[发行]50ETF：更新招募说明书摘要（2014年第2号）
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 20 14 年 第 2 号 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）经中国证监会 2004 年 11 月 22 日 证监基金字 [2004]196 号文批准 募集 。本基金基金合同于 2004 年 12 月 30 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有 的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性 风险，本基金的特定风险等。本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证 50 指数，是股票基金中风险较低、 收益中等的产品。投资有风险，投资人申购基金时，应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金 的风险收益 特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、《运作办法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 20 14 年 12 月 30 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 20 14 年 9 月 30 日。（ 本招募说明书中的财务资料未经审计 ） 一 、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层 设立日期： 1998 年 4 月 9 日 法定代表人： 杨明辉 联系人： 崔雁巍 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 2 3800 万元，公司股权结构如下： 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2 % 山东省农村经济开发投资公司 10% POWER CORPORATION OF CANADA 10% 青岛海鹏科技投资有限公司 10% 南方工业资产管理有限责任公司 7.8 % 合计 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长 、代总经理、党委书记，中信证券股份有限公司党委委员 ，硕士，高 级经济师。兼任华夏资本管理有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中 信控股公司董事、常务副总裁，中国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁 ， 兼任信诚基金管理有限公司董事长 等 。 杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中国 的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世 界银行组织成员）驻中国的首席代表等。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席 。曾任国际货币基金组织高级经 济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。 徐刚先生：董事，博士，经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经 理、经纪业务发展与管理委员会主任委员、研究部行政负责人，兼任中信证券（山东）、中信期 货、前海股权交易中心、青岛蓝海股权交易中心、厦门两岸股权交易中心等公司董事。曾任中 国地质机械仪器工业总公司干部，曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产管理部、 金融产品开发小组、金融组、研究部、股票销售交易部，担任经理、高级经理、部门 副总经理、 部门总经理、部门行政负责人等职务。 葛小波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、计 划财务部行政负责人，兼任华夏资本管理有限公司董事。曾任中信证券股份有限公司投资银行 部高级经理、上市部副主任、风险控制部执行总经理、交易部（现交易与衍生产品业务部）行 政负责人。 朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导 师，兼任北京建设（香港上市）及华夏幸福基业、中海油海洋工程、荣信三家内地上市公司的 独立董事。 贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济 师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。曾 任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银行信托 咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中 银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市 办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。 谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导 师，兼任同方环境股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市 公司）、朗新科技股份有 限公司独立董事， 中国会计学会第八届理事会理事， 中国会计学会财务 成本分会第 八 届理事会副会长。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授。 吴志军先生：副总经理，学士。曾任上海分公司总经理、市场总监、公司总经理助理等。 林浩先生：副总经理、投资决策委员会主席 、研究总监 ，硕士。 曾任公司总经理助理等。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金融 学院特聘教授。 曾任 中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部）经 济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管 、中国银监会银行监管三部副 主任 等。 汤晓东先生：督察长，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、中国证监 会等。 李红源先生：监事 长 ，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公司 总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主任科 员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营部副主 任、资本运营部巡视员兼副主任。 罗楚良先生：监事 ，硕士，高级工程师。现任山东省农村经济开发投资公司总经理（法定代 表人）、党委副书记，兼任山东高速投资控股有限公司法定代表人、总经理，山东高速环球融资 租赁有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，山东高速路桥集团股份有限公司董事。曾任山东 省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员，山东省交通厅外事外经处副处长，山东基建股份有 限公司董事、副总经理，山东高速股份有限公司董事、常务副总经理。 吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家劳 动部综合计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人 力资源管理部执行总经理。 康茜女士：监事，法学和金融学双学士。现任华夏基金管理有限公司纪律检查委员会委员， 兼任华夏资本管理有限公司 常务副总经理。曾任中国工商银行北京分行法律部、证券监管部门 主任科员，华夏基金管理有限公司成都分公司总经理、法律监察部总经理 等 。 刘文灿先生：监事，工商管理硕士。曾任原北京市二商局干部，中国国际贸易促进委员会干 部，华夏基金管理有限公司财务部总经理、办公室主任、稽核总监 、 人力资源总监、法律监察部 总监等。 王芬华女士：监事，经济学学士。现任华夏基金管理有限公司人力资源部 总监 。曾任北京 N TT DATA 人力资源部职员，华夏基金管理有限公司人力资源部总经理助理 、 人力资源部副总经 理等。 2 、本基金基金经理 方军先生，硕士。 1999 年 7 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、华夏成长证券投 资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理、华夏回报证券投资基金基金经理助理、 数量投资部副总经理等 ， 现任 数量投资部 总监， 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理（ 2004 年 12 月 30 日起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（ 2006 年 6 月 8 日起任职）、华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理（ 2009 年 7 月 10 日起任职）。 3 、本公司量化投资决策委员会 主任：王路先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理、首席量化投资官，恒生 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 经理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、上证主要消费交易型开放 式指数发起式证券投资基金基金经理、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基 金经理、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华夏沪港通恒生交易型 开 放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理。 成员：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，华夏沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华夏沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、上证医药卫生 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资 基金基金经理、 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 方军先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，上证 50 交易型开放式指数证券投资基 金基金经理、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理、华夏沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理。 列席人员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司督察长。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 （简称：中国工商银行） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 349,018,545,827 元 联系电话： 010 - 66105799 联系人： 蒋松云 （二）主要人员情况 截至 2014 年 12 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 207 人，平均年龄 30 岁， 95% 以 上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉 承 “ 诚实信用、勤勉尽责 ” 的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、 先进的营运 系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产 管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了 国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会 保障基金、安心账户资金、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合 资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、 风险 管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 201 4 年 12 月，中国工商银行 共托管证券投资基金 407 只。自 2003 年以来，本行连续 十 年 获得香港《亚洲货币》、英国《全球托 管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经 媒体评选的 45 项最佳托管银行大奖 ；是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得 国内外金融领域的持续认可和广泛好评 。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1 、申购赎回 代理券商 （简称 “ 一级交易商 ” ） （ 1 ）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：万建华 电话： 021 - 38676161 传真： 021 - 38670161 联系人：芮敏祺 网址： www.gtja.com 客户服务电话： 400 - 888 - 8666 （ 2 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 400 - 888 - 8108 传真： 010 - 65182261 联系人：权唐 网址： www.csc.com.cn （ 3 ）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话： 0755 - 82130833 传真： 0755 - 82133952 联系人： 周杨 网址： www.guosen.com.cn 客户服务电话： 95536 （ 4 ）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层 法定代表人：宫少林 电话 ： 0755 - 82943666 传真： 0755 - 82943636 联系人：黄健 网址： www.newone.com.cn 客户服务电话： 400 - 888 - 8111 、 95565 （ 5 ）广发证券股份有限公司 住所：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 法定代表人：孙树明 电话： 020 - 87555888 传真： 020 - 87555417 联系人：黄岚 网址： www.gf.com.cn 客户服务电话： 95575 或致电各地营业网点 （ 6 ）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话： 010 - 60833722 传真： 010 - 60833739 联系人：陈忠 网址： www.cs.ecitic.com 客户服务电话： 95548 （ 7 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 法定代表人：陈有安 电话： 010 - 66568430 传真： 010 - 66568990 联系人：田薇 网址： www.chinastock.com.cn 客户服务电话： 400 - 888 - 8888 （ 8 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼 法定代表人：王开国 电话： 021 - 23219000 传真： 021 - 63410456 联系人：金芸、李笑鸣 网址： www.htsec.com 客户服务电话： 021 - 962503 、 400 - 888 - 8001 或拨打各城市营业网点咨询电话 （ 9 ）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人：储晓明 电话： 021 - 54041654 传真： 021 - 54033888 联系人：李清怡 网址： www.sywg.com 客户服务电话： 95523 、 400 - 889 - 5523 （ 10 ）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人：兰荣 电话： 021 - 3856 5785 传真： 021 - 38565955 联系人：谢高得 网址： www.xyzq.com.cn 客户服务电话： 95562 （ 11 ）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话： 027 - 65799999 传真： 027 - 85481900 联系人：李良 网址： www.95579.com 客户服务电话： 95579 、 400 - 888 - 8999 （ 12 ）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：牛冠兴 电话： 0755 - 82558305 传真： 0755 - 82558355 联系人：陈剑虹 网址： www.essence.com.cn 客户服务电话： 400 - 800 - 1001 （ 13 ）中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 法定代表人：沈强 电话： 0571 - 85783737 传真： 0571 - 85106383 联系人：李珊 网址： www.bigsun.com.cn 客户服务电话： 95548 （ 14 ）湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：林俊波 电话： 021 - 68634510 - 8620 传真： 021 - 68865680 联系人：赵小明 网址： www.xcsc.com 客户服务电话： 400 - 888 - 1551 （ 15 ）国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人：蔡咏 电话： 0551 - 62257012 传真： 0551 - 62272100 联系人：祝丽萍 网址： www.gyzq.com.cn 客户服务电话： 95578 （ 16 ）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号 法定代表人： 王春峰 电话： 022 - 28451709 传真： 022 - 28451892 联系人：胡天彤 网址： www.bhzq.com 客户服务电话： 400 - 651 - 5988 （ 17 ）华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址：深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼 法定代表人：吴万善 电话： 0755 - 82492193 传真： 025 - 51863323 （南京）、 0755 - 82492962 （深圳） 联系人：庞晓芸 网址： www.htsc.com.cn 客户服务电话： 95597 （ 18 ）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 电话： 0532 - 85022326 传真： 0532 - 85022605 联系人：吴忠超 网址： www.citicssd.com 客户服务电话： 95548 （ 19 ）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路 181 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：吴永敏 电话： 0512 - 65581136 传真： 0512 - 65588021 联系人：方晓丹 网址： www.dwzq.com.cn 客户服务电话： 0512 - 33396288 （ 20 ）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 电话： 010 - 63081000 传真： 010 - 63080978 联系人：唐静 网址： www.cindasc.com 客户服务电话： 400 - 800 - 8899 （ 21 ）东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、 23 层、 25 层 - 29 层 办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 - 23 层、 25 层 - 29 层 法定代表人：潘鑫军 电话： 021 - 63325888 传真： 021 - 63326729 联系人：胡月茹 网址： www.dfzq.com.cn 客户服务电话： 95503 （ 22 ）方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 - 24 层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 - 24 层 法定代表人：雷杰 电话： 0731 - 85832503 传真： 0731 - 85832214 联系人：郭军瑞 网址： www.foundersc.com 客户服务电话： 95571 （ 23 ）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 电话： 0755 - 83516089 传真： 0755 - 83515567 联系人：李春芳 网址： www.cgws.com 客户服务电话： 400 - 666 - 6888 、 0755 - 33680000 （ 24 ）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 电话： 021 - 22169081 传真： 021 - 22169134 联系人：刘晨 网址： www.ebscn.com 客户服务电话： 95525 、 400 - 888 - 8788 （ 25 ）南京证券股份有限公司 住所：江苏省南京 市玄武区大钟亭 8 号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表人：步国旬 客户服务电话： 400 - 828 - 5888 传真： 025 - 83364032 联系人：石健 网址： www.njzq.com.cn （ 26 ）上海证券有限责任公司 住所：上海市西藏中路 336 号 办公地址：上海市西藏中路 336 号 法定代表人：龚德雄 电话： 021 - 51539888 传真： 021 - 65217206 联系人：张瑾 网址： www.962518.com 客户服务电话： 021 - 962518 （ 27 ）新时代证券有限责任公司 住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人：刘汝军 电话： 010 - 83561149 传真： 010 - 83561094 联系人：孙恺 网址： www.xsdzq.cn 客户服务电话： 400 - 698 - 9898 （ 28 ）国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 法定代表人：姚志勇 电话： 0510 - 82831662 传真： 0510 - 82830162 联系人： 徐欣 网址： www.glsc.com.cn 客户服务电话： 400 - 888 - 5288 （ 29 ）浙商证券股份有限公司 住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6 - 7 办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6 - 7 法定代表人：吴承根 电话： 0571 - 87901053 传真： 0571 - 87901913 联系人：谢相辉 网址： www.stocke.com.cn 客户服务电话： 0571 - 967777 （ 30 ）平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人：杨宇翔 电话： 0755 - 22626172 传真： 0755 - 82400862 联系人：周璐 网址： www.pingan.com 客户服务电话： 400 - 881 - 6168 （ 31 ）国海证券股份有限公司 住所：广西桂林市辅星路 13 号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号 法定代表人：张雅锋 电话： 0755 - 83709350 传真： 0755 - 83704850 联系人：牛孟宇 网址： www.ghzq.com.cn 客户服务电话： 95563 （ 32 ）中原证券股份有限公司 住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人：菅明军 电话： 0371 - 65585287 传真： 0371 - 65585665 联系人：陈利民 网址： www.ccnew.com 客户服务电话： 0371 - 967218 、 400 - 813 - 9666 （ 33 ）国都证券有限责任公司 住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、 10 层 法定代表人：常喆 电话： 010 - 84183389 传 真： 010 - 84183311 - 3389 联系人：黄静 网址： www.guodu.com 客户服务电话： 400 - 818 - 8118 （ 34 ）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 电话： 021 - 20333333 传真： 021 - 50498825 联系人：王一彦 网址： www.longone.com.cn 客户服务电话： 95531 、 400 - 888 - 8588 （ 35 ） 华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市陕西街 239 号 办公地址：四川省成都市陕西街 239 号 法定代表人：杨炯洋 电话： 010 - 52723273 传真： 028 - 86150040 联系人：李慧灵 网址： www.hx168.com.cn 客户服务电话： 400 - 888 - 8818 （ 36 ）宏源证券股份有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人：冯戎 电话： 010 - 88085201 传真： 010 - 88085195 联系人：李巍 网址： www.hysec.com 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 （ 37 ）齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 电话： 0531 - 68889155 传真： 0531 - 68889185 联系人：吴阳 网址： www.qlzq.com.cn 客户服务电话： 95538 （ 38 ）第一创业证券股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 、 26 层 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人：刘学民 电话： 0755 - 25831754 传真： 0755 - 23838750 联系人：毛诗莉 网址： www.firstcapital.com.cn 客户服务电话： 400 - 888 - 1888 （ 39 ）德邦证券有限责任公司 住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人：姚文平 电话： 021 - 68761616 - 8522 传真： 021 - 68767032 联系人：叶蕾 网址： www.tebon.com.cn 客户服务电话： 400 - 888 - 8128 （ 40 ）中国国际金融有限公司 住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：金立群 电话： 010 - 65051166 传真： 010 - 65058065 联系人：罗春蓉、武明明 网址： www.cicc.com.cn 客户服务电话： 010 - 65051166 （ 41 ）华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、 B01 （ b ）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人：洪家新 电话： 021 - 64339000 - 807 传真： 021 - 64333051 联系人：陈敏 网址： www.cfsc.com.cn 客户服务电话： 021 - 32109999 、 029 - 68918888 、 400 - 109 - 9918 （ 42 ）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 电话： 0755 - 82023442 传真： 0755 - 82026539 联系人：刘毅 网址： www.china - invs.cn 客户服务电话： 400 - 600 - 8008 、 95532 （ 43 ）西藏同信证券有限责任公司 住所：拉萨市北京中路 101 号 办公地址：上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号 法定代表人：贾绍君 电话： 021 - 36533016 传真： 021 - 36533017 联系人：王伟光 网址： www.xzsec.com 客户服务电话： 400 - 881 - 1177 （ 44 ） 中国民族证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层 - 9 层 办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层 - 9 层 法定代表人：赵大建 电话： 010 - 59355941 传真： 010 - 66553791 联系人：李微 网址： www.e5618.com 客户服务电话： 400 - 889 - 5618 （ 45 ） 华宝证券有限责任公司 住所：上海市陆家嘴环路 166 号 27 楼 办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号 27 楼 法定代表人：陈林 电话： 021 - 50122128 传真： 021 - 50122398 联系人：徐方亮 网址： www.cnhbstock.com 客户服务电话： 400 - 820 - 9898 2 、二级市场交易 代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3 、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理 销售 本基金，并及时公 告。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 周明 联系人： 陈文祥 联系电话： 021 - 68419095 传真： 021 - 68870311 （三）律师事务所 名称：北京市德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融 大 街 19 号富凯大厦 B 座十二层 办公地址：北京市西城区金融 大 街 19 号富凯大厦 B 座十二层 负责 人：王丽 联系电话： 010 - 52682888 传真： 010 - 52682999 联系人：李娜 经办律师：李志宏、李娜 （四）会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所：北京市 东城区 东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 （东三办公楼） 16 层 办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 执行事务合伙人 ： 吴港平 联系电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人： 边卓群 经办注册会计师： 边卓群 、 濮晓达 四、基金的名称 本基金名称：上证 50 交易型开放式指数证券投资基金。 五、基金的类型 本基金类型：交易型开放式。 六、基金的投资目标 本基金的投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资方向 本基金的投资方向：主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本 基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 八、基金的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足） 导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 （一） 决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 （二） 投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关 指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策； 基金经理决定日常 指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 （三） 投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程 序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 1 、 研究： 基金经理、研究人员 依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究 力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及 其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 2 、 投资决策：投资决策委员会 依据研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议， 决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。 3 、 组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制指数成份股权重方法构 建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成 本、控制投资风险。 4 、 交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 5 、 投资绩效评估： 风险管理部 定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组 合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可 以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 6 、 组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密 切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资 程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证 50 指数。 如果上海证券交易所变更或停止上证 50 指数的编制及发布、或上证 50 指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法等重大变更导致上证 50 指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表 性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本 基金的标的指数。 十、基金的风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，采用完全复制策略，跟踪上证 50 指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于 20 14 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 20 14 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 17,662,339,100.02 95.93 其中：股票 17,662,339,100.02 95.93 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 749,404,492.27 4.07 7 其他各项资产 822,545.13 0.00 8 合计 18,412,566,137.42 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 69,809,298.66 0.38 B 采矿业 1,102,484,650.98 6.00 C 制造业 3,689,066,433.88 20.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 996,601.80 0.01 E 建筑业 466,601,798.37 2.54 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 513,330,714.06 2.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 536,144,038.14 2.92 J 金融业 10,754,082,211.51 58.52 K 房地产业 529,823,352.62 2.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,662,339,100.02 96.10 （三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 34,956,075 1,445,084,140.50 7.86 2 600036 招商银行 121,952,927 1,267,090,911.53 6.89 3 600016 民生银行 201,472,425 1,257,187,932.00 6.84 4 601166 兴业银行 85,613,250 874,967,415.00 4.76 5 600000 浦发银行 82,315,262 802,573,804.50 4.37 6 600837 海通证券 71,914,348 742,156,071.36 4.04 7 600519 贵州茅台 3,362,062 545,091,112.06 2.97 8 601328 交通银行 114,290,019 490,304,181.51 2.67 9 601288 农业银行 189,409,475 471,629,592.75 2.57 10 600887 伊利股份 18,014,423 466,573,555.70 2.54 （四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 （十一）投资组合报告附注 1、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名 证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3、期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 436,047.58 2 应收证券清算款 227,947.49 3 应收股利 - 4 应收利息 143,425.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,124.17 8 其他 - 9 合计 822,545.13 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票 中 不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做 出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 阶 段 净值增长 率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2004年12月30日至 2004年12月31日 - 0.10% 0.07% - 0.12% 0.05% 0.02% 0.02% 2005年1月1日至 2005年12月31日 - 3.29% 1.21% - 5.50% 1.25% 2.21% - 0.04% 2006年1月1日至 2006年12月31日 127.78% 1.33% 126.69% 1.39% 1.09% - 0.06% 2007年1月1日至 2007年12月31日 135.79% 2.20% 134.13% 2.28% 1.66% - 0.08% 2008年1月1日至 2008年12月31日 - 65.19% 2.92% - 67.23% 3.08% 2.04% - 0.16% 2009年1月1日至 2009年12月31日 83.60% 2.03% 84.40% 2.07% - 0.80% - 0.04% 2010年1月1日至 2010年12月31日 - 21.78% 1.54% - 22.57% 1.56% 0.79% - 0.02% 2011年1月1日至 2011年12月31日 - 17.24% 1.27% - 18.19% 1.28% 0.95% （未完）  |