[发行]富国宏观策略：更新招募说明书摘要（2014年第二号）
Logo 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新） （摘要） （二0一四年第二号） 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证监会2013年1月22日证监许可[2013]54号文核准募集。本基金的基金合 同于2013年4月12日生效。 【重要提示】 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认 识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资 者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括： 证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎 回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止至2014年10月12日，基金投资组合报告截止 至2014年9月30日（财务数据未经审计）。 Logo 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人：陈敏 总经理：陈戈 成立日期：1999年4月13日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：范伟隽 注册资本：1.8亿元人民币 股权结构（截止于2014年10月12日）： 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申银万国证券股份有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委 员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司 日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和 行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设十九个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资 部、固定收益投资部、量化与海外投资部、权益专户投资部、养老金投资部、 权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务 部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行 政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富 国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。权益投资部： 负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品 Logo 和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；量 化与海外投资部：负责量化权益投资、量化衍生品投资及境外权益等各类投资 的研究与投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对 多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、 职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研 究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交 易和风险控制；机构业务部：负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户 营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心（广 州分公司）、北方营销中心（北京分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北 营销中心，负责共同基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落 实、品牌建设和媒体关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销 售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务 团队，提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；电子 商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务发展策略 和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维护公 募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数 据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供 整合的数据支持；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术 部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部： 负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；行政管理 部：负责文秘、行政后勤；富国资产管理（香港）有限公司：就证券提供意见 和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以 及中国证监会认可的其他业务。 截止到2014年10月12日，公司有员工269人，其中60%以上具有硕士以 上学历。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 陈敏女士，董事长。中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海市信托 投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书记； 申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任富国基金管理 Logo 有限公司董事长。2013年6月5日起开始代行公司总经理职责。 陈戈先生，董事，总经理。中共党员，硕士，1996年起开始从事证券行业 工作。曾任国泰君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公 司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理、权益投资部总经 理、富国基金管理有限公司副总经理。2005年4月至2014年4月任富国天益价 值证券投资基金基金经理，2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。 麦陈婉芬女士（Constance Mak），副董事长。文学及商学学士，加拿大注 册会计师。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司， 并于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负 责毕马威在加拿大中部地区的对华业务。现任BMO金融集团亚洲业务总经理 （General Manager, Asia, International, BMO Financial Group）。 裴长江先生，董事。中共党员，硕士。历任石油部第四石油机械厂工会主 席；上海万国证券公司研究员、营业部总经理助理、营业部总经理；申银万国 证券公司浙江管理总部副总经理、申银万国证券公司经纪总部副总经理；华宝 信托投资有限责任公司投资总监；华宝兴业基金管理有限公司董事、总经理。 现任海通证券股份有限公司副总经理。 方荣义先生，董事。中共党员，博士，高级会计师。历任北京用友电子财 务技术有限公司研究所信息中心副主任；厦门大学工商管理教育中心副教授； 中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国人民银行 深圳市中心支行非银行金融机构处处长；中国银行业监督管理委员会深圳监管 局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公司财 务总监。 Edgar Normund Legzdins先生，董事。学士，加拿大注册会计师。1980年 至1984年在Coopers & Lybrand担任审计工作；1984年加入加拿大BMO银行金 融集团蒙特利尔银行。现任BMO金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group）。 岳增光先生，董事。中共党员，本科硕士，高级会计师。历任山东省济南 市经济发展总公司会计；山东正源和信有限责任会计师事务所室主任；山东鲁 信实业集团公司财务；山东省鲁信投资控股集团有限公司财务。现任山东省国 Logo 际信托有限公司财务部经理。 戴国强先生，独立董事。博士学位。历任上海财经大学助教、讲师、副教 授、教授，金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、博士生 导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。现任上海财经大学MBA学院院长、 党委书记。 伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事。工商管理硕士，加拿大特许会计 师。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担任审计 工作，有30余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监 (CFO)及财务副总裁。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融 科教授。 李宪明先生，独立董事。中共党员，博士。历任吉林大学法学院教师。现 任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。 2、监事会成员 金同水先生，监事长。大学本科。历任山东省国际信托有限公司科员、项 目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公司高 级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。 沈寅先生，监事。法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判 员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任申银万国证 券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。 夏瑾璐女士，监事。工商管理硕士。历任上海大学外语系教师；荷兰银行 上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海 分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。 仇夏萍女士，监事。中共党员，研究生。历任中国工商银行上海分行杨浦 支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限 公司计划财务部副总经理。 李燕女士，监事。硕士。历任国信证券有限公司、富国基金管理有限公司 基金会计、基金会计主管、运营总监助理。现任富国基金管理有限公司运营副 Logo 总监。 孙琪先生，监事。学士。历任杭州恒生电子股份公司、东吴证券有限公司， 富国基金管理有限公司系统管理员、系统管理主管、IT总监助理。现任富国基 金管理有限公司IT副总监。 唐洁女士，CFA，监事。中共党员，硕士。历任上海夏商投资咨询有限公司 研究员，富国基金管理有限公司研究助理、助理研究员。现任富国基金管理有 限公司策略研究员。 3、督察长 范伟隽先生，督察长。中共党员，硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事 务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012年10月20日 开始担任富国基金管理有限公司督察长。 4、经营管理层人员 陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 林志松先生，副总经理。生于1969年，中共党员，大学本科，工商管理硕 士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工 作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、 经理、督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 陆文佳女士，副总经理。中共党员，硕士研究生。曾在中国建设银行上海 市分行历任分支行职员、经理。曾在华安基金管理有限公司历任市场业务一部 投资顾问、上海机构业务部总监助理、市场部总监助理、上海业务部总经理、 市场部总经理、公司副营销总裁。2014年6月19日开始担任富国基金管理有限 公司副总经理。 5、本基金基金经理 袁宜先生，博士研究生。自2007年起开始从事证券行业工作。曾任申银万 国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席 策略分析师；2011年3月加入富国基金管理有限公司，任首席经济学家兼基金 经理助理；2012年10月起任汉盛证券投资基金基金经理（2014年4月汉盛证 券投资基金转型为富国天盛灵活配置混合型证券投资基金后，袁宜先生继续担 任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理）；2013年4月起任富国宏观 策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 Logo 6、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员构成如下：公司总经理陈戈先生，权益投资部总经理 朱少醒先生，固定收益投资部总经理饶刚先生等人员。 列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人 员。 本基金采取集体投资决策制度。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、按法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报 表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度， 采取有效措施，防止违法行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的 Logo 内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反《基金合同》或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票 投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； Logo 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行 的股票或者债券； 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 六、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的风险管理和内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风 险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包 括以下内容： （1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的 组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间 范围等内容。 （2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原 因。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的 后果。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的 度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的 Logo 可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险 指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风 险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划， 对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必 要时加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、 公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部控制的原则 ①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员， 并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 ②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高 度的独立性与权威性。 ③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切 实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 ④重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内 部风险控制与公司业务发展同等重要。 （2）内部控制的主要内容 ①控制环境 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金 管理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的 内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司 财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了 有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资 决策委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险 管理的重大决策。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金 Logo 运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作， 发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 ②风险评估 公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目 标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响 的可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。 ③操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又 相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的 授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间 相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约 的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理 制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程， 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存 完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 ④信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信 息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息， 保证信息及时送达适当的人员进行处理。 ⑤监督与内部稽核 基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能， 检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制 度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见， 促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽 核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任； Logo （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控 制制度。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954 年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之 一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立， 承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股 票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商 业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为 第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券 交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2013年12月31日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上 年增长9.95%；客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款 总额122,230.37亿元，增长7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%， Logo 其中，利息净收入增长10.29%，净利息收益率(NIM)为2.74%；手续费及佣金净 收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入比重为20.50%。成本费用开支 得到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元，较上年增 长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量保持稳定，不良贷 款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.34%和10.75%，保持同业领先。 中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个，服务于306.54万公司 客户、2.91亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保 持密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首 尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行 亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、 建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。 2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后 荣获国内外102项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全 球银行1000强排名”中位列第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发 布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中，位列第2，较上年上升13位。 此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、 私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会 责任等领域的多个专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、 核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心， 共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业 务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二） 主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广 东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计 结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国 Logo 建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户 管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中 国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业 务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、 委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务 和业务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三） 基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直 秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行 托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质 量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托 管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本 养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日，中国建设银行已托 管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权 威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产 托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行” 奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。 （四）基金托管人的内部控制制度 1．内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确 保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、 完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2．内部控制组织结构 Logo 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制 工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监 督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立 行使监督稽核工作职权和能力。 3．内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制 制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作 实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约 机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由 专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生， 技术系统完整、独立。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1．监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投 资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格 按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告， 报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节 中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支 情况进行检查监督。 2．监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制 指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面 通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资 对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告， 对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价， 报送中国证监会。 Logo （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求 基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 一、基金销售机构 1、直销机构：富国基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人：陈敏 总经理：陈戈 直销网点：上海投资理财中心 上海投资理财中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 传真：021-20361544 联系人：林燕珏 公司网站：www.fullgoal.com.cn 2. 基金代销机构 ( 1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号 法人代表: 姜建清 联系电话: （010）66107900 传真电话： （010）66107914 联系人员： 杨菲 客服电话： 95588 公司网站： www.icbc.com.cn ( 2) 中国农业银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址: 北京市东城区建国门内大街69号 Logo 法人代表: 蒋超良 联系电话: （010）85108227 传真电话： （010）85109219 联系人员： 曾艳 客服电话： 95599 公司网站： www.abchina.com ( 3) 中国建设银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街25号 办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法人代表: 王洪章 联系电话: （010）66275654 传真电话： 010－66275654 联系人员： 张静 客服电话： 95533 公司网站： www.ccb.com ( 4) 交通银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路188号 法人代表: 胡怀邦 联系电话: （021）58781234 传真电话： （021）58408483 联系人员： 曹榕 客服电话： 95559 公司网站： www.bankcomm.com ( 5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号 法人代表: 李建红 联系电话: （0755）83198888 Logo 传真电话： （0755）83195109 联系人员： 曾里南 客服电话： 95555 公司网站： www.cmbchina.com ( 6) 中信银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法人代表: 常振明 联系电话: （010）65550827 传真电话： （010）65550827 联系人员： 丰靖 客服电话： 95558 公司网站： bank.ecitic.com ( 7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址: 上海市北京东路689号 法人代表: 吉晓辉 联系电话: （021）61616150 传真电话： （021）63604199 联系人员： 唐苑 客服电话： 95528 公司网站： www.spdb.com.cn ( 8) 中国民生银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区正义路4号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2号 法人代表: 董文标 联系电话: （010）58351666 传真电话： （010）57092611 联系人员： 杨成茜 Logo 客服电话： 95568 公司网站： www.cmbc.com.cn ( 9) 上海银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路168号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路168号 法人代表: 范一飞 联系电话: （021）68475888 传真电话： （021）68476111 联系人员： 龚厚红 客服电话： （021）962888 公司网站： www.bankofshanghai.com (10) 宁波银行股份有限公司 注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号 法人代表: 陆华裕 联系电话: 0574-89068340 传真电话： 0574-87050024 联系人员： 胡技勋 客服电话： 96528（上海、北京地区962528） 公司网站： www.nbcb.com.cn (11) 青岛银行股份有限公司 注册地址: 青岛市市南区香港中路68号 办公地址: 青岛市市南区香港中路68号 法人代表: 郭少泉 联系电话: 0532-85709787 传真电话： 0532-85709799 联系人员： 滕克 客服电话： 96588（青岛）、40066-96588（全国） 公司网站： www.qdccb.com Logo (12) 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河西区马场道201-205号 办公地址: 天津市河西区马场道201-205号 法人代表: 刘宝凤 联系电话: 022-58316666 传真电话： 022-58316259 联系人员： 王宏 客服电话： 4008888811 公司网站： www.cbhb.com.cn (13) 大连银行股份有限公司 注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路88号 办公地址: 辽宁省大连市中山区中山路88号 法人代表: 陈占维 联系电话: （0411）82356627 传真电话： （0411）82356590 联系人员： 李格格 客服电话： 4006640099 公司网站： www.bankofdl.com (14) 天相投资顾问有限公司 注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法人代表: 林义相 联系电话: 010-66045529 传真电话： 010-66045518 联系人员： 尹伶 客服电话： 010-66045678 公司网站： www.txsec.com (15) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区商城路618号 Logo 办公地址: 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦 法人代表: 万建华 联系电话: （021）38670666 传真电话： （021）38670666 联系人员： 芮敏琪 客服电话： 400-8888-666 公司网站： www.gtja.com (16) 中信建投证券股份有限公司 注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址: 北京市朝阳门内大街188号 法人代表: 王常青 联系电话: （010）65183888 传真电话： （010）65182261 联系人员： 权唐 客服电话： 400-8888-108 公司网站： www.csc108.com (17) 国信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法人代表: 何如 联系电话: （0755）82130833 传真电话： （0755）82133952 联系人员： 齐晓燕 客服电话： 95536 公司网站： www.guosen.com.cn (18) 招商证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 法人代表: 宫少林 Logo 联系电话: （0755）82943666 传真电话： （0755）82943636 联系人员： 林生迎 客服电话： 95565、400-8888-111 公司网站： www.newone.com.cn (19) 广发证券股份有限公司 注册地址: 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（43 办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38 法人代表: 孙树明 联系电话: （020）87555305 传真电话： （020）87555305 联系人员： 黄岚 客服电话： 95575 公司网站： www.gf.com.cn (20) 中信证券股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法人代表: 王东明 联系电话: （010）84588888 传真电话： （010）84865560 联系人员： 顾凌 客服电话： 95558 公司网站： www.cs.ecitic.com (21) 中国银河证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法人代表: 陈有安 联系电话: （010）66568430 传真电话： （010）66568990 Logo 联系人员： 田薇 客服电话： 4008-888-888 公司网站： www.chinastock.com.cn (22) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市广东路689号 办公地址: 上海市广东路689号 法人代表: 王开国 联系电话: （021）23219000 传真电话： （021）23219000 联系人员： 李笑鸣 客服电话： 95553 公司网站： www.htsec.com (23) 申银万国证券股份有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址: 上海市常熟路171号 法人代表: 储晓明 联系电话: （021）54033888 传真电话： （021）54038844 联系人员： 王序微 客服电话： （021）962505 公司网站： www.sywg.com (24) 兴业证券股份有限公司 注册地址: 福州市湖东路268号 办公地址: 浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法人代表: 兰荣 联系电话: 0591-38281963 传真电话： 0591-38281963 联系人员： 夏中苏 客服电话： 95562 Logo 公司网站： www.xyzq.com.cn (25) 长江证券股份有限公司 注册地址: 武汉新华路特8号长江证券大厦 办公地址: 武汉新华路特8号长江证券大厦 法人代表: 杨泽柱 联系电话: （027）65799999 传真电话： 027-85481900 联系人员： 李良 客服电话： 95579或4008-888-999 公司网站： www.95579.com (26) 安信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02 办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02 法人代表: 牛冠兴 联系电话: （0755）82558305 传真电话： （0755）82558002 联系人员： 陈剑虹 客服电话： 400-800-1001 公司网站： www.essence.com.cn (27) 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址: 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址: 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法人代表: 沈强 联系电话: 0571-85776114 传真电话： 0571-85783771 联系人员： 李珊 客服电话： 95548 公司网站： www.bigsun.com.cn (28) 华泰证券股份有限公司 Logo 注册地址: 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址: 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法人代表: 吴万善 联系电话: 0755-82569143 传真电话： 0755-82492962 联系人员： 孔晓君 客服电话： 95597 公司网站： www.htsc.com.cn (29) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2 办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2 法人代表: 杨宝林 联系电话: 0532-85022326 传真电话： 0532-85022605 联系人员： 吴忠超 客服电话： 95548 公司网站： www.citicssd.com (30) 信达证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法人代表: 张志刚 联系电话: 010-63080985 传真电话： 01063080978 联系人员： 唐静 客服电话： 400-800-8899 公司网站： www.cindasc.com (31) 东方证券股份有限公司 注册地址: 上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址: 上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层 Logo 法人代表: 潘鑫军 联系电话: 021-63325888 传真电话： 021-63326729 联系人员： 胡月茹 客服电话： 95503 公司网站： www.dfzq.com.cn (32) 长城证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17 办公地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16 法人代表: 黄耀华 联系电话: （0755）83516289 传真电话： （0755）83515567 联系人员： 刘阳 客服电话： （0755）33680000（深圳）、400-6666-888（非深圳 公司网站： www.cgws.com (33) 光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闸路1508号 办公地址: 上海市静安区新闸路1508号 法人代表: 薛峰 联系电话: 021-22169999 传真电话： 021-22169134 联系人员： 刘晨 客服电话： 95525 公司网站： www.ebscn.com (34) 上海证券有限责任公司 注册地址: 上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址: 上海市黄浦区西藏中路336号 法人代表: 龚德雄 联系电话: （021）53519888 Logo 传真电话： （021）53519888 联系人员： 张瑾 客服电话： （021）962518 公司网站： www.962518.com (35) 平安证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法人代表: 杨宇翔 联系电话: 95511-8 传真电话： 95511-8 联系人员： 郑舒丽 客服电话： 95511-8 公司网站： www.pingan.com (36) 国海证券股份有限公司 注册地址: 广西桂林市辅星路13号 办公地址: 广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F 法人代表: 张雅锋 联系电话: （0755）83709350 传真电话： （0755）83704850 联系人员： 牛孟宇 客服电话： 95563 公司网站： www.ghzq.com.cn (37) 国都证券有限责任公司 注册地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10 办公地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10 法人代表: 常喆 联系电话: （010）84183333 传真电话： （010）84183311-3389 联系人员： 黄静 Logo 客服电话： 400-818-8118 公司网站： www.guodu.com (38) 华西证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市陕西街239号 办公地址: 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法人代表: 杨炯洋 联系电话: 010-52723273 传真电话： 028-86157275 联系人员： 张曼 客服电话： 95584 公司网站： www.hx168.com.cn (39) 宏源证券股份有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址: 北京市西城区太平桥大街19号 法人代表: 冯戎 联系电话: 010-88085858 传真电话： 010-88085858 联系人员： 李巍 客服电话： 4008-000-562 公司网站： www.hysec.com (40) 齐鲁证券有限公司 注册地址: 济南市经七路86号 办公地址: 济南市经七路86号23层 法人代表: 李玮 联系电话: 0531－68889155 传真电话： 0531－68889185 联系人员： 吴阳 客服电话： 95538 公司网站： www.qlzq.com.cn Logo (41) 金元证券股份有限公司 注册地址: 海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址: 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法人代表: 陆涛 联系电话: 0755-83025022 传真电话： 0755-83025625 联系人员： 马贤清 客服电话： 400-8888-228 公司网站： www.jyzq.cn (42) 华福证券有限责任公司 注册地址: 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址: 福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法人代表: 黄金琳 联系电话: 0591-87383600 传真电话： 0591-87383610 联系人员： 张宗锐 客服电话： 96326（福建省外请先拨0591） 公司网站： www.hfzq.com.cn (43) 华龙证券有限责任公司 注册地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 法人代表: 李晓安 联系电话: 0931-4890208 传真电话： （0931）4890628 联系人员： 李昕田 客服电话： （0931）96668、4006898888 公司网站： www.hlzqgs.com (44) 上海华信证券有限责任公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 Logo 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法人代表: 杨锐敏 联系电话: 021-38784818 传真电话： 021-68775878 联系人员： 倪丹 客服电话： 68777877 公司网站： www.cf-clsa.com (45) 瑞银证券有限责任公司 注册地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、 办公地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、 法人代表: 程宜荪 联系电话: （010）58328888 传真电话： (010)58328112 联系人员： 牟冲 客服电话： 4008878827 公司网站： www.ubssecurities.com (46) 中国中投证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 办公地址: 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、 法人代表: 龙增来 联系电话: （0755）82023442 传真电话： （0755）82026539 联系人员： 刘毅 客服电话： 95532、400-600-8008 公司网站： www.china-invs.cn (47) 江海证券有限公司 注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法人代表: 孙名扬 Logo 联系电话: 0451-85863696 传真电话： 0451-82287211 联系人员： 张背北 客服电话： 400-666-2288 公司网站： www.jhzq.com.cn (48) 华宝证券有限责任公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法人代表: 陈林 联系电话: 021-68777222 传真电话： 021-68777822 联系人员： 刘闻川 客服电话： 4008209898 公司网站： www.cnhbstock.com (49) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址: 上海市浦东新区东方路18号保利大厦18楼 法人代表: 王莉 联系电话: 400-920-0022 传真电话： 021-20835879 联系人员： 于杨 客服电话： 400-920-0022 公司网站： licaike.hexun.com (50) 上海天天基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法人代表: 其实 联系电话: 021-54509998 传真电话： 021-64385308 Logo 联系人员： 潘世友 客服电话： 400-1818-188 公司网站： www.1234567.com.cn (51) 上海好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室 法人代表: 杨文斌 联系电话: （021）58870011 传真电话： （021）68596916 联系人员： 张茹 客服电话： 4007009665 公司网站： www.ehowbuy.com (52) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 办公地址: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法人代表: 陈柏青 联系电话: 021- 60897840 传真电话： 0571-26697013 联系人员： 张裕 客服电话： 4000766123 公司网站： www.fund123.cn (53) 嘉实财富管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 法人代表: 赵学军 联系电话: 021-20289890 传真电话： 021-20280110 联系人员： 张倩 客服电话： 400-021-8850 Logo 公司网站： www.harvestwm.cn (54) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址: 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法人代表: 沈伟桦 联系电话: 010-52855713 传真电话： 010-85894285 联系人员： 程刚 客服电话： 400-609-9200 公司网站： www.yixinfund.com (55) 广州农村商业银行股份有限公司 注册地址: 广州市天河区珠江新城华夏路1号 办公地址: 广州市天河区珠江新城华夏路1号 法人代表: 王继康 联系电话: 021-22169081 传真电话： 020-22389014 联系人员： 黎超雄 客服电话： 020-961111 公司网站： www.grcbank.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 二、基金注册登记机构 名称：富国基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人：陈敏 总经理：陈戈 成立日期：1999年4月13日 电话：（021）20361818 Logo 传真：（021）20361616 联系人：雷青松 三、律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 经办律师：刘佳、张兰 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人：葛明 联系电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 四、基金的名称 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 五、基金类型 混合型 六、基金的投资目标 本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选择，实现基金资 Logo 产较高的长期回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行 上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、 一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类 资产、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资 占基金资产净值的比例为0%–3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。 八、基金的投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略， 将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风 险管理全过程中。 1、大类资产配置策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据宏观经济环境，主要 包括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、 固定资产投资规模、货币政策和利率走势等指标，并通过战略资产配置策略和 战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比 例。 （1）战略资产配置策略 在长期范围内，基金管理人将在理性预期的基础上获得战略资产配置的最 优比例，并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素包括大类资产 Logo 的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格 轮动、行业强弱等，从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可 能变化。 （2）战术资产配置策略 在短期范围内，基金管理人将对组合进行战术资产配置，即在战略资产配 置长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。重 点考虑以下因素： [1] 基本面(Fundamental Factors)：评估基本面因素，包括国内外宏观形势、 工业企业利润、货币政策等； [2] 资金面 (Liquidity Factors)：评估影响股市中短期资金流； [3] 估值(Valuation Factors)：评估股市历史绝对、相对估值及业绩调升调降； [4] 市场面 (Market Factors)：评估市场情绪指标、动量、技术面等指标。 2、股票投资策略 本基金将运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具 体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架，综合考虑上市公司的增长 潜力和市场估值水平，以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。 同时，本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性，通过精细 化风险管理和组合优化技术，实现行业与风格类资产的均衡配置，从而实现风 险调整后收益的最大化。 （1）第一层：侧重量化筛选 本基金重点关注由以下量化筛选过程产生的股票样本： 本基金构建的量化筛选指标主要包括：市净率（PB）、市盈率（PE）、动态 市盈率（PEG）、主营业务收入增长率、净利润增长率等： [1] 价值股票的量化筛选：选取PB、PE较低的上市公司股票； [2] 成长型股票的量化筛选：选取动态市盈率（PEG）较低，主营业务收入 增长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。 （2）第二层：突出基本面分析 在量化筛选的基础上，本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指 标相结合”的原则，进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳 Logo 健的上市公司股票进行投资。 基金管理人将通过运用（定量的）财务分析模型和资产估值模型，重点关 注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、 权益回报率及相对价值等方面；通过运用（定性的）上市公司质量评估模型， 重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地 位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 3、“自上而下”的债券投资 本基金将采用“自上而下”的投资策略，对债券类资产进行合理有效的配 置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。 基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货 币市场政策以及结构调整因素（包括：资金面结构的调整、投资者结构的变化、 制度建设和品种创新等）对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券 市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略，力争有效控制整体资 产风险 。在确定组合整体框架后，基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品 种价格的变化进行进一步预测，相机而动、积极调整。 在债券投资组合构建和管理过程中，基金管理人将具体采用久期控制、期 限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。 （1）久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分 析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。 （2）期限结构配置：在确定组合久期后，基金管理人将针对收益率曲线形 态特征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等， 在长期、中期与短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变 化中获利。 （3）市场转换：基金管理人将针对债券子市场之间不同的运行规律，在充 分研究风险－收益特征、流动性特性的基础上构建与调整组合（包括跨市场套 利操作），以求提高投资收益。 （4）相对价值判断：基金管理人将在现金流特征相近的债券品种之间选取 价值相对低估的债券品种进行投资，并选择合适的交易时机，增持相对低估、 价格将会上升的品种，减持相对高估、价格将会下降的品种。 Logo （5）信用风险评估：基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量， 根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测，以此 作为品种选择的基本依据。 债券投资策略制定与贯彻的过程，也是基金管理人对于风险进行动态评估 与管理的过程。在系统化的风险控制体系下，通过对管理指标的设定与监控， 结合对风险定价失效机会的把握，基金管理人不但可以有效控制整体资产的风 险水平，而且可以在寻求风险结构优化的过程中不断提高组合的收益水平。 4、金融衍生工具投资 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理 人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的 工具： （1）运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的股票 的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益； （2）构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特 性，形成保本投资组合； （3）针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投 资组合，形成多元化的盈利模式； （4）在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证价值 因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁 调整的交易成本。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率 ×35%。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市 Logo 场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 十一、基金投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 594,501,142.01 89.10 其中：股票 594,501,142.01 89.10 2 固定收益投资 30,048,000.00 4.50 其中：债券 30,048,000.00 4.50 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 40,393,379.88 6.05 7 其他资产 2,310,707.48 0.35 8 合计 667,253,229.37 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 27,390,548.42 4.15 B 采矿业 19,600,764.85 2.97 C 制造业 285,883,035.30 43.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,041,492.23 1.07 E 建筑业 39,231,079.19 5.94 F 批发和零售业 9,062,260.02 1.37 G 交通运输、仓储和邮政业 14,510,238.34 2.20 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,841,767.03 12.54 J 金融业 15,763,246.56 2.39 K 房地产业 86,106,466.21 13.04 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 654,139.90 0.10 Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 6,416,103.96 0.97 S 综合 － － Logo 合计 594,501,142.01 90.02 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000671 阳 光 城 3,759,696 47,372,169.60 7.17 2 600210 紫江企业 4,648,317 22,451,371.11 3.40 3 600835 上海机电 1,171,465 22,117,259.20 3.35 4 002466 天齐锂业 454,511 20,639,341.55 3.13 5 002153 石基信息 289,647 20,324,529.99 3.08 6 002421 达实智能 501,847 15,908,549.90 2.41 7 002357 富临运业 937,646 14,505,383.62 2.20 8 002366 丹甫股份 418,309 13,490,465.25 2.04 9 000997 新 大 陆 506,940 13,454,187.60 2.04 10 002642 荣之联 431,427 13,283,637.33 2.01 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 30,048,000.00 4.55 其中：政策性金融债 30,048,000.00 4.55 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 30,048,000.00 4.55 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 140327 14进出27 300,000 30,048,000.00 4.55 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未投资贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 Logo 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁 调整的交易成本。 10、投资组合报告附注 （1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 980,919.57 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 622,000.91 5 应收申购款 707,787.00 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 2,310,707.48 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 （未完）  |