[发行]诺安500：更新招募说明书摘要（2015年第1期）
诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 （一）诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证 券监督管理委员会 2013年 11月 28日证监许可【 2013】1513号文核准公开募集，本基金的 基金合同于 2014年 2月 7日正式生效。 （二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及 《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受 能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理 人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类 风险，包括：市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金以一元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出 现亏损或基金份额净值低于初始面值。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 1 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的 权利和义务，应详细查阅基金合同。 招募说明书(更新)已经基金托管人复核，所载内容截止日为 2015年 2月 7日，有关财 务数据和净值表现截止日为 2014年 12月 31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 公司名称：诺安基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19—20层 法定代表人：秦维舟 设立日期：2003年 12月 9日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 电话：0755－83026688 传真：0755－83026677 联系人：王嘉 股权结构： 股东单位出资额(万元) 出资比例 中国对外经济贸易信托投资有限公司 6000 40％ 深圳市捷隆投资有限公司 6000 40％ 大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20％ 合计 15000 100％ （二）证券投资基金管理情况 2 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 截至 2015年 2月 7日，本基金管理人共管理三十八只开放式基金：诺安平衡证券投资 基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺 安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投 资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选 股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上 证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球 收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（ LOF）、诺安新动力灵活配置 混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券 投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资 基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券 型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证 券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券 型证券投资基金、诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混 合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一 年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型 证券投资基金及诺安聚利债券型证券投资基金以及诺安新经济股票型证券投资基金。 （三）主要人员情况 1. 董事会成员 秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理，香港昌维 发展有限公司总经理，香港先锋投资有限公司总经理，中国新纪元有限公司副总裁，诺安基 金管理有限公司副董事长。 徐卫晖先生，副董事长，工商管理硕士。历任中国化工进出口总公司财会部副总经理， 中化国际贸易股份有限公司副总经理，中化河北进出口公司总经理，中化国际（控股）股份 有限公司总经理，中国中化股份有限公司战略规划部、投资发展部总经理，中国对外经济贸 易信托有限公司党委书记。 张家林先生，董事，高级工程师，全国人民政治协商会议第 9、10、11届委员。曾任中 科院自动化研究所工程师、高级工程师，中国自动化技术公司总经理。现任中国大恒 (集团) 有限公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司董事长。 3 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 欧阳文安先生，独立董事，工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任，中共北 京市石景山区委书记，中共北京市委常委、秘书长，北京国际电气工程公司董事长，北京国 际电力开发投资公司董事长。 朱秉刚先生，独立董事，教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长，中国石油天然 气集团公司计划局局长、咨询中心副主任。 陆南屏先生，独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际 问题研究中心办公室主任，国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。 2. 监事会成员 李京先生，监事，企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理，中化集团香 港立丰实业公司总经理助理，中化汇富资产管理公司副总经理，中化欧洲资本公司副总经理 兼世盈（厦门）创业投资有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。 赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处 长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。 戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部门主管、 诺安基金管理有限公司交易中心总监。 梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管理有限公司 研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投 资组副总监。 3. 经理层成员 奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任 公司资产经营部副经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。 2002 年 10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。 杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员， 中融基金管理公司市场部经理。2003年 8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、 发展战略部总监，现任公司副总经理。 杨谷先生，副总经理，经济学硕士， CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员，西北 证券公司资产管理部研究员。2003年 10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、 投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理、 诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。 陈勇先生，督察长，经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管 理部基金经理，民生证券公司证券投资总部副总经理。 2003年 10月加入诺安基金管理有限 4 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 公司，历任研究员、研究部总监，现任公司督察长。 4.基金经理 梅律吾，男，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金 管理有限公司；2005年 3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金 经理、研究部副总监、指数投资组副总监。曾于 2007年 11月至 2009年 10月担任诺安价值 增长股票证券投资基金基金经理，2009年 3月至 2010年 10月担任诺安成长股票型证券投 资基金基金经理，2011年 1月至 2012年 7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理， 2011 年 9月至 2012年 11月任诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF)基金经理，2012年 7月起任 诺安中证 100指数证券投资基金基金经理，2012年 7月起任诺安中证创业成长指数分级证 券投资基金基金经理，2014年 2月起任诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金 经理。 5.投资决策委员会成员的姓名及职务 本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员 会，具体如下： 股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生， 副总经理、投资总监、基金经理；夏俊杰先生，投资三部总监、基金经理；周心鹏先生，投 资二部执行总监、基金经理；王创练先生，研究部总监。 固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷 先生，副总经理、投资总监、基金经理；杨文先生，副总经理；谢志华先生，固定收益部执 行总监、基金经理；王创练先生，研究部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期：1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 5 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管业务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：王永民 客服电话：95566 传真：（010）66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2014年12月 31日，中国银行已托管 307只证券投资基金，其中境内基金 282只， QDII基金 25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、上市推荐人 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 6 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 电话：010-84683893 传真：010-84865560 客户服务电话：0755-23835888 网址：www.cs.ecitic.com 2、发售协调人 （1）主协调人 中银国际证券有限责任公司 注册地址：中国上海浦东银城中路 200号中银大厦 39层 办公地址：中国上海浦东银城中路 200号中银大厦39、40、41层 法定代表人：许刚 联系人：张静 联系电话：021-68604866 客户服务电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com （2）副主协调人 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-84683893 传真：010-84865560 客户服务电话：0755-23835888 网址：www.cs.ecitic.com 3、网下现金发售直销机构 诺安基金管理有限公司直销中心 本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户和认购业 务： （1）深圳直销中心 地址：深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层 电话：0755-83026603 传真：0755-83026677 联系人：张逸凡 7 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 （2）北京直销网点 地址：北京市朝阳区光华路甲 14号诺安基金大厦 8-9层 电话：010—59027811 传真：010－59027890 联系人：孟佳 （3）上海直销网点 办公地址：上海浦东新区世纪大道 210 号 21世纪中心大厦 903 室 邮政编码：200120 电话：021－68824617 传真：021－68362099 联系人：温乐珣 （4）广州直销网点 地址：广州市珠江新城华夏路 10号富力中心 2908 电话：020－38928980 传真：020－38928980 联系人：黄怡珊 （5）西部营销中心 办公地址：成都市锦江区下东大街 216喜年广场 2407 邮政编码：610021 电话：028-86586052 传真：028-96586055 联系人：裴兰 4、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构 （1） 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 8 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 客户服务电话：4008-001-001 网址：www.axzq.com.cn （2） 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14/16/17层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14/16/17层 法定代表人：黄耀华 电话：0755-83516289 联系人：匡婷 客户服务电话: 400-6666-888 网址：www.cgws.com （3） 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 客户服务电话：4008-888-999或 95579 公司网址：www.95579.com （4） 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-68815009 联系人：刘晨 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （5） 国都证券有限责任公司 9 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 法定代表人：常喆 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 联系人：黄静 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （6） 国泰君安股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：万建华 客户服务电话：4008－888－666 网址：www.gtja.com （7） 华安证券股份有限公司 注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人：李工 客户服务电话：96518(安徽) 4008096518(全国) 网址：www.hazq.com （8） 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 57层 法定代表人：陈林 电话：021-501222222 联系人：楼斯佳 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （9） 江海证券有限公司 10 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法定代表人：孙名扬 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 联系人：徐世旺 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （10）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 法定代表人：龚德雄 电话：021-63231111 联系人：王伟力 客服服务热线： 021-962518 网址：www.962518.com （11）申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司） 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：曹晔 客户服务电话：95523；40088-95523 网址：www.swhysc.com （12）申万宏源西部证券有限公司 英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼2005 室 11 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005 室（邮编:830002） 法定代表人：许建平 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （13）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客户服务电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （14）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38－45楼 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38－45楼 法定代表人：宫少林 电话：0755－82943666 传真：0755－82960141 联系人：黄健 客户服务电话：95565或 400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （15）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋18-21层 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋18-21层 12 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 法定代表人：龙增来 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 联系人：刘毅 客户服务电话：400-600-8008 网址：www.cjis.cn （16）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41层 法定代表人：王宜四 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 联系人：余雅娜 客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com （17）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：010-84683893 传真：010-84865560 客户服务电话：0755-23835888 网址：www.cs.ecitic.com （18）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人：王常青 开放式基金咨询电话：40-08888-108 13 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 开放式基金业务传真：010－65182261 联系人：权唐 网址：www.csc108.com （19）中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券有限责任公司） 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 办公地址：青岛市崂山区 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （20）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层 法定代表人：沈强 客户服务电话：95548 网址：www.bigsun.com.cn （21）中银国际证券有限责任公司 注册地址：中国上海浦东银城中路 200号中银大厦 39层 办公地址：中国上海浦东银城中路 200号中银大厦39、40、41层 法定代表人：许刚 联系人：张静 联系电话：021-68604866 客户服务电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com （22）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 电话：022-28451861 传真：022-28451892 联系人：王兆权 14 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 客户服务电话：400-6515-988 网址：www.bhzq.com （23）东吴证券股份有限公司 注册地址： 苏州市工业园区星阳街5号 办公地址：苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 客户服务热线：4008601555 网址： www.dwzq.com.cn （24）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层 法定代表人：侯巍 电话：0351-8686703 传真：0351-8686709 联系人：张治国 客户服务热线：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn （25）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-84457777-950 联系人：李金龙 客户服务热线：95597 网址：www.htsc.com.cn （26）新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法人代表：刘汝军 15 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 电话：010-83561149 传真：010-83561094 联系人：孙恺 客户服务热线：400-698-9898 网址：www.xsdzq.cn （27）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人：朱科敏 联系人：李涛 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 客户服务热线：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn （28）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 客户服务电话：4008-096-096 网址：www.swsc.com.cn （29）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人：陈有安 电话：010-66568430 传真：010-66568990 联系人：田薇 客户服务热线：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn 16 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 （30）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：0755－82130833 传真：0755－82133952 联系人：周杨 客户服务热线：95536 网址：www.guosen.com.cn （31）东北证券股份有限公司 注册地址：吉林省长春市自由大路1138号 办公地址：吉林省长春市自由大路1138号证券大厦 法定代表人：矫正中 联系人:潘锴 电话:0431-85096709 客户服务热线:0431-96688-0 或 0431-85096733 网址：www.nesc.cn 5、网上现金发售代理机构 本基金的网上现金发售的发售代理机构为具有基金代销业务资格及上海证券交易所会 员资格的证券公司，具体名单请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及 时公告。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 办公地址：北京西城区太平桥大街17号 电话：0755-25941405 17 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 传真：0755-25987132 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：北京颐合中鸿律师事务所 住所：北京市东城区建国门内大街 7号光华长安大厦 2座1908-1911室 法定代表人/负责人：夏军 电话：010-65178866 传真：010-65180276 经办律师：虞荣方、高平均 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 执行事务合伙人：卢伯卿 电话：021－61418888 传真：021－63350003 联系人：余志亮 经办注册会计师：胡小骏、王明静 四、基金的名称 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 交易型开放式 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资范围 18 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少 量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具 （权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行 存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%且投 资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；权证、股指期 货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建 指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货 将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风 险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 （二）投资管理体制和程序 （1）决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 19 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 （2）投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定 有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理 决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 （3）投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共 同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免 重大风险的发生。 研究支持：指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外 部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性 分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 投资决策：投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告，定期或遇重大事项时 召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管 理的日常决策。 组合构建：根据标的指数，基金经理构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提 下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。 交易执行：交易中心负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 投资绩效评估：投资绩效评估：指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评估， 以确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此 检视投资策略，进而调整投资组合。 组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金 申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密 切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资管理体制和程序做出调整，并在《招募说明书》中列示。 （三）投资组合管理 1、构建投资组合 构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、适当替代和逐步购入。 本基金采取复制法确定目标组合，其投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不 20 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 低于基金资产净值的 95%且不低于非现金基金资产的80%。如因标的指数成份股调整、基金 申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10个交易日 内进行调整。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻 求替代。 2、日常投资组合管理 （1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调 整、股本变化、分红、停 /复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎 回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。 （2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数 交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。 （3）制作并公布申购、赎回清单：以 T-1日标的指数权重为基础，考虑 T日可能发生 的上市公司变动情况，设计 T日的申购赎回清单并公告。 3、定期投资组合管理 基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项： （1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施； （2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施； （3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的 比例，进行支付现金的准备。 4、投资绩效评估 （1）定期对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估； （2）指数化投资团队对本基金的运行情况进行量化评估； （3）基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现 金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误 差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数 量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样复 21 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前 2个工作日内在指定媒体公 告，并阐明变更复制方法的原因。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500指数。 如果指数编制单位变更或停止中证 500指数的编制、发布或授权，或中证 500指数由其 他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证 500指数不 宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管 理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩 比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒 体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制 单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管 人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 十、风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为 2014年 12月 31日，本报告中所列财务数据未经审 计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,723,804.25 92.78 其中：股票 65,723,804.25 92.78 2 固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 3 贵金属投资 -- 22 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 4 金融衍生品投资 -- 5 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 6 银行存款和结算备付金合计 5,065,659.48 7.15 7 其他资产 45,744.85 0.06 8合计 70,835,208.58 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,242,458.74 1.82 B 采矿业 2,150,810.76 3.15 C 制造业 37,337,815.70 54.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,022,684.11 2.96 E 建筑业 1,943,838.11 2.84 F 批发和零售业 4,366,201.30 6.39 G 交通运输、仓储和邮政业 2,669,706.70 3.91 H 住宿和餐饮业 70,308.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,573,328.60 5.23 J 金融业 1,717,158.00 2.51 K 房地产业 5,271,971.46 7.71 L 租赁和商务服务业 1,022,662.48 1.50 M 科学研究和技术服务业 303,825.00 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 502,073.80 0.73 O 居民服务、修理和其他服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 -- R 文化、体育和娱乐业 727,827.49 1.06 S综合 706,424.00 1.03 合计 65,629,094.25 96.01 2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采掘业 -- C 制造业 94,710.00 0.14 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 -- E 建筑业 -- 23 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 F 批发和零售业 -- G 交通运输、仓储和邮政 业 -- H 住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息 技术服务业 -- J 金融业 -- K 房地产业 -- L 租赁和商务服务业 -- M 科学研究和技术服务业 -- N 水利、环境和公共设施 管理业 -- O 居民服务、修理和其他 服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 -- R 文化、体育和娱乐业 -- S 综合 -- 合计 94,710.00 0.14 （三）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 601099 太平洋 57,200 813,384.00 1.19 2 300059 东方财富 20,000 559,200.00 0.82 3 600266 北京城建 15,600 369,096.00 0.54 4 600169 太原重工 41,600 362,752.00 0.53 5 600694 大商股份 7,500 359,475.00 0.53 6 000998 隆平高科 18,146 357,294.74 0.52 7 600881 亚泰集团 46,800 349,596.00 0.51 8 300168 万达信息 7,500 346,500.00 0.51 9 600879 航天电子 20,800 324,480.00 0.47 10 600755 厦门国贸 28,600 323,180.00 0.47 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 000627 天茂集团 23,100 94,710.00 0.14 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期期末未持有债券。 24 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调查 的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,534.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 210.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 25 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 7 待摊费用 - 8 其他 - 9合计 45,744.85 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况说 明 1 300168 万达信息 346,500.00 0.51临时停牌 （2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价 值(元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况 说明 1 000627 天茂集团 94,710.00 0.14 重大事项 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 一、诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业 绩基准收益率比较表 阶段 份额净值 增长率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2014.2.7～ 2014.12.31 33.80% 1.11% 36.99% 1.23% -3.19% -0.12% 二、诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益 率的历史走势对比图 26 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 注：①本基金的基金合同于 2014年2月 7日生效,截至 2014年12月 31日止,本基金成立未 满 1年。 ②本基金的建仓期为 3个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。截至 2014 年 12月 31日,本基金建仓期结束未满 1年。 27 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 十三、基金的费用与税收 （一）基金的费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金上市费及年费； 10、基金的开户费用、账户维护费用 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 28 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费 用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金 管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2日在至少一种指定媒体上公告。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2014年9月20日刊登的《诺安中证500交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据基金管理人在《基金合同》生效后 对本基金实施得投资经营活动进行了内容的补充，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截至日期及相关财务数据的截至日 期。 2、在“第一部分绪言”中，更新了《公开募集证券投资基金运作管理办法》。 3、在“第三部分基金管理人”中，更新了证券投资基金管理情况、投资决策委员会 29 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2015年第 1期 成员的相关信息。 4、在“第四部分基金托管人”中，更新了基金托管人的基本情况、基金托管部门及 主要人员情况、基金托管业务经营情况、托管业务的内部控制制度、托管人对管理人运作基 金进行监督的方法和程序的相关信息。 5、在“第五部分相关服务机构”中，更新了基金份额发售机构的相关信息。 6、在“第九部分基金的投资”中，更新了“十、基金投资组合报告”的内容。相关 数据及内容的截止日期为 2014年 12月 31日。 7、在“第十部分基金的业绩”内容，更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同 期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对 比图。 8、在了“第二十二部分其他应披露事项”，更新列举了本基金在本报告期内的相关 公告。 十五、签署日期 2015年 2月 7日 以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。 诺安基金管理有限公司 2015年3月24日 30 中财网
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