[发行]国富300：更新招募说明书摘要（2014年第2号）
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) （2014年第2号） 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 【重要提示】 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金“）经中国证监会 2009年7月20日证监基金字【2009】652号文核准募集，本基金的基金合同于2009年9 月3日生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人保证本招募说明书摘要的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不 表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的 非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。本基金为股票型基金，属 证券投资基金中的较高风险与较高收益品种。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金 的招募说明书及基金合同。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年9月3日，有关财务数据和净值表现截止 日为2014年6月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二 层 办公地址：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层 法定代表人：吴显玲 成立日期：2004年11月15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.2亿元人民币 存续期限：50年 联系人：沈增 联系电话：021-3855 -5555 股权结构：国海证券股份有限公司(原名“国海证券有限责任公司”)持有51%股权，邓普 顿国际股份有限公司持有49%股权 （二）主要人员情况 1、董事会成员： 董事长吴显玲女士，中共党员，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行广西壮族自治 区金融管理处主任科员，广西证券交易中心副总经理（主持全面工作），广西证券登记有限 责任公司法定代表人、总经理，广西证券有限责任公司副总裁，国海证券有限责任公司副总 裁，国海富兰克林基金管理有限公司督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长、 代为履行总经理职责，同时兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事长。 副董事长阮博文（William Y. Yun）先生，工商管理硕士，CFA。阮博文先生现任富兰 克林邓普顿投资集团执行副总裁,并负责特定和另类投资团队，同时兼任国海富兰克林资产 管理（上海）有限公司董事。阮先生担任Franklin Resources, Inc.的管理人员，亦是该公 司的投资管理和风险管理委员会成员。他也是Fiduciary Trust Company International(“Fiduciary Trust”)的董事会成员，于1992年加入Fiduciary Trust 担任 基金经理8年，之后成为执行副总裁，负责Fiduciary Trust的全球权益类部门，并在2000 年至2005年期间担任Fiduciary Trust的总裁。他于2002年又担任Franklin Templeton Institutional的总裁，负责富兰克林邓普顿全球业务发展团队的机构业务，其职责还包括 负责富兰克林邓普顿养老金固定收益计划和投资固定缴款业务，以及负责Franklin Templeton Portfolio Advisors通过投资顾问和咨询人员为个人和机构客户提供专户管理。 在2008年，他开始担任目前与富兰克林邓普顿投资集团的职务。 董事张雅锋女士，中共党员，研究生学历。历任广西壮族自治区商业厅副处长、处长， 广西凭祥市委副书记、广西商业大厦副总经理、广西南方商业集团公司董事长兼总经理、党 总支书记，广西壮族自治区证券办发行部主任、中国证监会南宁特派办副主任、广西投资集 团有限公司副总经理、广西证券有限责任公司增资扩股筹备组组长、国海证券有限责任公司 董事长、党委书记，国海富兰克林基金管理有限公司董事长、董事。现任广西投资集团有限 公司董事、国海证券股份有限公司董事长、党委书记、国海良时期货有限公司董事、国海创 新资本投资管理有限公司董事。 董事麦敬恩（Gregory E. McGowan）先生，硕士学位以及法学博士学位。现任邓普顿国 际股份有限公司执行副总裁，以及国海富兰克林基金管理有限公司股东代表，同时兼任国海 富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。麦敬恩先生还担任多个富兰克林邓普顿公司董事， 其中包括：Templeton Investment Counsel, LLC，Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.（卢森堡），富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司（香港），邓普顿资产管理公司（新 加坡），Franklin Templeton Holding Limited（毛里求斯），Franklin Templeton Services Limited（爱尔兰）以及Franklin Templeton Asset Strategies, Inc.（美国）。麦敬恩先生于1986年加入 富兰克林邓普顿投资集团，并担任Templeton Global Advisors Limited （巴哈马）执行副总 裁。在加入富兰克林邓普顿投资集团之前，麦敬恩先生是美国证券交易委员会的资深律师。 董事齐国旗先生，中共党员，经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长，君安 证券有限责任公司债券业务部总经理助理、副总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务 一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人，民生证券有限责任公司副 总经理，国海证券有限责任公司副总裁、总裁，国海良时期货有限公司董事，国海富兰克林 基金管理有限公司董事。现任国海证券股份有限公司总裁、国海创新资本投资管理有限公司 董事，国海证券股份有限公司深圳分公司总经理，同时兼任国海富兰克林资产管理（上海） 有限公司董事。 董事胡德忠先生，中共党员，管理学博士，经济师。历任广西证券有限责任公司深圳营 业部总经理助理、副总经理，深圳深南中路证券营业部总经理，广西证券（2011年10月增资 扩股并更名为国海证券）有限责任公司公司总经理助理兼经纪业务部总经理，国海富兰克林 基金管理有限公司副总经理，上海凯石投资管理有限公司董事副总经理，国海证券有限责任 公司经纪业务事业总部总经理、公司常务副总裁兼经纪业务事业总部总经理，国海证券股份 有限公司经纪业务事业总部总经理。现任国海证券股份有限公司公司常务副总裁，国海创新 资本投资管理有限公司董事。 董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上 海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、银行家信托有限公司（英国）联席董事、德意志信托 （香港）有限公司董事、德意志银行（香港）副总裁。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有 限公司大中华区总监及董事。 独立董事张忠国先生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任广西柳州地区财 政局副局长，广西鹿寨县人民政府副县长，柳州地区行署副秘书长、财办主任，广西财政厅 预算处处长，广西财政厅总会计师、副厅长（享受正厅级待遇）。现任广西注册会计师协会 会长、广西五洲交通股份有限公司独立董事。 独立董事洪荣光先生，MBA商学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一 大股东（后与元大京华证券股份有限公司合并）、H&Q（Hambrecht & Quist Group）汉茂风 险投资公司董事、越南国家投资基金公司董事、邓普顿新兴市场信托股份有限公司董事、邓 普顿开发中国投资信托基金（卢森堡）董事、台股指数基金公司（英国）董事、菲律宾信安 银行董事、富兰克林邓普顿国际基金董事、益民基金管理有限公司独立董事。现任兴亚置业 集团（中国）董事长、亚洲环球证券公司（香港）董事长、菲律宾信安银行独立董事。 独立董事陈伟力女士，大学本科学历。历任美国斯坦福大学访问学者，中国新技术创业 投资公司副总经理，中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记。现任天津市海运股份有 限公司独立董事。 独立董事徐同女士，经济学硕士，曾任上海普陀区政协委员。历任深圳特区证券公司交 易部经理、办公室主任、深圳上证总经理，国泰证券公司总经理助理，北京证券公司副总经 理，北京华远集团总经济师，国都证券公司总经济师。现任三亚财经论坛发展有限公司董事。 2、监事会成员 监事会主席余天丽女士，经济学学士。历任富达基金（香港）有限公司投资服务代表， Asiabondportal.com营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲区项目经理，英国保诚资产 管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事，瑞士信贷资产管理（新加坡）有 限公司亚洲区产品发展部总监，工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富 兰克林邓普顿资本控股有限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部 董事。 监事刘俊红女士，硕士研究生，律师。历任国海证券有限责任公司董事会秘书、合规 总监、副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司督察长，国海良时期货有限公司监事、监事 长、董事长、董事，国海证券股份有限公司副总裁、合规总监。现任国海证券股份有限公司 副总裁兼合规总监，国海良时期货有限公司董事。 监事张志强先生，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学 数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究 所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公 司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有 限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职 工监事。 监事戴刚先生，工商管理硕士、专业会计硕士， FRM、CFA。历任重庆工程建设总公司 预算管理部助理工程师、韩国三星集团上海代表处建设项目投资经理、湘财证券有限责任公 司资产管理部高级经理、浦银安盛基金管理有限公司筹备组成员、风险管理部总监、职工监 事。现任国海富兰克林基金管理有限公司风控与信息技术总监兼风险控制部总经理、职工监 事。 3、经营管理层人员 副总经理张晓东先生，美国多米尼克学院国际经济政治分析硕士。历任中国企业管理 无锡培训中心助教、中欧管理研究生项目（现改为中欧国际管理学院）助教/中方院长助理， 无锡虹美电器集团销售/项目经理，美国纽堡太平洋投资管理公司高级投资经理， 阳光国际 管理公司董事， 中信资本市场控股公司董事（非董事会成员），国海富兰克林基金管理有限 公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理兼公募基金投资决策委员会主 席，首席基金经理，管理国富弹性市值股票基金及国富深化价值股票基金。 副总经理徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。 历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基 金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理、国海富兰克林基金管理有 限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总 经理、投资总监、研究分析部总经理，国富中国收益混合基金、国富潜力组合股票基金和国 富研究精选股票基金基金经理。 副总经理李彪先生，硕士研究生，副研究员。历任内蒙古大学经济系讲师、中国证监 会海南证监局证券期货市场监管处处长、证券机构监管处处长、稽查处处长、国海富兰克林 基金管理有限公司督察长助理、督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。 副总经理胡昕彦女士，工商管理硕士。历任中国银行上海市分行会计科科员，汇丰数 据处理（上海）有限公司共同基金部高级专员，2004年加入国海富兰克林基金管理有限公 司，先后担任基金事务部副总经理、行政管理部副总经理、行政管理部总经理、总经理助理。 现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。 注：经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，自2013 年9月9日起李雄厚先生不再担任本基金管理公司总经理职务（详情请参见2013 年9 月 10 日刊登的《国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告》）。本报告期内，在 新任总经理正式就任前，由董事长吴显玲女士代为履行总经理职责，吴显玲女士简历详见董 事会成员介绍。 4、督察长 督察长储丽莉女士，中共党员，英国伦敦大学亚非学院法律硕士。历任上海物资贸易中 心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理、李宁体育（上海）有限公司法律顾问。2005 年加入国海富兰克林基金管理有限公司，先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核 部副总经理、监察稽核部总经理。自2006年起，还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富 兰克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问，同时兼任国海富兰克林资产 管理（上海）有限公司董事会秘书。 5、基金经理 现任基金经理： 张志强先生，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学数 学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究所 高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司 首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限 公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工 监事。 历任基金经理 2009年9月至2014年2月由赵晓东先生担任本基金基金经理。 6、投资决策委员会成员 本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成：吴显玲女士（董事长、代为履行总经理职责）；张晓 东先生（公司副总经理、公募基金投资决策委员会主席、首席基金经理）；徐荔蓉先生（公 司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理）；刁晖宇先生（固定收益投资总监、 QDII投资总监、基金经理）；张志强先生（量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金 经理、职工监事）；戴刚先生（风控与信息技术总监兼风险控制部总经理、职工监事）；赵晓 东先生（基金经理）。 储丽莉女士（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：蒋超良 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-68121510 传真：010-68121816 联系人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方 对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农 业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁 奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发 的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托 资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险 管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程 师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理 层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止2014年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基 金共213只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、 大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合 型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证 券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基 金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收 益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、 银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券 投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强 收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投 资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分 红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基 金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券 投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚 四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投 资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券 投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、 长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双 动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投 资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮 核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合 型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票 型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基 金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券 型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式 证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金 (LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国 海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基 金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资 基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成 长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投 资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深 300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基 金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债 券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证 券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工 银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小 盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股 票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造 股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配 置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资 基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基 金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消 费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数 分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投 资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票 型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保 本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资 基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会 责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债 券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基 金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易 方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、 大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债 券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数 增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型 证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资 基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方 中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长 城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转 债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本 混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱 动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基 金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究 阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一 年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式 证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型 证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券 投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混 合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资 基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长 盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安 达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基 金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银 瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁 恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债 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业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生， 技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投 资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通 过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基 金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二 层 办公地址：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层 法定代表人：吴显玲 联系人：王蓉婕 联系电话：021-3855 5678 传真：021-6887 0708 2、代销机构： （1） 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘一宁 电话：010-85108227 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 公司网址：www.abchina.com （2） 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66107900 传真：010-66107914 客户服务电话：95588 联系人：查樱 公司网址：www.icbc.com.cn （3） 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （4） 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 电话：010-66275654 传真：010-66275654 联系人：王琳 客户服务电话：95533 公司网址：www.ccb.com （5） 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 联系人：陈春林 传真：010-68858117 客户服务电话：95580 公司网址：www.psbc.com （6） 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （7） 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 传真：010-65550827 联系人：丰靖 客户服务电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com （8） 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 电话：010-85238667 传真：010-85238680 联系人：郑鹏 客户服务电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn （9） 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 传真：010-57092611 联系人：杨成茜 客户服务电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （10） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888 传真：021-63604199 联系人：唐苑 客户服务电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn （11） 宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 联系人：胡技勋 客户服务电话：96528（上海、北京地区962528） 公司网址：www.nbcb.com.cn （12） 东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表人：廖玉林 电话：0769-22119061 传真：0769-22117730 联系人：陈幸 客户服务电话：4001196228 公司网址：www.dongguanbank.cn （13） 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 办公地址：天津市河西区马场道201-205号 法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏 传真：022-58316569 客户服务电话：400-888-8811 公司网址：www.cbhb.com.cn （14） 杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市建国中路99号 法定代表人：张晨 联系人：胡莹 电话：0571-87923324 传真：0571-87923214 客服电话：96592 公司网址：www.urcb.com （15） 苏州银行股份有限公司 注册地址：中国苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人：王兰凤 联系人：项喻楠 电话：0512-69868373 传真：0512-69868370 客服电话：96067 公司网址：www.suzhoubank.com （16） 国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦 法定代表人：张雅锋 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 联系人：牛孟宇 客户服务电话：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn （17） 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （18） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：万建华 客户服务电话：400-8888-666 公司网址：www.gtja.com （19） 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （20） 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客户服务电话：400-888-8888 电话：010-66568430 联系人：宋明 公司网址：www.chinastock.com.cn （21） 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 客户服务电话： 95562 业务联系电话：021-38162212 业务联系人：夏中苏 公司网址：www.xyzq.com.cn （22） 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 电话：021-54033888 客户服务电话：95523、4008895523 联系人：邓寒冰 公司网址：www.sywg.com （23） 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务电话：95565、400-8888-111 公司网址：www.newone.com.cn （24） 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：顾凌 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （25） 齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889357 客户服务电话：95538 公司网址： www.qlzq.com.cn （26） 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 电话：020-87555888 客户服务电话：95575 联系人：黄岚 公司网址：www.gf.com.cn （27） 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 客户服务电话：400-600-0686 公司网址：www.nesc.cn （28） 山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 客户服务电话：400-666-1618、95573 公司网址：www.i618.com.cn （29） 财富证券有限责任公司 地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：蔡一兵 电话：0731-4403319 传真：0731-4403439 联系人：郭磊 客户服务电话：0731-4403340 公司网址：www.cfzq.com （30） 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 传真：010-66045521 客户服务电话：010-66045678 联系人：尹伶 联系电话：010-66045608 公司网址：www.txsec.com 天相基金网网站：www.jjm.com.cn （31） 南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 法人代表：张华东 联系电话：025-83364032 联系人：徐翔 传真：025-83320066 客户服务电话：400-828-5888 公司网址：www.njzq.com.cn （32） 中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼 法定代表人：沈强 联系人：李珊 联系电话：0571-87112507 传真：0571-85783771 客户服务电话：95548 公司网址： www.bigsun.com.cn （33） 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 客户服务电话：400-8001-001 公司网址：www.essence.com.cn （34） 华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-83290979 传真：025-51863323 联系人：万鸣 客户服务电话：95597 公司网址： www.htsc.com.cn （35） 湘财证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：陈学荣 电话：0731-84451488 传真：021-68865680 联系人：钟康莺 联系人电话：021-68634518-8503 客户服务电话：400-888-1551 公司网址：www.xcsc.com （36） 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号 通讯地址：上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人：龚德雄 联系人：张瑾 联系电话：021-53519888 客户服务电话：021-962518，4008-918-918（全国） 公司网址：www.962518.com （37） 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 通讯地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：蔡咏 电话：0551-62246273 传真：0551-62272108 联系人：陈琳琳 客户服务电话：400-8888-777或95578、安徽省内客服电话：96888 公司网址：www.gyzq.com.cn （38） 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 通讯地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨、李芳芳 客户服务电话：10108998、400-888-8788、95525 公司网址：www.ebscn.com （39） 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 联系人：王一彦 电话：021-20333910 传真：021-50498825 客户服务电话：95531；400-888-8588 公司网址：www.longone.com.cn （40） 江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 通讯地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 电话：0451-85863696 传真：0451-82287211 联系人：张背北 客户服务电话：400-666-2288 公司网址：www.jhzq.com.cn （41） 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：齐晓燕 客户服务电话: 95536 公司网址：www.guosen.com.cn （42） 宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 法定代表人：冯戎 电话：010-88085338 传真：010-88085240 联系人：李巍 客户服务电话：4008-000-562（全国） 公司网址：www.hysec.com （43） 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 电话：021-68778790 传真：021-68778113 联系人：刘闻川 客户咨询电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com （44） 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 联系人：张腾 客户服务电话：96326（福建省外加拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （45） 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务热线：95579或4008-888-999 客户服务网站：www.95579.com （46） 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务热线：95548 公司网址：www.citicssd.com （47） 上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人：杨锐 电话：021-38784818 传真：021-68775878 联系人：倪丹 客户服务电话：021-68777877 公司网址：www.shhxzq.com （48） 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：邓爱萍 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com （49） 杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 电话：0571-28829790 传真：0571-26698533 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （50） 上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （51） 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （52） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38602377 传真：021-38602300 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （53） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678 传真：021-58788678-8101 客户服务电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com （54） 北京展恒基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层 法定代表人：闫振杰 联系人：焦琳 客户服务电话：400-888-6661 公司网址：www.myfp.cn （55） 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦1002 室 法定代表人：王莉 客户服务电话：400-920-0022 和讯理财客网址： licaike.hexun.com （56） 万银财富(北京)基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201 法定代表人：李招弟 客户服务电话：400-808-0069 公司网址：www.wy-fund.com 基金管理人可根据有关法律法规规定，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 （二）注册登记机构 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二 层 办公地址：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层 法定代表人：吴显玲 电话：021-3855 5511 联系人：胡昕彦 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 联系电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：廖海 经办律师：廖海、黎明 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人：杨绍信 电话：021-6123 8888 传真：021-6123 8800 经办注册会计师：薛竞 单峰 四、基金名称 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 五、基金的类型 股票型开放式证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数 构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业 绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比 较基准的年跟踪误差不超过8%。 七、基金的投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%，投资于标的指数成份股、备选 成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投 资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%。权证占基金资产净值的比例不高于3%。其他金融工具的投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深300指数的成份股和备选成份股以外， 还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不增加额外风险的前提下提高 收益水平。 八、基金的投资策略 本基金为增强型指数基金，以沪深300指数作为标的指数。通过运用深入的基本面研究 及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，在指数化投资的基础上进行适度优 化调整和一级市场股票投资，追求超越业绩比较基准的收益水平。 1、资产配置策略 本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，在股票市场上进行指数化被动投资 的基础上，基金管理人在债券（国债为主）、股票、现金等各类资产之间仅进行适度的主动 配置。通过运用深入的基本面分析及先进的数量技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适 度超越目标指数的收益。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%，投资于标的指数成份股、备选 成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投 资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的比例不高于3%。 在实际运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等 因素的影响，基金的资产配置比例可能会在规定比例上下小幅波动，基金经理小组及风险管 理小组将对此进行实时的监控和调整。 2、股票投资策略 本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合的投资控制目标，本基金所跟踪的 目标指数为沪深300指数。 本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作（优化调整）及一级市场股票投资。 具体而言，基金将基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量化投资分析技术构造和 调整指数化投资组合。在投资组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度， 适时对投资组合进行调整，使指数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在 正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。此外，本基金将利用所 持有股票市值参与一级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平，争取获 得超过指数的回报。 . 控制跟踪误差 跟踪误差（TE）是指一段时间内，投资组合收益率与比较基准收益率的总体偏离程度 的标准差。 本基金将“年化跟踪误差”作为投资风险控制的主要指标，年化跟踪误差允许的最大值为 8%。跟踪误差的主要控制方法是： 1、组合构成偏差控制 组合跟踪误差的主要来源是资产配置和行业配置差异，因此本基金在投资管理过程中严 格控制基金组合与业绩比较基准的资产配置和行业配置的偏差。当资产配置差异或行业配置 差异超出允许的上限时，及时对组合进行再平衡，将上述偏差控制在允许的范围内。 2、跟踪误差量化控制 在本基金的投资管理过程中，每日通过回测分析计算基金组合以及股票组合的跟踪误差 及其构成。当跟踪误差超过允许的最大值时，将根据误差贡献分析调整贡献度较大的偏离因 素，如非股票类资产权重、非指数成分股权重和偏离较大的行业等，务必将目标组合的跟踪 误差控制在允许的范围内。 . 分层抽样 本基金的股票投资部份的投资采用分层抽样法，分层抽样即按照沪深300指数的行业配 置比例构建投资组合，本基金将沪深300指数成份股票按行业划分，以不同行业类别在指数 中所占的权重来决定该行业在本基金实际投资组合中的投资权重，然后分别从每个行业中按 照股票风险特征值（包括与行业相关性、beta值、股票市值、PE、PB等）选出最能代表该 行业的样本股，投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。通过对 最优化算法模型的应用（市值作为主要考虑的因素），计算出追踪组合内各样本股的最优权 重，力求组合表现与指数相一致，即跟踪误差最小，同时保证较小的调整频率和跟踪成本。 本基金通过分层抽样法力争实现对沪深300指数的跟踪， . 增强操作 本基金的增强操作即对投资组合进行优化，进行优化的根本依据是国内股票市场的非完 全有效性和指数编制本身的局限性及时效性，指数化基础上的增强投资将通过仓位调整、调 整权重和股票替代来实现。 ① 仓位调整 在能够明确判断市场将经历一段长期下跌过程时,基金的股票投资仓位可进行下调，股 票投资仓位最低可下调到占基金资产净值的85%以适度规避市场系统性风险。 ② 组合优化 本基金在对沪深300指数各行业和个股进行深入研究的基础上, 对投资组合优化调整， 根据市值和行业板块的相对价值决定行业和个股相对于基准指标的配置比例。可能对一些预 计收益超过平均水平的行业或个股增加投资的比例,而对一些预计收益低于平均水平的行业 或个股调低投资比例。 . 流动性优化 本基金对投资组合品种的流动性评价指标包括：股票的流通市值和股票近半年的累积换 手率、本基金要求投资组合品种的流动性达到投资决策委员会不定期设定的要求。本基金将 提高具备要求流动性特征股票的投资权重 . 基本面优化 本基金主要基于对上市公司的基本面分析对指数化投资组合进行优化，提高具备要求基 本面特征股票的投资权重，主要考虑以下因素： 公司基本面及竞争优势。 股票相对价值。 个股的市场机会和趋势。 股票的流动性。 ③ 股票替代 . 一级市场股票投资 本基金通过适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发）以在不增加额外风险的前 提下提高收益水平。 . 非成份股的投资。 在控制跟踪误差风险的前提下，对于经过深入研究具备投资价值的非指数成分股，本基 金也可适度进行二级市场投资，作为增强收益的方式之一。在保持行业配置不变的前提下， 用投资价值突出的非成分股替代同行业的成分股，获取超额收益。 非成份股投资选择指标： a) 预期未来两年盈利增长超过行业平均; b) 近三年平均ROE大于行业平均; c) 综合考虑盈利情况，结合估值PE,PB等指标，估值有一定安全边际。 对于停牌或由于规避关联交易等原因无法进行投资的指数成分股，本基金通过行业分 析、市值规模分析、相关性分析，可以选择特征相似的非成分股进行替代。 3、债券投资策略 本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上，对利率结构、市场利率走势进行 分析和预测，综合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水平、流动性的好坏等因 素，进行优化选样构建本基金的债券投资组合。 本基金以富兰克林邓普顿集团固定收益类资产投资研究平台及本基金管理人的投资研 究平台为依托，采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏 观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在 保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。 1） 利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预期策略是本基金的基本投资策略。通 过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析，采用定性分析与定量分 析相结合的方法，形成对未来利率走势的判断，并依此调整组合久期和资产配置比例。 2） 久期控制策略 在对利率变化方向和趋势判断基础上确定恰当的久期目标，合理控制利率风险。当预期 利率整体上升时降低组合久期；当预期利率整体下降时提高债券组合久期。 3） 期限结构配置 当确定本基金债券组合的久期后，本基金主要采用收益率曲线分析策略决定组合期限结 构配置。收益率曲线分析策略是根据收益率曲线的非平行移动调整资产组合，即通过考察市 场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时间内获得因收益率曲线形状变化而导致 债券价格变化所产生的超额收益的策略。主要有三种配置方式可以选择：子弹策略是将组合 各债券到期期限高度集中于收益率曲线上的某一点；哑铃策略是将到期期限集中于曲线的两 端；而梯形策略则是各期限到期的债券所占的比重基本一致。 4） 类属资产配置策略 不同类型的债券在收益性、流动性和信用风险上存在差异，有必要将债券资产配置于不 同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿三者 的最佳平衡点。 在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上，本基金根据对金 融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期，主动地增加预 期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比 例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 5） 债券品种选择策略 在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券市场收益率数据，运 用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提 前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。为控制基金债券投资的 信用风险，本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估，要求其信用评级为投资 级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级，本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析， 决定是否将该债券纳入基金的投资范围。 债券投资的基本面分析重点是国家宏观经济状况、货币政策、利率变动前景及信用状况。 技术分析主要是债券供求状况、收益变动、交易量等。本基金可投资的债券品种包括国债、 金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债及其他货币市场工具等。 国债品种信用风险小，重点分析国债品种的利率风险、流动性风险，并且关注投资者结 构，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合。 在选择金融债、企业债、公司债品种时，重点分析债券的市场风险和信用风险，信用风 险主要考察发行人及担保人的资信品质、财务状况、历史违约情况、担保情况等。 本基金将可在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。主要从资产池信用 状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面 对资产支持证券各个分支的风险与收益状况进行评估，根据基金投资组合管理的目标选择合 适的分支进行投资。 九、基金的投资决策流程 本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限，建立了完善的投资决策体系和投 资运作流程： （1）投资决策委员会会议：为基金管理人的最高投资决策机构, 由投资决策委员会主 席主持，对基金经理或其他投资决策委员会成员提交的基金投资策略、战略资产配置、投资 范围和权限等重大投资决策事项进行深入分析、讨论并做出决议。 （2）在借助外部研究成果的基础上，研究分析部对标的指数成份股和备选成份股，以 及其他投资标的进行独立研究，并依据研究成果建立基金股票池。 （3）基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究分析部的研究支持下，拟 定投资计划。 （4）基金经理根据投资决策委员会会议的决议进行投资组合构建或调整。在组合构建 和调整的过程中，基金经理必须从基金股票池中选择投资标的，并严格遵守基金合同的投资 限制及其他要求。 （5）中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负一线风险监 控职责。 （6）投资风险管理部门采用量化模型分析基金投资组合对业绩比较基准的偏离，并提 供基金经理进行组合调整时参考。 （7）风险管理和业绩分析会议：由投资决策委员会主席主持，研究主管和风险管理经 理参加。风险管理经理向会议提交最新的投资风险和业绩评估报告，会议讨论基金投资合规 控制和风险管理事项并形成决议，同时依据绩效分析的结果提出组合调整建议。 （8）基金经理根据风险管理和业绩分析会议决议或建议，对投资组合进行调整，以确 保遵守各项合规控制和风险管理要求。 十、基金的业绩比较基准 本基金以沪深300指数为标的指数。 本基金业绩比较基准为：95% × 沪深300指数 + 5% × 银行同业存款利率。 如果沪深300指数停止编制或发布，或沪深300指数供应商终止授权本基金使用其作为 标的指数，或沪深300指数供应商发生重大事件威胁到其提供和授权沪深300指数的能力， 或由于证券市场重大变化或沪深300指数编制方法重大变更导致其不适合继续作为本基金 的标的指数，或法律法规及基金合同规定的其他可情形，本基金管理人在履行适当程序后， 可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前至少提前10个工作日在指定媒体上 公告。 中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。关于指数值和成分股名单的所有版权归 属中证指数有限公司。 十一、基金的风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。本基金 的净值波动与股票市场的整体波动高度相关。本基金将在控制与业绩比较基准偏离风险的基 础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。 十二、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人—中国农业银行根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截止2014年6月30日，本报告财务资料未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 469,623,888.20 94.01 其中：股票 469,623,888.20 94.01 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 29,495,108.48 5.90 7 其他资产 440,385.93 0.09 8 合计 499,559,382.61 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 357,799.20 0.07 B 采矿业 755,127.50 0.15 C 制造业 42,315,316.61 8.50 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 3,497,265.28 0.70 E 建筑业 4,904,286.93 0.99 F 批发和零售业 3,450,923.29 0.69 G 交通运输、仓储和邮政业 3,442,642.44 0.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 3,164,892.03 0.64 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,886,066.26 0.38 M 科学研究和技术服务业 221,100.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管 理业 2,054,314.40 0.41 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,926,338.00 0.39 S 综合 - - 合计 67,976,071.94 13.66 （2）指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 775,428.68 0.16 B 采矿业 25,310,099.73 5.09 C 制造业 130,778,072.80 26.28 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 10,688,693.61 2.15 E 建筑业 9,998,867.38 2.01 F 批发和零售业 10,590,305.71 2.13 G 交通运输、仓储和邮政业 8,014,972.72 1.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 12,561,344.85 2.52 J 金融业 155,557,567.00 31.26 K 房地产业 24,237,188.49 4.87 L 租赁和商务服务业 5,312,604.86 1.07 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 411,398.58 0.08 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,146,124.83 0.63 S 综合 4,265,147.02 0.86 合计 401,647,816.26 80.72 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （1）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601166 兴业银行 2,328,746 23,357,322.38 4.69 2 600000 浦发银行 2,335,825 21,139,216.25 4.25 3 600015 华夏银行 1,840,479 15,091,927.80 3.03 4 601328 交通银行 3,218,915 12,489,390.20 2.51 5 601318 中国平安 290,135 11,413,910.90 2.29 6 601818 光大银行 4,123,915 10,474,744.10 2.11 7 600036 招商银行 989,132 10,128,711.68 2.04 8 601336 新华保险 386,420 8,165,054.60 1.64 9 600030 中信证券 700,808 8,031,259.68 1.61 10 （未完）  |