[发行]长城消费：更新招募说明书摘要（2014年第2号）
长城消费增值股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 2014第2号 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二○一四年十一月 长城消费增值股票型证券投资基金经中国证监会2006年2月20日证监基金字【2006】28 号文批准发起设立。基金合同于2006年4月6日正式生效。 重 要 提 示 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其 未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2014年10月5日，有关财务数据和净值表现截止日 为2014年6月30日（财务数据未经审计）。 本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建 设银行股份有限公司复核。 一、基金管理人 （一）基本情况 1、名称：长城基金管理有限公司 2、注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 3、办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 4、法定代表人：杨光裕 5、组织形式：有限责任公司 6、设立日期：2001年12月27日 7、电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 8、联系人：袁江天 9、管理基金情况：目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城 久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券 投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动 力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成 长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分 级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长 城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定 期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健股票型证券投资基金、长城淘金一年期理财债 券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城 久盈纯债分级债券型证券投资基金等二十四只基金。 10、客户服务电话：400-8868-666 11、注册资本：壹亿伍仟万元人民币 12、股权结构： 持股单位 占总股本比例 长城证券有限责任公司 47.059% 东方证券股份有限公司 17.647% 中原信托有限公司 17.647% 北方国际信托股份有限公司 17.647% 合计 100％ （二）主要人员情况 1、董事、监事及高管人员介绍 （1）董事 杨光裕先生，董事长，硕士。曾任江西省审计厅办公室主任，长城证券有限责任公司 副总裁。 熊科金先生，董事、总经理，硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责 人，中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人，华夏证券有限 公司江西管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限 公司筹备组负责人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。 何伟先生，董事，硕士。现任长城证券有限责任公司总裁、党委副书记。曾任职于北 京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公 司，1993年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资 产管理公司常务副总经理、营业部总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理，华富基 金管理有限公司（筹）拟任总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。 范小新先生，董事，博士，高级经济师。现任长城证券有限责任公司副总经理、董事 会秘书、党委委员、纪委书记。曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长，西南技术进出口 公司总经理助理，重庆对外经贸委美国公司筹备组组长，中国机电产品进出口商会法律部 副主任，华能资本服务有限公司总经理工作部副经理。 杨玉成先生，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方金 融控股（香港）有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大 学财政系教师，君安证券有限公司证券投资部总经理助理，上海大众科技创业（集团）股 份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，上海申能资产管理有限公司董事、副总经理， 东方证券股份有限公司财务总监、副总经理，申能集团财务有限公司董事、总经理。 姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老 干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省 分行信贷一处副处长。 金树良先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京 大学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资 有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总 经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及 总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。 王连洲先生，独立董事，现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》 三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工 作，1983年调任全国人大财经委员会，历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法室 副主任、研究室负责人、巡视员。 谢志华先生，独立董事，博士。现任北京工商大学副校长。曾任湖南国营大通湖农场 教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院（现北京工商大学）副院长、北京工商大学 校长助理。 刘杉先生，独立董事，博士。现任中华工商时报社副总编辑，兼任北京工商大学教授、 中国人民大学信托与基金研究所研究员。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华 工商时报财经新闻部主任，中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑，中华工商时报社总 编辑助理。 鄢维民先生，独立董事，学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市 公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任，深圳市体改委 宏观调控处、企业处副处长，深圳市证券管理办公室公司审查处处长，招银证券公司副总经 理。 （2）监事 吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业）。现任长城证券有限责 任公司财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所审计 一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算部副总 经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长城证券有限责任公 司，任财务部总经理。 曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控 制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003 年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财 务中心总经理、风险控制部总经理。 张令先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。历任中国纺织机 械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副 总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。 黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月进 入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中 心工作。 袁江天先生，监事，博士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书兼综合管理部总经理。 曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海（广西）证券有限责任公司投资银行部、 证券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站。 王燕女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理。2007年5月进入长城 基金管理有限公司，曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作，2010年8月进入综合 管理部从事财务会计工作。 张静女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根士 丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。 （3）高级管理人员 杨光裕先生，董事长，简历同上。 熊科金先生，董事、总经理，简历同上。 彭洪波先生，副总经理、运行保障部总经理，硕士。曾就职于长城证券有限责任公司， 历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。 2002年3月进入长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门 总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理。 桑煜先生，副总经理、市场开发部总经理，学士。曾任职于中国建设银行山东省分行、 中国建设银行总行基金托管部。2002年8月进入长城基金管理有限公司，历任市场开发部 业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部总经 理、公司总经理助理。 杨建华先生，副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理，硕士。曾就职于大 庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券有限责任公司。2001 年10月进入长城基金管理有限公司工作，历任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投 资基金”基金经理、“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理。 车君女士，督察长、监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公 司，1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、 机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职 务。 2、本基金基金经理简历 刘颖芳女士，中国籍。特许金融分析师（CFA），湘潭大学工学学士、清华大学MBA。曾 就职于西风信息科技产业集团、德维森实业（深圳）有限公司。2004年进入长城基金管理 有限公司，任研究部行业研究员、长城优化升级股票型证券投资基金的基金经理。自2010 年1月22日起担任本基金基金经理。 长城消费增值股票型证券投资基金历任基金经理如下：杨军先生自2006年4月6日该 基金合同生效至2010年1月21日担任基金经理。蒋劲刚先生自2010年1月22日至2012 年3月7日担任基金经理。 3、本基金管理人公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 熊科金先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。 杨建华先生，投资决策委员会执行委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、 基金经理。 钟光正先生，投资决策委员会委员，公司固定收益部副总经理、基金经理。 徐九龙先生，投资决策委员会委员，基金经理。4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010) 6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有 限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业 务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交 易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中 国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上 海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2013年12月31日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上年增长9.95%； 客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款总额122,230.37亿元，增长 7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，净 利息收益率(NIM)为2.74%；手续费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入 比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06 亿元，较上年增长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量保持稳定，不良 贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和 10.75%，保持同业领先。 中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个，服务于306.54万公司客户、2.91 亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、 新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台 北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、 建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。 2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外 102项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名” 中位列第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000 强排名”中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的 包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电 子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个 职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托 管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工 作手段。 （二）主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中 国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具 有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部， 长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日，中国建设银行已托管 349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高 度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中 国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经 济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构” 奖。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 法定代表人：杨光裕 成立时间：2001年12月27日 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人：黄念英 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn 2、代销机构 （1） 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：张静 电话：010-66275654 客户服务电话：95533 网站：www.ccb.com （2） 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系人：王佺 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （3） 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人：蒋超良 联系人：逄慧 电话：010-85108223 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 网站：www.abchina.com （4） 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 法定代表人：田国立 联系人：宋亚平 电话：010-66596688 传真：010-66594946 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （5） 招商银行股份有限公司 地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网站：www.cmbchina.com （6） 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 电话：021-58781234 传真：021-58408842 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （7） 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：010-68098778 传真：010-68560661 联系人：李伟 客户服务电话：95595 网站：www.cebbank.com （8） 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 联系人：姜驰 电话：010-85237356 传真：010-85238680 网址：www.hxb.com.cn （9） 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫竹冰 联系人：谢小华 电话：010-66223587 传真：010-66226045 客户服务电话：95526 网站：www.bankofbeijing.com.cn （10） 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：010-57092615 传真：010-57092611 联系人：董云巍 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （11） 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 联系人：丰靖 电话：010-65550827 传真：010-65541230 客户服务电话：95558 公司网站：http://bank.ecitic.com/ （12） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888 传真：021-63604199 联系人：徐伟 网址：www.spdb.com.cn 客户服务电话：95528 （13） 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：芮蕊 电话：0755-25879756 传真：0755-25879196 网址：http://bank.pingan.com/ 客户服务电话：95511-3 （14） 深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区3038号合作金融大厦 办公地址：深圳市罗湖区3038号合作金融大厦 法定代表人：李伟 联系人：宋永成 联系电话：0755-25188266 客服电话：4001961200 公司网站：www.961200.net （15） 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市南城路2号 办公地址：东莞市南城路2号 法定代表人：何沛良 联系人：何茂才 电话：0769-23394102 传真：0769-22320896 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com （16） 包商银行股份有限公司 注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 法定代表人：李镇西 联系人：张晶、刘芳 联系电话：（0472）5109729 传真：（0472）5176541 客服电话：内蒙古地区：0472-96016；北京地区：010-96016 ；宁波地区：0574-967210 ； 深圳地区：0755-967210；成都地区：028-65558555 公司网站：www.bsb.com.cn （17） 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 电话：010-85130577 联系人：权唐 网站：www.csc108.com 客户服务电话：4008888108 （18） 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：95553、4008888001 网站：www.htsec.com （19） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 客户服务电话：4008888666 （20） 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼21层—29层 法定代表人：王益民 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63327888 客户服务电话：95503 网站：www.dfzq.com.cn （21） 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83515567 客户服务电话：0755-33680000，4006666888 网站：www.cgws.com （22） 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 电话：010-66568047 联系人：田嶶 网站：www.chinastock.com.cn 客户服务电话：4008-888-888 （23） 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82960223 传真：0755-82943237 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 网站：www.newone.com.cn （24） 平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 客户服务电话：4008816168 网址：www.pingan.com （25） 国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （26） 中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：0791-86868681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 网站：www.avicsec.com （27） 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼 法定代表人：张慎修 联系人：杨玲 电话：0755-83025430 传真：0755-83025991 客户服务电话：4008-888-818 网站：www.hx168.com.cn （28） 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法人代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82133066 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网站：www.guosen.com.cn （29） 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 联系电话：022-28451861 传真：022-28451892 客户服务电话: 400-6515-988 网址：www.bhzq.com （30） 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-38565785 客户服务热线：95562 网站：www.xyzq.com.cn （31） 国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦 法定代表人：曾小普 联系电话：0791-86281305 联系人：陈明 客户服务电话：4008222111 网站：www.gsstock.com （32） 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：汪建熙 电话：021-54033888 传真：021-54035333 客户服务电话：95523或4008895523 公司网站：www.sywg.com （33） 广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 法定代表人：刘东 电话：020-88836999 传真：020-88836654 联系人：林洁茹 客户服务电话：020-961303 网站：www.gzs.com.cn （34） 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人：姜昧军 联系人：袁媛 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 客户服务电话：0755-83199599 网站：www.csco.com.cn （35） 齐鲁证券有限责任公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李炜 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （36） 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 客户服务电话：95548 公司网址：www.citicssd.com （37） 安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 公司网址：www.essence.com.cn 客服热线：4008001001 （38） 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-68816000 传真：021-68815009 联系人：李芳芳 客服电话：4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （39） 东海证券有限责任公司 注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼 办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 法定代表人：朱科敏 电话：021-50586660 传真：021-50586660-8880 联系人：邵一明 客服电话：0519-8166222、0379-64912266 网址：www.longone.com.cn （40） 恒泰证券有限责任公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：刘汝军 电话：0471-4913998 传真：0471-4930707 联系人：张同亮 客服电话: 0471-4961259 网址：www.cnht.com.cn （41） 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-83290845 联系人：肖亦玲 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （42） 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 办公地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 电话：0551－2257012 传真：0551－2272100 联系人：祝丽萍 客服电话：全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888 网址：www.gyzq.com.cn （43） 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 客服电话：400-600-8008、95532 网址：www.china-invs.cn （44） 西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层 地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层 法定代表人：刘建武 电话：029-87406172 传真：029-87406387 客服热线：029—87419999 联系人：崔轶梅 网址：www.westsecu.com.cn （45） 长江证券股份有限公司 地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服热线：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （46） 日信证券有限责任公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18 号 法定代表人：孔佑杰 联系人：陈韦杉、朱晓光 联系电话：010-88086830-730、010-88086830-737 传真：010-66412537 网址：www.rxzq.com.cn （47） 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号27层 法定代表人：陈林 联系人：袁月 电话：021-50122222 传真：021-50122200 客户服务电话：4008209898 网址：www.cnhbstock.com （48） 民生证券有限责任公司 注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 电话：010-85127622 传真：010-85127917 联系人：赵明 客户服务电话：4006198888 网址：www.mszq.com （49） 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 联系人：陈忠 客户服务电话：95548 网站：www.cs.ecitic.com （50） 天源证券经纪有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼 法定代表人：林小明 联系人：王斌 联系电话：0755-33331188-8801 客服电话：4006543218 公司网站：www.tyzq.com.cn （51） 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层 法定代表人：丁之锁 联系人：梁宇 联系电话：010-58568007 传真：010-58568062 客服电话：010-58568118 公司网站：www.hrsec.com.cn （52） 国海证券股份有限公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦 电话：0755-83702462 传真：0755-83700205 法定代表人：张雅锋 联系人：张亦潇 客服电话：95563 公司网站：www.ghzq.com.cn （53） 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人：沈强 联系人：丁思聪 传真：0571-86065161 客户服务电话：95548 网址：www.bigsun.com.cn （54） 民族证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：赵大建 联系人：赵明 客户服务热线：40088－95618 网址：www.e5618.com （55） 大同证券经纪有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层 法定代表人：董祥 联系人：薛津 客户服务热线：400-7121-212 网址：www.dtsbc.com.cn （56） 东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人：徐勇力 联系人：汤漫川 电话：010-66555316 传真：010-66555246 客服电话：400-8888-993 公司网站：www.dxzq.net.cn （57） 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （58） 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87557985 客服电话：95575或致电各地营业网点 公司网站：www.gf.com.cn （59） 西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话：023-63786141 客服电话：4008096096 公司网站：www.swsc.com.cn （60） 深圳众禄基金销售有限公司 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com （61） 杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 联系电话：0571-28829790 传真：0571-26698533 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （62） 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室 法定代表人：汪静波 联系人：张姚杰 联系电话：021-38509636 客服电话：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com （63） 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 联系电话：020-87599121 客服电话：400-1818-188 公司网站：www.1234567.com.cn （64） 万银财富股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观A座3201 法定代表人：李招弟 联系人：刘媛 联系电话：010-59393923 客服电话：400-808-0069 公司网站：www.wy-fund.com （65） 北京展恒基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：焦琳 联系电话：010-85189120 客服电话：400-888-6661 公司网站：www.myfund.com （66） 北京增财基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室 法定代表人：王昌庆 联系人：孙晋峰 联系电话：010-67000988 客服电话：400-001-8811 公司网站：www.zcvc.com.cn （67） 和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：吴阿婷 联系电话：0755-82721106 客服电话：400-9200-022 公司网站：licaike.hexun.com （68） 上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 联系人：金侃 联系电话： 021-58870011-6706 客服电话：400-700-9665 公司网站：www.ehowbuy.com 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据 情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。 （二）基金注册登记机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 法定代表人：杨光裕 成立时间：2001年12月27日 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人：张真珍 客户服务电话：400-8868-666 （三）律师事务所与经办律师 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 负责人：张利国 经办律师：刘洪蛟、李雅婷 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 联系人：李雅婷 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话：010-58153000 传真：010-85188298 签章注册会计师：昌华、周刚 联系人：李妍明 四、基金的名称 本基金名称：长城消费增值股票型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式 转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。 七、基金的投资对象 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、 债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规 允许的范围内进行投资。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金为主动型股票基金，根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本市场的判断， 综合评价各类资产的风险收益水平，对各类资产采取适度灵活的资产配置。 基金投资组合中：股票投资比例为基金净资产的60%－95%；债券及短期金融工具的投 资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5% 以上。 如以后法律法规规定对该比例限制有影响的，本基金将按有关规定进行相应调整。 本基金基于对各类资产风险收益水平的分析，结合主要投资对象—消费品及消费服务相 关行业中的上市公司持续成长能力及估值水平，参考基金流动性要求，在重点配置消费品及 消费服务相关行业中的优势企业的前提下实现大类资产配置，以求基金资产在股票、债券及 短期金融工具的投资中实现风险和收益的最佳匹配。 本基金非现金基金资产中，不低于80％的资金将投资于消费品及消费服务相关行业中 的上市公司发行的证券。同时，本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企业成长 性等因素，以不超过非现金基金资产20％的部分投资于消费品及消费服务相关行业之外的 上市公司发行的证券。 2、股票投资策略 本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业。在股票选择方面，充分发 挥“自下而上”的主动选股能力，结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及公司 核心竞争力的判断，通过财务与估值分析，深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司， 构建股票投资组合，同时将根据行业及公司状况的变化，结合估值水平，动态优化股票投资 组合。 （1）消费品及消费服务相关行业定义 本基金所指的消费品及消费服务的含义为：消费品主要指最终消费品，指为满足个人、 家庭或群体生活而被使用与消耗的物质产品、精神产品及劳务；消费服务是指不以实物形式 而以劳动形式为消费者提供某种效应的活动。 参照GICS全球行业分类标准，本基金所指的消费品及消费服务相关行业包括商业服务 与供应品、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体、零售业、日常消费品、医疗保健、金融、 房地产、信息科技、电信业务、运输、公用事业及汽车及零部件等行业。 按照本基金的定义，在中国证监会划分的22个行业中，消费品及消费服务相关行业包 括金融服务、食品饮料、文化传播、电子、信息技术、社会服务、造纸印刷、交运仓储、商 业贸易、农林牧渔、房地产、纺织服装、医药生物、建筑行业、木材家具、公用事业及综合 等。另外本基金将机械设备业中的交通运输设备业、电器机械及器材及金属非金属中的非金 属矿物制品也归于消费品及消费服务行业。 （2）投资组合构建方法 A、股票选择 ①消费品及消费服务相关行业类基础股票库的建立 根据《长城基金上市公司评价体系》对消费品及消费服务相关行业中的上市公司进行综 合评价，选择排名在前300名的公司作为本基金的基础股票库。 ②基础股票库的进一步筛选 在基础股票库的基础上，本基金结合对宏观经济状况、行业背景分析（行业成长空间与 行业集中度）、公司核心竞争力及持续成长能力等因素的判断，通过财务与估值分析，挖掘 具有持续增长能力或价值被低估的公司，构建股票投资组合。 ③本基金采用的主要估值指标包括PEG、PE、PB、DCF、EV/EBITDA等。 B、股票投资组合的构建与优化 本基金股票投资组合的构建与优化以风险收益配比原则为核心，在实际投资过程中，投 资组合的目标是一定风险水平下收益最大化。 本基金采用多元线性优化模型对股票组合的收益进行优化。首先根据市场状况或基金 同业状况设定风险收益目标，依据股票库中单个股票的收益率因子、风险因子及流动性因子， 进而确定约束方程，构建目标为股票组合收益率最大化的多元线性规划模型，并进行线性规 划求解确定组合的个股权重，从而确定每个时点的最优股票组合，并依据不同时点的因子变 化进行动态优化。 3、债券及短期金融工具投资策略 本基金根据组合久期管理原则，结合收益率曲线选择投资品种，构建债券投资组合； 运用久期控制、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断和信用风险评估等管理手段实现 债券组合的优化调整。 久期控制是根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定债券组合的 整体久期，有效控制组合的整体风险； 期限结构匹配是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结 构，包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态配置，从 收益率短、中、长端的相对变化中获取超额收益； 跨市场套利是指基金管理人对债券子市场不同运行规律、不同参与主体和风险收益特 征差异中发掘套利机会，提高债券组合投资收益； 相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选 择恰当的交易时机，增持相对低估、价格将上升的券种，减持相对高价、价格将下调的券种； 信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体经营 状况和现金流预期等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据； 在现金等短期金融工具投资管理方面，以流动性管理为原则，在满足赎回要求的前提 下，有效地在现金及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具间配置。 （四）投资决策程序 （1）基金管理部定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告， 为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据；对于可能对证券市场造成重大影响的突发 事件，及时提出评估意见及决策建议； （2）基金管理部负责建立和维护公司股票基本库，并提供各入选股票的投资价值分析 报告，入选基本库的股票为各基金可以投资的股票；在公司股票基本库的基础上，基金经理 负责建立符合本基金合同规定和投资需求的股票投资备选库； （3）在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后，基金经理拟定下一阶段股票、债 券及短期金融工具的投资比例，做出《资产配置提案》和重点个股投资方案，报投资决策委 员会讨论； （4）投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，讨论并确定下一阶段 的资产配置和重点个股投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理； （5）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点个股投资决定，基金经理负责在 股票投资备选库中选择拟投资的个股制定投资组合方案； （6）在基金经理权限内的投资，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，须经投 资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准后方可实施； （7）金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系及其它辅助分析统计工具， 对本基金投资组合进行定期跟踪分析，为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80％×中信标普300指数收益率+15％×中信国债指数收 益率+5％×同业存款利率。 中信标普300指数选择中国Ａ股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300家上市公司作为样本股，充分反映了Ａ股市场的行业代表性，描述了沪深Ａ股市场的总 体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信国债指数反映了交易所国 债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。本基金属于股票型基金， 但需保持不低于5％的现金及到期日在一年以内的政府债券，因此本基金采用业界较为公认 的，市场代表性较好的中信标普300指数收益率、中信国债指数收益率及同业存款利率加权 作为本基金的业绩评价基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券 基金与货币市场基金。 十一、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月28日复核 了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 2,493,507,134.56 87.49 其中：股票 2,493,507,134.56 87.49 2 固定收益投资 139,525,000.00 4.90 其中：债券 139,525,000.00 4.90 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 30,000,245.00 1.05 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 182,873,886.83 6.42 7 其他资产 4,229,363.01 0.15 8 合计 2,850,135,629.40 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,107,754,640.20 74.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 230,355,625.04 8.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 83,460,560.07 2.94 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 71,936,309.25 2.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,493,507,134.56 87.79 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细： 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 1,557,853 221,183,968.94 7.79 2 000963 华东医药 3,974,382 214,616,628.00 7.56 3 600594 益佰制药 4,820,707 198,275,678.91 6.98 4 000568 泸州老窖 10,927,925 178,999,411.50 6.30 5 600557 康缘药业 5,400,000 154,980,000.00 5.46 6 600535 天士力 3,804,908 147,516,283.16 5.19 7 000513 丽珠集团 2,878,296 135,941,920.08 4.79 8 600062 华润双鹤 6,000,000 103,140,000.00 3.63 9 600079 人福医药 3,400,000 101,490,000.00 3.57 10 300026 红日药业 3,057,488 89,584,398.40 3.15 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 100,300,000.00 3.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 9,780,000.00 0.34 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 29,445,000.00 1.04 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 139,525,000.00 4.91 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019322 13国债22 1,000,000 100,300,000.00 3.53 2 101353012 13步步高 MTN001 300,000 29,445,000.00 1.04 3 122239 13中油01 100,000 9,780,000.00 0.34 4 - - - - - 5 - - - - - 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等， 暂不参与股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等， 暂不参与国债期货交易。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 （3）其他资产的构成： 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 205,887.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,980,264.96 5 应收申购款 43,210.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,229,363.01 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。十二、基金的 业绩 过往一定阶段长城消费增值基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 (截至2014年6月30日) 时间段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2006年4月6日至 2006年12月31日 55.16% 1.14% 65.14% 1.22% -9.98% -0.08% 2007年1月1日至 2007年12月31日 113.68% 1.69% 117.98% 1.83% -4.30% -0.14% 2008年1月1日至 2008年12月31日 -51.07% 2.32% -55.10% 2.40% 4.03% -0.08% 2009年1月1日至 2009年12月31日 87.94% 1.64% 72.36% 1.63% 15.58% 0.01% 2010年1月1日至 2010年12月31日 -8.05% 1.26% -8.12% 1.25% 0.07% 0.01% 2011年1月1日至 2011年12月31日 -16.54% 0.87% -20.30% 1.04% 3.76% -0.17% 2012年1月1日至 2012年12月31日 4.15% 0.95% 6.66% 1.00% -2.51% -0.05% 2013年1月1日至 2013年12月31日 1.59% 0.88% -3.88% 1.09% 5.47% -0.21% 2014年1月1日至 2014年6月30日 -1.22% 0.97% -4.42% 0.82% 3.20% 0.15% 基金合同生效日 至2014年6月30日 144.55% 1.42% 99.89% 1.49% 44.66% -0.07% 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 十三、基金的费用概览 （一） 与基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金财产拨 划支付的银行费用；基金合同生效后的信息披露费用；基金份额持有人大会费用；基金合同 生效后的会计师费和律师费；基金的证券交易费用以及按照国家有关规定可以在基金财产中 列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另 有规定时从其规定。 1、基金管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5％ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若 遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25％ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若 遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3、上述其他运作费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出 金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （二）与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费用 本基金申购费用按申购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按 单笔分别计算。费率如下： 申购额（含申购费） 申购费率 100万元以下 1.2％ 100万元（含）-200万元 1.0％ 200万元（含）-500万元 0.5％ 500万元以上（含） 每笔500元 申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推 广、销售等各项费用。 基金申购份额的计算方式： 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于500万元（含）以上的申购，净申购金 额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值 2、本基金的赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25％归基金财产，75％ 用于支付注册登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减，费 率如下： 持有期 赎回费率 365天以下 0.5％ 365（含）-730天 0.3％ 730（含）-1095天 0.15％ 1095天以上（含） 0 基金赎回金额的计算方式： 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 3、转换费用 (1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基 金份额持有人承担。 转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产 所有。 ①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差 转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差 例：某投资者持有长城货币市场证券投资基金10万份基金份额，持有期为100天，决 定转换为本基金，假设转换当日转入基金（本基金）份额净值是1.250元，转出基金（长城 货币市场证券投资基金）对应赎回费率为0，申购补差费率为1.2%，则可得到的转换份额及 基金转换费为： 转出金额＝100,000×1＝100,000元 转出基金赎回费＝0 转入总金额＝100,000－0＝100,000元 转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+1.2%)＝1,185.77元 转入净金额＝100,000－1,185.77＝98,814.23元 转入份额＝98,814.23/1.25＝79,051.38份 基金转换费＝0＋1,185.77＝1,185.77元 ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 例：某投资者持有本基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为长城货币市 场证券投资基金，假设转换当日转出基金（本基金）份额净值是1.250元，转出基金对应赎 回费率为0.5%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额及基金转换费为： 转出金额＝100,000×1.25＝125,000元 转出基金赎回费＝125,000×0.5%＝625元 转入总金额＝125,000－625＝124,375元 转入基金申购费补差＝0 转入净金额＝124,375－0＝124,375元 转入份额＝124,375/1＝124,375份 基金转换费＝125,000×0.5%＝625元 (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金 申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。 (3)转出基金赎回费的25％计入转出基金资产。 (4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书 规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本 公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调 整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中 国证监会指定媒体上公告。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基 金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一 种指定媒体上刊登公告。 （五）基金的税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及 《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的 投资管理活动，对2014年5月17日刊登的本基金的招募说明书进行了更新，更新的主要内容 如下： 1、 在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净 值表现截止日期。 2、 在第二部分“释义”中，更新了《运作办法》的释义 3、 在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人情况及主要人员情况。 4、 在第五部分“相关服务机构”中，更新了代销机构及律师事务所与经办律师的信息。 5、 在第七部分“基金份额的申购与赎回”中，更新了基金的转换及定期定额投资的内 容。 6、 在第八部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至2014年 6月30日的数据。 7、 在第九部分“基金的业绩”中，披露了截至2014年6月30日本基金的业绩数据。 8、 在第二十一部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。 长城基金管理有限公司 二○一四年十一月十八日 中财网
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