[发行]上投中小盘：更新招募说明书摘要（2015年3月）
上投摩根 中小盘股票 型 证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 基金合同生效日期： 2009 年 1 月 21 日 基金管理人： 上投摩根 基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示： 1. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书； 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现； 3 ．本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 4 ． 本招募说明书所载内容截止日为 201 5 年 1 月 20 日，基金投资组合及基金业 绩的数据截止日为 201 4 年 12 月 3 1 日。 二零一 五 年 三 月 一、 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址：上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址：上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人：陈开元 总经理： 章硕麟 成立日期： 2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [2004]56 号文批准， 于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。 2005 年 8 月 12 日，基金管理人 完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别 由上海国际信托有限公司 67 ％和摩根资产管理（英国）有限公司 33 ％变更为目 前的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日 ，基金管理人的名称由 “ 上投摩根富林明基金管理有限公 司 ” 变更为 “ 上投摩根基金管理有限公司 ” ，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关 手续。 2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 ( 二 ) 主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 陈开元先生，董事长 大学本科学历。 先后任职于上海市财政局第三分局，共青团上海市财政局委员会，英国伦敦 Coopers & Lybrand 咨询公司等，曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海 国际集团有限公司副总经理，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事： 董事： Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监，摩根资产管理 全球投资管理业务 CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会 资深成员。 董事：许立庆 台湾政治大学工商管理硕士学位。 曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任怡和（中国）有限公司主席、怡和管理有限公司董事 ；香港商会中国委 员会副主席 ；富时台湾交易所台湾系列 五十 指数咨询委员会主席。 董事： Jed Laskowitz 获美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学 位。 曾负责管理 J.P Morgan 集团的美国基金业务。 现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监； J.P Morgan 集团投资管理及环球基金营运委员会成员；美国资金管理协会（ MMI ）董 事会成员；纽约州大律师公会会员。 董事：杨德红 获复旦大学经济学学士，中欧工商管理学院 MBA 。 历 任上海国际集团有限公 司副总经理。 现任国泰君安证券股份有限公司总裁。 董事：林彬 获中欧工商管理学院 MBA 。 曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。 现任上海国际信托有限公司副总经理。 董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公 司总裁助理。 现任上海国际集团有限公司副总 裁、上海国际信托有限公司党委书记、董事 长。 董事：章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券（台湾）投资顾问股份有限公司协理、摩根大通（台湾）证券 副总经理、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事： 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士，现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融 学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 历任台湾财政部常务次长。 现任台湾东吴大学 法律研究所兼任 副教授。 独立董事：李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士 ( 主修财务 ) 、企管硕士、经济硕士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任 特聘 教授。 独立董事：俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 2. 监事会成员基本情况： 监事长：郁忠民 研究生毕业，高级经济师。 历任华东政法学院法律系副主任；上海市证券管理办公室稽查处、机构处处 长；上海国际集团有限公司投资管理部经理；上海证券有限责任公司副董事长、 总经理、党委副书记 ；上海国际集团金融管理总部总经理。 现任上海国际信托有限公司监事长。 监事： Simon Walls 获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。 历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官； JPMorgan Trust Bank 总裁、首席运营官以及基础架构总监。 现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行 政官。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票 型证券投资基金基金经理。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总监。 3. 总经理基本情况： 章硕麟先生，总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券（台湾）投资顾问股份有限公司协理、摩根大通（台湾）证券 副总经理、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 4. 其他高级管理 人员情况： 侯明甫先生，副总经理。 毕业于台湾中国文化大学，获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、 摩根富林明（台湾）证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明（台湾）证券股份 有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司，主要负责证券投资研究、公 司管理兼投资相关业务管理。 经晓云女士，副总经理。 上海财经大学工商管理硕士，曾任职于上海证券（原上海财政证券），先后 担任总经理办公室副主任（主持工作）、市场管理部经理，经纪管理总部副总经 理、总经理，负责证券经纪业务的管理和运作。 陈星德先生，副总经理。 毕业于中国政法大学，获法学博士学位。 曾任职于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞士银行环球资产管理（香港）、 国投瑞银基金管理有限公司，并曾担任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。 张军先生，副总经理 毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支 行副行长、个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 刘万方先生，督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5 ．本基金基金经理 董红波先生，管理学硕士，曾任职于中华全国供销合作总社监察局及办公厅、 中国平安人寿上海分公司战略发展部， 2004 年进入泰信基金管理公司，曾先后 担任研究部副经理、泰信先行策略基金经理助理， 2007 年 1 月至 2008 年 6 月担 任泰信先行策略基金经理， 2008 年 7 月进入上投摩根基金管理有限公司。 2009 年 1 月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理 ， 自 2012 年 2 月起 同时担任上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金经理 ，自 2013 年 5 月 起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理 。 本基金的历任基金经 理为王 振州先生 ，任职时间为自本基金合同生效日起至 2011 年 12 月 8 日。 6 ．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫先生，副总经理；杜猛先生，投资一部投资总监；孙芳女士，投资二 部投资总监；杨逸枫女士，海外投资部总监；王炫先生，研究总监；孟晨波女士， 货币市场投资部总监；赵峰先生，债券投资部总监；董红波先生，基金经理；张 军先生，基金经理；黄栋先生，量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人概况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立， 1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之 一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 200 4 年 9 月分立而成立， 承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。 中国建设银行 ( 股 票代码： 939) 于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商 业银行中首家在海外公开上市的银行。 2006 年 9 月 11 日，中国建设银行又作为 第一家 H 股公司晋身恒生指数。 2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券 交易所上市并开始交易。 A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486 股 ( 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股 ) 。 2014 年上半年， 本集团实现利润总额 1,695.16 亿元，较上年同期增长 9 . 2 3% ； 净利润 1,309.70 亿元，较上年同期增长 9.17% 。营业收入 2,870.97 亿元，较上 年同期增长 14.20% ；其中，利息净收入增长 1 2 . 5 9% ，净利息收益率 ( NIM ) 2. 80 % ； 手续费及佣金净收入增长 8 . 39 % ，在营业收入中的占比达 20. 96 % 。成本收入比 2 4 . 17 % ，同比下降 0.45 个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13. 89 % 和 1 1 . 21 % ，同业领先。 截至 2014 年 6 月末，本集团资产总额 1 6 3, 997 . 9 0 亿元，较上年末增长 6 . 7 5% ， 其中，客户贷款和垫款总额 91 ,90 6 . 01 亿元，增长 6 . 99 % ；负债总额 152,527.78 亿元，较上年末增长 6.75% ，其中，客户存款总额 12 9 , 569 . 56 亿元，增长 6 . 00 % 。 截至 2014 年 6 月末，中国建设银行公司机构客户 326.89 万户，较上年末增加 20.35 万户，增长 6.64% ；个人客户近 3 亿户，较上年末增加 921 万户，增长 3.17% ； 网上银行客户 1.67 亿户，较上年末增长 9.23% ，手机银行客户数 1.31 亿户，增长 12.56% 。 截至 2014 年 6 月末，中国建设银行 境内营业机构总量 14,707 个，服务覆盖面 进一步扩大；自助设备 72,128 台，较上年末增加 3,115 台。电子银行和自助渠道 账务性交易量占比达 86.55% ，较上年末提高 1.15 个百分点。 201 4 年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣 获国内外知名机构授予的 4 0 余个重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界 银行 1000 强排名”中，以一级资本总额位列全球第 2 ，较上年上升 3 位；在美国《福 布斯》杂志 201 4 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2 ；在美国《财富》杂志世 界 500 强排名第 38 位， 较上年上升 1 2 位。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核 算处、监督稽核处等 9 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共 有员工 240 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务 进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 三、相关服务机构 （一）基金销售机构： 1. 直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 2. 代销机构： (1) 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 传真：010-66275654 (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 客户服务统一咨询电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人： 蒋超良 客户服务电话： 95599 网址： www.abchina.com (4) 中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话： 95566 法定代表人：田国立 网址： www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 法人代表：李建红 客户服务中心电话：95555 网址： www.cmbchina.com (6) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 客户服务热线： 95559 网址： www.bankcomm.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 1 2 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：虞谷云 联系电话： 021 - 61618888 客户服务热线： 95528 网址： www.spdb.com.cn (8) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 电话：（ 021 ） 52629999 传真：（ 021 ） 62569070 客服电话： 95561 网址： www.cib.com.cn (9) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 联系电话：021-68475888 传真：021-68476111 客户服务热线：021-962888 网址：www.bankofshanghai.com (10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：（ 010 ） 63636153 传真：（ 010 ） 63639709 客服电话： 95595 联系人：李伟 网址： www.cebbank.com (11) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 24小时客户服务热线： 95558 网址：bank.ecitic.com (12) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 24小时客户服务热线： 95568 网址：www.cmbc.com.cn (13) 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 客户服务统一咨询电话：96528（上海、北京地区962528） 网址：www.nbcb.com.cn (14) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务统一咨询电话： 40066 - 99999 网址： bank.pingan.com (15) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市南城路 2 号 办公地址：东莞市南城路 2 号 法定代表人：何沛良 客服电话： 961122 网址： www.drcbank.com (16) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址： 中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 - 20 21 - 23 层 法定代表人： 胡平西 门户网站： www.srcb.com 客户服务电话： 021 - 962999 (17) 申万宏源证券有限公司 注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 电话： 021 - 33389888 客户热线： 95523 4008895523 网址： www.swhysc.com (18) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336 号 法定代表人：龚德雄 电话： (021 53519888 传真： (021) 53519888 客户服务电话： 4008918918 （全国）、 021 - 962518 网址： www.962518.com (19) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话： (021) 38676666 转 6161 传真： (021) 38670161 客户服务咨询电话： 400 - 8888 - 666 网址： www.gtja.com (20) 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线： 95575 或致电各地营业网点 公司网站： http://www.gf.com.cn (21) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 客户服务电话： 95565 网址： www.newone.com.cn (22) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 : 袁长清（代行） 电话 : 021 - 22169999 传真 : 021 - 22169134 联系人 : 刘晨 网址： www.ebscn.com (23) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人： 陈有安 联系人：田薇 电话 : 010 - 66568430 传真： 010 - 66568536 客服电话 : 4008888888 网址： www.chinastock.com.cn (24) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 电话： (010)65186758 传真： (010)65182261 联系人：魏明 客户服务咨询电话： 400 - 8888 - 108 ； 网址： www.csc108.com (25) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 法定代表人：兰荣 电话： 021 - 38565785 联系人：谢高得 客户服务热线： 95562 公司网站 : www.xyzq.com.cn (26) 海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 电话： 021 － 23219000 联系人：李笑鸣 客服电话： 95553 公司网址： www.htsec.com (27) 国信证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层 法定代表人 : 何如 电话 : 0755 - 82130833 传真 : 0755 - 82133952 联系人 : 周杨 客户服务电话 : 95536 公司网址 :www.guosen.com.cn (28) 国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：常 喆 联系人：黄静 客户服务电话： 4008188118 网址： www.guodu.com (29) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户咨询电话： 025 - 84579897 联系电话： 025 - 84457777 - 248 网址： www.htsc.com.cn (30) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话： 010 - 60838888 传真： 010 - 60833739 客户服务热线： 010 - 95558 (31) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 - 29 层 法定代表人：潘鑫军 电话： 021 - 63325888 传真： 021 - 63326173 客户服务热线： 95503 东方证券网站： www.dfzq.com.cn (32) 财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人：周晖 电话： 0731 - 4403343 联系人：郭磊 公司网址： www.cfzq.com (33) 湘财证券有限责任公司 地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人：林俊波 电话： 021 - 68634518 传真： 021 - 68865680 联系人：钟康莺 开放式基金客服电话： 400 - 888 - 1551 公司网址： www.xcsc.com (34) 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 、 20 层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 、 20 层 法人代表：沈强 联系电话： 0571 - 95548 公司网站： www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话： 0571 - 9 5548 (35) 中信 证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话： 0532 - 85022326 传真： 0532 - 85022605 客户服务电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com (36) 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：唐新宇 开放式基金咨询电话：4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真：021-50372474 网址：www.bocichina.com (37) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 电话：0755-83516289 传真：0755-83516199 客户服务热线：400 6666 888 网址：www.cgws.com (38) 德邦证券有限责任公司 办公地址：上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人： 姚文平 电话： 021-68761616 客服电话： 4008888128 网 址： www.tebon.com.cn (39) 中国建银投资证券有限责任公司 住所、办公地址：深圳市益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18 - 20 楼 法定代表人：杨小阳 电话：（ 0755 ） 82026521 传真：（ 0755 ） 82026539 联系人：刘权 客户服务热线： 400 - 600 - 8008 网址： www.cjis.cn (40) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人：黄金琳 联系电话： 0591 - 87383623 业务传真： 0591 - 87383610 联系人：张腾 客户服务热线 :0591 - 96326 公司 网址 :www.hfzq.com.cn (41) 中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人： 金立群 电话： 010 - 65051166 传真： 010-65058065 公司网址： www.cicc.com.cn 电话： 021 - 58881690 (42) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：牛冠兴 客服电话： 4008001001 公司网址： www.essence.com.cn (43) 上海华信证券有限责任公 司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 法定代表人：罗浩 电话： 021 - 38784818 传真： 021 - 68775878 联系人：倪丹 客户服务电话： 68777877 公司网站： www.shhxzq.com (44) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线： 95579 或 4008 - 888 - 999 联系人：李良 电话： 02 7 - 65799999 传真： 02 7 - 85481900 长江证券客户服务网站 ： www.95579.com (45) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 法定代表人：汪静波 客服电话： 400 - 821 - 5399 公司网站： www.noah - fund.com (46) 上海好买基 金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 - 906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 公司网站： www.ehowbuy.com (47) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话： 4006 - 788 - 887 公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com (48) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系人： 单丙烨 联系电话： 021 - 20691832 传真： 021 — 20691861 客服电话： 400 - 089 - 1289 公司网站： www.erichfund.com (49) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人： 凌顺平 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司网站： www.5ifund.com (50) 杭州数米基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 客服电话： 400 - 0766 - 123 公司网站： www.fund123.cn (51) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：其实 客服电话： 400 - 1818 - 188 网站： www.1234567.com.cn (52) 和讯信息科技有限公司 注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人： 王莉 客服电话： 4009200022 ， 021 - 20835588 网站： licaike.hexun.com (53) 北京展恒基金销售有限公司 注册 地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 联系电话： 010 - 62020088 传真： 010 - 62020035 客服电话 : 4008886661 公司网址： www.myfund.com (54) 一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人： 吴雪秀 客服电话： 400 - 001 - 1566 网站： www.yilucaifu.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 （二）基金注册登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） （三）律师事务所与经办律师： 名称：国浩律师集团（上海）事务所 注册地址：上海市南京西路580号南证大厦45楼 负责人：倪骏骥 联系电话：021-5234 1668 传真：021-5234 1670 经办律师：宣伟华 （四）会计师事务所： 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：吴港平 联系电话： 8621 - 61233277 联系人：汪棣 经办注册会计师：汪棣、王灵 四、基金 概况 基金名称： 上投摩根 中小盘股票 型 证券投资基金 基金 运作方式 ： 契约 型 开放式 五、基金的申购费、赎回费和转换费 1. 基金申购份额的计算 申购费用 = ( 申购金额 × 申购费率 ) / （ 1 ＋申购费率） 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用 申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值 申购费率如下表所示： 申购金额区间 费率 人民币100万以下 1.5% 人民币 100 万以上（含） 500 万以下 1.0% 人民币 500 万以上（含） 1,000 元每笔 2. 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数 ×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额 × 赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： 持有基金份额期限 费率 小于一年 0.5 ％ 大于等于一年小于两 年 0.35 ％ 大于等于两年小于三 年 0.2 ％ 大于等于三年 0 ％ 3 、 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转 换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关 法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 六 、基金的投资 ( 一 ) 投资目标 本基金重点投资于中国 A 股市场上的中小盘股票，通过缜密的资产配置原则 和严格的行业个股选择，分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的 机遇，并积极运用战略和战术资产配置策略，动态优化投资组合，力求 实现基金 资产长期稳健增值。 ( 二 ) 投资范围 本基金投资具有良好流动性的金融工具，投资范围包括国内依法发行上市的 A 股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机 构允许基金投资的其它金融工具。其中，股票投资的比例范围为基金资产的 60% － 95% ；债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金 融工具占基金资产的比例范围为 5 - 40% 。现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不低于 5% 。本基金将不低于 80% 的股票资产投资于中小盘 股票。 基金管理人每半年末将对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序 并相加，累计 流通市值达到 A 股总流通市值 70% 的这部分股票归入中小盘股票。 在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票（如新股上市等），如果其流通 市值可满足以上标准，也称为中小盘股票。 一般情况下，上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票 的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正 的，本基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则 的公允价值计算流通市值。 如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式，本 基金将予以相应调整，并提前三个工作日公告变更后 具体的计算方法。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在 履行适当程序后 , 可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品 种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的 投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 （三）投资理念 在中国经济高速增长的环境下，具有领先优势的中小市值企业面临着巨大的 发展机遇。本基金将深入挖掘中小市值上市公司未来高成长性和内在价值带来的 投资机会。 ( 四 ) 投资策略 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和 技术，运用 “ 自下而上 ” 精选个股与 “ 自上而下 ” 资产配置相结合的投资策略，重点投资于 具有行业优势、公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结合市场研 判，对相关资产类别的预期收益进行监控，动态调整股票、债券等大类资产配置。 1 、股票投资策略 由于中国经济是新兴的市场经济体，处于内需不断增长的过程中。对于那些 具有领先优势的中小市值公司来说，往往能够获得跳跃式的发展速度和巨大的成 长空间。本基金主要采用以下三层模式，挖掘并投资于具有合理商业模式和核心 竞争能力及巨大发展潜力的中小市值上市公司： 1 ）行业优势 立足全球视野，在中国宏观经济运行及具体产业政策的背景下，分析各个行 业所处的发展周期和发展前景。甄选出当前处于上升周期和产业政策受益的行业， 作为资产配置的依据。 不同的行业由于处于不同的产业周期，其发展会有很大的不同，对正处于结 构性调整的中国经济，这一点尤为重要。本基金正是基于这样的分析，重点投资 处于上升周期和产业政策受益行业的中小市值上市公司，以把握其快速成长带来 的投资机会。 重点关注以下两类企业：（1）能够从产业调整、消费升级、汇率变 革等中国经济结构性变迁中获益，且保持长期发展优势的上市公司；（2）在细分 行业中具有领先地位且保持长期发展优势的上市公司（具有领先的经营模式、稳 定良好的销售网络、市场品牌或创新产品等竞争优势）。 2 ）公司优势 本基金根据上市公司的净利润增长率、市场份额增长率等成长性指标，将其 与行业平均水平作比较，定量分析公司当前在行业中所处的领先地位。 本基金主要通过从公司成长能力和未来成长潜力两方面深度挖掘公司的优 势。 （1） 成长能力分析 企业历史的财务表现不但能刻画企业的经营情况，还可以较大程度上反映未 来成长性。在所有满足本基金界定的中小市值上市公司中，选取过去两年主营业 务收入增长率优于行业平均水平 ，且净资产收益率超过 GDP 增长率，且边际主营 业务收入增长率递增的高成长上市公司，构建初级股票池。 （ 2 ）未来成长潜力挖掘 本基金对上市公司未来成长潜力的判断，主要是从 挖掘上市公司保持高成长 性和业绩增长的驱动因素，深入分析这些驱动因素是否具有可持续性。 深入分析上市公司的商业盈利模式，重点分析这种盈利模式是否合理且具有 可持续性，能否带动公司利润持续增长；并判断该商业模式在该公司继续扩张的 过程中是否容易复制，是否符合市场经济和行业发展的趋势。 根据对上市公司的产品定价能力、竞争对手情况、产品的可复制性、产业链 分 析等方面的考察，判断公司当前在行业中或细分行业中是否具有一定的垄断地 位 ；判断公司的市场份额是否在不断提升，市场份额的提升对主营业务收入增长 率是否具有带动效应。 根据上市公司的公司治理结构、管理层素质及其经营决策能力、企业品牌、 创新能力、投资效率等方面分析公司是否具备长期领先的能力。 3 ）估值优势 市场对中小型公司估值的差异较大，本基金结合上市公司所处行业、业务模 式等特征，在以上筛选出的具有行业优势和公司优势的中小市值公司中，采用 PEG 和 PSG 等相对估值指标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法， 进 一步精选出具有估值优势的股票。 2 、资产配置策略 资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置，本基金不仅在股票、债券 和现金三大资产类别间实施策略性调控，也通过对区域 / 行业效应进行评估后， 确定行业资产配置权重。 本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场资金构成及流动性等 情况，通过运用宏观经济分析中的量化模型和基本面分析预测宏观经济趋势，对 大类资产类别的预期收益进行动态监控，适时作出时机选择，确定相应大类资产 配置比例。 在把握宏观经济周期性波动的基础上，分析区域 / 行业效应，依据对行业基 本面和景气周期的分析预测，同时考虑上市公司的行业成长性，确定基金在一定 时期内的行业布局。在此基础上，本基金管理人将实施灵活的行业轮换策略，通 过跟踪不同行业的相对价值以及行业景气周期变化等因素，适时调整行业资产配 置权重，积极把握行业价值演化中的投资机会。 3 、债券投资策略 配置防御性资产是控制基金组合风险的策略性手段。对于债券资产的选择， 本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资，并 主要通过类属配置与债券选择两个层次进行 投资管理。 在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析， 根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资 产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流 动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策 略有： （ 1 ）利率预期策略：本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市 场投资环境的变化趋势，重点关注利率 趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币 政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。 （ 2 ）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进 行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债 券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。 （ 3 ）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根 据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配 置投资品种。 （ 4 ）流动性管理：本基金会紧密关注申购 / 赎回现金流情况、季节 性资金流 动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以 确保基金资产的整体变现能力。 4 、可转换债券投资策略 可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特 性， 具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债 性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投 资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健 的投资回报。 5 、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加 强基金 风险控制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的深入研 究，结合权证定价模型及其隐含波动率等指标，寻求其合理估值水平，谨慎进行 投资 , 以追求较稳定的当期收益。 （五）投资风险管理 保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、 借鉴公司旗下已有的开放式基金风险管理成熟经验基础上，引进 Barra Aegis 股票投资组合风险管理系统、回报分析和组合最优化模型，通过量化的 归因分析和严格的风险预算实现动态风险控制，实现组合风险与收益优化配比。 其中，股票投资组合风险管理系统通过对风险量化 分析，适时测度追踪误差 (Active Risk) 、全风险 (Total Risk) 、风险价值 (Value at Risk) 、风险回报 (Return at Risk) 等，产生风险报表，提供风险分解、风险指标的暴露度、行业 的暴露度与边际风险贡献的丰富数据，辅助基金管理人动态和精确地实现投资组 合风险管理。 ( 六 ) 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 40%× 天相中盘指数收益率 +40%× 天相小盘指数收益率 + 20%× 上证国债指数 收益率 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数 权重比例，本基金将根据实际情况在 与基金托管人协商一致的情况下 对业绩比较 基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序， 报中国证监会备案， 并 予以公告。 ( 七 ) 风险收益特征 本基金是股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险品种，其预期收益水 平和风险高于混合型基金和债券型基金。 ( 八 ) 投资限制 1. 组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投 资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合 将遵循以下限制： (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； (2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； (3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的 10 ％； (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； (5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40 ％； (6) 本基金股票投资的比例范围为基金资产的 60% － 95% ；债券、权证、货币 市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例 范围为 5 - 40% ； (7) 本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票资产的 80% ； (8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的 10 ％； (9) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； (10) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10 ％； (11 ) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； (13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5 ％； (15) 保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券； (16) 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更 后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金 投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自 基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金的投资比例 的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2. 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： (1) 承销证券； (2) 向他人贷款或者提供担保； (3) 从事承担无限责任的投资； (4) 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5) 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券； (6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系 的股东或者与其基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券； (7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8) 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； (9) 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不 再受相关限制。 （九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额 持有人的利益； 2. 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3. 有利于基金财产的安全与增值； 4. 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 ( 十 ) 基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 （十一）基金的投资组合报告 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 624,053,558.19 91.74 其中：股票 624,053,558.19 91.74 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 49,571,024.24 7.29 7 其他资产 6,604,232.59 0.97 8 合计 680,228,815.02 100.00 2 ．报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 26,891,144.33 4.01 C 制造业 207,820,372.57 30.99 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 16,827.50 0.00 E 建筑业 20,642,226.40 3.08 F 批发和零售业 535,765.15 0.08 G 交通运输、仓储和邮政 业 6,466,296.52 0.96 H 住宿和餐饮业 1,092.96 0.00 I 信息传输、软件和信息 43,597,651.24 （未完）  |