[发行]恒生H股：更新招募说明书摘要（2014年第2号）
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF) 更新招募说明书摘要 （2014年第2号） 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)（以下简称“本基金”）根据2010年4 月19日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ LOF ） 募集的批复》（证监许可 [ 2010 ] 479 号文 》核准进行募集。本基金基金合同于 20 1 0 年 9 月 30 日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。 重要提示 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要所载内容截止日为2014年9月30日（特别事项注明 截止日除外） ，有关财务数 据和净值表现截止日为2014年6月30日（未经审计）。 一、基金的名称 本基金名称： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF) 二、基金的类型 上市 契约型开放式 ，股票型证券投资基金。 三、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力 争控制本基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3% ，年跟踪误差不 超过 4% ，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数 的有效投资工具。 四、基金的投资方向 本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的 ETF 、以及依法发行或上市的 其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中成份股及备选股 投资比例不低于基金资产的 90% ；权证市值不超过基 金资产净值的 3% ；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在 合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。 五、基金的投资策略 （ 一 ）投资 策略 本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投 资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申 购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金 经理会对投资组合进行适当调 整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金可以投资于同一标的指数的 ETF ，基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和同 一标的指数的 ETF 之间选择较优的方式实施组合构建，以达到节约成本和更好地跟踪标的指 数的目的。 1 、资产配置策略 作为被动式指数基金，本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本基 金将根据市场的实际情况，投资于金融衍生产品，以保证对标的指数的有效跟踪。 2 、股票组合构建 （ 1 ）股票投资原则： 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据恒生中国企业指 数成份股的 基准权重构造股票指数化投资组合。 （ 2 ）股票组合构建方法： 本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权重 构建股票投资组合。如有 (a) 因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管 理人无法依指数权重购买某成份股，或 (b) 预期标的指数的成份股即将调整，或 (c) 其他影响 指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整， 以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。 （ 3 ）本基金投资 ETF 主要基于以下策略：（ a ）根据 ETF 的折溢价情况，在标的指数成份 股和 ETF 之间选择较优的方式实施组合构建；（ b ）根据 ETF 折溢价情况，参与 ETF 套利，以 增加基金投资收益；（ c ）日常基金申购赎回通过 ETF 构造投资组合，以避免申购赎回而导致 的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。 （ 4 ）金融衍生产品投资 本基金部分投资于金融衍生产品，以降低跟踪成本和提高投资管理效率。 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着 谨慎原则，适度参与金融衍生产品投资。投资策略主要包括：利用汇率衍生产品，以降低基 金汇率风险；利用指数 衍生产品，以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资管理效 率；等等。 此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等 投资，以增加投资收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整 和更新相关投资策略，并按照相关规定发布临时公告。 （ 二 ）投资管理体制 本基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制 。 1 、投资决策委员会 负责本基金的整体战略和原则审定；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资 事项等。 2 、定量策略小组 跟踪并研究标的指数资料信息，计算标的 指数的成份股基准权重、预测成份股调整清单， 为本基金投资管理提供基础数据支持；根据基金投资组合与标的指数的权重差异提出投资组 合调整建议；定期提供基金风险控制报告和绩效评估报告；基金经理提出的其他技术需求支 持。 3 、基金经理 在定量策略小组的技术支持下，负责基金投资组合的构建与日常管理。 （ 三 ）投资程序 1 、投资分析 定量策略小组根据标的指数的相关资料和数据，利用数量模型进行历史模拟和风险测 算；行业分析师对标的指数成份股的基本面情况进行实时跟踪，对基本面恶化的上市公司提 供及时的风险分析报告，在此基础上形成投资组 合调整建议 在投资组合调整建议的基础上，基金经理结合本基金的投资总体目标和原则，以及本基 金投资组合状况，确定投资组合调整方案。 投资决策委员会定期召开会议，审定基金经理提交的投资检讨报告，并提出指导性意见。 基金经理根据投资决策委员会的指导性意见，在基金经理的权限内管理投资组合。对超 出基金经理权限的投资指令须报投资决策委员会审议批准。 2 、资产配置 本基金采取自上而下的资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比 例，然后再分别确定下一层次股票资产和现金资产的配置。 本基金投资组合中成份股及备选股 投资比例不低于基金资产的 90% ；权证市值不超过基 金资产净值的 3% ；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在 合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。 为尽可能降低本基金的跟踪误差，本基金在保证应对基金赎回和日常投资管理所必须的 流动性需求的前提下，将尽量降低现金资产的持有比例。 3 、组合构建 在股票资产配置上，本基金首先按照基准指数的行业权重，确定各行业的资产配置比例， 然后按照行业内各个股的成份 股权重，确定各个股的资产配置比例。对于因股票停牌、流动 性和其他因素而无法投资的个股，本基金将尽量用本行业的个股或个股组合进行替代，以保 证各行业的资产配置比例和基准指数的行业权重保持一致。如有 (a) 因受股票停牌的限制、 股票流动性等其他市场因素，使基金管理人人无法依指数权重购买某成份股，或 (b) 预期标 的指数的成份股即将调整，或 (c) 其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况， 结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近 基准指数的收益率。 4 、交易执行 基金经理在定量策略 小组和行业分析师报告的基础上，结合市场情况和本基金的风险状 况，进行投资组合的日常管理，向基金交易部下达投资指令。 基金交易部执行投资指令的同时对交易执行情况进行监控，并将最终的完成情况及时向 基金经理汇报。 基金经理交易结果进行评估并形成报告。 5 、风险绩效评估 本基金的投资评价指标有两个：跟踪误差和累计偏差。跟踪误差衡量本基金与标的指数 的拟合偏离程度，力争控制本基金的净值增长率与基准指数增长率之间的日平均跟踪误差小 于 0.3% ， 年跟踪误差不超过 4% ；累计偏差是指衡量期间内本基金相对于标的指数的累计收 益率，在相 同跟踪误差水平的情况下，累计偏差的正收益比负收益好。 6 、投资组合调整 本基金以拟合基准指数为基本原则，股票指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、基金合同中 的资产配置比例约定、申购赎回情况、新股等因素，对股票指数化投资组合进行适当调整， 以保证基金对基准指数的有效跟踪。 六、基金的业绩比较基准 本基金标的指数是恒生中国企业指数。 本基金的业绩基准为：人民币 / 港币汇率×恒生中国企业指数 七、基金的风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的 股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 八、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日（“报告期末”） ，本报告所列财务数据 未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 62,568,008.16 92.54 其中：普通股 62,568,008.16 92.54 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 3,603,295.41 5.33 8 其他资产 1,437,941.83 2.13 合计 67,609,245.40 100.00 2. 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 62,568,008.16 93.47 合计 62,568,008.16 93.47 3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 (1) 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 非必需消费品 2,908,831.81 4.35 必需消费品 577,215.00 0.86 能源 13,927,934.43 20.81 金融 37,975,105.85 56.73 医疗保健 925,782.38 1.38 工业 1,651,277.81 2.47 电信服务 1,383,823.75 2.07 原材料 1 ,814,290.25 2.71 公用事业 1,403,746.88 2.10 合计 62,568,008.16 93.47 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（ GICS ）进行行业分类。 (2) 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。 4. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 (1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 序 号 公司名称 ( 英 文 ) 公司 名称 ( 中 文 ) 证 券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 ( 地 区 ) 数量（股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 工商 银行 1398 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 1,537,000 5,977,969.38 8.93 2 Bank of China Ltd 中国 银行 3988 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 2,124,000 5,850,159.75 8.74 3 PetroChina Co. Ltd. 中国 石油 股份 857 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 700,000 5,439,568.75 8.13 4 China Petroleum & Chemical Corporation 中国 石油 化工 股份 386 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 845,600 4,960,131.05 7.41 5 Bank of Communications Co., Ltd. 交通 银行 3328 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 1,036,400 4,401,137.38 6.57 6 China Life Insuranc e Co. Ltd. 中国 人寿 2628 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 247,000 3,979,941.88 5.95 7 Ping An 中国 2318 香港 中国 67,500 3,214,687.50 4.80 Insurance (Group) Co. of China Ltd. 平安 HK 证券 交易 所 香港 8 China Merchants Bank Co., Ltd. 招商 银行 3968 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 259,350 3,145,526.48 4.70 9 China CITIC Bank Corporation Ltd. 中信 银行 998 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 778,000 2,902,426.25 4.34 10 Agricultural Bank of China Ltd. 农业 银行 1288 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 765,000 2,076,688.13 3.10 注：（ 1 ）根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选 股投资比例不低于基金资产的 90% 。（ 2 ）本表所使用的证券代码为彭博代码。 (2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证 投资明细 报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。 5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 报告期末，本基金未持有金融衍生品。 9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金。 10. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,403,045.57 4 应收利息 380.34 5 应收申购款 4,2 68.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.10 8 其他 - 合计 1,437,941.83 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有积 极投资股票。 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1． 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效日至 201 0 年 12 月 31 日 - 9.96% 0.98% 0.71% 1.39% - 1 0.67% - 0.41% 201 1 年 - 23.03% 1.86% - 25.41% 1.95% 2.38% - 0.09% 2012 年 15.44% 1.22% 15.11% 1.30% 0.33% - 0.08% 2013 年 - 6.00% 1.30% - 8.29% 1.39% 2.29% - 0.09% 2014 年上半年 - 1.54% 0.97% - 3.53% 1.05% 1.99% - 0.08% 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 图：嘉实H股指数（QDII-LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2010年9月30日至2014年6月30日） 注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（六） 1 、组合投资 比例限制）的有关约定。 十 、基金管理人 （一）基金管理人概况 1. 基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01 - 03 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 安奎 总经理 赵学军 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1 .5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 4 0 % ， 德意志资产管理（亚洲）有限公司 30 % ，立信 投资有限责任公司 30 % 。 存续期间 持续经营 电话 （ 010 ） 65 215588 传真 （ 010 ） 65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中 国证监会证监基字 [1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成 立，是中国第一批基金管理公司之一 ，是中外合资基金管理公司 。公司注册地上海，总部设 在北京 并设 深圳、成都 、杭州、青岛、南京、福州、广州 分公司。公司获得首批全国社保基 金、企业年金投资管理人 、 QDII 资格和 特定资产管理业务资格 。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 （二）主要人员情况 1．基金管理人 董事、监事、总经理及其他 高级管理人员基本情况 安奎先生，董事 长 ，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托 投资公司外经处处长、香港吉信有 限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责 任公 司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。 2011 年 8 月 5 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。 赵学军先生，董事、总经理，中共党员，经济学博士。曾就职于 天津通信广播公司、外 经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所 、 天津纺织原材料交易所 、 商鼎期货经纪有 限公司 、 北京证券有限公司 、 大成基金管理有限公司。 2000 年 10 月至今 任 嘉实基金管理有 限公司 董事、 总经理。 高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长， 外企 服务总公司宏银实业公司副总经理。 1996 年 9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁 助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。 Bernd Amlung 先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989 年起 加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公 司（ Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球战略与业务发展部负责人， MD 。 Mark Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任 达 灵顿商品 (Darlington Commodities) 商品交易主管，贝恩 (Bain&Company) 期货与商品部负 责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、 MD 。现任德意志资产管理（纽约） 全球首席运营官、 MD 。 韩家乐先生，董事。 1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。 1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理 ； 1994 年至今 任北京德恒有限责任公司总经 理； 2001 年 11 月至今 任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾 任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国 世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004 至今 任万盟并购集团董事长。 张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾 任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。 1997 年至 今任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学 法学院副教授，担任中国证券法学研究会常务理 事、中国商法学研究会理事、北京市经济法 学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理 委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。 朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理 委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。 2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部 总经理。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教， 长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。 王利刚 先生，监事 ， 经济学学士。 2001 年 2 月 至今，就职于嘉实基金管理有限公司综 合管理部、人力资源部 ， 历任 人力资源部 副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团， 2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。 2008 年 7 月至今， 就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 宋振茹女士，副总经理，中 共党员，硕士研究生，经济师。 1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今任职于 嘉实基金 管理有限公司 ，历任督察员和公司副总经理。 张峰先生， 副总经理 ，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公 司研究部 副总监 、市场部 总监 、公司督察长。 戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA 。 历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团 公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证 券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。 2004 年 3 月 加盟 嘉实基金管理有限公 司 任公司 总经理助理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究 部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监 ，南方证券 金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 （ 1 ）现任基金经理 杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有 1 6 年证券从业经验。 曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中 心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理， 2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7 月 7 日任万家（原天同） 180 指数证券投资基金基金经理。 2004 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司 ， 现任公司指数投资部总监。 2012 年 3 月 22 日至 20 14 年 5 月 9 日任嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接基金经理， 2013 年 2 月 5 日至 2014 年 6 月 20 日任嘉实中证中期企业债指数（ LOF ）基 金经理 。 2013 年 5 月 10 日至 2014 年 6 月 20 日任嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接基金经理。 2005 年 8 月 29 日至今任嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF ）（原嘉实沪深 300 指数 (LOF) ）基金经理， 2012 年 5 月 7 日至今任嘉实沪深 300ETF 基金经理， 2013 年 3 月 22 日至今任 嘉实中证 500ETF 联接基金经理， 2013 年 2 月 6 日至今任 嘉实中证 500ETF 基金经理 , 2 014 年 3 月 11 日至今任 嘉实基本面 50 指数 (LOF) 、 嘉实深证基本面 120ETF 、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金 （ QDII - FOF - LOF ）及本基金基金经理。 杨宇先生对指数基金的投资管理、风 险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。 （ 2 ）历任基金经理：张宏民先生自 2010 年 9 月 30 日至 2013 年 1 月 25 日任本基金基金经理。 杨阳先生自 2013 年 1 月 25 日至 2014 年 3 月 11 日任本基金基金经理。 3 、 海外 投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度，海外 投资决策委员会的成员包括：海外业务首席投资官 Andrew Tan ，嘉实国际行政总裁 Peng Wah Choy ，固定收益投资总监 Thomas Kwan ，高级基金 经理 Yi Qian Jiang 、 Alan Zhong ，基金经理 June Chua ，风险管理经理 Patrick Chan 。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 十一 、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时 间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立， 1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有 限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务 及相关的资产和负债 。中国建设银行 ( 股票代码： 939) 于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所 主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。 2006 年 9 月 11 日，中国建设 银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。 2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易 所上市并开始交易。 A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486 股 ( 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股 ) 。 截至 2013 年 12 月 31 日，中国建设银行资产总额 153,632.10 亿元，较上年增长 9.9 5% ；客 户贷款和垫款总额 85,900.57 亿元，增长 14.35% ；客户存款总额 122,230.37 亿元，增长 7.76% 。 营业收入 5,086.08 亿元，较上年增长 10.39% ，其中，利息净收入增长 10.29% ，净利息收益率 (NIM) 为 2.74% ；手续费及佣金净收入 1,042.83 亿元，增长 11.52% ，占营业收入比重为 20.50% 。 成本费用开支得到有效控制，成本收入比为 29.65% 。实现利润总额 2,798.06 亿元，较上年增 长 11.28% ；净利润 2,151.22 亿元，增长 11.12% 。资产质量保持稳定，不良贷 款率 0.99% ，拨 备覆盖率 268.22% ；资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.34% 和 10.75% ，保持同业领 先。 中国建设银行在中国内地设有分支机构 14,650 个，服务于 306.54 万公司客户、 2.91 亿个 人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新 加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、 卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行 欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司 。 2013 年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外 102 项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行 1000 强排名”中位列 第 5 ，较上年上升 2 位；在美国《福布斯》杂志发布的“ 2013 年度全球上市公司 2000 强排名” 中，位列第 2 ，较上年上升 13 位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治 理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企 业社会责任等领域的多个专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处 、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职 能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手 段。 （二）主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中 国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具 有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总 经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部， 长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲 ，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFII 、企 业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2013 年 12 月 31 日，中国建设银行已托管 349 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至 2012 年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最 佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观 察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。 十 二 、境外资产托管人 ( 一 ) 境外托管人的基本情况 美 国道富集团（ State Street Corporation ）是遵照马萨诸塞联邦法律成立并于纽约股票交 易所挂牌的金融控股公司。美国道富集团主要通过其全资子公司美国道富银行（ State Street Bank and Trust Company ）开展业务。道富银行在 1924 年成为美国第一只共同基金的托管银 行，从此开始履行合法托管人的职责，并一直在金融服务领域处于领先地位。特别是在过去 的三十年多里，其从一家美国地区性的商业银行逐步演变成为在全球范围内为机构投资者提 供金融资产服务的专业机构。截止 2013 年底，道富 银行的托管及行政管理资产总额逾 27.4 万 亿美元。 全球托管及行政管理资产总额（美元十亿） 占总托管及行政管理资产的 % 共同基金 6,811 24.83% 集体投资基金 6,428 23.44% 养老金产品 5,851 21.33% 保险和其他投资产 品 8,337 30.40% 总 计 27,427 全球托管是道富银行最主要的业务，道富致力于为机构投资者服务。道富银行仅为机构 投资者提供托管服务，这一使命是其在业内保持领先者地位的重要原因。道富银行在全球 29 个国家设有办事处，托管网络覆盖全世界超过 100 个市场，拥有庞大的专业投资服务团队。 道富银行在美国为共同基金客户提供广泛而综合的托管和会计服务，包括基金会计、每日定 价和基金行政管理。道富银行服务于公司和公众养老金免税资产，并为每日估值投资组合提 供信托和估值服务。 道富银行同时是美国以外国家和地区的领先金融服务商。在德国、意大利、法国和爱尔 兰，道富银行向零售和机构基金资产提供 depotbank 服务，向养老金和其他机构客户提供托 管和其他服务；在英国，道富银行向养老金提供托管服务并为共同基金提供基金行政管理服 务； 截止 2013 年 12 月 31 日，道富银行在爱尔兰、卢森堡、开曼群岛和加拿大为约 12,600 亿美 元的离岸资产提供服务；在亚太地区，道富银行为 11,500 多亿美元资产提供行政服务；在日 本非本土信托银行当中，道富银行服务超过 97% 的信托资产。 （二）境外资产托管人职责 1 、安全保管基金的境外资产，及时办理清算、交割事宜； 2 、准时将公司行为信息通知基金管理人和 / 或基金托管人，确保基金及时收取所有应得 收入； 3 、其他由基金托管人委托其履行的职责。 十 三 、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1. 直销机构 （ 1 ）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层 电话 （ 010 ） 65 215588 传真 （ 010 ） 65185577 联系人 赵佳 （ 2 ）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01 - 03 单元 电话 （ 021 ） 38789658 传真 （ 021 ） 68880023 联系人 鲍东 （ 3 ）嘉实基金管理有限公司 成都分公司 办公地址 成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 嘉实基金 电话 （ 028 ） 8620210 0 传真 （ 028 ） 86202100 联系人 王启明 （ 4 ）嘉实基金管理有限公司深圳 分公司 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 T1 - 1202 电话 （ 0755 ） 25870686 传真 （ 0755 ） 25870663 联系人 周炜 （ 5 ）嘉实基金管理有限公司 青岛分公司 办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室 电话 （ 0532 ） 66777766 传真 （ 0532 ） 66777676 联系人 陈建林 （ 6 ）嘉实基金管理有限公司 杭州分公司 办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室 电话 （ 0571 ） 87759328 传真 （ 0571 ） 87759331 联系人 章文雷 （ 7 ）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元 电话 （ 0591 ） 88013673 传真 （ 0591 ） 88013670 联系人 吴志锋 （ 8 ）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 （ 025 ） 66671118 传真 （ 025 ） 66671100 联系人 徐莉莉 （ 9 ）嘉实基金管理有限公司 广州 分公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415 - 2416 室 电话 （ 020 ） 87555163 传真 （ 0 20 ） 81552120 联系人 庄文胜 2 、 场外代销机构 （1） 中国建设银行股份有限公司 （2） 中国农业银行股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心 法定代表人 王洪章 网址 www.ccb.com 客服电话 95533 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人 蒋超良 联系 人 滕涛 电话 （ 010 ） 85108227 传真 （ 010 ） 85109219 网址 www.abchina.com 客服电话 95599 （3） 中国银行股份有限公司 （4） 交通银行股份有限公司 （5） 上海浦东发展银行股份有限公司 （6） 中国民生银行股份有限公司 （7） 中信银行股份有限公司 （8） 华夏银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人 田国立 电话 （ 010 ） 66596688 传真 （ 010 ） 66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 办公地址 上海市银城中路 188 号 注册地址 上海市银城中路 188 号 法 定代表人 牛锡明 联系人 曹榕 电话 021 － 58781234 传真 021 － 58408483 网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559 办公地址 上海市中山东一路 12 号 注册地址 上海市中山东一路 12 号 法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云 电话 （ 021 ） 61618888 传真 （ 021 ） 63604199 网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人 董文标 联系人 杨成茜 电话 (010)58560666 传真 （ 010 ） 57092611 网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰 网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人 吴建 联系人 郑鹏 电话 010 - 85238667 传真 010 - 85 238680 网址 www.hxb.com.cn 客服电话 95577 （9） 平安银行股份有限公司 （10） 宁波银行股份有限公司 （11） 中国光大银行股份有限公司 （12） 东莞银行股份有限公司 （13） 杭州银行股份有限公司 （14） 上海农村商业银行股份有限公司 住所、办公地址 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人 肖遂宁 联系人 张青 电话 0755 - 22166118 传真 0755 - 82080406 网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511 - 3 或 95501 住所、办公地址 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋 电话 （ 0574 ） 89068340 传真 （ 0574 ） 87050024 网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528 ， 962528 上海、 北京地区 注册地址 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人 唐双宁 联系人 朱红 电话 （ 010 ） 63636153 传真 010 - 63639709 网址 www.cebbank.com 客服电话 95595 住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号 法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰 电话 （ 0769 ） 22119061 传真 （ 0769 ） 22117730 网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228 住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人 吴太普 联系人 严峻 电话 （ 0571 ） 85108309 传真 （ 0571 ） 85108309 网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400 - 888 - 8508 住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 8 号 15 - 20 楼、 22 - 27 楼 法定代表人 胡平西 联系人 吴海平 电话 （ 021 ） 38576977 传真 （ 021 ） 50105124 网址 www.srcb.com 客服电话 （ 021 ） 962999 （15） 浙商银行股份有限公司 （16） 江苏银行股份有限公司 （17） 乌鲁木齐商业银行股份有限公司 （18） 嘉实财富管理有限公司 （19） 万银财富（北京）基金销售有限公司 （20） 上海天天基金销售有限责任公司 住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人 张达洋 联系人 毛真海 电话 （ 0571 ） 87659546 传真 （ 0571 ） 87659188 网址 www.czbank.com 客服电话 95527 （未完）  |