[发行]东 方 龙：更新招募说明书（2014年第2号）
东方龙混合型开放式证券投资基金 招募说明书（更新） （2014年第2号） 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 日 期: 二○一五年一月 重要提示 东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2004年9月24日中国证券监 督管理委员会《关于同意东方龙混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2004】152 号）和《关于募集东方龙混合型开放式证券投资基金的确认函》（基金部函【2004】117号）的核 准，进行募集。本基金基金合同于2004年11月25日正式生效。本基金为混合型开放式。 东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”、“管理人”或“本公司”）保证《东 方龙混合型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”） 的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核 准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或申购）本基金 的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险， 包括市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相 关风险等。在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自 行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日（财务数据未经审计）, 本招募说明书其 他所载内容截止日为2014年11月25日。 目 录 一、 绪 言 ............................................................... 4 二、 释 义 ............................................................... 4 三、 基金管理人 ........................................................... 8 四、 基金托管人 .......................................................... 18 五、 相关服务机构 ........................................................ 21 六、 基金的募集与基金合同的生效 ........................................... 40 七、 基金份额的申购与赎回 ................................................ 40 八、 基金的投资 .......................................................... 46 九、 基金的业绩 .......................................................... 54 十、 基金的财产 .......................................................... 55 十一、 基金资产的估值 .................................................... 56 十二、 基金的收益与分配 .................................................. 60 十三、 基金的费用与税收 .................................................. 61 十四、 基金的会计与审计 .................................................. 64 十五、 基金的信息披露 .................................................... 65 十六、 风险揭示 .......................................................... 69 十七、 基金的终止与清算 .................................................. 70 十八、 基金合同的内容摘要 ................................................ 71 十九、 基金托管协议的内容摘要 ............................................. 83 二十、 对基金份额持有人的服务 ............................................. 87 二十一、 其他应披露事项 .................................................. 89 二十二、 招募说明书的存放及查阅方式 ....................................... 91 二十三、 备查文件 ........................................................ 91 一、 绪 言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券 投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、其他 有关规定及《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合 同”）编写。 本《招募说明书》阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必 要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。 本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。本基 金管理人没有委托或授权其他任何人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招募说明书》 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有人 和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅本基金合同。 二、 释 义 在《本基金招募说明书》中，除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 基金或本基金： 指东方龙混合型开放式证券投资基金 基金合同或本基金合同： 指《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》及对本 基金合同的任何修订和补充 招募说明书或本招募说明书： 指《东方龙混合型开放式证券投资基金招募说明书》，本基 金合同生效后，基金管理人在每六个月结束之日起45日 内，定期更新招募说明书 基金份额发售公告： 指《东方龙混合型开放式证券投资基金基金份额发售公告》 托管协议或本托管协议： 指《东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》及其任 何有效修订和补充 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 《基金法》： 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中 华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出 的修订 《运作办法》： 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 《销售办法》： 指2013年2月17日经中国证券监督管理委员会第28次主 席办公会议通过，自2013年6月1日起实施的《证券投资 基金销售管理办法》及不时做出的修订 《信息披露办法》： 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的 修订 法律法规： 指中国现行有效的法律、行政法规、行政规章及规范性文 件、地方法规、地方规章及规范性文件 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 基金管理人或本基金管理人： 指东方基金管理有限责任公司 基金托管人或本基金托管人： 指中国建设银行股份有限公司 份额登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括基 金份额持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及 基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有 人名册等 份额登记机构： 指办理本基金份额登记业务的机构。本基金的份额登记机 构为东方基金管理有限责任公司 基金投资者： 指个人投资者和机构投资者 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以 投资于证券投资基金的自然人投资者（法律法规禁止购买 者除外） 机构投资者： 指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门 批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织及 合格境外机构投资者（法律法规禁止购买者除外） 合格境外机构投资者： 指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于在中国境 内合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资 者 元： 指人民币元 基金募集期： 指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段，最 长不超过3个月 基金合同生效日： 指基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续 完毕后，东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同生效 的日期 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基金合 同规定的程序并经中国证监会批准终止基金合同的日期 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 认购： 指本基金在募集期内基金投资者向基金管理人提出申请购 买本基金份额的行为 申购： 指基金在存续期间基金投资者向基金管理人提出申请购买 本基金份额的行为 赎回： 指基金在存续期间基金份额持有人要求基金管理人接受其 申请注销本基金份额的行为 巨额赎回： 指本基金单个开放日净赎回申请超过基金总份额的10%时 转换： 指基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人要求基金 管理人接受申请将其持有的本基金份额转换为基金管理人 管理的其它开放式基金份额的行为 转托管： 指基金份额持有人将其所持有的某一基金份额从一个交易 账号指定到另一交易账号进行交易的行为 直销机构： 指东方基金管理有限责任公司 代销机构： 指接受东方基金管理有限责任公司委托代为办理本基金销 售业务的机构 销售机构： 直销机构及代销机构 基金销售网点： 指直销机构销售网点及代销机构销售网点 基金账户： 指份额登记机构为基金份额持有人开立的、记录其持有的、 由该份额登记机构办理份额登记的基金份额余额及其变动 情况的账户 开放日： 指为基金投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 T日： 指销售机构在规定时间受理基金投资者申购、赎回或其他 业务申请的日期 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、其他合法收入以及证券持有期间产生的公 允价值变动 基金资产总值： 指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款 以及其他投资等的价值总和 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 指定媒体： 指中国证监会指定的、用以进行信息披露的报纸和互联网 网站 不可抗力： 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在 本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的， 使本基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行本基金 合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、 突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止 交易 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 法定代表人：崔伟 成立日期：2004年6月11日 注册资本：贰亿元人民币 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】80号 基金管理公司法人许可证编号：A039 企业法人营业执照注册号：110000007042263 联系人：李景岩 电话：010-66295888 股权结构： 股东名称 出资金额（人民币） 出资比例 东北证券股份有限公司 12,800万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 5,400万元 27% 渤海国际信托有限公司 1,800万元 9% 合 计 20,000万元 100％ 内部组织结构： 股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会, 董事会下设合规与风险控制委员会、薪 酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，下设总经理办公会、风险控制 委员会、投资决策委员会、产品委员会和董事会办公室、综合管理部、人力资源部、风险管理部、 监察稽核部、财务部、信息技术部、登记清算部、权益投资部、固定收益部、交易部、专户业务部、 指数与量化投资部、公募业务部十四个职能部门及上海分公司、北京分公司、广州分公司；公司设 督察长，分管风险管理部、监察稽核部，负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。 （二）基金管理人主要人员情况 1.董事会成员 崔伟先生，董事长，经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘书，中 国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员，中国人 民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长，中国证监会海南监管局 副局长兼党委委员、局长兼党委书记，中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召 集人；现任东方基金管理有限责任公司董事长，兼任东北证券股份有限公司董事、吉林大学商学院 教师、中国证券投资基金业协会理事、东方汇智资产管理有限公司董事长。 张兴志先生，董事，硕士，研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长，吉林省体改 委产业与市场处处长，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁，东北证券有限责任公司 副总裁；现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记，兼任吉林省证券业协会监事长，东证融达 投资有限公司董事、副总经理。 何俊岩先生，董事，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师,吉林省五一 劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长，东北证券有限责任公司计 划财务部总经理、客户资产管理总部总经理，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券 有限责任公司财务部负责人、财务总监，东北证券股份有限公司副总裁兼财务总监，东方基金管理 有限责任公司监事会主席；现任东北证券股份有限公司副总裁，兼任吉林省总会计师协会副会长、 吉林省会计学会常务理事、吉林省金融学会理事、吉林省见义勇为基金会理事、吉林省消费者协会 常务理事、吉林省青联委员、吉林大学研究生校外合作导师、东证融通投资管理有限公司董事、东 证融达投资有限公司董事。 郭兴哲先生，董事，硕士，高级经济师。历任唐山钢铁公司技术员、调度，河北省委科教部干 部，河北省经济体制改革委员会干部，河北省体改委证管办副主任，河北省证券委员会国内业务处 处长、综合处处长，中国证监会石家庄特派员办公室综合处调研员，河北证券有限责任公司总裁、 顾问；现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、党委常委，兼任河北国控化工有限公司党委 书记、董事长；河北卓城企业管理服务有限公司董事、总经理。 彭铭巧女士，董事，经济学硕士。历任黑龙江证券有限公司深圳营业部交易员、研究员，特区 时空杂志社编辑，国泰君安证券公司海口营业部研究员，海航集团有限公司证券业务部研究室经理， 海航集团财务有限公司投资银行部理财主管；现任渤海国际信托有限公司投资部总经理，兼任国都 证券有限责任公司监事。 田瑞璋先生，独立董事，大学本科。历任中国北方工业（集团）总公司副总经理，中国兵器工 业总公司总经济师、副总经理、党组成员（副部级），中国工商银行党委副书记、副行长、中央金 融工委委员（副部级），工商东亚金融控股有限公司全国政协委员、工商东亚董事长；现任中国扶 贫开发协会常务副会长（中组部任命、副部级）、中国金融学会常务理事、中国城市金融学会副会 长、中国宏观经济学会常务理事、渤海银行独立董事、晋商银行独立董事。 金硕先生，独立董事，教授。历任吉林大学总务办公室副主任、副教授、教授，长春税务学院 党委书记、院长，长春市政协委员，吉林省政协委员、文教卫生委员会副主任；现任吉林财经大学 党委书记。 关雪凌女士，独立董事，经济学博士。历任中国人民大学东欧中亚研究所副所长、所长；现任 中国人民大学俄罗斯研究中心主任、国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所特约高级研究员、中 国俄罗斯东欧中亚学会常务理事，兼任山东博汇纸业股份有限公司独立董事、石嘴山银行股份有限 公司独立董事。 孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院助理研究员，东北证券股份有限公司 投资银行部经理，东方基金管理有限责任公司督察长，新华基金管理有限公司总经理助理，安信证 券股份有限公司基金公司筹备组副组长，安信基金管理有限责任公司副总经理；现任东方基金管理 有限责任公司总经理，兼任东方汇智资产管理有限公司董事。 2.监事会成员 赵振兵先生，监事会主席，本科，高级经济师。历任河北华联商厦部门助理、副经理、副总经 理，河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北省工贸资产经营有限公司改革发展处副处长，河北 省国有资产控股运营有限公司企业管理部副部长、资产运营部部长；现任河北省国有资产控股运营 有限公司副总裁、河北省国控矿业开发投资有限公司董事。 杨晓燕女士，监事，哲学硕士，金融学研究生，高级经济师。曾任职北京银行等金融机构，20 年金融、证券从业经历；现任本公司风险管理部总经理。 肖向辉先生，监事，本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总行；现在本公司登 记清算部任职。 3.其他高级管理人员 孙晔伟先生，总经理，简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生，副总经理，吉林大学行政管理硕士，具有22年证券从业经历。历任任吉林物贸 股份有限公司投资顾问，君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员，吉林省信托营业部筹建 负责人，新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理、经理，东北证券股份有限公司杭州营业 部经理、营销管理总部副经理、经理。2011年5月加盟本公司，历任总经理助理兼市场总监和市 场部经理。 陈振宇先生，副总经理，华中理工大学经济学硕士，具有20年证券从业经历。历任大鹏证券 有限责任公司证券投资一部经理、深圳深南中路营业部总经理、资产管理部总经理等职，招商证券 股份有限责任公司深圳福民路营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部负责人、证券投资 部负责人，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理。2014年2月加盟本公司， 历任特别助理。 秦熠群先生，副总经理，中央财经大学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校 分部副主任等职务。2011年加盟本公司，历任董办主任、董秘、总经理助理等职务，期间曾兼任人 力资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。 李景岩先生，督察长，硕士研究生，中国注册会计师。具有17年证券从业经历，历任东北证 券股份有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加盟本公司，历 任财务主管，财务部经理，财务负责人，综合管理部经理兼人力资源部经理、总经理助理。 4.本基金基金经理 姓名 任职时间 简历 于鑫（先生） 2008年9月20日 至今 清华大学IMBA，CFA，13年证券从业经验。曾 任世纪证券有限公司资产管理部投资经理。2005 年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任基金管 理部经理、投资副总监、投资总监、投资决策委 员会委员、投资决策委员会副主任委员、东方精 选证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币 市场证券投资基金基金经理、东方精选混合型开 放式证券投资基金基金经理。现任总经理助理、 投资决策委员会委员、东方龙混合型开放式证券 投资基金基金经理、东方策略成长股票型开放式 证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式 证券投资基金基金经理。 李坤元（女士） 2013年10月11日至2014年10月14日任本基金基金经理 季雷（先生） 2007年3月16日至2008年9月20日任本基金基金经理 杜位移（先生） 2006年3月3日至2008年9月20日任本基金基金经理 宋炳山（先生） 2004年11月25日至2006年3月3日任本基金基金经理 陈光明（先生） 2004年11月25日至2005年3月27日任本基金基金经理 5.投资决策委员会成员 陈振宇先生，副总经理，投资决策委员会主任委员，简历请参见高级管理人员介绍。 于鑫先生，总经理助理，投资决策委员会委员。简历请参见本基金基金经理介绍。 张岗先生，权益投资部总经理、投资决策委员会委员、东方保本混合型开放式证券投资基金基 金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理。西北大学经济管理学院经济学博士，12年证券从业经验。曾任健桥证券股份公司行业公司部经理，天治基金管理有限公司研究员、基 金经理、投资副总监，建信基金管理有限公司专户投资部总监助理、副总监。2010年4月加盟东 方基金管理有限责任公司，曾任研究部经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理。 李仆先生，固定收益部总经理，东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方双债添利债 券型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。14年证券从业经历，历任宝钢集团财务有限 责任公司投资经理、宝钢集团有限公司投资经理、宝岛（香港）贸易有限公司投资部总经理、华宝 信托有限责任公司资管部投资副总监、信诚基金管理有限公司基金经理。2014年2月加盟东方基 金管理有限责任公司。 王丹丹女士，固定收益部副总经理、投资决策委员会委员、东方安心收益保本混合型证券投资 基金基金经理。中国人民银行研究生部金融学硕士，8年基金从业经历。2006年6月加盟东方基金 管理有限责任公司，曾任债券研究员、债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助 理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东 方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。 刘志刚先生，指数与量化投资部总经理，兼任专户业务部总经理，投资决策委员会委员。吉林 大学数量经济学博士，6年基金从业经历。历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经 理、安信基金管理有限责任公司市场部副总经理兼产品开发总监。2013年5月加盟东方基金管理 有限责任公司。 呼振翼先生，东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证 券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。对外经 济贸易大学金融学硕士，17年期货和证券从业经历。曾任高斯达期货公司投资经理，金鹏期货公 司投资经理，海南证券研究员，湘财证券研究员、投资理财部经理，民生证券研究员、行业组组长。 2010年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究员、东方策略成长股票型开放式证券投资 基金基金经理助理。 6.上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 1.基金管理人的权利 (1)依法募集基金，办理基金备案手续； (2)自本基金合同生效之日起，依照法律法规和本基金合同的规定独立管理基金财产，进行证 券投资； (3)根据本基金合同的规定，制定并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、非交易过户、 冻结、质押、收益分配等方面的业务规则； (4)依据法律法规和基金合同的规定，获得基金管理人的管理费，收取或委托收取基金投资者 认购费、申购费、赎回费及其他事先公告的合理费用以及其他费用； (5)在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； (6)依据本基金合同及有关法律规定监督本基金托管人，如认为本基金托管人违反了本基金合 同及国家法律法规，并对基金资产或基金份额持有人利益造成重大损失的，应呈报中国证监会、银 行业监督管理机构，并采取其他必要措施保护基金份额持有人的利益； (7)根据本基金合同规定销售基金份额； (8)选择、更换基金销售机构，对基金销售机构行为进行必要的监督和检查；如果基金管理人 认为基金销售机构的作为或不作为违反了法律法规、本基金合同或基金销售代理协议，基金管理人 应行使法律法规、本基金合同或基金销售代理协议赋予、给予、规定的基金管理人的任何及所有权 利和救济措施，以保护基金财产的安全和基金投资者的利益； (9)依照有关法律法规，代表本基金行使因基金投资而形成的股东权利或其他任何权利； (10)在基金存续期内，依据有关的法律法规和本基金合同的规定，拒绝或暂停受理申购申请， 暂停受理赎回申请； (11)办理基金的份额登记业务或委托其他机构代理该项业务； (12)负责选择证券经营机构，选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用； (13)依据有关法律法规及本基金合同的规定决定基金收益的分配方案； (14)依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定召集并参加基金份额持有人大会； (15)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下依法为基金融资； (16)法律法规、基金合同以及依据基金合同制定的其他法律文件所规定的其他权利。 2.基金管理人的义务 (1)依法募集基金，办理基金备案手续； (2)自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产； (3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运 作基金资产； (4)配备足够的具有专业资格的人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务或委托其他机构代 理该项业务； (5)配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的份额登记业务或委托其他机构代理该项 业务； (6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金资 产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资； (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得 委托第三人运作基金资产； (8)依法接受基金托管人的监督； (9)采取适当、合理的措施保证计算本基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金 合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； (10)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； (11)保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其 他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； (12)按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； (13)按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； (14)不谋求对上市公司的控股和直接管理； (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会； (16)按规定保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； (17)确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料在规定时间内发出；并且保证基金投资 者能够按照本基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与本基金有关的公开资料，并得到有关资料 的复印件； (18)参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； (19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； (20)因过错导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其过错 责任不因其退任而免除； (21)本基金托管人因过错造成基金资产损失时，应为基金向本基金托管人追偿； (22)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； (23)负责为基金聘请注册会计师和律师； (24)有关法律法规规定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1.基金管理人承诺不从事任何违反《证券法》、《基金法》以及其他相关法律法规的行为，并承 诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，积极防止此类行为的发生。 2.基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行 业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； (2)不公平地对待其管理的不同基金财产； (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； (5)依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 3.基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益； (2)不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益； (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基 金投资计划等信息； (4)不担任基金托管人或者其他基金管理人的任何职务，不从事损害基金财产和基金份额持有 人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1.内部控制制度 (1)内部控制的原则 ①健全性原则：内部控制应当包括本公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决 策、执行、监督、反馈等各个环节。 ②有效性原则：通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 ③独立性原则：本公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、其 他资产的运作应当分离。 ④相互制约原则：本公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 ⑤成本效益原则：本公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 (2)内部控制的主要内容 <1>控制环境 ①控制环境构成本公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、本公 司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、积极执行，牢固树 立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过营造本公司内控文化氛围，增进员工 风险防范意识，使其贯穿于本公司各部分、岗位和业务环节。 ③董事会负责本公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对本公司建立有效的内 部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事会的监督职能，避免不正当关联交 易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 ④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程序和管理议事规则， 高效严谨的业务执行系统，以及健全有效的内部监督和反馈系统。 ⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格制定单位业绩和个 人工作表现挂钩的薪酬制度，确保本公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的 专业能力。 <2>风险评估 内部稽核人员定期评估本公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外 部因素，评估这些因素对本公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报本公司董 事会及高级管理人员。 <3>组织体系 内部控制组织体系包括三个层次： 第一层次：董事会层面对本公司经营管理过程中的风险控制工作的指导； 公司董事会通过其下设的合规与风险控制委员会、督察长对本公司和本基金的合法合规性进行 监督。 合规与风险控制委员会代表董事会在董事会授权范围内对公司和基金运作的合法合规性及风 险控制状况进行评估，并督促经理层、督察长落实或改进。 督察长根据法律、法规的规定，监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况， 行使法律、法规及中国证监会和公司章程规定的职权。 第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是总经理办公会、风险控制委员 会和风险与监察稽核部门； ①总经理办公会为公司经营重大事项之决策机构，并负责公司层面风险管理工作。 ②风险控制委员会是公司基金投资的最高风险控制机构。风险控制委员会的主要职权是拟定基 金投资风险控制的基本制度和标准，划分和量化市场风险，并进行基金投资组合的风险评估和业绩 评价。 ③风险与监察稽核部门，负责对公司、基金运作和资产管理的合法合规性、内部控制制度的有 效性及公司日常风险和基金投资的绩效评价进行风险管理、监察、稽核。 第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和监控。 公司各业务部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管理制度的基础上， 根据具体情况制订和执行本部门的业务管理办法和操作流程，对各自业务中潜在风险进行自我检查 和控制。 <4>制度体系 制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。 ①内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、信息披露制度、 监察稽核制度等。 ②内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理制度、员工行为 规范、纪律程序。 ③业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技术保障制度和危机 处理制度。 <5>信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证本公 司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行 处理。 3.基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担 最终责任； (2)上述关于内部控制的披露真实、准确； (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1.基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010) 6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易 名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原 中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和 负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四 大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公 司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发 行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及 9,593,657,606股A股)。 2014年上半年，本集团实现利润总额1,695.16亿元，较上年同期增长9.23%；净利润1,309.70 亿元，较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元，较上年同期增长14.20%；其中，利息净 收入增长12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入增长8.39%，在营业收入中的占 比达20.96%。成本收入比24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分 别为13.89%和11.21%，同业领先。 截至2014年6月末，本集团资产总额163,997.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷 款和垫款总额91,906.01亿元，增长6.99%；负债总额152,527.78亿元，较上年末增长6.75%，其 中，客户存款总额129,569.56亿元，增长6.00%。 截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增加20.35万户，增 长6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加921万户，增长3.17%；网上银行客户1.67亿户，较 上年末增长9.23%，手机银行客户数1.31亿户，增长12.56%。 截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14,707个，服务覆盖面进一步扩大；自 助设备72,128台，较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%，较 上年末提高1.15个百分点。 2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机 构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级 资本总额位列全球第2，较上年上升3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排 名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财 信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室， 在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工240余人。自2007年起，托管部连续聘请外部 会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2.主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷 二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部 担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务 管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财 务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售 业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管 理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3.基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心” 的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的 合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模 不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个 人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行 之一。截至2014年9月末，中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的 托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际 权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖； 境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司 的“优秀托管机构”奖。 （二）基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行 内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2.内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风 险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责 托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3.内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业 务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实 行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料 严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职 信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发 的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金 管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督 报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理 人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2.监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发 现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠 正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容 进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合 法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或 举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）直销机构： 1.柜台交易： 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号3层 法定代表人：崔伟 联系人：孙志娟 电话：010-66295921 传真：010-66578690 网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com 2.电子交易： 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务 规则请登录本公司网站查询。 本公司网址：www.orient-fund.com 或www.df5888.com。 （二）代销机构： 1. 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 2. 中国工商银行股份有限公司 住所：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系人：王佺 电话：010-66107900 传真：010-66108013 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 3. 中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行办公大楼 法定代表人：田国立 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn 4. 招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83077278 传真：0755-83195109 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 5. 中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 联系人：杨成茜 电话：010-57092619 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn 6. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 联系人：王硕 传真：010-68858117 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com 7. 北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：孔超 电话：010-66223588 传真：010-66226045客户服务电话：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn 8. 中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：常振明 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com 9. 兴业银行股份有限公司 住所：福州市湖东路154号 办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼 法定代表人：高建平 联系人：刘玲 电话：021-52629999 传真：021-62569070 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn 10. 交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 客户服务电话：95559或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.95559.com.cn 11. 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com 12. 东莞银行股份有限公司 住所： 东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 办公地址： 东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 法定代表人： 廖玉林 联系人：陈幸 电话：0769-22119061 传真：0769-22117730 客户服务电话：4001196228（全国）、96228（广东省内） 网址：www.dongguanbank.cn 13. 吉林银行股份有限公司 注册地址：吉林省长春市东南湖大路1817号 办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号 法定代表人：唐国兴 联系人：孟明 电话：0431-84992680 传真：0431-84992649 客户服务电话： 400-88-96666(全国)、96666(吉林省) 网址：www.jlbank.com.cn 14. 东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：杨树财 联系人: 潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话:4006000686 网址：www.nesc.cn 15. 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：010-66568450 传真：010-66568990 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn 16. 中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-60838888 传真：010-60833799 客户服务电话：95548 网址：www.ecitic.com 17. 申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 联系人：李清怡 电话：021-54041654 传真：021-54033888 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.sywg.com 18. 海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219275 传真：021-23219100 客户服务电话：021-95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.htsec.com 19. 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com 20. 山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619 客户服务电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn 21. 光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：薛峰 联系人：李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com 22. 东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：刘化军 联系人：梁旭 电话：0519-50586660 传真：0519-88157761 客户服务电话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn 23. 国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：万建华 联系人：吴倩 电话：021-38676767 传真：021-38670767 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com 24. 中信证券(浙江)有限责任公司 住所：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人：沈强 联系人：周妍 电话：0571-86078823 传真：0571-85106383 客户服务电话：95548 网址：www.bigsun.com.cn 25. 国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市寿春路178号 办公地址：安徽省合肥市寿春路178号 法定代表人：蔡咏 联系人：李蔡 电话：0551-68167423 传真：0551-68167431 客户服务电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn 26. 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn 27. 东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：王益民 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客户服务电话：021-962506或40088-88506 网址：www.dfzq.com.cn 28. 广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 客户服务电话：95575 网址：www.gf.com.cn 29. 华泰证券股份有限公司 住所：南京市中山东路90号 办公地址：南京市中山东路90号 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰 电话：025-84457777 传真：025-84579763 客户服务电话：95577 网址：www.htsc.com.cn 30. 兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-68419393-1098 传真：021-68419867 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 31. 安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 客户服务电话：4008001001 网址：www. essence.com.cn 32. 国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 33. 长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com 34. 招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林迎生 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客户服务电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn 35. 齐鲁证券有限公司 住所：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 36. 江海证券有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张背北 电话：0451-85863696 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 37. 宏源证券股份有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085195 客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com 38. 华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn 39. 五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼 办公地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼 法定代表人：张永衡 联系人：高克南 电话：0755-82545707 传真：0755-87383610 客户服务电话：40018-40028 网址：www.wkzq.com.cn 40. 恒泰长财证券有限公司 住所：长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 办公地址：长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 法定代表人：赵培武 联系人：曲志诚 电话：0431-82945299 传真：0431-82946531 客户服务电话：0431-82951765 网址：www.cczq.net 41. 东莞证券有限责任公司 住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 联系人：乔芳 电话：0769-22100155 客户服务电话：961130（省内直拨，省外请加拨区号0769） 网址：www.dgzq.com.cn 42. 华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：钱欢 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 网址：www.hazq.com 43. 方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法定代表人：雷杰 联系人：郭军瑞 电话：0731-85832503 传真：0731-85832214 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com 44. 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特新城区新华东街111号 法定代表人：庞介民 联系人：罗俊峰 电 话：0471-4972042 传 真：0471-4961259 客户服务电话：0471-4961259 网 址：www.cnht.com.cn 45. 联讯证券股份有限公司 住址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表人：徐刚 联系人: 陈思 电话: 021-33606736 传真：021-33606760 客户服务电话: 95564 网址：www.lxzq.com.cn 46. 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人：黄扬录 联系人：罗艺琳 电话：0755- 82570586 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001-022-011 网址：www.zszq.com 47. 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：俞洋 联系人：陈敏 电话：021-64316642 传真：021-54653529 客户服务电话：400-109-9918 网址：www.cfsc.com.cn 48. 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678-8201 传真：021-58787698 客户服务电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com 49. 杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 电话：021-60897840 传真：0571-26698533 客服电话：400-076-6123 网址：www.fund123.cn 50. 深圳众禄基金销售有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客户服务电话：400-678-8887 网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 51. 上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 52. 上海天天基金销售有限公司 住所：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：陈琪 电话：021-54509998-2010 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 53. 北京展恒基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：宋丽冉 电话：010-62020088 传真：010-62020355 客户服务电话：400 888 6661 网址：www.myfund.com 54. 中国国际期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层 办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层 法定代表人：王兵 联系人：赵森 电话：010-59539864 传真：010-59539806 客服电话：95162或400 888 8160 网址：www.cifco.net 55. 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人： 赵荣春 联系人：魏争 电话：010-57418829 传真：010-57569671 客服电话：400 678 5095 公司网址：www.niuji.net 56. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层 法定代表人：陈操 联系人：刘宝文 电话：010-58325395 传真：010-58325282 客服电话：400-850-7771 网址：8.jrj.com.cn 57. 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：胡璇 联系电话：0571-88911818 传真：0571-88910240 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （三）份额登记机构 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层 法定代表人：崔伟 联系人：王骁骁 电话：010－66295873 传真：010-66578680 网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com （四）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系人：吕红 电话：021-31358666 传真: 021-31358600 经办律师：吕红 黎明 （五）会计师事务所和经办注册会计师 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层 办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 法定代表人：朱建弟 联系人：朱锦梅 电话：010-68286868 传真：010-88210608 经办注册会计师：朱锦梅、张静 六、 基金的募集与基金合同的生效 （一）本基金根据2004年9月24日中国证券监督管理委员会《关于同意东方龙混合型开放式 证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2004】152号）和《关于募集东方龙混合型开放式证券 投资基金的确认函》（基金部函【2004】117号）的核准，并按照《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、基金合同及其他有关规定进行募集。 （二）本基金类型：混合型 本基金存续期间：不定期 （三）本基金募集期为：2004年10月11日至2004年11月19日 募集份额为：1,130,727,725.99份 有效户数为：17,966户 （四）本基金根据《关于东方龙混合型开放式证券投资基金备案确认的函》（基金部函【2004】 185号）的批准，于2004年11月25日基金合同生效。 本基金基金合同生效后，基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现上述情形的，基金管理人应向中国证 监会说明原因并报送解决方案。 七、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回办理的场所 1. 本基金管理人的直销机构为直销中心以及电子交易平台。 2.经本基金管理人委托，具有销售开放式基金资格的商业银行或其他机构的营业网点即代销机 构销售网点。目前代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“（二） 代销机构”。本基金管理人可根据情况增减基金代销机构，并予以公告。 3.投资者可通过本基金直销机构或指定的代销机构按照规定的方式进行申购或赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1.本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(本 基金管理人公告暂停时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交 易时间。目前，上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午9：30-11：30，下午1： 00-3：00。 2.若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他原因，基金管理人可对前述开放 日及具体业务办理时间进行相应的调整并于实施前在中国证监会指定媒体上公告。 3.投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回视 为下一开放日的交易申请。 4.本基金自2004年12月20日开始正常申购；自2004年12月20日开始正常办理赎回。 （三）申购与赎回限制 本基金管理人可根据市场情况，在不损害基金份额持有人权益的情况下，调整首次申购的金额 和赎回的份额的数量限制，调整前的3个工作日内基金管理人必须在至少一种中国证监会指定的媒 体上刊登公告。 （四）申购和赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 基金投资者须按基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申 请。基金投资者提交申购申请时，须按销售机构规定的方式备足申购资金，基金投资者交付款项， 申购申请即为有效。基金份额持有人提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份 额余额。 2.申购和赎回的确认 当日（T日）规定时间受理的申请，基金管理人自收到基金投资者申购、赎回申请之日起2个工 作日内，对该申购、赎回的有效性进行确认。正常情况下基金投资者可从T+2工作日起直接到其办 理业务的销售网点查询确认情况，打印确认单。 3.申购和赎回款项支付的方式和时间 基金投资者申购时，采用全额缴款方式，若资金未全额到账则视为无效申购，申购无效的款项 将退回申购人。基金份额持有人赎回申请确认后，正常情况下应当自接受基金份额持有人有效赎回 申请之日起7个工作日内支付赎回款项。 （五）申购和赎回的数额和价格 1.申购和赎回的数额、余额的处理方式 (1)在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1,000元，超过部分不设最低级差限制； 追加申购的最低金额为人民币1,000元，超过1,000元的部分不设最低级差限制；已在直销机构销 售网点有认购基金记录的基金投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限 制；在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1,000元，超过1,000元的部分不设最低级 差限制；追加申购的最低金额为人民币1,000元，超过1,000元的部分不设最低级差限制； (2)单个基金份额持有人持有本基金的最低限额为500份，每次赎回的最低份额为500份基金 份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份 额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一并赎回； (3)申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用 后，以当日基金份额净值为基准计算保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此产生的 误差计入基金财产； (4)赎回金额的处理方式：赎回金额按实际确认的有效赎回份额，以当日基金份额净值为基准 计算，保留到分，分以后的小数四舍五入，并扣除相应的费用，由此产生的误差计入基金财产。 2.申购份额的计算 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计 算保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。 申购份额的计算方式如下： 净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费以人民币元为单位，保留小数点后两位，小数点后两位以后舍去，由此产生的误差计入 基金财产。 3.赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中： 赎回总额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费以人民币元为单位，保留小数点后两位，小数点后两位以后舍去，由此产生的误差计入 基金财产。 4.T日基金份额净值的计算 T日基金份额净值为T日基金资产净值除以当日基金份额 （六）不再接受或暂停接受申购和赎回申请的情况 1.在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： (1)基金资产规模过大，使本基金管理人无法找到合适的投资机会，或可能对基金业绩产生负 面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； (2)本基金管理人、本基金托管人、基金代销机构或份额登记机构的技术保障或人员支持等不 充分； (3)不可抗力的原因导致基金无法正常运作； (4)证券交易所交易时间非正常停市； (5)法律法规规定或经中国证监会批准的其他暂停申购情形； (6)本基金管理人认为会影响其他基金份额持有人利益的申购申请。 上述(1)到(5)项为暂停申购情形，发生时本基金管理人立即在指定媒体上刊登暂停公告； 上述(6)项为拒绝申购情形，发生时申购款项将全额退还基金投资者。 2.暂停赎回的条件 本基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外： (1)因不可抗力导致本基金管理人不能支付赎回款项； (2)证券交易场所依法决定临时停市，导致本基金管理人无法计算当日基金资产净值； (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难； (4)法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。 第(1)项规定的情形消失后，本基金管理人应当及时支付赎回款项。 发生上述情形之一的，本基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案。已接受的申 请，本基金管理人应足额兑付；如暂时不能足额兑付，可兑付部分按单个账户申请量占申请总量的 比例分配给赎回申请人，未兑付部分由本基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开 放日予以兑付，并以该开放日当日的基金份额净值为依据计算赎回金额。基金份额持有人在申请赎 回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 3.发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但本基金管理人有正当理由认为需要暂停接 受基金申购、赎回申请的，报经中国证监会批准后可以暂停接受基金投资者的申购、赎回申请。 4.暂停基金的申购、赎回，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 5.在暂停的情况消除时，本基金管理人应及时恢复办理申购或赎回业务。暂停期间结束，基金 重新开放时，本基金管理人应予公告。 如果发生暂停的时间为一天，本基金管理人将于重新开放日在至少一种中国证监会指定的信息 披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，本基金管 理人将提前1个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回 的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，本基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次； 当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放 申购或赎回时，本基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体连续刊 登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。 （七）巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 本基金单个开放日净赎回申请超过基金总份额的10%的，为巨额赎回。 本基金发生巨额赎回的，基金管理人当日办理的赎回份额不得低于基金总份额的10%，对其余 赎回申请可以延期办理。 2.巨额赎回的处理方式 (1)本基金发生巨额赎回的，基金管理人对单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请 赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额。 基金份额持有人可以在申请赎回时选择将当日未获办理部分予以撤销。基金份额持有人未选择 撤销的，基金管理人对未办理的赎回份额，可延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日 的价格。 (2)本基金发生巨额赎回并延期办理的，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定 的其他方式，在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定报刊及其他相 关媒体上予以公告。 (3)本基金连续发生巨额赎回，基金管理人可按基金合同的约定和招募说明书的规定，暂停接 受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过20个工作日，并 应当在指定报刊及其他相关媒体上予以公告。 单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额5%的，基金管理人可以 按照《证券投资基金运作管理办法》的相关规定暂停接受赎回申请或者延缓支付。 （八）基金转换 为方便基金份额持有人，本公司已在部分销售机构开通本基金和旗下各只基金的基金转换业 务。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定以基金管理人对外发布的公告为准。 （九）基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某 一基金份额持有人基金账户转移到另一基金份额持有人基金账户的行为。 基金份额登记机构只受理继承、捐赠、司法执行等情况下的非交易过户。其中，“继承”指基 金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合 法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法执行”是指司法机构依据生 效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法律和基金合同规定的持有本基金份额的条 件。办理非交易过户必须提供相关资料。 对于符合条件的非交易过户申请按《开放式基金业务规则》的有关规定办理。 （十）基金的转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一 个交易账户进行交易。具体办理方法参照《开放式基金业务规则》的有关规定以及基金代销机构的 业务规则。 （十一）定期定额投资计划 为方便投资者或基金份额持有人，本基金已在部分销售机构开通定期定额投资业务，具体内容 详见基金管理人和其他代销机构有关基金定期定额投资的公告。未来在各项技术条件和准备完备的 情况下，将在其它销售渠道酌情增加本基金的定期定额投资业务。 （十二）基金的冻结及解冻 基金份额登记机构受理的基金账户或是基金份额的冻结与解冻。基金账户或是基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参予每日收益分配与支付。 八、 基金的投资 （一）投资目标 分享中国经济和资本市场的高速增长，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 （二）投资方向 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券、 权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司股票的 比例将不低于基金股票资产的50％。 （三）投资策略 本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包括债券）选择 组成。 1.决策依据及投资程序 (1)研究部和基金管理部通过自身的研究力量，并借助外部的研究机构，对宏观经济、证券市 场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提 供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议，讨论形成本基金的资产配置比例指导意见；如遇重大事项， 投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金 投资计划，主要包括风格管理和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵 守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，风险管理部对投资 组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资 组合的流动性风险。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资管 理流程做出调整。 2.投资管理的方法和标准 (1)资产配置 本基金各类资产的投资比例范围根据本基金的投资理念和投资方针决定，主要基于以下几个要 素： <1>基于对中国经济长期高速增长和中国股票市场发展的信心，本基金将主要投资于股票，以 获得长期的股票投资溢价； <2>由于目前证券市场上没有有效的衍生产品作为避险工具，在预期股市下跌的情况下，本基 金将增加债券或货币市场工具的比重，用以规避股票市场下跌的系统性风险； <3>由于日常有调整基金组合、申购新股及应付赎回的需要，在正常情况下本基金投资组合中 需要保留少量现金。 在实际管理过程中，本基金管理人将依据市场的阶段性变化，通过战略资产配置和战术资产配 置，动态调整三类资产的配置比例，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5％。 本基金的资产类别配置范围如下表所示： 基金资产类别配置范围 资产类别 最低比例 最高比例 股票 0% 95% 债券 0% 95% 货币市场工具 5% 100% (2)积极风格管理 针对中国市场进行实证检验，本基金管理人发现：成长型投资和价值型投资作为两种不同的投 资风格，在不同市场阶段有着不同表现；在牛市初期和中期，成长类股票相对表现较好，而在牛市 后期或者是市场的底部区域，价值类股票相对表现较好。 因此，我们认为结合对市场时机的分析和把握，进行积极的风格管理，主动调整股票资产中成 长型股票和价值型股票的投资比例可以使基金投资者获得超出市场平均水平的收益。 (3)个股选择 在具体的个股选择上，本基金管理人建立了一套多层次的股票筛选体系。通过定量模型和定性 分析的有机结合，充分发挥金融工程模型的客观科学性和投资研究人员的主观能动性，筛选出具有 投资价值的个股。 本基金通过“股票初选”、“质量检验”、“精选龙头”和“行业优化”四个层次的股票筛选体系， 层层筛选，得到最具投资价值的个股构成本基金核心股票池。具体来看： “股票初选”是指剔除禁止买入的股票和限制买入的股票。 “质量检验”主要从以下三个方面展开： <1>盈利能力：用扣除非经常性损益之后的净资产收益率来衡量，在行业内按照从高到低排名； <2>经营效率：用总资产周转率来衡量，在行业内按照从高到低排名； <3>偿债能力：用资产负债率来衡量（金融企业除外），在行业内按照从低到高排名。 接下来，结合定量指标和定性分析从通过财务“质量检验”后的股票中挑选出优质的行业龙头 组成备选股票池。其中，定量指标主要有：毛利率、扣除非经常性收益之后的净资产收益率、资产 负债率、流动比率、股票每股经营性现金流、总资产周转率、来自于控股母公司的利润占税前利润 的比重、关联公司之间的关联交易额占公司总收入的比重等。 最后，就是从“行业优化”的角度出发进行二次精选，确定本基金的重点投资对象。本基金评 价优势行业的标准包括该行业在全球范围内的比较优势；该行业由其本身的行业结构状况、所处的 生命周期以及行业政策决定的中长期的吸引力；经济周期、行业拐点所决定的该行业中短期的吸引 力；最后是该行业的估值水平。 (4)债券投资策略 债券投资的风险因素如果按照其对超额收益的贡献程度大小排序依次为久期、期限结构、类属 配置和个债选择，我们针对每一类别的风险设计相应的管理方法而形成本基金债券组合部分的投资 策略。 本基金以“理想久期”作为债券组合配置的核心，通过期限结构配置、确定类属配置、浮息债 和固息债的配置、一级市场和二级市场的配置、个债选择、组合调整等策略进行债券投资。 (5)权证投资策略 基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承 担风险相称的收益，投资于权证。 <1>资产配置策略 根据股票、债券等资产类别的配置计划，为提高投资效率或避险，本基金可投资于权证，权证 投资比例范围为0%～3% 。 <2>投资管理程序 权证投资管理程序包括研究、决策、组合构建及调整、交易、风险和绩效评估。严格的投资管 理程序是避免重大风险的发生的前提。 ①研究 研究部负责权证投资研究工作。依据现代金融学投资理论，建立权证定价模型，结合对市场无 风险利率、隐含波动率等参数的估算，评价权证的内在价值，并据此提出投资建议。 ②资产配置决策 在公司投资决策委员会决定的股票、债券等资产类别的配置比例范围内，基金经理根据基金组（未完）  |