[上市]添富恒生：份额上市交易公告书
汇添富恒生指数分级证券投资基金之添富恒生份额 上市交易公告书 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2015 年4月13日 公告日期：2015年4月8日 目 录 一、 重要声明与提示 ............................................................................................. 1 二、 基金概览 ......................................................................................................... 1 三、 基金的募集与上市交易 ................................................................................. 4 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................................. 6 五、 基金主要当事人简介 ..................................................................................... 8 六、 基金合同摘要 ............................................................................................... 18 七、 基金财务状况 ............................................................................................... 45 八、 基金投资组合 ............................................................................................... 47 九、 重大事件揭示 ............................................................................................... 50 十、 基金管理人承诺 ........................................................................................... 55 十一、 基金托管人承诺 ........................................................................................... 55 十二、 备查文件目录 ............................................................................................... 55 一、 重要声明与提示 《汇添富恒生指数分级证券投资基金之添富恒生份额上市交易公告书》（以 下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内 容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上 市规则》的规定编制，汇添富恒生指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 管理人汇添富基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基 金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 2015年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及汇添富基金管 理股份有限公司网站（www.99fund.com）上的《关于汇添富恒生指数分级证券 修改基金合同的公告》，或登录汇添富基金管理股份有限公司网站 （www.99fund.com）查阅修改后的《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合 同》。 二、 基金概览 （一）基金名称 汇添富恒生指数分级证券投资基金（基金简称：汇添富恒生指数分级） （二）基金类型与类别 本基金为股票型基金，运作方式为契约型开放式。 （三）基金份额结构 本基金的基金份额包括基础份额和分级份额。基础份额简称“添富恒生”份 额，分为场外添富恒生份额和场内添富恒生份额（场内简称：添富恒生；基金代 码：164705）。分级份额包括稳定收益类份额（汇添富恒生指数分级证券投资基 金之A份额，场内简称：恒生A；交易代码：150169）与积极收益类份额（汇添 富恒生指数分级证券投资基金之B份额，场内简称：恒生B；交易代码：150170）。 恒生A份额与恒生B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。 （四）基金份额的申购、赎回与上市交易 投资人可通过场外或场内两种方式对添富恒生份额进行申购与赎回。恒生A 份额、恒生B份额只上市交易，不接受申购与赎回。本次场内添富恒生份额将在 深交所上市交易。 （五）基金份额的配对转换 是指本基金的场内添富恒生份额与恒生A份额、恒生B份额之间的配对转换， 即： 1、分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每两份添富恒生份额的场内份额申请转 换成一份恒生A份额与一份恒生B份额的行为。 2、合并 合并指基金份额持有人将其持有的每一份恒生A份额与一份恒生B份额申请 转换成两份添富恒生份额的场内份额的行为。 （六）定期份额折算 在添富恒生份额、恒生A份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效 日所在会计年度外）1月份的第一个工作日进行折算，本基金将按照以下规则进 行基金的定期份额折算。 折算前的恒生A份额持有人，以恒生A份额在基金份额折算基准日的基金 份额参考净值超出本金1.000元部分，获得新增添富恒生份额的份额分配。折算 不改变恒生A份额持有人的资产净值，其持有的恒生A份额的基金份额净值折 算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内添富恒生份额。 折算前的添富恒生份额的基金份额持有人，以每2份添富恒生份额，按1份 恒生A份额的份额分配，获得新增添富恒生份额。持有场外添富恒生份额的基 金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外添富恒生份额的分配；持有场内添 富恒生份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内添富恒生份额的 分配。折算不改变添富恒生份额持有人的资产净值。 经过上述份额折算，恒生A份额和添富恒生份额的基金份额参考净值将相 应调整。 在实施定期份额折算时，恒生A份额及添富恒生份额折算的具体计算过程及 计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。 （七）不定期份额折算 当添富恒生份额的基金份额净值达到1.500元后，本基金将分别对恒生A份 额、恒生B份额和添富恒生份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保恒生A 份额和恒生B份额的比例为1:1，份额折算后恒生A份额、恒生B份额的基金份 额参考净值和添富恒生份额的基金份额净值均调整为1元。 当恒生B份额的单位净值达到或低于0.250元时，本基金将分别对恒生A 份额、恒生B份额和添富恒生份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保恒 生A份额和恒生B份额的比例为1：1，份额折算后添富恒生份额、恒生A份额 和恒生B份额的基金份额净值/参考净值均调整为1元。特别的，若实际折算时， 恒生B份额的净值跌至负值，恒生B份额份额数归零，跌破0元以下的损失由 恒生A份额承担，恒生A份额全部折算为添富恒生份额，添富恒生份额净值调 整为1元。 （八）基金份额总额 截至2015年4月3日，本基金份额总额为1,226,504,566.83份，其中，添富恒生 为216,655,850.83份（场内份额：176,469,700.00份，场外份额：40,186,150.83份）， 恒生A为504,924,358.00份、恒生B为504,924,358.00份。 （九）基金份额净值 截至2015年4月3日，添富恒生基金份额净值为1.106元，恒生A份额净值为 1.014元，恒生B份额净值为1.198元。 （十）本次上市交易份额 截至2015年4月3日，本次上市交易的场内添富恒生份额为176,469,700.00份。 （十一）上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 （十二）上市交易日期：2015年4月13日 （十三）基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 （十四）基金托管人：中国农业银行股份有限公司 （十五）登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许 可[2013] 1247号 2、基金合同生效日：2014年3月6日 3、基金运作方式：契约型开放式 4、基金合同期限：不定期 5、发售日期：2014年1月24日起至2014年2月28日。 6、发售价格：人民币1.00元 7、发售方式：本基金通过场外、场内两种方式发售。 8、发售机构： （1）场外发售机构 直销机构：汇添富基金管理股份有限公司 其他销售机构：中国农业银行、中国银行、交通银行、上海农村商业银行、 杭州银行、哈尔滨银行、安信证券、渤海证券、财富里昂证券、财富证券、财通 证券、长城证券、长江证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、 东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广州证券、国都证券、国金证券、 国泰君安证券、海通证券、恒泰长财证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华 福证券、华龙证券、华鑫证券、江海证券、联讯证券、中国民族证券、平安证券、 齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、上海证券、申银万国证券、世纪证券、万联证 券、西藏同信证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、 兴业证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中国国际金融、中国中投证券、中 信建投证券、中信万通证券、中信证券、中信证券（浙江）、中原证券、天相投 资顾问、深圳众禄基金销售、上海天天基金销售、上海好买基金销售、杭州数米 基金销售、上海长量基金销售投资顾问、浙江同花顺基金销售、北京展恒基金销 售、中期时代基金销售（北京）、泛华普益基金销售、万银财富（北京）基金销 售、北京增财基金销售、和讯信息科技、招商银行、东海证券、恒泰证券等。 （2）场内发售机构 本基金场内发售机构是指具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，包 括爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、 长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、 东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、 光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、 国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、 恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、 华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、 江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、 平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、 世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、 西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、 银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、 中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、 中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。 9、验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 10、募集资金总额及入账情况 本次募集有效户数为13,515户，募集总金额为1,270,631,138.98元人民币，其 中，募集资金在募集期间产生的利息共计514,704.33元人民币。经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）验资，募集资金已于2014年3月6日划入本基金在基金 托管人中国农业银行股份有限公司开立的基金托管专户。 11、本基金募集备案情况 本基金于2014年3月6日验资完毕，并于当日向中国证监会办理基金备案手 续，基金合同自该日起正式生效。 12、基金合同生效日的基金份额总额：1,270,631,138.98份 （二）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2015]129 号 2、上市交易日期：2015年4月13日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、本次上市交易的基金份额场内简称：添富恒生 5、本次上市交易的基金份额交易代码：164705 6、本次上市交易份额：176,469,700.00份。 7、基金资产净值的披露：基金管理人每个开放日（T日）对基金资产估值。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金 托管人复核。基金管理人在T日内将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所， 由深交所于T+1日通过行情系统揭示T日基金份额净值。根据《基金法》，开放 式基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此基金管理人对公布的基金净值 负责。 8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额登记在中国证券登记结 算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人的开放式基金账户下， 基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司证券登记结算系统）后，即可上市流通，或根据基金合同配对 转换的规定申请将份额分拆成恒生A和恒生B后，即可上市流通。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 一、持有人户数 截至2015年4月3日，基金份额持有人户数为8052户，平均每户持有的基金份 额为152,322.97份；其中，添富恒生为2471户（场内户数1189户，场外户数1282 户），平均每户持有的基金份额为87,679.42份（场内户均：148,418.59份，场外 户均：31,346.45份）；恒生A为1398户，平均每户持有的基金份额为361,176.22 份；恒生B为4183户，平均每户持有的基金份额为120,708.67份。 二、持有人结构 截至2015年4月3日，本基金总份额为1,226,504,566.83份，其中场外份额 40,186,150.83份，场内份额1,186,318,416.00份（其中，场内母基金份额： 176,469,700.00份，场内恒生A基金份额：504,924,358.00份, 场内恒生B基金份额： 504,924,358.00份）。本基金份额持有人结构如下： 场内机构投资者持有的本次上市交易的添富恒生份额为100,479,894.00份，占 本次添富恒生上市交易基金份额比例为56.94%；场内个人投资者持有的本次上市 交易的添富恒生份额为75,989,806.00份，占本次添富恒生上市交易份额比例为 43.06%。 三、截至2015年4月3日，前十名场内添富恒生基金份额持有人情况： 序号 持有人名称（全 称） 证券帐户号 持有场内添富恒 生份额 占场内添富恒 生份额的比例 1 中信证券股份有 限公司 0899046220 27,099,367 15.36% 2 陆虎进 0102761273 9,122,854 5.17% 3 宁波金丰电子有 限公司 0800158969 9,077,687 5.14% 4 北京千石创富-光 大银行-千石资本- 道冲套利1号资产 管理计划 0899065871 9,032,520 5.12% 5 北京千石创富-光 大银行-千石资本- 道冲套利2号资产 管理计划 0899066806 9,032,520 5.12% 6 北京千石创富-光 大银行-千石资本- 道冲套利3号资产 管理计划 0899069553 9,032,520 5.12% 7 巨杉（上海）资产 管理有限公司-巨 杉净值线2号基金 0899066064 5,264,543 2.98% 8 北京山通投资咨 询有限责任公司 0800008233 4,958,466 2.81% 9 罗雨 0157996874 4,516,712 2.56% 10 巨杉（上海）资产 管理有限公司-巨 杉净值线3号非公 开募集证券投资 基金 0899066167 4,489,719 2.54% 合计 91,626,908 51.92% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编 制。 五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、公司概况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 法定代表人：林利军 总经理：林利军 注册资本：人民币1亿元 注册地址：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼 设立批准文号：证监基金字[2005]5号 工商登记注册的法人营业执照文号：310000000087571 经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务 （企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） 成立日期：2005年2月3日 股东名称及其出资比例： 东方证券股份有限公司 47% 文汇新民联合报业集团 26.5% 东航金控有限责任公司 26.5% 2、内部组织结构及职能 （1）内设部门 公司目前共设有十三个部门，分别为：投资研究总部、投资理财总部、机构 理财总部、电子金融总部、金融工程部、国际业务部、战略投资部、产品创新服 务中心、客户服务中心、基金营运部、信息技术部、稽核监察部、综合办公室。 各部门简介如下： 投资研究总部：负责宏观经济、资本市场和上市公司行业分析研究；负责公 司旗下权益类、固定收益类等各基金组合投资管理；负责公司社保委托资产及特 定客户资产管理业务的投资管理；负责公司QDII基金的投资管理；负责公司对冲 投资基金的投资管理；负责公司集中交易的管理。 投资理财总部：负责渠道客户的开发、维护；负责公司产品的市场推广与销 售；负责渠道营销方案的策划和实施；负责代销渠道的管理和沟通。 机构理财总部：负责机构业务发展战略的制定和实施；负责机构客户及高端 个人客户的开发、维护；负责公司产品的推广与销售；负责机构客户及高端个人 客户的全方位的理财服务；负责相关业务发展领域和产品的开拓。 电子金融总部：负责公司电子商务业务战略的研究、制定；负责公司电子商 务平台的开发、建设和创新；负责公司产品的网上直销业务；负责公司官方网站 和官方微博运营维护；负责公司网络媒体的投放与管理；负责相关电子金融产品 的线下销售。 金融工程部：负责公司被动投资、数量化投资的战略研究；负责公司被动投 资、数量化投资的管理；负责衍生品研究；负责公司投资风险管理与绩效评估工 作。 国际业务部：负责公司海外业务发展战略的制定和实施；负责海外业务营销 开发、客户服务、品牌宣传等工作。 战略投资部：负责战略性投资业务的挖掘、产品及交易架构的设计；负责并 购基金的业务开拓。 产品创新服务中心：负责公司产品战略的研究，制定；负责国内外基金产品 研究；负责各类基金产品的方案设计与申报审批工作；负责对公司前台销售和后 台部门提供产品服务支持；负责构建并维护公司资讯服务体系和资讯产品，定期 优化更新；负责公司RFP 及标书、尽调报告的制作；负责制定各类产品销售计 划及发行过程中的销售组织与协调。 客户服务中心：负责制定、实施所有客户的标准化服务项目；负责面向所有 客户的窗口式服务，收集、整理、反馈客户信息与需求；负责所有直销柜台业务； 负责集中受理客户投诉建议，并牵头完成客户投诉建议的处理与反馈。 基金营运部：负责公司产品的估值、核算与清算工作；负责产品注册登记业 务；负责直销中心数据处理；负责营运资金的交收管理与数据服务。 信息技术部：负责公司IT战略的研究、制定；负责公司各类信息系统的开发、 升级及维护；负责办公电脑、机房及其他电子设备的管理和维护；负责公司系统 信息安全工作；负责公司各类信息技术设备的采购工作。 稽核监察部：负责公司合规培训和各项业务的合规控制；负责公司各项业务 的法律事务；负责实施对各项业务的内部稽核和监控；负责公司信息披露及资料 报送工作；负责公司内部控制制度的不断完善。 综合办公室：负责公司战略管理工作，包括为高层决策提供战略分析建议， 为新业务制定经营策略等；负责公司财务管理工作，包括财务预算、财务核算、 财务分析等，建立系统有效的财务管理体系；负责公司人力资源管理工作，包括 人力资源战略和相关政策的制定和实施，包括薪酬福利、绩效、培训、招聘及员 工关系管理等；负责公司行政支持工作，包括企业文化建设、公司活动策划组织、 公益项目实施、会务管理、公文管理、外部联络、档案管理、后勤保障等；负责 公司品牌策略与营销策略的制定及实施；负责媒体关系的管理与维护。 （2）分公司 公司目前有北京分公司、南方分公司、上海虹桥机场分公司，分别负责其区 域的基金产品推广与销售，在总公司授权范围内对各代销渠道和区域内客户进行 管理和维护，支持特定渠道/区域内机构客户的营销方案设计和实施。 （3）子公司 香港子公司：为汇添富基金全资子公司，负责在港开展资产管理类业务和投 资顾问业务，包括RQFII等境外投资管理和研究、在港客户沟通和服务，以及为 母公司QDII、QFII业务提供支持。 汇添富资本：为汇添富基金合资子公司，负责泛资产管理类业务和投资顾问 业务的拓展，包括投资银行业务、类信托业务、通道业务等业务的投资管理和研 究、客户沟通和服务。 3、主要人员情况 截止到2015年3月31日，公司共有员工（包括中智公司派遣、包括子公司） 460人。其中博士及博士以上有21人，硕士263人，本科153人，专科及以下23人。 4、信息披露负责人：李文 电话：021-28932888 5、基金管理业务情况 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公 司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场三个分公司，以及两个子公司——汇添 富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。 汇添富基金是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公 司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。 在投资管理领域，汇添富已形成公募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、 固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局。 截止2014年3月末，汇添富基金共管理52只证券投资基金，涵盖股票、指数、 QDII、债券、货币市场基金等不同风险收益特征的产品，形成了覆盖高、中、低 各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合基金、 汇添富货币基金（A级、B级、C级、D级）、汇添富均衡增长股票基金、汇添富 成长焦点股票基金、汇添富增强收益债券基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添 富价值精选股票基金、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇 添富民营活力股票基金、汇添富香港优势精选股票(QDII)基金、汇添富医药保健 股票基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券 基金、汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）基金、汇添富深证300ETF基金、 汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券基金、汇添富逆向投资股票基 金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金、汇添富理财14天债券 基金、汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富收益 快线货币基金、汇添富理财21天债券基金、汇添富消费行业股票基金、汇添富理 财7天债券基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30股票基金、汇添富高息 债债券基金，汇添富中证主要消费ETF基金、汇添富中证医药卫生ETF基金、汇 添富中证能源ETF基金、汇添富中证金融地产ETF基金、汇添富年年利定期开放 债券基金、汇添富现金宝货币基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富互利 分级债券基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富双利增强债券基金、汇添富添 富通货币基金、汇添富全额宝货币基金，汇添富恒生指数分级基金、汇添富和聚 宝货币基金、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延 增长主题股票基金、汇添富收益快钱货币基金、汇添富成长多因子量化策略股票 基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 6、本基金基金经理 赖中立先生，国籍：中国，1983年出生，北京大学中国经济研究中心金融 学硕士，8年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。 2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融工程部分析师。2012年2 月15日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理助理，2012年11月1日至 今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理，2014年3月6日至今 任汇添富恒生指数分级（QDII）基金的基金经理，2015年1月6日至今任汇添 富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理。 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：刘士余 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-68121510 传真：010-68121816 联系人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐 全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了 良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通 国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大 的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风 险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设， 品牌声誉进一步提升，在2010年首届“.金牌理财.TOP10颁奖盛典”中成绩突出， 获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产 托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民 银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保 障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境 外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管 业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、 高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服 务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内 外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止2014年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共243只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增 长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票 型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型 证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、 裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资 基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资 基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、 银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益 开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证 券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资 基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投 资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰 货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股 票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚 四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股 票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中 邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、 交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利 首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华 动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创 新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长 股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混 合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海 深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优 选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长 信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先 锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信 收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成 行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富 兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核 心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基 金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用 添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级 债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增 强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证 券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券 投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指 数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型 证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股 票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配 置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长 股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中 小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基 金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资 基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合 型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放 式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施 罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数 增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内 地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同 瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、 汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型 证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证 券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投 资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新 社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林 国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信 目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗 德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金 （LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基 金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强 型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天 债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理 财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保 本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双 债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海 可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基 金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投 资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动 灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券 投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投 资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证 券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券 型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放 债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养 老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰 国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型 证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证 券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型 证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业 债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基 金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券 投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放 债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券 型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型 证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混 合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌 传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇 添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基 金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、 诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、新华鑫 利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺 长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、 建信改革红利股票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投 资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指 数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深 300指数型证券投资基金、前海开源沪深300指数型证券投资基金、天弘季加利 理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收 益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投 资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、宝盈科 技30灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基 金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资 基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、 银华双月定期理财债券型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、诺 安天天宝货币市场基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、工银瑞信 高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、国泰国证 食品饮料行业指数分级证券投资基金、中证500医药卫生指数交易型开放式指数 证券投资基金、富国天时货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、大 成纳斯达克100指数证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、华润元大富时中 国A50指数型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、南方理财金交易型 货币市场基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、东方添益债券型证券投 资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型 开放式指数证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)。 （三）验资机构 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：吴港平 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 邮政编码：100738 公司电话：010-58153000 公司传真：010-85188298 签章会计师：徐艳、蔺育化 业务联系人：徐艳 六、 基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 本基金除恒生A份额与恒生B份额的基金份额参考净值计算、基金份额折 算、基金合同终止时的基金清算财产分配，同一类别范围内每份基金份额具有同 等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的添富恒生份额，依法转让其持有的恒生A份额 与恒生B份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集基金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； （17）在法律法规和基金合同规定的范围内决定除调高基金托管费、基金管 理费之外的基金费率结构和收费方式； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）委托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信责任，并 按照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理； （6）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照 《试行办法》第三十条规定的原则进行； （7）进行境外证券投资，应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规 规定； （8）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （9）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （10）依法接受基金托管人的监督； （11）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定； （12）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （13）编制季度、半年度和年度基金报告； （14） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （15）计算基金管理人计算的基金资产净值、添富恒生份额、恒生A份额、 恒生B份额的基金份额净值/参考净值、基金份额折算比例和添富恒生份额的申 购、赎回价格； （16）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （17）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （18）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （19）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （20）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （21）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （22）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （23）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （24）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （25）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （26）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （27）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （28）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （29）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （30）建立并保存基金份额持有人名册； （31）法律法规及中国证监会、外管局规定的和《基金合同》约定的其他义 务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）选择、更换或撤销境外托管人； （5）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算； （6）提议召开或召集基金份额持有人大会； （7）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定， 根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、添富恒生份额、恒生A 份额、恒生B份额的基金份额净值/参考净值、基金份额折算比例和添富恒生份 额的申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施； （11）基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资 金往来、委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于20年；其它基 金托管业务活动的相关资料的保存时间应不少于15年； （12）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （13）建立并保存基金份额持有人名册； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （16）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （17）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （18）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （21）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （22）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （23）对基金的境外财产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的 职责。境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则、 市场惯例以及其与基金托管人之间的主次托管协议持有、保管基金财产，并履行 资金清算等职责。境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽原因而导致 基金财产受损的，基金托管人承担相应责任。在决定境外托管人是否有过错、疏 忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外托管人之间的协议的适用法律及当地 法律法规和市场惯例决定； （24）保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证 监会、外管局报告； （25）安全保护基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金 及时收取所有应得收入； （26）每月结束后7个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人境 外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报； （27）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民 币资金结算业务； （28）法律法规及中国证监会、外管局规定的和《基金合同》约定的其他义 务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人大会的审议事 项应分别由添富恒生份额、恒生A份额与恒生B份额的基金份额持有人独立进 行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规或中国证监会 要求提高该等报酬标准的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、基金合同和中国证监会 另有规定的除外）； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）终止恒生A份额与恒生B份额的运作； （11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额各自基金 总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提 议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整添富恒生份额的申购费 率、调低赎回费率； （4）基金管理人、基金记机构、基金销售机构在法律法规规定的范围内调 整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则； （5）在不违反法律法规规定的情况下，增加、减少或调整基金销售币种； （6）在不违反法律法规的情况下，调整基金份额净值/参考净值的计算和公 告时间或频率； （7）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （8）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集。 4、单独或合计代表添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额各自基金份额 10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管 理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为 有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提 议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和 基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 5、单独或合计代表添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额各自基金份额 10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表添富恒生份额、恒生A 份额、恒生B份额各自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自 行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基 金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒体公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点; （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额不少于在权益登记日各自基金 总份额的50%（含50%）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，有效的添富 恒生份额、恒生A份额、恒生B份额不少于在权益登记日各自基金总份额的50% （含50%）； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符； 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大 会，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比 照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额的基金份额持有人所持每份基金 份额在其对应级别内享有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的添富恒生份额、恒生A份额、恒生 B份额的基金份额持有人或其代理人各自所持表决权的50%以上（含50%）通过 方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一 般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的添富恒生份额、恒生A份额、恒 生B份额基金份额持有人或其代理人各自所持表决权的三分之二以上（含三分 之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终 止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如 果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 如果恒生A份额与恒生B份额未终止运作，本基金存续期内（包括添富恒 生份额、恒生A份额、恒生B份额）不进行收益分配。如果恒生A份额与恒生 B份额终止运作，本基金将根据本基金合同的规定转为上市开放式基金（LOF）， 届时本基金将调整基金的收益分配，并遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，场外投资者可选 择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收 益分配方式只能为现金分红；场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深 圳证券交易所及登记机构的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （三）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间 不得超过15个工作日。 （四）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 四、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费（含境外托管人收取的费用）； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金合同生效以后的信息披露费用。 7、基金的银行汇划费用； 8、基金收益分配中发生的费用。 9、基金进行外汇兑换交易的相关费用。 10、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等。 11、其他为基金的利益而产生的费用，如代表基金投票产生的费用、与基金 有关的诉讼费、追索费等。 12、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、 征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简 称“税收”）； 13、基金上市费用及年费； 14、标的指数的许可使用费； 15、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据 基金管理人的授权委托书，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据 基金管理人的授权委托书，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的指数使用费 本基金作为指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协 议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数使用费。指数使用费自基金首次 挂牌之日起累计，计算方法如下： H＝E×0.04%÷当年天数 H为每日应计提的指数使用费 E为前一日的基金资产净值 若一个会计年度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可协议规定的费 用下限，则基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用 下限。 指数使用费每日计提，按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后， 基金托管人于次季度首日起15日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由 基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。 如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法 或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在 指定媒体进行公告。 上述“一、基金费用的种类中第3－15项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 （二）投资范围 本基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更 好地实现投资目标，基金还可投资于债券、基金（包括股票基金、债券基金、交 易所交易基金等）、金融衍生工具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、 符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金 非现金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金非 现金资产的80%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券； （3）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行 应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会 认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限 制。 （4）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外 的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%， 其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 （5）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。 （6）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监 会认定的其他资产。 （7）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，但持 有货币市场基金不受此限制。 （8）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该 境外基金总份额的20％。 （9）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产 净值的10%。 （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 若基金超过上述1-10项投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采 用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规 模在10个工作日内增加10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同 约定的，基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将 调整时限从30个工作日延长到3个月。 基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效 日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）购买不动产； （5）购买房地产抵押按揭； （6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （7）购买实物商品； （8）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金； （9）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （10）参与未持有基础资产的卖空交易； （11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； （12）直接投资与实物商品相关的衍生品； （13）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券； （14）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券； （15）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （16）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 对于因上述13、14项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股， 基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当 替代。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 3、金融衍生品投资限制 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放 大交易，同时应当严格遵守下列规定： （1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%； （2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、 投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%； （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下 要求： a. 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监 会认可的信用评级机构评级； b. 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时 候以公允价值终止交易； c. 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 （4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会 提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 4、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： （1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认 可的信用评级机构评级； （2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券 市值的102%； （3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、 利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物 以满足索赔需要； （4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： a,现金； b,存款证明； c,商业票据； d,政府债券； e.中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金 融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 （5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期 限内要求归还任一或所有已借出的证券； （6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责 任。 5、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵 守下列规定： （1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证 监会认可的信用评级机构信用评级； （2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保 现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法 律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要； （3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股 息、利息和分红； （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保 已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有 关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要； （5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应责任。 6、基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值 或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制 计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基 金总资产。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）基金资产净值的计算方法 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 1、股票估值方法 （1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交 易的，以最近交易日的收盘价估值。 （2）未上市股票的估值 ①送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的 同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 ②首次发行且未上市的股票，按成本或估值技术确定公允价值；首次发行且 有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市 价估值。 2、债券估值方法 （1）对于上市流通的债券，证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日 其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收 盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值。 （2）对于非上市债券，参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进 行估值，其中成熟市场的债券按估值日的最近买价估值；新兴市场的债券按估值 日的最近买价和卖价的均值估值。 3、衍生品估值方法 （1）上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的收盘价估值。 （2）未上市衍生品按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估 值技术确定公允价值。（未完）  |