[年报]诺安稳健：2014年年度报告摘要
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2014年年度报告摘要 2014年12月31日 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2014 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安中证创业成长指数分级 场内简称 诺安中创 基金主代码 163209 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月29日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,263,952.48份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012-04-27 下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取 下属分级基金的场内简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取 下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075 报告期末下属分级基金份额 总额 8,145,101.48份 4,447,540.00份 6,671,311.00份 注：本基金上市交易的证券交易所为深圳证券交易所，下属分级基金的基金简称、交易代码均为 在深圳证券交易所上市交易的简称及交易代码。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险 管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正 常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年 跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证创业成长指数中的组 成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证创业成长 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分 红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长 指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进 行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从 本基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收 益相对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特 征。 下属分级基金的风险收益 较高风险、较高预期 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收 特征 收益。 定。 益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈勇 王永民 联系电话 0755-83026688 010-66594896 电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-8998 95566 传真 0755-83026677 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.lionfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年3月29日 (基金合同生效 日)-2012年12月31 日 本期已实现收益 4,661,234.36 11,580,995.81 -10,453,757.71 本期利润 407,273.03 17,387,671.22 -11,875,245.20 加权平均基金份额本期利润 0.0162 0.2246 -0.0396 本期基金份额净值增长率 -0.36% 20.61% -6.60% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.1154 0.1234 -0.0657 期末基金资产净值 20,608,021.57 37,536,112.90 138,973,168.74 期末基金份额净值 1.070 1.100 0.934 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.80% 1.34% -3.11% 1.40% -1.69% -0.06% 过去六个月 5.21% 1.19% 7.23% 1.21% -2.02% -0.02% 过去一年 -0.36% 1.28% 2.89% 1.28% -3.25% 0.00% 自基金合同 生效起至今 12.24% 1.35% 31.51% 1.37% -19.27% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金基金合同于2012年3月29日生效,2012年本基金净值增长率按本基金实际存续期计 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金合同约定，在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取 份额）不进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至2014年12月，本基金管理人共管理37只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货 币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证 券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券 型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安 主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证 券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券 投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源 股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分 级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中 小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信 用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺 安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安 优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活 配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梅律吾 指数组副 总监、诺 安中证 100指数 证券投资 基金基金 经理、诺 安中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金基金经 理、诺安 中证500 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 经理 2012年7月 28日 - 17 硕士,具有基金从业资格。曾 任职于长城证券公司、鹏华 基金管理有限公司；2005年 3月加入诺安基金管理有限 公司,历任研究员、基金经理 助理、基金经理、研究部副 总监、指数组副总监。曾于 2007年11月至2009年10 月担任诺安价值增长股票证 券投资基金基金经理,2009 年3月至2010年10月担任 诺安成长股票型证券投资基 金基金经理,2011年1月至 2012年7月担任诺安全球黄 金证券投资基金基金经理，2011年9月至2012年11月 任诺安油气能源股票证券投 资基金（LOF）基金经理，2012 年7月起任诺安中证100指 数证券投资基金及诺安中证 创业成长指数分级证券投资 基金基金经理，2014年1月 起担任诺安中证500交易型 开放式指数证券投资基金基 金经理。 注：①此处梅律吾先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合 同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公 司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价 差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情 况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 中国经济增长动力在2014年逐渐消退，全年经济增长速度仅7.4%，创出多年以来的新低。 物价水平更是迭创新低，从3%时代迈进1%时代。通货紧缩苗头开始显现。从经济转型与改革的视 角来看，这样的增长速度当然可以接受。但是未来经济增长存在失速的风险，以及通货紧缩风险。 为了防止经济增长失速，杜绝通货紧缩，中国央行开始调整货币政策。从稳健货币政策转向 结构化宽松，直至全面宽松。中国央行在2014年的货币政策基调是结构化宽松，多次向实体经济 的局部领域注入流动性。11月份央行宣布降息，由此拉开了全面宽松货币政策的帷幕。 尽管央行2014年货币政策宽松，但并未有效传导至实体经济领域，中小企业仍然面临融资难 和融资贵的问题。与实体经济领域形成鲜明对照的是，金融市场的流动性非常宽松。由此形成了 “股债双牛”的繁荣景象。2014年A股市场牛冠全球。 在11月份央行降息以后，以金融股为代表的大盘蓝筹板块，掀起了波澜壮阔的牛市行情。当 然这也是大盘蓝筹股的估值修复行情。但是中小板与创业板股票在2014年表现平淡，基本上与牛 市无缘。 中证创业成长指数是小盘成长股的代表，成份股主要来自中小板与创业板，行业布局重点是 科技类行业。因此在2014年的大盘蓝筹行情中，中证创业成长指数处于被遗忘的角落。该指数全 年涨幅仅2%。 本基金完全复制中证创业成长指数，力求跟踪误差最小化，实现对该指数的紧密跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.070元。本报告期基金份额净值增长率为-0.36%，同期 业绩比较基准收益率为2.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从2015年开局情况来看，中国经济增长失速的风险在上升，通货紧缩“兵临城下”。1月份 对外进出口出现了罕见的衰退。这并非偶然。对外出口呈现衰退，一方面原因是外部需求不足， 另一方面原因是各国货币竞相贬值，而人民币保持坚挺，由此导致人民币的实际有效汇率大幅升 值，当然抑制出口。这样的局面在2015年难以改观。 进口呈现衰退，主要原因在于2014年原油和铁矿石等国际大宗商品价格暴跌，由此导致中国 进口“量价齐跌”。这样的局面在2015年仍将持续。估计2015年国际大宗商品仍处于熊市。国 际大宗商品价格持续大幅度下跌，必然导致中国通缩压力上升。 由于经济增长失速以及通货紧缩的风险都在上升，央行2015年货币政策必须进一步宽松。降 息和降准都是货币政策未来的必须选项。但是宽松货币政策未必有效传导至实体经济领域。宽松 的流动性滞留在金融市场。这是2014年的老问题，2015年可能会继续存在。 受益于宽松货币政策以及流动性，2015年A股市场延续牛市的概率非常大。只不过市场波动 会扩大，风格转换更加频繁，大盘蓝筹股与小盘成长股都有机会。中证创业成长指数作为小盘成 长股的代表，当然会分享A股牛市的硕果。 本基金在2015年仍然是完全复制中证创业成长指数，力求跟踪误差最小化，保持对该指数的 紧密跟踪。由此分享A股牛市的收益，从而为基金持有人创造满意的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基 金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人 完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与 基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核 部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值 小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存 在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估 值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决 权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、 诺安进取份额）不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人 将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等， 并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺安中证创业成长指数分级 证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。在本报告期内，不存在基金份额净 值增长率与同期业绩比较基准收益率差异较大的情况。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师王明静、洪锐明于2015年3月 23日出具了德师报(审)字(15)第P0533号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报告 正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 1,374,538.21 2,226,172.83 结算备付金 0.64 17,084.74 存出保证金 9,892.66 33,295.58 交易性金融资产 19,657,662.60 35,628,441.95 其中：股票投资 19,657,662.60 35,628,441.95 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 234.21 413.96 应收股利 - - 应收申购款 - 3,468.87 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 21,042,328.32 37,908,877.93 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 0.64 45.63 应付赎回款 210,038.39 133,969.16 应付管理人报酬 19,160.71 32,238.67 应付托管费 3,832.16 6,447.74 应付销售服务费 - - 应付交易费用 30,486.83 29,732.48 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 170,788.02 170,331.35 负债合计 434,306.75 372,765.03 所有者权益： 实收基金 18,384,688.29 33,327,979.45 未分配利润 2,223,333.28 4,208,133.45 所有者权益合计 20,608,021.57 37,536,112.90 负债和所有者权益总计 21,042,328.32 37,908,877.93 注：报告截止日2014年12月31日，诺安创业成长份额净值1.070元，诺安稳健份额净值1.065 元，诺安进取份额净值1.073元；基金份额总额19,263,952.48份，其中诺安创业成长份额 8,145,101.48份，诺安稳健份额4,447,540.00份，诺安进取份额6,671,311.00份。 7.2 利润表 会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年 12月31日 一、收入 1,288,165.80 19,589,829.55 1.利息收入 13,297.17 39,698.73 其中：存款利息收入 13,297.17 39,698.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,489,124.18 13,499,376.72 其中：股票投资收益 5,339,176.44 12,900,100.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 149,947.74 599,275.74 3.公允价值变动收益（损失以 -4,253,961.33 5,806,675.41 “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以"-"号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 39,705.78 244,078.69 减：二、费用 880,892.77 2,202,158.33 1．管理人报酬 264,785.60 802,480.35 2．托管费 52,957.10 160,496.02 3．销售服务费 - - 4．交易费用 141,042.13 612,080.89 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 422,107.94 627,101.07 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 407,273.03 17,387,671.22 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 407,273.03 17,387,671.22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 33,327,979.45 4,208,133.45 37,536,112.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 407,273.03 407,273.03 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -14,943,291.16 -2,392,073.20 -17,335,364.36 其中：1.基金申购款 23,127,632.08 2,908,510.55 26,036,142.63 2.基金赎回款 -38,070,923.24 -5,300,583.75 -43,371,506.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 18,384,688.29 2,223,333.28 20,608,021.57 金净值） 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 148,753,226.63 -9,780,057.89 138,973,168.74 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 17,387,671.22 17,387,671.22 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -115,425,247.18 -3,399,479.88 -118,824,727.06 其中：1.基金申购款 80,680,478.97 11,976,795.52 92,657,274.49 2.基金赎回款 -196,105,726.15 -15,376,275.40 -211,482,001.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 33,327,979.45 4,208,133.45 37,536,112.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金于2014年7月1日开始采用财政部于2014年颁布的《企业会计准则第39号——公允 价值计量》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，同时在本年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计 准则第37号——金融工具列报》。上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。 除上述会计政策外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构 中国银行股份有限公司 托管人 注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期末及上年度末无应支付关联方的佣金。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 264,785.60 802,480.35 其中：支付销售机构的客 户维护费 72,886.46 215,053.75 注：基金管理费按前一日基金财产净值的1.0%的年费率计提，计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于 次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 52,957.10 160,496.02 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次 月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等，支 付日期顺延。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限 公司 1,374,538.21 12,690.92 2,226,172.83 37,481.43 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 7.4.5 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300315 掌趣 科技 2014年7月 14日 重大 资产 重组 19.59 2015年2月 16日 17.41 23,290 477,224.94 456,251.10 - 300244 迪安 诊断 2014年10月 13日 重大 事项 43.93 2015年1月9 日 44.00 3,198 111,577.18 140,488.14 - 002663 普邦 园林 2014年12月 9日 重大 资产 重组 14.40 2015年3月 17日 15.84 8,034 118,946.20 115,689.60 - 000035 中国 天楹 2014年12月 24日 重大 资产 重组 12.64 2015年2月 11日 13.50 8,878 118,252.52 112,217.92 - 002324 普利 特 2014年10月 8日 重大 资产 重组 19.90 2015年1月 14日 21.89 4,996 72,333.56 99,420.40 - 600076 青鸟 华光 2014年12月 23日 重大 资产 重组 5.27 - - 13,634 74,309.17 71,851.18 - 600656 博元 投资 2014年12月 23日 重大 资产 重组 7.52 - - 7,090 52,545.78 53,316.80 - 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款,无抵押债券。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于 公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 低层级的输入值确定公允价值计量层级。 ②各层级金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 18,608,427.46元，属于第二层级的余额为1,049,235.14元，无属于第三层级的余额(2013年12 月31日：第一层级35,491,736.02元，第二层级136,705.93元，无属于第三层级的余额)。 ③公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和 债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第 一层级。 ④第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 19,657,662.60 93.42 其中：股票 19,657,662.60 93.42 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,374,538.85 6.53 7 其他各项资产 10,126.87 0.05 8 合计 21,042,328.32 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 81,833.31 0.40 B 采矿业 243,549.37 1.18 C 制造业 11,435,954.77 55.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 409,348.38 1.99 E 建筑业 915,210.95 4.44 F 批发和零售业 470,324.53 2.28 G 交通运输、仓储和邮政业 260,916.59 1.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,958,847.28 9.51 J 金融业 - - K 房地产业 707,082.95 3.43 L 租赁和商务服务业 928,517.52 4.51 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 796,888.10 3.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 140,488.14 0.68 R 文化、体育和娱乐业 1,077,693.43 5.23 S 综合 115,317.68 0.56 合计 19,541,973.00 94.83 8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 115,689.60 0.56 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 115,689.60 0.56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 002415 海康威视 41,333 924,619.21 4.49 2 002450 康得新 26,747 774,860.59 3.76 3 300027 华谊兄弟 29,359 774,196.83 3.76 4 002241 歌尔声学 26,908 660,053.24 3.20 5 300070 碧水源 18,302 636,909.60 3.09 6 002081 金 螳 螂 30,272 508,569.60 2.47 7 002353 杰瑞股份 16,082 491,626.74 2.39 8 300315 掌趣科技 23,290 456,251.10 2.21 9 300124 汇川技术 15,512 452,795.28 2.20 10 002236 大华股份 20,197 443,324.15 2.15 注：投资者欲了解本报告期末指数投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网 站的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 002663 普邦园林 8,034 115,689.60 0.56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002400 省广股份 1,053,283.68 2.81 2 002415 海康威视 1,025,647.00 2.73 3 002241 歌尔声学 1,021,246.14 2.72 4 300027 华谊兄弟 1,020,825.00 2.72 5 002456 欧菲光 920,196.79 2.45 6 002353 杰瑞股份 813,232.00 2.17 7 300058 蓝色光标 795,958.00 2.12 8 002450 康得新 759,129.67 2.02 9 300070 碧水源 754,438.83 2.01 10 002236 大华股份 705,195.16 1.88 11 300124 汇川技术 636,529.00 1.70 12 002104 恒宝股份 621,012.54 1.65 13 300104 乐视网 613,863.19 1.64 14 002271 东方雨虹 541,257.57 1.44 15 002030 达安基因 529,298.07 1.41 16 002410 广联达 528,122.74 1.41 17 002081 金 螳 螂 525,810.25 1.40 18 300017 网宿科技 516,299.00 1.38 19 002701 奥瑞金 470,340.00 1.25 20 300026 红日药业 461,693.01 1.23 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002415 海康威视 1,789,520.01 4.77 2 002241 歌尔声学 1,724,559.16 4.59 3 300027 华谊兄弟 1,681,991.21 4.48 4 300070 碧水源 1,676,412.31 4.47 5 300104 乐视网 1,587,509.09 4.23 6 002450 康得新 1,313,193.67 3.50 7 002236 大华股份 1,298,254.25 3.46 8 300058 蓝色光标 1,242,755.91 3.31 9 002065 东华软件 1,239,534.78 3.30 10 002353 杰瑞股份 1,231,751.98 3.28 11 002385 大北农 1,230,560.81 3.28 12 002304 洋河股份 1,122,084.21 2.99 13 002456 欧菲光 1,023,992.94 2.73 14 002081 金 螳 螂 985,355.70 2.63 15 300273 和佳股份 912,919.22 2.43 16 002375 亚厦股份 852,886.69 2.27 17 002310 东方园林 809,564.94 2.16 18 300017 网宿科技 776,776.90 2.07 19 002344 海宁皮城 758,024.06 2.02 20 002410 广联达 725,605.38 1.93 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 34,969,864.27 卖出股票收入（成交）总额 52,025,858.73 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,892.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 234.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,126.87 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300315 掌趣科技 456,251.10 2.21 重大资产重组 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002663 普邦园林 115,689.60 0.56 重大资产重组 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 诺安中创 545 14,945.14 21,253.00 0.26% 8,123,848.48 99.74% 诺安稳健 308 14,440.06 630,824.00 14.18% 3,816,716.00 85.82% 诺安进取 497 13,423.16 222,903.00 3.34% 6,448,408.00 96.66% 合计 1,350 14,269.59 874,980.00 4.54% 18,388,972.48 95.46% 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末上市基金前十名持有人 诺安稳健 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 中国人寿保险（集团）公司企业年金 计划－中国农业银行股份有限 312,802.00 7.03% 2 银河资本－光大银行－银河资本－ 青昀1号资产管理计划 286,140.00 6.43% 3 王劲松 180,064.00 4.05% 4 马树森 130,000.00 2.92% 5 刘润平 103,476.00 2.33% 6 洪洁萍 100,000.00 2.25% 7 王祝萍 100,000.00 2.25% 8 李贝贝 100,000.00 2.25% 9 倪雪亭 90,012.00 2.02% 10 马树森 90,000.00 2.02% 诺安进取 序号 持有人名称 持有份额（份） （未完）  |