[发行]华夏300：更新招募说明书摘要（2014年第2号）
华夏 沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 201 4 年 第 2 号 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证监会 20 12 年 12 月 10 日证监许可 [20 12 ] 1653 号文核准募集。 本基金基金合 同于 2012 年 12 月 25 日 正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，某一基金的特定风 险等。 华夏 沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金 是股票基金，风险和收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属 于 较 高风险、 较 高收益的产品。 投 资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖 出和赎回；即在目前结算规则下， T 日申购的基金份额当日可卖出， T 日申购当日未卖出的 基金份额， T+1 日不得卖出和赎回， T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资者办 理申购业务的代理机构若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出 的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但 需注意 ，使用 上海证券交易所基金账户只 能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用沪深 300 指数成份股中 的上海证 券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账 户；如投资者需要使用沪深 300 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购， 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 投资有风险， 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资 者 自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义 务。基金投资 者 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 201 4 年 12 月 25 日，有关财务数据和净值表现数据截止日 为 201 4 年 9 月 3 0 日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 一 、基金管理人 （ 一 ） 基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层 设立日期： 1998 年 4 月 9 日 法定代表人： 杨明辉 联系人：崔雁巍 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下： 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2 % 山东省农村经济开发投资公司 10% POWER CORPORATION OF CANADA 10% 青岛海鹏科技投资有限公司 10% 南方工业资产管理有限责任公司 7.8 % 合计 100% （ 二 ） 主要人员情况 1 、 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉 先生： 董事长、代总经理、党委书记，中信证券股份有限公司党委委员，硕士， 高级经济师。兼任华夏资本管理有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理， 中信控股公司董事、常务副总裁，中国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、 总裁，兼任信诚基金管理有限公司董事长等 。 杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中 国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公 司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集 团主席。曾任国际货币基金组织高级 经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经 理。 徐刚先生：董事，博士，经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总 经理、经纪业务发展与管理委员会主任委员、研究部行政负责人 ，兼任中信证券（山东）、 中信期货、前海股权交易中心、青岛蓝海股权交易中心、厦门两岸股权交易中心等公司董事 。 曾任中国地质机械仪器工业总公司干部，曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产 管理部、金融产品开发小组、金融组、研究部、股票销售交易部，担任经理、高级经理 、部 门副总经理、部门总经理、部门行政负责人等职务。 葛小波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、 计划财务部行政负责人 ，兼任华夏资本管理有限公司董事 。曾任中信证券股份有限公司投资 银行部高级经理、上市部副主任、风险控制部执行总经理、交易部（现交易与衍生产品业务 部）行政负责人。 朱武祥先生： 独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生 导师，兼任北京建设（香港上市）及华夏幸福基业、中海油海洋工程、荣信三家内地上市公 司的独立董事 。 贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。 兼任东莞银行独立董事。 曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银 行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席 代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办 公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。 谢德仁先生： 独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生 导师，兼任同方环境股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司、博彦科技 股份有限公司（上 市公司）、朗新科技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学 会财务成本分会第八届理事会副会长。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授 。 吴志军先生：副总经理，学士。曾任上海分公司总经理、市场总监、公司总经理助理等。 林浩先生：副总经理 、投资决策委员会主席 、研究总监 ，硕士。 曾任公司总经理助理等。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金 融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部） 经济学家、摩根士丹 利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三 部副主任等。 汤晓东先生：督察长，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、中国证 监会等。 李红源先生：监事长 ，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公 司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主 任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营 部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。 罗楚良先生：监事 ，硕士，高级工程师。 现 任山东省 农村经济开发投资公司总经理（法 定代表人）、党委副书记，兼任山东高速投资控股有限公司法定代表人、总经理，山东高速 环球融资租赁有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，山东高速路桥集团股份有限公司董 事。曾任 山东省交通厅 政策法规处副主任科员、主任科员， 山东省交通厅 外事外经处副处长， 山东基建股份有限公司董事、副总经理， 山东高速股份有限公司董事、常务副总经理 。 吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家 劳动部综合计划与工资司副主任科员 ， 中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。 康茜女士： 监事，法学和金融学双学士。现任华夏基金管理有限公司纪律检查委员会委 员，兼任华夏资本管理有限公司常务副总经理。曾任中国工商银行北京分行法律部、证券监 管部门主任科员，华夏基金管理有限公司成都分公司总经理、法律监察部总经理等。 刘文灿先生： 监事，工商管理硕士。曾任原北京市二商局干部，中国国际贸易促进委员 会干部，华夏基金管理有限公司财务部总经理、办公室主任、稽核总监、人力资源总监、法 律监察部总监等。 王芬华女士： 监事，经济学学士。现任华夏基金管理有限公司人力资源部总监。曾任北 京 NTT DATA 人力资源部职 员，华夏基金管理有限公司人力资源部总经理助理、人力资源 部副总经理等。 2 、 本基金基金经理 张弘弢先生 ， 硕士。 2000 年 4 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理、 数量投资部副总经理等，现任数量投资部执行总经理，华夏沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理（ 2009 年 7 月 10 日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金 基金经理（ 2012 年 8 月 9 日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 （ 2012 年 8 月 21 日起任职）、华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2 012 年 12 月 25 日起任职）、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（ 2013 年 3 月 28 日起任职）、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（ 2013 年 3 月 28 日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2014 年 12 月 23 日起 任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2015 年 1 月 13 日起任职）。 3 、 本公司量化投资决策委员会 主任：王路先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理、首席量化投资官，恒 生交易型开放式指数证券投资基金基 金经理、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、上证主要消费交易 型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投 资基金基金经理、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华夏沪港通恒 生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 成员：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，华夏沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经 理、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、上证 医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、华夏沪港通恒生交易型开放式指 数证券投资基金基金经理、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理。 方军先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，上证 50 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理、中小企业 板交易型开放式指数基金基金经理、华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理。 列席人员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司督察长。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二 、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 （简称：中国工商银行） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 349,018,545,827 元 联系电话： 010 - 66105799 联系人： 蒋松云 （二）主要人员情况 截至 201 4 年 12 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 207 人，平均年龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，秉承 “ 诚实信用、勤勉尽责 ” 的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国 内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管 产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性 化的托管服务。截至 201 4 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 407 只。自 2003 年 以来，本行连续 十 年获得香港《亚洲货 币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 45 项最佳托管银 行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可 和广泛好评。 三 、相关服务机构 （一）基金份额 销售 机构 1 、申购赎回代理券商（简称 “ 一级交易商 ” ） （ 1 ）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：万建华 电话： 021 - 38676161 传真： 021 - 38670161 联系人：芮敏祺 网址： www.gtja.com 客户服务电话： 400 - 888 - 8666 （ 2 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 400 - 888 - 8108 传真： 010 - 65182261 联系人：权唐 网址： www.csc.com.cn （ 3 ）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话： 0755 - 82130833 传真： 0755 - 82133952 联系人：周杨 网址： www.guosen.com.cn 客户服务电话： 95536 （ 4 ）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层 法定代表人：宫少林 电话： 0755 - 82943666 传真： 0755 - 82943636 联系人：黄健 网址： www.newone.com.cn 客户服务电话： 400 - 888 - 8111 、 9 5565 （ 5 ）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话： 010 - 60833722 传真： 010 - 60833739 联系人：陈忠 网址： www.cs.ecitic.com 客户服务电话： 95548 （ 6 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 法定代表人：陈有安 电话： 010 - 66568430 传真： 010 - 66568990 联系人：田薇 网址： www.chinastock.com.cn 客户服务电话： 400 - 888 - 8888 （ 7 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼 法定代表人：王开国 电话： 021 - 23219000 传真： 021 - 63410456 联系人：金芸、李笑鸣 网址： www.htsec.com 客户服务电话： 021 - 962503 、 400 - 888 - 8001 或拨打各城市营业网点咨询电话 （ 8 ）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市徐汇区长 乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人：储晓明 电话： 021 - 54041654 传真： 021 - 54033888 联系人：李清怡 网址： www.sywg.com 客户服务电话： 95523 、 400 - 889 - 5523 （ 9 ）中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 法定代表人：沈强 电话： 0571 - 85783737 传真： 0571 - 85106383 联系人：李珊 网址： www.bigsun.com.cn 客户服务电话： 95548 （ 10 ）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 电话： 0532 - 85022326 传真： 0532 - 85022605 联系人：吴忠超 网址： www.citicssd.com 客户服务电话： 95548 （ 11 ）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 电话： 010 - 63081000 传真： 010 - 63080978 联系人：唐静 网址： www.cindasc.com 客户服务电话： 400 - 800 - 8899 （ 12 ）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 电话： 0755 - 83516089 传真： 0755 - 83515567 联系人：李春芳 网址： www.cgws.com 客户服务电话： 400 - 666 - 6888 、 0755 - 33680000 （ 13 ）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 电话： 021 - 22169081 传真： 021 - 22169134 联系人：刘晨 网址： www.ebscn.com 客户服务电话： 95525 、 400 - 888 - 8788 （ 14 ）广州证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 法定代表人：邱三发 电话： 020 - 88836999 传真： 020 - 88836654 联系人：林洁茹 网址： www.gzs.com.cn 客户服务电话： 020 - 961303 （ 15 ）齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 电话： 0531 - 68889155 传真： 0531 - 68889185 联系人：吴阳 网址： www.qlzq.com.cn 客户服务电话： 95538 （ 16 ）中国国际金融有限公司 住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：金立群 电话： 010 - 65051166 传真： 010 - 65058065 联系人：罗春蓉、武明明 网址： www.cicc.com.cn 客户服务电话： 010 - 65051166 （ 17 ）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 0 4 、 18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 电话： 0755 - 82023442 传真： 0755 - 82026539 联系人：刘毅 网址： www.china - invs.cn 客户服务电话： 400 - 600 - 8008 、 95532 （ 18 ）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 电话： 028 - 86690070 传真： 028 - 86690126 联系人：刘一宏 网址： www.gjzq.com.cn 客户服务电话： 95105111 （四川地区）、 400 - 660 - 0109 （全国） 2 、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3 、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。 （ 二 ） 登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 周明 联系 电话： 021 - 68419095 传真： 021 - 68870311 联系人：陈文祥 （ 三 ） 律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 法定代表人：王立华 联系电话： 010 - 57763888 传真： 010 - 57763777 联系人： 杨科 经办律师：王立华、 杨科 （ 四 ） 会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：杨绍信 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 联系人：许康玮、洪磊 经办注册会计师：许康玮、洪磊 四、基金的名称 本基金名称： 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 。 五、基金的类型 本基金类型： 交易型开放式 。 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可 投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% 。 八、基金的投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投 资目标。 （一） 组合复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 （二） 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金 无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股 以及 中国证监会允许 基金投资的其他金融工具 进行替代。 （三） 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率， 从而 更 好地跟 踪标的指数，实现投资目标。 （四） 权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券的基本面研究，结合多种期权定价模型，在确定权证合理 价值的基础上，根据基金资产组合情况，适度进行权证投资。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。 未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公 告。 九 、 基金的 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。 本基金的标的指数为沪深 300 指数。 若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和 市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理 人应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。 十 、 基金的 风险收益特征 本 基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要 投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 十 一 、 基金 的 投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 4 年 10 月 22 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 4 年 9 月 3 0 日，本报告中所列财务数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 20,581,523,033.59 99.18 其中：股票 20,581,523,033.59 99.18 2 固定收益投资 8,890,474.40 0.04 其中：债券 8,890,474.40 0.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 139,767,586.12 0.67 7 其他各项资产 21,984,967.22 0.11 8 合计 20,752,166,061.33 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 84,755,641.62 0.41 B 采矿业 1,271,478,406.83 6.15 C 制造业 7,613,958,951.25 36.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 793,612,909.45 3.84 E 建筑业 706,054,949.84 3.41 F 批发和零售业 616,710,859.03 2.98 G 交通运输、仓储和邮政业 565,114,727.66 2.73 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 801,489,951.68 3.88 J 金融业 6,470,259,808.43 31.29 K 房地产业 955,357,402.73 4.62 L 租赁和商务服务业 222,630,756.13 1.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 192,762,301.31 0.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 176,572,584.90 0.85 S 综合 110,763,008.73 0.54 合计 20,581,522,259.59 99.53 （三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 17,497,220 723,335,074.80 3.50 2 600036 招商银行 59,903,513 622,397,500.07 3.01 3 600016 民生银行 97,562,008 608,786,929.92 2.94 4 600837 海通证券 43,005,096 443,812,590.72 2.15 5 601166 兴业银行 41,788,152 427,074,913.44 2.07 6 600000 浦发银行 40,581,100 395,665,725.00 1.91 7 000002 万 科Ａ 35,352,230 324,533,471.40 1.57 8 600519 贵州茅台 1,639,616 265,830,942.08 1.29 9 601328 交通银行 57,072,205 244,839,759.45 1.18 10 000651 格力电器 8,786,485 243,649,229.05 1.18 （四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 8,890,474.40 0.04 8 其他 - - 9 合计 8,890,474.40 0.04 （五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 113007 吉视转债 38,080 4,598,921.60 0.02 2 113006 深燃转债 41,040 4,291,552.80 0.02 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （ 九 ） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1 、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量 （买/卖） （单位： 手） 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IF1410 IF1410 10 7,362,600.00 13,500.00 买入股指期货多 头合约的主要目 的是进行更有效 地流动性管理。 公允价值变动总额合计 13,500.00 股指期货投资本期收益 29,639,297.51 股指期货投资本期公允价值变动 - 694,118.51 2 、 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸 根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需 要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 （ 十 ） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1 、 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 2 、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 3 、 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 （ 十 一 ） 投资组合报告附注 1 、 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 2 、 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3 、 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,984,771.54 2 应收证券清算款 18,932,831.82 3 应收股利 - 4 应收利息 52,239.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,124.17 8 其他 - 9 合计 21,984,967.22 4 、 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113006 深燃转债 4,291,552.80 0.02 5 、 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6 、 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十 二 、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 阶段 份额 净值 增长率 ① 份额 净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 201 2 年 12 月 25 日至 201 2 年 12 月 31 日 3.27% 0.92% 5.95% 1.29% - 2.68% - 0.37% 201 3 年 1 月 1 日至 201 3 年 12 月 31 日 -5.43% 1.39% -7.65% 1.39% 2.22% 0.00% 201 4 年 1 月 1 日至 201 4 年 9 月 30 日 7.81% 0.99% 5.19% 0.99% 2.62% 0.00% 十 三 、费用 概览 （一） 基金 运作 费用的种类 基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括： 1 、 基金管理人的管理费 。 2 、 基金托管人的托管费 。 3 、 标的指数许可 使用 费 。 4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 。 5 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 。 6 、 基金份额持有人大会费用 。 7 、 基金的证券交易或结算产生的费用 （ 包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户 费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性 质的费用等 ） 。 8 、 基金的银行汇划费用 。 9 、 基金上市初费及年费 。 10 、 基金的登记结算费用 。 11 、 基金收益分配中发生的费用 。 12 、 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、 计提标准在招募说明书或相关公告中载明。 （ 二 ） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E×0.50%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基 金管理人。若遇法定节假日、公休假等 ， 支付日期顺延。 2 、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H ＝ E×0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等 ， 支付日期顺延。 3 、 标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用 许可协议的约定从基金财产中支付。 指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.03% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值。 标的指数许可使用费每日计算，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人 民币 5 万元 ，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算 。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调 整，本基金将采用调整后的方法 或费率计算指数 许可 使用费。基金管理人将在招募说明书更 新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 4 、 本条第 （ 一 ） 款中第 4 至第 12 项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支 出金额列入 或摊入 当期费用，由基金托管人从基金财产中支付 。 （ 三 ） 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失 。 2 、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 。 3 、 《基金合同》生效前的相关费用 。 4 、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 十 四 、对招募说明书更新部分的说明 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）依据《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理 人于 20 14 年 8 月 8 日刊登的本基金 招募说明书 （更新） 进行了更新，主要更新内容如下： （一）更新了“三、基金管理人”中相关内容。 （二）更新了“四、基金托管人”中相关内容。 （三）更新了 “ 五、相关服务机构 ” 中 相关信息。 （ 四 ）更新了“九、基金份额的申购与赎回”中申购赎回清单的格式举例。 （ 五 ） 更新了 “十、基金的投资” 中“基金投资组合报告”相关内容，该部分内容均按 有关规定编制 。 （ 六 ） 更新了 “十一、基金的业绩”的相关内容， 该部分内容均按有关规定编制，并经 托管人复核 。 （ 七 ） 更新了 “二十 三 、其他应披露事项”，披露 了 自 上次招募说明书更新截止日 以来 涉及本基金的相关公告 。 华夏基金管理有限公司 二 ○ 一 五 年 二 月 六 日 中财网
 |