[发行]添富季红：更新招募说明书摘要（2015年第1号）
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2015年第1号） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经2011年12月16日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】2031 号文核准募集。本基金基金合同于2012年7月26日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性 风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风 险，等等。本基金是债券型基金，属证券投资基金中的较低预期风险较低预期收 益品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的 意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写，并经中国证 监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资 人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人， 其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书所载内容截止日为2015年1月26日，有关财务数据和净值表 现截止日为2014年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼 法定代表人：林利军 成立时间：2005年2月3日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2005]5号 注册资本： 1亿元 联系人：李文 联系电话：（021）28932888 股东名称及其出资比例： 东方证券股份有限公司 47% 文汇新民联合报业集团 26.5% 东航金控有限责任公司 26.5% （二）主要人员情况 1、董事会成员 潘鑫军先生，董事长。国籍：中国，1961年出生，研究生学历，高级经济 师。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长。历任工商银行上海分行长宁 支行工会主席、副行长、行长、党委书记，东方证券股份有限公司党委副书记、 总经理。 肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963年出生，复旦大学EMBA。现任东 航金控有限责任公司董事长兼党委书记、东航集团财务有限责任公司董事长、东 航期货有限责任公司董事长、东航国际控股（香港）有限公司董事长、东航国际 金融（香港）有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经 理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。 陈保平先生，董事。国籍：中国，1953年出生。华东师范大学中国语言文学 专业学士，南洋交大EMBA，高级编审。现任上海市市人大代表（教科文委员会 专业委员）、市委宣传部新闻阅评督查组组长、上海市新闻工作者协会副主席， 新民国际有限公司董事长、上海外滩画报传媒有限公司董事长、上海文汇新民进 修学院董事长。历任文汇新民联合报业集团社长、党委副书记，新民晚报社总编 辑、党委副书记，文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公 司总经理、新民晚报社副总编辑，上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编， 上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长，上海文艺出版总社党委书记、副社长、 总编辑等。 林利军先生，董事，总经理。国籍：中国，1973年出生，美国哈佛大学商 学院工商管理硕士，复旦大学世界经济系硕士。现任汇添富基金管理股份有限公 司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长、总经理。历任上海证券交易所办公 室主任助理、上市部总监助理，曾任职于中国证监会创业板筹备工作组，哈佛大 学毕业后就职于美国道富金融集团（State Street Global Advisor）从事投资和风险 管理工作。 韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，独立董事。国籍：美国，1953年出生， 哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。历任美 国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台 湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行 长，现任哈佛上海中心董事总经理。 蔡来兴先生，独立董事，国籍：中国，1942年出生，上海同济大学学士。 现任国务院参事室特约研究员，中国国学中心顾问。曾任上海市委、市政府副秘 书长，香港上海实业集团董事长，香港上海实业控股有限公司董事长。第九、十、 十一届全国政协委员，经济委员会委员。 杨燕青女士，独立董事，国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士。 现任《第一财经日报》副总编辑，中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员，《第 一财经日报》创刊编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始 人和主持人，《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者，《第一 财经日报》编委，2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。 2、监事会成员 涂殷康先生，监事长。国籍：中国，1970年1月出生，上海财经大学硕士 研究生。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼研发中心总经理。曾任职于中 国东方航空公司总经理办公室，历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总 经理，东航金控有限责任公司投资管理部经理。 任瑞良先生，监事。国籍：中国，1963年出生，大学学历，中国注册会计 师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团 财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。 李进安先生，监事。国籍：中国，1968年出生，博士研究生，注册会计师、 律师。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监，上海东方证券资产管 理有限公司合规总监。历任君安证券南京业务部总经理，国泰君安证券南京太平 南路营业部总经理、江苏区总协调人，国泰君安证券总裁办公室、BPR办公室 常务副主任，东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁，东方证券股份有限公司 总经理助理兼风险管理总部总经理、合规负责人。 王静女士，职工监事，国籍：中国，1977年出生，中加商学院工商管理硕 士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于中国东方航空 集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士，职工监事，国籍：中国，1977年出生，华东政法学院法学硕士。 现任汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监助理，汇添富资本管理有限公 司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生，职工监事，国籍：中国，1979年出生，北京大学理学博士。现 任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室高级经理。曾任职于罗兰贝格管理咨 询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 3、高管人员 潘鑫军先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 林利军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 李文先生，督察长。国籍：中国，1967年出生，厦门大学管理学博士，高 级经济师，中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员，中 国人民银行杏林支行副行长，中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、 金融机构监管二处副处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管 理总部总经理等。现任汇添富基金管理股份有限公司督察长，汇添富资本管理有 限公司董事。 张晖先生，副总经理。国籍：中国，1971年出生，经济学硕士，历任申银 万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经 理。2005年4月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、投资 决策委员会副主席。 陈灿辉先生，副总经理。国籍：中国，1967年出生，大学本科，历任中国 银行软件开发工程师，招银电脑有限公司证券基金事业部负责人，华夏基金管理 有限公司资深高级经理，招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。 2008年7月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、首席营运 官。 雷继明先生，副总经理。国籍：中国，1971年出生，工商管理硕士。历任 中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营 业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份 有限公司，现任公司副总经理。 娄焱女士，副总经理。国籍：中国，1971年出生，金融经济学硕士。曾在 赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公 司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代 表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理 工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。 4、基金经理 陆文磊先生，国籍：中国，1976年出生，金融学博士，13年证券从业经验。 曾任申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管 理股份有限公司任固定收益高级经理，现任固定收益投资总监。2008年3月6 日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2009年1月21日至 2011年6月21日任汇添富货币市场基金的基金经理，2011月1月26日至2013 年2月7日任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理，2012年7月26日至 今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2012年12月31 日至2014年1月20日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理，2013 年11月6日至今任汇添富互利分级债券基金的基金经理，2013年12月13日至 今任汇添富全额宝货币基金的基金经理，2014年1月21日至今任汇添富收益快 线货币市场基金的基金经理，2014年12月23日至今任汇添富收益快钱货币基 金的基金经理。 5、投资决策委员会 主席：林利军先生（总经理） 副主席：张晖先生（副总经理） 成员：韩贤旺先生（研究总监） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954 年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行 之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立， 承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股 票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商 业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为 第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证 券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为： 250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 2014年上半年，本集团实现利润总额1,695.16亿元，较上年同期增长9.23%； 净利润1,309.70亿元，较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元，较上年 同期增长14.20%；其中，利息净收入增长12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%； 手续费及佣金净收入增长8.39%，在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比 24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.89%和11.21%，同业领先。 截至2014年6月末，本集团资产总额163,997.90亿元，较上年末增长6.75%， 其中，客户贷款和垫款总额91,906.01亿元，增长6.99%；负债总额152,527.78 亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户存款总额129,569.56亿元，增长6.00%。 截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增 加20.35万户，增长6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加921万户，增长 3.17%；网上银行客户1.67亿户，较上年末增长9.23%，手机银行客户数1.31亿 户，增长12.56%。 截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14,707个，服务覆盖 面进一步扩大；自助设备72,128台，较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠 道账务性交易量占比达86.55%，较上年末提高1.15个百分点。 2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后 荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世 界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2，较上年上升3位；在 美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财 富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核 算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共 有员工240余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务 进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行 信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行 业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建 设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理 及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国 建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和 个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户 部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长 期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至2014年9月末，中国建设银行已托管389只证券投资 基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为 “中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经 济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责 任公司的“优秀托管机构”奖。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1） 汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址：上海市峨山路91弄61号1幢陆家嘴软件园10号楼3楼 法定代表人：林利军 电话：（021）28932823 传真：（021）28932998 联系人：丛菲 客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 网址：www.99fund.com （2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com） 2、场外代销机构 1)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66106912 传真：010-66107914 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 2)中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com 3)中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn 4)中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 电话：010－66275654 传真：010－66275654 联系人：王琳 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 5)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021－58781234 传真：021－58408483 客户服务电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com/ 6)招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 开放式基金咨询电话：95555 开放式基金业务传真：0755-83195049 联系人：邓炯鹏 网址：www.cmbchina.com 7)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：倪苏云、虞谷云 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 8)兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 办公地址：福建省福州市湖东路154号 公司网址：www.cib.com.cn 法人代表：高建平 客服电话：95561 9)中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门大街2号 法定代表人：董文标 电话：010-58560666 传真：010-57092611 联系人：董云巍 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn 10)北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：王曦 电话：010-66223584 传真：010-66226045 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 11)上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 开放式基金咨询电话：021-962888 开放式基金业务传真：021-68476111 联系人：夏雪 联系电话：021-68475888 网址：www.bankofshanghai.com 12)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼 办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平 电话：021-38576666 传真：021-50105124 客服电话：021-9629994006962999 公司网站：www.srcb.com 13)杭州银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 电话：0571-85108309 传真：0571-85151339 联系人：严峻 客户服务电话：0571-96523400-8888-508 网址：www.hzbank.com.cn 14)南京银行股份有限公司 注册地址：南京市白下区淮海路50号 办公地址：南京市玄武区中山路288号 法定代表人：林复 电话：025-84544021 传真：025-84544129 15)温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道196号 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 电话：0577-88990082 传真：0577-88995217 16)江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市洪武北路55号 办公地址：南京市洪武北路55号 法定代表人：黄志伟 联系人：田春慧 客户服务电话：400-86-96098、96098 网址：www.jsbchina.cn 17)爱建证券有限责任公司 注册地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼 办公地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼 法定代表人：郭林 电话：021-32229888 传真：021-68728703 联系人：戴莉丽 客户服务电话：021-63340678 网址：www.ajzq.com 18)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 开放式基金咨询电话：0755-82558305 开放式基金业务传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 统一客服电话：4008001001 公司网站地址：www.essence.com.cn 19)渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：杜庆平 电话：022-28451709 传真：022-28451892 联系人：胡天彤 网址：www.bhzq.com 客户服务电话：400-6515-988 20)财富里昂证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人：罗浩 电话：021-38784818 传真：021-68775878 联系人：倪丹 客户服务电话：68777877 公司网站：www.cf-clsa.com 21)财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼 法定代表人：蔡一兵 咨询电话：0731-84403319 传真：0731-84403439 网址：www.cfzq.com 22)财通证券有限责任公司 注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 联系人：徐轶青 电话：0571-87822359 公司网址：http://www.ctsec.com/ctzq/index.html 23)长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 电话：0755-83516289 传真：0755-83515567 公司网站www.cgws.com 24)长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦、 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦、 法定代表人：杨泽柱 客服热线：95579或4008-888-999 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网站：www.95579.com 25)德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：姚文平 开放式基金咨询电话：4008888128 开放式基金业务传真：021－68767032 联系人：叶蕾 联系电话：021－68761616－8522 网址：www.tebon.com.cn 26)第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 联系电话：0755-23838750 开放式基金咨询电话：4008881888 开放式基金业务传真：0755-82485081 网址：www.fcsc.cn 27)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：胡月茹 电话：021-63325888 传真：021-63326729 客户服务热线：95503 东方证券网站：www.dfzq.com.cn 28)东吴证券股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：4008601555 网址：www.dwzq.com.cn 29)东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人：魏庆华 基金销售联系人：汤漫川 电话：010-66555316 传真：010-66555246 公司网址：http://www.dxzq.net/ 30)方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法定代表人：雷杰 全国统一客服热线：95571 方正证券网站：www.foundersc.com 31)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话:95525、4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com 32)广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、 42、43、44楼 联系人：黄岚 服务热线：95575或致电各地营业网点 公司网站：http://www.gf.com.cn 33)广州证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：刘东 开放式基金咨询电话：020-961303 开放式基金业务传真：020-88836654 联系人：林洁茹 联系电话：020-88836999 公司网站：http://www.gzs.com.cn 34)国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 开放式基金咨询电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com 35)国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13楼 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼 法定代表人：张雅锋 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 公司网站：http://www.ghzq.com.cn/ghzq/index.html 36)国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘一宏 客户服务电话：400-660-0109 网址：www.gjzq.com.cn 37)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com 38)国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人：何如 基金业务联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 全国统一客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 39)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021－23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com 40)恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：庞介民 联系人：王旭华 联系电话：0471-4972343 网址：www.cnht.com.cn 41)宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 42)华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 联系人：甘霖 客户服务电话：96518（安徽）、400-80-96518（全国） 网址：www.hazq.com 43)华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 电话:021-6877-8056 传真:021-6877-8113 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 44)华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 邮政编码：350003 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 业务传真：0591-87383610 统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。 公司网址：www.hfzq.com.cn 45)华龙证券有限责任公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 客服电话：0931-96668、400-689-8888 公司网址：www.hlzqgs.com 46)华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰、万鸣 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 47)华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单 元 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：洪家新 电话：021-64339000 传真：021-64333051 公司网址：http://www.cfsc.com.cn/ 48)江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务热线：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 49)金元证券股份有限公司 公司名称：金元证券股份有限公司 注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：陆涛 联系电话：0755-83025666 传真：0755-83025625 联系人：马贤清 联系电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 客服电话：400-8888-228 公司网站：www.jyzq.cn 50)中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-D01零售业务 总部市场营销部产品销售部 法定代表人：赵大建 开放式基金咨询电话：400－889－5618 联系人：李微 联系电话：010－59355941 传真：010－66553791 网址：www.e5618.com 51)平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层； 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层； 法定代表人：谢永林 全国免费业务咨询电话：95511-8 开放式基金业务传真：0755-82400862 联系人：郑舒丽 网址：http://www.pingan.com 52)齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-6889185 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 53)日信证券有限公司 注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号 联络地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人：孔佑杰 联系人：文思婷 联系电话：010-83991737 网址：www.rxzq.com.cn 54)瑞银证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号/英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址：北京市西城区金融大街7号/英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人：刘弘 电话：010-5832-8112 传真：010-5832-8748 联系人：牟冲 客户服务电话：400-887-8827 网址：www.ubssecurities.com 55)山西证券股份有限公司 办公（注册）地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0351－8686659 传真：0351－8686619 客服电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn 56)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼 办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼 法定代表人：龚德雄 联系人：张瑾 客户服务电话：（021）962518、4008918918（全国热线） 公司网站：www.962518.com 57)申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 电话委托：95523 网址：www.sywg.com 58)世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人：卢长才 联系人：袁媛 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 网站：www.csco.com.cn 客服热线：0755-83199511 59)天源证券经纪有限公司 注册地址：西宁市城中区西大街11号 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人：林小明 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815 60)万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人：张建军 咨询电话：400-8888-133 接收传真：020-22373718-1013 联系人：王鑫 联系电话：020-38286651 邮箱：wangxin@wlzq.com.cn 61)五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室48层 法定代表人：张永衡 电话：0755-82545555 公司网站：http://www.wkzq.com.cn/wkzq/web/index.aspx 62)西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 客户服务电话：4008-096-096 网址：www.swsc.com.cn 63)厦门证券有限公司 地址：厦门市莲前西路2号 客户服务电话：0592-5163588 公司网址：www.xmzq.cn 64)湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层 法定代表人：林俊波 电话：021-68634518 传真：021-68865680 联系人：赵小明021-68634510-8620 客服电话：400-888-1551 公司网址：www.xcsc.com 65)新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：刘汝军 开放式基金咨询电话：400-698-9898 开放式基金业务传真：010-83561094 联系人：孙恺 联系电话：010-83561149 网址：www.xsdzq.cn 66)信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com 67)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层 法定代表人：兰荣 客服电话：95562 业务联系电话：0591-38162212 公司网址：http://www.xyzq.com.cn/xyzq/index.html 68)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 开放式基金咨询电话：4008-888-888 开放式基金业务传真：010-66568990 联系人：田薇 联系电话：010-66568430 网址：www.chinastock.com.cn 69)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务电话：95565、4008888111 公司网址：www.newone.com.cn 70)浙商证券有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层 电话：0571-87901908、0571-87901053 传真：0571-87901913 联系人：刘虹、谢项辉 客户服务电话：0571-967777 公司网址：www.stocke.com.cn 71)中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 电话：0791-86768681 联系人：戴蕾 客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com 72)中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层 -21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、 23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至 21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn 客服电话：400-600-8008、95532 73)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人姓名：王常青 基金业务对外联系人：权唐 联系电话：400-8888-108 联系传真：010-65182261 公司网址：www.csc.com.cn 客服电话：400-8888-108 74)中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法人代表：沈强 联系人：王霈霈 联系电话：95548 公司网站：www.bigsun.com.cn 75)中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层 （266061） 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层 （266061） 法定代表人：杨宝林基金业务联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 公司网址：www.citicssd.com 76)中信证券股份有限公司 注册住址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦Ａ层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦Ａ层 法定代表人：王东明 电话：010-84588888 传真：010-84865560 联系人：陈忠 公司网址：www.ecitic.com 77)中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：许刚 联系人：李丹 电话：021-68604866 传真：021-50372474 客户服务电话：021-68604866 公司网址：www.bocichina.com 78)中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳 联系电话：0371—65585670 联系传真：0371—65585665 客服电话：967218（郑州市外客户需要加拨区号0371）、400-813-9666 网址：www.ccnew.com 79)天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编：100032 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505邮编：100088 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：010-66045152 客服电话：010-66045678 传真：010-66045518 天相投顾网址：http://www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn 80)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 电话：021-38600735 传真：021-38509777 81)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系电话：0755-33227950 客服电话：4006-788-887 传真：0755-82080798 联系人：童彩平 网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 82)上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 注册资本：人民币伍千万元 法定代表人：其实 电话：021-54509998 传真：021-64385308 83)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 电话：021-58870011 传真：021-68596919 公司网站：http://www.howbuy.com/ 84)杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 电话：021-60897840 传真：0571-26698533 客服电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn/ 85)北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 电话：010-62020088 传真：010-62020088-8002 3、场内代销机构 指具有基金代销资格的深圳证券交易所场内会员单位，包括爱建证券、安信 证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江 证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北 证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大 证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联 证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰 证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福 证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫 证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安 证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪 证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、开源证券、万联证券、西部 证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴 业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中 金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中 信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 电话：（010）58598835 传真：（010）58598907 联系人：任瑞新 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：吕红、安冬 联系人：安冬 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：吴港平 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 邮政编码：100738 公司电话：（010）58153000 公司传真：（010）85188298 签章会计师：徐艳、汤骏 业务联系人：汤骏 四、基金的名称 本基金名称：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金。 五、基金的类型 本基金为债券型证券投资基金。 六、基金的投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础上，追 求资产的长期稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场 工具、权证、资产支持证券以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于固定收益类金融工 具，包括中小企业私募债券、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期 融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、债券回购、央行票据、银行 存款（同业存款、银行通知存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可投资于一级市场新股申 购、股票增发以及可转债转股所得的股票或权证等中国证监会允许基金投资的其 它金融工具，但不可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金投资于债券资产的比例不低于 基金资产的80%（但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内，不受前述 投资组合比例的限制）；权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。在 开放期内，本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 1、资产配置策略 本基金80%以上的基金资产投资于债券资产，并在严格控制风险的基础上， 通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、 资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参与权益类资产配置，适度 把握市场时机，力争为基金资产获取稳健回报。 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不 同类别债券利差水平研究，判断不同类别债券类属的相对投资价值，并确定不同 债券类属在组合资产中的配置比例。 2、债券投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略和个券选择策略，判断不同债券在经济周 期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现 组合的稳健增值。 （1）利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况 变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而 预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度综合分析， 制定出具体的投资策略。 具体而言，本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变 量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的场景模拟，进而预测财政政策、货 币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化 趋势与结构，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。 在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前收益率曲线的期限利 差、曲率与券间利差所面临的历史分位，判断收益率曲线参数变动的程度与概率， 即对收益率曲线平移的方向，陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析， 以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时， 即市场利率将上升，本基金将降低组合久期以规避损失；如出现负向平移的概率 较大时，则提高组合久期；如收益率曲线过于陡峭时，则采用骑乘策略获取超额 收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上，利用蝶形策略获取超额收 益。 （2）信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情 况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债 主体的信用风险，本基金设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信 用评级体系遵循从“行业风险”－“公司风险”（公司背景＋公司行业地位＋企业盈 利模式＋公司治理结构和信息披露状况＋企业财务状况）－“外部支持”（外部流 动性支持能力＋债券担保增信）－“得到评分”的评级过程。其中，定量分析主要 是指对企业财务数据的定量分析，主要包括四个方面：盈利能力分析、偿债能力 分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分 析和研究，它是对定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变 化和趋势进行跟踪，并快速做出反应，以便及时有效地抓住信用利差变化带来的 市场交易机会。 除了跟踪债券自身的信用变化以外，本基金还会定期研究各评级、各期限信 用利差的变化趋势，分析它们的相对投资价值，确定各类债券的投资比例。 （3）个券选择策略 本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程，自上而下的研究包含 宏观基本面分析、资金技术面分析，自下而上的研究包含信用利差分析、债券信 用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析，由此形成宏观和微观层面相配套 的研究决策体系，最后形成具体的投资策略。 本基金管理人将依据市场情况动态调整投资组合久期，坚持组合久期和封闭 期适当匹配的原则。 3、可转债投资策略 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析，并结合市场环 境情况等，本基金在一、二级市场投资可转换债券，以达到在严格控制风险的基 础上，实现基金资产稳健增值的目的。 （1）行业配置策略 可转换债券有别于一般债券，其自身含有的期权价值与公司股票价格走势、 波动率水平等密切相关。本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合考虑各种宏 观因素，以实现最优的行业配置。 （2）个券选择策略 本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略，在严格控制风险的前提 上，精选个券，力争实现较高的投资收益。 （3）转股策略 在转股期内，当本基金所持有可转换债券市场交易价格显著低于转股平价 时，即转股溢价率明显为负时，本基金将通过转股并卖出股票以实现收益；当可 转换债券流动性不能满足组合需求时，本基金将通过转股来保障基金财产的流动 性；当正股价格上涨且满足提前赎回触发条件时，本基金将首先通过转股来锁定 已有收益，并进一步分析正股未来的价格走势，做出继续持有正股或立即卖出的 决定。本基金通过可转债转股获得的股票持有期限不超过3个月。 （4）条款博弈策略 国内可转换债券一般设置提前赎回、向下修正转股价、提前回售等条款，其 中赎回条款赋予发行人提前赎回可转换债券的权力，修正条款赋予发行人向下修 正转股价格的权力，回售条款赋予投资者将可转换债券回售给发行人的权利，这 些条款将对可转换债的价值产生影响。本基金将深入分析公司基本面，包括经营 状况和财务状况，预测其未来发展战略和融资需求，结合流动性、到期收益率、 纯债溢价率等因素，充分发掘这些条款给可转换债券带来的投资机会。 （5）套利策略 本基金将密切关注以下套利机会:在可转换债券的转股期内，当转换溢价率 为负时，可以买入可转换债券并及时转股，然后在二级市场卖出股票，以获取套 利收益。 4、新股申购策略 在国内股票市场上，股票供求关系不平衡经常使得新股上市后的二级市场价 格高于其发行价，从而使得新股（IPO和增发等）申购成为一种风险较低的投资 方式。本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票 市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求 关系，最终制定相应的新股申购策略。本基金通过参与新股认购所获得的股票， 在可上市交易后6个月内全部卖出。 5、权证投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，不主动进行权证投资，只在进行可分离债 券投资时，被动参与权证投资。本基金通过可分离债券获得的权证持有期限不超 过1个月。 未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还 将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 6、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将 在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合 对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投 资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易， 控制基金组合风险，并通过灵活运用趋势投资策略获取超额收益。 7、中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授 权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管 理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大 化。 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标 等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基 本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估， 对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程 度，并及时跟踪其信用风险的变化。 本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主，所投资的中小企业 私募债券的剩余期限不超过基金的剩余封闭运作期。在综合考虑债券信用资质、 债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小 企业私募债券进行投资。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资 决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准， 以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 （二）投资决策依据和投资程序 1、投资决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； （2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响； （3）企业信用评级； （4）国家货币政策及债券市场政策； （5）商业银行的信贷扩张。 2、投资决策机制 本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管 理人将投资和研究职能整合，专门设立投资研究部，并设置策略分析师、固定收 益分析师、金融工程小组和基金经理等岗位，充分发挥个人主观能动性以及团队 合作精神，在投资研究的关键环节中，群策群力，为基金份额持有人谋取中长期 稳定的较高投资回报。 3、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为： （1）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率 的走向，提交策略报告。 （2）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲 线预测的分析报告。 （3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。 （4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。 （5）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决 策委员会审议。 （6）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。 （7）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品 种，灵活采取各种策略，构建投资组合。 （8）集中交易室执行交易指令。 （三）投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投 资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合 将遵循以下限制： （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40％； （6）在封闭期内，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（在 开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内，不受前述投资组合比例的限制）； 权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。在开放期内，本基金持有的 现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据 比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。 （14）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产的 40%；本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限不得超过每一封闭期的剩余封闭 运作期。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管 理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； （9）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：银行三年期定期存款税后利率+1%。 本基金选择三年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准的原因如下： 本基金以努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的长期稳定增值为 目标。以银行三年期定期存款税后利率+1%作为本基金的业绩比较基准，能比较 贴切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本 基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要 召开基金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与 收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1 月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 916,218,741.87 96.16 其中：债券 906,089,361.07 95.10 资产支持证券 10,129,380.80 1.06 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,010,277.02 1.79 7 其他资产 19,546,977.07 2.05 8 合计 952,775,995.96 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 177,853,000.00 26.76 其中：政策性金融债 177,853,000.00 26.76 4 企业债券 710,301,417.97 106.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 17,934,943.10 2.70 8 其他 - - 9 合计 906,089,361.07 136.31 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112097 12亚厦债 513,380 51,205,547.96 7.70 2 140210 14国开 10 400,000 43,300,000.00 6.51 3 140220 14国开 20 400,000 40,716,000.00 6.13 4 122182 12九州通 320,250 32,345,250.00 4.87 5 122881 10吴江债 300,000 30,540,000.00 4.59 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序 号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 119030 澜沧江2 101,218 10,129,380.80 1.52 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （未完）  |