[发行]大成小盘：更新招募说明书（2014年第1期）
大成中小盘股票型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书 （2014年第1期） 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇一四年十一月 重要提示 大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由景宏证券投资基金 转型而来。基金转型经景宏证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，持有人大会决议报 中国证监会备案，并自完成备案手续后生效。自2014年4月10日起，由《景宏证券投资基 金基金合同》修订而成的《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《景 宏证券投资基金基金合同》同日起失效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本更新的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基 金业绩表现的保证。 本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载 内容截止日为2014年10月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日（财 务数据未经审计）。 目 录 一、绪言 ................................................................................................................................................. 4 二、释义 ................................................................................................................................................. 4 三、基金管理人 ..................................................................................................................................... 8 四、基金托管人 ................................................................................................................................... 24 五、相关服务机构 ............................................................................................................................... 25 六、基金的历史沿革 ............................................................................................................................ 28 七、基金的存续 ................................................................................................................................... 28 八、基金份额的上市交易 .................................................................................................................... 28 九、基金份额的申购、赎回与转换 .................................................................................................... 29 十、基金的投资 ................................................................................................................................... 38 十一、基金的财产 ............................................................................................................................... 53 十二、基金资产估值 ............................................................................................................................ 54 十三、基金费用与税收 ........................................................................................................................ 59 十四、基金的收益与分配 .................................................................................................................... 61 十五、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 62 十六、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 63 十七、风险揭示 ................................................................................................................................... 68 十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................................ 71 十九、基金合同内容摘要 .................................................................................................................... 73 二十、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................................ 91 二十一、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 100 二十二、其他应披露的事项 .............................................................................................................. 102 二十三、招募说明书更新部分的说明 .............................................................................................. 104 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 104 二十五、备查文件 .............................................................................................................................. 105 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投 资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、其他有关 规定及《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称”基金合同”或《基 金合同》）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》编写，并经中 国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金 合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《信息披 露办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金 合同》。 二、释义 在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1、基金或本基金：指大成中小盘股票型证券投资基金（LOF），本基金由景宏证券投资 基金转型而来 2、景宏基金：指景宏证券投资基金，运作方式为契约型封闭式 3、基金管理人：指大成基金管理有限公司 4、基金托管人：指中国银行股份有限公司 5、基金合同或本基金合同：指《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成中小盘股票型证券投 资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、招募说明书：指《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其定期 的更新 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投 资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金转型：指景宏基金由封闭式基金转为开放式基金，调整存续期限，终止上市， 调整投资目标、范围和策略，修订基金合同和更名为“大成中小盘股票型证券投资基金 （LOF）”等一系列事项 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎 回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 23、销售机构：指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基 金销售业务的机构 24、会员单位：指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 25、场外：指销售机构不使用深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或其他交易系 统办理基金份额申购和赎回等业务的场所。通过该种方式办理的申购、赎回亦称场外申购、 场外赎回 26、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统 办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该种方式办理基金份额的申购、赎 回亦称场内申购、场内赎回 27、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、注册登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司 29、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统； 30、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统 31、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 32、证券账户：指注册登记机构为投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户，包括 人民币普通股票账户（A股账户）和证券投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在 注册登记机构的证券登记结算系统； 33、交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基 金份额变动及结余情况的账户 34、基金合同生效日：指《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效起 始日，本基金合同自景宏基金终止上市之日起生效，《景宏证券投资基金基金合同》自同日 失效 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为 44、上市交易：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者通过场内会员单位以集中竞 价的方式买卖基金份额的行为； 45、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为 46、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为； 47、跨系统转登记：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结 算系统之间进行转登记的行为； 48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式 49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 50、元：指人民币元 51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 56、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 57、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期：1999年4月12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例48%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）、广东证券股份有限公 司（持股比例2%）四家公司。 法定代表人：张树忠 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设二十个部门，分别是股票投 资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理 部、营销策划及产品开发部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办 公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业 务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州和南京等地设立了九家分 公司，拥有两家子公司，分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限公司。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业 精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资 组合，力求为投资者获得更大投资回报。 （二）证券投资基金管理情况 截至2014年10月10日，本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金：景福证券投 资基金，4只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式 指数证券投资基金，1只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金及38只开放式 证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成 债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币 市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投 资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大 成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型 证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成 核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型 证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、 大成消费主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证 券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投 资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、 大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债 券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型 证券投资基金、大成健康产业股票型证券投资基金、大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）、 大成灵活配置混合型证券投资基金、大成招财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证 券投资基金和大成添利宝货币市场基金。 （三）主要人员情况 1、公司高级管理人员 董事会： 张树忠先生，董事长，经济学博士。历任中央财经大学财政系讲师，华夏证券股份有限 公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理，光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部 总经理、资产管理总监，大通证券股份有限公司副总经理，大通证券股份有限公司总经理，2008年4月至2014年1月任中国人保资产管理股份有限公司副总裁，2008年11月起兼任 大成基金管理有限公司董事长。2014年1月23日起代为履行大成基金管理有限公司总经理 职务。 王颢先生，董事，博士。2000年12月－2002年9月，任招商证券股份有限公司深圳管 理总部副总经理、机构管理部副总经理、经纪业务综合室总经理；2002年9月加入大成基 金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；2008年11月至201 4年1月担任大成基金 管理有限公司总经理；现任中国人保资产管理股份有限公司总裁、党委书记。 刘虹先生，董事，博士，高级经济师。1985年7月－1998年11月，任国家计委国土局 主任科员、副处长（主持工作）；1998年11月－2000年9月，任中国农业发展银行资金计 划部计划处副处长（主持工作）；2000年9月－2004年9月，任中国人寿保险（集团）公司 战略规划部战略研究与规划处处长；2004年9月－2006年2月，任中国人寿保险（集团） 公司战略规划部副总经理；2006年2月－2007年6月，任中国人寿保险股份有限公司发展 改革部总经理；2007年6月－2007年8月，任中国人民保险集团公司高级专家；2007年8 月至今，任人保投资控股有限公司总裁、党委书记。 高岐先生，董事，硕士。历任光大证券有限责任公司计财部会计处处长、副总经理； 上海南都期货经纪有限责任公司经管会副主任；现任光大期货有限公司副总经理兼财务负 责人。 孙学林先生，董事，博士研究生在读，中国注册会计师，注册资产评估师。1997年5 月－2000年4月，任职于中国长城信托投资公司；2000年4月－2007年2月，任职于中国 银河证券有限公司审计与合规管理部；现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。 刘大为先生，独立董事，国家开发银行顾问，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。中 国人民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济研究 中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长），北京市第一商业局（副 局长），中国建设银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行（总 会计师）工作。 宣伟华女士，独立董事，日本国立神户大学法学院法学修士，中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员，曾任上海市律师协会证券与期货法律研究委员会副主 任。1986年－1993年，华东政法大学任教；1993年－1994年，日本神户学院大学法学部访 问教授；1994年－1998年，日本国立神户大学学习；1999年－2000年，锦天城律师事务所 兼职律师、北京市中伦金通律师事务所上海分所负责人；2001年始任国浩律师（上海）事 务所合伙人。擅长于公司法、证券法、基金法、外商投资企业法、知识产权法等相关的法律 事务。曾代理过中国证券市场第一例上市公司虚假陈述民事索赔共同诉讼案件，被CCTV. 证券频道评为“五年风云人物”，并获得过“上海市优秀女律师”称号。 叶永刚先生，独立董事，经济学博士，武汉大学经济与管理学院教授、副院长、博士生 导师，中国金融学会理事，中国金融学会金融工程研究会常务理事，中国金融学年会常务理 事，湖北省政府咨询委员。1983－1988年，任武汉大学管理学院助教；1989－1994年，任 武汉大学管理学院讲师；1994－1997年，任武汉大学管理学院副教授；1997年至今，任武 汉大学教授，先后担任副系主任、系主任、副院长等行政职务。 王江先生，独立董事，金融学博士。2005年至今任职美国麻省理工学院斯隆管理学院 瑞穗金融集团教授。2007年－2010年，兼任美国金融学会理事；2010年至今兼任美国西部 金融学会理事；1997年至今兼任美国国家经济研究局研究员；2007年至今兼任纳斯达克公 司经济顾问理事会理事；2009年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长；2003年至 今兼任清华大学中国金融研究中心主任。 （注：2014年10月14日，经大成基金管理有限公司2014年第一次股东会审议通过， 同意张树忠先生、刘虹先生、王颢先生、高岐先生不再担任公司董事，选举刘卓先生、周雄 先生、罗登攀先生、靳天鹏先生担任公司董事。以下为各新任董事情况： 刘卓先生，董事，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司；2007年6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008年8月， 任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012年4月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事 长；2012年11月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。 罗登攀，董事，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师（FRM） 资格。曾任毕马威（KPMG）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师，以及SLCG证券 诉讼和咨询公司合伙人；2009年至2012年，任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委 员，机构部创新处负责人，兼任国家“千人计划”专家；2013年2月至今，任中信并购基 金管理有限公司董事总经理，执委会委员。 周雄先生，董事，金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 （EMBA）。1987年8月至1993年4月，任厦门大学财经系教师；1993年4月至1996年8 月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理；1996年8月至1999年2月，任人民日报社事业 发展局企业管理处副处长；1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任副总裁、 总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 靳天鹏先生，董事，国际法学硕士。1991年7月至1993年2月，任职于共青团河南省 委；1993年3月至12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1月至6月，任 职于深圳市蛇口律师事务所；1994年7月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份有限责 任公司；1997年5月至今，任光大证券股份有限公司零售交易业务总部副总经理。） 监事会： 黄建农先生，监事长，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部 总经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管理公 司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。 谢红兵先生，监事，双学士学位。1968年入伍，历任营教导员、军直属政治处主任； 1992年转业，历任交通银行上海分行杨浦支行副行长（主持工作），营业处处长兼房地产信 贷部经理，静安支行行长，杨浦支行行长；1998年调总行负责筹建基金托管部，任交通银 行基金托管部副总经理（主持工作）、总经理；2005年负责筹建银行试点基金公司，任交银 施罗德基金公司董事长；2008年任中国交银保险公司（香港）副董事长。2010年退休。 吴朝雷女士，监事，硕士学位。1988年9月－1990年12月任浙江省永嘉县峙口乡人 民政府妇联主任、团委书记；1991年10月－1998年2月任浙江省温州市鹿城区人民政府民 政科长；1998年3月－2001年6月，任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员；2001 年6月－2007年8月，就职于北京市宣武区人民检察院，任三级检察官；2007年8月起任 民生人寿北京公司人事部经理。2007年11月－2009年12月，任中国人民人寿保险股份有 限公司人力资源部副总经理；2010年1月加入大成基金管理有限公司，任纪委副书记、大 成慈善基金会常务副秘书长。 其他高级管理人员： 刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。1999年－2002年，历任江南信托投资有限公司 投资银行部副总经理、总经理；2002年－2006年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资 银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006 年1月－7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；2006年8月－2008年5月，任大 成基金管理有限公司助理总经理；2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。2009 年7月13日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询 公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金 融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理 部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金管理 有限公司督察长。2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杨春明先生，副总经理，硕士研究生。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托 投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司，历任基金运 营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限 公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。2013年10月25日起任大成 创新资本管理有限公司总经理。 肖冰先生，副总经理，工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助 理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城 基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司，历任市场部总监、 综合管理部总监、公司董事会秘书。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。 2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。 刘明先生，副总经理，经济学硕士。1992年至1996年曾任厦门证券公司鷺江营业部总 经理。1996年至2000年曾任厦门产权交易中心副总经理。2001年至2004年曾任香港时富 金融服务集团投资经理，2004年3月加盟大成基金管理有限公司，曾任景宏证券投资基金 基金经理、大成优选股票型证券投资基金基金经理及大成优选股票型证券投资基金（LOF） 基金基金经理，公司助理总经理。现任股票投资决策委员会主席。2013年10月起任大成基 金管理有限公司副总经理,并兼任股票投资部总监。 2、本基金基金经理 刘安田先生，金融学硕士，证券从业年限10年。曾任职于中国证券研究设计中心、友 邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司。曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究 员、基金经理助理。2008年8月加入大成基金，曾任大成基金管理有限公司研究部总监助 理。2012年3月20日至2013年7月17日任大成新锐产业股票型证券投资基金基金经理。 2013年3月8日至2014年4月9日任景宏证券投资基金基金经理。2010年4月7日起任大 成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2014年4月10日起任大成中小盘股票型证券投 资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 3、公司投资决策委员会（股票投资） 公司股票投资决策委员会由9名成员组成，设股票投资决策委员会主席1名，其他委员 8名。名单如下： 刘明，公司副总经理，股票投资决策委员会主席，股票投资部总监；汤义峰，数量投资 部总监，大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理，大成价值增长证券投资基金基金 经理，股票投资决策委员会委员；刘安田，大成精选增值混合型证券投资基金基金经理，大 成中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理，股票投资决策委员会委员；周德昕，股票投 资部成长组投资总监，大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理，股票投资决策 委员会委员；李本刚，大成内需增长股票型证券投资基金基金经理，大成消费主题股票型证 券投资基金基金经理，大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委 员；王文祥，研究部负责人，景福证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；邓涛， 研究部总监助理，景福证券投资基金和大成内需增长股票型证券投资基金基金经理助理，股 票投资决策委员会委员；于雷，交易管理部总监，股票投资决策委员会委员；蒋卫强，风险 管理部总监，股票投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 （四）基金管理人的职责 按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责： 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售和、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行 证券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金 合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回 的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不向他人泄露； 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基 金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23、以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； 24、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 25、建立并保存基金份额持有人名册； 26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （五）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施， 防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度， 采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （11）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （15）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不受上 述规定限制。 （六）基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职 期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （七）基金管理人的内部控制制度 本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有 人利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办 法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情况，制 定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。 公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充 分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措 施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完 善的内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内 部控制制度的有效执行承担责任。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、公司内部控制遵循以下原则 （1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包 括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财 产、自有资产与其他资产的运作相互分离。 （4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、公司制定内部控制制度遵循以下原则 （1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空 白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等 内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。 4、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 （1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治 理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 （2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识， 营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使 风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关 联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操 作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决 策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈 系统。 （5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行 严格的检查和反馈。 4）风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测 量，并提出风险调整的建议；对投资业绩进行评价，包括整体表现分析、业绩构成分析以 及业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评 估，提出风险预警等工作。 （6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其 岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时 防范和化解风险。 （8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 1）确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司 授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。 2）公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 3）公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。 4）公司适当授权，建立授权评价和反馈机制，包括已获授权的部门和人员的反馈和评 价，对已不适用的授权及时修订或取消授权。 （9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委 托资产，实行独立运作，分别核算。 （10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔 离。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。 （12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。 （13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制 制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效 性，并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改 进。 5、内部控制的主要内容 （1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理 规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 （2）研究业务控制主要内容包括： 1）研究工作保持独立、客观。 2）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。 3）建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备 选库。 4）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。 5）建立研究报告质量评价体系。 （3）投资决策业务控制主要内容包括： 1）严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资 策略、投资组合和投资限制等要求。 2）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。 3）投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决 策记录。 4）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。 5）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和 决策程序、基金绩效归属分析等内容。 （4）基金交易业务控制主要内容包括： 1）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进 行交易。 2）建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。 3）交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违 法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。 4）公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。 5）建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。 6）建立科学的交易绩效评价体系。 7）根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。 （5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资 涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。 （6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考 虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业 务的法律风险和运行风险。 （7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、 销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。 （8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制 度，建立客户资料的保密保管制度。 （9）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公 开披露的信息真实、准确、完整、及时。 （10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。 （11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对 出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。 （12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 （13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息 系统的管理制度。 信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术 资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽 性，信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 （14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施， 确保系统安全运行。 （15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实 施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 （16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身 份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开 发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透 露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 （17）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准 确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修订程序，并坚持电子信息数 据的定期查验制度。 建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。 （18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾 难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。 （19）依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计 核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、 会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控 制。 （20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的 岗位由一人独自操作全过程。 （21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独 立。 （22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。 1）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正 确记载经济业务，明确经济责任。 2）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。 3）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 （23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值 时点的价值。 （24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金财 产的安全。 （25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。 （26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、 支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄 密。 （27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度和 财经纪律。 （28）公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司 监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定 期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 （29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察 稽核部门的独立性和权威性。 （30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监 察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 （31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司 各项经营管理活动的有效运行。 （32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控 制制度的，追究有关部门和人员的责任。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管业务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：王永民 客服电话：95566 传真：（010）66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间 债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资 金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风 险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银 行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2014年6月30日，中国银行已托管276只证券投资基金，其中境内基金251只， QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视， 工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后 评价。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2013年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1．直销机构： 大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：张树忠 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：王肇栋 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费） （1）大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人：瞿宗怡、王欢欢、白小雪 电话：0755-83195236/22223555/22223556 传真：0755-83195229/83195239/83195235/83195242/83195232 （2）大成基金上海投资理财中心 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室 联系人：徐舲 电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331 传真：021-63513928/62185233 2、代销机构 （1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 客服电话：95566 联系人：王娟 电话：010-66594909 传真：010-66594942 网址：www.boc.cn （2）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 法人代表：陈柏青 联系人：张裕 电话：0571-2882935 传真：0571-26698533 客户服务电话：4000-766-123 网址： www.fund123.cn 3、场内代销机构 指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认 可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基 金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：陈耀先 电话：010-58598839 传真：010-58598907 联系人：朱立元 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人：王玲 电话：0755-22163333 传真：0755-22163390 经办律师：靳庆军、冯艾 联系人：冯艾 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法人代表：杨绍信 经办注册会计师：薛竞、叶尔甸 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：刘莉 六、基金的历史沿革 本基金由景宏证券投资基金（以下简称“景宏基金”）转型而来。 景宏基金是根据法律法规有关规定，经中国证监会证监基金字[1999]12号文批准发起设 立。景宏基金是契约型封闭式基金，封闭期为15年，发行总份额为20亿份。景宏基金合同于 1999年5月4日生效。基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限 公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。 景宏基金于1999年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易，基金代码184691。 2014年1月13日，景宏基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议讨论通过了景宏 基金转型议案，同意景宏基金由封闭式基金转型为上市开放式基金，基金名称为“大成中小 盘股票型证券投资基金（LOF）”，其基金类别、存续期限、投资目标、投资范围和投资策略 等相关事宜均发生变更。基于该等变更，本基金基金合同亦进行相应修改。基金份额持有人 大会决议已于2014年3月21日经中国证监会备案生效。依据持有人大会决议，基金管理人将 向深圳证券交易所申请基金终止上市，自基金终止上市之日起，原《景宏证券投资基金基金 合同》失效，《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，基金正式转型为 上市开放式基金，存续期限调整为不定期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名 为“大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）”。 七、基金的存续 本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人 应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的上市交易 基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。基金上市后，登记在 证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中 的基金份额可通过办理跨系统转登记业务将基金份额转登记在证券登记结算系统中，再上市 交易。 （一）上市交易的地点 深圳证券交易所。 （二）上市交易的时间 大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）已于2014年4月30日上市交易。大成中小盘 股票型证券基金（原景宏证券投资基金）发起人基金份额已于2014年5月9日上市流通。 （三）上市交易的规则 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍； 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001 元人民币； 5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。 （四）上市交易的费用 本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。 （五）上市交易的行情揭示 本基金在深圳交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭 示基金前一交易日的基金份额净值。 （六）上市交易的注册登记 投资人T日买入成功后，注册登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注册登记 手续，投资人自T+1日（含该日）后有权卖出该部分基金；投资人T 日卖出成功后，注册 登记机构在T日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 （七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深 圳证券交易所的相关规定执行。 （八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 九、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。 投资人可以通过场外、场内两种方式申购赎回本基金份额。本基金场外申购和赎回场所 为场外销售机构的销售网点，场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的 会员单位。 办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司的有关业务规则。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 大成中下盘股票型证券投资基金（LOF）已于2014年4月30日开放日常申购、赎回、 定期定额投资业务。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、基金份额持有人在场外赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资 人申购的先后次序进行顺序赎回； 5、投资人办理场外申购、赎回应使用基金账户，办理场内申购、赎回应使用深圳证券 账户； 6、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时，需遵守深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监 会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定， 按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 （五）申购与赎回的数额限制 1、单个基金账户单笔申购的最低金额为1,000元，投资者可多次申购，累计申购金额 不设上限。 2、本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制，亦不对单个投资者 累计持有的基金份额上限进行限制。 3、基金管理人可在法律法规允许的前提下，根据基金运作的实际情况并在对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监 会备案。 （六）申购费用和赎回费用 1、申购和赎回费率 （1）日常申购费率 本基金的申购费率最高不超过5.0%。本次公告的本基金日常申购费率具体为： 日常申购金额（M） 日常申购费率 场外日常申购费率 M <50万元 1.50% 50万≤M <200万元 1.00% 200万≤M <500万元 0.60% M≥500万元 1000元/笔 场内日常申购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率 设定投资者的场内日常申购费率 （2）日常赎回费率 本基金的赎回费率最高不超过5.0%。本次公告的本基金赎回费率具体为： 场内赎回费率为固定值0.5％，场外赎回费率见下表。 持有期限 赎回费率 7日以内（不含7日） 1.5% 7日到30日（不含30日） 0.75% 30日到1年（不含1年） 0.5% 1年到2年（不含2年） 0.25% 2年（含2年）以上 0 景宏基金份额持有人在景宏基金终止上市前持有的原景宏基金份额，持有期自《大成中 小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效之日起计算；基金份额持有人日常申购所 得的基金份额，持有期自注册登记机构确认登记之日起计算。 2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。对持有期少于30日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产； 对持有期在30天以上（含）且少于3个月（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财产；对持有期在3个月以上（含）且少于6个月（不含）的基金份额持有人所 收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续持有期6个月以上（含）的投资人所收取赎回 费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费 率如发生变更，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1、基金申购份额的计算 基金申购采用金额申购的方式，投资者在申购时支付申购费用，申购费率随申购金额 的不同而有所不同。计算公式为： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资者申购本基金100,000元，申购费率为1.50％，假设申购当日基金份额净值 为1.045元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.50％）＝98,522.17元 申购费用=100,000-98,522.17=1477.83元 申购份额=98,522.17/1.045＝94,279.59份 即：该投资者投资100,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.045元，则 可得到94,279.59份基金份额。 2、基金赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算 公式： 赎回总金额=赎回份额.T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额.赎回费率 净赎回金额=赎回总金额.赎回费用 例：某投资者赎回10万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额 净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额 =100,000×1.016＝101,600元 赎回费用 = 101,600× 0.5% =508元 净赎回金额 = 101,600 -508 ＝101,092元 即：投资者赎回本基金10万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则 其可得到的赎回金额为101,092元。 3、基金份额净值的计算公式 基金份额净值=开放日收市后基金资产净值÷当日基金份额的余额数量 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证 监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3 位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 4、申购份额、余额的处理方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值 为基准计算。场外申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以 后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内申购涉及金额的计算结果保留到 小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；场内 申购涉及份额的计算结果采用截位法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金 返还至投资者资金账户。 5、净赎回金额的处理方式 净赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费 用，赎回净金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此 产生的误差计入基金财产。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式（如 网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购 费率和基金赎回费率。 （八）申购和赎回的注册登记 本基金申购和赎回的登记结算业务，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司的有关规定办理。 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登 记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登 记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不 得实质影响投资者的合法权益，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申 购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定 媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金 管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依 据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持 有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除 时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在2个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上 刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在 规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并 在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近1个工作日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少重复刊登暂停 公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在至少一家 指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近1 个工作日的基金份额净值。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机 构。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户(可补充其他情况)。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的登记和转托管 1、基金份额的登记 （1）本基金的份额采用分系统登记的原则。原景宏基金份额变更登记为本基金场内份 额以及本基金场内申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账 户下；场外申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下。 （2）登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易，也可 以直接申请场内赎回。 （3）登记在注册登记系统中的基金份额可以申请场外赎回。 2、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售 机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。 （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售 机构（网点）时，销售机构（网点）之间不能通存通兑的，可办理已持有基金份额的系统内 转托管。 （3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内 赎回的会员单位（交易单元）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记 结算系统之间进行转托管的行为。 （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 本基金的登记和转托管应遵守深圳证券交易所、基金注册登记机构的相关业务规则。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十七）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作 出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支 付。 十、基金的投资 （一）投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票，追求基金资产的长期 增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中期票据）、权证、资产支持 证券、货币市场工具、银行存款、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。 本基金投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%，债券、资产 支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%，现金 以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资中 小盘股票的资产不低于基金非现金资产的80%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略，以宏观经济和政策研 究为基础，通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素，进行自上而下的资产配置和组合 管理，同时自下而上的精选各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有 较高成长性的中小盘股票进行投资。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置将重点分析宏观经济指标、微观经济指标、市场方面指标和政策 因素，研究我国国民经济发展过程中的结构化特征，通过对于国家宏观经济运行趋势、产业 政策、社会热点等因素的准确判断和把握，自上而下的实施大类资产间的战略配置。 本基金在考虑大类资产配置比例主要考虑以下指标： （1）宏观经济指标：包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出 口贸易数据等； （2）微观经济指标：包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期； （3）市场方面指标：包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及 与国外市场情况、市场资金供求情况； （4）政策因素：与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 2、股票投资策略 （1）中小盘股票的界定：基金管理人每季度末对中国A股市场的股票按流通市值自小 到大进行排序，累计流通市值占A股总流通市值50%的股票，称为中小盘股票。在此期间对 于未纳入最近一次排序范围的股票（如新股、恢复上市股票等），如果其流通市值（对未上 市新股而言为本基金管理人预计的流通市值）可满足以上标准，也称为中小盘股票。基金因 所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股票投资比例低于基金合同规定的范围，本基金管 理人将根据市场情况，本着投资者利益最大化的原则，适时予以调整，最长不超过3个月。 （2）中小盘股票的选股标准 本基金管理人坚持“超额收益来自超越市场的深入研究”的投资理念，对中小盘股票的 投资采取案头研究与实地调研等方法，对拟投资企业进行分析，包括对拟投资股票所在行业 进行分析，走访上市公司及其上下游企业、调研公司的竞争对手、与公司经营管理层和员工 谈话等，选择商业模式和发展战略清晰，成长空间广阔，公司治理结构良好、估值较低的股 票进行投资。 1）商业模式和发展战略清晰 本基金关注公司管理层对企业的长期发展是否有着明确的发展方向和清晰的经营思路。 2）具有较高成长性 本基金主要投资具有较高成长性的企业。较高成长性指的是企业未来净利润增长率高于 上市公司平均水平、行业平均水平。本基金管理人将重点关注有可能成为未来经济驱动力的 行业中具有较高增长潜力的中小市值公司，这些中小市值公司短期或长期增长率位居行业前 列。 企业业绩出现高于上市公司平均水平或行业平均值的原因主要包括：行业处于成长周期 或者出现行业景气；公司通过改进管理来降低能耗和生产成本，提高产能利用率；企业加大 营销力度，开拓新市场；开发与引进新技术；新建产能以及收购外部生产能力等；产能大幅 提高，并有相应的市场需求；技术水平出现突破性进展；行业景气回升，产品价格和毛利率 大幅提高；资产重组、收购兼并等。 3）在行业内具有较强的竞争优势 本基金优先投资行业内的龙头企业，即在行业中市场占有率及盈利能力综合指标位居前 列的企业，也包括经过快速成长即将成为行业龙头的企业；而且该行业具有较大的发展空间， 行业景气度较高； 4）公司治理结构良好 公司具有较好的治理结构，公司管理层关心社会股东利益，关联交易按公平价格或有利 于社会股东的价格成交并充分披露，在股息分派、融资、收购兼并、高管及员工的股权激励 等政策制定中都充分考虑到将社会股东的利益放在首位。 （3）评估中小盘股票的投资价值 投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标，结合定性考虑，分析公司盈利稳固 性，判断相对投资价值，主要指标包括：EV/EBITDA，EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息 率、ROE、经营利润率和净利润率等。分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。 3、债券投资策略 主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略 配置债券资产，力求在保证债券资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。 （1）利率预测分析 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时，适当加大组合 中长久期债券的投资比例，为债券组合获取价差收益；当预期利率上升时，减少长久期债券 的投资，降低债券组合的久期，以控制利率风险。 （2）收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲线 形状的变化，调整债券组合内部品种的比例，获得投资收益。 （3）债券信用分析 通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研，准确评价债券 的违约概率，提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会。 （4）收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之 间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略，选择适当品种，获取投资收益。 4、权证投资 在控制投资风险和保障基金资产安全的前提下，对权证进行投资，争取获得较高的回报。 权证投资策略主要为：采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的 价值基准，并根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系 统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能，改变投资组合的 Beta，以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此，套期保值策略分为多头套期保值和空 头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求，需要在未来买入现货 股票，为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作；空头套期保值是指卖出期货 合约来对冲股市系统性风险，控制与回避持有股票的风险的操作。 基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成， 决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。 在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系统 性风险（beta）及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期 货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确立最优套 保比率。 在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管理套期保值组 合。主要工作包括，基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合beta系 数的实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险，当组合beta值超过事先设定的beta 容忍度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管 理。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%；债券、资产支持证券、债券 逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%；本基金投资中小盘股 票的资产不低于基金非现金资产的80%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基 金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有 的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不（未完）  |