[发行]300ETF：更新招募说明书（2014年第2号）
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 （2014年第2号） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 （一） 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），根据2012 年3月23日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 募集的批复》（证监许可[2012]393号）和2012年3月26日《关于嘉实沪深300交易型开放式 指数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]189号）的核准公开发售。 本 基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标和投资范围，本基金属于 股票型证券投资 基金。 本基金基金合同于 2012 年 5 月 7 日正式生效 ，自该日起本基金管理人正式开始管理本基 金。 （二） 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监 会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三） 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格 产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险、 基金组合回报与标的指数回报偏离的风险、 本基金的特定风险 等。 本基金 被动跟踪标的指数 “ 沪深 300 指数”，因此，本基金的业绩 表现与 沪深 300 指数的 表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其 长期平均风险和预期收益率 高 于 混合型 基金 、 债券型基金、及 货币市场基金。 （四） 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ ETF ），将在深圳证券交易所上市。 由于 本基金的标的指数 组合证券 横跨深圳及上海 两个 证券交易所， 本基金的申购、赎回流程参照 国际通行的 ETF 运作方式 ， 采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理， 其 申购、赎 回 流程 与组合证券 仅在深圳或上海交易所 上市 的 ETF 产品有所差异 。 通常情况下， 投资者的 申购、赎回申请在 T+1 日确认， 申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用 。 如 投资 者需要 通过申购赎回代理券商 参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳 A 股账户 与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，同时用以申购、赎 回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购 赎回代理券商 。 （五） 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、 谨 慎 勤勉的原则管理和运用基金财产 ，但 不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 （六）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 201 4 年 11 月 7 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为 201 4 年 9 月 30 日（未经 审计）。 目 录 一、绪 言 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 1 二、释 义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 2 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 7 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 16 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ................................ 17 六、基金的募集 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 22 七、基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ............................ 27 八、基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ................................ ............ 27 九、基金份额的交易 ................................ ................................ ................................ ............................ 29 十、基金份额的申购、赎回 ................................ ................................ ................................ ................ 30 十一、基金的非交易过户等其他业务 ................................ ................................ ................................ 44 十二、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ................................ 44 十三、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ................................ 54 十四、基金的融资融券及转融通 ................................ ................................ ................................ ........ 55 十五、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ................................ 56 十六、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ............................ 56 十七、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ .................... 59 十八、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ .................... 61 十九、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ .................... 63 二十、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ........................ 63 二十一、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ 67 二十二、基金合同的终止与基金财产的清算 ................................ ................................ .................... 70 二十三、基金合同内容摘要 ................................ ................................ ................................ ................ 72 二十四、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ................................ .... 85 二十五、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ................................ .... 96 二十六、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ .................... 96 二十七、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ................................ 96 二十八、备查文件 ................................ ................................ ................................ ................................ 97 一、绪 言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有 关法律法规以及《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息 ， 或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写 ， 并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。 如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处 ， 均以基金合同为准。 基金 投资 者 自依基金合同取得基金份额 ， 即成为基金份额持有人和本基 金合同的当事人 , 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受 ， 并按照 《基 金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人 的权利和义务 ， 应详细查阅基金合同。 二、释 义 本《招募说明书》中除非文意另有所指 , 下列词语有如下含义： 基金或本基金 指嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 ； 基金合同 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充； 招募说明书或本招募 说明书 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》及 其定期更新； 基金份额发售公告 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公 告》； 托管协议 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》及其 任何有效修订和补充； 中国 中华人民共和国(仅为本招募说明书目的不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区) 中国证监会 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会 指中国银行业监督管理委员会； 《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五 次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券 投资基金法》及不时做出的修订； 《销售办法》 指 20 11 年 6 月 9 日由中国证监会公布并于 20 11 年 10 月 1 日起实 施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 《运作办法》 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起实 施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订； 《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》 及不时作出的修订 ； 《登记结算业务实施 细则》 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开 放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订； 交易型开放式指数证 券投资基金 指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”； ETF联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似， 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用 开放式运作方式的基金； 元 指人民币元； 基金管理人 指嘉实基金管理有限公司； 基金托管人 指中国银行股份有限公司； 登记结算业务 指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算 业务 ； 登记结算机构 指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国 证券登记结算有限责任公司； 投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资者； 个人投资者 指依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人； 机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存 续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团 体或其他组织； 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律 法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国 境外的机构投资者； 人民币合格境外机构 投资者 指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以 投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投 资者； 基金份额持有人大会 指按照基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或 其合法的代理人进行表决的会议； 基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额 募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月； 基金合同生效日 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有 人人数符合相关法律法规和基金合同规定的 ，基金管理人依据《基 金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证监会的书面确认之日； 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日 指深圳证券交易所及上海证券交易所的正常交易日； 认购 指在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请购买本基金基 金份额的行为； 申购 指在基金合同生效后的存续期间，投资者按照本基金合同的规定申 请购买本基金基金份额的行为； 赎回 指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同规定 的条件申请将其持有的 本基金基金份额兑换为基金合同约定的对 价资产的行为； 申购赎回清单 指 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件； 申购对价 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的 组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 赎回对价 指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募 说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价； 标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的沪深 300 指数 及其未来可能发生 的变更； 组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券； 完全复制法 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所 有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买 的比例，以达到复制指数的目的； 最小申购赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基 金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍； 现金替代 指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用 于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 现金替代退补款 指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相 关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本 及相关费用，则本基金需向投资者退还差额，若现金替代小于本基 金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资者需向本基金补 缴差额 ； 现金差额 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时 应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差 额、申购或赎回的基金份额数计算； 预估现金差额 由基金管理人计算并在T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额 预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结； 基金份额参考净值 指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司 根据申购赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算 并由深圳证券 交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值 ， ，简称IOPV； 指令 指基金管理人在管理基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及 实物券调拨等指令； 代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销 业务资格并接受基金管理人委托，代为办理 基金认购、申购、赎回 和其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 （代办证券公司） ； 销售机构 指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 发售代理机构 指 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构； 申购赎回代理券商 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公 司； 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊（以下简称“指定报 刊”） 和互联网网站（以下简称“网站”） 或其他媒体； 开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； T 日 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日； T+n日 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数； 收益评价日 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日； 基金净值增长率 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算 日为初始日重新计算）； 标的指数同期增长率 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值 之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额 折算日为初始日重新计算）； 基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他 资产等形式存在的基金资产的价值总和； 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基 金份额的价值； 基金资产估值 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程； 法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法 规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规 的不时修改和补充； 不可抗力 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括但不限 于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征 用、没收、法律及政策变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统 非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交 易等。 三、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 1 、 基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01 - 03 室 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 安奎 总经理 赵学军 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1 .5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 4 0 % ， 德意志资产管理（亚洲）有限公司 30 % ，立信投资 有限责任公司 3 0 % 。 存续期间 持续经营 电话 （ 010 ） 65 2 1 55 88 传真 （ 010 ） 65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字 [1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司 。公司注册地上海，总部 设在北京 并设 深圳、成都 、杭州、青岛、南京、福州、广州 分公司。公司获得 首批 全国社保 基金、企业年金投资管理人 、 QDII 资格和 特定资产管理业务资格 。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 2 、 管理基金情况 截止 20 1 4 年 12 月 4 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、 64 只开放式证券投资 基金，具体包括 嘉实 丰和 价值 封闭 、 嘉实元和 、嘉实成长收益 混合 、嘉实增长 混合 、嘉实稳 健 混合 、嘉实债券、嘉实服务增值行业 混合 、嘉实 优质企业 股票 、嘉实货币、 嘉 实 沪深 300 ETF 联接（ LOF ） 、嘉实超短债 债券 、嘉实主题 混合 、嘉实策略 混合 、嘉实海外中国股票 （ QDII ） 、 嘉实研究精选 股票 、嘉实多元 债券、 嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报 混合、嘉实基本面 50 指数（ LOF ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数（ QDII - LOF ） 、嘉实主题 新动力 股票 、嘉实多利分级债券 、 嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉实深证基 本面 120ETF 联接、嘉实黄金（ QDII - FOF - LOF ）、嘉实信用债券 、嘉实周期优选股票、嘉实安 心货币 、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF 、嘉实优化红利股票、 嘉 实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债 债券、嘉 实中证中期企业债指数（ LOF ）、嘉实中证 500ETF 、嘉实增强信用定期债券 、 嘉实中 证 5 00ETF 联接 、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 、 嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略 定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混 合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币 、嘉实泰和混合、 嘉实薪金宝货币 、 嘉实对冲套利定期混合 、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实中证医药卫生 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF 、嘉实 3 个月理财债券 A/E 、 嘉实医疗保健股票 、 嘉实新兴产业股票 。 其中嘉实增长 混合 、嘉实稳健 混合和 嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列 证券投资 基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金 、特定客户资产 投资组合。 (二)主要人员情况 1 、 董事、监事及高级管理人员 邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副 处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一 司、银行管理司副处长、处 长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、 党委书记、法定代表人。 2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长 。 赵学军先生，董事、总经理 ， 经济学博士 ，中共党员 。曾就职于天津通信广播公司 电视 设计所 、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎 期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。 2000 年 10 月至今任嘉实基 金管理有限公司董事、总经理。 苗菁先生，董事，学士学位，中共党员。曾任中煤信托有限责任公 司国际业务部项目经 理、投资管理部业务经理； 2004 年 3 月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、 副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理；现任中诚信托有限责任公司投资总监、公司党 委委员 。 Bernd Amlung 先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989 年起 加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公 司（ Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球战略与业务发展部负责人， MD 。 Mark Cull en 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任 达灵顿商品 (Darlington Commodities) 商品交易主管，贝恩 (Bain&Company) 期货与商品部负 责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、 MD 。现任德意志资产管理（纽约） 全球首席运营官、 MD 。 韩家乐先生，董事。 1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。 1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理 ； 1994 年至今 ，担任 北京德恒有限责任公司 总经理； 2001 年 11 月至今任立信 投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国 世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004 至今任 万盟并购集团董事长。 张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾 任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。 1997 年至今 任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生，独立董事，中共党员， 法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学 法学院副教授，担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法 学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理 委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。 朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理 委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。 2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任 公司国际业务部总经 理。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信投 资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。 2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限公 司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团， 2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。 2008 年 7 月至今，就职于嘉 实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。 1981 年 6 月至 1996 年 10 月任 职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管理公司，历任 督察员和公司副总经理。 张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公 司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。 戴京焦女士，副总经理，武汉 大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA 。历 任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券 公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。 2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公司曾 任总经理助理，现任公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究 部副经理，嘉 实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券 金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2 、基金经理介绍 （1）现任基金经理 杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有 16 年证券从业经验。 曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中 心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理， 2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7 月 7 日任万家（原天同） 180 指数证券投资基金基金经理。 2004 年 7 月加入嘉实基金管 理有限公司， 2012 年 3 月 22 日至 2014 年 5 月 9 日任嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接基金经理， 2013 年 2 月 5 日至 2014 年 6 月 20 日任嘉实中证中期企业债指数（ LOF ） 基金经理， 2013 年 5 月 10 日至 2014 年 6 月 20 日任嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接基金经理。 2005 年 8 月 29 日至今任嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF ） ( 原 嘉实沪深 300 指数（ LOF ） ) 基金经理， 2013 年 2 月 6 日至今任嘉实中证 500ETF 基金 经 理 ， 2013 年 3 月 22 日至今任嘉实中证 500ETF 联接 基金经理 ， 2014 年 3 月 11 日至今任 嘉实深证基本面 120ETF 、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实基本面 50 、 嘉实 H 股指数 (QDII - LOF) 和 嘉实黄 金（ QDII - FOF - LOF ） 基金经理， 2012 年 5 月 7 日至今任 本基金基金 经理 。 （ 2 ）历任基金经理 2012 年 5 月 7 日 至 2013 年 1 月 25 日 ，张宏民先生 任本基金基金经理。 3 、 股票投资决策委员会 本基金采 取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理 兼公司 首席投资官（股票业务）邵 健先生，公司总经理赵学军先生，公司研究 总监陈勤先生，资深 基金经理邹唯先生、张弢先生，定量投资部负责人张自力先生 。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关 规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得从事以下行为： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构、人员的合法 权 益； （ 4 ）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （ 8 ）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （ 9 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 10 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 11 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 1 2 ）法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息； （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1 、 内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的 利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。内部控制制度是公司 为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。它 由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度 的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。公司基本管理制度 包括内部会计控制制度、风险管理控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、 信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度 等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、 操作守则等进行了具体规定。 2 、 内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （ 2 ）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （ 3 ）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （ 4 ）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 分工，操作相互独立。 （ 5 ）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3 、内部控制组织体系 （ 1 ）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分 发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （ 2 ） 股票投资决策委员会由公司总经理、 公司 副总经理 、总监及资深基金 经理组成， 负责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （ 3 ）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及部门 总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 （ 4 ）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （ 5 ）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性 和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的 职责和工作流 程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度 的执行情况的监察稽核工作。 （ 6 ）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 （ 7 ）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应 的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风 险问题及时报告、反馈的义务。 4 、内部控制措施 公司确立 “ 制度上控制风险、技术上量化风险 ” ，积极吸收或采用先进的风险控制技术 和手段，进行内部控制和风险管理。 （ 1 ）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （ 2 ）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严 谨的业务执行系统，以及健全、有效的内 部监督和反馈系统。 （ 3 ）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ① 各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ② 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡； （ 4 ）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （ 5 ）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析， 及时防范和化解风险。 （ 6 ）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ① 股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标 准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ② 公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③ 重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。 ④ 对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改 或取消授权。 （ 7 ）建立完善的基金财 务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和 完整地反映基金财产的状况。 （ 8 ）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、 IT 等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 （ 9 ）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确 的报告途径 。 （ 10 ）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 （ 11 ）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。 （ 12 ）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情 况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ① 对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细， 按照查核项目和查核程序进行 部门自查、监察部核查，确保公司各项制度、业务符合有关法 律、行政法规、部门规章及行业监管规则。 ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风 险点，界定风险责任人，设计内部风险点 自我评估表，对风险点进行评估和分析， 并由监察 稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。 ③ 督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关高级管 理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5 、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ） 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （ 2 ）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管业务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：王永民 客服电话： 95566 传真：（ 010 ） 66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商 资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系 。在国 内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2014 年 9 月 30 日，中国银行已托管 293 只证券投资基金，其中境内基金 268 只， QDII 基金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部 控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视， 工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后 评价。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际 主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。 2013 年，中国银行同时获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 五、相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1.申购赎回代办券商 （1） 中信证券股份有限公司 （2） 广发证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人 王东明 联系人 陈忠 电话 （ 010 ） 60833722 传真 （ 010 ） 60833739 网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 住所 广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18 、 19 、 36 、 38 、 41 和 42 楼 法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 （ 020 ） 87555888 传真 （ 020 ） 87555305 网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地营 业网点 （3） 中信建投证券股份有限公司 （4） 海通证券股份有限公司 （5） 申银万国证券股份有限公司 （6） 国泰君安证券股份有限公司 （7） 中国银河证券股份有限公司 （8） 兴业证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人 王常青 联系人 权唐 电话 （ 010 ） 65183880 传真 （ 010 ） 65182261 网址 www.csc108.com 客服电话 400 - 8888 - 108 住所 上海淮海中路 98 号 办公地址 上海市广东路 689 号 法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市 营业网点咨询电话 住所、办公地址 上海市常熟路 171 号 法定代表人 储晓明 联系人 李清怡 电话 （ 021 ） 54033888 传真 （ 021 ） 54030294 网址 www.sywg.com 客服电话 （ 021 ） 962505 住所 上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址 上海市浦东新区银 城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人 陈有安 联系人 田薇 电话 （ 010 ） 66568430 传真 010 - 66568990 网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400 - 8888 - 888 住所 福州市湖东路 268 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦 电话 （ 0591 ） 38507679 传真 （ 021 ） 38565955 网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 （9） 招商证券股份有限公司 （10） 长城证券有限责任公司 （11） 光大证券股份有限公司 （12） 渤海证券股份有限公司 （13） 安信证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人 宫少林 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111 、 95565 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳 电话 （ 0755 ） 83516289 传真 （ 0755 ） 83515567 网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888 、（ 0755 ） 33680000 住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳 电话 （ 021 ） 22169999 传真 （ 021 ） 22169134 网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、 10108998 住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权 电话 （ 022 ） 28451861 传真 （ 022 ） 28451892 网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988 住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 深 圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 电话 （ 0755 ） 82825551 传真 （ 0755 ） 82558355 网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 （14） 平安证券有限责任公司 （15） 中国中投证券有限责任公司 （16） 湘财证券股份有限公司 （17） 中信证券（山东）有限责任公司 （18） 中信证券（浙江）有限责任公司 （19） 长江证券股份有限公司 住所 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（ 518048 ） 法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽 电话 0755 - 22626391 传真 （ 0755 ） 82400862 网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511 — 8 住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01 、 02 、 03 、 05 、 11 、 12 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 21 、 22 、 23 单元 办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人 龙增来 联系人 刘毅 电话 0755 - 82023442 传真 0755 - 82026539 网址 www.china - invs.cn 客服电话 400 600 8008 住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺 电话 （ 021 ） 68634518 传真 （ 021 ） 68865680 网址 www.xcsc.com 客服电话 400 - 888 - 1551 住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超 电话 （ 0532 ） 85022326 传真 （ 0532 ） 85022605 网址 www.citicssd.com 客服电话 95548 住所、办公地址 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 注册地址 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 法定代表人 沈强 联系人 王霈霈 电话 0571 - 85783737 传真 0571 - 85106383 网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 （ 0571 ） 95548 住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人 杨泽柱 联系人 李良 （未完）  |