[发行]百强ETF：更新招募说明书（2014年11月）
上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 本基金2013 年2 月6 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】125 号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资 者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作 出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本 基金可能遇到的风险包括但不限于：指数化投资的风险、标的指数回报与股票 市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指 数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价 的风险、基金份额二级市场流动性风险、套利风险、IOPV 计算错误的风险、退 市风险、投资者申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、“赎空” 风险、第三方机构服务的风险、操作风险、管理风险、技术风险、合规性风险 等等。 本基金为被动式投资的股票指数型基金，预期收益和风险高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合风 险收益特征相近，属于高风险、高收益的基金品种。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014 年10 月24 日，有关财务数 据和净值表现截止日为2014 年9 月30 日（财务数据未经审计）。本基金托管人 中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表 现进行了复核确认。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 目 录 重要提示.................................................................................................................. 2 目 录.................................................................................................................... 4 一、绪 言............................................................................................................... 1 二、释 义............................................................................................................... 2 三、基金管理人....................................................................................................... 8 四、基金托管人......................................................................................................19 五、相关服务机构..................................................................................................21 六、基金的募集......................................................................................................36 七、基金合同的生效..............................................................................................37 八、基金份额折算与变更登记...............................................................................38 九、基金份额的上市交易......................................................................................39 十、基金份额的申购与赎回...................................................................................41 十一、基金的非交易过户等其他业务...................................................................52 十二、基金认购、申购和赎回等业务的代理........................................................53 十三、基金的投资..................................................................................................54 十四、基金的融资融券、转融通...........................................................................65 十五、基金的业绩..................................................................................................66 十六、基金的财产..................................................................................................67 十七、基金资产的估值..........................................................................................68 十八、基金的收益分配..........................................................................................72 十九、基金的费用与税收......................................................................................74 二十、基金的会计与审计......................................................................................77 二十一、基金的信息披露......................................................................................78 二十二、风险揭示..................................................................................................82 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 二十三、基金的终止与清算...................................................................................87 二十四、基金合同的内容摘要...............................................................................89 二十五、基金托管协议的内容摘要.....................................................................106 二十六、对基金份额持有人的服务.....................................................................114 二十七、其他应披露事项....................................................................................115 二十八、招募说明书的存放及查阅方式.............................................................116 二十九、备查文件................................................................................................117 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他相关法律法规的规定及《上 证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅基金合同。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 2 二、释 义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 基金或本基金： 指上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金； 招募说明书或本招募说 明书： 指《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》及其定期更新； 基金合同： 指《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充； 基金份额发售公告： 指《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基 金份额发售公告》； 托管协议： 指《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金托 管协议》及其任何有效修订和补充； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 《基金法》： 指2012 年12 月28 日经第十一届全国人民代表大会 常务委员会第三十次会议通过，自2013 年6 月1 日 起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其不时做出的修订； 《销售办法》： 指2013 年2 月17 日经中国证券监督管理委员会第28 次主席办公会议通过，自2013 年6 月1 日起实施的 《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 《运作办法》： 指2014 年7 月7 日由中国证监会公布并于同年8 月8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及不时做出的修订； 《信息披露办法》： 指中国证监会2004 年6 月8 日颁布并于2004 年7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不 时作出的修订； 元： 指人民币元； 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 3 基金管理人： 指长盛基金管理有限公司； 基金托管人： 指中国银行股份有限公司； 交易型开放式指数证券 投资基金： 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》所定义的“交易型开放式指数基金”，亦称 “ETF(Exchange Traded Fund)”或者“ETF 基金”， 即指经依法募集的、投资特定证券指数所对应组合证 券或基金合同约定的其他投资标的的开放式基金，其 基金份额用组合证券、现金或基金合同约定的其他对 价进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市交易； 联接基金： 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的 目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金； 登记结算业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交 易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》 定义的基金份额的登记、存管和结算及相关业务； 登记结算机构： 指中国证券登记结算有限责任公司； 投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资者； 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证 券投资基金的自然人； 机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准 设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的 企业法人、事业法人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法 募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人大会： 指按照基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基 金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 4 基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核 准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长 不超过3 个月； 基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和 基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同 规定的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办 理备案手续后，中国证监会的书面确认之日； 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日： 指上海证券交易所的正常交易日； 认购： 指在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请 购买本基金基金份额的行为； 申购： 指在基金合同生效后的存续期间，投资者按照基金合 同的规定申请购买本基金基金份额的行为； 赎回： 指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按 基金合同规定的条件申请将其持有的基金份额兑换 为基金合同约定的对价资产的行为； 申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价 等信息的文件； 申购对价： 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书 规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价； 赎回对价： 指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基 金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证 券、现金替代、现金差额及其他对价； 组合证券： 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券； 标的指数： 指中证指数有限公司编制并发布的上证市值百强指 数及其未来可能发生的变更； 现金替代： 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明 书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 5 的现金； 现金差额： 指最小申购、赎回单位的资产净值与按T 日收盘价计 算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替 代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金 差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购 或赎回的基金份额数计算； 最小申购、赎回单位： 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申 购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数 倍； 基金份额参考净值： 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提 供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称IOPV； 预估现金部分： 指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代 理券商预先冻结； 完全复制法： 指一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数中 的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数 中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制 指数的目的； 收益分配基准日： 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增 长率差额之日； 基金净值增长率： 指收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日 基金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基 金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计 算）； 标的指数同期增长率： 指收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一 日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发 生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新 计算）； 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 6 指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托 管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令； 代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为 办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构， 包括发售代理机构及申购赎回代理券商； 销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 发售代理机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构； 申购赎回代理券商： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证 券公司，又称为代办证券公司； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网 点； 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互 联网网站或其它媒体； 开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； T 日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请 的开放日； T+n 日： 指T 日后（不包括T 日）第n 个工作日，n 指自然数； 基金利润： 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其 他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基 金利润减去公允价值变动收益后的余额； 基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款 项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总 和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额 所得的单位基金份额的价值； 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 7 基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资 产净值和基金份额净值的过程； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法 解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性 文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充； 不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 8 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：长盛基金管理有限公司 住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 办公地址：北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座21 层 成立日期：1999 年3 月26 日 法定代表人：高新 电话：（010）82019988 传真：（010）82255988 联系人：叶金松 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准，于1999 年3 月26 日成立，注册资本为人民币18900 万元。截至目前，基金管理人股东及其 出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展银行有限 公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安 徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2014 年10 月24 日，基金 管理人共管理一只封闭式基金、三十五只开放式基金和五只社保基金委托资产， 同时管理专户理财产品。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 高新先生，董事长，管理工程硕士。曾担任安徽省国际信托投资公司证券 发行部副经理、证券营业部经理，安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理， 上海安申投资管理公司总经理，国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、 总裁助理、副总裁，国元证券股份有限公司副总裁。 蔡咏先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、 会计教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省 国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香 港黄山有限公司总经理助理，国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 9 现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记，兼任安徽国元控股（集团）有 限责任公司党委委员、国元证券（香港）有限公司董事长。 钱正先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、 处长，安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记，安徽省国有资产管理局分 党组书记，安徽省信用担保集团有限公司总经理。 陈翔先生，董事，硕士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、 副主任，安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员，安徽省 政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员，安徽 省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员，安徽省委统战部副部长、安徽 省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员 会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。 陈健元先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括高盛(亚洲)有限责 任公司、巴克莱银行。现任星展银行（香港）有限公司董事总经理兼北亚洲区 私人银行业务主管。 葛甘牛先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括所罗门兄弟公司、 瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、 中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任 公司。现任星展银行（中国）有限公司董事、行长/行政总裁。 周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副 主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司 企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海 南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证 券营业部总经理。2004 年10 月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司副总经 理。现任长盛基金管理有限公司总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事 长。 李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾 州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香 港等地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港 国际资本管理有限公司董事长。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 10 张仁良先生，独立董事，博士，公共政策讲座教授。曾任香港消费者委员 会有关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管 制研究小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、 香港城市大学讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育学院 校长、香港金融管理局ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席。2007 年 被委任为太平绅士。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。 荣兆梓先生，独立董事，学士，教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院 长。现任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人， 武汉大学商学院博士生导师，中国科技大学兼职教授，安徽省政府决策咨询专 家委员会委员，全国马经史学会理事，全国资本论研究会常务理事，安徽省经 济学会副会长。 周放生先生，独立董事，在职研究生毕业。曾任国家国有资产管理局副处 长、处长，国有资产管理研究所副所长，国家经贸委国有企业脱困工作办公室 副主任，财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任，国务院国资委企业 改革局副巡视员。现任中国企业改革与发展研究会副会长，中国外运股份有限 公司独立监事，恒安国际集团有限公司独立董事，北京北斗星通导航技术股份 有限公司独立董事，中航光电科技股份有限公司独立董事。 2、基金管理人监事会成员 陈新先生，监事会主席，硕士，经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷员， 安徽省国债服务中心投资副经理，香港黄山有限公司投资业务经理，国元证券 有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁。现任国元证券股份有 限公司副总裁，兼公司董事会秘书，同时兼任国元期货有限公司董事，国元股 权投资有限公司董事，国元证券（香港）有限公司董事。 蔡宾先生，监事，中央财经大学硕士，特许金融分析师CFA。历任宝盈基 金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006 年2 月加入长盛基金管理有限公 司，曾任研究员、社保组合助理、投资经理，长盛积极配置债券型证券投资基 金基金经理、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理，长盛同鑫保本 混合型证券投资基金基金经理、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经 理等职务。现任公司总经理助理、固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 11 同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。 吴达先生，监事，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，特许金融分析师CFA。 曾就职于新加坡星展资产管理有限公司，历任星展珊顿全球收益基金经理助理、 星展增裕基金经理，新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资 产配置委员会成员，华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经 理。2007 年8 月起加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置债券型证券 投资基金基金经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监，长盛环球景 气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理，兼任长盛基金（香港）有限公 司副总经理，长盛创富资产管理有限公司常务副总经理。 3、基金管理人高级管理人员 高新先生，董事长，管理工程硕士。同上。 周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。 杨思乐先生，英国籍，拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学 院硕士学位。从1992 年9 月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目 融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公 司、星展银行有限公司（新加坡）。2007 年8 月起加入长盛基金管理有限公司， 现任长盛基金管理有限公司副总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事、 总经理。 叶金松先生，大学，会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理，安徽省 信托投资公司财会部副经理，国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管 部副经理、经理。2004 年10 月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金 管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 赵宏宇先生，1972 年6 月出生。四川大学工商管理学院管理学（金融投资 研究方向）博士。历任美国晨星公司投资顾问部门数量分析师，招商银行博士 后工作站博士后研究员。2007 年8 月加入长盛基金管理有限公司，历任金融工 程研究员、产品开发经理，首席产品开发师，金融工程与量化投资部副总监、 长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理等职务。 自2013 年4 月24 日起担任上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金（本 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 12 基金）基金经理，自2014 年7 月3 日起兼任长盛电子信息主题灵活配置混合型 基金基金经理。 （本招募说明书基金经理的任职日期指公司决定确定的聘任日期。） 5、投资决策委员会成员 周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。 王宁先生，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经 理等职务。2005 年8 月加盟长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、长盛 动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基 金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800 指数分级证 券投资基金基金经理、权益投资部总监等职务。现任公司总经理助理，社保组 合组合经理，长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛城 镇化主题股票型证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基 金基金经理。 侯继雄先生，清华大学博士。历任国泰君安证券研究所研究员、策略部经 理。2007 年2 月加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛同德主题增长股票型证 券投资基金基金经理、同盛证券投资基金基金经理、研究部总监等职务。现任 公司总经理助理，社保组合组合经理，兼任长盛创富资产管理有限公司执行董 事、总经理。 蔡宾先生，监事，中央财经大学硕士，特许金融分析师CFA。同上。 吴达先生，监事，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，特许金融分析师CFA。 同上。 魏斯诺先生，英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组 合经理、高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013 年7 月加入长盛基金管理有限公司，现任社保业务管理部总监，社保组合组合经理。 刘旭明先生，清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国 信证券经济研究所首席分析师。2013 年7 月加入长盛基金管理有限公司，现任 研究部总监，长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 王克玉先生，硕士。历任元大京华证券上海代表处研究员，天相投资顾问 有限公司分析师，国都证券有限公司分析师。2006 年7 月加入长盛基金管理有 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 13 限公司，曾任高级行业研究员，同盛证券投资基金基金经理助理，同益证券投 资基金基金经理，长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金经理等职务。 现任权益投资部副总监，长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金经理，长 盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛城镇化主题股票型证 券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 4、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资； 5、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 6、计算并公告基金资产净值、基金份额净值、份额累计净值，确定基金份 额申购、赎回价格； 7、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定； 8、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 12、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不得向他人泄露； 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 14 13、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配收益； 14、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 15、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 16、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 17、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 18、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 19、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 20、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 21、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； 22、执行生效的基金份额持有人大会决议； 23、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 24、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接 管理； 25、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止违反法律法规行为的发生。 2、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产 用于下列投资或活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 15 （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止 的其他活动。 3、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （5）玩忽职守、滥用职权； （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （7）除按依法进行基金资产管理外，直接或间接进行股票投资； （8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 16 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立，基金资产、公司 自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责 分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （6）风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制制度 完善和健全的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 2、完备严密的内部控制体系 公司建立了“三层控制二道监督”（董事会—经营管理层—业务操作层、 督察长—监察稽核部）内部控制组织体系。董事会下设的风险控制管理委员会 定期或者不定期听取督察长关于风险控制方面的报告。督察长负责监督检查公 司内部风险控制情况，组织指导公司监察稽核工作，对基金运作、内部管理、 制度执行及遵规守法进行监察稽核；公司风险控制委员会定期对基金资产运作 的风险进行评估，对存在的风险隐患或发现的风险问题进行研究；监察稽核部 负责日常的风险监控工作，对公司各部门业务流程的风险控制工作进行监察稽 核，并通过全面梳理与投资运作相关的法律法规、基金合同及公司制度，从法 规限制、合同限制、公司制度限制三个层面及时和全面揭示风险控制要素，明 确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法，使得对各风险点的监 控真正落到实处。 3、内部控制制度的内容 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 17 制指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适 时性原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本 管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。 （1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控 制环境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本管理制度包括风险管理制度、稽核监察制度、投资管理制度、 基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料 档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管理制度的制 定和实施需事先报经公司董事会批准。 （3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、 岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公 司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求 拟定，其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。 公司的内部控制制度会随着市场的发展和金融创新来进行相关调整。公司 各部门对规章制度的调整与更新情况由监察稽核部负责监督。 4、内部控制实施 （1）建立了详细、书面化的内部控制指引，使内部控制制度和各项控制措 施能够得以有效实施。 （2）建立了一套严格检验程序，以检验控制制度建立后能得到执行，主要 由监察稽核部定期或不定期地检查各个部门的工作流程，以纠正不符合公司规 章制度的情况，对制度中存在的不合理情况，监察稽核部有权提请相关部门修 改。同时报告总经理和公司督察长，以保证多重检查复核。 （3）建立了一套报告制度。报告制度能将内部控制制度中的实质性不足或 控制失效及时向公司高级管理层和监管部门进行报告。公司的督察长定期向中 国证监会和公司董事长出具监察稽核报告，指出近期存在的问题，提出改进的 方法和时间。监察稽核部总监负责公司的日常监察稽核工作，定期向督察长出 具检查报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 18 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制 制度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人 特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的 变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 19 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管业务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：王永民 客服电话：95566 传真：（010）66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰 富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60 ％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2014年9月30日，中国银行已托管293只证券投资基金，其中境内基金268 只，QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类 型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 20 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估， 工作程序设计与制度建设，风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度 执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制 审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年，中国银行同时获得 了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并 及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程 序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同 约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 21 五、相关服务机构 （一）基金份额申购赎回代理券商 （1）渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.bhzq.com （2）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层 法定代表人：黄耀华 联系人：李春芳 电话：0755-83516089 传真：0755-83515567 客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （3）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 或4008-888-999 公司网址：www.95579.com 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 22 （4）第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25、26 层 办公地址：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦18 楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 电话：（0755）23838750 传真：（0755）23838701 客户服务电话：4008881888 公司网址：www.fcsc.com （5）东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路1138 号 办公地址：长春市自由大路1138 号 法定代表人：矫正中 联系人：安岩岩 开放式基金咨询电话：4006000686 开放式基金业务传真：（0431）85096795 公司网址：www.nesc.cn （6）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客户服务热线：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn （7）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 23 联系人：王一彦 开放式基金咨询电话：95531、400-8888-588 开放式基金业务传真:(021）50498825 公司网址:www.longone.com.cn （8）东莞证券有限责任公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30 楼 法定代表人：张运勇 联系人：乔芳 电话：0769-22100155 传真：0769-22119426 客户服务电话：0769-961130 公司网址：www.dgzq.com.cn （9）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层 办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层 法定代表人：魏庆华 联系人：汤漫川 电话：010-66555316 传真：010-66555246 客服电话：4008888993 公司网址：www.dxzq.net （10）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层 法定代表人：雷杰 联系人：郭军瑞 电话：0731-85832503 传真：0731-85832214 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 24 客户服务电话：95571 公司网址：www.foundersc.com （11）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：袁长清（代行） 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：021-22169999 客户服务热线：4008888788、10108998、95525 公司网址：www.ebscn.com （12）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、 42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点 公司网址：www.gf.com.cn （13）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13 号 办公地址：广西南宁市滨湖路46 号 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客户服务电话：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn （14）国金证券股份有限公司 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 25 注册地址：成都市东城根上街95 号 办公地址：成都市东城根上街95 号 法定代表人：冉云 联系人姓名：刘一宏 联系人电话：028-86690700 联系人传真：028-86690126 全国统一服务热线：4006-600109 地区服务热线： 95105111（四川） 公司网址：www.gjzq.com.cn （15）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：（021）62580818-213 传真：（021）62569400 客服电话：95521 公司网址：www.gtja.com （16）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦6 楼 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （17）国元证券股份有限公司 住所：合肥市寿春路179 号 办公地址：合肥市寿春路179 号 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 26 法定代表人：蔡咏 联系人：祝丽萍 开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777 开放式基金业务传真：（0551）2272100 公司网址：www.gyzq.com.cn （18）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 联系电话：021-53594566-4125 传真：021-53858549 客服电话：400-8888-001、（021）962503 公司网址：www.htsec.com （19）恒泰证券有限责任公司 住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111 号 办公地址：上海浦东松林路357 号通贸大厦20 楼 法定代表人：刘汝军 联系人：张同亮 电话：021-68405273 传真：021-68405181 客户服务电话：0471-4961259 公司网址：www.cnht.com.cn （20）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-5161821 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 27 传真：0551-5161672 客户服务电话：96518（安徽）、4008096518（全国） 公司网址：www.hazq.com （21）华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张宗锐 电话：（0591）87383600 传真：（0591）87383610 统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （22）华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638 号财富大厦 办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638 号财富大厦21 楼 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 电话：0931-8888088 传真：0931-4890515 客户服务电话:4006898888、0931-96668 公司网址：www.hlzqgs.com （23）华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8 号 办公地址：北京市西城区金融大街8 号 法定代表人：宋德清 基金业务联系人：黄恒 联系电话：010-58568235 传真：010-58568062 客服电话：010-58568118 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 28 公司网址：www.hrsec.com.cn （24）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28 层A01、B01(b)单元 办公地址：上海市肇嘉浜路750 号 法定代表人：洪家新 联系人姓名：陈敏 联系人电话：021-64339000 联系人传真：021-64333051 客服电话：021-32109999、029-68918888 公司网址：www.cfsc.com.cn （25）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务热线：400-666-2288 公司网址：www.jhzq.com.cn （26）南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8 号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8 号 法定代表人：张华东 联系人：潘月 电话：025-52310569 传真：025-52310586 客户服务电话：400-828-5888 公司网址：www.njzq.com.cn （27）平安证券有限责任公司 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 29 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 电话：0755-22626391 开放式基金业务传真：0755-82400862 客服电话：95511—8 公司网址：www.pingan.com （28）齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经七路86 号 办公地址：济南市经七路86 号23 层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531－68889155 传真：0531－68889752 客户服务电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （29）山西证券股份有限公司 办公（注册）地址：山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0351－8686659 传真：0351－8686619 客服电话：400-666-1618、95573 公司网址：www.i618.com.cn （30）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336 号 办公地址：上海市西藏中路336 号 法定代表人：郁忠民 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 30 联系人：张瑾 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客户服务电话：4008918918、021-962518 公司网址：www.962518.com （31）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171 号 办公地址：上海市常熟路171 号 法定代表人：储晓明 电话：021-33389888 或021-54033888 传真：021-54038844 客户服务电话:95523 或4008895523 电话委托：021-962505 公司网址：www.sywg.com （32）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼 法定代表人：林俊波 电话：021-68634510-8620 传真：021-68865680 联系人：赵小明 客服电话：400-888-1551 公司网址：www.xcsc.com （33）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 31 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （34）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268 号 办公地址：浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1 号楼21 层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-38565785 传真：021-38565955 客服服务热线：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （35）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：0755-82943666 传真：0755-82943237 客户服务热线：95565、4008888111、（0755）26951111 公司网址：www.newone.com.cn （36）浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座 办公地址：浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座6/7 法定代表人：吴承根 联系人：李凌芳 电话：021-64718888 传真：021-64713795 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 32 客户服务电话：0571967777 公司网址：www.stocke.com.cn （37）中国国际金融有限公司 住所：北京建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 法定代表人：丁学东 基金代销业务联系人：罗春蓉、陈曦、肖婷 联系电话：010-65051166 或直接联系各营业部 传真：010-65058065 公司网址：www.cicc.com.cn （38）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：（010）66568430 传真：（010）66568536 客服电话：400-888-8888 公司网址：www.chinastock.com.cn （39）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层-21 层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第04、18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 客服电话：400-600-8008、95532 公司网址：www.china-invs.cn 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 33 （40）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路291 号 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座41 楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 客户服务热线：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （41）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：（010）65182261 客服电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （42）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层（1507-1510 室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼第20 层 （266061） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 公司网址：www.zxwt.com.cn （43）中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 34 办公地址：浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座 法定代表人：沈强 联系人：王霈霈 联系电话：0571-87112507 客户咨询电话：95548 公司网址：www.bigsun.com.cn （44）中信证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 联系人：张于爱 电话：010-84864818 传真：010-84865560 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人：周明 电话：（010）59378888 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 35 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：杨绍信 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办会计师：汪棣、沈兆杰 联系人：沈兆杰 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 36 六、基金的募集 本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2013年2月6日证监许可 【2013】125号文批准募集。 （一）基金类型与存续期限 1、基金类型：股票型指数基金 2、基金运作方式：交易型开放式 3、标的指数：上证市值百强指数 4、基金存续期限：不定期 （二）募集概况 本基金的募集期为2013 年4 月1 日至2013 年4 月17 日，其中，网下现金 认购的日期为2013 年4 月1 日起至2013 年4 月17 日，网下股票认购的日期为 2013 年4 月1 日起至2013 年4 月17 日，网上现金认购的日期为2013 年4 月 15 日起至2013 年4 月17 日。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，按照每份基金份额面值人民 币1.00 元计算， 本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 622,680,523.00 份，有效认购户数为5,395 户。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 37 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的 有关规定，本基金符合基金合同生效的相关条件。 本基金合同已于2013 年4 月24 日生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情 形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 38 八、基金份额折算与变更登记 基金管理人以2013 年5 月15 日为本基金的基金份额折算日。当日上证市 值百强指数收盘值为1791.807 点，基金资产净值为620,348,678.96 元，折算前 基金份额总额为622,680,523.00 份，折算前基金份额净值为0.996 元。根据《关 于上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中约定 的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.55600584（以四舍五入的方法保 留小数点后8 位），折算后基金份额总额为346,213,677.00 份，折算后基金份额 净值为1.792 元。 本基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进 行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2013 年5 月16 日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，舍去部 分计入基金财产）。投资者自2013 年5 月17 日起可以在其上海证券交易所证 券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 39 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所 证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集股票市值）不低于2 亿元； 2、基金份额持有人不少于1,000 人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金 份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前至少3 个工作日发布基金上市交易公告书。 本基金基金份额上市交易起始日为2013 年5 月31 日。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交 易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则》等有关规定，包括但不限于： 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为100 份或其整数倍，不足100 份的部分可以卖出； 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001 元； 5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份 额的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 40 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个工 作日内发布基金份额终止上市交易公告。 若因上述1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终 止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为直接以上证 市值百强指数为标的指数的开放式指数基金。若届时本基金管理人已有以该指 数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护基金份额持有人合法权益的 原则，在履行相关程序后，确定是否选取其他合适的指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清 单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎 回基金份额时参考。基金管理人可以调整参考基金份额净值计算公式，并予以 公告。 1、基金份额参考净值（IOPV）计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购 赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回 清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单 中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3 位。若上海 证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 41 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根 据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单，并予以公告。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所交易日，开放时 间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。投资者应当在开放日办理申购和赎回申请， 在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现上海证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 2、申购与赎回的开始时间 申购开始日：2013年5月31日。 赎回开始日：2013年5月31日。 （三）申购与赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 本基金最小申购、赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并 在更改前至少3个工作日在中国证监会指定媒体公告。 （四）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》的规定； 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 42 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人权益 的情况下可更改上述原则，但应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒体上予以公告。 （五）申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的业务办理时间内 提出申购或赎回的申请。投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对 价。投资者提交赎回申请时，其必须有足够的基金份额余额和现金，否则所提交 的赎回的申请无效而不予成交。 2、申购与赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的 申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对 价，则赎回申请失败。 投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认 情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况，否则，如因申请未得到登记结算 机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。 3、申购与赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和 登记结算机构的结算规则。 投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基 金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等 的交收以及现金差额的清算，申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人在 T+2日办理现金差额的交收，登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付 服务并完成交收。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则 依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施 细则》的有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、 方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒体公告。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 43 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应 付的现金差额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代退补款 未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承 担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 （六）申购与赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付 给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交 易所开市前公告。 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计 算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适 当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购 或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的 相关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现 金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金 替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 44 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作 为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为 替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：出于证券停牌等原因导致投资者无法在申购时买入证券或基金 管理人认为可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”的定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘 价”。如果上海证券交易所修订上述定义，则以上海证券交易所最新的通知规定 为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证 券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价 比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入 全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格 与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购 入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 45 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正 常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上 按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易 日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变 动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金 管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金 托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定 投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比 例。现金替代比例的计算公式为： 100% i % n i 1 . . . . .. 申购基金份额基金份额参考净值（ ） 第只替代证券的数量该证券参考价格 现金替代比例（ ） IOPV 其中，“该证券的参考价格”目前定义为“该证券前一交易日除权除息后的 收盘价”；“基金份额参考净值（IOPV）”目前定义为“该ETF前一交易日除权 除息后的收盘价”。如果上海证券交易所修订上述定义，则以上海证券交易所最 新的通知规定为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份 证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的 成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先 冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 46 T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回 清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份 证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证 券的数量与T日预计开盘价相乘之和） 其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的 预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小 申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的 数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单 中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券 的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量 与T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金 的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 T日申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2013-3-22 基金名称 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 长盛基金管理有限公司 一级市场基金代码 510701 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 47 2013年3月21日信息内容 现金差额(单位:元) 3318.00 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 1,887,497.00 基金份额净值（单位：元） 1.887 2013年3月22日信息内容 预估现金部分(单位:元) 4059.00 现金替代比例上限 50% 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000 申购、赎回的允许情况 允许申购、允许赎回 成份股信息内容 股票代码 股票简称 股票数量 现金替代 标志 现金替代 溢价比例（%） 固定替代 金额 600000 浦发银行 6700 允许 10.00 600010 包钢股份 1900 允许 10.00 600015 华夏银行 2000 允许 10.00 600016 民生银行 13400 允许 10.00 600019 宝钢股份 3100 允许 10.00 600028 中国石化 2500 允许 10.00 600029 南方航空 2100 允许 10.00 600030 中信证券 4100 允许 10.00 600031 三一重工 1800 允许 10.00 600036 招商银行 8400 允许 10.00 600048 保利地产 2500 允许 10.00 600050 中国联通 5000 允许 10.00 600058 五矿发展 300 允许 10.00 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 48 600068 葛洲坝 1200 允许 10.00 600085 同仁堂 400 允许 10.00 600089 特变电工 1600 允许 10.00 600100 同方股份 900 允许 10.00 600104 上汽集团 2000 允许 10.00 600111 包钢稀土 900 允许 10.00 600123 兰花科创 400 允许 10.00 600132 重庆啤酒 200 允许 10.00 600150 中国船舶 300 允许 10.00 600160 巨化股份 400 允许 10.00 600188 兖州煤业 400 允许 10.00 600252 中恒集团 500 允许 10.00 600256 广汇能源 1300 允许 10.00 600259 广晟有色 100 允许 10.00 600271 航天信息 300 允许 10.00 600309 烟台万华 600 允许 10.00 600332 广州药业 100 允许 10.00 600348 阳泉煤业 700 允许 10.00 600362 江西铜业 500 允许 10.00 600383 金地集团 2700 允许 10.00 600395 盘江股份 300 允许 10.00 600406 国电南瑞 600 允许 10.00 600415 小商品城 800 允许 10.00 600489 中金黄金 900 允许 10.00 600497 驰宏锌锗 400 允许 10.00 600516 方大炭素 500 允许 10.00 600518 康美药业 900 允许 10.00 600519 贵州茅台 200 允许 10.00 600547 山东黄金 400 允许 10.00 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 49 600549 厦门钨业 200 允许 10.00 600583 海油工程 1200 允许 10.00 600585 海螺水泥 1200 允许 10.00 600637 百视通 300 允许 10.00 600690 青岛海尔 1000 允许 10.00 600703 三安光电 400 允许 10.00 600739 辽宁成大 800 允许 10.00 600795 国电电力 5100 允许 10.00 600837 海通证券 4800 允许 10.00 600875 东方电气 400 允许 10.00 600887 伊利股份 900 允许 10.00 600900 长江电力 2900 允许 10.00 600971 恒源煤电 300 允许 10.00 600999 招商证券 1400 允许 10.00 601006 大秦铁路 3500 允许 10.00 601009 南京银行 1200 允许 10.00 601088 中国神华 2000 允许 10.00 601101 昊华能源 300 允许 10.00 601111 中国国航 1500 允许 10.00 601117 中国化学 1200 允许 10.00 601118 海南橡胶 700 允许 10.00 601166 兴业银行 4500 允许 10.00 601168 西部矿业 1100 允许 10.00 601169 北京银行 3100 允许 10.00 601186 中国铁建 1800 允许 10.00 601288 农业银行 15000 允许 10.00 601299 中国北车 2500 允许 10.00 601318 中国平安 2000 允许 10.00 601328 交通银行 11700 允许 10.00 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 50 601336 新华保险 100 允许 10.00 601377 兴业证券 900 允许 10.00 601398 工商银行 9400 允许 10.00 601555 东吴证券 400 允许 10.00 601600 中国铝业 1700 允许 10.00 601601 中国太保 1900 允许 10.00 601607 上海医药 600 允许 10.00 601628 中国人寿 900 允许 10.00 601666 平煤股份 700 允许 10.00 601668 中国建筑 8900 允许 10.00 601669 中国水电 2300 允许 10.00 601688 华泰证券 1300 允许 10.00 601699 潞安环能 500 允许 10.00 601717 郑煤机 500 允许 10.00 601766 中国南车 2100 允许 10.00 601788 光大证券 800 允许 10.00 601800 中国交建 700 允许 10.00 601808 中海油服 400 允许 10.00 601818 光大银行 7200 允许 10.00 601857 中国石油 2100 允许 10.00 601898 中煤能源 1100 允许 10.00 601899 紫金矿业 4700 允许 10.00 601901 方正证券 1800 允许 10.00 601928 凤凰传媒 500 允许 10.00 601929 吉视传媒 200 允许 10.00 601939 建设银行 5700 允许 10.00 601958 金钼股份 600 允许 10.00 601989 中国重工 2600 允许 10.00 601992 金隅股份 700 允许 10.00 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 51 说明：此表仅为示意，以实际公布的为准。 （八）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请： （未完）  |