[发行]广发500：更新招募说明书摘要（2014年第2号）
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 【更新】 摘要 [201 4 年 第 2 号 ] 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 时间：二〇 一 四 年 十一 月 【重要提示】 本基金于 2013年2月17日经中国证监会证监许 可[2013]165号文核准。 本基金基金合同于 2013 年 4 月 11 日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。同时由于本基金是 跟踪中证 500 指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与 股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏 离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策 和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补 现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与 操作风险、技术风 险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证 500 指数”，因此，本 基金的业绩表现与中证 500 指数的表现密切相关， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。同时， 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证500 指数的表现， 投资者申购的基金份额当日可卖出 , 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖 出和赎回 ; 即在目前结算规则下 ,T 日申购的基金份额当日可卖出 ,T 日申购当日未卖出的基金份 额 ,T+1 日不得卖 出和赎回 ,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务 的代理机构若发生交收违约 , 将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额 , 投资者的利益可能受到影响。 投资者投资本基金时需具有 上海证券交所 A 故账户或基金账户。其中 需注意 , 使用上海证 券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易 , 如投资者需要使用中证 500 指数 成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回 , 则应开立上海证 券交易所 A 股账户 ； 如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的深圳证券交易所上 市股票参与 网下股票认购 ， 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年10月11日，有关财务数据和净值表现截 止日为2014年9月30日（财务数据未经审计）。 第一部分 基金管理人 一、概况 1 、名称：广发基金管理有限公司 2 、住 所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 - 56 室 3 、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31 － 33 楼 4 、法定代表人：王志伟 5 、设立时间： 2003 年 8 月 5 日 6 、电话： 020 - 83936666 全国统一客服热线 ： 95105828 7 、联系人：段西军 8 、注册资本： 1.2688 亿元人民币 9 、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限 公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资 有限公司，分别持有本基金管理人 51.13 5 ％、 15.763 ％、 15.763 ％、 9.458 ％和 7.881 ％的股 权。 二、主要人员情况 1 、董事会成员 王志伟：董事长，男，经济学硕士，高级经济师。兼任中国基金业协会公司治理专业委 员会委员，广东省第十届政协委员，广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员，广东金融 学会常务理事，江西财经大学客座教授。历任广发证券董事长兼党委书记、广东发展银行党 组成员兼副行长，广东发展银行行长助理，广东发展银行信托投资部总经理，广东发展银行 人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。 林传辉：副董事长，男，大学本科学 历，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发 国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长、总经理，中国基金业协会创 新与战略发展专业委员会委员，深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券 投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经 理、投资银行部常务副总经理。 孙晓燕：董事，女，硕士，现任广发证券副总裁、财务总监，兼任广发控股（香港）有 限公司董事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、 财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基 金管理有限公司财务总监、副总经理。 戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、 财务总监兼董事会秘书， 兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公 司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、 江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉 市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星 空通信发展有限公司等公司董事；兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术 有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火 通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。 翟美卿：董事，女，工商管理硕士，现任 深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代 表人， 香江集团有限公司总裁，深圳市金海马实业股份有限公司董事长，深圳香江控股股份 有限公司董事长。兼任全国政协委员、全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、广东省 工商联副主席、广东省女企业家协会会长、深圳市政协常委，香江社会救助基金会主席， 深 圳市深商控股集团股份有限公司董事 ， 广东南粤 银行董事 ， 深圳龙岗国安村镇银行董事 ， 广 发证券 股份有限公司 监事 ， 广发银行 股份有限公司 第五届监事会监事 。 许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、 副总经理，兼任 中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、 全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特 有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化 技术委员会副主任委员等。 曾任 广东省康美药业有限公司副总经理。 董茂云：独立董事，男，法学博士， 教授，博士生导师，现任复旦大学教授，兼任 宁波 大学特聘教授，上海四维乐马律师事务所兼职律师，绍兴银行独立董事，海尔施生物医药股 份有限公司独立董事 。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。 姚海鑫：独立董事，男，经济学博士、教授、博士生导师， 本人 现任辽宁大学新华国际 商学院教授、党总支书记，兼任东北制药（集团）股份有限公司独立董事。 曾任辽宁大学工 商管理学院副院长、工商管理硕士（ MBA ）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、 发展规划处处长。 罗海平：独立董事，男，经济学博士， 现 任中华联合保险控股股份有 限公司常务副总裁， 兼任中华联合财产保险股份有限公司总裁（法人代表）。曾任中国人民保险公司荆州市分公司 经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、 中国人民保险公司汉口分公司总经理 ，太平保险湖北分公司总经理，太平保险公司总经理助 理，太平保险公司副总经理兼纪委书记， 民安保险（中国）有限公司副总裁 ，阳光财产保险 股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员 。 2 、监事会成员 余利平：监事会主席，女，经济学博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广 发证券成都营业部总经理、广发证券 基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董 事长。 匡丽军：监事，女，工商管理硕 士，高级涉外秘书，现任广州科技风险投资有限公司工 会主席、副总经理，兼任广州市科达实业发展公司总经理。曾任广州实达实业发展公司办公 室主任、广州屈臣氏公司行政主管、 广州科技风险投资有限公司董事会秘书、办公室主任 。 吴晓辉：监事，男，工学硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广 发基金分工会主席。曾任 广发证券 电脑中心员工，副经理，经理 。 3 、总经理及其他高级管理人员 林传辉：总经理，男，大学本科学历，兼任广发国际资产管 理有限公司董事长，瑞元资 本管理有限公司董事长、总经理，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，深圳证 券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投 资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。 肖雯：副总经理，女，企业管理硕士 , 高级经济师 , 兼任广发基金管理有限公司互联网 金融部总经理，中国基金业协会产品与销售委员会副主任委员。曾任珠海国际信托投资公司 助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。 朱平：副总经理，男， 硕士 , 经济师，兼任广发基金管理有限公司量化投资部总经理。 曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经 理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。 易阳方：副总经理，男， 经济学硕士 ，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监， 广发聚丰股票型证券投资基金 基金经理，广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 广发国际资产管理有限公司董事、瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副 经理， 中国证券监督管理委员会发行审核委员会 发行审核委员，广发 基金管理有限公司投资 管理部总经理，广发基金管理有限公司总经理助理 , 广发制造业精选股票基金基金经理。 段西军：督察长，男，博士。曾 在广东省佛山市财贸学校 、广发证券股份有限公司、中 国证券监督管理委员会广东监管局工作。 邱春杨：副总经理，男，经济学博士，兼任广发基金管理有限公司金融工程部总经理， 瑞元资本管理有限公司董事。 曾任原南方证券资产管理部产品设计人员，广发基金管理有限 公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监。 包林生，副总经理，男，经济学博士。曾任中国对外经济贸易信托投资公司投资银行业 务部总经理 ，中国化工进出口（集团）公司战略规划部股改办副主任，中化国际贸易股份有 限公司总经理助理、董事会秘书、投资部总经理，广发证券股份有限公司投资银行部职员， 广发基金管理有限公司北京分公司总经理，公司总经理助理。 4 、基金经理 刘杰：男，中国籍，工学学士，持有基金业执业资格证书， 9 年基金从业经历， 2004 年 7 月至 2010 年 11 月在广发基金管理有限公司信息技术部工作， 2010 年 11 月至 2014 年 3 月 任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员。 2014 年 4 月 1 日起任广发沪深 300 指 数、广发中证 500ETF 以及广发 中证 500ETF 联接 (LOF) 基金经理。 历任基金经理：陈盛业，任职时间为 2013 年 4 月 11 日至 2014 年 3 月 31 日。 5 、 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 主席：公司总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平，公司副总经理易阳方，投资总监、 权益投资 一部总经理陈仕德，研究发展部总经理许雪梅，固定收益部总经理张芊 。 第二部分 基金托管人 一、 基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 349,018,545,827 元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：赵会军 二、 主要人员情况 截至 2014 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 170 人，平均年龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、 基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营 运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、 股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资 产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、风 险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服 务。截至 2014 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 380 只。自 2003 年以来，本行连 续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地 《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 44 项最佳托管银行大奖；是获得 奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 第三部分 相关服务机构 一、 基金份额 销售 机构 1 、网下现金和网下股票销售直销机构 本公司通过在广州、北京、上海设立的分 公司、深圳理财中心、杭州理财中心及本公司 网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购等业务： （ 1 ）广州分公司 地址：广州市海珠区琶洲大道东 3 号保利国际广场东裙楼 4 楼 直销中心电话： 020 - 89899073 020 - 89899042 传真： 020 - 89899069 020 - 89899070 （ 2 ）北京分公司 地址：北京市宣武区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层 电话： 010 - 68083368 传真： 010 - 68083078 （ 3 ）上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 2 908 室 电话： 021 - 68885310 传真： 021 - 68885200 （ 4 ）深圳理财中心 地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 24 楼 05 室 电话： 0755 - 82701982 传真： 0755 - 82572169 （ 5 ）杭州理财中心 地址：杭州市西湖区华星路 2 - 2 号 电话： 0571 - 81903158 传真： 0571 - 81903158 （ 6 ）网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址： www.gffunds.com.cn 本公司网址 : www.gffunds.com.cn 客服电话： 95105828 （免长途费） 客服传真： 020 - 34281105 （ 7 ）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 2 、网下现金 和网下股票 销售 代理机构 （ 1 ）名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话： 020 - 8 7555888 传真： 020 - 87557985 客服电话： 95575 或致电各地营业网点 公司网站： www.gf.com.cn （ 2 ）名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话： 0755 - 82130833 传真： 0755 - 82133952 客服电话： 95536 公司网站： www.guosen.com.cnn （ 3 ）名称：联讯证券有限责任公司 注册地址：广东省惠 州市下埔路 14 号 法定代表人：徐刚 客服电话： 400 - 8888 - 929 联系人：丁宁 电话： 010 - 64408820 传真： 010 - 64408252 公司网站： www.lxzq.com.cn （ 4 ）名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：牛冠兴 电话： 0755 - 82825551 传真： 0755 - 82558355 统 一客服电话： 4008001001 公司网站： www.essence.com.cn （ 5 ）名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话： 0755 - 82943666 传真： 0755 - 82943636 客服电话： 95565 、 4008888111 公司网站： www.newone.com.cn （ 6 ）名称：平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人 ：杨宇翔 联系人：郑舒丽 电话： 0755 - 22626319 开放式基金业务传真： 0755 - 82400862 全国免费业务咨询电话： 95511 — 8 公司网站： www.pingan.com （ 7 ）名称：中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 联系人 ：刘毅 电话： 0755 - 82023442 传真： 0755 - 82026539 开放式基金咨询电话： 400 - 600 - 8008 公司网站： www.china - invs.cn （ 8 ）名称：万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18 、 19 层 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18 、 19 层 法定代表人：张建军 开放式基金咨询电话： 400 - 8888 - 133 开放式基金接收传真： 020 - 22373718 - 1013 联系人：罗创斌 联系电话： 020 - 37865070 公司 网站： www.wlzq.com.cn （ 9 ）名称：方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 － 24 层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 － 24 层 法定代表人：雷杰 联系人：彭博 电话： 0731 - 85832343 传真： 0731 - 85832214 客服电话： 95571 公司网站： www.foundersc.com （ 10 ）名称：广州证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 、 20 楼 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广 州国际金融中心 19 、 20 楼 法定代表人：刘东 联系人：林洁茹 电话： 020 - 88836999 传真： 020 - 88836654 客服电话： 020 - 961303 公司网站： www.gzs.com.cn （ 11 ）名称：国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 公司地址：广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 电话： 0755 - 83709350 传真： 0755 - 83704850 客服电话： 95563 公司网站： www.ghzq.com.cn （ 12 ）名称：中信证券股份有限公司 注册地 址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话： 010 - 60833722 传真： 010 - 60833739 客服电话： 95558 公司网站： www.citics.com （ 13 ）名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话： 400 - 8888 - 108 传真： 010 - 65182261 客服电话： 400 - 888 8 - 108 公司网站： www.csc108.com （ 14 ）名称：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话： 010 - 66568430 传真： 010 - 66568990 客服电话： 4008 - 888 - 888 或拨打各城市营业网点咨询电话。 公司网站： www.chinastock.com.cn （ 15 ）名称：东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路 1138 号 办公地址：长春市自由大路 1138 号 法定代表人：矫正中 联系人：安岩岩 联系电话 ： 0431 - 85096517 开放式基金咨询电话： 4006000686 ； 0431 - 85096733 开放式基金业务传真： 0431 - 85096795 公司网站： www.nesc.cn （ 16 ）名称：宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话： 010 - 88085858 传真： 010 - 88085195 客服电话： 4008 - 000 - 562 公司网站： www.hysec.com （ 17 ）名称：申银万国证券股份有限公 司 住所：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 法定代表人：储晓明 联系人：曹晔 电话： 021 - 33388215 传真： 021 - 33388224 客服电话： 95523 或 4008895523 电话委托电话： 021 - 962505 公司网站： www.sywg.com （ 18 ）名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 电话： 021 - 23219000 传真： 021 - 23219100 客户服务热线： 95553 或拨打各城市营业网 点咨询电话 公司网站： www.htsec.com （ 19 ）名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨 电话： 021 - 22169999 传真： 021 - 22169134 客服电话： 4008888788 ， 10108998 ， 95525 公司网站： www.ebscn.com （ 20 ）名称：华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人 ：黄金琳 联系人：张腾 电话： 0591 - 87383623 传真： 0591 - 87383610 公司网站： www.hfzq.com.cn 客服电话： 96326 （福建省外请先拨 0591 ） （ 21 ）名称：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18 - 21 层 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话： 0512 - 65581136 传真： 0512 - 65588021 公司网站： www.dwzq.com.cn （ 22 ）名称：东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 - 29 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 电话： 021 - 63325888 传真： 021 - 63326173 客服电话： 95503 公司网站： www.dfzq.com.cn （ 23 ）名称：华泰证券股份有限公司 住所：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话： 0755 - 82492193 传真： 0755 - 82492962 联系人：庞晓芸 客服电话： 95597 公司网站： www.htsc.com.cn （ 24 ）名称：齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：济南市经七路 86 号证券大厦 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话： 0531 － 68889155 传真： 0531 － 68889752 客服电话： 95538 公司网站： www.qlzq.com.cn （ 25 ）名称：中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 法定代表人：沈强 联系人：王霈霈 电话： 0571 - 86078823 客服电话： 95548 （ 26 ） 名称：中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 ：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层（ 266061 ） 法定代表人：张智河 联系人：吴忠超 电话： 0532 - 85022326 传真： 0532 - 85022605 客服电话： 0532 - 96577 公司网站： www.zxwt.com.cn （ 27 ）名称：中银国际证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人：许刚 联系人：李丹 电话： 021 - 20328216 传真： 021 - 50372474 客服电话： 4006208888 公司网站： www.bocichina.com （ 28 ）名称：华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、 B01(b) 单元 办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人：洪家新 联系人 ：陈敏 联系电话： 021 - 64316642 业务传真： 021 - 54653529 客服热线： 021 - 32109999 ； 029 - 68918888 ； 4001099918 公司网址： www.cfsc.com.cn （ 29 ）名称：西南证券股份有限公司 注册地址：重庆 市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话： 023 - 63786141 传真： 023 - 63786212 客服电话： 4008 - 096 - 096 公司网站： www.swsc.com.cn （ 30 ）名称：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 电话： 010 - 63081000 传真： 010 - 63080978 客服电话： 400 - 800 - 8899 公司网站 ： www.cindasc.com 3 、网 上 现金 销售 代理机构 具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司，具体名单如下：爱建证 券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限 公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通 证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公 司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东 北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责 任公司、东莞证券有限责任 公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券 股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公 司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股 份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、 国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股 份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华 宝证券 有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任 公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西 证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、 联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责 任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股 份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、 天风证券有限责任公司、天源证券经纪有 限公司、万和证券经纪有限公司、万联证券有限责 任公司、五矿证券经纪有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、 西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任 公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券 有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、 中国中投证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中 航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建 投证券有限责任 公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公 司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、首创证 券有限责任公司、国开证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、开源证券有限责任公 司等代理销售机构。 基金管理人可根据有关法律 、 法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 二、 登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：金颖 联系人：陈文祥 电话： 021 - 684 19095 传真： 021 - 68870311 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：国浩律师（广州）事务所 住所： 广东省广州市体育西路 189 号城建大厦 9 楼 负责人： 程秉 电话： 020 － 38799345 传真 : 020 － 38799335 经办律师：程秉 黄贞 联系人： 程秉 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 法人代表：卢伯卿 联系人：胡小骏 电话： 021 － 61418888 传真： 021 － 63350003 经办注册会计师 ：胡小骏、洪锐 第四部分 基金的名称 广发中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金 第五部分 基金的类型 交易型开放式 第六部分 基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 第七部分 基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少 量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、 权证、股指期货及中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规 定。 如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金 既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融 公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等 业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项 按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 基金的投资组合比例为： 本基金建仓期为 3 个月， 在建仓完成后，本基金投资于标的指 数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% ，权证、股指期货及其他金融 工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 第八部分 基金的投资策略 完全复制法的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份 股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% 。 一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构 成及其权重构建股票资产投资组合，但 在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变 化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时 完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。 本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指 数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误 差。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪 偏离度小于 0.2% ，年化跟踪误差不超过 2% 。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易 活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估 值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产 生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征， 对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基 金资产 增值。 根据有关规定，本基金投资权证遵循下述投资比例限制： 1) 、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之 五。 2) 、本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。 3) 、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为 中证 500 指数。 如果指数编制单位变更或停止 中证 500 指数的编制、发布或授权， 或 中证 500 指数由其 他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为 中证 500 指数不 宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管 理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩 比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒 体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制 单位变更 、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人 协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 中证 500 指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 第十一部分 基金的投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金基金合同规定，于 201 4 年 1 0 月 29 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 , 投资者在做出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报 告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 本投资组合报告所载数据截至 201 4 年 9 月 3 0 日 ，本报告中 所列财务数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 2,859,866,869.76 98.02 其中：股票 2,859,866,869.76 98.02 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 51,519,449.53 1.77 7 其他各项资产 6,120,681.45 0.21 8 合计 2,917,507,000.74 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 下表 的合计项不含可退替代款估值增值 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 51,108,538.95 1.77 B 采矿业 90,767,181.80 3.14 C 制造业 1,750,382,052.08 60.58 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 69,897,099.09 2.42 E 建筑业 74,991,379.43 2.60 F 批发和零售业 188,244,102.41 6.51 G 交通运输、仓储和邮政 业 83,535,644.12 2.89 H 住宿和餐饮业 4,467,542.60 0.15 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 154,633,489.61 5.35 J 金融业 56,537,117.50 1.96 K 房地产业 209,358,654.66 7.25 L 租赁和商务服务业 45,048,312.84 1.56 M 科学研究和技术服务 业 12,067,979.84 0.42 N 水利、环境和公共设施 管理业 21,183,674.33 0.73 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 29,312,574.06 1.01 S 综合 18,324,691.16 0.63 合计 2,859,860,034.48 98.97 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 600570 恒生电子 563,973 23,788,381.14 0.82 2 601099 太平洋 2,395,687 23,549,603.21 0.81 3 600490 鹏欣资源 977,495 16,656,514.80 0.58 4 600879 航天电子 1,007,330 15,774,787.80 0.55 5 000559 万向钱潮 1,162,528 15,438,371.84 0.53 6 600765 中航重机 565,412 14,757,253.20 0.51 7 002405 四维图新 588,061 14,678,002.56 0.51 8 000998 隆平高科 927,498 13,977,394.86 0.48 9 000887 中鼎股份 988,232 13,390,543.60 0.46 10 600418 江淮汽车 1,043,575 13,263,838.25 0.46 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有 债券 。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 （ 八 ） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。 （ 2 ）本基金本报告期内未 进行股指期货交易。 （十） 报告期末本基金投资的 国债 期货交易情况说明 （ 1 ）本基金本报告期末未持有 国债 期货。 （ 2 ）本基金本报告期内未进行 国债 期货交易。 （ 十一 ） 投资组合报告附注 1. 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调 查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 2. 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3. 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 341,270.20 2 应收证券清算款 5,774,705.39 3 应收股利 - 4 应收利息 4,705.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,120,681.45 4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第十一部分 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不 保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 , 投资 者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 20 1 4 年 9 月 30 日。 1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2013.4.11-2013.12.31 7.68% 1.43% 11.40% 1.46% -3.72% -0.03% 2014.1.1-2014.6.30 2.69 % 1.25% 2.50% 1.25% 0.19% 0.00% 2014.1.1-2014.9.30 2 8.70 % 1.20 % 2 8.39 % 1.16 % 0 .31 % 0.04 % 自基金合同生效至今 38.58% 1.30% 43.02% 1.32% -4.44% -0.02% 2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年4月11日至2014年9月30日) D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg 注： 本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合 同有关规定 第十三部分 基金的费用 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、基金的指数使用许可费 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、基金上市费及年费 10 、证券账户开户费用和银行账户维护费； 11 、按照国家有关规定和 《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5 % 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E × 0.5 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1 % 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H ＝ E × 0.1 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3 、基金的指数使用许可费 合同生效后， 本基金的指数使用 许可 费即 为 指数许可使用基点费 。 指数许可使用基点费 按前一日基金资产净值的 0.0 3% 的年费率计提。指数许可使用基点费计算方法如下： H=E × 0.03%/ 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不足一季度的， 根据 实际天数按比例计算（未完）  |