[发行]深F60联接：更新招募说明书摘要（2014年第2号）
建信 深证基本面 60 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 招募说明书 （更新） 摘要 201 4 年第 2 号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国 民生银行 股份有限公司 二〇一 四 年 十 月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 201 1 年 7 月 14 日证监 许可 [ 20 1 1 ] 1092 号 文核准募集。 本基金的基金合同于 20 11 年 9 月 8 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本摘要根据基金 合同和基金招募说明书编写，并 经中国证监会核准，但中国 证监会对本基金募 集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持 有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因 基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、 社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非 系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金 投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为 深证基本面 60 ETF 的联接基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风 险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。 投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基 金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为 20 1 4 年 9 月 7 日，有关财务数据和净值表现 截止日为 20 1 4 年 6 月 3 0 日（财务数据 未 经 审计）。本招募说明书已经基金托管人 复核。 一 、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期： 2005 年 9 月 19 日 法定代表人： 杨文升 联系人： 郭雅莉 电话： 010 - 66228888 注册资本：人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准 设立。公司的股权结构如下： 股东名称 股权比例 中国建设银行股 份有限公司 65% 美国信安金融服务公司 25% 中国华电集团 资本控股有限公司 10% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资 人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以 及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行 使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运 作。 董事会为公司的 决策 机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会 由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公 司法》规 定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等 经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向 股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理 部、投资管理部、专户投资部、 海外投资部、 交易部、研究部、创新发展部、 市场营销部、专户理财部、 市场推广部、人力资源管理部、 基金运营部、 信息 技术部、 风险管理部、监察稽核部十 五 个职能部门 ，以及深圳、成都、北京、 上海四个分公司 。 在上海设立了 子公司 -- 建信资本管理有限责任公司。 此外， 公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 杨文升 先生，董事长。 现任中国建设银行副行长。 1993 年毕业于清华大 学技术经济专业， 获硕士学位 。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长、 分行行长助理、副行长，中国建设银行大连市分行行长，中国建设银行辽宁省 分行行长。 2014 年 6 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。 孙志晨先生，董事。 1985 年获东北财经大学经济学学士学位， 2006 年获 得长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副 处长，中国建设 银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部 副总经理。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990 年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副 总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳 支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经 理助理。 欧阳伯权先生，董事，现任 美国信安金融集团总裁 — 亚洲 。 1977 年获 加拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划系学士学位。历任加拿大安泰保险公司 管 理级培训员、团体核保总监，美国友邦保险公司亚洲区团体保险部副总裁， 信安国际有限公司亚洲区行政总裁。 袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。 1981 年毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业 银行资本市场部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地集团库务 部司库，香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。 殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。１９ ９８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力 财务有限公 司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理 （主持工作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、 政策与法律事务部政策研究处处长。 顾建国先生，独立董事，现任中国信达资产管理股份有限公司 副 总裁。 1984 年获浙江工业大学管理工程学学士学位， 1991 年获浙江大学经济系宏观经济 专业硕士学位， 1994 年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任中国 建设银行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行会计部副总经 理、香港华建国际集团公司总经理。 王建国先生 , 独立董事 , 曾任大新人寿保险有 限公司首席行政员 , 中银保诚 退休金信托管理有限公司董事 , 英国保诚保险有限公司首席行政员 , 美国国际 保险集团亚太区资深副总裁 , 美国友邦保险 ( 加拿大 ) 有限公司总裁兼首席行政 员等。 1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 伏军先生 , 独立董事 , 法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼 任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业 委员会副主任。 2 、监事会成员 张涛女士，监事会主席。东北财经大学投资经济管理专业本科毕业，高级 经济师。历任中国建设银行辽宁省分行储蓄处处长、营业部总经理、抚顺市分 行行长、辽宁省分行副行长；中国建设银行新疆区分行行长；中国建设银行高 级研修院副院长。2014年3月起任公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾 任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副 总裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、 英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司 政治工作部（纪 检监察部）主任 。 1993 年获北京物 资学院会计学学士， 2007 年获得清华 - 麦考 瑞大学应用金融硕士。历任中电联电力财会与经济发展研究中心，原电力工业 部经济调节司，国家电力公司财务与资产管理部，中国华电集团公司财务与资 产管理部，中国华电集团公司结算中心，中国华电集团公司金融管理部副处长、 中国华电集团资本控股有限公司（财务公司）监察审计部经理、中国华电集团 资本控股有限公司金融管理部经理、中国华电集团资本控股有限公司机构发展 与管理部经理。 翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。 1988 年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位， 1 990 年获得上海复旦大学国 际经济法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁首钢铁矿股份有 限公司内部审计部副主任，中国信达信托投资有限公司（原名为中国建设银行 信托投资公司）证券发行部副总经理，宏源证券股份有限公司投资银行总部副 总经理，上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理。 吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。 1992 年毕业于南开大学金融系， 1995 年毕业于中国人民银行金融研究所研究 生部。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建设银行资金 部交易风险管理处副处长 、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级 副经理（主持工作）。 吴灵玲女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部 总监。 1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系，获得学士学位； 2001 年 毕业于北京师范大学经济系，获得管理学硕士学位。历任中国建设银行总行人 力资源部主任科员，高级经理助理，建信基金管理公司人力资源管理部总监助 理，副总监，总监。 3 、公司高管人员 孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员）。 何斌先生，副总经理。 1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。先 后就职于北京市财政局 、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基 金监管部 、 国泰基金管理公司（任副总经理）、建信基金管理有限责任公司（任 督察长）。 王新艳女士，副总经理。 特许金融分析师（CFA），硕士。 1998 年 10 月 加入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理， 2002 年 1 1 月 2 日至 2004 年 5 月 22 日担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。 2004 年 6 月 加入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、投资总监等职， 2005 年 3 月 16 日至 2009 年 3 月 16 日任景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ LOF ） 的基金经理， 2007 年 6 月 18 日至 2009 年 3 月 16 日任景顺长城精选蓝筹股票 型证券投资基金的基金经理。 2009 年 3 月加入本公司，任总经理助理， 2010 年 5 月起任副总经理。 2009 年 12 月 17 日至 2011 年 2 月 1 日任建信恒久价值 股票型证券投资基金的基金经理； 2010 年 4 月 27 日 至 2013 年 12 月 20 日 任 建信核心精选股票型证券投资基金的基金经理； 2010 年 11 月 16 日 至 2011 年 12 月 20 日 任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。 4 、督察长 路彩营女士，督察长。 1979 年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历 任中国建设 银行公司业务部副处长、处长，华夏证券股份有限公司部门副总经 理，宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经理级），建信基金管理有限责任 公司监事长。 5 、本基金基金经理 梁洪昀先生，博士，特许金融分析师（CFA），投资管理部总监。2003 年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大成基金 管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部 高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、 高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理 部副总监（主持工作）、总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资 基金（LOF）基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易 型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011年9月8日起任深证 基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2012年3 月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理。 6 、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总经理。 王新艳女士，副总经理。 梁洪昀先生，投资管理部总监。 万志勇先生，投资管理部副总监。 钟敬棣先 生，投资管理部副总监。 姚锦女士，研究部首席策略分析师。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、 基金托管人 （一）基金托管人概况 1 、基本情况 名称： 中国民生银行股份有限公司 （以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人： 洪崎 成立时间： 1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号： 证监基金字［ 200 4 ］ 101 号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本： 28,365,585,227 元人民币 存续期间：持续经营 电话： 010 - 5856 0666 联系人： 赵天杰 中国民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立，是我国首家主要由 非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》 和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金 融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行 和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立 十余 年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好 的资产质量。 2000 年 12 月 19 日，中国民生银行 A 股股票（ 600016 ）在上海证券交 易所挂牌上 市。 2003 年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在 上交所正式挂牌交易。 2004 年 11 月 8 日，中国民生银行通过银行间债券市 场成功发行了 58 亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券 市场成功私募发行次级债券的商业银行。 2005 年 10 月 26 日，民生银行成 功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中 国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 中国民生银行自上市以来，按照 “ 团结奋进，开拓创新，培育人才；严 格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展 ” 的经营发 展方针，在 改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了 “ 大集中 ” 科技平台、 “ 两率 ” 考核机制、 “ 三卡 ” 工程、独立评审制度、八大基础管理 系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增 长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2007 年 11 月，民生银行获得 2007 第一财经金融品牌价值榜十佳中资 银行称号，同时荣获《 21 世纪经济报道》等机构评选的 “ 最佳贸易融资银行 奖 ” 。 2007 年 12 月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届 “ 亚太地区最大 规模上市企业 50 强 ” 奖项。 2008 年 7 月，民 生银行荣获 “2008 年中国最具生命力百强企业 ” 第三名 在《 2008 中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名 第 6 位，在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。 2009 年 6 月，民生银行在 “2009 年中国本土银行网站竞争力评测活动 ” 中获 2009 年中国本土银行网站 “ 最佳服务质量奖 ” 。 2009 年 9 月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民 生银行被评为“ 2009 中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优 秀财经证券网站评选”中，民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“ 2009 年 度最佳银行网 站”两项大奖。 2009 年 11 月 21 日，在第四届“ 21 世纪亚洲金融年会”上，民生银行 被评为“ 2009 年·亚洲最佳风险管理银行”。 2009 年 12 月 9 日 , 在由《理财周报》主办的“ 2009 年第二届最受尊敬 银行评选暨 2009 年第三届中国最佳银行理财产品评选”中，民生银行获得 了“ 2009 年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“ 2009 年最佳零售 银行”多个奖项。 2010 年 2 月 3 日， 在“ 卓越 2009 年度金融理财排行榜 ” 评选活动中， 中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专 家的一致好评，荣获 卓越 2009 年度金融理财排行榜 “ 十佳电子银行 ” 奖。 2010 年 10 月，在 经济观察报主办的 “2009 年度中国最佳银行评选 ” 中 ， 民生银行 获得评委会奖 —— “ 中国银行业十年改革创新奖 ” 。 这一奖项是评 委会为 表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商 业模式六个方面创新表现卓著的银行 而特别设立的。 2011 年 12 月，在 由中国金融认证中心（ CFCA ）联合近 40 家成员行共 同举办的 2011 中国电子银行年会 上，民生银行 荣获 “2011 年中国网上银行 最佳网银安全奖 ” 。这是继 2009 年、 2010 年荣获 “ 中国网上银行最佳 网银安 全奖 ” 后，民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对民生银 行网上银行安全性的高度肯定。 2012 年 6 月 20 日， 在 国际经济高峰论坛上 , 民生银行贸易金融业务以其 2011 - 2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣获 “2012 年中国卓越贸易金融 银行 ” 奖项。这也是 民生银 行继 2010 年荣获英国《金融时报》 “ 中国银行业 成就奖 — 最佳贸易金融银行奖 ” 之后第三次获 此 殊荣。 2012 年 11 月 29 日， 民生银 行在《 The Asset 》杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖项评选中获得 “ 中国最佳银行 - 新秀奖 ” 。 2013 年度 , 民生银行 荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年 度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行” 及 由 21 世纪传 媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。 2013 年 荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业 。 在第八届“ 21 世纪亚洲金融年会”上， 民生银行 荣获“ 2013 . 亚洲最佳 投资金融服务银行”大奖 。 在“ 2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中， 民生银行 荣获“ 2013 卓越竞争力品牌建设银行”奖 。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（ 2013 ）》中， 民生银 行 荣获“中国企业上市公司社 会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责 任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名” 。 在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中， 民生银行 荣获“ 2013 年度 中国最佳企业公民大奖” 。 2013 年还 获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖” 。 2 、主要人员情况 杨春萍：女，北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理（主持工作）。 曾就职于中国投资银行总行，意大利联合信贷银行北京代表处，中国民生 银行金融市场部和资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理，意大利 联合信贷银行北京代表处代表，中国民生银行金融市场部处长、资产托管 部 总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）等职务。具有近三十年 的金融从业经历，丰富的外资银行工作经验，具有广阔的视野和前瞻性的 战略眼光。 3 、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司 于 200 4 年 7 月 9 日获得基金托管资格， 成 为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务 的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务， 中国民生银行股 份有限公司 资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为 客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人 员。资产托管部目前共有员工 5 7 人，平均年龄 33 岁， 100% 员工拥有大学 本科以上学历， 80% 以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员 100% 都具 有基金从业资格。 截止到 201 4 年 6 月 3 0 日，本行共托管基金 2 9 只， 分别为天治品质优 选混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混 合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市 场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资 基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合 型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、工银 瑞信添 颐债券型证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基 金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞 银瑞源保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、 建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券 投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、建信月盈安心理财债 券型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、建信消费升级混 合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型 证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、德邦 德利货币市场基 金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基 金、中银中高等级债券型证券投资基金 、 汇添富全额宝货币市场基金 和 国 金通用金腾通货币市场证券投资基金 。托管基金资产净值为 553.97 亿元。 三 、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 （ 1 ） 直销机构 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 （ 1 ）直销柜台 名称 ： 建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人： 杨文升 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228800 （ 2 ）网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回 、定期 投资 等业务，具体 业务办理情况及业务规 则请 登录 本公司网站 查询 。 本公 司 网址： www. ccbfund .c n 。 （ 2 ） 代销机构 （ 1 ）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人：王洪章 客服电话： 95533 网址： www.ccb.com （ 2 ）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 客服电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn （ 3 ）中信银行股份有限公司 办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座 法定代表人： 常振明 客服电话： 95558 网址： bank.ecitic.com （ 4 ） 交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人： 牛锡明 客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com （ 5 ）民生银行 股份有限公司 注 册地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人： 洪崎 客户服务电话： 95568 网址 ： www.cmbc.com.cn （ 6 ）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 法定代表人：闫冰竹 客户服务电话： 95526 网址： www.bankofbeijing.com.cn （ 7 ） 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人： 李建红 客户服 务电话： 95555 （或拨打各城市营 业网点咨询电话） 网址： www.cmbchina.com （ 8 ） 中国农业银行 股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话： 95599 公司网址： www.abchina.com （ 9 ）中国银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 田国立 客服电话： 95566 网址： www.boc.cn （ 10 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人： 万建华 客服电话： 400 - 8888 - 666 网址： www.gtja.com （ 11 ）中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客服电话： 95558 网址： www.citics.com （ 12 ）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1 508 号 法定代表人： 薛峰 客服电话： 10108998 网址： www.ebscn.com （ 13 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：宫少林 客户服务热线： 95565 、 4008888111 网址： www.newone.com.cn （ 14 ）中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务楼 A 座 法定代表人：刘军 客服电话： 0571 - 96598 网址： www.b igsun.com.cn （ 15 ）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 客服电话： 0755 - 82288968 网址： www.cc168.com.cn （ 16 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 客户服务电话： 400 - 8888 - 001 ，（ 021 ） 962503 网址： www.htsec.com （ 17 ）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务电话： 4008 - 8 88 - 999 公司网址： www.95579.com （ 18 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 400 - 8888 - 108 公司网址： www.csc108.com （ 19 ）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 客户服务热线： 95538 网址： www.qlzq.com.cn （ 20 ） 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市 自由大路 1138 号 法定代表人：矫正中 客户服务电话： 0431 - 96688 、 0431 - 85096733 网址： www.nesc.cn （ 21 ）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人：杜庆平 客户服务电话 : 4006515988 网址： www.bhzq.com （ 22 ） 信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人： 高冠江 客服热线： 400 - 800 - 8899 网址： www.cindasc.com （ 23 ）平安证券 有限责任公司 注册 地址： 深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人： 杨宇翔 客服热线： 4008866338 网址 ： stock.pingan.com （ 24 ）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.1 6.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 开放式基金咨询电话： 4006008008 网址： www.china - invs.cn （ 25 ）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话： 0755 － 82825555 网址： www.axzq.com.cn （ 26 ）国元证券股份有限公司 注册地址：合肥市寿春路 179 号 法定代表人： 蔡咏 客户服务热线： 400 - 8888 - 777 网址： www.gyzq.com.cn （ 27 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客户服务电话： 4008 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn （ 28 ）华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户咨询电话： 025 - 84579897 网址： www.htsc.com.cn （ 29 ）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址： 北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人： 冯戎 客服电话： 4008 - 000 - 562 网址： www.hysec.com （ 30 ） 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏 中路 336 号 法定代表人：郁忠民 客服 电话： 021 - 962518 网址： www.962518.com （ 31 ）财富证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人：周晖 客户服务电话： 0731 - 4403340 网址： www.cfzq.com （ 32 ）东海 证券有限 责任 公司 注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 、 19 楼 法定代表人： 朱科敏 客服热线： 400 8888588 网址： www . longone.com.cn （ 33 ） 申银万国证券股份有限公司 办公地址：上海市常熟路 171 号 法定代表人：丁国荣 客服电话： 95523 或 4008895523 网址： www.sywg.com （ 34 ）浙商证券股份有限公司 办公地址：杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6/7 法定代表人：吴承根 客服电话： 0571 - 967777 网址： http://www.stocke.com.cn （ 35 ）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市珠江西路 5 号 广州国际金融中心主塔 19 、 20 层 法定代表人：刘东 客服电话： 020 - 88836999 网址： www.gzs.com.cn （ 36 ）红塔证券有限责任公司 住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法定代表人：况雨林 客服电话： 0 871 - 3577930 网址： http://www.hongtastock.com/ （37）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J 单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话: 4006788887 网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com （38）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话: 4000766123 网址：www.fund123.cn （39）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话: 400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （ 40 ）上海天天基金销售有限公司概况 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 客户服务电话 : 4001818188 网址： www.1234567.com.cn （ 41 ） 和讯信息科技有限公司概况 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法 定代表人：王莉 客户服务电话 : 4009200022 （ 42 ） 浙江同花顺基金销售有限公司 概况 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人： 凌顺平 客户服务电话： 400 - 877 - 3772 网址： www.5ifund.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代 理销售本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人： 杨文升 联系人： 王涛 电话： 010 - 66228888 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称： 北京德恒律师事务所 住所： 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人： 王丽 联系人： 徐建军 电话： 010 － 66575888 传真 ： 010 － 65232181 经办律师： 徐建军、 刘焕志 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 法定代表人：杨绍信 联系人：陈熹 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 2 3238800 经办注册会计师：薛竞、陈熹 四、基金的名称 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 五 、基金的 类型 ETF联接基金。 六、基金的投资目标 本基金将绝大部分基金资产投资于目标 ETF ，密切跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资方向 本基金以目标 ETF 、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象， 其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90% ；现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ；同时，为更好地实 现投资目标，本基金也可少 量投资于新股（首次发行或增发等， 包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）及中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（ 但须符合中国证监会的相关规定），该部分资产比例 不高于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 以求达到投 资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖目标 ETF 或本基金自身的申 购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期标的指数成 份 股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人将对 投资组合进行适当调整，以降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4% 。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 1 、资产配置策略 本基金主要投资于目标 ETF 、标的指数成份股和备选成份股，采取自 上而下的资产配置策略，先保留现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的 5% ，然后主要通过一 级市场将剩余的大部分 资产投资于目标 ETF 并使该投资比例不低于基金资产净值的 90% 。同时， 为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等） 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金 资产净值的 5% 。 如因目标 ETF 及股票停牌限制、目标 ETF 及股票流动性不足、基金申 购或赎回等基金管理人之外的因素，致使本基金各类资产的投资比例在上 述范围之外，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，依法进行处 理和调整。 2 、目标 ETF 投资策略 （ 1 ）基金组合的构建原则 本基金对基金的投资仅限 于目标 ETF ，现时目标 ETF 指深证基本面 60ETF 。 （ 2 ）基金组合的构建方法 本基金可通过成份股实物形式在一级市场申购及赎回目标 ETF 份额； 本基金可在二级市场上买卖目标 ETF 份额，本基金在二级市场上买卖目标 ETF 份额仅出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，而 不以套利为目的。 （ 3 ）基金组合的调整 本基金为 ETF 联接基金，基金所构建的 ETF 投资组合将根据目标 ETF 的变动而发生相应变化。本基金将根据法律法规中的投资比例限制、申购 和赎回情况、现金头寸，对基金投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指 数。 3 、成份股投资策略 （ 1 ）股票组合的构建原则 成份股组合的构建主要是基金经理根据标的指数，结合研究报告和基 金组合的构建情况，以抽样复制法构建组合。 （ 2 ）股票组合的构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化为目标进行标的指数的成份股和备选 成份股的投资。本基金采用抽样复制基准指数的方法，在综合考虑个股的 市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与标的指数的相关性等因素的 基础上，采用重点抽样的方法，选择标的指数的成份股构建股票投资组合。 （ 3 ）股票组合的调整 1 ）定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的调整而 进行相应的定期跟 踪调整。 2 ）不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份 股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投 资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 对个别成份股，若其存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或 者面临重大不利的司法诉讼、或者基金管理人有充分而合理的理由认为其 被市场操纵等情形时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现 金来代替。 针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股 认购。 4 、债券投资策 略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债 等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性和有 效利用基金资产。 通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合 理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品 的比例，并灵活地采用收益率曲线方法、品种选择方法等构建有效的固定 收益类证券组合。 5 、权证投资策略 本基金可根据法律法规规定，并基于谨慎原则运用权证对基金投资组 合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实 现本基金的投资目标 。 本基金投资权证必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低 跟踪误差的目的，不得用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投 资。 6 、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金跟踪误差的来源包括：留存现金及债券部分、成份股和备选成 份股的投资、基金每日现金流入或流出的建仓或变现策略、股息的再投资 策略等。 基金管理人将通过对上述因素的有效管理，追求跟踪误差最小化。本 基金每日跟踪基金组合与基准表现的偏离度，每月末定期分析基金组合与 基准表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，及时优化跟踪偏离 度管理方案。 九、基金的业绩比较标准 本基金以深证基本面 60 指数为标的指数。若本基金标的指数发生变更， 则本基金业绩比较基准随之改变。 本基金的业绩比较基准为： 95% ×深证基本面 60 指数收益率 +5% ×商 业银行活期存款利率。 随着市场环境的变化，如果标的指数不适用于本基金或投资的目标 ETF 变更标的指数时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权 益的原则，履行适当的程序变更本基金的标的指数，同时变更本基金的基 金名称与业绩比较基准。 其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投 资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额 持有 人大会，并报中国证监会备案且在指定的媒体上刊登公告 ； 若标的指数变 更对基金投资无实质性影响 （ 包括但不限于编制机构变更、指数更名等 ） ， 则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后， 报中国证监会备案 并及时公告 。 十、基金的风险收益特征 本基金 为深证基本面 60 ETF 的联接基金 ，风险与预期收益水平高于混 合基金、债券基金与货币市场基金。 同时， 本基金为指数型基金，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 ，属于 证 券投资基金中 较高风险 -- 收益的 品种。 十一、基金的投资组合报告 基 金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国 民生 银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 4 年 7 月 1 7 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日，本报告所列财务数 据未经审计。 (一)报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 2,947,691.64 1.50 其中：股票 2,947,691.64 1.50 2 基金投资 181,982,250.00 92.81 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 11,032,224.82 5.63 8 其他各项资产 112,686.07 0.06 9 合计 196,0 74,852.53 100.00 2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 137,816.77 0.07 C 制造业 1,737,116.48 0.89 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 52,484.63 0.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 79,159.52 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件 和信息技术服务业 - - J 金融业 510,123.14 0.26 K 房地产业 386,112.49 0.20 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 44,878.61 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,947,691.64 1.51 注：以上行业分类以 20 1 4 年 6 月 3 0 日的证监会行业分类标准为依据。 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 34,137 282,312.99 0.14 2 000562 宏源证券 25,545 209,979.90 0.11 3 000651 格力电器 5,992 176,464.40 0.09 4 000001 平安银行 13,008 128,909.28 0.07 5 000157 中联重科 23,819 105,518.17 0.05 6 000858 五 粮 液 5,712 102,416.16 0.05 7 000333 美的集团 4,751 91,789.32 0.05 8 002024 苏宁云商 12,067 79,159.52 0.04 9 000338 潍柴动力 4,396 78,204.84 0.04 10 000709 河北钢铁 40,312 74,980.32 0.04 4 、 报告期末按券种分类的债券投资组合 无 。 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明 细 无 。 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 无 。 7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 无 。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名 权证明细 无 。 9 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明 细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 （ % ） 1 深证基本面 60ETF 股票型 交易型开放 式指数基金 建信基金 管理有限 责任公司 181,982,250.00 9 3.09 10 、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无 。 （ 2 ） 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 11 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ） 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 （ 2 ） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无 。 （ 3 ） 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 12 、 投资组合报告附注 （1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立 案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 （3）其他资产的构成 金额单位：人民币元 序号 名 称 金 额 1 存出保证金 50,027.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 （未完）  |