[发行]鹏华丰利：更新招募说明书摘要（2014年12月）
信纸01 鹏华丰利分级债券型发起式 证券投资基金 更新的招募说明书摘要 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二○一四年十二月 重要提示 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金（以下简称本基金）经 2013 年 2 月 16 日中国 证券监督管理委员会《关于核准鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金募集的批复》（ 证 监许可 [2013]154 号 文 ）核准，进行募集。 根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2013 年 4 月 23 日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 本基金基金合同生效后三年内（含三年）为基金分级运作期，丰利 A 自基金合同生效日 起于丰利 A 的开放日接受申购赎回，丰利 B 封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分 级运作期届满，本基金转为上市开放式基金（ LOF ）。 基金管理人有权在分级运作期届满前召集基金份额持有人大会，审议是否在分级运作期 届满后延长分级运作期、延长分级运作期的期限及其他相关事项，具体事项由基金管理人另 行公告。 总体来看，本基金属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益 率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。从投资者具体持有的 基金份额来看，由于 基金收益分配的安排，基金分级运作期内，丰利 A 份额将表现出低风险、低收益的明显特征， 其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；丰利 B 份额则表现出高风险、高收益 的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括 但不限于 ： 系统性风险、非系统性风险、管理风险、 流动性风险、本基金特定风险及其他 风险， 等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 ， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资人 在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同，并根据自身风险承受能力选择 适合自己 的基金产品予以投资。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 10 月 22 日，有关财务数据和净 值表现截止日为 2014 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1 、名称：鹏华基金管理有限公司 2 、住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3 、设立日期： 1998 年 12 月 22 日 4 、法定代表人：何如 5 、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6 、电话：（ 0755 ） 82021 233 传真：（ 0755 ） 82021155 7 、联系人： 吕奇 志 8 、注册资本：人民币 1.5 亿元 9 、股权结构 ： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券 股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （ Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理， 现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 现任国信证券股份有限公司副总裁。 周中国先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术有限公司定 价中心经理助理；2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派 财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理；2009年2月至今任国信证券股份有限公司 人力资源总部副总经理。 Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group） 国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方 案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，现任欧利盛资本股 份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理，同时兼任欧利盛AI资产管 理股份公司（Eurizon AI SGR）首席执行官。 Alessandro Varaldo先生，董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾任米兰德 意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Sprind股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高 级经理，IMI Fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人， 圣保罗银行投资公司（Banca Sanpaolo Invest S.p.A.）财务及营销策划部负责人，Capitalia股 份公司（Capitalia S.p.A.）产品和销售部负责人，Capitalia投资管理股份公司（Capitalia Investment Management S.A.）董事总经理，Unicredit Holding财务风险管理部意大利企业法 人风险管理业务负责人，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）首席市 场官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）董事，现任意大利联合圣保 罗银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A.）储蓄、投资和养老金产品部负责人。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政 策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责 贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问 有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 Andrea Vismara先生，监事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事 务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有 限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。 李国阳先生，监事，硕士研究生，高级会计师，国籍：中国。曾任深圳国投证券有限 公司资金 财务部财务科副科长、审计科副经理、稽核审计部副总经理、第二证券交易部副总 经理、资金财务部总经理，国信证券有限责任公司资金财务部总经理、公司副总会计师兼资 金财务部总经理、上海管理总部总经理、首席会计师兼资金财务部总经理，曾任鹏华基金管 理有限公司董事、监事会召集人，现任国信证券股份有限公司副总裁兼首席会计师、资金财 务总部总经理。 苏波先生，职工监事，博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、 投资部经理，南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、 渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理；2008年11月加 盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理。 刘慧红女士，职工监事，本科学历，国籍：中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证 券公司工作，1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任登记结算部副总经理，现任公 司登记结算部执行总经理。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师； 2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任监察稽核部法务主管。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，简历同前。 邓召明先生，董事，总裁，简历同前。 高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国 际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公 司副总裁。 胡湘先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。曾就职于全国社会保障基金理事会投资 部、境外投资部，历任副主任科员、主任科员、副处长，鹏华基金管理有限公司总裁助理， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，督察长，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事， 现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。 4. 本基金基金经理 刘太阳先生，国籍中国，理学硕士， 8 年金融证券从业经验。曾任中国农业银行金融市 场部高级交易员，从事债券投资交易工作； 2011 年 5 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事 债券研究工作，担任固定收益部研究员。 2012 年 9 月起至今担任鹏华纯债债券型证券投资 基金基金经理， 2012 年 12 月至 2014 年 3 月担任鹏华理财 21 天债券型证 券投资基金（ 2014 年 3 月已转型为鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金）基金经理， 2013 年 4 月起兼任 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金经理， 2013 年 5 月起兼任鹏华实业债纯债债 券型证券投资基金基金经理， 2014 年 3 月起兼任鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金 基金经理。刘太阳先生具备基金从业资格。 本基金历任基金经理：无 本基金经理管理其他基金情况： 2012 年 9 月起至今担任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理； 2012 年 12 月至 2014 年 3 月担任鹏华理财 21 天债券型证券投资基金（ 2014 年 3 月已转 型 为鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金）基金经理； 2013 年 5 月起兼任鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金经理； 2014 年 3 月起兼任鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司 董事、总 裁、党总支书记。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 初冬女士，鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理， 社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券基金、鹏华双债增利债券基金、 鹏华双债加 利债券 基金基金经理。 程世杰先生，鹏华基金管 理有限公司基金管理部总经理 ， 鹏华价值优势基金基金经理。 冀洪涛先生， 鹏华基金管理有限公司机构投资部总经理，社保基金组合投资经理 。 王咏辉先生，鹏华基金管理有限公司量化投资部总经理 ， 鹏华中证 500 指数（ LOF ） 基 金 、 鹏华地产分级基金基金经理。 黄鑫先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理 ， 鹏华动力增长基金、 鹏华品牌传承混 合 基金基金经理。 阳先伟先生，鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理， 鹏华丰收债券基金、鹏华 双债保利债券 基金基金经理。 陈鹏先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理， 鹏华中国 50 混合 基金基 金经 理 。 6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 1 、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.198 亿元 法定代表人： 李建红 行长： 田惠宇 资产托管业务批准文号 ： 证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 — 83077301 传真： 0755 — 83195201 资产托管部信息披露负责人： 朱万鹏 2 、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业 银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月 成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采 用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所 挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截止 2014 年 9 月 30 日，本集团总资产 5.0331万亿元人民币，高级法 下资本充足率11.45%，权 重法下资本充足率10.89%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5 个职能处室，现有员工60人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券 投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式 办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金 托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命， 不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系 统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股 权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第 一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保 管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 经过十年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。 201 3 年招商银行加大高收益托管产 品营销力度，新增托管公募开放式基金 18 只，新增首发公募开放式基金托管规模 377.37 亿元。克服国内证券市场震荡下行的不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史新高，实 现托管费收入 10.62 亿元，较上年增长 62.47 % ，托管资产余额 1. 86 万亿元，较年初增长 71.86 % 。作为公益慈 善基金的首个独立第三方托管人，成功签约“壹基金”公益资金托管， 为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象 奖」“十大公益项目”奖； 四 度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行” 。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事， 2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司 董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司董 事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商 局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、 副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务 总监兼北京市分行行长。 丁伟先生，本行副行长。大学本科毕业，副研究员。1996年12月加入本行，历任杭州 分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支行行长，南昌分行行 长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008年4月起任本行副行长。兼任招银国际 金融有限公司董事长。 吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生，高级经济师。 1993 年 10 月进 入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国 际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长， 2011 年 7 月起担任招商银行总 行资产托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截至2014年8月31日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含 招商股票证券投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券证券投资基金），招商现金增 值开放式证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投 资基金、华夏货币市场基金 、光大保德信货币市场基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证 券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优 势股票证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券 投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证中央企业50 交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵 活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券 投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）、 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新 成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基 金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、诺 安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券 投资基金、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券 投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油 气能源股票证券投资基金（LOF）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股 票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、易方达纯债债券型证券 投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证券投资基金 、 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 、 工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基 金 、 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金 、 诺安双利债券型发起式证券投资基金 、 中银纯债债券型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、中银理财 7 天债券型证 券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、 建信双月安心理财债券型证券 投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金 、 广发新经济股票型发起式证券投资基金 、 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 、 博时亚洲票息收益 债券型证券投资基金 、 工银瑞 信增利分级债券型证券投资基金、 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、中银消费主题 股票型证券投资基金、 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 、 工银瑞信保本 3 号混合型证 券投资基金 、 中银标普全球 精选自然资源等权重指数证券投资基金 、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、 中银保 本二号混合型证券投资基金 、 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金 、 中海惠利纯 债分级债券型证券投资基金 、 富国恒利分级债券型证券投资基金 、中银优秀企业股票型证券 投资基金 、 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 、 华安新活力灵活配置混合型证券投资 基金 、 宝盈新价值灵活配置混合型证券投 资基金、交银施罗德新成长股票投资基金、嘉实对 冲套利定期开放混合型投资基金、宝盈瑞祥养老混合型证券投资基金和银华永益分级债券型 证券投资基金 、 中银聚利分级债券型证券投资基金 、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基 金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基 金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、中银新经济灵活混合型证券投资基金 共 85 只开放式基金及其它托管资产， 托管 资产为29520.42亿元人民币。 三、相关服务机构 （一） 基金份额销售机构 1. 场外销售机构 1) 直销机构 （ 1 ）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 电话：（ 0755 ） 82021233 传真：（ 0755 ） 82021155 联系人：吕奇志 （ 2 ）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房 电话：（ 010 ） 88082426 - 178 传真：（ 010 ） 88082018 联系人：李筠 （ 3 ）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办 公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗银行大厦 801B 室 电话：（ 021 ） 68876878 传真：（ 021 ） 68876821 联系人：李化怡 （ 4 ）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 4312 室 联系电话：（ 027 ） 85557881 传真：（ 027 ） 85557973 联系人：祁明兵 （ 5 ）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 联系电话：（ 020 ） 38927993 传真：（ 020 ） 3892799 0 联系人：周樱 2) 银行代销机构 （ 1 ）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系电话： 0755 - 83198888 联系人：邓炯鹏 客户服务电话： 95555 公司网址： www.cmbchina.com （ 2 ）中国农业银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话： 95599 联系人：刘一宁 网址： www.95599.cn （ 3 ）交通银行股份有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 电话： 021 - 58781234 传真： 021 - 58408483 联系人：曹榕 客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com （ 4 ）上海浦东发展银行股份有限公司 注册（办公）地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人 : 吉晓辉 客户服务热线： 95528 联系人：唐苑 公司网站： www.spdb.com.cn （ 5 ）上海银行股份有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：范一飞 客户服务电话 ： 95594 联系人：汤征程 网址： www.bankofshanghai.com （ 6 ）杭州银行股份有限公司 地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 联系人：严峻 客户服务电话： 0571 - 96523 ， 4008888508 网址： www.hzbank.com.cn （ 7 ）东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市城区南城路 2 号 法定代表人：何沛良 联系人：何茂才 客户服务电话： 961122 网址 : www.drcbank.com （ 8 ）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦 办公地址：上海市江宁路 168 号 法定代表人：高建平 联系人：刘玲 客户服务电话： 95561 网址 : www.cib.com.cn （ 9 ）中国工商银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 客户服务电话： 95588 （全国） 传真： 010 - 66107913 联系人：刘秀宇 网址： www.icbc.com.cn （ 10 ）中信银行股份有限公司 地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人：常振明 联系人：郭伟 客服电话： 95558 网站： http ://bank.ecitic.com （ 11 ）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华 电话： 010 - 66223587 传真： 010 - 66226045 客户服务电话： 95526 网站： www.bankofbeijing.com.cn （ 12 ） 中国民生银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：董文标 客户服务电话： 95568 联系人：董云巍 传真： 010 - 585606 66 网址： www.cmbc.com.cn 3) 券商代销机构 （ 1 ）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客户服务电话： 400 - 8888 - 888 联系电话： 010 － 66568430 联系人：田薇 网址： www.chinastock.com.cn （ 2 ）海通证券股份有限公司 注册地址：上海广东路 689 号 办公地址：上海广东路 689 号 法定代表人：王开国 联系电话： 021 － 23219275 联系 人：李笑鸣 客户服务电话： 95553 网址： www.htsec.com （ 3 ）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 － 26 层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 － 26 层 法定代表人：何如 联系电话： 0755 － 82130833 传真： 0755 - 82133952 联系人：周杨 客户服务电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn （ 4 ）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路 171 号 办公地址：上海市长乐路 989 号 40 楼 法定代表人：储晓明 联系电话： 021 - 54047892 联系人：曹晔 客户服务电话： 95523 或 4008895523 电话委托： 021 - 962505 网址： www.sywg.com （ 5 ）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市陕西街 239 号 办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼 法定代表人：杨炯洋 联系人：张曼 联系电话： 010 - 68716150 传真： 028 - 86150615 客户服务咨询电话 ： 400 - 8888 - 818 网址： www.hx168.com.cn （ 6 ）长城证券有限 责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 联系电话： 0755 - 83516289 联系人：李春芳 网址： www.cc168.com.cn （ 7 ）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01 、 02 、 03 、 05 、 11 、 12 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 21 、 22 、 23 单元 办公地址： 深圳市福田区益田路 60 03 号荣超商务中心 A 栋 04 、 18 - 21 层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 联系电话： 0755 - 82023442 客户服务热线： 400 600 8008 、 95532 网址： www.china - invs.cn （ 8 ）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话： 010 - 63080985 客服热线： 400 - 800 - 8899 网址： www.cindasc.com （ 9 ）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：牛冠兴 联系电话： 0755 - 82825551 传真： 0755 - 82558355 联系人：陈剑虹 客户服务电话： 4008001001 网址： www.essence.com.cn （ 10 ）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主 塔 19 层、 20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 法定代表人： 邱三发 联系人： 林洁茹 联系电话： 020 - 88836999 传真： 020 - 88836654 客户服务电话： 020 - 961303 网址： www.gzs.com.cn （ 11 ）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 法定代表人：林俊波 联系电话： 021 － 68634518 传真： 021 - 68865680 联系人：钟康莺 客户服务电话： 400 - 888 - 1551 网址： www.xcsc.com （ 12 ）中信证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：张于爱 联系电话： 010 - 60833799 传真： 010 - 60833739 网址： www.citics.com （ 13 ）中信证券（山东）有限责任公司 注册地 址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 1507 - 1510 室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话： 0532 - 85022326 传真： 0532 - 85022605 客户服务电话： 0532 - 96577 网址： www.zxwt.com.cn （ 14 ）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 办公地址：浙江省杭州市解 放东路 29 号迪凯银座 22 层 法定代表人：沈强 联系人：王霈霈 联系电话： 0571 - 86078823 传真： 0571 - 85783771 客户服务电话： 0571 - 96598 网址： www.bigsun.com.cn （ 15 ）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系电话： 021 - 22169081 传真： 021 - 68817271 联系人：刘晨 客户服务电话： 95525 公司网站： www.ebscn.com 4) 第三方销售机构 （ 1 ）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 联系电话： 020 - 87599527 客服电话： 4001818188 网址： www.1234567.com.cn （2） 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话： 4006 - 788 - 887 传真： 0755 - 82080798 联系人：汤素雅 网址： www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com （3） 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 ～ 906 室 住所： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 传真： 021-50325989 联系人：蒋章 网址：www.ehowbuy.com （4） 杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨 江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 客服电话： 4000 - 766 - 123 传真： 0571 - 26698533 联系人： 周嬿旻 网址： www.fund123.cn （5） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人： 张跃伟 客服电话： 400 - 089 - 1289 传真： 021 - 58787698 联系人：敖玲 电话： 021 - 58788678 - 8201 传真： 021 — 58787698 客服电话： 400 - 089 - 1289 公司网站： www.erichfund.com （6） 北京展恒基金销售有限公司 办公地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人： 闫振杰 联系人：张晶晶 传真： (+86 - 10) 6202 0088 转 8802 客服电话： 400 888 6661 网址： www.myfund.com （7） 天相投资顾问有限公司 办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人：林义相 客服电话： 010 - 66045678 传真： 010 - 66045527 联系人：林爽 网址： www.txsec.com （8） 和讯信息科技有限公司 住所： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人 ： 王莉 联系人：赵慧灵 联系电话： 021 - 68419822 客服电话： 400 - 920 - 0022 网址： licaike.hexun.com （9） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人： 马令海 联系人：邓洁 联系电话： 010 - 58321388 - 1105 客服电话： 010 - 58325327 网址： jrj.xinlande.com.cn （10） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有 限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 法定代表人：汪静波 客服电话： 400 - 821 - 5399 传真： 021 - 38509777 联系人：张姚杰 网址： www.noah - fund.com （11） 万银财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 办公地址：北京朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人：李招弟 联系人：毛怀营 联系电话： 010 - 59393923 客服电话： 400 - 808 - 0069 网址： www.wy - fund.com （12） 北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人：王昌庆 联系人 ：罗细安 联系电话： 010 - 67000988 客服电话： 400 - 001 - 8811 网址： www.zcvc.com.cn （13） 北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 法定代表人：黄永伟 联系人：侯仁凤 联系电话： 010 - 57756068 客服电话： 400 － 786 － 88 68 网址： www.chtfund.com 基金管理人可 根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构，并及时公告。 2. 场内发售机构 具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单 位（具体名单见基金份额发售公告）。 （二） 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系人：崔巍 联系电话： 010 - 59378856 传真： 010 - 59378907 （三） 律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海 市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 联系电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四） 会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（ 021 ） 23238888 经办注册会计师：单峰、魏佳亮 联系人：魏佳亮 四、基金的名称 基金名称：鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金，基金代码: 160622 基金简称： 鹏华丰利分级债券 基金场内简称：鹏华丰利 自基金合同生效之日起 3 年内， 本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预 期收益与风险不同的两个级别，即丰利 A 基金份额和 丰利 B 基金份额。 丰利 A( 场内简称：丰利债 A) ，基金代码： 160623 丰利 B( 场内简称：丰利债 B) ，基金代码： 150129 五、基金的运作方式与类型 本基金为 契约型发起式债券型基金，存续期间为不定期 。 本基金合同生效后三年内（含三年）为基金分级运作期，丰利 A 自基金 合同生效日起于 丰利 A 的申购开放日接受申购申请、丰利 A 的赎回开放日接受赎回申请，丰利 B 封闭运作并 在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满，本基金转为上市开放式基金（ LOF ）。 六、基金的投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取 得超越基金业绩比较基准的收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的 国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换 债券（含分离交易可转债）、资产 支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存 款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的 股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时 间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的 80 ％；现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的 5 ％。 八、基金的投资策略 (一) 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收 益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险、保持适当流动 性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 1. 资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势 和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期 收益率，在基金规定的投资比例范围内对不 同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行 动态调整。 2. 久期策略 本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风 险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期 的设定划分为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策 委员会确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期” 的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调 整。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直 至接近目标久期上限，以较多地获得 债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，直至目标 久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。 3. 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测 , 适时采用子弹式、杠铃或梯 形策略构造组合，并进行动态调整。 4. 骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析， 在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的 债券。在收益率曲线不变动 的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑， 从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的 安全边际。 5. 息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。 6. 债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、 选择权条款、税赋特点等因素 , 确定其投资价值 , 选择定价合理或价值被低估的债券进行投 资。 7. 中小企业私 募债的投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的 公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金将在投资过程中 密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力避免可能存在的债券违约。 （二）投资决策依据 1. 国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； 2. 国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策； 3. 固定收益市场发展及各类属间利差 情况； 4. 各行业发展状况、市场波动和风险特征； 5. 上市公司研究，包括上市公司成长性的研究和市场走势； 6. 证券市场走势。 （三）投资决策流程 1. 投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会 议，由公司总经理或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召 开投资决策委员会会议。 2. 基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基 本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的 投资建议；基金经理 的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。 3. 信用分析研究员：采用自上而下的信用产品分析模式 , 分别从宏观、行业和公司三个 层面对信用债券所面临的信用风险进行分析，维护公司信用库，给基金经理投资建议。 4. 集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后 分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。 5. 绩效与风险评估小组：对基金投资组合进行评估，向基金经理（或管理小组）提出调 整建议。 6. 监察稽核部：对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。 本基金管理人在确保基金份额持有人 利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要 调整上述投资程序，并在基金招募说明书更新中予以公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中债总指数收益率。 中债总指数由中央国债登记结算公司编制，并在中国债券网（ www.chinabond.com.cn ） 公开发布，具有较强的权威性和市场影响力；该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债， 能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具， 为此，本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金是债券 型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风 险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 从投资人具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，丰 利 A 份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型 基金份额；丰利 B 份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于 普通的债券型基金份额。 十一、 基金的投资组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本报告中所列财务数据截至2014年9月30日（未经审计） 。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,624,831,695.65 75.13 其中：债券 1,624 ,831,695.65 75.13 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 380,000,390.00 17.57 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合 计 126,579,161.68 5.85 7 其他资产 31,304,278.18 1.45 8 合计 2,162,715,525.51 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,604,066,664.99 161.74 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 20,765,030.66 2.09 8 其他 - - 9 合计 1,624 ,831,695.65 163.84 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 122584 12 松城开 1,099,000 109,812,080.00 11.07 2 122619 12 迁安债 1,000,000 101,300,000.00 10.21 3 122610 12 乐清债 900,000 90,720,000.00 9.15 4 122665 12 镇交投 700,000 7 1,869,000.00 7.25 5 124238 13 通辽投 700,000 71,190,000.00 7.18 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。（未完）  |