[发行]国联安中债：更新招募说明书（2015年1月）
国联安中债信用债指数增强型发起式 证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2012年 11月 2日证监许可 [2012]1450号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人股东、基金管理人固有 资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员认购本基金的 金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人 认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否 继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。基金合同生 效之日起三年后的对应日，如果本基金的资产规模低于 2亿元，基金合同将 自动终止，基金合同当事人均不得以召集、召开持有人大会的方式使基金 合同效力延续。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金价格可升可 跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的 意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受 基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风 险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金 投资策略所特有的风险等等。本基金为债券型基金和被动投资型指数基金， 属较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基 2 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 金和股票型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2014年 12月 12日，有关财 务数据和净值表现截止日为 2014年 9月 30日（财务数据未经审计）。 3 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言 ..............................................................................................................6 二、释义 ..............................................................................................................7 三、基金管理人 ................................................................................................11 四、基金托管人 ................................................................................................21 五、相关服务机构 ............................................................................................27 六、基金的募集 ................................................................................................33 七、基金合同的生效 ........................................................................................34 八、基金份额的申购与赎回 ............................................................................35 九、基金的投资 ................................................................................................48 十、基金的业绩 ................................................................................................57 十一、基金的财产 ............................................................................................58 十二、基金资产的估值 ....................................................................................59 十三、基金的收益分配 ....................................................................................64 十四、基金的费用与税收 ................................................................................66 十五、基金的会计与审计 ................................................................................69 十六、基金的信息披露 ....................................................................................70 十七、风险揭示 ................................................................................................76 十八、基金的终止与清算 ................................................................................79 十九、基金合同的内容摘要 ............................................................................81 4 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 二十、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................97 二十一、对基金份额持有人的服务 ..............................................................119 二十二、其他应披露的事项 ..........................................................................122 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ......................................................124 二十四、备查文件 ..........................................................................................125 5 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 《国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》（以 下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投 资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简 称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）和其他 有关法律法规以及《国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基 金合同》编写。 本招募说明书阐述了国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基 金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事 项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据 本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任 何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持 有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 6 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基 金 2、基金管理人：指国联安基金管理有限公司 3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司 4、基金合同：指《国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联安中 债信用债指数增强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任 何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国联安中债信用债指数增强型发 起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《国联安中债信用债指数增强型发起式证券 投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性 文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、通知等 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时做出的修订 10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布 机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理 7 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并 承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的 自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和 国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事 业法人、社会团体或其他组织 18、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 19、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额 的投资人 20、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基 金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业 务 21、销售机构：指国联安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和 中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订 了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 22、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具 体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务 的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和 办理非交易过户等 23、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国联安基 金管理有限公司或接受国联安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的 机构 24、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管 理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 25、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该 销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 26、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定 8 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证 监会书面确认的日期 27、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 28、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过 3个月 29、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 30、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 31、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务 申请的开放日 32、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 33、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作 日 34、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 35、《业务规则》：指《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由 基金管理人和投资人共同遵守 36、发起资金：基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管 理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员参与认购的资金。发起资金 认购本基金的金额不低于 1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限 不低于三年 37、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的 规定申请购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条 件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有 效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份 额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的 9 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 变更所持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定 每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资 人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得红利、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用 的节约 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基 金应收申购款及其他资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金 资产净值和基金份额净值的过程 50、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联 网网站及其他媒体 51、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的 客观事件。包括但不限于火灾、水灾、地震、飓风等自然灾害、战争、骚 乱、中国法律法规及监管政策发生变化、政府干预、计算机系统故障、网 络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击、证券交易所非正常暂停 或停止交易等。 10 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国联安基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦9楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 法定代表人：庹启斌 设立日期： 2003年4月3日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字 [2003]42号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限 电话：021-38992888 联系人：茅斐 股权结构： 股东名称持股比例 国泰君安证券股份有限公司 51% 德国安联集团 49% （二）证券投资基金管理情况 本招募说明书（更新）所载内容截止日，公司旗下共管理 23只基金： 国联安德盛稳健证券投资基金（以下简称“国联安稳健混合”）、国联安 德盛小盘精选证券投资基金（以下简称“国联安小盘精选混合”）、国联 安德盛安心成长混合型证券投资基金（以下简称“国联安安心成长混合”）、 国联安德盛精选股票证券投资基金（以下简称“国联安精选股票”）、国 联安德盛优势股票证券投资基金（以下简称“国联安优势股票”）、国联 安德盛红利股票证券投资基金（以下简称“国联安红利股票”）、国联安 德盛增利债券证券投资基金（以下简称“国联安增利债券”）、国联安主 11 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 题驱动股票型证券投资基金（以下简称“国联安主题驱动股票”）、国联 安双禧中证100指数分级证券投资基金（以下简称“国联安双禧中证 100指 数分级”）、国联安信心增益债券型证券投资基金（以下简称“国联安信 心增益债券”）、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金（以 下简称“商品 ETF”）、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投 资基金联接基金（以下简称“国联安上证商品 ETF联接”）、国联安货币市 场证券投资基金（以下简称“国联安货币”）、国联安优选行业股票型证 券投资基金（以下简称“国联安优选行业股票”）、国联安信心增长债券 型证券投资基金（以下简称“国联安信心增长债券”）、国联安双力中小 板综指分级证券投资基金（以下简称“国联安双力中小板综指分级”）、 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（以下简称“国联安双佳信用分 级债券”）、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金（以下简 称“国联安中债信用债指数增强”）、国联安保本混合型证券投资基金（以 下简称“国联安保本混合”）、国联安中证股债动态策略指数证券投资基 金（以下简称“国联安股债动态”）、国联安中证医药 100指数证券投资基 金（以下简称“国联安医药 100指数”）、国联安新精选灵活配置混合型证 券投资基金（“国联安新精选混合”）、国联安通盈灵活配置混合型证券 投资基金（“国联安通盈混合”）。 （三）主要人员情况 1、董事会成员 （1）庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融 系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经 理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、 债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君 安证券股份有限公司执行董事、党委委员；国联安基金管理有限公司董事 长，并代为履行总经理职责。 （2）Andrew Douglas Eu（余义焜）先生，副董事长，工商管理硕士。 历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事（地区业务）、 JF资产管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联亚太区行政总裁及公 司全球执行委员会成员、德盛安联资产管理有限公司（香港）董事、研富 12 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 资产管理有限公司（亚太地区）董事。 （3）叶锦华先生（IP Kam Wah），董事，学士学位，澳洲注册会计师。 历任瑞士银行香港分行会计经理、财务总监；瑞士银行集团财务董事、亚 太区财务变更计划负责人及项目总监；瑞银环球资产管理有限公司亚太区 首席财务总监及常务董事；瑞银证券投资信托股份有限公司财务总监及公 司监事；瑞银环球资产管理（日本）有限公司法定核数师；国投瑞银基金 管理有限公司监事、监事长。现任德盛安联资产管理有限公司首席财务总 监，德盛安联资产管理公司（香港、日本、新加坡、台湾）董事、研富资 产管理有限公司（亚太地区）董事。 （4）汪卫杰先生，董事，经济学硕士，会计师职称。 1994年起进入金 融行业，历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金 计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经 理助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部 总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现任 国泰君安证券股份有限公司监事会办公室主任、纪检监察室主任。 （5）程静萍女士，独立董事，高级经济师职称。历任上海市财政局副 科长、副处长、处长、局长助理，上海市财政局、税务局副局长，上海市 计划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市 发展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会 专职委员。现任上海银行独立董事、上海市创业投资行业协会会长。 （6）王鸿嫔女士，独立董事，法学士。历任台湾摩根资产管理旗下的 怡富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理，中 国摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现主要 从事教育工作和公益活动。 （7）胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大 学(UIUC)工商管理硕士（MBA）、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银 行梅隆资产管理公司担任 Standish Mellon量化分析师、公司副总裁， Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。 2007年11月起，于纽银 梅隆西部基金管理有限公司（筹建）担任筹建组副组长。 2010年7月起，于 纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官（总经理）。现任上海系数 13 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）担任总经理。 2、监事会成员 （1）元湉伟女士，监事会主席，北京大学光华管理学院工商管理硕士。 历任中国工商银行大连分行出纳、会计、信息技术等工作， 1992年担任工 商银行信托公司证券部副主任； 1994年加入君安证券任大连营业部总经理 助理，期间兼任君安物业有限责任公司总经理； 1999年担任国泰君安证券 大连西安路营业部副总经理；2004年起任大连营业部总经理；2005年起任 辽宁营销总部副总经理；2007年起任辽宁营销总部总经理；2009年起担任 辽宁分公司总经理；2012年起任财富管理部总经理；现任国联安基金管理 有限公司监事会主席。 （2）庄小慧女士，监事，法律硕士。历任Bell, Temple见习律师、McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金杜律师事 务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任德盛安联资产管理（亚 太）有限公司法律顾问。 （3）朱慧女士，职工监事，经济学学士，历任国泰证券有限公司、国 泰君安证券股份有限公司财务部副经理，现任国联安基金管理有限公司财 务部总监。 （4）刘涓女士，职工监事，经济学学士，现任国联安基金管理有限公 司基金事务部副总监。 3、公司高级管理人员 （1）庹启斌先生，董事长，代理总经理，经济学博士。历任华东师范 大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理 公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管 理部总经理、债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。 现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、党委委员；国联安基金管理有 限公司董事长，代理总经理。 （2）周浩先生，督察长，法学硕士。曾先后任职于中国证券监督管理 委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理 有限公司，现担任国联安基金管理有限公司督察长。 （3）李柯女士，副总经理，经济学学士。历任中国建设银行上海分行 14 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责 人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总 经理助理，现担任国联安基金管理有限公司副总经理。 （4）魏东先生，副总经理，经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任 公司和国信证券股份有限公司； 2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公 司，先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经 理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内 投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司 ,先后担任总 经理助理、投资总监的职务。 2009年9月起，担任国联安德盛精选股票证券 投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月，兼任国联安主题驱动股票 型证券投资基金的基金经理。2014年3月起，兼任国联安新精选灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。 （5）满黎先生，副总经理，研究生学历。曾任职于华安基金管理有限 公司，先后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务 总部总经理、北京总部高级董事总经理；2012年 9月加盟国联安基金管理 有限公司，担任市场总监。自 2012年 11月起，担任国联安基金管理有限 公司副总经理。 4、基金经理 薛琳女士，大学本科学历，先后在上海红顶金融研究中心公司担任项 目管理工作、上海国利货币有限公司担任债券交易员，上海长江养老保险 股份有限公司担任债券交易员。薛琳女士于 2010年 6月加盟国联安基金管 理有限公司，曾先后担任债券交易员、基金经理助理的职务。自 2012年 7 月起担任国联安货币市场证券投资基金基金经理，自 2012年 12月 12日起 兼任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员 会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收 益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理 1-2人（根据需要）组成。投 资决策委员会成员为 : 15 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 庹启斌先生（代理总经理）投委会主席 魏东（投资总监、副总经理）投委会执行主席 韦明亮（投资组合管理部总监） 冯俊（固定收益部负责人） 高级基金经理1-2人（根据需要） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （四）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （五）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内 部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 16 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵 守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三 人牟取不当利益； 3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 基金管理人内部风险控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方 面。内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系； 内部控制制度是指公司为防范金融风险，保护资产的安全与完整，促进各 项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施 的总称。 1、内部控制的目标 本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、 管理高效和持续、稳定、健康发展的基金管理公司。具体来说，必须达到 以下目标： （1）严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营风格。 （2）健全符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决 17 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 策机制、执行机制和监督机制。 （3）建立行之有效的风险控制系统，确保各项经营管理活动的健康运 行与公司财产的安全完整。 （4）不断提高经营管理的效率和效益，努力实现公司价值的最大化， 圆满完成公司的经营目标和发展战略。 2、内部控制机制的原则 公司完善内部控制机制必须遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机 构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序， 维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立， 公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互 制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、公司制订内部控制制度必须遵循以下原则： （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章 和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节， 不得留有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风 险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整 和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修 改或完善。 4、内部控制的基本要求 （1）公司必须依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效 的三道监控防线： 18 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 1）建立以一线岗位为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确，有详 细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式 承诺遵守，在授权范围内承担责任。 2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。建 立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督 制衡。 3）建立以督察长、监察稽核部、风险管理部对各岗位、各部门、各机 构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长、风险管 理部和监察稽核部独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格 的检查和反馈。 （2）公司必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度。各业务部门 和分支机构必须在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度，直接的操 作部门或经办人员和直接的管理部门或控制人员必须相互独立、相互牵制。 （3）公司必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施。在明 确不同岗位的工作任务基础上，赋予各岗位相应的责任和职权，建立相互 配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制度、 严格的操作程序和合理的工作标准，大力推行各岗位、各部门、各机构的 目标管理。 （4）公司必须真实、全面地记载每一笔业务，充分发挥会计的核算和 监督职能，健全会计、统计、业务等各种信息资料及时、准确报送制度， 确保各种信息资料的真实与完整。 （5）公司必须建立严密有效的风险管理系统，包括主要业务的风险评 估和监测办法、分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的 道德风险防范系统等。通过严密的风险管理，及时发现内部控制的弱点， 以便堵塞漏洞、消除隐患。 （6）公司必须制订切实有效的应急应变措施，设定具体的应急应变步 骤。尤其是投资交易等重要部位遇到断电、失火等非常情况时，应急应变 措施要及时到位，并按预定功能发挥作用，以确保公司的正常经营不会受 到不必要的影响。 5、内部风险控制的内容 19 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 公司内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控 制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 （1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特 点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在 的风险点并采取控制措施。 （2）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披 露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 （3）公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性 原则，严格制定信息系统的管理制度。 （4）公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、 《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法 规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作 手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 （5）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的监察稽 核控制制度，保证监察稽核部门的独立性和权威性。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）本基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本基金管理 人董事会及管理层的责任； （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （3）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和公司的发展不断完善 内部控制制度。 20 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 成立时间：1992年10月19日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司 主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结 算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理 保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保； 结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖； 代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基 金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业 监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式：股份有限公司 注册资本： 186.5347亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：朱萍 联系电话：021-61618888 上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产 托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓， 各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于 较好水平。 21 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产 托管部，2013年再次更名为资产托管与养老金业务部，目前下设证券托管 处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、运营管理处五个职能 处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券 投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券 公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私 募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完 备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 （二）主要人员情况 吉晓辉，男， 1955年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国工 商银行上海浦东分行行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行副行长、 党委副书记；中国工商银行上海市分行行长、党委书记；上海市政府副秘 书长、上海市金融工作党委副书记、上海市金融服务办公室主任、上海国 际集团有限公司董事长、党委书记，第十届、第十一届全国政协委员。现 任上海浦东发展银行股份有限公司董事长、党委书记。中共上海市第十届 委员会委员。 朱玉辰，男， 1961年出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师， 中国农业大学兼职教授。曾任中国粮食贸易公司粮食批发市场管理办公室 主任，深圳中期期货经纪有限公司总裁，上海中期期货经纪有限公司董事 长、总裁，中国国际期货经纪有限公司高级副总裁，大连商品交易所党委 书记、总经理，中国金融期货交易所股份有限公司总经理、党委副书记； 现任上海浦东发展银行副董事长、行长、党委副书记。第十二届全国政协 委员。 冀光恒，男， 1968年出生，博士，高级经济师。曾任上海银工房地产 开发公司董事、副总经理，工商银行总行住房信贷部市场开发处副处长， 工商银行总行副行长专职秘书，工商银行北京市分行办公室主任兼党办主 任，工商银行北京市长安支行行长、党委书记，工商银行北京市分行副行 长、党委委员，上海浦东发展银行副行长、党委委员兼北京分行行长、党 委书记。现任上海浦东发展银行副行长、党委委员、公司业务总监。 22 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （三）基金托管业务经营情况 截至 2014年6月30日，上海浦东发展银行资产托管与养老金业务部共托 管证券投资基金二十只，分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基 金、天治财富增长基金、嘉实优质基金、广发小盘成长基金、汇添富货币 基金、长信金利趋势基金、国联安货币基金、银华永泰积极债券型基金、 国联安中债信用债指数增强型基金、长信利众分级债券证券投资基金、华 富保本混合型证券投资基金、中海安鑫保本混合型证券投资基金、博时安 丰18个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资 基金、鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证 券投资基金、中信建投稳信债券型证券投资基金、华富恒财分级债券基金 和汇添富和聚宝货币基金，合计托管证券投资基金总净值为243.43亿元。 （四）基金托管人的禁止行为 1、以违反法律法规、《基金合同》及其他规定之方式保管基金资产； 2、除《信托法》、《基金法》及其他有关法律法规和《基金合同》的有 关规定明确规定的情形之外，委托第三人托管基金资产； 3、对基金管理人的正常指令拖延和拒绝执行； 4、除依据基金管理人指令或《基金合同》另有规定的，自行运用、处 分和分配基金资产； 5、将基金资产转为其自有财产，将自有财产与基金资产进行交易，或 者将不同基金资产进行相互交易； 6、同意基金管理人将基金资产用于违反有关法律法规及《基金合同》 规定的投资； 7、提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告、定期报 告； 8、从事法律、行政法规、中国证监会规定、《基金合同》及其他规定 所禁止的其它任何行为。 （五）基金托管人的内部控制制度 1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、 监管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。 确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信 23 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。 2、本行内部控制组织架构为：总行合规、风险等管理部门总体负责本 行内部控制和风险管理工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行指 导、监督和评价。总行资产托管与养老金业务部下设内控管理处。内控管 理处是全行托管业务的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督 人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施 : 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度 贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操 作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防 范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险 控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织 架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、 明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密 等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度， 托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对 各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建 立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用 录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽 核等措施进行监控，通过专项、全面审计等措施实施业务监控，排查风险 隐患。 （六）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。 监督依据具体包括： （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国证券投资基金法》； （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》； （4）《证券投资基金销售管理办法》； （5）《基金合同》、《基金托管协议》； 24 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 对证券投资基金的监督是指对基金的资金用途、对基金管理人投资行 为的监督、对基金的运作的监督，具体包括但不限于： （1）资金用途； （2）投资范围； （3）投资比例； （4）投资限制； （5）基金资产估值； （6）基金投资人的权利维护； （7）法律、法规规定的相关监督指标。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范 围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维 护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业 务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采 取人工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定 期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报 等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书 面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定 期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对 违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人 投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通 知基金管理人限期纠正； （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查， 25 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 应及时提供有关情况和资料。 26 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 名称：国联安基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦9楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦9楼 法定代表人：庹启斌 联系人：茅斐 客户服务电话：400-7000-365（免长途通话费）021-38784766 网址：www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com 2、销售机构 （1）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12号 办公地址：上海中山东一路 12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：虞谷云 电话：021-61616206 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （2）交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路 188号 办公地址：上海市银城中路 188号 法定代表人：牛锡明 联系电话：021-58781234 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 27 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （3）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区金融大街 25号 法定代表人：王洪章 联系电话：010-67596084 联系人：王琳 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （4）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：万建华 联系电话：021-38676161 联系人：芮敏琪 客户服务电话：95521 网址: www.gtja.com （5）天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 联系电话：027-87618882 联系人：翟璟 客户服务电话：400-8005-000 网址：www.tfzq.com （6）中国国际期货有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、 28 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 12层 办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层 法定代表人：王兵 联系人：赵森 电话：010-59539864 客服电话：95162、400-8888-160 网址：www.cifco.net （7）天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦 B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28号C座5层 法定代表人：林义相 电话：010-66045608 联系人：尹伶 客户服务电话：010-66045678 网址： www.txsec.com （8）杭州数米基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号12层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号12层 法定代表人：陈柏青 电话：0571-28829790 联系人：周嬿旻 客户服务电话：400-0766-123 网址：www.fund123.cn （9）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 195号3C-9楼 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号3C-9楼 法定代表人：其实 29 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 电话：021-54509988 联系人：练兰兰 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （10）名称：上海好买基金销售有限公司 住所：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903—906室 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903—906室 法定代表人：杨文斌 电话：021-58870011 联系人：王玉山 客户服务电话：400-7009-665 网址：www.ehowbuy.com （11）北京展恒基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区华严北里 2号民建大厦6层 办公地址：北京市朝阳区华严北里 2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 电话：010-62020088 联系人：宋丽冉 客户服务电话：400-8886-661 网址：www.myfund.com （12）深圳众禄基金销售有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 联系人：童彩平 客户服务电话：400-678-8887 30 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.zlfund.cn （13）万银财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 法定代表人：李招弟 电话：010-59393923 联系人：廉亮 客户服务电话：400-808-0069 网址：www.wy-fund.com （14）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18楼 法定代表人：王莉 电话：021-68419822 联系人：周轶 客户服务电话：400-920-0022 网址：licaike.hexun.com 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布 的相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）登记机构 名称：国联安基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦9楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦9楼 法定代表人：庹启斌 联系人：茅斐 电话：021-38992888 31 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 联系人：安冬 电话： 021-31358666 传真： 021-31358600 经办律师：吕红、安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所 住所：上海市静安区南京西路 1266号恒隆广场50楼 办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼 负责人：蔡廷基 联系人：王国蓓 联系电话：021-22122428 传真：021-62881889 经办注册会计师：王国蓓、戴丽 32 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等有关法律法规以及本基金《基金合同》，经 2012年 11 月 2日中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1450号文核准募集。募集 期为 2012年 11月 12日至 2012年 12月 7日。经毕马威华振会计师事务所 验资，按照每份基金份额初始面值人民币 1.00元计算，本基金募集期间共 募集 472,290,945.87份基金份额，有效认购总户数为 2,466户。 33 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》已 于 2012年 12月 12日生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始 管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方 案；基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2亿元， 基金合同自动终止，且基金合同当事人均不得以召集、召开持有人大会的 方式使基金合同效力延续。 法律法规另有规定时，从其规定。 34 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机 构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。销售机构名单和联系方式 见上述“五、相关服务机构”中的第（一）条。 基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并予以公告。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式， 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法将另行公告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据 法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除 外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变 更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体 上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 申购开始日：2013年1月29日 赎回开始日：2013年1月29日 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的 申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申 购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格 35 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金 份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申 请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序 进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金 管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒体上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间 内提出申购或赎回的申请。 投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份 额余额。 2、申购和赎回的款项支付 申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功，申购款项将退回投资者账户，由此产生的利息等损失由投资者自行承 担。 投资人赎回申请成功后，基金管理人应通过登记机构按规定向投资者 支付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的 支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。 3、申购和赎回申请的确认 36 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为 申购或赎回申请日（ T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对 该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后（包 括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情 况。基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理 人的确认结果为准。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 （五）申购与赎回的数额限制 1、申购金额的限制 通过本公司网站或销售机构申购本基金份额的，每个基金账户每次单 笔申购金额不得低于 1000元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规 定。通过直销柜台申购本基金份额的，每个基金账户首次申购金额不得低 于 1万元（含申购费），已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受上 述申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为 1000元（含申购费）。 销售机构的投资者欲转托管入直销柜台进行交易的，要受直销柜台最 低申购金额的限制。 投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基 金份额的，不受最低申购金额的限制。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于 100份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。 3、最低保留余额的限制 每个工作日基金份额持有人在销售机构（销售网点）单个交易账户保 留的本基金基金份额余额不足 100份时，若当日该账户同时有份额减少类 业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人 在该账户保留的剩余本基金基金份额一次性全部赎回。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额和赎回 份额的数量限制，基金管理人进行前述调整前应当按照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 37 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （六）申购费用与赎回费用 1、申购费 投资者可以多次申购本基金份额，本基金基金份额的申购费率按每笔 申购申请单独计算。本基金基金份额的申购费率如下表所示： 申购金额（M）申购费率 M＜100万元 0.8% 100万元≤M＜300万元 0.5% 300万元≤M＜500万元 0.3% M≥500万元每笔 1,000元 申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受前端申购费率 优惠。具体优惠申购费率届时以最新的相关公告为准。 基金管理人不设置申购金额上限，但各银行卡具体的申购上限要遵守 各银行网上银行上限标准。本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费 用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。 2、赎回费 本基金基金份额具体赎回费率如下表所示： ①通过本公司直销柜台赎回本基金的养老金客户赎回费率如下表： 持有时间赎回费率 持有 1年以下 0.75% 持有 1年（含）-2年 0.5% 持有 2年（含）以上 0% ②非养老金客户赎回本基金的赎回费率如下表： 持有时间赎回费率 持有 1年以下 1.5% 持有 1年（含）-2年 1.0% 持有 2年（含）以上 0% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于 支付登记费和其他必要的手续费。 38 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒体上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式 (如网上交易、电话交 易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金 促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适 当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当 日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数 点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金资产 所有。 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用 =申购金额-净申购金额 申购份额 =净申购金额/T日基金份额净值 例：某投资者以 10,000元申购本基金份额，申购费率为 0.8%，假定申 购当日基金份额的净值为 1.050元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝10,000／(1＋0.8%)＝9,920.63元 申购费用＝10,000-9,920.63＝79.37元 申购份额＝9,920.63/1.050＝9,448.22份 即：投资者以 10,000元申购本基金份额，申购费率为 0.8%，假设申购 当日基金份额的净值为 1.050元，则可得到的申购份额为 9,448.22份。 2、赎回金额的计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并 扣除赎回费用的金额，上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 39 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000份基金份额，赎回适用费率为 1.5%， 假设赎回当日基金份额净值为 1.148元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.148＝11,480元 赎回费用＝11,480×1.5%＝172.20元 净赎回金额＝11,480－172.20＝11,307.80元 即：投资者赎回本基金 10,000份基金份额，赎回适用费率为 1.5%，假 设赎回当日基金份额净值为 1.148元，则可得到的净赎回金额为 11,307.80 元。 3、基金份额净值计算 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总 数。基金份额净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后三位，小数 点后第四位四舍五入。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停 接收投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基 金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其 他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情 形。 40 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6项暂停申购情形时，基金管理人应当根据 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停 接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的 赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部 分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可 延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现 上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情 况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额 )超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是 发生了巨额赎回。 41 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状 况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请 时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难 或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金 总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申 请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎 回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直 到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2日以上 (含本数)发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓 支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真 或者招募说明书规定的其他方式依照《信息披露办法》的有关规定通知基 金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证 监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒 体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份 42 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 额净值。 若暂停时间超过 1日，则基金管理公司可根据《信息披露办法》基于 需要增加公告次数。 （十二）基金转换 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部 份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能 在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开 放式基金。 1、基金转换费及转换份额的计算： （1）进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转 入基金与转出基金的申购补差费三部分。 ①转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。 ②转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 其中：转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 ③转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申 购费率的差额计算收取，具体计算公式如下： 转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率 —转出基金的申购费率）， 0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费 率，如为负数则取零。 前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费 率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差 费率为零，因此申购补差费为零。 ④基金转换费率详见相关公告。 （2）转换份额的计算公式： 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费 其中： 转换手续费＝0 43 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费＝ (转出金额－赎回费 )×申购补差费率 /(1+申购补差费 率) ①如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率 转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费 ②如果转出基金的申购费率 ≥转入基金的申购费率 转换费用＝转出基金的赎回费 ③转入金额 = 转出金额 -转换费用 ④转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为 确定依据。 注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 （3）基金转换业务举例： 例：某投资者投资 100,800元申购国联安中债信用债指数增强型基金， 申购费率为 0.8%，申购申请当日国联安中债信用债指数增强型基金的基金 份额净值是 1.0000元，则可申购国联安中债信用债指数增强型基金 100,000份。持有一年半后，该投资者将这 100,000份国联安中债信用债指 数增强型基金基金份额转换为国联安货币市场基金，转换申请当日国联安 货币市场的基金份额净值为 1.0000元，国联安中债信用债指数增强型基金 基金份额净值为 1.0500元。则： 转出金额 =转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 = 100,000× 1.0500= 105,000元； 赎回费 =转出金额×转出基金赎回费率 = 105,000×1.0% = 1,050 元； 申购补差费率 = max [（转入基金申购费 -转出基金申购费），0 ](即 转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取零 )，即申购补差费率 = max[（0-0.8%），0] = 0； 申购补差费 =（转出金额 -赎回费）×申购补差费率 /（1+申购补差费 率）=（105,000-1,050）× 0/（1+0）=0元； 转入金额 =转出金额 -赎回费 -申购补差费 44 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） =105,000-1,050-0=103,950元； 转入份额 =转入金额 /转入基金当日基金份额净值 =103,950/1.0000=103,950份。 2、业务规则： ①基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转 出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 ②基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单 位资产净值为基础进行计算。 ③正常情况下，基金注册与过户登记人将在 T+1日对投资者 T日的基 金转换业务申请进行有效性确认。在 T＋2日后（包括该日）投资者可通过 本公司直销业务平台查询基金转换的成交情况。 ④目前基金转换的最低申请份额原则上为 100份基金单位。基金份额 持有最低为 100份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足 100份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限 制。 ⑤单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放 日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎 回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转 出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。 在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 ⑥目前，原有基金为前端收费的基金份额只能转换为其他前端收费的 基金份额，后端收费的基金份额只能转换为其他后端收费的基金份额。 本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应 在调整生效前按照《信息披露管理办法》在至少一种中国证监会指定的信 息披露媒体公告。 3、暂停基金转换的情形及处理： 出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务： ①不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 ②证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 45 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） ③因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为 有必要暂停接受该基金单位转出申请。 ④法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说 明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定 期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转 换时，基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一种中国证监会指定媒 体上刊登重新开放基金转换的公告。 （十三）转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十四）定期定额投资计划 敬请参见本招募说明书第二十一部分“对基金份额持有人的服务”之 第（四）项“定期定额投资计划”。 （十五）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行 等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交 易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本 基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人 继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的 基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金 份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办 理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的 标准收费。 46 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （十六）基金的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解 冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 47 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金力争把债券资产的投资组合的平均剩余期限控制在中债信用债 总财富（ 3-5年）指数成分券的平均剩余期限内，在控制信用风险的前提下， 精选备选成分券及样本外债券，将跟踪误差控制在一定范围之内并力争取 得超越业绩比较基准的收益。 （二）投资范围 本基金主要投资于债券，包括国内依法发行上市的国债、金融债券、 次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 资产支持证券、债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他债券品种（但 须符合中国证监会的相关规定）。此外，本基金也可投资于银行定期存款、 通知存款、大额存单等具有良好流动性的货币市场工具。本基金不直接在 二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新 股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 本基金投资组合的比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 90%，其中，投资于标的指数成分券及备选成分券的比例不低于债券资产 的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 （三）投资策略 本基金将对中债信用债总财富（ 3-5年）指数采取抽样复制为主、增强 投资为辅的方式进行投资，通过将投资组合成分券的平均久期、信用等级 结构等特征保持在类似于中债信用债总财富（ 3-5年）指数成分券组合的平 均久期、信用等级结构等对应特征的水平，以求获得与中债信用债总财富 （3-5年）指数收益率高度相关的收益特性，并在此基础上适度调整，结合 数量化投资技术、个券深入研究、利率市场走势判断等，谋求基金投资组 48 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 合在严格控制偏离风险及力争获得适度超额收益间的最佳匹配。 本基金抽样复制组合的债券选择，在“平均久期盯住”、“信用等级结 构盯住”等标准的基础上，主要通过抽样优选标的指数成分券和通过灵活 选取关键特征类似的非成分券进行投资组合的构建。抽样优选标的指数成 分券主要是在综合考虑债券流动性、收益性、剩余久期、信用等级等因素 的情况下选择对标的指数走势影响较大且流动性较好的成分债券。灵活优 选关键特征类似的非成分券是当对标的指数走势影响较大的成分债券流动 性不足、价格严重偏离合理估值、单只成分券交易量不符合市场交易惯例 等市场因素时，本基金会根据市场情况，结合经验判断，选取关键特征和 相关成分券类似的非成分券或者非成分券组合进行替代。 本基金增强投资将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况 以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势，并对各债券品种收益率、 流动性、信用风险和久期进行综合分析，评定各品种的投资价值，力求在 较低风险下获得较高组合收益。 由于本基金投资策略并非完全被动复制标的指数，本基金组合中个券 权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在一定差异。 （四）投资决策过程 1、投资依据 (1)有关法律法规、基金合同等的相关规定； (2)经济运行态势和证券市场走势。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决 策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关标（未完）  |