[年报]诺安纯债：2014年年度报告摘要
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2014年年度报告摘要 2014年12月31日 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2014年 度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安纯债定期开放债券 场内简称 诺安纯债 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月27日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 882,741,118.89份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-06-24 下属分级基金的基金简称： 诺安纯债 诺安债C 下属分级基金的场内简称： 诺安纯债 - 下属分级基金的交易代码： 163210 163211 报告期末下属分级基金的份额总额 690,277,422.12份 192,463,696.77份 注：本基金的A类份额通过场内和场外两种方式交易，上市交易的证券交易所为“深圳证券交易 所”，场内简称“诺安纯债”，场内代码163210。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过对影响债券市场各类要素的分析以及投 资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。 投资策略 1、封闭期投资策略 在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流 动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适 当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投 资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 2、开放期投资安排 在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态，基金管理人将采取各种 有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需 求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程 和应急预案，做好应付极端情况下赎回的准备。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈勇 蒋松云 联系电话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.lionfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安 基金管理有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2014年 2013年3月27日(基金合同生效日)-2013 年12月31日 诺安纯债 诺安债C 诺安纯债 诺安债C 本期已实现 收益 47,745,501.37 12,450,899.69 18,995,324.86 4,764,648.48 本期利润 109,928,274.60 29,740,877.10 -9,700,608.72 -3,289,668.63 加权平均基 金份额本期 利润 0.1593 0.1543 -0.0141 -0.0169 本期基金份 额净值增长 率 16.13% 15.67% -1.40% -1.70% 3.1.2 期末数 据和指标 2014年末 2013年末 期末可供分 配基金份额 利润 0.0968 0.0891 -0.0141 -0.0171 期末基金资 产净值 790,553,747.65 218,873,396.59 679,941,650.09 189,821,027.80 期末基金份 额净值 1.145 1.137 0.986 0.983 注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安纯债 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.53% 0.23% 1.06% 0.01% 2.47% 0.22% 过去六个月 7.51% 0.17% 2.14% 0.01% 5.37% 0.16% 过去一年 16.13% 0.15% 4.28% 0.01% 11.85% 0.14% 自基金合同 生效起至今 14.50% 0.13% 7.59% 0.01% 6.91% 0.12% 诺安债C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.46% 0.24% 1.06% 0.01% 2.40% 0.23% 过去六个月 7.37% 0.17% 2.14% 0.01% 5.23% 0.16% 过去一年 15.67% 0.16% 4.28% 0.01% 11.39% 0.15% 自基金合同 生效起至今 13.70% 0.13% 7.59% 0.01% 6.11% 0.12% 注：本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 诺安纯债 诺安债C 注：①本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 诺安纯债 诺安债C 注：本基金的基金合同于2013年3月27日生效,2013年本基金净值增长率与同期业绩比较基准 收益率按本基金实际存续期计算； 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金的基金合同于2013年3月27日生效,截止2014年12月31日,本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至2014年12月，本基金管理人共管理37只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货 币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证 券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券 型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安 主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证 券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券 投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源 股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分 级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中 小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信 用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺 安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安 优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活 配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理（助 理）期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 谢志华 固定收益部执行 总监、诺安纯债定 期开放债券基金 经理、诺安鸿鑫保 本混合基金经理、 诺安信用债券一 年定期开放债券 基金经理、诺安稳 固收益一年期定 期开放债券基金 经理、诺安泰鑫一 年定期开放债券 基金经理、诺安优 化收益债券基金 经理、诺安永鑫一 年定期开放债券 基金经理、诺安保 本混合基金经理、 诺安汇鑫保本混 合基金经理及诺 安聚利债券基金 经理 2013 年5 月25 日 - 9 理学硕士，具有基金从业资格。曾 先后任职于华泰证券有限责任公 司、招商基金管理有限公司，从事 固定收益类品种的研究、投资工作。 曾于2010年8月至2012年8月任 招商安心收益债券型证券投资基金 基金经理，2011年3月至2012年8 月任招商安瑞进取债券型证券投资 基金基金经理。2012年8月加入诺 安基金管理有限公司，任投资经理， 现任固定收益部执行总监。2013年 5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券 投资基金及诺安纯债定期开放债券 型证券投资基金基金经理，2013年 6月起任诺安信用债券一年定期开 放债券型证券投资基金基金经理，2013年8月起任诺安稳固收益一年 期定期开放债券型证券投资基金基 金经理，2013年11月起任诺安泰 鑫一年定期开放债券型证券投资基 金基金经理，2013年12月起任诺 安优化收益债券型证券投资基金基 金经理，2014年6月起任诺安永鑫 收益一年定期开放债券型证券投资 基金基金经理，2014年11月起任 诺安保本混合型证券投资基金、诺 安汇鑫保本混合型证券投资基金及 诺安聚利债券型证券投资基金基金 经理。 汪洋 诺安增利债券型 证券投资基金基 金经理、诺安优化 收益债券型证券 投资基金基金经 理、诺安双利债券 型发起式证券投 资基金基金经理、 诺安纯债定期开 放债券型证券投 资基金基金经理 2013 年3 月27 日 2014 年4 月4 日 3 硕士，具有基金从业资格。曾任职 于招商银行总行，从事债券投资工 作。2011年7月加入诺安基金管理 有限公司，任基金经理助理。于2011 年12月至2014年4月任诺安增利 债券型证券投资基金基金经理，2012年1月至2013年12月任诺安 优化收益债券型证券投资基金基金 经理，2012年11月至2014年4月 任诺安双利债券型发起式证券投资 基金基金经理，2013年3月至2014 年4月任诺安纯债定期开放债券型 证券投资基金基金经理。 注：①此处汪洋先生的任职日期为基金合同生效之日，谢志华先生的任职日期和汪洋先生的离职 日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安纯债定期开放债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公 司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价 差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情 况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 14年中国宏观经济总体温和向下，通胀压力不大，基本面对债券市场形成支撑。央行货币政 策也趋于宽松，前期采取定向降准，以及SLF等新型货币工具缓和资金面，后期通过下调正回购 利率、降息等措施引导无风险利率降低。全年货币政策进程持续推动债市行情。银行收缩非标业 务，债券配置需求增加。在多种因素推动下，14年债券市场走出了难得的大行情。下半年受益于 股票市场走强，转债市场也全面普涨。 投资运作上，诺安纯债上半年继续增加债券杠杆和久期，全年坚持高杠杆、重仓信用债的策 略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，诺安纯债的基金份额净值为1.145元。本报告期基金份额净值增长率为 16.13%，同期业绩比较基准收益率为4.28%。 截至报告期末，诺安债C的基金份额净值为1.137元。本报告期基金份额净值增长率为 15.67%，同期业绩比较基准收益率为4.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望15年债券市场，宏观基本面和货币政策仍有望对债市形成支撑。但趋势性行情空间可能 小于去年，市场波动增大；货币政策方面，我们预计，中短期内边际上继续收紧空间不大。债券 市场投资价值继续显现。随着一季度流动性的好转，供需状况的改善，预计债券市场有望逐步反 弹，但我们对信用风险暴露的可能性仍保持高度关注。 诺安纯债在保持组合流动性的前提下，将继续以配置为主，保持适度杠杆，并积极寻找潜在 的交易性机会。同时将继续加强对持仓债券信用资质的跟踪管理，严控信用风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基 金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人 完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与 基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核 部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值 小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存 在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估 值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决 权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对诺安纯债定期开放债券证券投资基金的托管过程中，严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，诺安纯债定期开放债券证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺 安纯债定期开放债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安纯债定期开放债券证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安纯债定期开放债券证券投资基金 2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师王明静、洪锐明于2015年3月 23日出具了德师报(审)字(15)第P0538号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报告 正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 2,824,050.01 2,725,415.56 结算备付金 17,643,103.64 5,959,283.25 存出保证金 18,000.28 165.25 交易性金融资产 1,651,802,950.95 1,254,972,927.61 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,651,802,950.95 1,254,972,927.61 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 44,100,639.05 28,401,879.29 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,716,388,743.93 1,292,059,670.96 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 705,198,724.70 421,199,091.20 应付证券清算款 290,723.45 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 600,554.55 518,103.67 应付托管费 171,587.02 148,029.62 应付销售服务费 74,420.46 64,630.87 应付交易费用 10,662.02 19,590.30 应交税费 127,493.40 127,493.40 应付利息 357,434.09 115,054.01 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 130,000.00 105,000.00 负债合计 706,961,599.69 422,296,993.07 所有者权益： 实收基金 882,741,118.89 882,748,867.93 未分配利润 126,686,025.35 -12,986,190.04 所有者权益合计 1,009,427,144.24 869,762,677.89 负债和所有者权益总计 1,716,388,743.93 1,292,059,670.96 注：①报告截止日2014年12月31日，基金份额总额882,741,118.89份，其中，A类基金份额 净值人民币1.145元，基金份额690,277,422.12份；C类基金份额净值人民币1.137元，基金份 额192,463,696.77份。 ②上年度会计期间为2013年3月27日(基金合同生效日)到2013年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年3月27日(基金合 同生效日)至2013年12月 31日 一、收入 175,550,701.30 -740,587.97 1.利息收入 94,796,623.99 36,202,104.71 其中：存款利息收入 195,735.49 278,213.01 债券利息收入 94,546,106.76 28,017,534.26 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 54,781.74 7,906,357.44 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,281,326.67 -233,231.39 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,281,326.67 -233,231.39 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 79,472,750.64 -36,750,250.69 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 40,789.40 减：二、费用 35,881,549.60 12,249,689.38 1．管理人报酬 6,577,189.40 4,735,593.85 2．托管费 1,879,196.90 1,353,026.72 3．销售服务费 817,512.90 595,997.60 4．交易费用 4,919.98 7,134.22 5．利息支出 26,319,765.18 5,169,606.28 其中：卖出回购金融资产支出 26,319,765.18 5,169,606.28 6．其他费用 282,965.24 388,330.71 三、利润总额 （亏损总额以“-”号 填列） 139,669,151.70 -12,990,277.35 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 139,669,151.70 -12,990,277.35 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初（基金合同生效 日）所有者权益（基金净 值） 882,748,867.93 -12,986,190.04 869,762,677.89 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 139,669,151.70 139,669,151.70 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -7,749.04 3,063.69 -4,685.35 其中：1.基金申购款 644,454.13 39,368.83 683,822.96 2.基金赎回款 -652,203.17 -36,305.14 -688,508.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 882,741,118.89 126,686,025.35 1,009,427,144.24 项目 上年度可比期间 2013年3月27日(基金合同生效日)至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 882,771,708.70 - 882,771,708.70 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -12,990,277.35 -12,990,277.35 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -22,840.77 4,087.31 -18,753.46 其中：1.基金申购款 2,334,398.59 9,290.82 2,343,689.41 2.基金赎回款 -2,357,239.36 -5,203.51 -2,362,442.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 882,748,867.93 -12,986,190.04 869,762,677.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金于2014年7月1日开始采用财政部于2014年颁布的《企业会计准则第39号——公允 价值计量》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，同时在本年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计 准则第37号——金融工具列报》。上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。 除上述会计政策外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年3月27日(基金合同生效日) 至2013年12月31日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,577,189.40 4,735,593.85 其中：支付销售机构的客 户维护费 2,482,351.79 2,194,743.66 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年3月27日(基金合同生效日) 至2013年12月31日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,879,196.90 1,353,026.72 注：基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安纯债 诺安债C 合计 诺安基金管理有限公司 (管理人) - 106,171.77 106,171.77 中国工商银行股份有限 公司(托管人) - 602,090.62 602,090.62 合计 - 708,262.39 708,262.39 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年3月27日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安纯债 诺安债C 合计 诺安基金管理有限公司 (管理人) - 78,052.36 78,052.36 中国工商银行股份有限 公司(托管人) - 436,917.64 436,917.64 合计 - 514,970.00 514,970.00 注：本基金A类份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。 销售服务费额计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款 指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取，由注册登记机构代收， 注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付 日期顺延。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年3月27日(基金合同生效日)至 2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 有限公司 2,824,050.01 53,354.76 2,725,415.56 194,531.66 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计 息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 7.4.5 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额290,198,724.70元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量（张） 期末估值总额 1380255 13铜陵建投债 2015年1月6日 103.15 500,000 51,575,000.00 101353007 13西永MTN002 2015年1月8日 102.85 300,000 30,855,000.00 101364005 13连城投MTN001 2015年1月8日 102.51 500,000 51,255,000.00 101364010 13泉州路桥 MTN001 2015年1月8日 103.39 200,000 20,678,000.00 101366004 13湖交投MTN001 2015年1月8日 103.17 500,000 51,585,000.00 101372003 13原水MTN001 2015年1月8日 103.19 400,000 41,276,000.00 1380191 13渝南发债 2015年1月8日 101.53 200,000 20,306,000.00 1380214 13昌吉国投债 2015年1月8日 100.68 180,000 18,122,400.00 1382051 13张江MTN1 2015年1月8日 100.41 400,000 40,164,000.00 合计 3,180,000 325,816,400.00 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额415,000,000.00元，分别于2015年1月5日及2015年1月7日(先后)到期。该类 交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债 券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于 公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 低层级的输入值确定公允价值计量层级。 ②各层级金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 195,966,600.00元，属于第二层级的余额为1,455,836,350.95元，无属于第三层级的余额。(2013 年12月31日，第一层级：154,352,377.20元，第二层级：1,100,620,550.41元，无属于第三层 级的余额。) ③公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和 债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第 一层级。 ④第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,651,802,950.95 96.24 其中：债券 1,651,802,950.95 96.24 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,467,153.65 1.19 7 其他各项资产 44,118,639.33 2.57 8 合计 1,716,388,743.93 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票. 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票. 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,327,000.00 3.00 其中：政策性金融债 30,327,000.00 3.00 4 企业债券 1,122,506,950.95 111.20 5 企业短期融资券 30,397,000.00 3.01 6 中期票据 468,572,000.00 46.42 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,651,802,950.95 163.64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 124370 13虞新区 500,000 52,000,000.00 5.15 2 101366004 13湖交投MTN001 500,000 51,585,000.00 5.11 3 1380255 13铜陵建投债 500,000 51,575,000.00 5.11 4 124388 13任城债 500,000 51,400,000.00 5.09 5 101364005 13连城投MTN001 500,000 51,255,000.00 5.08 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立 案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 8.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,000.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 44,100,639.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,118,639.33 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票. 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 诺安 纯债 4,634 148,959.31 167,119,997.13 24.21% 523,157,424.99 75.79% 诺安 债C 1,655 116,292.26 25,003,375.00 12.99% 167,460,321.77 87.01% 合计 6,289 140,362.72 192,123,372.13 21.76% 690,617,746.76 78.24% 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末上市基金前十名持有人 诺安纯债 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 中航工业集团财务有限责任 公司（中航工业财务） 30,004,050.13 4.35% 2 天平汽车保险股份有限公司 －自有资金 20,001,700.00 2.90% 3 广发证券－广发－广发金管 家多添利集合资产管理计划 13,476,917.00 1.95% 4 中国广核集团有限公司企业 年金计划－中国工商银行股 份有限公司 10,681,922.00 1.55% 5 英大泰和人寿保险股份有限 公司-传统保险产品 10,000,800.00 1.45% 6 中国南方电网有限责任公司 企业年金计划－中国工商银 行股份有限公 10,000,350.00 1.45% 7 兰州铁路局企业年金计划－ 中国工商银行股份有限公司 10,000,350.00 1.45% 8 乌鲁木齐铁路局企业年金计 划－中国建设银行股份有限 公司 10,000,350.00 1.45% 9 中国交通建设集团有限公司 企业年金计划－交通银行股 份有限公司 10,000,350.00 1.45% 10 中国航天科工集团公司企业 年金计划－中国银行股份有 限公司 4,999,675.00 0.72% 11 王雪光 4,999,675.00 0.72% 注：以上信息中，持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 诺安纯债 297.13 0.0000% 诺安债C 701.88 0.0004% 合计 999.01 0.0001% 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 ③本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。 ④本基金基金经理未持有该只基金。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 诺安纯债 0 诺安债C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 诺安纯债 0 诺安债C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺安纯债 诺安债C 基金合同生效日（2013年3月27日）基金份 额总额 687,298,573.33 195,473,135.37 本报告期期初基金份额总额 689,632,967.99 193,115,899.94 本报告期基金总申购份额 644,454.13 - 减:本报告期基金总赎回份额 - 652,203.17 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 690,277,422.12 192,463,696.77 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不 再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管 理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授 权职责。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为6万元。截至本报告期末，该事务所已提 供审计服务的连续年限：2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注：1、本基金本报告期未进行股票投资。 2、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况： 无 3、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证 券交易单元租用协议》。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 54,808,113.71 27.53% 35,000,000.00 0.15% - - 中信建投 144,255,248.22 72.47% 23,439,100,000.00 99.85% - - 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2015年3月26日 中财网
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