[发行]500沪市：更新招募说明书摘要（2015年1期）
中证 500 沪市 交易型开放式指数 证券投 资基金 更新招募说明书 摘要 201 5 年 1 期 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 股份有限公司 重 要 提 示 中证 500 沪市 交易型开放式指数 证券投资基金经中国证监会 2012 年 6 月 25 日证监许可 【 2012 】 851 号文核准募集 ， 本基金基金合同于 2012 年 8 月 2 4 日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为 20 15 年 2 月 24 日 （其中人员变动内容的更新以公告日期为准） ，有关基金投资组合及财务数据截 止日为 20 1 4 年 12 月 3 1 日（财务数据 已 经 审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期： 1999 年 4 月 12 日 注册资本： 贰 亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 48% ）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例 25% ）、光大证券股份有限公司（持股比例 25% ）、广东证券股份有限公 司（持股比例 2% ） 四家公司 。 法定代表人： 刘卓 电话： 0755 - 83183388 传真： 0755 - 83199588 联系人： 肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设 二 十个部门，分别是股票投 资部、 数量投资部、社保基金及机构投资部、 固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理 部、 营销策划及 产品开发 部 、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室 、董事会办 公室 、人力资源部、 计划财务部、行政部 、基金运营部、监察稽核部 、风险管理部 和国际业 务部 。公司 在北京、上海、西安、成都、武汉、福州 、 沈阳 、广州 、 南京 和青岛 等地设立了 十 家分公司 ， 拥有两家子公司，分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限 公司。 此外， 公司 还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会 和 战略规划委员会 等专业 委员会 。 公司以 “ 责任、回报、专业、进取 ” 为经营理念，坚持 “ 诚实信用、勤勉尽责 ” 的企业精神， 致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合， 力求为投资者获得更大投资回报。 （二） 证券投资基金管理情况 截至 2015年2月24日，本基金管理人共管理 4 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中 证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大 成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数 证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金， 2 只 QDII 基金：大成标普 500 等权重指数证券投 资基金 、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 及 41 只开放式证 券投 资基金：大成景丰债券型证券投资基金（ LOF ）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投 资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资 基金、大成货币市场证 券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、 大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF) 、大成景阳领 先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资 基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动 力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资 基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费 主 题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基 金（ LOF ）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景 安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证 券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投 资基金、大成健康产业股票型证券投资基金、大成中小盘股票型证券投资基金（ LOF ）、大 成灵活配置混合型证券投资基金、 大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券 投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金和大成产业升级股票型 证券投资基金（ LOF ）和大成高新技术产业股票型证券投资基金。 （三） 主要人员情况 1 、 公司高级管理人员 董事会： 刘卓先生， 董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公 司、中泰信托有限责任公司； 2007 年 6 月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事； 2008 年 8 月，任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书； 2012 年 4 月，任哈尔滨银行股份有限公司副 董事长； 2012 年 11 月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。 2014 年 12 月 15 日起任 大成基金管理有限公司董事长。 靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。 1991 年 7 月至 1993 年 2 月，任职于共青团河 南省委； 1993 年 3 月至 12 月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司； 1994 年 1 月至 6 月，任职于深圳市蛇口律师事务所； 1994 年 7 月至 1997 年 4 月，任职于蛇口招商港务股份 有限公司； 1997 年 5 月至 2015 年 1 月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究 员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理， 资产管 理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理。 罗登攀先生， 董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师 (CFA) 、金融风 险管理师（ FRM ）资格。曾任毕马威（ KPMG ）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师， 以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人； 2009 年至 2012 年，任中国证券监督管理委员会规 划委专家顾问委员，机构部创新处负责人，兼任国家“千人计划”专家； 2013 年 2 月至 2014 年 10 月，任中信并购基金管理有限公司董事总经理，执委会委员。 2014 年 11 月 26 日起任 大成基金管理有限公司总经理。 周雄先生， 董事，金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 （ EMBA ）。 1987 年 8 月至 1993 年 4 月，任厦门大学财经系教师； 1993 年 4 月至 1996 年 8 月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理； 1996 年 8 月至 1999 年 2 月，任人民日报社事业 发展局企业管理处副处长； 1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任副总裁、 总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 孙学林先生， 董事，博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国 银河投资管理有限公司 投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。 2012 年 6 月起，兼任 镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员 。 黄隽女士， 独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中 国人民大学经济学院院长助理，中国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生， 独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任， 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士， 独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大 学金融学国家级教学团队成员， 东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融 业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生， 独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师） 和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 监事会 ： 陈希先生， 监事长，中国人民大学经济学专业研究生，高级经济师。 2006 年被亚洲风 险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。 2007 年起任中国银河投资管理有限公司 董事、常务副总裁（至 2012 年 7 月）、党委委员； 2010 年 7 月起，兼任吉林省国家生物产 业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司 董事， 2012 年 6 月起，兼任镇江银河创业投资有限公司董事长； 2012 年 7 月起至今，任中 国银河投资管理有限公司总裁。 吴朝雷女士， 职工监事，硕士学位。 1988 年 9 月－ 1990 年 12 月任浙江省永嘉县峙口乡 人民政府妇联主任、团委书记； 1991 年 10 月－ 1998 年 2 月任浙江省温州市鹿城区人民政府 民政科长； 1998 年 3 月－ 2001 年 6 月，任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员； 2001 年 6 月－ 2007 年 8 月，就职于北京市宣武区人民检察院，任三级检察官； 2007 年 8 月起任 民生人寿北京公司人事部经理。 2007 年 11 月－ 2009 年 12 月，任中国人民人寿保险股份有 限公司人力资源部副总经理； 2010 年 1 月加入大成基金管理有限公司，任纪委副书记、大 成慈善基金会常务副秘书长。 李本刚先生， 职工监事，管理 学硕士。 2001 年至 2010 年先后就职于西南证券股份有限 公司、中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。 2010 年 8 月加入大成基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、行业研究主管。 2012 年 9 月 4 日起任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理。 2014 年 4 月 16 日起任大成消费主题股 票型证券投资基金基金经理。 2014 年 5 月 14 日任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。现任股票投资部价值组投资总监。 其他高级管理人员： 杜鹏女士，督察长，研究生学历。 1992 年－ 1994 年，历任原中国银行陕西省信托咨询 公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人； 1994 年－ 1998 年，历任广东省南方金 融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理 部经理； 1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建； 1999 年 3 月起，任大成基金管理 有限公司督察长。 2009 年 3 月 19 日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杨春明先生，副总经理，硕士研究生。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投 资公司、招商证券股份有限公司。 2005 年 6 月加入大成基金管理有限公司，历任基金 运营 部总监、市场部总经理、公司助理总经理。 2009 年 7 月 13 日起任大成国际资产管理有限公 司董事。 2010 年 11 月起任大成基金管理有限公司副总经理。 2013 年 10 月 25 日起任大成创 新资本管理有限公司总经理。 肖冰先生，副总经理，工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助 理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城 基金管理有限公司营销主管。 2004 年 3 月加入大成基金管理有限公司，历任市场部总监、 综合管理部总监、公司董事会秘书。 2009 年 7 月 13 日起 任大成国际资产管理有限公司董事。 2010 年 11 月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。 刘明先生，副总经理，经济学硕士。 1992 年至 1996 年曾任厦门证券公司鷺江营业部总 经理。 1996 年至 2000 年曾任厦门产权交易中心副总经理。 2001 年至 2004 年曾任香港时富 金融服务集团投资经理， 2004 年 3 月加盟大成基金管理有限公司，曾任景宏证券投资基金 基金经理、大成优选股票型证券投资基金基金经理及大成优选股票型证券投资基金（ LOF ） 基金基金经理，公司助理总经理。现任股票投资决策委员会主席。 2013 年 10 月起任 大成基 金管理有限公司副总经理。 钟鸣远先生，副总经理，金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联 合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员， 新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益总 部总经理兼固定收益投资部总经理。 2014 年 3 月加入大成基金管理有限公司，任公司助理 总经理。 2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司副总经理。 肖剑先生，副总经理，公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任，深 圳市广聚能源股份有限公司副总 经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政 府国有资产监督管理委员会副处长、处长。 2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司，任公 司副总经理。 2 、 基金经理 苏秉毅先生， 经济学硕士，证券从业年限 10 年。 2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职于华 夏基金管理有限公司基金运作部。 2008 年加入大成基金管理有限公司，历任产品设计师、 高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。 2011 年 3 月 3 日至 2012 年 2 月 8 日担任深证 成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理助 理。 2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日担任大成中证 500 沪市交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大 成健康产业股票型证券投资基金基金经理。 2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日任深证成 长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理。 2012 年 8 月 24 日起任中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金 经理。 2013 年 1 月 1 日开始兼任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。 2013 年 2 月 7 日起任大成 中证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现同时担任大成基金管理有 限公司数量投资部总监助理。具有基金从业资格。国籍：中国 3 、 公司投资决策委员会 （股票投资） 公司股票投资决策委员会由 7 名成员组成，设股票投资决策委员会主席 1 名，其他委员 6 名。名单如下： 刘明，公司副总经理，股票投资决策委员会主席；焦巍，股票投资部总监，大成灵活配 置混合型证券投资基金基金经理及大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理，股票投资决 策委员会委员；周德昕，股票投资部成长组投资总监，大成财富管理 2020 生命周期证券投 资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；李本刚，股票投资部价值组投资总监，大成内 需增长股票型证券投资基金基金经理，大成消费主题股票型证券投资基金基金经理，大成灵 活配置混合型证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；王文祥，研究部总监，大 成产业升级股票型证券投资基金（ LOF ）基金经理，股票投资决策委员会委员；于雷，交易 管理部总监，股票投资决策委员会委员；蒋卫强，风险管理部总监，股票投资决策委员会委 员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管业务部总经理：李爱华 托管部门信息披露联系人：王永民 客服电话： 95566 传真：（ 010 ） 66594942 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富 的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商 资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等 门 类齐全 、产品丰富 的托管 业务 体系 。在国 内 ，中国银行首家 开展绩效评估、风险 分析 等增值 服务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 20 14 年 12 月 31 日，中国银行已托管 307 只证券投资基金，其中境内基金 282 只， QDII 基金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行 托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视， 工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后 评价。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。 2013 年，中国银行同时获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业 务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督 管 理机构报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、申购赎回代理 证券公司 （ 1 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人：万建华 客服电话： 95521 联系人：芮敏祺 电话： 021 - 38676666 传真： 021 - 38670161 网址： www.gtja.com （ 2 ）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 法定代表人：王东明 客服电话： 010 - 84588888 联系人：陈忠 电话： 010 - 84588888 传真： 010 - 84865560 网址： www.cs.ecitic.com （ 3 ）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客服电话： 4008 - 888 - 888 联系人：田薇 联系电话： 010 - 66568430 传真： 010 - 66568990 网址： www.chinastock.com.cn （ 4 ）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 法定代表人：孙树明 客服电话： 95575 联系人：黄岚 电话： 020 - 87555888 传真： 020 - 87555305 网址： www.gf.com.cn （ 5 ）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 客服电话： 95553 、 400 - 888 - 8001 联系人：金芸、李笑鸣 电话： 021 - 23219000 传真： 021 - 63602722 网址： www.htsec.com （ 6 ）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华 泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客服电话： 4008 - 888 - 168 、 95597 联系人：舒萌菲 电话： 025 - 84457777 传真： 025 - 84579763 网址： www.htsc.com.cn （ 7 ）申银万国证券股份有限公司 通讯地址：上海市常熟路 171 号 法定代表人：丁国荣 客服电话： 021 - 962505 联系人：黄维琳、曹晔 电话： 021 - 54033888 传真： 021 - 54038844 网址： www.sywg.com （ 8 ）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：徐浩明 客服电话： 400 - 888 - 8788 、 95525 联系人：刘晨、李芳芳 电话： 021 - 22169081 传真： 021 - 22169134 网址： www.ebscn.com （ 9 ）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼 办公地址：上海市东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 客服电话： 95531 免费服务热线： 95531 联系人：汪汇 电话： 021 - 20333333 传真： 021 - 50498825 网址： www.longone.com.cn （ 10 ）财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法人代表：周晖 客户服务热线： 0731 - 84403319 联系人：胡智 电话： 0731 - 84779521 传真： 0731 - 84403439 网址： www.cfzq.com （ 11 ）西南证券股份有限公司 地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢 法定代表人：王珠林 客服电话： 4008096096 联系人：徐雅筠、杨再巧 网址： www.swsc.com.cn （ 12 ）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 客户电话： 400 600 8008 电话： 0755 - 82023442 传真： 0755 - 82026539 网址： www.china - invs.cn (13) 红塔证券股份有限公司 注册地址： 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7 - 11 楼 办公地址： 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法人： 况雨林 联系人：高国泽 联系电话： 0871 - 3577398 传真： 0871 - 3578827 客服电话： 0871 - 3577942 公司网址： www.hongtastock.com （ 14 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 客服电话： 95565 联系人：林生迎 电话： 0755 - 82960223 传真： 0755 - 82943636 网址： www.newone.com.cn 2 、网下现金发售直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人： 刘卓 电话： 0755 - 83183388 传真： 0755 - 83199588 联系人： 王为开 公司网址： www.dcfund.co m.cn 大成基金客户服务热线： 400 - 888 - 5558 （免长途固话费） （二） 登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 金颖 联系人：严峰 电话：（ 0755 ） 25946013 传真：（ 0755 ） 25987122 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人：王玲 电话： 0755 - 22 163333 传真： 0755 - 22163390 经办律师：靳庆军、 冯艾 联系人： 冯艾 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 法定代表人：葛明 电话：（ 010 ） 58153000 、（ 0755 ） 25028288 传真：（ 010 ） 85188298 、（ 0755 ） 25026188 签章注册会计师： 昌华、高鹤 联系人：李妍明 四、基金的名称 中证 500 沪市 交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 基金类型： 股票型指数基金 六、基金的运作方式 交易型开放式 七、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 。 八、基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指 数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券（含中 期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金 投资于标的指数成份股和备选成份股的 资产 比例 不低于基金资产净值的 90% ，权 证、股指期货及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 九、基金的投资策略 本基金 为被动式指数基金， 采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构 建 股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标 的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管 理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交 易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离 度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟 踪误差的 进一步扩大。 1 、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 2 、投资管理体制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指 数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决 定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 3 、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同 构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保 证投资理念的正确执行，避免重 大风险的发生 。 （ 1 ）研究支持：数量投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研 究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、 跟踪误差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。 （ 2 ）投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大 事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行 基金投资管理的日常决策。 （ 3 ）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制标的指数成 份股及其权重的方法构建组合。在追求实现基金投资目标的前提下，基金经理将采取适当的 方法，以降低买入成本、控制投资风险。 （ 4 ）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （ 5 ）投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关 报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与 否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 （ 6 ）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的 指数变动，结合成份股基本面情况、成份 股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等， 采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资管理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 沪市指数（代码： 000802 ）。 如果指数编制单位变更或停止中证 500 沪市指数的编制及发布，或中证 500 沪市指数由 其他指数 替代，或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 沪市指数不宜继续作为标的指 数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护 基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当的程序后，变更本基金的标的指数并相应地变 更业绩比较基准，而无须召开基金份额持有人大会。 标的指数更换后，业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称 中与原标的指数相关的商号或字样 。 十一、基金的风险收益特征 本基金为股票基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益高于 混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十二、基金的投资组合报告（截至2014年12月31日） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据基金合同规定，于 20 1 5 年 3 月 17 日 复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 20 1 4 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（ % ） 1 权益投资 9,747,728.89 95.43 其中：股票 9,747,728.89 95.43 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 454,643.18 4.45 7 其他资产 11,943.00 0.12 8 合计 10,214,315.07 100.00 注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。 2 、 报告期末按行业分类的股票投资组 （ 1 ） 报告期末 指数投资 按行业分类的股票投资组合 代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 码 例 (%) A 农、林、牧、渔业 19,080.00 0.19 B 采矿业 211,242.00 2.11 C 制造业 5,189,311.86 51.76 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 350,562.98 3.50 E 建筑业 322, 719.24 3.22 F 批发和零售业 876,466.45 8.74 G 交通运输、仓储和邮政业 594,507.12 5.93 H 住宿和餐饮业 30,132.00 0.30 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 402,366.91 4.01 J 金融业 370,428.46 3.69 K 房地产业 819,265.56 8.17 L 租赁和商务服务业 108,477.79 1.08 M 科学研究和技术服务业 73,728.20 0.74 N 水利、环境和公共设施管理 业 28,384.72 0.28 O 居民服务、修理和其他服务 业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 150,378.74 1.50 S 综合 199,946.86 1.99 合计 9,746,9 98.89 97.22 （ 2 ） 报告期末积极 投资 按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （ 1 ） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（ % ） 1 601099 太平洋 15,900 226,098.00 2.26 2 600169 太原重工 11,400 99,408.00 0.99 3 600881 亚泰集团 12,800 95,616.00 0.95 4 600266 北京城建 4,000 94,640.00 0.94 5 600694 大商股份 1,900 91,067.00 0.91 6 600755 厦门国贸 7,803 88,173.90 0.88 7 600879 航天电子 5,471 85,347.60 0.85 8 600158 中体产业 4,801 85,025.71 0.85 9 600410 华胜天成 4,150 84,535.50 0.84 10 600820 隧道股份 10,100 83,426.00 0.83 （ 2 ） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4 、 报告期末按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 （ 2 ） 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则 , 以套期保值为目的 , 力争利用股指期货的 杠杆作用 , 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差 , 达到有效跟踪标的指数 的目的。 10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 （ 2 ） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 （ 3 ） 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11 、 投资组合报告附注 （ 1 ）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （ 2 ）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 （ 3 ） 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 492.46 2 应收证券清算款 11,326.13 3 应收股利 - 4 应收利息 124.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,943.00 （ 4 ） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末 指数投资 前十名股票中 不存在 流通受限情况 。 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末 未持有积极投资股票 。 （ 6 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）自基金合同生效日 （ 201 2 年 8 月 24 日 ） 至 201 4 年 12 月 3 1 日 基金合同生效 以 来完整会计年度的基金份额净值增长率 投资业绩 以及与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－ ③ ②－④ 2012.08.24－2012.12.31 3.80% 1.19% - 1.30% 1.50% 5.10% - 0.31% 2013.01.01－2013.12.31 14.55% 1.38% 14.29% 1.45% 0.26% - 0.07% 2014.01.01－2014.12.31 39.19% 1.18% 43.05% 1.24% -3.86% -0.06% 2012.08.24－2014.12.31 65.50% 1.27% 61.37% 1.37% 4.13% -0.10% （二）自基金合同生效以来基金份额 增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的 比较 ： 大成中证 500 沪市 ETF 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 （ 2 012 年 8 月 24 日至 2014 年 12 月 31 日） 注： 按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末，本 基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 十四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、 标的指数许可使用费 ； 4 、 因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等） ； 5 、 基金合同生效以后的信息披露费用 ； 6 、 基金份额持有人大会费用 ； 7 、 基金合同生效以后的会计师费和律师费 ； 8 、 基金资产的资金汇划费用及开户费用 ； 9 、 基金上市费及年费 ； 10 、 按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用 。 （ 二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5% 年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 0.5% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金 管理人与 基金 托管人 核对一致后 ，由 基金 托管 人于次月 首日起 3 个工作日内从 基金财产中一次性 支付给 基金 管 理 人。 2 、基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1% 年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 年费率计提。计算方法如下： H=E × 0.1% ÷当年天数 H 为每 日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金 管理人与 基金 托管人 核对一致后 ，由 基金 托管 人于次月 首日起 3 个工作日内从 基金财产中一次性 支付给 基金托管人 。 3 、 标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数许可使用合同的约定 从 基金财产中支付 。 4 、本条第（一）款第 4 至第 9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应 协议的规定，列入或摊入当期基金费用。 （ 三 ）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及 处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金 合同生效前 所发生 的信息披露费、律师费和会计师费以及其他不从基金财产中支付 的费用等不列入基金费用 。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额 持有人大会 。 （ 五 ）税收 本基 金运作过程 中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律 法规的要求 , 对 20 1 4 年 10 月 9 日公布的 《 大成中证 500 沪市 ETF 证券投资基金基金更新招 募说明书（ 2014 年 2 期） 》 进行了更新 ，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动 进行了内容补充和更新 , 本更新的招募说明书主要更新的内容如下： 1 、根据最新资料，更新了 “ 三、基金管理人 ” 部分。 2 、根据最新资料，更新了 “ 四、基金托管人 ” 部分。 3 、根据最新资料 ，更新了 “ 五、相关服务机构 ” 部分。 4 、根据最新数据，更新了 “ 八 、基金的投资 ” 部分。 更新 了 （九） “基金投资组合报告”。 5 、根据最新数据， 更新 了 “ 九 、基金的业绩 ” 部分。 6 、根据最新公告， 更新 了 “ 二十一 、 其他应披露的事项 ” 部分 ，披露了 20 14 年 8 月 25 日至 201 5 年 2 月 24 日的公告 。 7 、根据最新情况，更新了 “ 二十 二 、 对 招募说明书更新部分的说明 ” 。 大成基金管理有限公司 2015年 4月 9日 中财网
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