[发行]嘉实300：更新招募说明书（2014年第2号）
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金（ LOF ） 更新 招募说明书 （2014年第2号） 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF ）由嘉实沪深 300 指数证券 投资基金（ LOF ）变更投资范围 及其相关事宜 而来。 《关于嘉实沪深 300 指数证券投资基金 （ LOF ） 变更投资范围及其相关事项的议案 》经 2012 年 8 月 6 日嘉实沪深 300 指数证券投资基金（ LOF ） 基金份额持有人大会决议通过， 并获中国证监会 201 2 年 8 月 21 日证监许可［ 201 2 ］ 1146 号文 核准。自 201 2 年 8 月 21 日起，由《 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 基金合同》修订而成的《 嘉 实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF ） 基金合同》生效，原《 嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同 》同日起失效。 本招募说明书是对原《 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF ） 招 募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准 。 基 金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准，但 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明 书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面 了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中 出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统 性风险、个别证 券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理 风险、本基金的特定风险等等。 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF ） （以下简称“本基金”）为 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“ 嘉实沪 深 300 ETF ”）的联接基金，主要通过投资于 嘉实沪深 300 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。因此，本基金的业绩表现与 嘉实沪深 300 指数及 嘉实沪深 300 ETF 的表现密切相关。本基 金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者在 投资本基金之前 ，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书所载内容截止日为2014年8月21日（特别事项注明除外）， 有关财务数据 和净值表现截止日为2014年6月30日（未经审计） 目 录 一、绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 4 二、释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 5 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ .............................. 8 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................ 16 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ........................ 18 六、基金的历史沿革和存续 ................................ ................................ ................................ ......... 38 七、基金份额的交易 ................................ ................................ ................................ .................... 39 八、基金份额的申购和赎回 ................................ ................................ ................................ ......... 41 九、基金份额的非交易过户和基金间转换 ................................ ................................ ................. 48 十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 ................................ ............................. 51 十一、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ........................ 52 十二、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ........................ 61 十三、基金的融资融券和转融通 ................................ ................................ ................................ . 63 十四、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ........................ 63 十五、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ .................... 64 十六、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ............. 67 十七、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ............. 68 十八、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ............. 71 十九、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ................. 72 二十、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ............................ 75 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ................................ . 78 二十二、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ..... 80 二十三、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ............................. 97 二十四、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ........................... 106 二十五、其它应披露事项 ................................ ................................ ................................ ........... 108 二十六、招募说明书的存放及其查阅方式 ................................ ................................ ............... 108 二十七、备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 109 一、绪言 本基金由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基 金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理 办法》（以下简称《销售办法 》）、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》（以下简称《业 务规则》）、《 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF ） 基金合同》（以 下简称 “ 基金合同 ” ）及其它有关规定募集。 本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《证券投资基金信息披露管理 办法》（以下简称《信息披露办法》）以及 基金合同 等编写。 本招募说明书阐述了 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF ） 的 投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者 在做出投资决策前应当仔细 阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和 基金合同 的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 序号 词语 释义 1 招募说明书或本 招募说明书 指《 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （ LOF ） 招募说明书》 2 基金合同 指《 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （ LOF ） 基金合同》及对 基金合同 的任何修订和补充。 3 《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日 经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过并于 2004 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和 国证券投资基金法》。 4 《运作办法》 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会发布并于同年 7 月 1 日起 施行的《证券投资基金运作管理办法》。 5 《销售办法》 指 20 11 年 6 月 9 日由中国证监会发布并于同年 10 月 1 日起施 行的《证券投资基金销售管理办法》。 6 《信息披露办法》 指 2004 年 6 月 11 日由中国证监会发布并于 2004 年 7 月 1 日 起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》。 7 《业务规则》 指 2004 年 8 月 17 日深圳证券交易所发布并于 2004 年 8 月 17 日起施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》。 8 元 指人民币元 9 本基金 指 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF ） 10 原基金 指本基金的前身嘉实沪深 300 指数证券投资基金（ LOF ） 11 原基金变更 指根据中国证监会核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（ LOF ） 基金份额持有人大会决议生效的文件和相关公告，原基金变更为 本基金后 涉及的一系列变更 12 中国证监会 指中国证券监督管理 委员会 13 中国银监会 指中国银行业监督管理委员会 14 基金管理人 指嘉实基金管理有限公司 15 基金托管人 指中国银行股份有限公司（以下简称 “ 中国银行 ” ） 16 注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人基 金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 17 注册登记代理机 构 指接受基金管理人委托代为办理本基金注册登记业务的机构。 18 销售场所 指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内。 19 场外 指 通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和 赎回的场所。 20 场内 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、上市交 易的场所。 21 代销机构 指接受基金管理人委托代为办理本基金的认购、申购、赎回及转 托管等业务的机构。 22 销售机构 指基金管理人及基金代销机构。 23 会员单位 指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。 24 注册登记人 指中国证券登记结算有限责任公司。 25 注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统。 26 证券登记结 算系 统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统。 27 基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管 理人、基金托管人和基金份额持有人。 28 基金投资者 指个人投资者和机构投资者。 29 个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于 证券投资基金的自然人投资者。 30 机构投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于 证券投资基金的法人、社会团体或其他组织。 31 基金合同生效日 指基金募集期结束并达到合同生效条 件后向中国证监会办理基金 合同备案手续并收到其书面确认之日。 32 募集期 指自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月。 33 存续期 指基金合同生效至基金合同终止，基金存续的不定期之期限。 34 日 / 天 指公历日 35 月 指公历月 36 发售 指场外认购和场内认购。 37 场外认购 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本基金份额的 行为。 38 场内认购 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本基金份额的 行为。 39 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。 40 T 日 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 日期。 41 T+N 日 指自 T 日起第 N 个工作日（不包含 T 日）。 42 开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。 43 认购 指在本基金募集期内，投资者申请购买本基金份额的行为。 44 申购 指在本基金基金合同生效后，投资者申请购买本基金份额的行为。 45 赎回 指基金份额持有人按基金合同规定的条件，要求基金管理人购回 本基金份额的行为。 46 上市交易 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖 基金 份额的行为。 47 系统内转托管 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网 点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行 转托管的行为。 48 《登记结算业务 实施细则》 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型 开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订； 49 交易型开放式指 数证券投资基金 指《登记结算业务实施细则》定义的 “ 交易型开放式指数基金 ” ； 50 标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的沪深 300 指数及其未来可能发 生的变更； 51 目标 ETF 另一 获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金（以下 简称 “ETF” ），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金以嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金（以下简称 “ 嘉实沪深 300 ETF” ）为目标 ETF ； 52 ETF 联接基金 将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF ，与目 标 ETF 的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金，本基金是联接其 所投资的目标 ETF 的 ETF 联接基金； 53 跨系统转登记 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统 间进行转登记的行为。 54 开放式基金账户 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账 户，记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登记系 统 55 证券账户 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户， 包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户，记录在该账户下 的基金份额登记在注册登记人的证券登记结算系统。 56 巨额赎回 指在单个开放日内，本基金净赎回申请份额（本基金赎回申请总 份额扣除申购申请总份额之余额）超过上一开放日本基金总份额 的 10% 的情形。 57 基金收益 指基金投资所得债券利息、股票分红、买卖证券差价、银行存款 利息及其他合法收入。 58 基金资产总值 指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和。 59 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值。 60 基金份额净值 指基金资产净值除以基金份额总数。 61 基金份额价格： 指基金场内基金份额交易价格按照交易所交易系统集中竞价产 生，基金份额申购赎回价格按照基金份额净值加减一定的手续费 产生； 62 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程。 63 不可抗力 指任何无法预见、无法避免和无法克服的事件或因素，包括但不 限于地震、洪水等自然灾害，战争、骚乱、火灾、政府征用、没 收，相关法律、法规的变更，突发停电或其他突发事件、证券交 易场所暂停或停止交易。 64 指定媒体和网站 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网网站，包 括但不限于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证 券交易所网站（ http://www.szse.cn ），基金管理人网 站 （ http://www.jsfund.cn ）。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1 、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01 - 03 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 安奎 总经理 赵学军 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1 .5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 4 0 % ，德意志资产管理（亚洲）有限公司 30 % ， 立信投 资有限责任公司 3 0 % 。 存续期间 持续经营 电话 （ 010 ） 65 215588 传真 （ 010 ） 65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字 [1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立，是中国第一批基金管理公司之一 ， 是 中外合资基金管理公司 。公司注册地上海，总部 设在北京 并设 深圳、成都 、杭州、青岛 、南京、福州 、广州 分公司。公司获得 首批 全国社保 基金、企业年金投资管理人 、 QDII 资格 和 特定资产管理业务 资格 。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 2 . 管理基金情况 截止 20 1 4 年 9 月 19 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、 6 4 只开放式证 券投资基金，具体包括 嘉实 丰和 价值封闭 、嘉实成长收益 混合 、嘉实增长 混合 、嘉实稳健 混 合 、嘉实债券、嘉实服务增值行业 混合 、嘉实货币、嘉实 沪深 300 ETF 联接 （ LOF ） 、 嘉实超 短债 债券 、嘉实主题 混合 、嘉实策略 混合 、嘉实优质企业 股票 、嘉实海外中国股票 （ QDII ） 、 嘉实研究精选 股票 、嘉实多元债券 、嘉实量化阿尔法股票 、嘉实回报混合 、嘉实基本面 50 指数（ LOF ） 、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券 、嘉实 H 股指数（ QDII - LOF ）、嘉实 主题新动力股票、嘉实多利分级债券 、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉实 深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（ QDII - FOF - LOF ）、嘉实信用债券 、嘉实周期优选股 票、嘉实安心货币 、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接 、 嘉实沪深 300ETF 、嘉实 优化红利股票 、 嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、 嘉实纯债债券、 嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期 债券 、嘉实中证 500ET F 联接 、嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票 （ QDII ）、 嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活 钱包货币 、 嘉实泰和混合 、 嘉实薪金宝货币 、嘉实对冲套利定期开放混合、 嘉实中证医药卫 生 ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月理财债券 、 嘉实医疗 保健股票 、 嘉实新兴产业股票 。 其中嘉实增长 混合 、嘉实稳健 混合 和嘉实债券属于嘉实理财 通系列基金 。同时，管理 多 个全国社保基金 、企业年金 、特定客户资产 投资组合。 （二）主要 人员情况 1 、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托 投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责 任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。 2011 年 8 月 5 日起任嘉实基金管理有限公司董事长 。 赵学军先生，董事、总经理 ， 经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视 设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎 期货经纪有 限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。 2000 年 10 月至今任嘉 实基金管理有限公司总经理。 高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长， 外企服务总公司宏银实业公司副总经理。 1996 年 9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁 助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。 Bernd Amlung 先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989 年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管 理公司（ Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球战略与业务发展部负责人， MD 。 Mark Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任 达灵顿商品 (Darlington Commodities) 商品交易主管，贝恩 (Bain&Company) 期货与商品部负 责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、 MD 。现任德意志资产管理（纽约） 全球首席运营官、 MD 。 韩家乐先生，董事， 1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。 1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券 投资咨询有限公司总经理； 1994 年至今任北京德恒有限责任公司总经 理； 2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国 世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004 至今 任万盟并购集团董事长。 张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾 任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院 副教授、副院长。 1997 年至 今任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学 法学院副教授，担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法 学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理 委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。 朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理 委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金 管理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。 2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部 总经理。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。 王利刚 先生，监事 ， 经济学学士。 2001 年 2 月 至今，就职于嘉实基金管理有限公司综 合管理部、人力资源部， 历任 人力资源部 副总监、总监 。 曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团， 2 003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。 2008 年 7 月至今，就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究 生，经济师。 1981 年 6 月至 1996 年 10 月 任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今任职于 嘉实基金管理有限 公司 ，历任督察员和公司副总经理。 张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾 任嘉实基金管理有限公 司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。 戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA 。 历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证 券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。 2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公 司任公司总经理助理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 2 、基金经理 （ 1 ）现任基金经理 杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有 16 年证券从业经验。 曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中 心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理， 2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7 月 7 日任万家（原天同） 180 指数证券投资基金基金经理。 2004 年 7 月加入嘉实基金管理有限公 司， 2012 年 3 月 22 日至 2014 年 5 月 9 日任嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接基金经理， 2013 年 2 月 5 日至 2014 年 6 月 20 日任嘉实中证中期 企业债指数（ LOF ）基金经理， 2013 年 5 月 10 日至 2014 年 6 月 20 日任嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接基金经 理。 2012 年 5 月 7 日至今任嘉实沪深 300ETF 基金经理， 2013 年 2 月 6 日至今任嘉实中证 500ETF 基金经理， 2013 年 3 月 22 日至今任嘉实中证 500ETF 联接基金经理， 2014 年 3 月 11 日 至今任嘉实深证基本面 120ETF 、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实基本面 50 、 嘉实 H 股指 数 (QDII - LOF) 、嘉实黄金（ QDII - FOF - LOF ） 基金经理 。 2005 年 8 月 29 日至今 任 本 基金 基金 经理。 （ 2 ） 历任基金经理 本基金无历任基金经理。 3 、 股票投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司总经理助理兼公 司 首席投资官（股票业务）邵健先生，公司总经理赵学军先生，公司研究 总监陈勤先生，资 深基金经理邹唯先生、张弢先生，定量投资部负责人张自力先生。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金 财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制中期和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、有关法律、法规和中国证监会 规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1 、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制全权处理本基金的投资。 2 、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止违反法律法规行为的发生。 3 、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产用于下列投 资或活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资或 者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券； （ 6 ）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （ 7 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 8 ）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4 、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （ 1 ）越权或违规经营，违反基金合同或托管 协议； （ 2 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 3 ）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （ 4 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 5 ）玩忽职守、滥用职权； （ 6 ）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （ 7 ）除按依法进行基金资产管理外，直接或间接进行其他股票投资； （ 8 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利 益。 （ 2 ）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利 益。 （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （ 4 ）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1 ．内部控制制度概述 为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持 有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已 建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总 揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人 力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门 业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2. 内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各 个环节； （ 2 ）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （ 3 ）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （ 4 ） 相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 分工，操作相互独立。 （ 5 ） 成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3 、内部控制组织体系 （ 1 ）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会，负责检查公司 内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分 发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （ 2 ） 股票投资决策委员会由公司总经理、总经理助理、总监及资深基金经理组成，负 责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （ 3 ）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察 长 以及相 关部门负责人组成 ，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 （ 4 ）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核，定期和不定期向董 事会报告公司内部控制执行情况。 （ 5 ）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性 和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流 程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度 的执行情况的监察稽核工作。 （ 6 ）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 （ 7 ）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围， 保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应 的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4 、内部控制措施 公司确立 “ 制度上控制风险、技术上量化风险 ” ，积极吸收或采用先进的风险控制技术和 手段，进行内部控制和风险管理。 （ 1 ）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当 关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （ 2 ）公司设置的 组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授 权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民 主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部 监督和反馈系统。 （ 3 ）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并 以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡； （ 4 ） 公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位 要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （ 5 ）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析， 及时防范和化解风险。 （ 6 ）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标 准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容 和时效。 ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改 或取消授权。 （ 7 ）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和 完整地反映基金财产的状况。 （ 8 ）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、 IT 等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 （ 9 ）建立和维护信息管理系统 ，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确 的报告途径。 （ 10 ）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 （ 11 ）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。 （ 12 ）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情 况进行持续的监督， 保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细， 按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查，确保公司各项制度、业务符合有关法 律、行政法规、部门规章及行业监管规则。 ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风 险点，界定风险责任人，设计内部风险点自我评估表，对风险点进行评估和分析，并由监察 稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。 ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为 ，在告知总经理和其他有关高级管 理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5 、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （ 2 ）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整 法定代表人： 田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管业务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：王永民 客服电话： 95566 传真：（ 010 ） 66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务 的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构银行间债 券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金 托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系 。在国 内，中国银行是首家开展绩效评估、风险 管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2014 年 6 月 30 日，中国银行已托管 276 只证券投资基金，其中境内基金 251 只， QDII 基金 25 只，覆 盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视， 工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后 评价。 2007 年起，中国银行连续聘请外 部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。 2013 年，中国银行同时获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投 资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 五、相关服务机构 （一） 柜台（场外） 基金份额发售机构 1. 直销机构 （ 1 ）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号 万豪中心 D 座 12 层 电话 （ 010 ） 65 21558 8 传真 （ 010 ） 65 215577 联系人 赵 佳 （ 2 ）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01 - 03 单元 电话 （ 021 ） 38789658 传真 （ 021 ） 68880023 联系人 鲍东华 （ 3 ）嘉实基金管理有限公司 成都分公司 办公地址 成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 电话 （ 028 ） 86202100 传真 （ 028 ） 86202100 联系人 王启明 （ 4 ）嘉实基金管理有限公司 深圳分公司 办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202 电话 （ 0755 ） 25870686 传真 （ 0755 ） 25870663 联系人 周炜 （ 5 ）嘉实基金管理有限公司 青岛分公司 办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室 电话 （0532）66777766 传真 （0532）66777676 联系人 陈建林 （ 6 ）嘉实基金管理有限公司 杭州分公司 办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室 电话 （0571）87759328 传真 （0571）87759331 联系人 章文雷 （ 7 ） 嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四 路 158 号环球广场 25 层 04 单元 电话 （ 0591 ） 88013673 传真 （ 0591 ） 88013670 联系人 吴志锋 （ 8 ）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东 路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 （ 025 ） 66671118 传真 （ 025 ） 66671100 联系人 徐莉莉 （ 9 ）嘉实基金管理有限公司 广州 分公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415 - 2416 室 电话 （ 020 ） 8755 5163 传真 （ 0 20 ） 81552120 联系人 庄文胜 2. 代销机构 (1) 中国银行股份有限公司 (2) 中国农业银行股份有限公司 (3) 中国工商银行股份有限公司 (4) 中国建设银行股份有限公司 (5) 招商银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人 田国立 电话 （ 010 ） 66596688 传真 （ 010 ） 66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛 电话 （ 010 ） 85108227 传真 （ 010 ） 85109219 网址 www.abchina.com 客服电话 95599 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人 姜建清 联系人 陶仲伟 电话 010 - 66105662 传真 010 - 66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 住所 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心 法定代表人 王洪章 网址 www.ccb.com 客服电话 95 533 住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏 电话 （ 0755 ） 83198888 传真 （ 0755 ） 83195050 网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555 (6) 交通银行股份有限公司 (7) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 (8) 上海浦东发展银行股份有限公司 (9) 兴业银行股份有限公司 (10) 中国民生银行股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 188 号 注册地址 上海市银城中路 188 号 法定代表人 牛锡明 联系人 曹榕 电话 021 － 58781234 传真 021 － 58408483 网址 www.bankcomm.com 客服电话 9 5559 办公地址 北京市西城区金融大街 3 号 注册地址 北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人 李国华 联系人 王硕 传真 （ 010 ） 68858117 网址 www.psbc.com 客服电话 95580 办公地址 上海市中山东一路 12 号 注册地址 上海市中山东一路 12 号 法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云 电话 （ 021 ） 61618888 传真 （ 021 ） 63604199 网址 www.spdb.com.cn 客服电话 9 5528 住所 福州市湖东路 154 办公地址 上海市江宁路 168 法定代表人 高建平 联系人 刘玲 电话 （ 021 ） 52629999 传真 （ 021 ） 62569070 网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人 董文标 联系人 杨成茜 电话 (010)58560666 传真 （ 010 ） 57092611 网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 (11) 中信银行 股份有限公司 (12) 华夏银行股份有限公司 (13) 北京银行股份有限公司 (14) 平安银行股份有限公司 (15) 宁波银行股份有限公司 (16) 中国光大银行股份有限公司 (17) 东莞银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰 网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 22（未完）  |