[发行]东吴中证：更新招募说明书摘要（2015年3月）
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 本基金根据 2010 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴中证新兴产 业指数证券投资基金募集的批复》（证监基金字【 2010 】【 1792 】号 ） 的核准，进行募 集 ， 本基金的基金合同于 2011 年 2 月 1 日正式生效 。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基 金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 新基金业绩表现的保证 。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用 、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年2月1日，有关财务数据和净值表 现截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1. 名称： 东吴基金管理有限公司 2 . 住所：上海市浦东新区源深路 279 号 ( 200135 ) 3 . 办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号 ( 200135 ) 4. 法定代表人： 任少华 5. 设立日期： 2004 年 9 月 2 日 6 . 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【 2003 】 82 号 7 . 组织形式：有限责任公司 （国内合资 ） 8 . 注册资本： 1 亿元人民币 9 . 联系人：钱巍 10 . 电话：（ 021 ） 50509888 11 . 传真：（ 021 ） 50509884 12 . 客户服务电话： 400 - 821 - 0588 （免长途话费）、 021 - 50509666 13 . 公司网址： www . scfund . com . cn 14. 股权结构： 持股单位 出资额 ( 万元 ) 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 7000 70% 上海兰生（集团）有限公司 3000 30% 合 计 10,000 100% 15. 简要情况介绍： 东吴基金管理有限公司设立投资管理部、固定收益部、专户业务事业部、研究策划 部、集中交易室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分 公司、产品策略部、营销策划部（加挂电子金融部）、总经理办公室（下设三个二级部 门，分别为综合管理部、战略规划部与行政事务部）、人力资源部、基金事务部、信息 技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部、风险管理部等 20 个职能部门。公司 已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金，于 2005 年 2 月 1 日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴 价值成长双动力股票型证券投资基金，于 2006 年 12 月 15 日基金合同生效，托管行为 中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基 金，于 2008 年 4 月 23 日基金合同生效，托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理 的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金，于 2008 年 11 月 5 日基金合同生效， 托管行为中国建设银行股份 有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置 混合型开放式证券投资基金，于 2009 年 5 月 6 日基金合同生效，托管行为中国农业银 行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金，于 2009 年 12 月 30 日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七 只产品东吴货币市场证券投资基金，于 2010 年 5 月 11 日基金合同生效，托管行为中国 农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金，于 2010 年 6 月 29 日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公 司已管理的 第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金，于 2011 年 2 月 1 日基金合同生效， 托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投 资基金，于 2011 年 7 月 27 日基金合同生效，托管行为中信银行股份有限公司。公司已 管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金，于 2011 年 9 月 28 日基金合 同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（ LOF ），于 2012 年 3 月 9 日基金合同生效，托管行为中国建 设银行股份有限公司。公司已 管理的第十三只产品东吴保本混合型证券投资基金，于 2012 年 8 月 13 日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的 第十四只产品东吴内需增长混合型证券投资基金，于 2013 年 1 月 30 日基金合同生效， 托管行为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十五只产品东吴鼎利分级债券型证券 投资基金，于 2013 年 4 月 25 日基金合同生效，托管行为交通银行股份有限公司。公司 已管理的第十六只产品东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金，于 2014 年 3 月 19 日 基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十七只 产品东吴 中证可转换债券指数分级证券投资基金，于 2014 年 5 月 9 日基金合同生效，托管行为 平安银行股份有限公司。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 吴永敏先生，董事长，硕士研究生，高级审计师、高级经济师，中共党员。历任苏 州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、 苏州市审计局副局长，东吴证券股份有限公司董事长、党委书记，现任东吴基金管理有 限公司董事长。 金燕萍女士，副董事长，大学，高级政工师，中共党员。历任上海外贸总公司党委 委员、党委办公室副主任，上海海外公司党总支书记，上海 广告公司党委副书记、副总 经理，上海实业（集团）有限公司办事处常务副主任、党总支书记、上海兰生（集团） 有限公司总裁助理、投资管理部总经理。 任少华先生，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市人民检察院助理 检查员，苏州中辰期货公司总经理助理，苏州证券投资部总经理、资产管理部总经理、 副总经济师，东吴证券股份有限公司资产管理总部总经理、总经济师、总裁助理兼任期 货筹备组组长、研究所所长，东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁，东吴期货有限 公司董事长。现任东吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士，董事，博士研究生， 经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员， 国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究 所所长，现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。 戴继雄先生，董事，硕士，历任上海复星高科技（集团）有限公司财务、审计副总 监、上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理。现任上海五金矿产发 展有限公司副总经理。 王炯 先生，职工董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平 衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理。现任东吴基金管 理有限公司常务副总经理。 贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院 讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 张平先生，独立董事，教授，博士生导师。历任中国社科院经济研究所研究员、所 长助理，现任中国社科院经济研究所副所长。 陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴 州中心支行科员，新疆农业银行巴州及自 治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、 副行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。 2 、监事会成员 顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州 电子计算机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经 理、技术总监，东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规 总监、监事会主席。 王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财 务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总 经 理。 沈清韵，员工监事，本科，学士学位，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所 高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任监察稽核部总经理兼风 险管理部总经理。 3 、高管人员 吴永敏先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 任少华先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 王炯先生，常务副总经理、硕士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市统计局综 合平衡处科员、苏州证券西北街营业部业务主管、东吴证券办公室副主任、总裁办公室 主任、机构客户部总经理、总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司常务副 总经理。 徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、 金融审计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、 公司总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。 4 、基金经理 周健先生，硕士，南开大学毕业， 8 年证券从业经历。曾就职于海通证券； 2011 年 5 月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，自 2012 年 05 月 03 日起 担任东吴中证新兴产业指数基金经理、自 2012 年 10 月 27 日起担任东吴新创业股票基 金基金经理、自 2012 年 6 月 5 日起 担任东吴深证 100 指数增强型证券投资基金基金经 理（ LOF ）。 历任基金经理 王少成， 2011 年 02 月 01 日至 2012 年 12 月 01 日 5. 投资决策委员会成员 程 涛 公司总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理； 黎 瑛 公司研究总监兼研究策划部总经理； 凌 鹏 公司研究副总监； 杨庆定 固定收益部总经理； 刘元海 投资管理部副总经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9F 法定代表人：蒋超良 成立时间： 2009 年 1 月 15 日 注册资本： 32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010 - 63201510 传真： 010 - 63201816 联系人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 , 总行设在北京。 2009 年 1 月 15 日 ，中国农业银行股份有限公司正式成立，承继原中国农业银行全部资产、负 债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业 务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之 一。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯 秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大 市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机 构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金 融服务，与 广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质， 业绩突出， 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中国农业 银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独 立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面 认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升， 在 2010 年首届 “‘ 金牌理 财 ’TOP10 颁奖盛典 ” 中成绩突出，获 “ 最佳托管银行 ” 奖。 2010 年再次荣 获《首席财务官》 杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准 成立， 2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、 委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理 处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2 、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中高级会计师、高级经济师、高级 工程师、律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强， 高级 管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3 、基金托管业务经营情况 截止 2014 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证 券投资基金共 198 只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证 券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需 增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券 投资基金、鸿阳证券投资基金、 丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长 价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债 券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强 型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景 顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增 值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混 合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、 国泰货币 市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票 证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城 资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证 券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益 民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基 金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、 长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资 基金、东吴价值成 长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票 型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投 资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成 红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、 富兰 克林国海深化价值 股票型证券投资基金、 申万巴黎竞争优势 股票型证券投资基金、 新华 优选成长 股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 天治 稳健双盈 债券型证券投资基金、 中海蓝筹灵活 配置 混合型证券投资基金、 长信利丰 债券 型证券投资基金、 金元惠理丰利 债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基 金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资 基金、银华内需精选股票型证券投资基金 (LOF) 、大成行业轮动股票型证券投资基金、 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证 180 公司 治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 、景顺长城能源基建股票 型 证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、 工银瑞信中小盘成长股 票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、 招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分 级债券型证券投资基金、 大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型 证券投资基金(LOF) 、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深 证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成 长 40 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债 券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券 投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ LOF ）、中 邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实 领先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发 中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰 克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、 招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投 资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（ LOF ）、交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（ LOF ）、 长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资 基金、中海消 费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金、景顺长城 核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业 轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇 添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小 板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东 吴保本混合型证券投资基金、建新社会责 任股票型证券投资基金、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用 债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券 投资基金、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财 21 天债券型证券投 资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（ LOF ）、工银瑞信信用纯债债券型 证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、 易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基 金、东方央视财经 5 0 指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投 资基金、鹏华理财 21 天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基 金、万家 14 天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元 惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、招 商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可 转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现 金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰 中国 企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资 基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债 券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投 资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型 证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基 金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投 资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰 益信用定期开放债券型证券投 资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡 混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证 券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投 资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、 富国国有企业债债券型证券 投资基金 、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深 300 指 数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债 券型证券投资基金、工银瑞信信 息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券 投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市 场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基 金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、 融通通源一年 目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 、 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资 基金 、 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 、 国泰浓益灵活配置混合型证券投资 基金 、 汇添富恒生指数分级证券投资基金 、 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资 基金 、 广发新动力股票型证券投资基金 、 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 、 诺 安天天宝货币市场基金 、 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定 , 守法 经营、规范运作、严格监察 , 确保业务的稳健运行 , 保证基金财产的安全完整 , 确保有关 信息的真实、准确、完整、及时 , 保护基金份额持有人的合法权益。 2 、内部控制组织结构 风险管理委员会 总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作 , 对托管业务 风险管理和内部控制工作 进行监督和评价 。托管业务部专门设置了风险管理处 , 配备了 专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作 , 独立行使监督稽核职权。 3 、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务 操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管 理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、 存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置 ，封闭管理 , 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责 , 防止泄密；业务实现自动化操作，防 止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定 的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运 作，并通过基金资金账户，基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1 、电话提示。对媒体和舆论反映集 中的问题，电话提示基金管理人； 2 、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对 基金管理人进行提示； 3 、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书 面提示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构： 东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址： 上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 办公地址： 上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 法定代表人： 任少华 联系人： 钱巍 直销电话：（ 021 ） 50509880 传真：（ 021 ） 50509884 客户服务电话：4008210588 网站： www.scfund.com.cn 2、代销机构： (1) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：田国立 联系人：郭伟 电话：010-65557048 传真：010-65550827 客服电话：95558 公司网址：http://bank.ecitic.com (2) 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘峰 电话：（010）85108226 传真：（010）85109219 客服电话：95599 公司网址：www.abchina.com (3) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 法定代表人：姜建清 联系人：杨菲 传真：（010）66105662 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn (4) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：张静 传真：（010）66275654 客服电话：95533 公司网址：www.ccb.com (5) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com (6) 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005） 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005） 法定代表人：吴建 联系人：李慧 电话：（010）85238670 传真：（010）85238680 客户服务电话：95577 公司网址：www.hxb.com..cn (7) 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：(0755)83198888 传真：(0755) 83195049 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com (8) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：杨成茜 电话：(010)57092619 传真：(010)57092611 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn (9) 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：96528，上海地区962528 公司网址：www.nbcb.com.cn (10) 中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人：刘安东 联系人：陈春林 传真：010-66415194 客服电话：95580 公司网址：www.psbc.com (11) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 客服电话：40066-99999（免长途费）0755-961202 公司网址：www.pingan.com (12) 温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 电话：0577-88990082 传真：0577-88995217 客服电话：0577-96699 公司网址： www.wzbank.cn (13) 烟台银行股份有限公司 注册地址：烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：叶文君 联系人：王淑华 电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 客服电话：4008-311-777 公司网址：www.yantaibank.net (14) 苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市东吴北路143号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人：王兰凤 联系人：项喻楠 电话：0512-69868389 传真：0512-69868370 客服热线：96067 公司网址：www.suzhoubank.com (15) 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：0512-33396288 公司网址：www.dwzq.com.cn (16) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：021-95553 公司网址：www.htsec.com (17) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：010-66568430 传真：010-66568536 客服电话：4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn (18) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海 徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海 徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人： 李梅 联系人： 黄莹 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 客服电话： 95523 或 4008895523 公司网址： www.swhysc.com (19) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 客服电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com (20) 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 客服电话：95575或致电各地营业网点 公司网址：www.gf.com.cn (21) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-38565785 传真：021-38565955 客服电话：400-8888-123 公司网址：www.xyzq.com (22) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn (23) 湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 电话：021-68634518 传真：021-68865680 客服电话：400-888-1551 公司网址：www.xcsc.com (24) ）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83515567 客服电话：0755-33680000、400-6666-888 公司网址：www.cgws.com (25) 国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 客服电话：400 888 5288 公司网址：www.glsc.com.cn (26) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：吴倩 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线：400-8888-666 (27) 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人：卢长才 联系人：方文 电话：0755-83199599 传真：0755-83199545 客服电话：0755-83199511 公司网址：www.csco.com.cn (28) 金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 电话：（0755）83025022 传真：（0755）83025625 客服电话：4008-888-228 公司网址：www.jyzq.com.cn (29) 东方证券有限责任公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人： 胡月茹 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客服电话：021-962506 公司网址：www.dfzq.com.cn (30) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558305 客服电话：400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn (31) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-83290523 传真：025-84579763 联系人：肖亦玲 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn (32) 中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：杜航 联系人： 戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com (33) 财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人： 周晖 联系人： 郭磊 电话：0731-84403319 传真：0731-84403439 客服电话：0731-84403350 公司网址： www.cfzq.com (34) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 客服电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com (35) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话：4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com (36) 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：400-6515-988 公司网址：www.bhzq.com (37) 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39-40F 法定代表人：许刚 联系人：马瑾 电话：（021）20328720 客户服务电话：4006208888 公司网址：www.bocichina.com (38) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：林生迎 客服电话：95565、400-8888-111 公司网址：www.newone.com.cn (39) 齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号23层 办公地址：山东省济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 联系人：吴阳 客服电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn (40) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号 法定代表人：鞠瑾 电话：0471-4913998 传真：0471-4930707 联系人：常向东 客服电话：0471-4961259 公司网址：www.cnht.com.cn (41) 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 办公地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 电话：0551-2246273 传真：0551-2272100 联系人：李蔡 客服电话：95578 公司网址： www.gyzq.com.cn (42) 南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号 法定代表人：张华东 联系人：水晨 电话：025-83367888 传真：025-83320066 客服电话：400-828-5888 公司网址： www.njzq.com.cn (43) 东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：梁旭 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn (44) 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人： 刘毅 电话：0755-8202 3442 传真：0755-8202 6539 客服热线：400 600 8008 公司网址：www.china-invs.cn (45) 爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市南京西路758号23楼 办公地址：上海市南京西路758号20-25楼 法定代表人：宫龙云 联系人：戴莉丽 电话：021-32229888-25122 传真：021-62878783 客服电话：021-63340678 公司网址：www.ajzq.com (46) 天相投资顾问有限公司 注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032 办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编：100088 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：010-66045529 客服电话： 010-66045678 传真： 010-66045518 天相投顾网址： http://www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn (47) 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人：陈林 联系人：宋歌 电话：021-68778081 传真：021-68778117 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com (48) 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 电话：0755－82400862 传真：0755－82433794 客服热线：4008816168 公司网址：www.PINGAN.com (49) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com (50) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客服电话：0591－96326（福建省外请先拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn (51) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com (52) 华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客服电话：0551-96518或者4008096518 公司网址：www.hazq.com (53) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾 电话：021-53519888-1915 传真：021-33303353 客服电话：4008918918 公司网址：www.shzq.com (54) 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 法定代表人：邱三发 联系人： 林洁茹 电话：020-88836999 传真：020-88836654 客服电话：020-961303 公司网址：www.gzs.com.cn (55) 厦门证券有限公司 注册地址： 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人： 傅毅辉 联系人： 卢金文 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 客服热线：0592-5163588 公司网址：www.xmzq.com.cn (56) 中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人： 陈忠 电话：010-60833722 传真：010-60833739 客服热线：95558 公司网址：www.cs.ecitic.com (57) 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层 法定代表人：张永衡 联系人： 赖君伟 电话：0755-23902400 传真：0755-82545500 客服热线：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn (58) 天源证券经纪有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人：林小明 联系人：聂晗 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815 客服热线：4006543218 公司网址：www.tyzq.com.cn (59) 上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 法定代表人：罗浩 联系人：倪丹 电话：021-38784818 传真：021-68775878 客服热线：68777877 公司网址：www.cf-clsa.com (60) 中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人：沈强 电话：0571-86078823 传真：0571-85783711 联系人：周妍 网址：www.bigsun.com.cn 客户服务电话：0571-96598 (61) 万联证券有限责任公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 法定代表人：张建军 联系人： 王鑫 电话：020-38286588 传真：020-38286588 客服热线：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn (62) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：张玉静 电话：0755-33227953 传真：0755-82080798 客服热线：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (63) 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 法定代表人：洪家新 联系人：孔泉 电话：0755-82083788 传真：0755-82083408 客服热线：021-32109999, 029-68918888 网址：www.cfsc.com.cn (64) 国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客服热线：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn (65) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人： 凌顺平 联系人： 杨翼 电话：0571-88911818转8565 传真：0571—86800423 客服热线：4008-773-772 公司网址：www. 5ifund.com (66) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38600735 传真：021-38509777 客服热线：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com (67) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人： 潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客服热线：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn (68) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人： 陈柏青 联系人： 张裕 电话：021-60897840 传真：0571-26698533 客服热线：4000 766 123 公司网址：www.fund123.cn (69) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：于杨 电话：021-20835779 传真：021-20835885 客服热线：400-920-0022 公司网址：http://licaike.hexun.com/ (70) 上海长量基金销售投资有限公司 代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698 客服电话：400-089-1289 公司网站： www.erichfund.com （二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 办公地址： 上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 法定代表人： 任少华 联系人：钱巍 电话： 021 - 50509888 传真： 021 - 50509884 客户服务电话：4008210588 网站： www.scfund.com.cn （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市君泽君律师事务所 住所： 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼六层 办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼六层 负责 人： 陶修明 电话： 010 - 66523388 传真： 010 - 66523399 经办律师： 王勇、余红征 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称： 江苏天衡 会计师事务所有限公司 注册地址： 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 办公地址： 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 法定代表人： 余瑞玉 经办注册会计师： 谈建忠 魏娜 电话： 025 - 84711188 传真： 025 - 84716883 四、基金的名称 本基金名称： 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：股票型指数基金 六、基金的投资目标 本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年 化跟踪误差不超过 4% ，以实现对标的指数的有效跟踪。 七、基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、新 股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中 证新兴产业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90% ，现金及到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人 将在 10 个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。 八、基金的投资策略 1 、股票投资组合的构建 本基金对中证新兴产业指数进行完全复制，在初始建仓 期或者为申购资金建仓时， 本基金按照中证新兴产业指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取 相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标 的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导 致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 2 、股票投资组合的调整 （ 1 ）组合调整原则 本基金为完全复制的指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的 投资比例限 制、申购赎回变动情况、配股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证 基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。 （ 2 ）组合调整方法 1 ）定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据中证新兴产业指数对其成份股的调整 而进行相应的跟踪调整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑 跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。 2 ）不定期调整 在 一些 特殊情况 下，我们将适当调整投资标的。 ①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股 权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金 无法 按照指数权重进行配 置 ，基金管理人将 综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行 适当的替代。 ③根据本基金的申购赎回情况，对组合进行相应调整，力求达到跟踪误差最小化。 3 ）在其他不影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误 差最小化的条件下，对基金资产组合进行适当的调整。 3 、替代成份股的构建 本基金选择其他中证新兴产业指数成份股或备选成份股构建替代成份股。具体按照 以下流程进行替代成份股的筛选： （ 1 ）在中证新兴产业指数成份股中，筛选出被替代股票所在细分行业内的股票， 作为替代成份股的备选池。 （ 2 ）通过“东吴优化筛选模型”筛选相同行业成份股进行替代，以估计替代时间 的长短，作为模型计算的时间区间： （ 3 ）使用东吴优化筛选系统计算出替代成份股的比例之后，由行业分析师对初选结果 进行复议，从基本面角度考察用于替代的成分股是否合适用于替换目的，并酌情进行调整。 4 、基金组合的优化策略 本基金对由于仓位限制、 基金费用、成份股调整、申购赎回等因素会产生的跟踪误 差，采取适当策略进行修正。 （ 1 ）成份股权重策略 针对建仓期间仓位未达到目标水平、应付赎回、配股增发的现金预留引起仓位不足、 申购资金与分红资金等资金流入导致仓位不足、换股期间成分股操作引起仓位变动等导 致基金仓位低于基准而产生的跟踪误差，该策略根据降低跟踪误差的原则，通过衡量相 应成份股的基本面和流动性，在指数成份股标准权重的基础上进行微调。 （ 2 ）交易策略 针对由于基金管理费、托管费、交易费用、冲击成本等因素产生的跟踪误差，该策略 主要通过在基金建仓和成份股调整 时，低买高卖或提前建仓以减小冲击成本等进行修正。 5 、跟踪误差控制 本基金主要通过“跟踪误差”和“跟踪偏离度”两个指标，对跟踪误差进行控制管 理，确保基金对指数的紧密跟踪。 （ 1 ）跟踪误差 跟踪误差 = ， 21()/(1) niirrn . ... 其中 表示第 i 日基金净值收益率 - 第 i 日基金业绩比较基准收益率； ir ， n 为天数。 1/ niirrn . .. （ 2 ）跟踪偏离度 跟踪偏离度 = 前 n 日基金净值累计收益率 - 前 n 日基金业绩比较基准累计收益率 本基金定期计算基金组合的跟踪误差和跟踪偏离度 , 确保单日基金跟踪偏离度不高 于 0.35% ，年度跟踪误差不超过 4% 。特殊情况下，本基金通过定性研究和定量分析方法， 对基金资产组合进行适当调整，以期在约定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 6 、 债券投资策略 本基金采取积极的债券投资管理策略。采用自上而下的方式制定具体投资策略，考 虑的主要因素是：宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、市场波 动等。基金管理人将根据利率变化的大周期、 市场运行的小周期和中国债券市场的固定 特性，结合基金申购赎回的情况，判断基金对流动性的需求，制定相应的债券投资策略。 本基金债券投资主要是流动性管理的需要、获取适当收益，因此债券投资以流动性 好，风险较小的短期政府债券为主；中国的债券市场处于扩张阶段，品种不断丰富、衍 生工具有所增加，本基金的债券投资将注重创新品种的选择和创新工具的运用，以流动 性好、风险低的品种作为投资目标。 九、业绩比较基准 基金业绩比较基准 =95%* 中证新兴产业指数收益率 +5%* 银行同业存款利率 中证新兴产业指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数精选在上海证券交易所 和深圳证券交易所中上市的规模大、流动性好的 100 家新兴产业公司作为样本，综合反 映了沪深证券市场中新兴产业公司的整体表现。 本基金认为，该业绩比较基准目前能够有效地反映本基金的风险收益特征。如果今 后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或 者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在履行适当 程序后变更业绩比较基准。经与基金托管人协商一致，并在中国证监会指定的媒体以及 公司网站上公告。 十、风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及 混合型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较 高的品种。 十一、基金投资组合报告 东吴中证新兴产业指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年1月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日（未经审计） 1 、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 611,676,434.56 91.11 其中：股票 611,676,434.56 91.11 2 固定收益投资 10,014,000.00 1.49 其中：债券 10,014,000.00 1.49 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合 计 47,126,211.83 7.02 7 其他资产 2,509,671.07 0.37 8 合计 671,326,317.46 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合： （ 1 ） 报告期末 指数投资 按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 （未完）  |