[年报]南方永利：2014年年度报告摘要
南方永利1年定期开放债券型证券投资基 金（LOF）2014年年度报告摘要 2014年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 南方永利1年定期开放债券（LOF） 场内简称 南方永利 基金主代码 160130 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2013年4月25日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 318,835,106.44份 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-06-06 下属分级基金的基金简称： 南方永利1年定期开放债券 （LOF）A 南方永利1年定期开放债 券（LOF）C 下属分级基金的交易代码： 160130 160132 报告期末下属分级基金的份额总额 317,284,210.75份 1,550,895.69份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方永利”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率 曲线分析，在非开放期期间原则上组合久期与初始非开放期适当匹配的基础 上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：一年期定期存款税后收益率+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金， 高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 蒋松云 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.nffund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年4月25日(基金合同 生效日)-2013年12月31日 南方永利1年定期 开放债券（LOF）A 南方永利1年 定期开放债券 （LOF）C 南方永利1年定期 开放债券（LOF）A 南方永 利1年定 期开放 债券 （LOF）C 本期已实现收益 38,594,773.13 290,527.24 194,686,948.41 - 本期利润 231,616,975.47 602,378.23 45,045,158.22 - 加权平均基金份额本期 利润 0.1210 0.3926 0.0069 - 本期基金份额净值增长 率 42.97% 40.19% 0.70% - 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额 利润 0.1460 0.1437 0.0069 - 期末基金资产净值 427,625,069.95 2,090,751.61 6,581,023,978.80 - 期末基金份额净值 1.348 1.348 1.007 - 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4.本基金自2014年4月28日起增加C类收费模式，原有收费模式称为A类。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方永利1年定期开放债券（LOF）A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 24.29% 1.17% 1.00% 0.01% 23.29% 1.16% 过去六个月 33.55% 0.87% 2.10% 0.01% 31.45% 0.86% 过去一年 42.97% 0.65% 4.08% 0.01% 38.89% 0.64% 自基金合同 生效起至今 43.97% 0.51% 7.09% 0.01% 36.88% 0.50% 南方永利1年定期开放债券（LOF）C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 24.07% 1.18% 1.04% 0.01% 23.03% 1.17% 过去六个月 33.18% 0.87% 2.10% 0.01% 31.08% 0.86% 过去一年 40.19% 0.77% 2.84% 0.01% 37.35% 0.76% 自基金合同 生效起至今 40.19% 0.77% 2.84% 0.01% 37.35% 0.76% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：1.基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 2.本基金自2014年4月28日起增加C类收费模式，原有收费模式称为A类。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 南方永利1年定期开放债券（LOF）A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2014 0.7100 98,789,692.32 23,169,998.78 121,959,691.10 2013 - - - - 合计 0.7100 98,789,692.32 23,169,998.78 121,959,691.10 单位：人民币元 南方永利1年定期开放债券（LOF）C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2014 0.5000 76,713.21 795.51 77,508.72 2013 - - - - 合计 0.5000 76,713.21 795.51 77,508.72 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理 公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）； 深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。 目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—— 南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方 东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近3,000亿元，旗下管 理57只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩亚庆 本基金 基金经 理、固 定收益 部总监 2013年4 月25日 - 14年 经济学硕士，具有基金从业资格。2000 年开始从事固定收益类证券承销、研究 与投资管理，曾任职于国家开发银行资 金局、全国社会保障基金理事会投资部。 2008年加入南方基金，历任固定收益部 副总监、执行总监，2014年12月至今， 担任固定收益部总监；2008年11月至 今，任南方现金基金经理；2010年11 月至今，任南方广利基金经理；2013年 4月至今，任南方永利基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金 的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定， 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间 单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在， 并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数 为7次，其中6次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致，1次是由于指数 型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年国内宏观经济受房地产地产投资下滑、出口回落、财政支出下滑等的影响，经济增速 逐步回落，增长压力逐步加大。央行在14年维持了货币市场的宽松，并主要通过定向调控、结构 调控手段投放货币，在11月22日降息一次。由于2014年初的债券收益率很高，债券市场在2014 年走出了较大规模的牛市，且一直持续到11月，在中登城投债质押受限制等影响下才出现调整。 股票市场自7月下旬起，受沪港通开通、四中全会召开等影响，上证指数逐步自2000点开始向上， 在降息前，市场在犹豫中上涨到接近2500点，降息后到年底市场出现了快速上涨，低估值权重股 表现更为突出，年底上证指数突破3200点。从主要指数看，中债综合财富指数上涨10.34%，中 债企债财富指数上涨11.66%。上证指数上涨约53%，中证转债指数上涨约57%，中小板和创业板 指数分别上涨9.7%和12.8%。2014年股票和债券双涨，是很好的基金投资年份。 永利基金在2014年的投资中，债券部分主要以信用债持仓为主，获取了债市上涨收益，在年 中开始看好权益市场，在下半年权益市场大幅上涨中，继续提高了仓位和低估值权重股的配置， 基金在可转债和股票方面获取了较多收益。全年取得了较好的总回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A级净值增长率为42.97%，C级净值增长率40.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年的市场，我们认为债券市场总体的机会较为均衡，价差收益水平不及2014年， 收益的来源将主要来自票息收益以及部分波段操作收益，对城投平台债务的梳理和认定对债市会 有一定冲击，会形成信用债市场新的市场结构，经济复苏的节奏和强度则会决定利率的波动，预 计上半年债市表现将好于下半年。我们将做好基金的流动性管理，尽可能把握债券类属和利率波 动的机会。在权益市场方面，2014年市场上涨的幅度非常大，低估值权重股的上涨更为突出，2015 年权益市场我们仍维持中性偏多的看法，但上涨的趋势和节奏可能并不明朗，在行业和风格上的 表现上预计也会交替进行，我们计划以低估值权重股为配置重点，兼顾行业均衡和主题投资。可 转债市场我们认为指数表现将弱于2014年，个券的选择能力和波段操作会更为重要。总体上在权 益投资方面我们会认真观察市场并进行积极的布局和调整。永利基金将继续以经济、政策和市场 三者关系为研究分析重点，将在最新市场环境下通过大类资产选择和配置，建立多策略和总回报 投资思路，在控制基金下行风险的基础上，为基金积极创造正收益来源，为投资者累积正回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律 法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务 机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立 了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益投资总监、数量化投资部 总监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基 金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2014年4月28日新增了C类份额，并修改了基金合同相应条款。 （1）原合同关于收益分配的表述 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次；基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利 润金额高于0.05元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收 益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；本基金收益分配方 式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份 额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投 资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人 深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳 证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金收益分配后基金份额净值不能低 于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （2）增加C类份额后的收益分配表述 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次；基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额类别每10 份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含)，则基金须在15个工作日之内进行该基金份额类别 的收益分配，各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日 每份基金份额可供分配利润的80%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记 在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权 日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式 是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现 金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司的相关规定；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金A类基金份额不收取销售 服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基 金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则，基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类 基金份额类别每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含)，则基金须在15个工作日之内进 行该基金份额类别的收益分配，各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基 金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。本报告期内第一季度末满足分红条件，本 基金于2014年4月17日进行了收益分配（A类每10份基金份额派发红利0.10元）；本报告期内 第二季度末满足分红条件，本基金于2014年7月16日进行了收益分配（A类每10份基金份额派 发红利0.14元、C类每10份基金份额派发红利0.10元）；本报告期内第三季度末满足分红条件， 本基金于2014年10月22日进行了收益分配（A类每10份基金份额派发红利0.41元、C类每10 份基金份额派发红利0.40元）；本报告期内第四季度末满足分红条件，本基金于2015年1月20 日进行了收益分配（A类每10份基金份额派发红利1.17元、C类每10份基金份额派发红利1.15 元）。本报告期内2014年1月17日已分配数（A类每10份基金份额派发红利0.06元）为2013 年第四季度收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的托管过 程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的管理人——南方基金管理 有限公司在南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方永利1年定期开放债 券型证券投资基金（LOF）对基金份额持有人进行了4次利润分配，分配金额为122,037,199.82 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方永利1年定期开放债券型证券投资 基金（LOF）2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2014年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会 计师签字出具了普华永道中天审字(2015)第20383号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通 过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,026,209.85 2,356,375,300.36 结算备付金 21,598,351.86 126,261,842.86 存出保证金 109,642.38 626,698.41 交易性金融资产 7.4.7.2 786,715,668.40 5,318,037,372.54 其中：股票投资 36,579,571.73 15,172,000.00 基金投资 - - 债券投资 750,136,096.67 5,302,865,372.54 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 957,501,200.00 应收证券清算款 1,271,263.97 - 应收利息 7.4.7.5 10,999,665.51 193,954,485.47 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 822,720,801.97 8,952,756,899.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 390,799,635.00 2,362,298,299.85 应付证券清算款 1,528,665.80 3,708,936.68 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 236,957.49 3,921,450.22 应付托管费 67,702.15 1,120,414.35 应付销售服务费 658.92 - 应付交易费用 7.4.7.7 58,167.57 109,189.28 应交税费 - - 应付利息 22,193.48 398,130.46 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 291,000.00 176,500.00 负债合计 393,004,980.41 2,371,732,920.84 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 318,835,106.44 6,535,978,820.58 未分配利润 7.4.7.10 110,880,715.12 45,045,158.22 所有者权益合计 429,715,821.56 6,581,023,978.80 负债和所有者权益总计 822,720,801.97 8,952,756,899.64 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额总额318,835,106.44份，其中A类基金份额总额 为317,284,210.75份，基金份额净值1.348元；C类基金份额总额为1,550,895.69份，基金份 额净值1.348元。 7.2 利润表 会计主体：南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013年4月25日(基 金合同生效日)至2013 年12月31日 一、收入 279,758,328.64 121,672,962.24 1.利息收入 148,898,654.70 262,389,531.16 其中：存款利息收入 7.4.7.11 54,800,324.06 77,822,988.25 债券利息收入 71,349,920.02 106,913,268.08 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 22,748,410.62 77,653,274.83 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -62,524,379.39 8,925,108.34 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -24,268,441.99 -9,659,725.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -38,461,833.22 18,584,833.88 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 205,895.82 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 193,334,053.33 -149,641,790.19 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.18 50,000.00 112.93 减：二、费用 47,538,974.94 76,627,804.02 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 16,899,599.66 31,529,698.71 2．托管费 7.4.10.2.2 4,828,456.98 9,008,485.30 3．销售服务费 7.4.10.2.3 4,438.87 - 4．交易费用 7.4.7.19 806,603.56 265,933.01 5．利息支出 24,477,456.81 35,408,486.74 其中：卖出回购金融资产支出 24,477,456.81 35,408,486.74 6．其他费用 7.4.7.20 522,419.06 415,200.26 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 232,219,353.70 45,045,158.22 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 232,219,353.70 45,045,158.22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 6,535,978,820.58 45,045,158.22 6,581,023,978.80 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 232,219,353.70 232,219,353.70 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -6,217,143,714.14 -44,346,596.98 -6,261,490,311.12 其中：1.基金申购款 24,662,795.93 337,784.01 25,000,579.94 2.基金赎回款 -6,241,806,510.07 -44,684,380.99 -6,286,490,891.06 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -122,037,199.82 -122,037,199.82 五、期末所有者权益（基 金净值） 318,835,106.44 110,880,715.12 429,715,821.56 项目 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 6,535,978,820.58 - 6,535,978,820.58 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 45,045,158.22 45,045,158.22 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 - - - “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 6,535,978,820.58 45,045,158.22 6,581,023,978.80 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号—— 合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务 报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工 具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其 他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.1.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公 司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计 征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至 2013年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 华泰证券 145,582,659.03 36.62% - - 7.4.4.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 华泰证券 92,767.50 30.47% 11,419.69 22.84% 关联方名称 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 华泰证券 - - - - 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日) 至2013年12月31日 当期发生的基金应支付 的管理费 16,899,599.66 31,529,698.71 其中：支付销售机构的客 户维护费 8,264,454.92 15,922,147.56 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日) 至2013年12月31日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,828,456.98 9,008,485.30 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方永利1年定期 开放债券（LOF）A 南方永利1年定期 开放债券（LOF）C 合计 南方基金 - 114.59 114.59 合计 - 114.59 114.59 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方永利1年定期 开放债券（LOF）A 南方永利1年定期 开放债券（LOF）C 合计 - - - - 注：支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售 机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 29,955,470.82 - - - - 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - - - - - - 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至 2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,026,209.85 442,197.06 6,375,300.36 1,440,118.95 注：本基金的活期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 兴业证券 110025 国金转债 新债承销 6,800 680,000.00 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 - - - - - - 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.5 利润分配情况 7.4.5.1 利润分配情况——非货币市场基金 南方永利1年定期开放债券（LOF）A 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2014年1 月17日 2014年1 月20日 2014年1 月17日 0.0600 31,828,043.73 7,387,836.86 39,215,880.59 2 2014年4 月17日 2014年4 月18日 2014年4 月17日 0.1000 53,064,470.36 12,369,576.93 65,434,047.29 3 2014年7 月16日 2014年7 月17日 2014年7 月16日 0.1400 3,587,319.04 810,683.77 4,398,002.81 4 2014年10 月22日 2014年10 月23日 2014年10 月22日 0.4100 10,309,859.19 2,601,901.22 12,911,760.41 合 计 - - 0.7100 98,789,692.32 23,169,998.78 121,959,691.10 南方永利1年定期开放债券（LOF）C 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配 合计 备注 场内 场外 1 2014年7 月16日 2014年7 月17日 2014年7 月16日 0.1000 15,501.75 - 15,501.75 2 2014年10 月22日 2014年10 月23日 2014年10 月22日 0.4000 61,211.46 795.51 62,006.97 合 计 - - 0.5000 76,713.21 795.51 77,508.72 注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参见附 注7.4.8.2 资产负债表日后事项。 7.4.6 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 600703 三安 光电 2014年1 月30日 2015年 1月27 日 非公开 发行 21.80 14.22 61,500 1,340,700.00 874,530.00 - 600703 三安 光电 2014年7 月4日 2015年 1月27 日 非公开 发行-转 增 - 14.22 30,750 - 437,265.00 - 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 张） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 110030 格力 转债 2014年 12月30 日 2015年 1月13 日 新债认 购 100.00 100.00 2,850 285,000.00 285,000.00 - 注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作 为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市 后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公 开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额29,999,635.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1480336 14荣成经 开债 2015年1月 8日 103.15 100,000 10,315,000.00 1080026 10广州建 投债 2015年1月 5日 100.66 200,000 20,132,000.00 1480384 14临桂新 区债 2015年1月 5日 103.42 2,000 206,840.00 合计 302,000 30,653,840.00 7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额360,800,000.00元，于2015年1月5日到期。该类交易要求本基金转入质押库的 债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 36,579,571.73 4.45 其中：股票 36,579,571.73 4.45 2 固定收益投资 750,136,096.67 91.18 其中：债券 750,136,096.67 91.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,624,561.71 2.87 7 其他各项资产 12,380,571.86 1.50 8 合计 822,720,801.97 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,273,243.88 0.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 6,565,997.90 1.53 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,204,636.30 0.75 J 金融业 23,535,693.65 5.48 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,579,571.73 8.51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600109 国金证券 1,185,935 23,469,653.65 5.46 2 600820 隧道股份 794,915 6,565,997.90 1.53 3 002065 东华软件 178,930 3,204,636.30 0.75 4 002318 久立特材 64,676 1,932,518.88 0.45 5 600703 三安光电 92,250 1,311,795.00 0.31 6 002736 国信证券 6,500 66,040.00 0.02 7 002737 葵花药业 500 28,930.00 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601989 中国重工 223,546,850.34 3.40 2 002065 东华软件 84,527,377.77 1.28 3 002185 华天科技 62,814,231.86 0.95 4 600109 国金证券 47,755,308.89 0.73 5 600820 隧道股份 12,985,075.65 0.20 6 600674 川投能源 4,427,716.02 0.07 7 002318 久立特材 1,849,733.60 0.03 8 000099 中信海直 1,510,567.89 0.02 9 600703 三安光电 1,340,700.00 0.02 10 000887 中鼎股份 579,249.84 0.01 11 002736 国信证券 37,895.00 0.00 12 601225 陕西煤业 28,000.00 0.00 13 300360 炬华科技 27,555.00 0.00 14 603806 福斯特 27,180.00 0.00 15 002714 牧原股份 24,070.00 0.00 16 300369 绿盟科技 20,500.00 0.00 17 300371 汇中股份 19,945.00 0.00 18 603005 晶方科技 19,160.00 0.00 19 002737 葵花药业 18,265.00 0.00 20 603699 纽威股份 17,660.00 0.00 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 （未完）  |