[发行]鹏华丰信：更新招募说明书摘要（2014年12月）
信纸01 鹏华丰信分级债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 二零一四年十二月 重要提示 鹏华丰信分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）经 2013 年 7 月 18 日中国证券监 督管理委员会《关于核准鹏华丰信分级债券型证券投资基金募集的批复》 （ 证监许可 [2013]938 号 文 ）核准，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 20 13 年 10 月 22 日 正式 生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理 人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 自基金合同生效之日起，丰信 A 自基金合同生效日起每半年开放一次，于丰信 A 的申购 开放日接受申购，于丰信 A 的赎回开放日接受赎回， 丰信 B 自基金合同生效日起 每年开放 一次接受投资者的申购或赎回 。 总体来看，本基金属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益 率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。从投资者具体持 有的基金份额来看，由于 基金收益分配的安排，丰信 A 份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期 风险要低于普通的债券型基金份额 ，但基金管理人并不承诺或保证丰信 A 的约定收益，在 极端情形下，比如基金资产在短期内发生大幅度的投资亏损时，丰信 A 的基金份额持有人 可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 丰信 B 份额则表现出高风险、高收益的 显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括 但不限于 ： 系统性风险、非系统性风险、管理风险、 流动性风险、本基金特定风险及其他风险， 等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 ， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。基金管理 人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资人 在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同，并根据自身风险承受能力选择 适合自己的基金产品予以投资。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 20 14 年 10 月 21 日，有关财务数据和净值表现截止日为 20 14 年 9 月 30 日（未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1 、名称：鹏华基金管理有限公司 2 、住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3 、设立日期： 1998 年 12 月 22 日 4 、法定代表人：何如 5 、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6 、电话：（ 0755 ） 82021 233 传真：（ 0755 ） 82021155 7 、联系人： 吕奇志 8 、注册资本：人民币 1.5 亿元 9 、股权结构 ： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （ Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理， 现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 现任国信证券股份有限公司副总裁。 周中国先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术有限公司定 价中心经理助理；2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派 财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理；2009年2月至今任国信证券股份有限公司 人力资源总部副总经理。 Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group） 国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方 案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，现任欧利盛资本股 份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理，同时兼任欧利盛AI资产管 理股份公司（Eurizon AI SGR）首席执行官。 Alessandro Varaldo先生，董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾任米兰德 意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Sprind股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高 级经理，IMI Fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人， 圣保罗银行投资公司（Banca Sanpaolo Invest S.p.A.）财务及营销策划部负责人，Capitalia股 份公司（Capitalia S.p.A.）产品和销售部负责人，Capitalia投资管理股份公司（Capitalia Investment Management S.A.）董事总经理，Unicredit Holding财务风险管理部意大利企业法 人风险管理业务负责人，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）首席市 场官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）董事，现任意大利联合圣保 罗银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A.）储蓄、投资和养老金产品部负责人。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政 策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责 贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问 有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 Andrea Vismara先生，监事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事 务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有 限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。 李国阳先生，监事，硕士研究生，高级会计师，国籍：中国。曾任深圳国投证券有限 公司资金财务部财务科副科长、审计科副经理、稽核审计部副总经理、第二证券交易部副总 经理、资金财务部总经理，国信证券有限责任公司资金财务部总经理、公司副总会计师兼资 金财务部总经理、上海管理总部总经理、首席会计师兼资金财务部总经理，曾任鹏华基金管 理有限公司董事、监事会召集人，现任国信证券股份有限公司副总裁兼首席会计师、资金财 务总部总经理。 苏波先生，职工监事，博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、 投资部经理，南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、 渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理；2008年11月加 盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理。 刘慧红女士，职工监事，本科学历，国籍：中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证 券公司工作，1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任登记结算部副总经理，现任公 司登记结算部执行总经理。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师； 2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任监察稽核部法务主管。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，简历同前。 邓召明先生，董事，总裁，简历同前。 高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国 际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公 司副总裁。 胡湘先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。曾就职于全国社会保障基金理事会投资 部、境外投资部，历任副主任科员、主任科员、副处长，鹏华基金管理有限公司总裁助理， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，督察长，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事， 现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。 4 、本基金基金经理 戴钢先生，国籍中国，厦门大学经济学硕士， 12 年证券从业经验。曾就职于广东民安 证券研究发展部，担任研究员； 2005 年 9 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工 作 ，历任债券研究员、专户投资经理等职； 2011 年 12 月起担任鹏华丰泽分级债券型证券投 资基金基金经理， 2012 年 6 月起兼任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理， 2012 年 11 月起兼任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金经理， 2013 年 9 月起兼任鹏 华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理， 2013 年 9 月起兼任鹏华丰泰定期开放债券 型证券投资基金基金经理， 2013 年 10 月起兼任鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金经理。 戴钢先生具备基金从业资格。 本基金历任基金经理：无 本基金经理管理其他基金情况： 2011 年 12 月起担任鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金经理 ； 2012 年 6 月起兼任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理 ； 2012 年 11 月起兼任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金经理 ； 2013 年 9 月起兼任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理 ； 2013 年 9 月起兼任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理 。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司 董事、总 裁、党总支书记。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 初冬女士，鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定 收益部总经理， 社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券基金、鹏华双债增利债券基金、 鹏华双债加 利债券 基金基金经理。 程世杰先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理 ， 鹏华价值优势基金基金经理。 冀洪涛先生， 鹏华基金管理有限公司机构投资部总经理，社保基金组合投资经理 。 王咏辉先生，鹏华基金管理有限公司量化投资部总经理， 鹏华中证 500 指数（ LOF ） 基 金、鹏华地产分级基金基金经理。 黄鑫先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华动力增长基金、 鹏华品牌传承混 合 基金基金经理。 阳先伟先生，鹏华基金管理有限公司固定收 益部执行总经理， 鹏华丰收债券基金、鹏华 双债保利债券 基金基金经理。 陈鹏先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理， 鹏华中国 50 混合 基金基金经 理 。 6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 1 、基本情况 名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”） 住所：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 成立时间：1995年12月29日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币47.04亿元 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2009]814号 托管部门联系人：夏虹 电话：021－68475682 传真：021－68475623 上海银行成立于1995年12月29日，是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及 个人股份共同组成的股份制商业银行，总行设在上海。 上海银行成立以来稳健经营，规范管理，以“精诚至上，信义立行”为企业核心理念， 以“精品银行”为发展愿景，以“总体形成特色、区域兼顾差异、局部突显亮点”为经营指 导思想，不断加快差异化发展步伐，走特色化发展道路。依据自身市场定位形成了“中小企 业综合金融服务”、“城市居民财富管理和养老金融服务”、“金融市场交易服务”以及打 造“横跨‘两岸三地’最佳金融服务平台”等特色定位。 目前，上海银行在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、 绍兴等地共拥有分支机构和营业网点294个，设有自助银行186个，布放自助服务类终端设 备2377台，初步形成了覆盖长三角、环渤海、珠三角、中西部重点城市的网络布局框架。 此外，上海银行还发起设立了闵行上银村镇银行、衢江上银村镇银行、江苏江宁上银村镇银 行和崇州上银村镇银行；发起成立了上银基金管理公司；在香港地区设立了上海银行（香港） 有限公司；与全球130多个国家和地区1600多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关 系。 近年来，上海银行市场竞争力和影响力不断提高，在英国《银行家》全球前1000家银 行中排名持续提升，2013年位列全球银行业第158位。多次被《亚洲银行家》杂志评为“中 国最佳城市零售银行”，并先后荣获“上海市著名商标”、“小企业优秀客户服务银行”、 “全国再就业先进单位”、“全国银行间市场优秀交易成员”、“全国敬老模范单位”、“最 佳企业形象奖”、“银团贷款最佳机构奖”等荣誉称号。 截至2013年底，上海银行资产总额9777.22亿元；存款总额6260.13亿元，贷款总额 4414.88亿元；资本充足率为11.94%；拨备覆盖率290.36%。 2 、主要人员情况 上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设产品管理部、托 管运作部（下设托管运作团队和运行保障团队）、稽核监督部，平均年龄30岁左右，100% 员工拥有大学本科以上学历，绝大部分岗位人员均具有基金从业资格。 3 、基金托管业务经营情况 上海银行于 2009 年 8 月 18 日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托 管业务，批准文号：中国证监会证监许可 [2009]814 号。 截至2014年9月30日，上海银行已托管9只证券投资基金，分别为天治成长精选股 票型证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季 添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华丰信分级债券 型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货币 市场证券投资基金 ，托管基金的资产净值合计44.83亿元。 三、相关服务机构 （一） 基金份额 销售 机构 1、直销机构 （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 联系人：吕奇志 （2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲9号502室 电话：（010）88082426 传真：（010）88082018 联系人：李筠 （3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗银行大厦801B室 电话：（021）68876878 传真：（021）68876821 联系人：李化怡 （4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座4312室 联系电话：（027）85557881 传真：（027）85557973 联系人：祁明兵 （5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 联系电话：（020）38927993 传真：（020）38927990 联系人：周樱 2、银行代销机构 （1）上海银行股份有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 联系人：汤征程 客服电话：95594 网址：www.bankofshanghai.com （2）招商银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：0755-83198888 传真：0755-83195049 联系人：邓炯鹏 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （3）杭州银行股份有限公司 地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 联系人：严峻 客户服务电话： 0571-96523，4008888508 网址：www.hzbank.com.cn （4）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系人：刘秀宇 客服电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn （5）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：李国华 客户服务电话： 95580 联系人： 王硕 传真：（ 010 ） 68858117 公司 网址： www.psbc.com 3 、第三方代销机构 （ 1 ）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话： 4006 - 788 - 887 传真： 0755 - 82080798 联系人：邓爱萍 网址： www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com （ 2 ）诺亚正行（上海）基金销售投资 顾问有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 法定代表人：汪静波 客服电话： 400 - 821 - 5399 传真： 021 - 38509777 联系人： 何菁菁 网址： www.noah - fund.com （ 3 ） 杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 客服电话： 4000 - 766 - 123 传真： 0571 - 26698533 联系人： 周嬿 旻 网址： www.fund123.cn （ 4 ） 天相投资顾问有限公司 办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人：林义相 客服电话： 010 - 66045678 传真： 010 - 66045527 联系人：林爽 网址： www.txsec.com （ 5 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定 代表人： 张跃伟 客服电话： 400 - 089 - 1289 传真： 021 - 58787698 联系人：刘琼 电话： 021 - 58788678 - 8201 传真： 021 — 58787698 客服电话： 400 - 089 - 1289 公司网站： www.er ichfund.com （ 6 ）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 ～ 906 室 住所： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 传真： 021-50325989 联系人：陶怡 网址：www.ehowbuy.com （ 7 ）北京展恒基金销售有限公司 办公地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人： 闫振杰 联系人：张晶晶 传真： (+86 - 10) 6202 0088 转 8802 客服电话： 400 888 6661 网址： www.myfund.com （ 8 ）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人： 李晓涛 客服电话： (0571)56768888 传真： 0571 - 88911818 联系人：蒋泽君 网址：www.10jqka.com.cn （ 9 ）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 联系电话： 020 - 87599527 客服电话： 4001818188 网址： www.1234567.com.cn （ 10 ）浙江金观诚财富管理有限公司 住所： 拱墅区霞湾巷 239 号 8 号楼 4 楼 403 室 办公地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层 法定代表人 : 陆彬彬 联系人：鲁盛 联系电话： 0571 - 56028617 客服电话： 4000680058 网址： www.jincheng - fund.com （ 11) 和讯信息科技有限公司 住所： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人 ： 王莉 联系人：王英俊 联系 电话： 021 - 68419822 客服电话： 400 - 920 - 0022 网址： licaike.hexun.com （ 12 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人： 马令海 联系人：邓洁 联系电话： 010 - 58321388 - 1105 客服电话： 010 - 58325327 网址： jrj.xinlande.com.cn （ 13) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 住所： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表人： 唐宁 联系人：王巨明 联系电话： 010 - 52855650 客服电话： 400 - 6099 - 500 网址： www.yixinfund.com （ 14) 泛华普益基金销售有限公司 住所： 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 办公地址： 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 法定代表人：于海锋 联系人：黄飚 联系电话： 028 - 84252471 客服电话： 400 - 8878 - 566 网址： www.pyfund.cn （ 15) 中期时代基金销售（北京）有限公司 住所： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光 华路 16 号 1 幢 11 层 法定代表人 ：路瑶 联系人： 侯英建 联系电话： 010 - 59539888 客服电话： 400 - 8888 - 160 网址： www.cifcofund.com （ 16) 万银财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 办公地址：北京朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人：李招弟 联系人：毛怀营 联系电话： 010 - 59393923 客服电话： 400 - 808 - 006 9 网址： www.wy - fund.com （ 17) 深圳腾元基金销售有限公司 住所： 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 1806 - 1810 办公地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 1806 - 1810 法定代表人 ： 卓紘畾 联 系人：王娓萍 联系电话： 0755 - 33376853 客服电话： 4006-877-899 网址：www.dowinfund.com （ 18 ）北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人：王昌庆 联系人：罗细安 联系电话： 010 - 67000988 客服电话： 400 - 001 - 8811 网址： www.zcvc.com.cn （ 19) 北京恒 天明泽基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 法定代表人：黄永伟 联系人：侯仁凤 联系电话： 010 - 57756068 客服电话： 400 － 786 － 88 68 网址： www.chtfund.com 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并及时公告。 （二） 注册登记机构 名称：鹏华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 法定代表人：何如 联系人：潘艳梅 联系电话：0755-82021109 传真：0755-82021156 （三） 律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四） 会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（021）23238888 经办注册会计师：单峰、魏佳亮 联系人：魏佳亮 四、基金的名称 基金名称：鹏华丰信分级债券型证券投资基金 本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即 丰信 A 基金份额（基金份额简称“丰信 A ”）和 丰信 B 基金份额（基金份额简称“丰信 B ”）。 五、基金的运作方式与类型 契约型 债券型 证券投资基金 。 本基金采取永续分级的方式运作。其中，丰信 A 自基金合同生效日起每半年开放一次 申购赎回，每次开放两个工作日，于丰信 A 的申购开放日仅接受申购申请，于丰信 A 的赎回 开放日仅接受赎回申请；丰信 B 自基金合同生效之日起每年开放一次，每次开放一个工作日， 于丰信 B 的申购赎回开放日接受投资者的申购和赎回。 六、基金的投资目标 通过对宏观经济和固定收益市场的研究分析，在严格控制风险的基础上采取积极主动的 投资策略，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国 债、央行票据、金融债、企 业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支 持证券、债券回购、中小企业私募债等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他固定收益类金融工具。 本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融 工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股 票首次公开发行或股票增发，并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票 被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80% ；股票等权 益类品种的投资比例不超过基金资产的 20% ；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 基金管理人将采取积极的投资策略，寻找各种可能的价值增长机会，力争实现超越基准 的投资收益。 （ 1 ）资产配置策略 在大类资产配置方面，本基金通 过对宏观经济形势及利率变化趋势的重点分析，结合对 股票市场趋势的研判及新股申购收益率的预测，比较未来一定时间内债券市场和股票市场的 相对预期收益率，在债券、股票一级市场及现金类资产之间进行动态调整。 （ 2 ）普通债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、利差策略等 积极投资策略 , 在追求本金长期安全的基础上，力争为投资人创造更高的总回报。 1 ）久期策略 本基金将通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。基金 管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素 的研判调整组合久期。如果预期利率 下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期 利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。 2 ）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测 , 适时采用子弹式、杠铃或梯 形策略构造组合，并进行动态调整。 3 ）骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析， 在可选的目标久期区间买入期限位于 收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动 的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑， 从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的 安全边际。 4 ）息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。 5 ）利差策略 本基金通过对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势作出判 断，进而相应的进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流 动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同时卖出收益率 低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，则进行相反的操 作。 （ 3 ）附权债券投资策略 本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债券赋予债权 人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。 1 ）可转债投资策略 可转债具有债权的属性，投资人可以选择持有可转债到期，得到本金与利息收益；也具 有期权的属性，可以在规定的时间内将可转债转换成股票，享受股票分红或套现。因此，可 转债的价格由债权价格和期权 价格两部分组成。 本基金将采用专业的分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券 因素以及期权价格，力求选择被市场低估的品种，获得超额收益。 2 ）其他附权债券投资策略 本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时，将结合市场状况、债券具体条款重点分 析附权部分对债券估值的影响。 对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进行管理，权证部分将在可交易之 日起不超过 3 个月的时间内卖出。 （ 4 ）中小企业私募债的投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的 公司债券。 由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金将在投资过程中 密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力避免可能存在的债券违约。 （ 5 ）资产证券化产品投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前 偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并 根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程， 辅助采用蒙特卡洛方法 等数量化定价模型，评估其内在价值。 （ 6 ）新股申购策略 本基金根据新股发行人的基本情况，结合对认购中签率和新股上市后表现的预期，谨慎 参与新股申购，获取股票一级市场与二级市场的价差收益，申购所得的股票在可上市交易或 流通受限解除后不超过 3 个月的时间内卖出。 （二）投资决策依据 1 . 国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； 2 . 国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策； 3 . 固定收益市场发展及各类属间利差情况； 4 . 各行业发展状况、市场波动和风险特征； 5 . 上市公司研究，包括 上市公司成长性的研究和市场走势； 6 . 证券市场走势。 （三）投资决策流程 1 . 投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会 议，由公司总经理或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召 开投资决策委员会会议。 2 . 基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基 本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的 投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。 3. 信用分析研究员：采用自上而 下的信用产品分析模式 , 分别从宏观、行业和公司三个 层面对信用债券所面临的信用风险进行分析，维护公司信用库，给基金经理投资建议。 4 . 集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后 分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。 5 . 绩效与风险评估小组：对基金投资组合进行评估，向基金经理（或管理小组）提出调 整建议。 6 . 监察稽核部：对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要 调整上述投资程序，并在基金招募说 明书更新中予以公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中债总指数收益率。 中债总指数由中央国债登记结算公司编制，并在中国债券网（ www.chinabond.com.cn ） 公开发布，具有较强的权威性和市场影响力；该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债， 能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具， 为此，本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风 险和预期收 益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 十一、 基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于 2014年10月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中所列财务数据截至 2014 年 9 月 30 日（未经审计）。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（ 元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,079,837,042.18 75.08 其中：债券 1,079,837,042.18 75.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 19,200,000.00 1.33 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合 计 303,739,794.02 21.12 7 其他资产 35,506,691.66 2.47 8 合计 1,438,283,527.86 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业 债券 1,044,870,117.70 169.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 34,966,924.48 5. 69 8 其他 9 合计 1,079,837,042.18 175.62 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 122939 09 吉安债 1,300,000 136,500,000.00 22.20 2 122806 11 渭南 02 910,000 93,275,000.00 15.17 3 122834 11 牡国投 900,000 92,880,000.00 15.11 4 122033 09 富力债 895,020 89,672,053.80 14.58 5 122891 10 通辽债 726,540 72,218,076.00 11.75 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵 金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ）本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （ 2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （ 3 ）本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 10 、投资组合报告附注 （ 1 ）本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体 被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （ 2 ）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （ 3 ）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 113,578.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,393,113.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,506,691.66 （ 4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 113005 平安转债 24,312,128.50 3.95 （ 5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 （ 6 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做 出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明 书。 1、 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务 数据未经审计）： 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1 - 3 2 - 4 2013 年 10 月 22 日（基 金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日 - 0.80% 0.18% - 2.12% 0.15% 1.32% 0.03% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日 12.44% 0.15% 7.76% 0.11% 4.68% 0.04% 自基金合同生效日至 2014 年 9 月 30 日 11. 54% 0.16% 5.48% 0.12% 6.06% 0.04% 2、 基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较： 注 1 ：业绩比较基准 = 中债总指数收益率。 注 2 ：本基金合同于 2013 年 10 月 22 日生效。 注 3 ：基金业绩截止日为 2014 年 9 月 30 日。 十三、 基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、丰信 A 销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 . 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6 % 年费率 计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E× 0.6 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 ， 支付日期顺延。 2. 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15 % 的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H ＝ E× 0.15 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产 净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等 ， 支付日期顺延。 3. 丰信 A 销售服务费 自本基金合同生效之日起，丰信 A 收取销售服务费，丰信 B 不收取销售服务费。丰信 A 的销售服务费年费率为 0.35% 。 丰信 A 销售服务费计提的计算公式如下： H=E× 0.35% ÷ 当年天数 H 为 丰信 A 每日应计提的销售服务费 E 为前一日 丰信 A 基金份额参考净值或基金份额净值与丰信 A 份额数的乘积 丰信 A 销售服务费 费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送 丰信 A 销售服务 费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ， 支付日期顺延。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 4 － 9 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2 、基金管理人和基金托管人处 理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四） 基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费，此项 调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 指定媒体上刊登公告。 （五）与基金销售有关的费用 （ 1 ）申购费用 丰信 A 的申购费率为 0 。 丰信 B 的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。丰信 B 的申购 费率如下： 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费 率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金 单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管 理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监 会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销柜台申购本基金丰信 B 的养老金客户适 用下表特定申购费率，其 他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率： 申购金额 M （元） 一般 申购费率 特定申购费率 M<100 万 0.6 % 0.24% 100 万 ≤ M <500 万 0.3 % 0.09% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申 购，适用费率按单笔分别计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。 丰信 B 的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销 售、注册登记等各项 费用，不列入基金财产。 费率如发生变更，基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。 对特定交易方式（如网上交易、电话交易 等），基金管理人可以对丰信 B 采用低于柜台交易方式的申购费率，并另行公告。 （ 2 ）赎回费率 1 ）丰信 A 的赎回费 丰信 A 的赎回费率按照持有期限递减，即持有期限越长，所适用的赎回费率越低。丰信 A 持有期限为丰信 A 的一个开放周期的，赎回费率为 0.1% ；持有期限超过丰信 A 的 1 个开放 周期的，赎回费率为 0 。赎回费全额归入基金资产。 2 ）丰信 B 的赎 回费 丰信 B 的赎回费率为 0 。 （六）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法 律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告 的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和财务数据的截止日期。 2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。 3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。 4、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。 5、对“九、基金的投资”部分内容进行了更新。 6、对“十、基金的业绩” 部分内容进行了更新。 7、对“二十二、其他应披露事项”内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2014年12月 中财网
 |