[发行]嘉实绝对收益：更新招募说明书（2014年第2号）
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资 基金更新招募说明书 （2014年第2号） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2013 年10月22日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证 券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]1334号）和2013年11月1日《关于嘉实绝对收益 策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2013]936号） 的注册公开发售，本基金基金合同于2013年12月6日正式生效，自该日起本基金管理人开始 管理本基金。 本招募说明书是对原《 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明 书 》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。 基金管理 人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册 ，但中国证 监会对本基金募集 申请 的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具， 其主要功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。 本 基金 以市场中性 策略 为主要投资策略，通过同时构建多头和空头的方式实现策略，因 此除面临一般 混合 型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先，本基金的市场中性策略 是否能实现 剥离 多头 股票 系统性风险具有 不确定性；其次，本基金的主要投资工具股指期货 还可能 引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等 ；此外 ，在 本基金的封闭 运作期间，基金份额持有人 还 面临不能赎回基金份额的风险 。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期 越高，投资者承担的风险也越大。 投资者 认购或申购基金份额时 应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金 法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资 产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和 赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可 能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2014年12月 6日（特别事项注明除外）， 有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日（未经审 计）。 目 录 一、绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 1 二、释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 2 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................ 15 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ........................ 17 六、基金的募集安排 ................................ ................................ ................................ .................... 31 七、基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ .................... 34 八、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回 ................................ ................................ ........ 35 九、基金转换 ................................ ................................ ................................ ................................ 44 十、定期定额投资计划 ................................ ................................ ................................ ................ 49 十一、基金的非交易过户、转托管、冻结、解冻与其他业务 ................................ ................. 50 十二、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ........................ 51 十三、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ........................ 60 十四、基金的融资融券和转融通 ................................ ................................ ................................ 61 十五、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ........................ 62 十六、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ .................... 63 十七、基金收益与分配 ................................ ................................ ................................ ................ 68 十八、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ............ 70 十九、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ............ 73 二十、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ................ 74 二十一、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ........................ 79 二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算 ................................ ................................ . 83 二十三、基金合同内容摘要 ................................ ................................ ................................ ........ 85 二十四、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ............................ 99 二十五、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ .......................... 111 二十六、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ .......... 113 二十七、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ...................... 114 二十八、备查文件 ................................ ................................ ................................ ...................... 115 一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有 关法律法规以及《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会 注册 。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅基金合同 。 二、释义 本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1 、 基金或本基金 ：指 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金 2 、 发起式基金：指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、且募集资金中发起资 金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的开放式基金 3 、 基金管理人：指 嘉实基金管理有限公司 4 、 基金托管人：指 中国银行股份有限公司 5 、 基金合同 ：指 《 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金基金合同》 及对 基金合同的任何有效修订和补 充 6 、 托管协议 ： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 嘉实绝对收益策略定期开放混 合型发起式 证券投资基金托管协议》 及对该 托管 协议的任何有效修订和补充 7 、 招募说明书 或本招募说明书 ： 指 《 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基 金招募说明书》 及其定期的更新 8 、 基金份额发售公告 ： 指《 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金基金份 额发售公告 》 9 、 法律法规 ： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日 经 第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过 ， 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做 出的修订 11 、 《 销售 办法》：指 中国证监会 201 3 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的 《证券投资基 金 销售 管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 12 、 《信息披露办法》：指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的 《证券投 资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修 订 13 、 《运作办法》 ： 指 中国证监会 2012 年 6 月 19 日修订并于同日颁布实施的 《证券投资基金 运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 14 、 中国证监会 ： 指中国证券监督管理委员会 1 5 、 银行业监督管理机构 ： 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 1 6 、 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 1 7 、个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人 1 8 、 机构投资者： 指依法可以投资开放式证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法注册 登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 1 9 、 合格境外机构投资者 ：指符合相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境 外的机构投资者 20 、 发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资 金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 21 、 发起资金提供方：以发起资金认购本基金 且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不 少于 3 年 的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 22 、 投资 人 ： 指个人投资者、机构投资者 和 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23 、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24 、 基金销售业务： 指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25 、 销售机构 ： 指直销机构和代销机构 26 、 直销机构：指 嘉实基金管理有限公司 27 、 代销机构 ：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格 并与基金管理人签订了基金销售服务代理协 议，代为办理基金销售业务的机构 28 、 基金销售网点 ：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点 29 、 注册登记业务： 指本基金登记、存管、 过户、 清算和交收业务，具体内容包括投资者基 金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保 管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等 30 、 登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的登记机构为嘉实基金管理有限 公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理本基金登记业务的机构 31 、 基金账户 ：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金 管理人所管理的基金份额 余额及其变动情况的账户 32 、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申 购、赎回、转换及转托管等业务导致 基金的基金份额变动及结余情况的账户 33 、 基金合同生效日 ：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后 ，基金财产清算完毕，清 算结果报中国证监会备案并予以公告 的日期 35 、 基金募集期 ：指自基金份额发售之日起至发售结 束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 36 、 存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37 、 工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38 、 T 日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 39 、 T+n 日 ： 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日， n 为自然数 ) 40 、 定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作 方式 41 、 封闭期：本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期首日（不含该日） 之间的 期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间 。本基金在封闭期内不办理申购 与赎回业务 42 、 开放期：本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之后第一个工 作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在月份为基金 合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始前 2 日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按 时开放申购与赎回业务 的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开 放期时间，直到满足开放期的时间要求 43 . 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44 、 开放 时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45 、《 业务规则 》： 指《 嘉实 基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所 管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资 人 共同遵守 46 、认购：指在基金募集期内，投资人 根据 基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的 行为 47 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 48 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将 基金份额兑换为现金的行为 49 、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申 请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金 份额的行为 50 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售 机构的操作 51 、定期定额投资 计划 ：指投资人通过有关 销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额 及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理 基 金申购申请的一种投资方式 52 、 巨额赎回 ：指 本基金单个开放日 ， 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过 上一 工作日 基金总份额的 20 % 53 、 元 ： 指人民币元 54 、 基金收益 ： 指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息 、已实现的其他合 法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55 、 基金资产总值：指 基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和 56 、 基金资产净值 ： 指基金资产总值减去基金负债后的价值 57 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58 、 基金资产估值：指计算评估基金 资产 和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程 59 、 指定媒体 ： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 60 、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免的事件和因素 三、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1 、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01 - 03 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 安奎 总经理 赵学军 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1 .5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 4 0 % ， 德意志资产管理（亚洲）有限公司 30 % ， 立 信投资有限责任公司 3 0 % 。 存续期间 持续经营 电话 （ 010 ） 65 215588 传真 （ 010 ） 65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字 [19 99]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一 ，是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海，总 部设在北京 并设 深圳、成都 、杭州、青岛、南京、福州 、广州 分公司。公司获得首批全国社 保基金、企业年金投资管理人 、 QDII 资格 和特定资产管理业务资格。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 2 、 管理基金情况 截止 20 1 5 年 1 月 2 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、 6 6 只开放式证 券投资基金，具体包括 嘉实 丰和 价值封闭 、 嘉实元和、 嘉实成长收益 混合 、嘉实增长 混合 、 嘉实稳健 混合 、嘉实债券、嘉实服务 增值行业 混合 、 嘉实优质企业股票 、嘉实货币、嘉实 沪 深 300 ETF 联接 （ LOF ） 、嘉实超短债 债券 、嘉实主题 混合 、嘉实策略 混合、嘉实海外中国 股票（ QDII ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合 、 嘉实基本面 50 指数（ LOF ）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势股票、嘉实 H 股指数（ QDII ）、 嘉实主题新动力股票、 嘉实多利分级债券、嘉实领先成长、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉实 深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（ QDII - FOF - LOF ）、嘉实信用债、嘉实周期优选 股票 、 嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF 、嘉实优化红 利股票 、嘉实全球房地产（ QDII ）、嘉实理财宝 7 天 债券 、嘉实增强收益定期开放债券、嘉 实纯债债券 、嘉实中证中期企业债指数（ LOF ）、嘉实中证 500ETF 、嘉实增强信用定期债 券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、 嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票 （ QDII ）、 嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券 、 嘉实新兴市场双币分级债券、 嘉实绝对收益策略定期混 合 、嘉实宝 A/B 、嘉实活期宝货币、 嘉实 1 个月理财债券 、嘉实活 钱包货币 、 嘉实泰和混合 、 嘉实薪金宝货币 、嘉实对冲套利定期开放混合、 嘉实中证医药卫 生 ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF 、嘉实 3 个月理财债券 、 嘉实医疗 保健股票 、 嘉实新兴产业股票 、 嘉实新收益混合 、 嘉实沪深 300 指数研究增强 。 其中嘉实增 长 混合 、嘉实稳健 混合 和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、 企业年金 、特定客户资产 投资组合。 （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 邓红国先 生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副 处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处 长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、 党委书记、法定代表人。 2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长 。 赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视 设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎 期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有 限公司。 2000 年 10 月至今任嘉实 基金管理有限公司总经理。 苗菁先生，董事，学士学位，中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经 理、投资管理部业务经理； 2004 年 3 月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经 理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理；现任中诚信托有限责任公司投资总监、公 司党委委员 。 Bernd Amlung 先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989 年 起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理 公司（ Deutsche Ass et & Wealth Management, London ）全球战略与业务发展部负责人， MD 。 Mark Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵 顿商品 (Darlington Commodities) 商品交易主管，贝恩 (Bain&Company) 期货与商品部负责 人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、 MD 。现任德意志资产管理（纽约）全 球首席运营官、 MD 。 韩家乐先生，董事。 1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。 1990 年 2 月 至 2000 年 5 月 任海问证 券投资咨询有限公司总经理； 1994 年至今 任北京德恒有限责任公司 总经理； 2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国 世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004 至今 任万盟并购集团董事长。 。 张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾 任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理 学院副教授、副院长。 1997 年至 今任中欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学 法学院副教授，担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法 学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理 委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。 朱蕾女士 ，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员 会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总 经理。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。 2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限 公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢 集团， 2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。 2008 年 7 月至今， 就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究 生，经济师。 1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今任职于 嘉实基金管 理有限公司 ，历任督察员和公司副总经理。 张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家 计委，曾任嘉实基金管理有限公 司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。 戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA 。历 任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券 公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。 2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公司 任公司总经理助理 ， 2008 年 7 月起任公司副总经理 。 王炜 女士，督察长， 中共党员 ，法学 硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管 理有限 公司法律部总监。 邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究 部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券 金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 （ 1 ）现任基金经理 张琦 ， 硕士研究生， 9 年基金从业经历。 2005 年 7 月加入嘉实基金，历任行业研究员、 金融地产研究组组长， 2011 年 3 月至今担任研究部副总监， 2013 年 5 月 28 日 至今 担任嘉实 研 究阿尔法股票基金经理。 2014 年 5 月 16 日至今担任 嘉实对冲套利定期 开放 混合 基金经理， 2014 年 12 月 26 日至今担任嘉实沪深 300 指数研究增强基金经理， 2013 年 12 月 6 日至今担 任本基金基金经理。 刘斌先生， 8 年基金从业经历 ， 曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融 工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。 2013 年 12 月加入嘉实基金管 理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作。博士，具有基金从业资格 。 2014 年 5 月 15 日 至今 任 嘉实研究阿尔法股票基金经理、 本基金基金经理。 （ 2 ）历任基金经理 本基金无历任基金经理。 3 、 股票投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司 副总经理 兼公司 首席投资官（股票业务）邵健先生，公司总经理赵学军先生，公司研究 总监陈勤先生，资深 基金经理邹唯先生、张弢先生，定量投资部负责人张自力先生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关 规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产或者职位之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息； （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持 有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已 建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总 揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人 力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门 业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 分工，操作相互独立。 （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分 发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）股票投资决策委员会由公司总经理、 公司 副总经理 、总监及资深基金经理组成， 负责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及部门 总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性 和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流 程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度 的执行情况的监察稽核工作。 （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应 的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 （1）公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控 制技术和手段，进行内部控制和风险管理。（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独 立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保 护投资者利益和公司合法权益。 （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内 部监督和反馈系统。 （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡； （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析， 及时防范和化解风险。 （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权 标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。 ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修 改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和 完整地反映基金资产的状况。 （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确 的报告途径。 （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。 （12）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情 况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明 细，按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查，确保公司各项制度、业务符合有 关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。 ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别 风险点，界定风险责任人，设计内部风险点自我评估表，对风险点进行评估和分析，并由监 察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。 ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关高级 管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管业务部总经理：李爱华 托管部门信 息披露联系人：王永民 客服电话： 95566 传真：（ 010 ） 66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDI I 、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系 。在国 内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2014 年 9 月 30 日，中国银行已托管 293 只证券投资基金，其中境内基金 268 只， QDII 基金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视， 工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后 评价。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和 “ SSAE16 ”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。 2013 年，中国银行同时获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管 理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 五、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1 、 直销机构 ： （ 1 ）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层 电话 （ 010 ） 65 215588 传真 （ 010 ） 65 21 5577 联系人 赵 佳 （ 2 ）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区 世纪大道 8 号上海 国金中心二期 23 楼 01 - 03 室 电话 （ 021 ） 38789658 传真 （ 021 ） 68880023 联系人 鲍东华 （ 3 ）嘉实基金管理有限公司 成都分公司 办公地址 成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 电话 （ 028 ） 86202100 传真 （ 028 ） 86202100 联系人 王启明 （ 4 ）嘉实基金管理有限公司深圳 分公司 办公地址 深圳市 福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 T1 - 1202 电话 （ 0755 ） 25870686 传真 （ 0755 ） 25870663 联系人 周炜 （ 5 ）嘉实基金管理有 限公司 青岛分公司 办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室 电话 （ 0532 ） 66777766 传真 （ 0532 ） 66777676 联系人 陈建林 （ 6 ）嘉实基金管理有限公司 杭州分公司 办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室 电话 （ 0571 ） 87759328 传真 （ 0571 ） 87759331 联系人 章文雷 （ 7 ）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元 电话 （ 0591 ） 88013673 传真 （ 0591 ） 88013670 联系人 吴 志锋 （ 8 ）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 （ 025 ） 66671118 传真 （ 025 ） 66671100 联系人 徐莉莉 （ 9 ）嘉实基金管理有限公司 广州 分公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415 - 2416 室 电话 （ 020 ） 87555163 传真 （ 0 20 ） 81552120 联系人 庄文胜 2 、代销机构 (1) 中国银行股份有限公司 (2) 中国农业银行股份有限公司 (3) 中国工商银行股份有限公司 (4) 中国建设银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人 田国立 电话 （ 010 ） 66596688 传真 （ 010 ） 66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛 电话 （ 010 ） 85108227 传真 （ 010 ） 85109219 网址 www.abchina.com 客服电话 95599 住所、办公地址 北京市西城区 复兴门内大街 55 号 法定代表人 姜建清 联系人 陶仲伟 电话 010 - 66105662 传真 010 - 66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 住所 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心 法定代表人 王洪章 网址 www.ccb.com 客服电话 95533 (5) 招商银行股份有限公司 (6) 交通银行股份有限公司 (7) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 (8) 中国民生银行股份有限公司 (9) 中信银行股份有限公司 (10) 平安银行股份有限公司 住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏 电话 （ 0 755 ） 83198888 传真 （ 0755 ） 83195050 网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555 办公地址 上海市银城中路 188 号 注册地址 上海市银城中路 188 号 法定代表人 牛锡明 联系人 曹榕 电话 021 － 58781234 传真 021 － 58408483 网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559 办公地址 北京市西城区金融大街 3 号 注册地址 北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人 李国华 联系人 王硕 传真 （ 010 ） 68858117 网址 www.psbc.com 客服电话 95580 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人 董文标 联系人 杨成茜 电话 (010)58560666 传真 （ 010 ） 57092611 网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰 网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 住所、办公地址 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人 肖遂宁 联系人 张青 电话 0755 - 22166118 传真 0755 - 82080406 网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511 - 3 或 95501 (11) 中国光大银行股份有限公司 (12) 杭州银行股份有限公司 (13) 上海农村商业银行股份有限公司 (14) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司 (15) 北京农村商业银行股份有限公司 (16) 烟台银行股份有限公司 注册地址 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人 唐双宁 联系人 朱红 电话 （ 010 ） 63636153 传真 010 - 63639709 网址 www.cebbank .com 客服电话 95595 住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人 吴太普 联系人 严峻 电话 （ 0571 ） 85108309 传真 （ 0571 ） 85108309 网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400 - 888 - 8508 住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 8 号 15 - 20 楼、 22 - 27 楼 法定代表人 胡平西 联系人 吴海平 电话 （ 021 ） 38576977 传真 （ 021 ） 50105124 网址 www.srcb.com 客服电话 （ 021 ） 962999 住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦 法定代表人 农惠臣 联系人 何佳 电话 （ 0991 ） 8824667 传真 （ 0991 ） 8824667 网址 www.uccb.com.cn 客服电话 （ 0991 ） 96518 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦 注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦 法定代表人 王金山 联系人 王薇娜 电话 （ 010 ） 85605006 传真 （ 010 ） 85605345 网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198 住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 法定代表人 叶文君 联系人 王淑华 电话 0535 - 6699660 传真 0535 - 6699884 网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008 - 311 - 777 (17) 东莞农村商业银行股份有限公司 (18) 嘉实财富管理有限公司 (19) 万银财富（北京）基金销售有限公司 (20) 上海好买基金销售有限公司 (21) 上海天天基金销售有限责任公司 (22) 杭州数米基金销售有限公司 住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。 办公地址 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠 电话 0769 - 22866255 传真 0769 - 22866282 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