[发行]申万证券：更新招募说明书（2014年第一次）
申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）由 申万菱信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）依照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信申银万 国证券行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有 关规定募集，并经中国证监会2014年1月26日【2014】141号文注册募集。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金 财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金 产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本 基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换及基金 份额折算等业务办理过程中的特定风险等。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产 品，并且中长期持有。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及 基金合同。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资 风险。本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不 同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万证券份额为常规指数基金份额，具 有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金；证券A份额，则具有预期风险低，预期 收益低的特征；证券B份额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益 1 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的 过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年9月13日，有关基金的财 务数据和净值表现截止日为2014年6月30日（财务数据未经审计）。 2 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 第一部分绪言...................................................................................................5 第二部分释义...................................................................................................6 第三部分基金管理人.....................................................................................12 第四部分基金托管人.....................................................................................24 第五部分相关服务机构.................................................................................29 第六部分基金份额分级.................................................................................40 第七部分基金的募集.....................................................................................43 第八部分基金合同的生效.............................................................................49 第九部分证券A份额与证券B份额的上市交易........................................50 第十部分申万证券份额的申购与赎回.........................................................52 第十一部分基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻.............................62 第十二部分基金的份额配对转换.................................................................64 第十三部分基金的投资.................................................................................66 第十四部分基金的财产.................................................................................77 第十五部分基金资产估值.............................................................................78 第十六部分基金的收益与分配.....................................................................83 第十七部分基金费用与税收.........................................................................84 第十八部分基金份额折算.............................................................................87 第十九部分证券A份额与证券B份额的终止运作....................................95 第二十部分基金的会计与审计.....................................................................97 第二十一部分基金的信息披露.....................................................................98 第二十二部分风险揭示...............................................................................104 第二十三部分基金合同的变更、终止与基金财产清算...........................110 第二十四部分基金合同的内容摘要...........................................................112 第二十五部分基金托管协议的内容摘要...................................................130 第二十六部分对基金份额持有人的服务...................................................144 第二十七部分招募说明书的存放及查阅方式...........................................146 3 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 4 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 《申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资 基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规及《申万菱信申银万国证券行业指 数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书由本基金管理人根据基金合同编写，并经中国证监会注册，主 要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是 否投资于本基金的要约邀请文件。基金合同是规定基金合同当事人之间权利、义 务的法律文件。基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承 认和接受。投资者按照法律法规和基金合同的规定享有权利、承担义务。本基金 投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 5 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2、基金管理人：指申万菱信基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信申银 万国证券行业指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《申万菱信申银万国证券行业指数分级 证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资 基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基 金之证券A份额与证券B份额上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，2012年12月28第十一届全国人大常委会第30次会议修订， 2012年12月28日中华人民共和国主席令第71号公布，自2013年6月1日起 实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 6 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 15、申万证券份额：指申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之 基础份额 16、证券A 份额：指申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之 稳健收益类份额 17、证券B份额：指申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之 积极进取类份额 18、基金份额分级：指本基金的基金份额包括申万菱信申银万国证券行业指 数分级证券投资基金之基础份额、申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资 基金之稳健收益类份额与申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之 积极进取类份额。证券A份额、证券B份额的基金份额配比始终保持1:1的比 例不变 19、年基准收益率：指本基金为证券A份额设定每运作周年应得的收益率。 证券A份额的年基准收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）＋3.00%，其中， 一年期银行定期存款利率是指每个运作周年的第一天中国人民银行公布并执行 的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。年基准收益率除以运作周年的实 际天数为日基准收益率，其对应的日分配金额称为日基准收益，日基准收益以面 值1.0000元为基准采取单利进行计算 20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 7 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 30、销售机构：指申万菱信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金 销售业务的会员单位 31、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售机构的销售网点 32、会员单位：指深圳证券交易所会员单位 33、销售场所：指场外销售场所和场内销售场所 34、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额认购 （场外认购的全部份额将确认为申万证券份额）、申购和赎回等业务的场所。通 过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外 赎回 35、场内：指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位利用 深圳证券交易所交易系统办理本基金相关基金份额的认购、申购、赎回和上市交 易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场 内申购、场内赎回 36、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 8 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 39、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 登记结算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记 结算系统 40、上市交易所：指深圳证券交易所 41、上市交易：指投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额 的行为 42、场外份额：指登记在注册登记系统下的基金份额 43、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额 44、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 45、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理基金交易业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 46深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户 47、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 48、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 49、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 50、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 51、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 9 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 开放日 53、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 54、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 55、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 56、《业务规则》：指申万菱信基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证 券登记有限责任公司的相关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投 资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守 57、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定的 条件和销售网点规定的手续，通过场内或场外申请购买基金份额的行为 58、申购：指在基金存续期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定的 条件和销售网点规定的手续，通过场内或场外申请购买基金份额的行为 59、赎回：指在基金存续期内，基金份额持有人按基金合同、招募说明书规 定的条件和销售网点规定的手续，通过场内或场外将基金份额兑换为现金的行为 60、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 61、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统 内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元） 之间进行转托管的行为 62、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统 和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 63、指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的 资金划拨及实物券调拨指令 64、份额配对转换：指根据基金合同的约定，本基金的申万证券份额与证券 A份额、证券B份额之间的配对转换，包括分拆与合并两个方面 65、分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每两份申万 证券份额的场内份额申请转换成一份证券A份额与一份证券B份额的行为 66、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每一份证券 10 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 67、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理申购申请的一种投资方式 68、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额（包括申万证券份额、证券 A份额和证券B份额）的10% 69、元：指人民币元 70、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、证 券持有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基 金财产带来的成本和费用的节约 71、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 72、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 73、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 74、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 75、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒体 76、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 11 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 一、基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼 法定代表人：姜国芳 设立日期：2004年1月15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字 【2003】144号文。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话：+86-21-23261188 联系人：牛锐 股本结构：申银万国证券股份有限公司持有67%的股权，三菱UFJ信托银 行株式会社持有33%的股权 二、主要人员情况 1、董事会成员： 姜国芳先生，董事长，工商管理硕士，高级经济师。1980年起从事金融相 关工作，先后任职于中国人民银行上海市分行，中国工商银行上海市分行组织处， 上海申银证券有限公司，申银万国证券股份有限公司，申银万国（香港）有限公 司。2004年至今任申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有限 公司）董事长。 杜平先生，董事，法学硕士，经济师。1989年至1993年先后任职于湖北省 武汉市政府政策研究室，湖北省武汉市政府办公厅；1993年起从事金融相关工 作，曾先后任职于交通银行总行秘书处、深圳分行，新加坡分行。2003年10月 起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司副总裁。 刘郎先生，董事，硕士研究生，副教授。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。 1994年起从事金融相关工作，先后在泰阳证券公司任公司、万联证券任公司总 12 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 原田义久先生，董事，日本籍，大学学历。1987年4月至今在三菱UFJ信 托银行株式会任职，曾任投资企划部次长、海外资产管理部副部长。现任三菱 UFJ信托银行株式会社海外资产管理部部长。 陈志成先生，董事，日本籍，大学学历。1990年7月至今在三菱UFJ信托 银行株式会社任职，历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表， 现任北京代表处首席代表。 冯根福先生，独立董事，经济学博士，博士生导师，二级教授。曾在陕西财 经学院工作，历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000年5月至 今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。 张军建先生，独立董事，博士研究生，教授。曾在四川外国语大学、日本长 崎县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教；此后曾任职于日本菱南开发株式 会社。2001年至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长，中南大 学信托与信托法研究中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基 金会信托法委员会副主席。 阎小平先生，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1969年开始工作，1984 年进入金融行业，曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009 年1月起退休。 李秀仑先生，独立董事，大学本科学历，高级经济师。1969年开始工作， 曾先后任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行； 2009年1月至12月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长；2010 年1月起退休。 2、监事会成员 蒋元真先生，监事会主席，大学学历，高级会计师，高级经济师。曾任职于 上海市财政局、上海市财税二分局、上海市税务局、上海国际信托投资公司、上 13 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 杉崎干雄先生，监事，日本籍，大学学历。1988年4月至今任职于三菱UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），历任投资企划部次长等职务，2014年4 月起任受托财产企划部副部长。 赵鲜女士，监事，硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司，主要 从事人力资源相关工作。2012年加入申万菱信基金管理有限公司，现任行政管 理总部副总监，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。 牛锐女士，监事，法学博士，曾任职于申银万国证券、中国证监会上海监管 局、中金公司、国泰基金等公司，2013年加入申万菱信基金管理有限公司，现 任监察稽核总部副总监。 3、高级管理人员 姜国芳先生，董事长，相关介绍见董事会成员部分。 过振华先生，总经理，工商管理硕士。曾任职于中国工商银行上海分行、上 海申银证券公司、申万泛达投资管理（亚洲）有限公司、申银万国证券股份有限 公司等。2004年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有 限公司），曾任公司督察员，副总经理，现任公司总经理。 欧庆铃先生，副总经理，理学博士，曾在华南理工大学应用数学系任教，此 后曾任职于广州证券有限责任公司、金鹰基金管理有限公司和万家基金管理有限 公司。2011年8月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任申万菱信消费增长基 金经理，现任公司副总经理、申万菱信新动力基金经理。 来肖贤先生，经济学硕士。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投 资分析师、部门副经理等。2004年加入加入申万菱信基金管理有限公司（原申 万巴黎基金管理管理有限公司），曾任监察稽核总部副总经理，公司督察长，现 任公司副总经理。 王伟先生，管理学博士。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加 入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司 14 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 4、督察长 王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾 问等职务，2004年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理有限 公司），曾任监察稽核总部总监，现任公司督察长。 5、现任基金经理 张少华先生，复旦大学数量经济学硕士。曾任职于申银万国证券，2003年 加入本公司筹备组，后正式加盟，曾任风险管理总部总监，投资管理总部副总监， 申万菱信量化小盘基金经理等，现任基金投资管理总部总监，量化投资部总经理， 申万菱信沪深300价值、申万菱信深证成指分级、申万菱信中小板分级、申万菱 信申万证券分级，申万菱信中证环保分级和申万菱信中证军工分级基金经理。 6、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：公司分管投资的副总经理、投资管理总部总监、 研究总监、基金经理代表等。 公司分管投资的副总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理或其被授权 人为本委员会召集人，投资管理总部总监或其被授权人为本委员会秘书，负责协 调统筹本委员会的各项事宜。 本公司董事长、总经理、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监作 为非执行委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 15 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、申 万证券份额的基金份额净值、证券A份额和证券B份额的基金份额参考净值， 确定申万证券份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 16 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和基金合同。 2、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用本基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他 人从事相关的交易活动； 17 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） （8）法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 3、本基金基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为本基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易 活动； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组 织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度概述 1、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基 金管理人对相关法律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的 理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 2、内控体系设计原则 （1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员， 并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制 和监察程序，同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工 作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前 防范风险、事中监控和事后稽核的作用。 （3）独立性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独 立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业 务和管理部门的风险管理总部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外， 更具独立性的督察长和监察稽核总部，对各部门的业务开展进行合规监察，并代 表董事会对公司的运营进行独立的稽核。 18 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理及内部风险控制的组织结构 （1）风险管理委员会：风险管理委员会为公司非常设议事机构，由公司总 经理、副总经理、督察长、风险管理总部总监组成。该委员会主要负责审核公司 的风险控制制度和风险管理流程，以确保对公司整体风险进行风险评估的识别、 监控与管理；对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究，提出解决方法； 负责对公司所管理的基金的投资进行风险评估并设定风险控制参数，向投资决策 委员会提供相关的风险测算、风险分析之咨询建议；对基金资产运作的风险进行 预测、评估和控制管理；决定对公司内部员工严重违法、违规事件的调查，并依 据调查结果向公司管理层建议做出相应的处罚决定。 （2）督察长：本基金管理人设督察长，对董事会负责。主要负责行使法律 （和其不时修改的规定）赋予其的所有职权，可列席本基金管理人的任何会议， 对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核，独立出 具稽核报告；根据本基金管理人监察稽核工作的需要并在董事会授权范围内，督 察长可以调阅本基金管理人相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检 查、评价、报告、建议职能；定期和不定期向董事会报告内部控制执行情况，董 事会应当对督察长的报告进行审议。 （3）监察稽核总部：该部门的工作主要对公司董事会负责。监察稽核总部 通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控；监察稽核 部有权对基金投资交易过程实施实时监控；有权对公司各部门内部风险控制制度 的建立和落实情况进行检查稽核；对违规事件进行调查并提出处理意见；对设立 的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进方案，上报督察长或 在必要时上报风险管理委员会进行讨论。 （4）风险管理总部：该部门的工作主要对公司管理层负责，为公司管理层 提供有关风险评估、测算、日常风险点检查、风险控制措施等方面的报告以及提 出有针对性的解决建议。同时，对基金投资、研究、交易、基金业务管理、基金 营销、基金会计、信息技术系统、人力资源、财务管理等各业务部门及运作流程 19 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 况。将检查、核查情况定期向总经理提交独立的风险控制报告，并抄送督察长。 六、基金管理人内部控制要素 1、内部控制环境 （1）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、 员工道德素质等内容； （2）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围； （3）本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组 织结构和运行机制，充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督， 通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规 则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额 持有人的利益不受侵犯； （4）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人 力资源管理制度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好 的职业操守和专业素养； （5）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管 明确的四层内部控制防线，包括： 第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督； 第二层：严格的授权管理及等级监督制度； 第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理总部对各业务 部门实施的日常常规风险检查； 第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核； （6）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部 门和岗位之间相互监督、相互制衡。 2、风险评估 （1）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前 提； （2）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征； （3）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较 20 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） （4）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导 致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任 何组合损失； （5）各部门应负责落实其相关的风险控制措施； （6）风险管理总部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面 产生的冲击效应。 3、控制活动 （1）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 1）本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的 基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、 客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清 算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操 作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和 监察稽核程序等； 2）在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、 岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、 投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详 细的书面记录； 3）风险管理总部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监 督和记录； 4）各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作 严格遵守相关业务流程； 5）监察稽核总部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守 情况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估； （2）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式； （3）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和 其他委托资产实行独立运作，分别核算； （4）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责； 21 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） （6）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理 的程序。 4、信息沟通 （1）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且 维护渠道的畅通； （2）建立清晰的报告系统； （3）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。 5、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的监察稽核总 部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。 （1）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据 公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作； （2）设独立于公司运营管理部门的监察稽核总部，监察稽核总部通过定期 稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控； （3）设独立于各业务部门的风险管理总部，该部门的工作主要对公司管理 层负责； （4）各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运 营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互 校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能； （5）督察长、风险管理总部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程 跟踪的在线监控；信息技术总部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术 支持。监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预 设置； （6）各部门在发现任何有违反内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐 级上报，遇到紧急情况可以越级上报； （7）对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影 响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部 22 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。 七、基金管理人内部控制制度声明 1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控 制。 23 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币349,018,545,827元 联系电话：010-66105799 联系人：赵会军 二、主要人员情况 截至2014年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工170人，平均 年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、 QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率 先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管 服务。截至2014年6月，中国工商银行共托管证券投资基金380只。自2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财 资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财 24 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012年六次顺利通过评估组织内部控 制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2013年中 国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的 控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面 的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已 经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成 为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 25 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基 金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措 施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为 本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并 通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范 与控制理念。 26 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 27 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管 协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督 基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户，基金管理人的投资指令等监 督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式 的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面 方式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 28 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 一、基金份额发售机构 1、场外发售机构 （1）直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 住所：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层 法定代表人：姜国芳 电话：86-21-23261188 传真：86-21-23261199 联系人：申浩波、李濮君 客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或86-21-962299 网址：www.swsmu.com 电子邮件：service@swsmu.com （2）代销机构 1)名称：交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021-58781234 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 2)名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 传真：021-63604199 29 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 3)名称：上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天15－20、22－27层 法定代表人：胡平西 客服电话：021-96 2999/4006 962 999 联系人：吴海平 传真：021-38523664 网址：www.srcb.com 4)名称：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线：400-8888-666 5)名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 公司网站：www.csc108.com 30 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） )名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务热线：4008888111、95565 公司网站：www.newone.com.cn 7)名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：顾凌 网址：www.cs.ecitic.com 8)名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客户服务热线：4008888888 传真：010-66568990 联系人：宋明 公司网址：www.chinastock.com.cn 9)名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 31 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 10)名称：申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层 法定代表人：储晓明 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505 网址：www.sywg.com 11)名称：长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com 12)名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 32 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 13)名称：中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 传真：0571-85106383 客户服务电话：95548 网址：www.bigsun.com.cn 14)名称：中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn 15)名称：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：4008601555 公司网址：www.dwzq.com.cn 16)名称：信达证券股份有限公司 33 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 17)名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话：95525 传真：021-68815009 公司网站：www.ebscn.com 18)名称：广州证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：刘东 联系人：林洁茹 联系电话：020-88836999 传真：020-88836654 客户服务电话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn 19)名称：中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 34 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 20)名称：西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人：刘建武 联系人：刘莹 传真：029-87406710 客户服务电话：95582 网站：www.westsecu.com 21)名称：天风证券股份有限公司 注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼 办公地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 传真：027-87618863 客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com 22)名称：和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 网址：licaike.hexun.com 23)名称：深圳众禄基金销售有限公司 注册(办公)地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单 35 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 24)名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 25)名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com 26)名称：杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 36 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 27)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：单丙烨 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com 28)名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 传真：0571-88910240 客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897 网站：www.5ifund.com 29)名称：北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 法定代表人：闫振杰 联系人：宋丽冉 电话：010-62020088 传真：010-62020355 37 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 2、场内发售机构 （1）本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会 员单位，具体名单为：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、 财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、 大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、 东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、 国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、 国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、 宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、 华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、 开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、 日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、 天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、 厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、 英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、 中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、 中原证券（排名不分先后）。 （2）本基金募集结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 可新增为本基金的场内发售机构。 3、基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的 机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 邮政编码：100033 38 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 39 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 一、基金份额分级 1、基金份额结构 本基金的基金份额包括申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 之基础份额（以下简称“申万证券份额”）、申万菱信申银万国证券行业指数分级 证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“证券A份额”）与申万菱信申银万 国证券行业指数分级证券投资基金之积极进取类份额（以下简称“证券B份额”）。 其中，证券A份额、证券B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。 2、基金的自动分离与分拆规则 本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全 部基金份额将确认为申万证券份额；场内认购的全部基金份额按照1:1的比例自 动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即证券A份额和证券B份 额。 基金合同生效后，申万证券份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场 外的申购和赎回，但不上市交易。证券A份额与证券B份额交易代码不同，只 可在深圳证券交易所上市交易，不接受单独的申购与赎回。 投资者可在场内申购和赎回申万证券份额，投资者可选择将其在场内申购的 申万证券份额按1:1的比例分拆成证券A份额和证券B份额。投资者也可按1:1 的配比将其持有的证券A份额和证券B份额申请合并为场内的申万证券份额。 投资者可在场外申购和赎回申万证券份额。投资者不得申请将其场外申购的 申万证券份额进行分拆。但投资者可将其持有的场外申万证券份额跨系统转托管 至场内并申请将其分拆成证券A份额和证券B份额后上市交易。 3、证券A份额和证券B份额的基金份额参考净值计算原则 本基金按基金合同约定的参考净值计算规则对证券A份额和证券B份额分 别进行基金份额参考净值计算，具体计算原则如下： （1）本基金一份证券A份额的参考净值与一份证券B份额的参考净值之和 等于两份申万证券份额的净值。 （2）证券A份额每日获得日基准收益，证券A份额实际的投资盈亏都由证 40 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 某运作周年的日基准收益R＝1.0000元×该运作周年的年基准收益率/该运作 周年的实际天数 本基金的运作周年指自某运作周年开始日起至该运作周年结束日止的运作 期间。基金合同生效之日为第一个运作周年的开始日，其他运作周年的开始日为 上一个运作周年结束日的次日。结束日为其开始日至满一周年的最后一日（简称 为“对应日”），若某运作周年的对应日为非工作日，则该运作周年的结束日顺延 至其对应日之后的第一个工作日。假设本基金的基金合同生效之日为2013年12 月1日，则第一个运作周年的开始日为2013年12月1日，第一个运作周年的对 应日为2014年11月30日，因该对应日为非工作日，故第一个运作周年的结束 日顺延至2014年11月30日之后的第一个工作日，即2014年12月1日。 年基准收益率是指本基金为证券A份额设定每运作周年应得的收益率。 年基准收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）+3.00%，其中，一年期 银行定期存款利率是指每个运作周年的第一天中国人民银行公布并执行的金融 机构人民币一年期整存整取基准年利率。 （3）证券B份额的基金份额参考净值＝2×申万证券份额的基金份额净值－ 证券A份额的基金份额参考净值。 基金管理人并不承诺或保证证券A份额的基金份额持有人的约定基准收益， 如在本基金资产出现极端损失情况下，证券A份额的基金份额持有人可能会面 临无法取得约定基准收益甚至损失本金的风险。 4、基金份额净值、基金份额参考净值的计算 本基金按照证券A份额和证券B份额的基金份额参考净值计算规则计算并 公告申万证券份额的基金份额净值、证券A份额与证券B份额的基金份额参考 净值。 为了简化表述，记T日的申万证券份额的基金份额净值、证券A份额和证 券B份额的基金份额参考净值分别为 TNAV ，，。 1、申万证券份额的基金份额净值计算 T日，申万证券份额的基金份额净值计算公式为： 41 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） ＝T日闭市后本基金的基金资产净值/T日本基金（包括申万证券份额、 证券A份额与证券B份额）的基金份额总数 2、证券A份额的基金份额参考净值计算 证券A份额每日获得日基准收益，T日，证券A份额的基金份额参考净值 计算公式如下： ：T-1日证券A份额的基金份额参考净值； TR ：T日所在运作周年的日基准收益。 3、证券B份额的基金份额参考净值计算 T日，证券B份额的基金份额参考净值计算公式为： 申万证券份额的基金份额净值和证券A份额和证券B份额的基金份额参考 净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生 的收益或损失计入基金财产。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。如遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 二、证券A份额与证券B份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过，证券A份额与证券B份额可申请终止运 作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通 过，即须经参加基金份额持有人大会的申万证券份额、证券A份额与证券B份 额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二） 通过方为有效。 42 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 本基金由本基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同及其他有关规定募集，本次募集经中国证监会【2014】141 号文注册。 一、基金基本情况 1、基金名称 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 2、基金的类别 股票型证券投资基金 3、基金的运作方式 上市契约型开放式 4、基金存续期限 不定期 二、募集方式和募集场所 本基金通过场外、场内两种方式公开募集。 场外将通过基金管理人的直销中心及基金场外代销机构的代销网点发售（具 体名单详见基金份额发售公告）。场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业 务资格并经深圳证券交易所认可的会员单位发售（具体名单详见基金份额发售公 告或相关业务公告）。本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也 可代理场内基金份额的发售。基金发售结束后，投资者场外认购所得的全部份额 将确认为申万证券份额；投资者场内认购所得的全部份额将按1:1 的比例确认为 证券A 份额与证券B 份额。 三、募集期 募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月，具体募集时间以基金份额 发售公告为准，请投资者就募集和认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公 告。 四、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 43 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 资人。 五、基金的最低募集份额总额和募集金额 基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元。 六、认购时间 投资人可在募集期内前往本基金场外销售机构的网点办理基金份额认购手 续，具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务 办理规则。 投资人可在募集期内前往具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单 位（具体名单详见基金份额发售公告）办理基金份额的场内认购手续，具体的业 务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。 七、认购手续 1、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 投资人通过场内认购本基金基金份额，应持深圳人民币普通股票账户或证券 投资基金账户；投资者通过场外认购本基金基金份额，应开立中国证券登记结算 有限责任公司深圳开放式基金账户。募集期内，投资者可通过具有基金销售业务 资格的证券经营机构营业部、基金管理人及其代销机构的营业网点办理开户和认 购手续。 在募集期间，投资者认购本基金基金份额应当按照证券经营机构营业部、基 金管理人及其代销机构网点的规定，到相应的销售网点填写认购申请书，并按照 其规定的方式全额缴纳认购款。 投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。 2、认购的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于 认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。 八、认购方式 1、本基金基金份额初始面值为人民币1.00 元，按初始面值发售。 44 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 本基金对通过基金管理人直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投 资人实施差别的认购费率，对通过直销中心认购的养老金客户实施特定认购费 率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营 收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保 障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可 的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳 入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户 外的其他投资人。 （1）本基金的场外认购费率如下表： 认购金额（元）特定认购费率认购费率 100万以下0.48%1.00% 100万（含）—200万0.14%0.60% 200万（含）以上500元/笔1000元/笔 （2）本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募 集期间发生的各项费用。 3、认购份额的计算 （1）场外认购份额的计算 本基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为申万证券份额。本基金 采用前端收费模式，即投资人在认购基金时缴纳认购费。登记机构根据单次认购 的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算。 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值 当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 45 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 场外认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五 入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购款项在募集期间产生的利 息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录 为准。利息折算份额的计算采用截位法保留到小数点后两位，剩余部分计入基金 财产。 举例说明： 假设某投资人（非养老金客户）通过场外认购本基金，认购金额10,000元， 认购费率为1.00%，假定募集期间认购资金所得利息为35.5元，则其可得到的申 万证券份额计算如下： 净认购金额=10,000元/（1+1.00%）=9,900.99元 认购费用=10,000元-9,900.99元=99.01元 认购份额=（9,900.99+35.5）/1.00=9,936.49份 即：该投资人投资10,000 元通过场外认购本基金份额，假定募集期间认购 资金所得利息为35.5元，在基金发售结束后，其所获得的申万证券份额为 9,936.49份。 （2）场内认购份额的计算 本基金发售结束后，场内认购的全部份额将按1:1的比例确认为证券A份额 与证券B份额。 本基金场内认购采用份额认购的方式，认购价格为1.00元/份。计算公式为： 净认购金额＝认购价格×认购份额 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （注：对于适用固定金额认购费的认购，认购费用＝固定金额认购费） 认购金额＝净认购金额＋认购费用 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有， 其中利息以登记机构的记录为准。计算公式为： 利息折算的份额＝认购利息/认购价格 认购金额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入。场 内认购份额按整数申报，利息折算份额的计算保留到整数位，剩余部分计入 46 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 入基金财产。 举例说明： 某投资人（非养老金客户）通过场内认购本基金100,000份，若会员单位设 定发售费率为1.00%，假定该笔认购产生利息100元。则认购金额和利息折算的 份额为： 认购价格＝1.00元 净认购金额＝认购价格×认购份额＝1.00×100,000＝100,000.00元 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率＝1.00×100,000×1.00%＝1,000.00 元 认购金额＝净认购金额＋认购费用＝100,000.00＋1,000.00＝101,000.00元 利息折算的份额＝利息/认购价格＝100/1.00＝100份 认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额＝100,000+100=100,100份 经确认的证券A份额＝认购份额总额×0.5＝100,100×0.5＝50,050份 经确认的证券B份额＝认购份额总额-经确认的证券A份额＝100,100-50,050 ＝50,050份 即：该投资人通过场内认购100,000份申万证券份额，需缴纳101,000元， 加上认购资金在认购期内获得的利息，在基金发售结束后，其可获得的证券A 份额为50,050份、证券B份额为50,050份。 九、基金份额的认购原则 1、投资人在募集期内可以多次认购本基金份额，认购一经受理不得撤销。 2、本基金场外认购首次单笔认购最低金额为人民币1,000 元（含认购费， 下同），追加认购的单笔认购最低金额为人民币1,000 元。投资人在直销中心首 次单笔认购最低金额为1,000元人民币，追加认购的最低金额为1,000 元人民币。 本基金通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位进行场内认购的 47 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 的规定。 十、募集资金利息的处理方式 本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为 基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额以登记机构的记录为准。 十一、募集资金的保管 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结 束前，任何人不得动用。 48 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 一、基金备案和基金合同生效 1、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2 亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下， 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘 请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，基金管理人向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。 2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以 公告。 3、基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不 得动用。有效认购资金在基金募集期形成的利息折成基金份额，归基金投资者所 有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述 情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 49 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请证券A 份额、证券B 份 额上市交易。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所 三、上市交易的时间 基金合同生效后三个月内，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的 上市条件的情况下，证券A份额与证券B份额开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊 登基金份额上市交易公告书。 四、上市交易的规则 1、证券A份额、证券B份额分别采用不同的交易代码上市交易； 2、证券A份额、证券B份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易日 的基金份额参考净值； 3、证券A份额、证券B份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自 上市首日起实行； 4、证券A份额、证券B份额买入申报数量为100份或其整数倍； 5、证券A份额、证券B份额申报价格最小变动单位为0.001元人民币； 6、证券A份额、证券B份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 五、上市交易的费用 证券A份额、证券B份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定 办理。 六、上市交易的行情揭示 证券A份额、证券B份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情 发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日证券A份额、证券B份 额的基金份额参考净值。 50 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 投资人T日买入成功后，登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注 册登记手续，投资人自T＋1日（含该日）后有权卖出该部分基金； 投资人T 日卖出成功后，登记机构在T 日自动为投资人办理扣除权益的注 册登记手续。 八、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 证券A份额、证券B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 九、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项 修改无须召开基金份额持有人大会。 十、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 51 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 本基金基金合同生效后，投资者可通过场外或场内两种方式对申万证券份额 进行申购与赎回。证券A份额、证券B份额只上市交易，不接受申购与赎回。 一、申购和赎回场所 申万证券份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人的直销中心和基金管 理人委托的场外销售机构，投资者可使用开放式基金账户，通过基金管理人、场 外销售机构办理场外申购、赎回业务；申万证券份额场内申购与赎回的场所为深 圳证券交易所内具有基金代销业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司认可的会员单位，投资者使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所 交易系统办理场内申购、赎回业务。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以 公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理申万证券份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理申万证券份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所、 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申万证券份额的 申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申万证券份额的 赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 52 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理申万证券份额的（未完）  |