2014年3月，中国工商银行共托管证券投 资基金372只。自2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全 球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内 托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 五、相关服务机构 （一）基金销售机构 1、直销机构： （1）天弘基金管理有限公司 注册地址、办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A 座16层 法定代表人：李琦 成立时间：2004年11月8日 电话：022-83865560 传真：022-83865563 联系人：司媛 客户服务热线：400-710-9999、022-83310988 网址：www.thfund.com.cn （2）天弘基金管理有限公司天津理财中心 地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 （1401-1410） 电话：（022）83310208 传真：（022）83865569 联系人：司媛 （3）天弘基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座20层 电话：（010）83571789-6223 传真：（010）83571800 联系人：杜敏 （4）天弘基金管理有限公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号8层B单元 电话：（021）50128808 传真：（021）50128801 联系人： 袁媛 （5）天弘基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心写字楼第10层08单元 电话：（020）38927920 传真：（020）38927985 联系人：陈坤 （6) 天弘基金直销网上交易 交易网址：www.thfund.com.cn 客服电话：400-710-9999、（022）83310988 联系人：张牡霞 2、场外非直销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66105799 传真：010-66107914 联系人：李鸿岩 客户服务热线：95588 网址：www.icbc.com.cn （2）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 电话：010-68858095 传真：010-68858117 联系人：文彦娜 客户服务热线：95580 网址：www.psbc.com （3）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 电话：010-65557046 传真：010-65550827 联系人：杨宁 客户服务热线：95558 网址：www.bank.ecitic.com （4）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人：吴建 电话：010-85238667 传真：010-85238680 联系人：刘军祥 客户服务热线：95577 网址：www.hxb.com.cn (5) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 广东省东莞市城区南城路2号 办公地址: 广东省东莞市城区南城路2号 法定代表人: 何沛良 电话: 0769-961122 传真：0769-22320896 联系人：何茂才 客户服务热线：0769-961122 网址：www.drcbank.com （6）厦门银行股份有限公司 注册地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 法定代表人：吴世群 电话：0592-5337315 传真：0592-5037203 联系人：林黎云 客户服务热线：400-858-8888 网址：www.xmbankonline.com (7) 宁波银行股份有限公司 注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人: 陆华裕 电话: 0574-89068340 传真：0574-87050024 联系人：胡技勋 客户服务热线：96528、962528 网址：www.nbcb.com.cn (8) 北京银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址: 北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人: 闫冰竹 电话: 010-66223587 传真：010-66225309 联系人：谢晓华 客户服务热线：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn (9) 南京银行股份有限公司 注册地址: 南京市中山路288号 办公地址: 南京市中山路288号 法定代表人: 林复 电话: 025-86775335 联系人：刘晔 客户服务热线：40088-96400 网址：www.njcb.com.cn （10）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦9楼 法定代表人：孙建一 电话：021-38637673 传真：021-50979507 联系人：张莉 客户服务热线：95511-3 网址：www.bank.pingan.com （11）潍坊银行股份有限公司 注册地址：潍坊市奎文区胜利东街5139号 办公地址：潍坊市奎文区胜利东街5139号 法定代表人：史跃峰 电话：0536-8051906 联系人：潘学正 客户服务热线：400-61-96588 网址：www.wfccb.com/ （12）浙商银行股份有限公司 注册地址：浙江杭州庆春路288号 办公地址：浙江杭州庆春路288号 法定代表人：张达洋 电话：0571-87659546 联系人：毛真海 电话：95527 网址：www.czbank.com （13）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 电话：010-66568888 传真：010-66568536 联系人：田薇 客户服务热线：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （14）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客户服务热线：95553 网址：www.htsec.com （15）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨 客户服务热线：400-8888-788、10108998 网址：www.ebscn.com （16）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号23层 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 联系人：吴阳 客户服务热线：95538 网址：www.qlzq.com.cn （17）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧） 法定代表人：杜庆平 电话：022-28451861 传真：022-28451892 联系人：王兆权 客户服务热线：400-651-5988 网址：www.bhzq.com.cn （18）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 法定代表人：杨宇翔 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 联系人：郑舒丽 客户服务热线：400-881-6168 网址：www.pingan.com （19）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务热线：400-8888-111、95565 网址：www.newone.com.cn （20）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：许刚 电话：021-20328704 传真：021-50372474 联系人：吕品 客户服务热线：400-620-8888 网址：www.bocichina.com.cn （21）中航证券有限公司 注册地址： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座 41楼 办公地址： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座 法定代表人： 杜航 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 联系人：戴蕾 客户服务热线：400-886-6567 网址：www.avicsec.com （22）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层 法定代表人：卢长才 电话：0755-83199599 传真：0755-83199545 联系人：袁媛 客户服务热线：0755-83199511 网址：www.csco.com.cn （23）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-65183880 传真：010-65182261 联系人：权唐 客户服务热线：400-888-8108 网址：www.csc108.com （24）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-83290537 传真：025-51863323 联系人：庞晓芸 客户服务热线：400-888-8168、95597 网址：www.htsc.com.cn （25）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市长乐路989号40F 法定代表人：储晓明 电话：021-54041654 传真：021-33388217 联系人：李清怡 客户服务热线：95523或400-889-5523 网址：www.sywg.com.cn （26）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：吴倩 客户服务热线：400-8888-666 网址：www.gtja.com （27）新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：刘汝军 电话：010-83561146 传真：010-83561094 联系人：戴荻 客户服务热线：400-698-9898 网址：www.xsdzq.cn （28）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 客户服务热线： 400-888-8999 网址：www.95579.com （29）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 电话：021-53519888 传真：021-53519888 联系人：张瑾 客户服务热线：400-891-8918、021-962518 网址： www.shzq.com （30）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 客户服务热线：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn （31）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客户服务热线：400-800-0562 网址：www.hysec.com （32）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20 楼 法定代表人： 吴志明 电话：020-87322668 传真：020-87325036 联系人：林洁茹 客户服务热线：020-961303 网址：www.gzs.com.cn （33）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 电话：010-63081000 传真：010-63080978 联系人：唐静 客户服务热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （34）英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层 法定代表人：赵文安 电话：0755-83007069 传真：0755-83007167 联系人：王睿 客户服务热线：0755-26982993 网址：www.ydsc.com.cn （35）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24层-32层 法定代表人：李工 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 联系人：甘霖 客户服务热线：96518、400-809-6518 网址：www.hazq.com （36）国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市县前东街168号 办公地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼 法定代表人：雷建辉 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：徐欣 客户服务热线：95570 网址：www.glsc.com.cn （37）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 电话：010-66045608 传真：010-66045500 联系人：林爽 客户服务热线：010-66045678 网址：www.txsec.com （38）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690126 传真：028-86690126 联系人：刘一宏 客户服务热线：400-660-0109 网址：www.gjzq.com.cn （39）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 法定代表人：朱科敏 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 联系人：汪汇 客户服务热线：95531、400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （40）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：齐晓燕 客户服务热线：95536 网址：www.guosen.com.cn （41）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 电话：023-63786141 传真：023-63786212 联系人：张煜 客户服务热线：400-809-6096 网址：www.swsc.com.cn （42）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人：陈林 电话：021-68777222 传真：021-68777723 联系人：宋歌 客户服务热线：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （43）西藏同信证券有限责任公司 注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄24号楼 法定代表人：贾绍君 电话：021-36533016 传真：021-36533017 联系人：王伟光 客户服务热线：400-881-1177 网址：www.xzsec.com （44）国元证券股份有限公司 注册地址：安微省合肥市寿春路179号 办公地址：安微省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 电话：0551-2246273 传真：0551-2272100 联系人：陈琳琳 客户服务热线：95578 网址：www.gyzq.com.cn （45）华褔证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7-10层 法定代表人：黄金琳 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 联系人：张腾 客户服务热线：0591-96326 网址：www.hfzq.com.cn （46）爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 法定代表人：宫龙云 电话：021-32229888 传真：021-62878783 联系人：陈敏 客户服务热线：021-63340678 网址：www.ajzq.com （47）方正证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层 法定代表人：雷杰 电话：010-57398063 传真：010-57398058 联系人：李芸 客户服务热线：95571 网址：www.foundersc.com （48）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：陈忠 客户服务热线：95558 网址：www.cs.ecitic.com （49）东莞证券有限责任公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 电话：0769-22116557 传真：0769-22119423 联系人：张巧玲 客户服务热线：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn （50）民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人：余政 电话：010-85127622 传真：010-85127917 联系人：赵明 客户服务热线：400-619-8888 网址：www.mszq.com （51）中信万通证券有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 （1507-1510 室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 客户服务热线：0532-95548 网址：www.zxwt.com.cn （52）中邮证券有限责任公司 注册地址：西安市碑林区太白北路320号 办公地址：西安市高新区唐延路5号陕西邮政大厦9-11层 法定代表人：李春太 电话：029-88602147 传真：029-88602138 联系人：马国滨 客户服务热线：4008-888-005 网址：www.cnpsec.com.cn （53）中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人：沈强 电话：0571-85783737 传真：0571-85106383 联系人：李珊 客户服务热线：95548 网址：www.bigsun.com.cn （54）华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心财富大厦 法定代表人：李晓安 电话：0931-8784656 传真：0931-4890118 联系人：杜文珊 客户服务热线：400-689-8888 网址： www.hlzqgs.com （55）华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市西城区金融大街8号 法定代表人：宋德清 电话：010-58568235 传真：010-58568062 联系人：黄恒 客户服务热线：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn （56）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房） 办公地址：广东省广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、 42、43和44楼 法定代表人：孙树明 电话：020-87555888 传真：020-87555305 联系人：黄岚 客户服务热线：95575 网址：www.gf.com.cn （57）浙商证券有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7楼 法定代表人：吴承根 电话：0571-87901912 传真：0571-87902092 联系人：许嘉行 客户服务热线：0571-967777 网址：www.stocke.com.cn （58）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：林俊波 电话：021-68634518 传真：021-68865680 联系人：钟康莺 客户服务热线：400-888-1551 网址：www.xcsc.com （59）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅峰 电话：0755-83709350 传真：0755-83700205 联系人：曲东欧 客户服务热线：95563 网址：www.ghzq.com.cn （60）联讯证券有限责任公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 楼 法定代表人：徐刚 电话：0752-2119397 传真：0752-2119396 联系人：丁宁 客户服务热线：400-8888-929 网址：www.lxzq.com.cn （61）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 客户服务热线：400-600-0686 网址：www.nesc.cn （62）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：福州市湖东路268号证券大厦16F 法定代表人：兰荣 电话：0591-38162212 传真：0591-38507538 联系人：夏中苏 客户服务热线：95562 网址：www.xyzq.com.cn (63) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 电话：0571-28829790，021-60897869 传真： 0571-26698533 联系人：张裕 联系人邮箱： zhangyu@fund123.cn 客户服务热线：400-0766-123 网址：www.fund123.cn （64）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 联系人：童彩平 客户服务热线：400-6788-887 网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com （65）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 电话：021-20613633 传真：021-68596916 联系人： 罗梦 电话：021-20613627 客户服务热线：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （66）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人： 其实 电话：021-54509988-3081 传真： 010-65980408-8000, 联系人： 丁姗姗 客户服务热线：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn （67）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号37244 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系电话：021-38600735 邮政编码：200120 联系人：刘宇 电话：021-38600735 传真：021-38509777 客服电话：400－821－5399 网址：www.noah-fund.com （68)北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号 民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 邮编：100029 电话：010-62020088 联系人： 朱亚菲 联系电话：010-62020088-7042 客服电话：400 888 6661 网址：www.myfund.com （69）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：于杨 电话： 021-20835779 客服电话：400-920-0022 网址:www.licaike.com 3、场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，具 体名单详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-59378854 传真：010-59378991 联系人：徐盖 （三）律师事务所和经办律师 名称：天津嘉德恒时律师事务所 注册地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座10层 1009-1010 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座10层 1009-1010 法定代表人：孟卫民 电话：022-83865255 传真：022-83865266 联系人：续宏帆 经办律师：韩刚、续宏帆 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（021）23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：单峰、魏佳亮 联系人：魏佳亮 四、基金的名称 本基金名称：天弘深证成份指数证券投资基金（LOF） 五、基金的类型 本基金类型：股票型 六、基金的投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证成份指数的有效跟踪，力求 将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年 跟踪误差控制在4%以内。 七、基金的投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数的成份 股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、债券、货币市场工具及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资占基金资产的比例为90-95%，其中投资于深证成份指数成份 股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金、债券资产及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-10%，其中，权证 投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中 的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调 整，以复制和跟踪标的指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因 特殊情况（如成份股停牌、成份股流动性受限等）导致基金无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许 的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。 1、投资组合构建 本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法，按照成份股在标的指数 中的基准权重构建股票投资组合。 2、投资组合调整 本基金根据标的指数成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、 增发新股等情形，对股票投资组合及时进行适度调整。 （1）定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股的定期调整，实施定 期跟踪调整。 （2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股需进行成份股权重临时调整时，本基 金将根据标的指数编制机构发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相 应调整。 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，以有效跟踪标的 指数。 根据法律法规的相关规定及基金合同的约定，如标的指数成份股因投资受 限、流动性受限或其他原因导致成份股权重发生变化时，本基金可对股票投资组 合进行适当调整或采用股票替代等策略，以降低跟踪误差。 本基金可参与IPO新股申购以及成份股增发新股的申购，由此得到的非成份 股将择机卖出。 在法律法规及市场条件允许的情况下，本基金可辅以金融衍生工具进行投资 管理，以有效控制基金的跟踪误差。 九、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：95%×深证成份指数收益率＋5%×银行同业存款利率 本基金是以深证成份指数为标的指数的被动式、指数型基金，以此为业绩比 较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。 如果深证成份指数被停止编制及发布，或者深证成份指数由其他指数替代 （单纯更名除外），或者由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继 续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，基金管理人可以依据审慎性原则 和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的标的指数，并依据市场代表 性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 本基金由于上述原因变更标的指数，需经基金份额持有人大会决议通过，在 报中国证监会核准后，应于正式实施变更前2日内在至少一家指定媒体上予以公 告。 十、风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金产品中高风险、高收益的基金品种， 其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年9 月5日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2014年6月30日，本报告中所列财务数据未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 46,914,558.73 89.48 其中：股票 46,914,558.73 89.48 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 其中：权证 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,507,677.99 6.69 6 其他各项资产 2,010,634.69 3.83 7 合 计 52,432,871.41 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 1,233,056.14 2.37 C 制造业 28,504,992.04 54.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 713,140.08 1.37 F 批发和零售业 1,625,554.88 3.13 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 7,142,335.15 13.73 K 房地产业 5,818,455.10 11.19 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 1,877,025.34 3.61 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 46,914,558.73 90.22 2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％） 1 000002 万 科Ａ 523,873 4,332,429.71 8.33 2 000651 格力电器 136,346 4,015,389.70 7.72 3 000001 平安银行 305,135 3,023,887.85 5.82 4 000333 美的集团 103,992 2,009,125.44 3.86 5 000858 五 粮 液 109,248 1,958,816.64 3.77 6 000776 广发证券 178,614 1,750,417.20 3.37 7 002024 苏宁云商 247,798 1,625,554.88 3.13 8 000063 中兴通讯 112,792 1,479,831.04 2.85 9 000895 双汇发展 37,594 1,345,489.26 2.59 10 000538 云南白药 25,152 1,312,934.40 2.52 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 （1）本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案 调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,388.96 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 733.76 5 应收申购款 1,978,264.88 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 2,010,634.69 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①本基金报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 ②本基金报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字表述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在误差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2010年8月12日，基金业绩数据截至2013年12月31 日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效 日（2010/08/12） -2010/12/31 -2.20% 0.76% 15.85% 1.66% -18.05% -0.90% 2011/01/01- 2011/12/31 -28.12% 1.29% -27.10% 1.31% -1.02% -0.02% 2012/01/01- 2012/12/31 2.56% 1.35% 1.12% 1.36% 1.44% -0.01% 2013/01/01- 2013/12/31 -10.12% 1.39% -10.26% 1.37% 0.14% 0.02% 2014/01/01- 2014/06/30 -8.95% 1.09% -9.08% 1.11% 0.13% -0.02% 自基金合同生效 日（2010/08/12） -2014/06/30 -41.00% 1.27% -30.31% 1.35% -10.69% -0.08% 十三、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额 持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无 须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金 管理人网站上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理 办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理 活动，对本基金管理人于2014年3月28日公告的《天弘深证成份指数证券投资 基金（LOF）招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下： 1、在“一、重要提示”部分，增加了招募说明书更新的时间要求； 2、在“三、基金管理人”部分，根据公司管理基金规模的变化，对本管理 人管理基金的情况、部门组成等进行了更新； 3、在“三、基金管理人”部分，根据公司人员的变动情况，对董事会成员、 监事会成员、高级管理人员、本基金基金经理及投资决策委员会成员进行了更新； 4、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的内容做了相应的更 新； 5、在“五、相关服务机构”部分，对代销机构、会计师事务所的信息进行 了更新； 6、在“十一、基金投资组合报告”部分，按有关规定补充了本基金近一期 投资组合报告的内容； 7、在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金业绩数据，并经基金托管人 复核； 8、在“二十四、其他应披露的事项”部分，对本次更新内容期间的历次公 告进行了补充。 天弘基金管理有限公司 二〇一四年九月二十五日 中财网
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