[年报]同利B：2014年年度报告摘要
天弘同利分级债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 2014年12月31日 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年03月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文。 本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘同利分级债券 场内简称 天弘同利 基金主代码 164210 基金运作方式 契约型证券投资基金，本基金《基金合同》生效之日 起3年内，同利A自《基金合同》生效之日起每满一年 开放一次，同利B封闭运作并上市交易；本基金《基 金合同》生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式 基金（LOF）。 基金合同生效日 2013年09月17日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 420,072,729.94 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-10-30 下属分级基金的基金简称 同利A 同利B 下属分级基金的场内简称 - 同利B 下属分级基金的交易代码 164211 150147 报告期末下属分级基金的份 额总额 165,629,209.69 254,443,520.25 注：《基金合同》生效之日起3年内，在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为同利 B。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的投 资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用 风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取 自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整 固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险 的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级基金运作期内，本基金经过基金份额分 级后，同利A为低风险、收益相对稳定的基金份额； 同利B为较高风险、较高收益的基金份额。 下属分级基金的风险收益特 征 同利A低风险、收益相对 稳定 同利B较高风险、较高收 益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 童建林 蒋松云 联系电话 022-83310208 010-66105799 电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4007109999 95588 传真 022-83865569 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙） 中国上海市湖滨路202号普华永 道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年09月17日-2013 年12月31日 本期已实现收益 39,238,436.91 8,426,358.41 本期利润 66,857,127.16 489,949.45 加权平均基金份额本期利润 0.1092 0.0007 本期基金份额净值增长率 14.21% 0.10% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.0902 0.0007 期末基金资产净值 466,572,980.28 689,242,377.42 期末基金份额净值 1.111 1.001 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同自2013年9月17日起生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.93% 0.36% 1.66% 0.17% 2.27% 0.19% 过去六个月 9.92% 0.34% 2.37% 0.13% 7.55% 0.21% 过去一年 14.21% 0.25% 6.54% 0.11% 7.67% 0.14% 自基金合同生效日起 至今（2013年09月17 14.32% 0.22% 3.83% 0.11% 10.49% 0.11% 日-2014年12月31日） 注：天弘同利分级债券基金业绩比较基准：中债综合指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限 责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易 所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威， 应用也最广的指数。中债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围，反映债券全市场的整 体价格和投资回报情况，适合作为本基金的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 天弘同利分级债券业绩比较基准 2013-09-172013-11-272014-01-302014-04-112014-06-172014-08-192014-10-292014-12-3116% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 注：1、本基金合同于2013年9月17日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘同利分级债券业绩比较基准 2013201414% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 注：本基金合同于2013年9月17日生效。基金合同生效当年2013年的净值增长率按照基金合同生效后 当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 金额单位：人民币元 其他指标 报告期2014年01月01日至2014年12月31日 同利A与同利B基金份额配比 0.65094686：1 期末同利A参考净值 1.014 期末同利A累计参考净值 1.063 同利A累计折算份额 20846826.27 期末同利B参考净值 1.174 期末同利B累计参考净值 1.174 同利A年收益率（单利） 4.80% 注：1、根据《基金合同》的规定，同利A的年收益率将在每次开放日设定一次并公告。 2、本报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日期间），同利A年收益率为4.80%。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本公司）经中国证监会证监基金字 [2004]164 号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为1.8亿元人民币，总部 设在天津，在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司（持股 比例48%）、内蒙古君正能源化工股份有限公司（持股比例36%）、芜湖高新投资有限 公司（持股比例16%）。截至2014年12月31日，本基金管理人共管理16只基金：天弘精 选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券 投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）、 天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金 管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基 金、天弘增利宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债 券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基 金、天弘季加利理财债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈钢 本基金 基金经 理；天弘 丰利债 券型证 券投资 基金 （LOF） 基金经 理；天弘 添利分 级债券 型证券 投资基 金基金 经理；天 弘永利 债券型 证券投 资基金 基金经 理；天弘 债券型 发起式 证券投 资基金 基金经 理；天弘 稳利定 2013年09月 － 12年 男，工商管理硕士。历任 华龙证券公司固定收益部 高级经理；北京宸星投资 管理公司投资经理；兴业 证券公司债券总部研究部 经理；银华基金管理有限 公司机构理财部高级经 理；中国人寿资产管理有 限公司固定收益部高级投 资经理。2011年加盟本公 司。 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理；天弘 弘利债 券型证 券投资 基金基 金经理； 本公司 副总经 理、固定 收益总 监兼固 定收益 部总经 理。 注：1、上述任职日期是基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律 法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易 执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品 种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程 序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下 交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网 下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进 行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分 配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，受结构调整及房地产供需周期影响，经济总体延续下行趋势，内需方面， 房地产、制造业投资持续下滑，基建投资托底经济乏力，消费延续低迷，外需方面，受 国内劳动力成本攀升及国际经济动荡影响，总体仍然偏弱；货币政策层面，在经济下行 压力下，央行于二季度开始加大宽松力度，逐步通过定向降准、再贷款、SLO、SLF、 降低公开市场操作利率、全面降准、非对称降息等方式向银行体系注入流动性，为稳增 长保驾护航；财政政策层面，受制于预算约束，支出层面难以大幅扩张，但仍通过税收 层面支撑实体经济；全年债市表现来看，前三季度，在基本面及政策面的共同推动下， 资金层面总体较为宽松，利率品长端大幅下行100bp以上，在债券牛市氛围下，信用利 差也持续收窄，但个别高风险个券有较大分化，四季度，基本面方面仍然延续弱势格局， 债市总体延续牛市格局，但受人民币贬值、年末因素、IPO缴款等因素影响，资金开始 趋于紧张，叠加12月初中证登事件影响，债市被迫强制去杠杆，信用品大幅回调，利率 品也出现小幅回调。 本基金在报告期内，一季度维持持仓较为稳定，二季度判断到货币政策渐趋宽松， 因此适度增加了组合久期及杠杆，增加了优质城投债的仓位，组合整体风险可控，收益 有所增加， 9月中旬开放申购赎回，有部分赎回，为应对基金申购赎回，减持了部分短 融及城投债，报告期内本基金总体而言维持了组合较高杠杆，为持有人创造了稳健较高 收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金的基金份额净值为1.111元，本报告期份额净值增长率 为14.21%，同期业绩比较基准增长率为6.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，基本面方面，结构调整叠加人口拐点，制造业、房地产投资动力依然 不足，经济仍将延续下行趋势，经济下行背景下，居民收入增长乏力，消费也难以大幅 回升，大概率仍将延续小幅下行走势，总体来看，仍需政策层面放松以稳增长、保就业； 外围经济方面，美国经济增长强劲，大概率将于年内启动加息，叠加我国国内经济基本 面弱势格局，我国外汇方面面临较大流出压力，需要货币政策方面放松以提供基础货币 供给，总体来看，在基本面偏弱、外汇流出压力下，货币政策大概率将延续宽松基调， 但在防风险的要求下，放松节奏或有所控制；财政政策层面，2015年实际赤字水平有较 大幅度提升，且政府推出万亿置换城投债计划，因此大概率2015年财政政策将更加积极， 货币政策配合财政政策稳增长、保就业。债券市场方面，基本面偏弱背景下，长期来看 仍将延续牛市格局，但短期来看，受制于资金成本短期难以回到2%、3%以下区间，且 二季度开始或将迎来利率品供给压力，因此短期债券市场或有小幅调整压力，但总体仍 不改长期牛市格局。 投资策略上，本基金将继续维持适度的组合久期和组合杠杆，在防范风险的前提下， 为持有人创造稳健高回报，同时，将根据市场形势变化及时调整组合投资策略，适度参 与波段性操作机会，在获取票息、杠杆收益的同时，获取一定资本利得，增厚组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监 督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审 查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委 员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、 投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘同利分级债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘同利分级债券型证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司 在天弘同利分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，天弘同利分级债券型证 券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘同利分级债券型证券投 资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 该所出具了“无保留意见的审计报告”，且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年 度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘同利分级债券型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 33,017.41 200,407,998.68 结算备付金 23,933,564.42 2,715,744.57 存出保证金 25,022.02 43,050.24 交易性金融资产 826,252,144.00 445,319,002.60 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 826,252,144.00 445,319,002.60 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － 32,600,000.00 应收证券清算款 681,426.04 427,499.99 应收利息 19,930,548.97 8,609,575.97 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 870,855,722.86 690,122,872.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 403,209,550.38 － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 277,522.86 409,077.00 应付托管费 79,292.25 116,879.14 应付销售服务费 138,761.44 204,538.49 应付交易费用 11,614.72 － 应交税费 － － 应付利息 267,000.93 － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 299,000.00 150,000.00 负债合计 404,282,742.58 880,494.63 所有者权益： 实收基金 412,486,659.72 688,752,427.97 未分配利润 54,086,320.56 489,949.45 所有者权益合计 466,572,980.28 689,242,377.42 负债和所有者权益总计 870,855,722.86 690,122,872.05 注：1.报告截止日2014年12月31日，天弘同利分级债券型证券投资基金的份额净值1.111元，天弘同 利分级债券型证券投资基金A级基金份额参考净值1.014元，天弘同利分级债券型证券投资基金B级基 金份额参考净值1.174元；基金份额总额420,072,729.94份，其中天弘同利分级债券型证券投资基金A 级基金份额165,629,209.69份，天弘同利分级债券型证券投资基金B级基金份额254,443,520.25份。 2.本财务报表的比较期间为2013年9月17日(基金合同生效日)至2013年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：天弘同利分级债券型证券投资基金 本报告期：2014年01月01日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2014年01月01 日至2014年12月31 日 上年度可比期间2013 年09月17日至2013年 12月31日 一、收入 83,326,145.83 3,272,441.20 1.利息收入 49,299,028.12 11,267,562.48 其中：存款利息收入 3,275,690.88 3,658,028.68 债券利息收入 45,872,788.65 6,158,438.81 资产支持证券利息收 入 － － 买入返售金融资产收 150,548.59 1,451,094.99 入 其他利息收入 － － 2.投资收益(损失以“-”填列) 6,408,427.46 -58,712.32 其中：股票投资收益 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 6,408,427.46 -58,712.32 资产支持证券投资收 益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 － － 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 27,618,690.25 -7,936,408.96 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填 列） － － 减：二、费用 16,469,018.67 2,782,491.75 1．管理人报酬 4,454,057.55 1,388,525.14 2．托管费 1,272,587.94 396,721.45 3．销售服务费 2,227,028.86 694,262.55 4．交易费用 7,446.57 1,706.85 5．利息支出 8,045,613.61 103,591.76 其中：卖出回购金融资产支出 8,045,613.61 103,591.76 6．其他费用 462,284.14 197,684.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 66,857,127.16 489,949.45 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 66,857,127.16 489,949.45 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘同利分级债券型证券投资基金 本报告期：2014年01月01日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年01月01日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 688,752,427.97 489,949.45 689,242,377.42 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） 66,857,127.16 66,857,127.16 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -276,265,768.25 -13,260,756.05 -289,526,524.30 其中：1.基金申购款 69,324,003.38 3,327,551.95 72,651,555.33 2.基金赎回款 -345,589,771.63 -16,588,308.00 -362,178,079.63 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净 值） 412,486,659.72 54,086,320.56 466,572,980.28 项 目 上年度可比期间2013年09月17日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 688,752,427.97 － 688,752,427.97 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） － 489,949.45 489,949.45 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净 值） 688,752,427.97 489,949.45 689,242,377.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 韩海潮 ————————— 主管会计工作负责人 薄贺龙 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 （1）财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计 准则第40号--合营安排》、《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》和修订 后的《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬》、《企 业会计准则第30号--财务报表列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报表》以及《企 业会计准则第37号--金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号--金融工具列报》 自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。 上述准则对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影响。 （2）本基金本报告期会计报表所采用的会计估计与最近一期年度报告会计报表所采 用的会计估计一致。 7.4.2 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商 银行") 基金托管人、基金代销机构 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 北京天地方中资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年01月01日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年09月17日至2013年12 月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 4,454,057.55 1,388,525.14 其中：支付销售机构的 客户维护费 1,232,500.91 423,579.35 注：1.支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.70%/当年天数。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保 有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年01月01日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年09月17日至2013年12 月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 1,272,587.94 396,721.45 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。 7.4.3.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年01月01日至2014年12月31日 同利A 同利B 合计 天弘基金管理有限公 司 2,270.55 929,384.47 931,655.02 中国工商银行 501,746.11 12,747.69 514,493.80 合计 504,016.66 942,132.16 1,446,148.82 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2013年09月17日至2013年12月31日 同利A 同利B 合计 天弘基金管理有限公 司 793.56 250,343.36 251,136.92 中国工商银行 178,787.55 3,433.80 182,221.35 合计 179,581.11 253,777.16 433,358.27 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.35%/当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年01月01日至2014年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易 金额 利息支 出 中国工商银行 72,765,767.12 － － － － － 上年度可比期间 2013年09月17日至2013年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - － － － － － － 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2014年01月01日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年09月17日至2013年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 33,017.41 33,608.57 407,998.68 156,593.16 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.3.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.4期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额166,409,550.38元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名 称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1480339 14唐山 丰南债 2015-01-06 103.90 400,000 41,560,000.00 1480472 14浏阳 城建债 2015-01-06 103.76 400,000 41,504,000.00 1080154 10安顺 国资债 01 2015-01-06 100.82 400,000 40,328,000.00 1480353 14贵池 金桥债 2015-01-06 102.44 390,000 39,951,600.00 1480465 14北辰 科技债 2015-01-06 102.20 100,000 10,220,000.00 合计 1,690,000 173,563,600.00 7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额236,800,000.00元，于2015年1月5日到期。该类交易要求本基金转入 质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 826,252,144.00 94.88 其中：债券 826,252,144.00 94.88 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 23,966,581.83 2.75 7 其他各项资产 20,636,997.03 2.37 8 合计 870,855,722.86 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未有买入股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未有卖出股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未有买入及卖出股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 826,252,144.00 177.09 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 826,252,144.00 177.09 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1480458 14渝港投债 600,000 61,134,000.00 13.10 2 122735 11六安债 400,000 46,000,000.00 9.86 3 124915 14宏桥02 400,000 42,000,000.00 9.00 4 1480286 14铜陵示范 园债 400,000 41,840,000.00 8.97 5 1480339 14唐山丰南 债 400,000 41,560,000.00 8.91 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金本报告期末未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备 选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,022.02 2 应收证券清算款 681,426.04 3 应收股利 － 4 应收利息 19,930,548.97 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 20,636,997.03 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 同利A 4,179 39,633.69 1,000,000.00 0.60% 164,629,209.69 99.40% 同利B 122 2,085,602.63 250,101,700.00 98.29% 4,341,820.25 1.71% 合计 4,301 97,668.62 251,101,700.00 59.78% 168,971,029.94 40.22% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、B类分级基金，比例的分母采用 A、B类各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用A、B类分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 信诚人寿保险有限公司 250,101,700.00 99.72% 2 张绍平 81,600.00 0.03% 3 陈恳 50,002.00 0.02% 4 张欣 50,002.00 0.02% 5 张小亚 50,000.00 0.02% 6 杨波 45,900.00 0.02% 7 郑向阳 40,000.00 0.02% 8 戴文英 30,400.00 0.01% 9 杨中仓 29,700.00 0.01% 10 杨先艳 27,400.00 0.01% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有 本开放式基金份额的情况。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2013年09月17日) 基金份额总额 同利A 同利B 434,308,907.72 254,443,520.25 本报告期期初基金份额总额 434,308,907.72 254,443,520.25 本报告期基金总申购份额 72,651,555.33 － 减：本报告期基金总赎回份额 362,178,079.63 － 本报告期基金拆分变动份额 20,846,826.27 － 本报告期期末基金份额总额 165,629,209.69 254,443,520.25 注：1、本基金合同生效日为2013年9月17日。 2、同利B在《基金合同》生效后封闭运作封闭期为3年，封闭期内不接受申购与赎回。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称"本行"）工作需要，周月秋 同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资 基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产 托管部总经理部分业务授权职责。 本报告期内本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费6万元。截 至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 1年4个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发现本基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 渤海证券 2 － － － － 无 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经 营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研 究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场 分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证 券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、报告期内新租用的证券公司交易单元情况： 序号 证券公司名称 所属市场 数量 1 兴业证券 深圳 1 2 国泰君安证券 深圳 1 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 渤海证券 404,217, 100% 37,596,3 100% － － 526.25 00,000 §12 影响投资者决策的其他重要信息 截至披露日，公司注册资本由1.8亿元人民币增加至5.143亿元人民币，浙江蚂蚁小 微金融服务集团有限公司持有公司51%的股权。公司新一届董事会由井贤栋先生、卢信 群先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、付岩先生、郭树强先生、魏新顺先生、张军先生和 贺强先生组成。 天弘基金管理有限公司 二〇一五年三月二十六日 中财网
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