[发行]民营ETF：更新招募说明书摘要（2015年3月）
信纸01 上证民营企业50交易型开放式指数 证券投资基金 更新 招募说明书 （摘要） 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商 银行 股份有限公司 二零一五年三月 重要提示 本基金经 2010 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 下发的 《关于 核准 上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》（ 证监许可 [2010]747 号 文 ）核准，进行募集。 并经中国证监会基金部 20 10 年 8 月 5 日 基金部函 [ 2010 ] 号文件《关于 上证民营企业 50 交易 型开放式指数证券投资 基金 备案确认的函 》 确认合法备案 。根据相关法律法规，本基金基金 合同已于 20 10 年 8 月 5 日 正式 生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管 理。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写 ， 并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额 ， 即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人 ， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受 ， 并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务 ， 应详细查阅基金合同。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考 虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括 但不限于 ： 市场风险、管理风险、技术风险、本基 金特有风险及其他风险 ，等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 ， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承 担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资者 在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书 与基金托管人相关信息更新部分 已经本基金托管人复核。本招募说明书所 载内容截止日为 201 5 年 2 月 4 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 12 月 31 日 ( 未 经审计 ) 。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1 、名称：鹏华基金管理有限公司 2 、住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3 、设立日期： 1998 年 12 月 22 日 4 、法定代表人：何如 5 、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6 、电话：（ 0755 ） 82021233 传真：（ 0755 ） 82021155 7 、联系人：吕奇志 8 、注册资本：人民币 1.5 亿元 9 、股权结构 ： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （ Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理， 现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、 国信证券股份有限公司副总裁, 现任国信证券股份有限公司顾问。 周中国先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术有限公司定 价中心经理助理；2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派 财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理；2009年2月至今任国信证券股份有限公司 人力资源总部副总经理。 Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group） 国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方 案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，现任欧利盛资本股 份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理，同时兼任欧利盛AI资产管 理股份公司（Eurizon AI SGR）首席执行官。 Alessandro Varaldo先生，董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾任米兰德 意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Sprind股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高 级经理，IMI Fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人， 圣保罗银行投资公司（Banca Sanpaolo Invest S.p.A.）财务及营销策划部负责人，Capitalia股 份公司（Capitalia S.p.A.）产品和销售部负责人，Capitalia投资管理股份公司（Capitalia Investment Management S.A.）董事总经理，Unicredit Holding财务风险管理部意大利企业法 人风险管理业务负责人，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）首席市 场官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）董事，现任意大利联合圣保 罗银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A.）储蓄、投资和养老金产品部负责人。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政 策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责 贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问 有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 Andrea Vismara先生，监事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事 务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有 限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。 李国阳先生，监事，硕士研究生，高级会计师，国籍：中国。曾任深圳国投证券有限 公司资金财务部财务科副科长、审计科副经理、 稽核审计部副总经理、第二证券交易部副总 经理、资金财务部总经理，国信证券有限责任公司资金财务部总经理、公司副总会计师兼资 金财务部总经理、上海管理总部总经理、首席会计师兼资金财务部总经理，曾任鹏华基金管 理有限公司董事、监事会召集人，现任国信证券股份有限公司副总裁兼首席会计师、资金财 务总部总经理。 苏波先生，职工监事，博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、 投资部经理，南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、 渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理；2008年11月加 盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理。 刘慧红女士，职工监事，本科学历，国籍：中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证 券公司工作，1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任登记结算部副总经理，现任公 司登记结算部执行总经理。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师； 2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任监察稽核部法务主管。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，简历同前。 邓召明先生，董事，总裁，简历同前。 高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国 际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公 司副总裁。 胡湘先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。曾就职于全国社会保障基金理事会投资 部、境外投资部，历任副主任科员、主任科员、副处长，鹏华基金管理有限公司总裁助理， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁，在新任督察长任职之前，代为履行督察长职务。 4 、本基金基金经理 崔俊杰先生，国籍中国，金融工程专业管理学硕士， 7 年证券基金从业经验。 2008 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后 从事产品设计、量化研究工作， 2013 年 3 月起至今担任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基 金基金经理， 2013 年 3 月起至今兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基金基金经理， 2013 年 7 月起至今兼任鹏华沪深 300ETF 基金基金经理， 2014 年 12 月起至今兼任鹏华中证 A 股 资源产业指数分级证券投资基金基金经理， 2014 年 12 月起至今兼任鹏华中证传媒指数分级 证券投资基金基金经理。崔俊杰先生具备基金从业资格。 本基金历任的基金经理： 2010 年 8 月至 2013 年 3 月由方南先生担任本基金基金经理。 本基金基金经理管理其它基金情况： 2013 年 3 月起至今担任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经理， 2013 年 3 月起至今兼任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金经理， 2013 年 7 月起至今兼任鹏华沪深 300ETF 基金基金经理； 2014 年 12 月起至今兼任鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金经理； 2014 年 12 月起至今兼任鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金经理 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 初冬女士，鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理， 社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券 基金、鹏华双债增利债券基金、鹏华双债加 利债券基金基金经理。 冀洪涛先生，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构投资部总经理，社保基金组合投资 经理。 程世杰先生，鹏华基金管理有限公司首席权益投资官，鹏华价值优势基金基金经理。 黄鑫先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理，鹏华动力增长基金、鹏华品牌传 承混合基金基金经理。 王咏辉先生，鹏华基金管理有限公司量化投资部总经理，鹏华中证 500 指数（ LOF ）基 金、鹏华地产分级基金、 鹏华沪深 300 （ LOF ）基金 基金经理。 阳先伟先生，鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理， 鹏华丰收债券基金、鹏华 双债保利债券基金基金经理。 陈鹏先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理，鹏华中国 50 混合基金基金经 理。 6 、 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：姜建清 注册资本： 人民 币 349,018,545,827元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：蒋松云 （二）主要人员情况 截至 2014 年 12 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 207 人，平均年龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职 称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制 体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职 责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托 管服务，展现优异的市场形 象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产 品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、 企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 201 4 年 12 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 407 只。自 2003 年以来，本行连 续十年获得香港《亚 洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 4 5 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最 多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 （一） 基金 销售 机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （ 1 ）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 － 26 层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 － 26 层 法定代表人：何如 联系电话： 0755 － 82130833 传真： 0755 - 82133952 联系人：周杨 客户服务电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn （ 2 ）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人：兰荣 联系电话： 021 - 38565785 传真： 021 - 38565955 联系人：谢高得 客户服务电话： 95562 网址： www.xyzq.com.cn （ 3 ）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 联系电话： 020 - 87555888 传真： 020 - 87553600 客服电话： 95575 网址： www.gf.com.cn （ 4 ）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：王春峰 联系人：王兆权 联系电话： 022 - 28451861 传真 022 - 28451892 网址： wwww.bhzq.com （ 5 ）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 办公地址：山东省济南市经七路 86 号 2316 室 法定代表人：李玮 联系电话： 0531 - 68889157 联系人：王霖 客户服务电话： 95538 网址： www.qlzq.com.cn （ 6 ）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京 市中山东路 90 号华泰证券大厦 深圳市深南大道港中旅大厦 4 、 18 、 24 楼 法定代表人：吴万善 联系电话： 0755 - 8249219 联系人：庞晓芸 网址： www.htsc.com.cn （ 7 ）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系电话： 027 - 65799999 传真： 027 - 85481900 联系人：李良 客户服务电话： 95579 或 4008888999 网址： www.95579.com （ 8 ）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客户服务电话： 400 - 8888 - 888 联系电话： 010 － 66568430 联系人：田薇 网址： www.chinastock.com.cn （ 9 ）海通证券股份有限公司 注册地址：上海广东路 689 号 办公地址：上海广东路 689 号 法定代表人：王开国 联系电话： 021 － 23219275 联系人：李笑鸣 客户服务电话： 95553 网址： www.htsec.com （ 10 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：宫少林 联系电话： 0755 - 82943666 联系人：林生迎 客户服务电话： 95565 网址： www.newone.com.cn （ 11 ）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系电话： 021 - 22169081 传真： 021 - 68817271 联系人：刘晨 客户服务电话： 95525 公司网站： www.ebscn.com （ 12 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：万建华 联系电话： 021 - 38676666 传真： 021 - 38670666 联系人：芮敏祺 客户服务电话： 95521 网址： www.gtja.com （ 13 ）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：牛冠兴 联系电话： 0755 - 82825551 传真： 0755 - 82558355 联系人：陈剑虹 客户服务电话： 4008001001 网址： www.essence.com.cn （ 14 ）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22 - 24 层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层 法定代表人：雷杰 联系 人：郭军瑞 联系电话： 0731 - 85832503 客户服务电话： 95571 网址： www.foundersc.com （ 15 ）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 - 15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 - 15 层 法定代表：徐勇力 联系人：汤漫川 电话： 010 - 66555316 服务热线： 4008888993 公司网站： www.dxzq.net （ 16 ） 申万宏源证券有限公司 注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系电话： 021 - 33389888 联系人：曹晔 客户服务电话： 95523 或 4008895523 电话委托： 021 - 962505 网址： www.swhysc.com （ 17 ） 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 法定代表人：林俊波 联系电话： 021 － 68634518 传真： 021 - 68865680 联系人：钟康莺 客户服务电话： 400 - 888 - 1551 网址： www.xcsc.com （ 18 ）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系电话： 0351 － 8686659 联系人：郭熠 网址： www.i618.com.cn 客服电话： 400 - 666 - 1618 、 95573 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二） 登记 结算 机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系人：崔巍 联系电话： 010 - 59378856 传真： 010 - 59378907 （三） 律师事务所 名称：北京市竞天公诚律师事务所 住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦15 层 负责人：张绪生 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦15 层 联系电话：010- 65882200，0755-23982200 传真：010- 65882211，0755-23982211 联系人：黄亮 经办律师：孔雨泉、黄亮 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（ 021 ） 23238888 经办注册会计师：单峰、魏佳亮 联系人：魏佳亮 四、基金的名称 本基金名称： 上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金 。 五、基金的类型 本基金类型 : 股票型证券投资基金。 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于上证民营企业 50 指数的成份股 及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的 95% ）。此外，为更好的实现投资目标， 本基金将少量投资于非上证民营企业 50 指数成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律 法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可以调整上述投资比例，或将 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具纳入本基金的投资范围。 八、基金的投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在上证民营企业 50 指数中的基准 权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力求降低跟踪误差。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪误差不超过 2% 。如因指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措 施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1 、投资决策依据 （ 1 ）有关法律、法规、基金合同等的相关规定； （ 2 ）经济运行态势和证券市场走势； （ 3 ） 标的指数的编制方法及其变更。 2 、投资决策程序 （ 1 ）本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负 责制定基金投资方面的整体投资计划、投资原则及其它重大事项等；基金经理根据投资决策 委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作； （ 2 ） 基金经理根据上证民营企业 50 指数成份股名单及权重，考虑本基 金资产规模及需 保留现金比例等因素，拟定本基金指数化投资的初始方案； （ 3 ）基金经理根据标的指数变动情况、实际交易情况、申购赎回情况、对跟踪误差的 监控结果和风险监控的评估结果，采用相应的投资策略、优化方法对投资组合进行动态调整， 密切跟踪标的指数； （ 4 ）交易执行相关部门根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品 种的交易； （ 5 ）风险绩效相关部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估并提供相 关绩效评估报告； （ 6 ）监察稽核相关部门对投资合规性进行监控； （ 7 ）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际 需要调整上述投资程序，并在基金招募说明书更新中予以公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证民营企业 50 指数。 本基金标的指数变更的，业绩比较基准随之变更并公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属股票型基金，其预期的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金， 为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。本基金为指数型基金，主要采用完 全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的 股票市场相似的风 险收益特征。 十一、基金的投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于 2015年1月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中所列财务数据截至 2014 年 12 月31日（未经审计）。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 181,153,752.74 99.68 其中：股票 181,153,752.74 99.68 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 572,846.38 0.32 7 其他资产 1,417.53 0.00 8 合计 181,728,016.65 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 2 、报告期末按行业分类的股票投 资组合 的合计项不含可退替代款估值增值。 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,680,884.28 4.24 C 制造业 95,015,356.87 52.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,709,798.80 5.36 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 16,181,009.85 8.93 业 J 金融业 39,639,214.24 21.88 K 房地产业 8,866,762.00 4.89 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,454,906.00 1.35 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,605,820.70 0.89 合计 181,153,752.74 99.98 （ 2 ）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 3 、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600016 民生银行 2,846,578 30,970,768.64 17.09 2 600089 特变电工 561,658 6,953,326.04 3.84 3 600109 国金证券 336,348 6,656,326.92 3.67 4 600031 三一重工 658,142 6,568,257.16 3.63 5 600276 恒瑞医药 162,271 6,081,917.08 3.36 6 600570 恒生电子 107,803 5,903,292.28 3.26 7 600256 广汇能源 679,013 5,676,548.68 3.13 8 600535 天士力 135,175 5,555,692.50 3.07 9 600196 复星医药 248,533 5,244,046.30 2.89 10 600518 康美药业 333,049 5,235,530.28 2.89 4 、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 5 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 10 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 （ 2 ）本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 11 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ）本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （ 2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （ 3 ）本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 12 、投资组合报告附注 （ 1 ） 本基金投资的前十名证券之一的恒生电子股份有限公司 ( 以下简称”恒生电子” ) 的控股子公司杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米公司”）收到浙江证监局【 2013 】 13 号行政监管措施决定书（以下简称“决定书”）。 决定书主要内容为：经查，数米公司自 2013 年 12 月 9 日始通过公司网站等渠道，宣传“数米胜百八”活动，对通过数米公司购买 货币市场基金产品的投资者进行收益补贴，宣传资料中存在“最高可享 8.8% 年化收益”等 不当用语，根据《证券投资基金销售管理办法》相关规定，责令数米公司限期改正。根据恒 生电子发布的公告，数米公 司将依照监管部门的要求进行整改与报告。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为上述事项对 恒生电子的日常经营、管理、业绩不构成重大影响。本基金为 ETF 基金，为更好地跟踪标的 指数，控制跟踪误差 , 对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合 ETF 基金 的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规 定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （ 2 ）本基金投资的前十名 股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （ 3 ）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,295.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 121.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,417.53 （ 4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （ 5 ）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 （ 6 ）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 （ 7 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 1 、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示： 成立时间 净值增 长率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1 - 3 2 - 4 2010 年 8 月 5 日（基 金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日 9.11% 1.45% 15.94% 1.69% - 6.83% - 0.24% 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 - 27.57% 1.38% - 27.60% 1.39% 0.03% - 0.01% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 6.07% 1.39% 4.70% 1.39% 1.37% 0.00% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 15.03% 1.46% 14.16% 1.46% 0.87% 0.00% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 30.84% 1.11% 30.16% 1.12% 0.68% - 0.01% 自基金合同生效日 至 2014 年 12 月 31 日 26.17% 1.35% 30.58% 1.38% - 4.41% - 0.03% 2 、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比 较： 注 1 ：本基金业绩比较基准＝ 上证民营企业 50 指数收益率 ; 注 2 ：本基金基金合同于 2010 年 8 月 5 日生效； 注 3 ：本基金业绩截止日为 2014 年 12 月 31 日。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、基金上市费及年费； 9 、《基金合同》生效后与基金相关的指数使用费； 10 、基金收益分配中发生的费用； 11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金 的管理费 按前一日 基金资产净值的 0.5 % 年费率计提。 管理费的 计算方法如下： H ＝ E× 0.5 % ÷ 当年天数 H 为每日应 计提 的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算 ，逐日累计至每月月末， 按月支付 ，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后 于次月前 2 个工作日内从基金 财产 中一次性支付 给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假 等 , 支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本 基金的托管费按 前一日 基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的 计算方法如下： H ＝ E× 0.1% ÷ 当年天数 H 为每日应 计提 的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算 ，逐日累计至每月月末， 按月支付 ， 由 基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后 于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支 取 。 若遇法定节假日、 公休日 等 , 支付日期顺延。 3 、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。计算方法 如下： H ＝ E × 0.03% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末（当季不足 50,000 元的，按 50,000 元计算），按季支付，由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金 托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 上述 “ 一 、 基金费用 的种类” 中 除 1 、 2 、 9 项 之外的 费用 ， 根据有关法规及相应协议规 定 ， 按费用实际支出金额列入当期费用 ， 由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露 费用等费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四） 费 用 调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根 据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金 管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站 上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规 的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金 招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止 日期。 2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。 3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。 4 、对 “ 五、相关服务机构 ” 一章的相关内容进行了更新。 5、对“九、基金份额的申购与赎回” 部分内容进行了更新。 6、对“十、基金的投资” 中的相关内容做了更新。 7、对“十一、基金的业绩” 中的相关内容做了更新。 8、对“二十三、其他应披露事项” 中的相关内容做了更新。 鹏华基金管理有限公司 2015 年 3 月 中财网
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