[发行]深TMT：更新招募说明书摘要（2015年第1号）
深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式 指数证券投资基金 更新的招募说明书摘要 （二零一五年第一号） 深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证 TMT50ETF”、“本基金”）经中国证券监督管理委员会2011年4月27日《关于核准深证电子信 息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可 〔2011〕605号文）核准公开募集。本基金的基金合同于2011年6月27日正式生效。本基金为 契约型开放式。 重要提示 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日为2014年12月27日，有关财务和业绩表现数据截 止日为2014年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：招商基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 设立日期：2002年12月27日 法定代表人：张光华 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 电话：（0755）83196351 传真：（0755）83076974 联系人：曾倩 注册资本：人民币2.1亿元 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批 准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远 财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本 金已经由人民币一亿元（RMB100，000，000元）增加为人民币二亿一千万元（RMB210，000，000元）。 2007年5月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受 让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券 股份有限公司分别持有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权；公司外资股东ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3％的股权。上述股 权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有公 司全部股权的33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。 2013年8月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074号文批复同 意，荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6%股 权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让 完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股权 的55％，招商证券股份有限公司持有全部股权的45％。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日，总行设在深圳，业务以 中国市场为主。招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市（股票代码：600036）。 2006年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业，经过多年创业发展，已成为拥有证 券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月，招商证券在上海证券交易所上市（代码 600999）。 公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念，力争成为客户推崇、股东满意、员 工热爱，并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。 （二） 主要人员情况 1、基金管理人董事、监事及其他高级管理人员介绍： 张光华，男，博士。历任国家外汇管理局计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、 党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记， 2007 年4 月起于招商银行任职，曾任副行长等职务，现任招商银行副董事长、党委副书记。 现任公司董事长兼代理总经理。 邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券， 期间于2004年1月至2005年9月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作，参与南方 证券的清算；在加入招商证券前，曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证券 股份有限公司副总裁，分管风险管理、公司财务、清算及培训工作；中国证券业协会财务与 风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。 李俊江，男，经济学博士，教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不 莱梅大学客座教授、美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长、 金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副 秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共吉林省 委决策咨询委员会委员、吉林省政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。 王莉，女，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明 军区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处干部、 银行部资金处副处长；中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长 等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司 董事总经理等。现任公司独立董事。 蔡廷基，男，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）会计系。历任香港毕马威会计 师事务所审计部副经理、经理，毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人，毕马威华振会 计师事务所上海首席合伙人，毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会 计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼 任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独 立董事。 孙谦，男，新加坡籍，经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、 William Paterson College 和 Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和经济学博 士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及 特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融 系主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师， 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。 张卫华，女，1981年07月――1988年8月，曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部 门任职；1983年11月――1988年08月，任中国银行连云港分行外汇会计部主任；1988年 08月――1994年11月，历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理； 1994年11月――2006年02月，历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助 理兼稽核审计部总经理； 2006年03月――2009年04月，任招商证券股份有限公司稽核监 察总审计师；2009年04月起任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。 周松，男，武汉大学世界经济本科专业，硕士学历。1997年2月加入招商银行，1997 年2月至2006年6月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006年 6月至2007年7月任招商银行总行计划财务部副总经理，2007年7月至2008年11月任招 商银行武汉分行副行长。2008年11月至2010年6月担任招商银行总行计划财务部副总经 理（主持工作）。2010年6月起任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月起任招商银 行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。现任公司监事。 江勇，男，对外经贸大学经济学硕士。1984年北京师范大学任教；1996年国际商报跨 国经营导刊副主编；2003年中国金融家主编助理；2005年钱经杂志主编；2008年加入招商 基金，现任市场部总监、公司监事。 庄永宙，男，清华大学工学硕士。1996年加入中国人民银行深圳市中心支行科技处； 1997年加入招商银行总行电脑部；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后 曾任信息技术部高级经理、副总监，现任信息技术部总监、公司监事。 罗琳，女，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先 后担任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司 成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理，副总监，现任产品研发部总监、 公司监事。 王晓东，女，上海财经大学经济学硕士。曾任南方证券有限公司深南中路营业部总经理、 深圳特区证券总经理助理、巨田基金管理有限公司（现摩根士丹利华鑫基金）副总经理、华 林证券有限责任公司总裁，2007年加入招商证券股份有限公司。2007年9月至2010年3 月任招商基金管理有限公司监事长，现任招商基金管理有限公司副总经理，兼任招商财富资 产管理有限公司董事、招商资产管理(香港)有限公司董事。 张国强，男，经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究咨询部分析师、债券销售交 易部经理、产品设计主管、总监；中信基金管理有限责任公司投资管理部总监、基金经理。 2009年加入招商基金管理有限公司，现任副总经理兼固定收益投资部负责人，兼任招商财 富资产管理有限公司执行董事、招商资产管理(香港)有限公司董事。 欧志明，男，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002年加入广发证 券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗 从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、 副总监、总监，现任公司督察长兼董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司监事。 2、本基金基金经理介绍 王平，男，中国国籍，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投 资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要负责 公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任全球量化投资部副总监兼招商深证100指数 证券投资基金基金经理（管理时间：2010年6月22日至今）、上证消费80交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金基金经理（管理时间：2010年12月8日至今）、深证电子信 息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理（管理时间： 2011年6月27日至今）、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理（管理时 间：2012年6月28日至今）、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理（管理时间：2013 年2月5日至今）。 罗毅，男，中国国籍，经济学硕士。2007年加入华润（深圳）有限公司，从事商业地 产投资项目分析及营运管理工作；2008年4月加入招商基金管理有限公司，从事养老金产 品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作，曾任高级经理、ETF 专员，现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理（管理时间： 2013年1月19日至今）、深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基 金及联接基金基金经理（管理时间：2013年1月19日至今）、招商沪深300高贝塔指数分 级证券投资基金基金经理（管理时间：2013年8月1日至今）、招商中证全指证券公司指数 分级证券投资基金基金经理（管理时间：2014年11月13日至今）、招商沪深300地产等权 重指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2014年11月27日至今）。 3、投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成：副总经理兼固定收益投资部负责人张国强、总 经理助理兼投资管理一部负责人袁野、总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽、总经理 助理兼投资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波、基金经理陈玉 辉、交易部总监路明。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：王永民 客服电话：95566 传真：（010）66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2014年9月30日，中国银行已托管293只证券投资基金，其中境内基金268只， QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 （一）场内申购、赎回代理机构 （1）代销机构：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82960141 联系人：林生迎 （2）代销机构：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 联系人：余江 （3）代销机构：国海证券股份有限公司 注册地址： 广西桂林市辅星路13号 法定代表人：何春梅 电话：(0755)83709350 传真：(0755)83704850 联系人：牛孟宇 （4）代销机构：广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：邱三发 电话：020-88836999 传真：020-88836654 联系人：林洁茹 （5）代销机构：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 （6）代销机构：华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层 法定代表人：陈林 电话：021-68777222 传真：021-68777822 联系人：刘闻川 （7）代销机构：东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 （8）代销机构：东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：徐勇力 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人： 汤漫川 （9）代销机构：山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：0351－8686659 传真：0351－8686619 联系人：郭熠 （10）代销机构：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 电话：（010）66568450 传真：（010）66568990 联系人：宋明 （11）代销机构：宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 法定代表人：冯戎 电话：（010）88085858 传真：（010）88085195 联系人：李巍 （12）代销机构：红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人：况雨林 电话：0871-3577398 传真：0871-3578827 联系人：高国泽 （13）代销机构：申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 电话：021-33388215 传真：021-3338822 联系人：曹晔 (14) 代销机构:齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路20518号 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 联系人：吴阳 （15）代销机构：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：万建华 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：芮敏祺 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（010）59378835 传真：（010）59378907 联系人：任瑞新 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市高朋律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦28层 法定代表人：王磊 电话：（010）59241188 传真:（010）59241199 经办律师：王明涛、李勃 联系人:王明涛 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市延安东路222号30楼 法定代表人：卢伯卿 电话：（021）61418888 传真：（021）63350177 经办注册会计师：曾浩、汪芳 联系人: 曾浩 四、基金的名称：深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金 五、基金类型：股票型指数基金 六、基金的投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证TMT50指数的成份股及其备 选成份股、一级市场新发股票（包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票）、债券、 权证、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资 范围。 本基金投资于深证TMT50指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净 值的90%。 八、基金的投资策略 本基金以深证TMT50指数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组 成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则 上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，但在特殊情况下，本基金可以选择 其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替代，这些情况包括但不限于：（1）法 律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌； （4）其他原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （一）投资组合管理 1、投资组合的构建 （1）确定目标组合。主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合。 （2）制定建仓策略。依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析， 制定合理的建仓策略。 （3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组 合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。 2、日常投资组合管理 （1）标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组 合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变 动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 （2）标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密 切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 （3）成份股公司行为信息的日常跟踪与分析 跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息，如股本变化、分红、配股、增发、停牌、复 牌等重大公司信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交 易策略。 （4）每日申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪分析每日基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略以应对基 金的申购赎回。 （5）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析 跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成 份股的流动性进行分析。 （6）投资组合调整 使用数量化分析模型，选择最优调整方案，制定组合交易调整策略；如标的指数成份股 调整、成份股公司发生兼并等重大事件，可提请投资决策委员会召开会议，决定基金的操作 策略；调整投资组合，达到所追求的目标组合的持仓结构。 （7）制作管理基金每日申购赎回清单 以T－1日标的指数成份股的构成及其权重为基础，并考虑T日将发生的上市公司变动等 情况，制作T日基金申购赎回清单并公告。 （8）跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组 合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方 案。 在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人 将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （二）投资决策流程 1、投资决策依据 （1）须符合国家有关法律法规，严格遵守基金合同及公司章程； （2）维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。 2、投资决策流程 （1）投资决策。投资决策委员会定期不定期召开投资决策委员会议，对相关重大事项 做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。 （2）组合构建。基金经理采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟 踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交 易成本，控制投资风险。 （3）交易执行。交易部负责基金的具体交易执行，同时履行一线监控的职责。 （4）组合监控与调整。基金经理在指数编制方法发生变更、指数成份股定期或临时调 整、指数成份股出现股本变化、增发、配股等情形、成份股停牌、成份股流动性不足、基金 申购赎回出现的现金流量等情形下，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指 数。 （5）绩效评估。基金经理及风险管理部定期不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进 行跟踪和评估。风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行 监控，并对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关 人员。基金经理依据绩效评估报告对投资进行总结或检讨，如果需要，亦对投资组合进行相 应的调整。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需 要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予 以公告。 九、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证TMT50指数。 如果指数编制单位变更或停止深证TMT50指数的编制、发布或授权，或深证TMT50指数由其 他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致深证TMT50指数不宜继续作为标的 指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，或目标ETF标的指数发生变 更，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原 则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标 的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开 基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资 范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无 需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并 及时公告。 十、风险收益特征： 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金， 在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基 金，采用完全复制法紧密跟踪深证TMT50指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 十一、投资组合报告： 深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金管理人－招商基金管 理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2014年09月30日，来源于《深证电子信息传媒产业（TMT） 50交易型开放式指数证券投资基金2014年第3季度报告》。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 108,621,862.89 98.69 其中：股票 108,621,862.89 98.69 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,422,953.80 1.29 7 其他资产 15,931.36 0.01 8 合计 110,060,748.05 100.00 注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 62,590,430.68 57.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,971,979.93 29.17 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,939,981.35 4.51 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,119,470.93 8.32 S 综合 - - 合计 108,621,862.89 99.09 2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 310,642 6,178,669.38 5.64 2 000651 格力电器 199,762 5,539,400.26 5.05 3 000063 中兴通讯 340,381 5,160,175.96 4.71 4 002415 海康威视 224,454 4,325,228.58 3.95 5 000725 京东方Ａ 1,736,208 4,236,347.52 3.86 6 002230 科大讯飞 116,073 3,633,084.90 3.31 7 002241 歌尔声学 131,235 3,615,524.25 3.30 8 300027 华谊兄弟 145,377 3,416,359.50 3.12 9 002065 东华软件 185,418 3,178,064.52 2.90 10 002008 大族激光 148,480 2,902,784.00 2.65 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 545.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 262.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,123.21 8 其他 - 9 合计 15,931.36 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 300027 华谊兄弟 3,416,359.50 3.12 重大事项 2 002065 东华软件 3,178,064.52 2.90 重大事项 11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2011.06.27-2011.12.31 -28.25% 1.54% -26.13% 1.64% -2.12% -0.10% 2012.01.01-2012.12.31 2.27% 1.47% 2.08% 1.48% 0.19% -0.01% 2013.01.01-2013.12.31 51.68% 1.70% 50.79% 1.71% 0.89% -0.01% 2014.01.01-2014.06.30 -0.86% 1.34% -1.39% 1.35% 0.53% -0.01% 2014.01.01-2014.09.30 6.19% 1.25% 5.94% 1.26% 0.25% -0.01% 自基金成立起至2014.09.30 18.18% 1.51% 20.46% 1.54% -2.28% -0.03% 本基金合同生效日为2011年6月27日 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、标的指数许可使用费； 4、基金合同生效以后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金上市费及年费； 7、基金收益分配中发生的费用； 8、基金份额持有人大会费用； 9、基金的证券交易费用； 10、基金的银行汇划费用； 11、按照国家有关法律法规规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核 对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核 对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人。 上述一、基金费用的种类中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费 用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金 管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站 上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的 要求，对本基金管理人于2014年8月9日刊登的本基金招募说明书进行了再次更新，并根 据本基金管理人在前次更新的招募说明书刊登后，对本基金的投资经营活动进行了内容补充 和数据更新。 本次主要更新的内容如下： 1、 在“三、基金管理人”部分，更新了“（二）目前所管理基金的基本情况”、“（三） 主 要人员情况”。 2、 在“四、基金托管人”部分，更新了“（一）基本情况”、“（二）基金托管部门及主 要人员情况”、“（三）证券投资基金托管情况”、“（四）托管业务的内部控制制度”。 3、 在“五、相关服务机构”部分，更新了“（一）场内申购、赎回代理机构”。 4、 在“九、基金份额的申购与赎回”部分，更新了“（七）申购赎回清单的内容与格 式”。 5、 在“十、基金的投资”部分，更新了“（十二）基金投资组合报告”。 6、 更新了“十一、基金的业绩”。 7、 更新了“二十三、其他应披露事项”。 招商基金管理有限公司 2015年2月7日 中财网
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