[发行]国联安中债：更新招募说明书摘要（2015年1月）
国联安 中债信用债 指数 增强型发起式 证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份 有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2012 年 11 月 2 日证监 许可 [ 2012 ] 1450 号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对 本基金的价值和收益 作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本 基金的 招募 说明书 和基金合同 。 本基金为发起式基金，在基金募集时， 基金管理人股 东、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管 理人员 认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低 于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根 据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基 金份额。 基金合同生效之日起三年后的对应日 ，如果本基金的资产规模低 于 2 亿元，基金合同将自动终止， 基金合同当事人均不得以召集、召开持有 人大会的方式使基金合同效力延续。 投资者将面临基金合同可能终止的不 确定性风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金价格可升可 跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的 意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受 基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风 险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金 投资策略所特有的风险等等。本基金为 债券型 基金 和 被动投资型指数基金， 属较低风险品种，预期风险与 预期 收益高于货币市场基金，低于混合型基 金和股票型基金 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年12月12日，有关财 务数据和净值表现截止日为2014年9月30日（财务数据未经审计）。 一、 基金合同生效日期： 201 2 年 12 月 12 日 二、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国联安基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 法定代表人：庹启斌 设立日期：2003年4月3日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会 证监基金字[2003]42号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限： 五十年或股东一致同意延长的其他期限 电话：021-38992888 联系人：茅斐 股权结构： 股东名称 持股比例 国泰君安证券股份有限公司 51% 德国安联集团 49% （二）证券投资基金管理情况 截至本招募说明书（更新）所载内容截止日，公司旗下共管理23只基 金：国联安德盛稳健证券投资基金（以下简称“国联安稳健混合”）、国 联安德盛小盘精选证券投资基金（以下简称“国联安小盘精选混合”）、 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（以下简称“国联安安心成长混 合”）、国联安德盛精选股票证券投资基金（以下简称“国联安精选股票”）、 国联安德盛优势股票证券投资基金（以下简称“国联安优势股票”）、国 联安德盛红利股票证券投资基金（以下简称“国联安红利股票”）、国联 安德盛增利债券证券投资基金（以下简称“国联安增利债券”）、国联安 主题驱动股票型证券投资基金（以下简称“国联安主题驱动股票”）、国 联安双禧中证100指数分级证券投资基金（以下简称“国联安双禧中证100 指数分级”）、国联安信心增益债券型证券投资基金（以下简称“国联安 信心增益债券”）、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金（以 下简称“商品ETF”）、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投 资基金联接基金（以下简称“国联安上证商品ETF联接”）、国联安货币市 场证券投资基金（以下简称“国联安货币”）、国联安优选行业股票型证 券投资基金（以下简称“国联安优选行业股票”）、 国联安信心增长债券 型证券投资基金（以下简称“国联安信心增长债券”）、国联安双力中小 板综指分级证券投资基金（以下简称“国联安双力中小板综指分级”）、 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（以下简称“国联安双佳信用分 级债券”）、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金（以下简 称“国联安中债信用债指数增强”）、国联安保本混合型证券投资基金（以 下简称“国联安保本混合”）、国联安中证股债动态策略指数证券投资基 金（以下简称“国联安股债动态”）、国联安中证医药100指数证券投资基 金（以下简称“国联安医药100指数”）、国联安新精选灵活配置混合型证 券投资基金（“国联安新精选混合”）、国联安通盈灵活配置混合型证券 投资基金（“国联安通盈混合”）。 （三）主要人员情况 1、董事会成员 （ 1 ）庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融 系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经 理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、 债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君 安证券股份有限公司执行董事、党委委员；国联安基金管理有限公司董事 长，并代为履行总经理职责。 （ 2 ） Andrew Douglas Eu （余义焜）先生，副董事长，工商管理硕士。 历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事（地区业务）、 JF 资产管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联亚太区行政总裁及公 司全球执行委员会成员、德盛安联资产管理有限公司（香港）董事、研富 资产管理有限公司（亚太地区）董事。 （ 3 ）叶锦华先生（ IP Kam Wah ），董事，学士学位，澳洲注册会计师。 历任瑞士银行香港分行会计经理、财务总监；瑞士银行集团财务董事、亚 太区财务变更计划负责人及项目总监；瑞银环球资产管理有限公司亚 太区 首席财务总监及常务董事；瑞银证券投资信托股份有限公司财务总监及公 司监事；瑞银环球资产管理（日本）有限公司法定核数师；国投瑞银基金 管理有限公司监事、监事长。现任德盛安联资产管理有限公司首席财务总 监，德盛安联资产管理公司（香港、日本、新加坡、台湾）董事、研富资 产管理有限公司（亚太地区）董事。 （ 4 ）汪卫杰先生，董事，经济学硕士，会计师职称。 1994 年起进入金 融行业，历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金 计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经 理助理、计划财务总部总经 理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部 总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现任 国泰君安证券股份有限公司监事会办公室主任、纪检监察室主任。 （ 5 ）程静萍女士，独立董事，高级经济师职称。历任上海市财政局副 科长、副处长、处长、局长助理，上海市财政局、税务局副局长，上海市 计划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市 发展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会 专职委员。现任上海银行独立董事、上海市创业投资行业协会会长。 （ 6 ）王鸿嫔女士，独立董事，法学 士。历任台湾摩根资产管理旗下的 怡富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理，中 国摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现主要 从事教育工作和公益活动。 （ 7 ）胡斌先生，独立董事，特许金融分析师 (CFA) ，美国伊利诺伊大 学 (UIUC) 工商管理硕士（ MBA ）、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银 行梅隆资产管理公司担任 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁， Coefficient Global 公司创始人之一兼基金经理。 2007 年 11 月起，于纽银 梅隆西部基金管理有限公司 （筹建）担任筹建组副组长。 2010 年 7 月起，于 纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官（总经理）。现任上海系数 股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）担任总经理。 2 、监事会成员 （ 1 ）元湉伟女士，监事会主席，北京大学光华管理学院工商管理硕士。 历任中国工商银行大连分行出纳、会计、信息技术等工作， 1992 年担任工 商银行信托公司证券部副主任； 1994 年加入君安证券任大连营业部总经理 助理，期间兼任君安物业有限责任公司总经理； 1999 年担任国泰君安证券 大连西安路营业部副总经理； 2004 年起任大连营业部总经理； 2005 年 起任 辽宁营销总部副总经理； 2007 年起任辽宁营销总部总经理； 2009 年起担任 辽宁分公司总经理； 2012 年起任财富管理部总经理；现任国联安基金管理 有限公司监事会主席。 （ 2 ）庄小慧女士，监事，法律硕士。历任 Bell, Temple 见习律师、 McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd 大律师及事务律师助理、金杜律师事 务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任德盛安联资产管理（亚 太）有限公司法律顾问。 （ 3 ）朱慧女士，职工监事，经济学学士，历任国泰证券有限公司、国 泰君安证券股份有限公司财务部副经理，现任国联安基金管理有限公司财 务部总监。 （ 4 ）刘涓女士，职工监事，经济学学士，现任国联安基金管理有限公 司基金事务部副总监。 3 、公司高级管理人员 （ 1 ）庹启斌先生，董事长，代理总经理，经济学博士。历任华东师范 大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理 公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管 理部总经理、债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。 现任国泰君安 证券股份有限公司执行董事、党委委员；国联安基金管理有 限公司董事长，代理总经理。 （ 2 ）周浩先生，督察长，法学硕士。曾先后任职于中国证券监督管理 委员会和上海航运产业基金管理有限公司。 2012 年 2 月加盟国联安基金管理 有限公司，现担任国联安基金管理有限公司督察长。 （ 3 ）李柯女士，副总经理，经济学学士。历任中国建设银行上海分行 国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责 人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总 经理助理，现担任国联安基金管理有限公司副总经理。 （ 4 ）魏东先 生，副总经理，经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任 公司和国信证券股份有限公司； 2003 年 1 月加盟华宝兴业基金管理有限公 司，先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经 理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内 投资部总经理职务。 2009 年 6 月加入国联安基金管理有限公司 , 先后担任总 经理助理、投资总监的职务。 2009 年 9 月起，担任国联安德盛精选股票证券 投资基金的基金经理。 2009 年 12 月至 2011 年 8 月，兼任国联安主题驱动股票 型证券投资基金的基金经理。 2014 年 3 月起，兼任国 联安新精选灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。 （ 5 ）满黎先生，副总经理，研究生学历。曾任职于华安基金管理有限 公司，先后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务 总部总经理、北京总部高级董事总经理； 2012 年 9 月加盟国联安基金管理 有限公司，担任市场总监。自 2012 年 11 月起，担任国联安基金管理有限 公司副总经理。 4、基金经理 薛琳 女士，大学本科学历，先后在上海红顶金融研究中心公司担任项 目管理工作、上海国利货币有限公司担任债券交易员，上海长江养老保险 股份有限 公司担任债券交易员。薛琳女士于 2010 年 6 月加盟国联安基金管 理有限公司， 曾先后担任债券交易员、基金经理助理的职务。 自 2012 年 7 月起担任国联安货币市场证券投资基金基金经理 ，自 2012 年 12 月 12 日起 兼任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员 会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收 益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人（根据需要）组成。投 资决策委员会成员为: 庹启斌先生（代理总经理）投委会主席 魏东（投资总监、副总经理）投委会执行主席 韦明亮（投资组合管理部总监） 冯俊（固定收益部负责人） 高级基金经理1-2人（根据需要） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、 基金托管人 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 成立时间： 1992 年 10 月 19 日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公 司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办 理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外 汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价 证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离 岸银行业务；证券投资 基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经 中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式：股份有限公司 注册资本： 186.5347 亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字 [2003]105 号 联系人：朱萍 联系电话： 021 - 61618888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资 产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开 拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行 中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部， 2005 年更名为资 产托管部， 2013 年再次更名为资产托管与养老金业务部，目前下设证券 托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、运营管理处五 个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证 券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、 证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托 管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品， 形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管 需求。 四、 相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 名称 ： 国联安 基金管理有限 公司 住所 ： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 法定代表人： 庹启斌 联系人：茅斐 客户服务电话： 400 - 700 0 - 365 （免长途通话费） 021 - 38784766 网址： www.vip - funds.co m 或 www. gtja - a llianz .com 2、销售机构 （1）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：虞谷云 电话： 021 - 61616206 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （2）交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系电话：021 - 58781234 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （3）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：王洪章 联系电话：010-67596084 联系人：王琳 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （4）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市银城 中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：万建华 联系电话： 021 - 38676161 联系人：芮敏琪 客户服务电话： 95521 网址 : www.gtja.com （ 5 ）天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系电话： 027 - 87618882 联系人：翟璟 客户服务电话： 400 - 8005 - 000 网址： www.tfzq.com （ 6 ） 中国国际期货有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、 2 层、 9 层、 11 层、 12 层 办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层 法定代表人：王兵 联系人：赵森 电话： 010 - 59539864 客服电话： 95162 、 400 - 8888 - 160 网址： www.cifco.net （7）天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人：林义相 电话： 010 - 66045608 联系人： 尹伶 客户服务电话： 010 - 66045678 网址： www.txsec.com （8）杭州数米基金销售有限公司 住所： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层 办公地址： 浙江省杭 州市滨江区江南大道 3588 号 12 层 法定代表人：陈柏青 电话： 0571 - 28829790 联系人：周嬿旻 客户服务电话： 400 - 0766 - 123 网址： www.fund123.cn （9）上海天天基金销售有限公司 住所： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C - 9 办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C - 9 楼 法定代表人：其实 电话： 021 - 545099 88 联系人： 练兰兰 客户服务电话： 400 - 1818 - 188 网址： www.1234567.com.cn （10）名称：上海好买基金销售有限公司 住所： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 — 906 室 办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 — 906 室 法定代表人：杨文斌 电话： 021 - 58870011 联系人： 王玉山 客户服务电话： 400 - 7009 - 665 网址： www.ehowbuy.com （11）北京展恒基金销售有限公司 住所： 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 办公地址： 北京市朝阳 区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 电话： 010 - 62020088 联系人： 宋丽冉 客户服务电话： 400 - 8886 - 661 网址： www.myfund.com （12）深圳众禄基金销售有限公司 住所： 广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址： 广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 电话： 0755 - 33227950 联系人：童彩 平 客户服务电话： 400 - 678 - 8887 网址：www.zlfund.cn （13）万银财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 法定代表人：李招弟 电话：010-59393923 联系人：廉亮 客户服务电话：400-808-0069 网址： www.wy - fund.com （ 14 ）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18 楼 法定代表人：王莉 电话： 021 - 68419822 联系人：周轶 客户服务电话： 400 - 920 - 0022 网址： licaike.hexun.com 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布 的相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）登记机构 名称： 国联安基金管理有限公司 住所 ： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 办公地址 ： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 法定代表人： 庹启斌 联系人： 茅斐 电话： 0 21 - 389928 88 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称： 上海市通力律师事务所 住所 ： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址 ： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人： 韩炯 联系人： 安冬 电 话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：吕红、安冬 （四）审计基金 财产 的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所 住所 ：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 办公地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 负责人：蔡廷基 联系人：王国蓓 联系电话：021-22122428 传真：021-62881889 经办注册会计师：王国蓓、戴丽 五、 基金的名称 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 六、 基金的类型 债券型基金 七、 基金的 投资目标 本基金力争把 债券 资产的投资组合的平均剩余期限控制在 中债信用债 总财富（ 3 - 5 年）指数 成分券的平均剩余期限内，在控制信用风险的前提下， 精选备选成分券及样本外债券，将跟踪误差控制在一定范围之内并力争取 得超越业绩比较基准的收益。 八、 基金的投资方向 本基金主要投资于 债券 ，包括国内依法发行上市的国债、金融债券、 次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 资产支持证券、债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他 债券 品种（但 须符合中国证监会的相关规定）。 此外，本基金也可投资于银行定期存款、 通知存款、大额存单等具有良好流动性的货币市场工具。 本基金不直接在 二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新 股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投 资范围。 本基金投资组合 的 比例为： 投资于债券 资产 的比例不低于基金资产的 90% ，其中，投资于标的指数成分券及备选成分券的比例不低于 债券资产 的 80% ；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 九、 基金的 投资 策略 （一）投资策略 本基金将对中债信用债总财富（ 3 - 5 年）指数采取抽样复制为主、增强 投资为辅的方式进行投资，通过将投资组合成分券的平均久期、信用等级 结构等特征保持在类似于中债信用债总财富（ 3 - 5 年）指数成分券组合的平 均久期、信用等级结构等对应特征的水平，以求获得与中债信用债总财富 （ 3 - 5 年）指数收益率高度相关的收益特性，并在此基础上适度调整，结合 数量化投资技术、个券深入研究、利率市场走势判断等，谋求基金投资组 合在严格控制偏离风险及力争获得适度超额收益间的最佳匹配。 本基金抽样复制组合的债券选择，在 “平均久期盯住”、“信用等级结 构盯住”等标准的基础上，主要通过抽样优选标的指数成分券和通过灵活 选取关键特征类似的非成分券进行投资组合的构建。抽样优选标的指数成 分券主要是在综合考虑债券流动性、收益性、剩余 久期、信用等级等因素 的情况下选择对标的指数走势影响较大且流动性较好的成分债券。灵活优 选关键特征类似的非成分券是当对标的指数走势影响较大的成分债券流动 性不足、价格严重偏离合理估值、单只成分券交易量不符合市场交易惯例 等市场因素时，本基金会根据市场情况，结合经验判断，选取关键特征和 相关成分券类似的非成分券或者非成分券组合进行替代。 本基金增强投资将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况 以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势，并对各债券品种收益率、 流动性、信用风险和久期进行综合分析，评定各品种的投资价值， 力求在 较低风险下获得较高组合收益。 由于本基金投资策略并非完全被动复制标的指数，本基金组合中个券 权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在一定差异。 （二 ）投资决策过程 1 、投资依据 (1) 有关法律法规、基金合同等的相关规定； (2) 经济运行态势和证券市场走势。 2 、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决 策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关标 的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资 决策；基金经理根据投资决策委员会的决策 ， 负责投资组合的构建、调整 和日常管理等工作。 3 、投资程序 (1) 首先运用数量化模型以及各种风险监控指标 ， 结合 基金管理人内部 和外部 的研究报告 ， 对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算 与归因分析 ， 提出研究分析报告。 (2) 投资决策委员会依据相关研究分析报告 ， 定期召开或遇重大事项时 召开投资决策会议 ， 决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议 ， 进行基金投资管理的日常决策。 (3) 基金经理根据标的指数 ， 结合研究分析报告 ， 依据指数成份券 的权 重 构建资产组合。在追求合理跟踪误差 的前提下 ， 基金经理将采取适当的 技术和方法 ， 降低交易成本 ， 控制投资风险。 (4) 交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略 ， 完成具体证券 品种的交易。 (5) 根据市场变化 ， 定期和不定期评估基金投资绩效。风险管理部对基 金投资计划的执行进行日常监督和风险控制。 (6) 基金经理密切跟踪标的指数的变动 , 结合成份 券 情况、流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况、绩效评估报告等 ， 对投资组合进行监控 和调整 ， 以实现对跟踪误差的有效控制。 (7) 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下 ， 有权根据市场 环境变化和实际需要调整上述投资程序 ， 并予以公告。 十、 基金的 业绩比较基准 中债信用债总财富（ 3 - 5 年）指数，即本基金的标的指数。 本基 金的 业绩比较基准为： 95 % × 中债信用债总财富（ 3 - 5 年）指数 收 益率 +5 % × 活期存款利率 ( 税后 ) 。 中债信用债总财富（ 3 - 5 年）指数以银行间和交易所上市的、剩余期限 3 - 5 年的所有信用债作为指数成分，以发行规模为权重，对债券全价与利息 再投资收益之和进行加权平均，采取派许加权法编制而成。中债信用债总 财富（ 3 - 5 年）指数以 2006 年 12 月 31 日为基日，基点为 100 点。 指数样 本券每两个工作日调整一次， 根据剩余期限变动，进入区间的信用债券在 当日调入指数，离开区间的信用债券在当日调出指数。 中债信用债总财富（ 3 - 5 年）指数具有市场代表性好、市场发展潜力大、 历史业绩表现突出、编制规则透明度高、流动性相对较好等综合优势。 随着市场环境的变化，如果标的指数不适用于本基金，本基金管理人 可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序变更本基 金的标的指数，同时变更本基金的基金名称 、 业绩比较基准 、投资对象等 。 其中， 本基金的业绩比较基准变更无需召开基金份额持有人大会审议，但 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策 略的实质性变更，则基金管 理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且 在指定媒体上刊登公告 ； 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 （ 包括 但不限于编制机构变更、指数更名等 ） ，则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案 并及时公告 。 十一、 基金的 风险收益特征 本基金属较低风险品种，预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金 。 十二、 基金 的 投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本基金的托管人 —— 上海浦东发展 银行股份有限公司 根据本基金合同 规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告 所载数据截至 2014 年 9 月 3 0 日，本报告财务资料未经审计师审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 159,930,000.00 86.86 其中：债券 159,930,000.00 86.86 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合 计 12,179,849.11 6.62 7 其他资产 12,009,584.67 6.52 8 合计 184,119,433.78 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 49,860,000.00 39.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 110,070,000.00 87.57 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 159,930,000.00 127.24 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 124142 13渝三峡 200,000 20,250,000.00 16.11 2 101461017 14神华 MTN002 200,000 20,174,000.00 16.05 3 1382071 13津高路 MTN1 200,000 19,864,000.00 15.80 4 1382041 13渝高科 MTN1 200,000 19,790,000.00 15.74 5 101469005 14北排水 MTN001 100,000 10,229,000.00 8.14 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 （3）本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 11、投资组合报告附注 1）本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门 立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,276.45 2 应收证券清算款 7,999,984.40 3 应收股利 - 4 应收利息 4,005,331.76 5 应收申购款 992.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,009,584.67 4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十三、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不 代表未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 基金份额 净值增长 率① 同期业绩 比较基准 收益率③ ① - ③ 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ② - ④ 2012 - 12 - 12 至 2012 - 12 - 31 0.20% 0.22% - 0.02% 0.04% 0.02% 0.02% 2013 - 1 - 1 至 2013 - 12 - 31 - 2.59% 0.80% - 3.39% 0.11% 0.10% 0.01% 2014 - 1 - 1 至 2014 - 6 - 30 6.15% 6.60% - 0.45% 0.13% 0.09% 0.04% 2014 - 1 - 1 至 2014 - 9 - 30 8.30% 8.76% - 0.46% 0.12% 0.08% 0.04% 2012 - 12 - 12 至 2014 - 9 - 30 5.70% 9.88% - 4.18% 0.12% 0.09% 0.03% 十四、 基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、 标的 指数许可使用基点费 ； 4 、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、 基金的开户费用； 1 0 、按照国家有关规定和基金合同 约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、与基金 运作 有关的费用： 1 ） 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.55 % 年费率计提。管理费 的计算方法如下： H ＝ E× 0.55 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理 人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 休假等 ， 支付日期顺延。 2 ） 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15 % 的年费率计提。托管 费的计算方法如下： H ＝ E× 0.15 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理 人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ， 支付 日期顺延。 3 ） 基金合同生效后的 指数许可使用基点费 指数许可使用基点费的计费时间从基金合同生效日起开始计算 ，基金 成立当年不足 3 个月的，按照实际发生的费用收取 。该项费率根据基金管 理人与指数编制机构的许可协议确定、变更。指数许可使用基点费每日计 算，逐日累计，按季 由基金管理人向基金托管人发送划款指令 支付，收取 标准和方法为： H =E × 0.015%/ 当年天数 H= 每日应计提的指数许可使用基点费 E= 前一日的基金资产净值 指数许可使用基点费 自基金合同生效后下一季度起 收取 ， 每 季度收取 下限为 5 万 元，即不足 5 万 元 时 按照 5 万 元收取 。 4 ） 除管理费、托管费和指数许可使用基点费之外的基金费用，由基金 托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付， 列入或摊入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。 2 、与 基金销售 有关 的费用 （ 1 ）申购费 本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见 招募说明 书 “ 八、 基金份额的申购与赎回” 部分 的内容。 （ 2 ）赎回费 本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见 招募说明 书 “ 八、 基金份额的申购与赎回” 部分 的内容。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、基金合同 生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 （四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况 调低 上述基金费 用，调低管理费、托管费或依据与指数编制机构的协议调整指数许可使用 基点费无需经基金份额持有人大会审议。 基金管理人必须最迟于新的费率 实施 前依据《信息披露办法》的规定 在指定媒体上刊登公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。 十五、 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人 民 共和国证券投资基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理 办 法》、《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于 201 4 年 7 月 26 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1 、 更新了“三、基金管理人”部分的内容。 2 、更新了“四、基金托管人” 部分的内容。 3 、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。 4 、更新了“八、基金份额的申购与赎回”部分的内容。 5 、更新了“九、基金的投资” 部分的内容。 6 、 更新 了 “十、基金的业绩”部分的内容。 7 、更新了“ 二十一、对基金份额持有人的服务 ” 部分的内容。 8 、 更新 了 “二十二、其他应披露事项”部分的内容。 国联安基金管理有限公司 二〇一 五 年 一 月 二十 四 日 中财网
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