[发行]量化核心：更新招募说明书摘要（2015年4月）
光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书（更新）摘要 光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2004 年 6 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监基金字 [2004]85 号文核准公开募集。本基 金份额于 2004 年 7 月 20 日至 8 月 20 日发售，本基金合同于 2004 年 8 月 27 日 生效。 重要提示 光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 “ 基金管理人 ” 、 “ 本基金管理 人 ” 或 “ 本公司 ”) 保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书 。 基金的过往业绩并 不预示其未来表现 。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人 之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《 中华人民共和国证券投资 基 金法》、《 证券投资基金 运作 管理 办法》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、 基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 20 15 年 2 月 2 6 日 ，有关财务数据 和净值表现截止日为 20 14 年 12 月 31 日 。 一、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称：光大保德信基金管理有限公司 成立日期： 2004 年 4 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字 [2004]42 号 注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 大厦 46 层 办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 大厦 46 层 法定代表人：林昌 注册资本：人民币 1.6 亿元 股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）持 55 % 的股权 保德信投资管理有限公司持 45 % 的股权 电话：（ 021 ） 33074700 传真：（ 021 ） 63351152 客服电话： 4008 - 202 - 888 ， （ 021 ） 53524620 联系人：张弛 网址： www.epf.com.cn (二) 主要人员情况 1. 董事会成员 林昌先生，董事长，北京大学硕士，中国国籍。历任光大证券南方总部研究 部总经理 、 投资银行一部总经理 、 南方总部副总经理 、 投资银行总部总经理 、 光 大证券助理总裁。 现任本 基金管理人 董事长 。 Glenwyn P. Baptist 先生， 副 董事 长 ，美国西北大学管理系硕士学位， CFA ， 美国国籍。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部 总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理 部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官。现任保德信金融集团 业务管理部总裁兼首席投资官 。 陶耿先生，董事 、总经理 ，华东师范大学博士，中国国籍。曾任职于中国银 行上海市分行、中国银行上海信托咨询公司、中国人民银行上海市分行、中国证 监会上海监管局。 现任本基金管理人 董事、 总经理 、代任本基金管理人督察长 。 葛新元先生，董事，北京师范 大学博士、南京大学博士后，中国国籍。历任 上海社会科学院研究员，湘财证券研究所金融工程研究员，国信证券研究所金融 工程首席分析师、衍生品部副总经理，国信证券研究所金融工程首席分析师、副 所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。 俞大伟先生，董事，同济大学工商管理硕士，中国国籍。历任江苏东华期货 有限公司苏州办交易部经纪人，上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理，河 南鑫福期货有限公司苏州代表处经理，上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副 经理、经理，上海中期期货经纪有限公司副总经理。现任光大期货有限公司常务 副总经理。 王俪玲女士，董事，美国波士顿大学硕士，曾任荷兰银行（中国台湾）的法 务长，联鼎法律事务所（中国台湾）、泰运法律事务所（中国台湾）律师。现任 保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问（中国台湾）。 夏小华先生，独立董事，复旦大学政治经济学系学士，中国国籍。历任交通 银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理 ， 广东发展银行上海分行 常务副行长、行长、党委书记。现任华夏银行上海分行 四级行员 。 金德环先生，独立董事，上海财经大学硕士、教授，中国国籍。曾任上海财 经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现 任上海 财经大学金融学院证券研究中心主任。 郑志先生，独立董事，华东政法学院（现华东政法大学）法律史专业硕士。 曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师集团（上海）事务所律师、上 海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律 师。 2. 监事会成员 孙佚 先生，监事 长 ， 复旦大学博士研究生 。历任 交通银行总行国际业务部产 品策划经理 ， 光大证券公司办公室综合处副处长、光大证券公司办公室副主任兼 综合处处长 。现任 光大国际营运总监 。 颜微潓女士，监事，新加坡国立大学经济和数学双学士，马来西亚国籍，香 港证券业协会会员。历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员 ， DBS 唯高达亚洲有限公司合规经理 ， 香港交易所上市部副总监 ， 富通集团亚洲区域合 规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。 王永万先生，监事，吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务 所审计员，海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管，湘财证券有限责任公 司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理，宝盈基金管理有限公司基金会 计主管，摩根士丹利 华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金 管理人运营部总监 。 郁疆先生，监事，澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士。曾任湘财证券有限责 任公司长沙新民路营业部营销部经理、市场总部经理及董事会办公室秘书，诺安 基金管理有限公司上海分公司高级经理等职务。加入光大保德信基金管理有限公 司后，先后担任销售部高级经理、广州分公司总经理。现任本基金管理人广州分 公司总经理。 3. 公司高级管理人员 林昌先生，现任本 基金管理人 董事长，简历同上。 陶耿先生，董事、总经理、代任本基金管理人督察长， 简历同上 。 盛松先生， 北京大学硕士，中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券 部交易部经理，光大证券资产管理 总 部总经理 ， 2003 年 参加 光大保德信基金管 理有限公司筹备工作 , 2004年4月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长。 现任本基金管理人 副总经理兼首席投资总监 。 梅雷军先生， 吉林大学机械系博士，武汉大学机械系学士。基金从业人员资 格。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理 ， 光大证券股份有限公 司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理 、 光大证券电子商务一部总经 理 、 信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。 2004 年 7 月加入光大保德信基 金管理有限公司， 担任首席运营总监。 现任本基金管理人副总经理兼首席运营总 监。 张弛先生， CFA ，英国兰卡斯特大学（ Lancaster University ）金融学硕士。 曾任建设银行上海分行信贷员 ， 华安基金管理有限公司高级产品经理 、 战略策划 部总监助理。加入光大保德信基金管理有限公司后，先后担任产品总监、市场与 产品总监、代理首席市场总监、首席市场总监，现任 本基金管理人 副总经理兼首 席市场总监。 4. 基金经理 历任基金经理： 何如克先生，与常昊先生共同担任本基金基金经理时间为 2004 年 8 月 27 日至 2005 年 8 月 6 日。 常昊 先生 ， 担任本基金基金经理时间为 2004 年 8 月 27 日至 2007 年 6 月 28 日。 袁宏隆先生， 担任本基金基金经理时间为 2007 年 6 月 29 日年至 2011 年 4 月 25 日。 钱钧先生， 担任本基金基金经理时间为 2011 年 4 月 26 日年至 2014 年 1 月 8 日 。 周炜炜先生， 担任本基金基金经理时间为 201 4 年 1 月 9 日年至 2014 年 8 月 1 日 。 现任基金经理： 田大伟先生，博士， CFA ， 2005 年 毕业于上海财经大学金融学专业，获得 经济学硕士学位， 2010 年毕业于上海财经大学、美国南加州大学（联合培养） 金融工程专业，获得经济学博士学位。 2010 年 4 月加入光大保德信基金管理有 限公司，先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师， 2013 年 7 月至 2014 年 2 月兼任光大保德信大中华 3 号特定客户资产管理计划的投资经理。现 任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理，同时兼任首席策略分析师。 5. 投资 决策 委员会成员 陶耿 先生，现任本基金管理人 董事、 总经理 、代任本基金管理督察长 。 盛松先生，现任本基金管理人首席投资总监。 戴奇雷先生，现任本基金管理人 权益投资部总监 兼光大保德信中小盘股票型 证券投资基金基金经理 、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理 。 于进杰先生，现任本基金管理人 研究部总监兼 光大保德信红利股票型证券投 资基金基金经理 、 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 基金经理 。 何了乙先生，现任本基金管理人 总经理助理 、 固定收益投资部总监 兼光大保 德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。 上述人员无近亲属关系。 二、 基金托管人 名称：中国光大银行股份有限公司（简称 “ 中国光大银行 ” ） 住所 地址：北京市西城区 太平桥大街 25 号 、甲 25 号 中国光大中心 办公地址：北京市西城区 太平桥大街 25 号 、甲 25 号 中国光大中心 成立日期： 1992 年 8 月 18 日 注册资本：人民币 404 . 3479 亿元 法定代表人：唐双宁 联系人： 张建春 电话： 010 - 63639180 传真： 010 - 63639132 网址： www.cebbank.com 基金托管资格 批 文及 文号： 中国证监会 证监基字 [2002]75 号 组织形式： 股份有限公司 存续期间：持续经营 三、 相 关服务机构 （一）直销机构 名称：光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心 地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 大厦 46 层 电话： （ 0 21 ） 63352934 ， 63352937 传真： （ 0 21 ） 63350429 客服 电话： 4008 - 202 - 888 ， （ 0 21 ） 53524620 联系人： 罗旭 网址： www.epf.com.cn （二）代销机构 1. 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人： 王洪章 客服电话： 95533 联系人：王嘉朔 网址： www.ccb.com 2. 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 客服电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn 3. 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 客服电话： 95559 联系人：曹榕 电话： 021 - 58781234 传真： 021 - 58408483 网址： www.bankcomm.com 4. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 3 号 办公地址：北京市西城区金融街 3 号 法定代表人：李国华 客户服务电话： 95580 联系人：陈春林 传真： 010 - 68858117 公司网址： www.psbc.com 5. 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 客服电话： 95595 联系人：薛军丽 电话： 010 - 63636150 传真： 010 - 63639709 网址： www.cebbank.com 6. 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人：李建红 客服电话： 95555 联系人：邓炯鹏 电话： 0755 - 83198888 传真： 0755 - 83195109 网址： www.cmbchina.com 7. 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人： 洪崎 客服电话： 95568 联系人：董云巍 电话： 010 - 58560666 传真： 010 - 57092611 网址： www.cmbc.com.cn 8. 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 电话：（ 021 ） 61618888 传真：（ 021 ） 63604199 联系人：倪苏云，虞谷云 客户服务热线： 95528 公司网站： www.spdb.com.cn 9. 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人：田国立 客服电话： 95558 联系人：丰靖 网址： http://bank.ecitic.com 10. 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 电话：（ 021 ） 52629999 联系人：刘玲 客服电话： 95561 网址： www.cib.com.cn 11. 北京银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址： 北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：闫冰竹 联系人： 谢小华 电话： 010 - 66223587 传真： 010 - 66226045 客户服务电话： 95526 公司网站： www.bankofbeijing.com.cn 12. 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼 法定代表人：陆华裕 电话： 0574 - 89068340 传真： 0574 - 87050024 联系人：胡技勋 客服电话： 96528 （上海、北京地区 962528 ） 网址： www.nbcb.com.cn 13. 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：蒋超良 客服电话： 95599 联系人：刘一宁 电话： 010 - 85108227 传真： 010 - 85109219 网址： www.abchina.com 14. 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客服电话： 95511 - 3 网址： www.pingan.com 15. 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人：吴建 客服电话： 95577 网址： www.hxb.com.cn 16. 广发银行股份有限公司 注册地址：广东省广州市东风东路 713 号 办公地址：广东省广州市东风东路 713 号 法定代表人：董建岳 客服电话： 4008308003 网址： www.cgbchina.com.cn 17. 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 － 23 层 法定代表人：胡平西 客服电话： 021 - 962999 联系人：吴海平 电话： 021 - 38576969 网址： www.srcb.com 18. 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市南城路 2 号 办公地址：东莞市南城路 2 号 法定代表人：何沛良 客服电话： 0769 - 961122 联系人：谭少筠 电话： 0769 - 22118343 传真： 0769 - 22320896 网址： www.drcbank.com 19. 浙江稠州商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人：金子军 客服电话： (0571)96527 、 4008096527 联系人：董晓岚、邵利兵 电话： 0571 - 87117617 、 87117616 传真： 0571 - 87117616 网址： www.czcb.com.cn 20. 洛阳银行股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 办公地址：河南省洛阳市新区开元大道 256 号 法定代表 人：王建甫 客服电话： 96699 联系人： 王军 电话： 0379 - 65921977 传真： 0379 - 65921869 网址： www.bankofluoyang.com.cn 21. 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 电话： 021-22169999 传真： 021-22169134 客服电话： 4008888788 、 10108998 、 95525 联系人：刘晨、李芳芳 网址： www.ebscn.com 22. 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 电话： 021 - 23219000 传真： 021 - 23219100 客服电话： 95553 、 4008888001 联系人：金芸 网址： www.htsec.com 23. 招商证券股份有限公司 注册地址 ：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：宫少林 电话： 0755 - 82960223 传真： 0755 － 82943100 客服电话： 95565 、 4008888111 联系人：林生迎 网址： www.newone.com.cn 24. 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：万建华 电话： 021 － 38676666 传真： 021 － 38670666 客服电话： 4008888666 联系人：芮敏祺 网址： www.gtja.com 25. 山西证券股份有限公司 地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：（ 0351 ） 8686659 传真：（ 0351 ） 8686619 客服电话： 400 - 666 - 1618 联系人：郭熠 网址： www.i618.com.cn 26. 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 电话：（ 0755 ） 22626172 传真：（ 0755 ） 82400862 客服电话： 95511 - 8 网址： www.pingan.com 27. 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 、 20 层 法定代表人：沈强 客服电话：（ 0571 ） 96598 传真：（ 0571 ） 85783771 联系人：丁思聪 网址： www.bigsun.com.cn 28. 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 41 和 42 楼 法定代表人：林治海 联系人：黄岚 客服电话： 95575 或致电各地营业网点 传真：（ 020 ） 87555305 网站： www.gf.com.cn 29. 申万宏源证券有限公司 注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人： 李梅 联系人： 黄莹 电话： 021 - 33388211 传真： 021 - 33388224 客服热线： 95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com 30. 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 电话：（ 010 ） 85130588 传真：（ 010 ） 65182261 客服电话： 400 - 8888 - 108 联系人：权唐 网址： www.csc108.com 31. 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 （ 266061) 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：杨宝林 电话：（ 0532 ） 85022326 传真：（ 0532 ） 85022605 联系人：吴忠超 网址： www.citicssd.com 32. 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 — 29 层 办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 — 29 层 法定代表人：王益民 电话：（ 021 ） 63325888 传真：（ 021 ） 63327888 客服电话：（ 021 ） 95503 联系人：吴宇 网址： www.dfzq.com.cn 33. 湘财证券有限责任公司 地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人：林俊波 电话： 021 - 68634518 传真： 021 － 68865680 联系人： 钟康莺 网址： www.xcsc.com 34. 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人：凤良志 电话： 0551 - 2246298 传真： 0551 - 2272100 联系人： 李飞 客服电话： 4008 - 888 - 777 网址： www.gyzq.com.cn 35. 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：（ 021 ） 38565783 客服电话： 400 - 8888 - 123 联系人：谢高得 网址： www.xyzq.com.cn 36. 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话： 010 - 66568430 传真： 010 - 66568116 客服电话 : 400 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn 37. 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话： 0755 － 82558305 客服电话 : 400 － 800 － 1001 网址： www.essence.com.cn 38. 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336 号 法定代表人：郁忠民 联系电话： 021 - 51539888 联系人：张瑾 公司网址： www.962518.com 客服电话： 021 - 962518 、 4008918918 （全国） 39. 齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 客服电话： 95538 网站： www.qlzq.com.cn 40. 浙商证券有限责任公司 地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6 - 7 楼 法定代表人：吴承根 电话： (0571)87901963 联系人：吴颖 客服电话： 0571 - 87902079 网址： www.stocke.com 41. 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话： 0755 - 82130833 传真： 0755 - 82133952 联系人：齐晓燕 客服电话： 95536 网址： www.guosen.com.cn 42. 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址：深圳市深南大道 4011 号港中 旅大厦 24 层 法定代表人：吴万善 电话： 0755 - 82569143 传真： 0755 - 82492962 联系人：孔晓君 客服电话： 95597 网址： www.htsc.com.cn 43. 中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 法定代表人：王东明 电话：（ 0755 ） 83073087 传真：（ 0755 ） 83073104 联系人：陈忠 网址： www.cs.ecitic.com 44. 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话： 010 - 63081000 传真： 010 - 63080978 客服电话： 400 - 800 - 8899 公司网址： www.cindasc.com 45. 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人：林义相 客服电话： 010 - 66045678 网站： www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn 46. 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 --- 10 层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话： 0591 - 87383623 业务传真： 0591 - 87383610 客服电话： 0591 - 96326 网址： www.hfzq.com.cn 47. 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01 、 02 、 03 、 05 、 11 、 12 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 21 、 22 、 23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 联系电话： 0755 - 82023442 传真： 0755 - 82026539 客服电话： 4006008008 网址： www.cjis.cn 48. 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：徐世旺 联系电话： 0451 - 82336863 传真： 0451 - 82287211 客服电话： 400 - 666 - 2288 网址：www.jhzq.com.cn 49. 财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人：周晖 联系人：郭磊 联系电话： 0731 - 84403319 传真： 0731 - 84403439 网址：www.cfzq.com 50. 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 － 24 层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 － 24 层 法定代表人：雷杰 联系人：彭博 联系电话： 0731 - 85832343 传真： 0731 - 85832214 客服电话： 95571 网址： www.foundersc.com 51. 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 联系人： 张茹 电话： 021 - 58870011 传真： 021 - 68596919 网址： www.ehowbuy.com 52. 上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 法定代表人：其实 客服电话： 400 - 1818 - 188 联系人： 潘世友 电话： 021 - 54509988 分机 7019 传真： 021 - 64383798 网址： www.1234567.com.cn 53. 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话： 4006 - 788 - 887 联系人：汤素娅 电话： 0755 - 33227950 传真： 0755 - 82080798 网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 54. 杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 电话： 021 - 60897869 、 0571 - 28829790 传真： 0571 - 26698533 客服电话： 4000 - 766 - 123 网址： www.fund123.cn 55. 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系人：沈雯斌 联系电话： 021 - 58788678 - 8201 传真： 021 - 58787698 客服电话： 400 - 089 - 1289 公司网站： www.erichfund.com 56. 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人： 汪静波 客服电话： 400 - 821 - 5399 联系人：刘艳妮 （运营部） 电话： 021 - 38509606 传真： 021 - 38509777 网址： www.noah - fund.com 57. 北京展恒基金销售有限公司 注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址 : 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人 : 闫振杰 客服电话 : 400 888 6661 联系人 : 张晶晶 电话 : 010 -- 62020088 -- 8105 传真 : 010 -- 62020088 -- 8802 地址 : www.myfund.com 58. 包商银行股份有限公司 注册地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行 办公地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行 法定代表人： 李镇西 客服电话： 96016 （内蒙、北京）， 967210 （深圳、宁波）， 65558555 （成 都 ) 联系人： 刘芳 电话： 0472 - 5189051 传真： 0472 - 5189057 网址： www.bsb.com.cn 59. 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址： 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客服电话： 400 - 920 - 0022 联系人： 周轶 电话： 021 - 20835789 传真： 021 - 20835885 网址： licaike.hexun.com 60. 上海利得基金销售有限公司 注册地址： 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室 法定代表人： 盛大 客服电话： 400 - 005 - 6355 联系人： 程毅 电话： 021 - 50583533 传真： 021 - 50583633 网址： www.leadfund.com.cn 61. 万银财富（北京）基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 办公地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人： 李招弟 客服电话： 400 - 808 - 0069 联系人： 高晓芳 电话： 010 - 59393923 传真： 010 - 59393074 网址： www.wy - fund.com 62. 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 联系电话： 0571 - 88911818 - 8565 传真： 0571 - 86800423 客服电话： 0571 - 88920897 、 4008 - 773 - 772 公司网站： www.5ifund.com 63. 晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 法定代表：上官永清 客服电话： 95105588 联系人：杨瑞 电话： 0351 - 6819926 传真： 0351 - 6819926 公司网址： www.jshbank.com 64. 北京增财基金销售有限公司 注册地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 - 1209 室 法定代表人： 罗细安 客服电话： 400 - 001 - 8811 联系人： 孙晋峰 电话： 010 - 67000988 传真： 010 - 67000988 - 6000 公司网址： www.zcvc.com.cn 65. 一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 （德胜园区） 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 客服电话： 400 - 001 - 1566 联系人：卜石红 电话： 010 - 88312877 传真： 010 - 88312885 公司网址： www.yilucaifu.com 66. 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 法定代表人： 赵荣春 客服电话： 400 - 678 - 5095 联系人： 魏争 电话： 010 - 57418829 传真： 010 - 57569671 公司网址： www.niuji.net 67. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人：陈操 客服电话： 400 - 166 - 1188 联系人：刘宝文 电话： 010 - 58325395 传真： 010 - 58325282 公司网址： www. 8.jrj.com.cn 68. 上海联泰资产管理有限公司 注册地址： 上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址： 上海市金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 层 法定代表人： 燕斌 客服电话： 021 - 51507071 联系人： 凌秋艳 电话： 021 - 51507071 传真： 021 - 62990063 公司网址： www.66zichan.com 69. 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室 法定代表人： 沈伟桦 客服电话： 400 - 6099 - 200 联系人： 宋欣晔 电话： 010 - 52361860 传真 010 - 85894285 公司网址： www.yixinfund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市（网 点），并另行公告 。 （三）注册登记机构 名称：光大保德信 基金管理有限公司 注册 地址： 上海市延安东路 222 号外滩中心 大厦 46 层 法定代表人：林昌 电话：（ 021 ） 63350651 传真：（ 021 ） 63352652 联系人： 杨静 （四）律师事务所和经办律师 名称： 北京市金杜 律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层 办公 地址： 深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心 4708 － 4715 室 法定代表人 ： 王玲 电话： （ 0755 ） 82125533 传真 ：（ 0755 ） 82125580 联系人： 宋萍萍 经办律师： 靳庆军、宋萍萍 （五）会计师事务所和经办注册会计师 公司全称：安永 华明 会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册地址： 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼（东 三办公楼） 16 层 办公地址：上海市 世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 执行事务合伙人 ： 吴港平 电话： 021 - 2 2288888 传真： 021 - 22280000 联系人： 蒋燕华 经办会计师：徐艳、蒋燕华 四、 基金的名称 ： 光大保德信量化核心证券投资基金 五、 基金的类型 ： 契约型开放式 六、 基金的投资目标 ： 追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报 。 七、 基金的投资方向 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行 上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对 象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。 八、 基金的投资策略 本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验，结合中 国市场现行特点加以改进，形成光大保德信独特的量化投资策略；正常市场情况 下不作主动资产配置，采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票；并通过 投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保投资组合风险收益特征符合既定 目标。 本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金资 产净值的 90 ％，浮动范围为 85 － 95 ％；现金的基准比例为基金资产净值的 10 ％， 浮动范围为 5 － 15 ％。 本基金建仓时间为 6 个月，基金在 合同生效后 6 个月内达到上述比例限制。 针对开放式基金申购 / 赎回的异常流动性需求，资产配置可不受上述比例限 制，但基金管理人将在合理期限内调整投资组合，使基金资产配置比例恢复至正 常市场情况下的水平，上述合理期限指 10个交易日，法律法规另有规定时，从 其规定。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建 处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因 素及风险因素，一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期 收益率进行估算，个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该 股票；另 一方面投资团队从风险控制的角度出发，重点关注数据以外的信息，通过行业分 析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充，由此形成的行业评级和个股评级 将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围；然后由投资组合优化器通过一 定的量化技术综合考虑个股预期收益率，行业评级和个股评级等参数，根据预先 设定的风险目标构建投资组合，并对投资组合进行动态持续优化，使投资组合风 险收益特征符合既定目标；最后由交易员根据具体投资方案进行交易。 1. 多因素数量模型的运用 本基金借鉴保德信投资的量化投资管理经验，根据中国市场运行特征从股票 估 值，成长趋势及数据质量三方面选取对 A 股股价波动具有较强解释度的共同指 标作为多因素数量模型的参数，通过一定的量化技术估算出共同指标的收益贡献 率，并按一定权重加总得出个股预期收益率，作为投资组合构建的重要依据。估 值类指标主要判断股票价格是否正确反映了公司基本面状况；趋势类指标说明股 票现有估值是否能够持续；质量类指标判断是否存在暗示现行基本面趋势可能逆 转的警戒信号。同时数量小组还将根据市场变化趋势定期或不定期地对模型参数 及相关系数进行复核，并做相应调整以确保参数的有效性。 2. 行业评级 行业评级首先根据行业特性的不同 对行业进行划分，我们将行业划分为周期 性行业，防御性行业及增长性行业，并根据行业动向和实际发展状况对行业划分 进行动态调整；在此基础上通过行业景气定位图对行业的周期性变化特征进行分 析，并判断每个行业目前所处的景气阶段；然后通过树状集群行业评价体系对行 业进行系统性评价；最终确定行业评级及行业权重相对业绩基准的偏离范围，为 投资组合优化提供行业层面的决策建议。 3. 个股评级 （未完）  |