[发行]国金鑫安保本：更新招募说明书摘要（2015年第1号）
国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 摘要 201 5 年 第 1 号 基金管理人：国金通用基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司 二〇一 五 年 四 月 重要提示 本基金募集申请已于 201 4 年 1 月 23 日 获中国证监会 证监许可 ﹝ 2014 ﹞ 128 号文 准予募集注册 。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当 投资者 赎回时， 所得或会高于或低于 投资者 先前所支付的金额。 本基金投资于货币市场，每万份基金 已实现 收益会因为货币市场波动等因素 产生波动。 投资者 购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者 在 投资本基金前，应全面 了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会 等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性 风险、由于 投资者 连续大量赎回基金份额产生的流 动性风险、基金管理人在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。本基金为货币市场 基金，本基金属于 高流动性、 低风险的基金品种，其预期风险和预期收益均低于 股票型基金、混合型基金及债券型基金。 投资者 在投资本基金之前，请仔细阅读 本基金的招募说明书和基金合同，全面认识 本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金管理 人建议基金 投资者 根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中 长期持有。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险， 投资者 在认购（或申购）本基 金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 201 5 年 2 月 27 日，有关财务数据和净值表 现数据截止日为 201 4 年 12 月 3 1 日。 一、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 国金通用 基金管理有限公司 成立日期： 20 1 1 年 11 月 2 日 注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼 3 - 6 办公地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 法定代表人：尹庆军 组织形式： 有限责任公司 联系人：张丽 联系电话： 010 - 88005632 注册资本： 2.8 亿元人民币 股权结构： 国金通用基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、 苏州工业园区兆 润投资控股集团有限公司 、广东宝丽华新能源股份有限公司、中国通用技术（集 团）控股有限责任公司 ，四家企业共同出资 2.8 亿元人民币，出资比例分别为 49% 、 19.5% 、 19.5% 和 12% 。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 纪路先生，董事长， 硕士 EMBA 。历任博时基金管理有限公司分析师、金 信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经 理。现任国金证券股份有限公司副总经理，中国证券业协会证券公司专业评价专 家，四川证券业协会创新咨 询委员会主任委员。 2011 年 11 月至今任国金通用基 金管理有限公司董事长。 金鹏先生，董事，研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上 海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集 团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理。现任国金证 券股份有限公司董事、总经理，国金期货有限责任公司董事 、国金创新投资有限 公司董事及国金鼎兴投资有限公司投资委员会委员 。 林春海先生，董事，硕士。历任北京水利电力经济管理干部学院经济系教师、 中国机械进出口公司财会部科长、中机公司驻法机构财会部负责人、中国通用技 术（集团）控股有限责任公司财务管理总部金融部经理、中国通用技术（集团） 控股有限责任公司金融事业本部副部长。现任通用技术集团投资管理有限公司 （金融事业本部）党委书记、副总经理。 许强先生，董事，硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经 理，中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有资产经 营公司投资银行部总经理，苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经 理。 2008 年至今任苏州工业园区资产管理有限公司董事长。 宁远喜先生，董事，硕士。历任广东宝丽华集团有限公司广告部经理、广东 宝丽华实业股份有限公司董事、董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公 司董事长、十一届全国人大代表、广东上市公司协会副会长。 尹庆军先生，董事，硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研 外事秘书，中央编译出版社出版部主任，博时基金管理有限公司人力资源部总经 理、董事会秘书、监事，国金通用基金管理有限公司筹备组拟任督察长，国金通 用基金管理有限公司督察长。 2012 年 7 月至今任国金通用基金管理有限公司总 经理。 肖昌秀女士，独立董事，高级经济师。历任中国人民银行四川省分行信贷处 科员，中国农业银行总行企业信贷局科员，中央财金学院科员，北京中医学院科 员，中国人民银行总行信贷局科员、副处长，中国工商银行总行信贷部副主任、 主任，中国工商银行总行纪委书记。现已退休。 张克东先生，独立董事，学士，注册会计师。历任中国国际经济咨询公司（中 信会计师事务所）项目经理，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副 主任。 2001 年至今任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人。 鲍卉芳女士，独立董事 ，法学硕士，律师。曾任职于最高人民检察院法纪厅， 2003 年 5 月至今任北京市康达律师事务所律师。 2 、监事会成员 刘兴旺先生，监事会主席，硕士，经济师。历任广发证券股份有限公司投资 银行部项目经理、高级经理，广发证券股份有限公司总裁秘书，广发证券股份有 限公司投资自营部投资经理，香江投资有限公司总裁助理，香江投资有限公司副 总裁，广东宝丽华新能源股份有限公司投资管理总监、宝新能源投资有限公司董 事、副总经理； 2007 年 10 月至今任广东宝丽华新能源股份有限公司投资管理总 监、宝新能源投资有限公司董事、副总经理。 袁玉祥先 生，监事，学士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任苏 州市食品公司 ( 食品商场 ) 财务主管，苏州新区财政税务局税务专管员、稽查员， 国储苏州鸿济贸易发展公司财务部经理，朋友化妆品 ( 苏州 ) 有限公司总务科 / 财务 科科长，苏州工业园区教育发展投资有限公司财务投资部总经理， 苏州工业园区 兆润投资控股集团有限公司 财务总监； 2008 年 8 月至今任 苏州工业园区兆润投 资控股集团有限公司 财务总监。 聂武鹏先生，职工代表监事，硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员、 TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理、 深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘 经理 、 国金通用基金管理有限公司筹备组综合管理部总经理助理兼人力资本经 理、 综合管理部总经理、运营支持部总经理， 2014 年 12 月 至今任国金通用基金 管理有限公司运营总监兼运营支持部总经理 。 徐炜瑜先生， 职工代表监事，硕士 ，通过国家统一司法考试 。 历任联想（北 京）有限公司法律顾问、北京竞天公诚律师事务所专职律师等职。 2012 年 11 月 加入国金通用基金管理有限公司任综合管理部高管秘书 、监察稽核部总经理助 理， 2014 年 11 月至今任国金通用基金管理有限公司合规风控部总经理助理 。 3 、 公司 高级管理人员 纪路先生， 董事长， 硕士 E MBA 。 简历请见上文。 尹庆军先生， 总经理，硕士。 简历请见上文。 张丽女士，督察长，硕士，通过国家司法考试，国际注册内部审计师。历任 科学出版社法律事务部内部法律顾问、国金通用基金管理有限公司筹备组监察稽 核部法律顾问、国金通用基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、国金通用基金 管理有限公司监察稽核部副总经理兼法律顾问、国金通用基金管理有限公司监察 稽核部总经理。 2014 年 7 月至今任国金通用基金管理有限公司督察长。 4 、基金经理 宫雪女士，博士，毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，管理科学与工 程专业。 2008 年 7 月 至 2011 年 11 月在博时基金管理有限公司股票投资部工作， 任产业分析师。 2012 年 2 月加盟国金通用基金管理有限公司，历任战略发展部 产品经理兼投资研究部行业分析师、产品与金融工程部量化分析师、产品与金融 工程部副总经理，产品与金融工程部副总经理兼指数投资部副总经理、产品与金 融工程部总经理， 2014 年 11 月至今任指数投资事业部总经理。 201 4 年 8 月 2 7 日起担任本基金基金经理，截至 2015 年 2 月 2 7 日，宫雪同时兼任国金通用 沪深 300 指数分级 证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生，投资总监 吴富佳 先生， 量 化投资总监欧阳立先生，量化投资事业部 总经理陈伟先生 ，基金经理宫雪女士， 基金经理齐达铮先生 ，基金经理 徐艳芳女士，基金经理滕祖光先生 。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集 资 金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2 、办理本基金备案手续。 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时 向基金份额持有人分 配收益。 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6 、编制季度、半年度和年度基金报告。 7 、计算并公告基金资产净值、 每万份基金 已实现 收益、 7 日年化收益率 。 8 、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务。 9 、 按照规定 召集基金份额持有人大会。 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11 、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为。 12 、 中国证监会 规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 2 、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。 （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金资产。 （ 3 ）承销证券。 （ 4 ） 违反规定向他人贷款或者提供担保 。 （ 5 ）从事可能使基金财产承担无限责任的投资。 （ 6 ）法律、行政法规 和 中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺不 从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营。 （ 2 ）违反基金合同或托管协议。 （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。 （ 4 ）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。 （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。 （ 6 ）玩忽职守、滥用职权 ，不按照规定履行职 。 （ 7 ）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的 基金投资内容、基金投资计划等信息 ，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动 。 （ 8 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （ 9 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场 价格，扰乱市场秩序。 （ 1 0 ）贬损同行，以提高自己。 （ 1 1 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。 （ 1 2 ）以不正当手段谋求业务发展。 （ 1 3 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。 （ 1 4 ）其他法律、行政法规禁止的行为。 5 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益。 （ 2 ）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。 （ 3 ）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息 ，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动 。 （ 4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节。 （ 2 ）独立性原 则：设立独立的监察稽核部与风险管理部，监察稽核部与风 险管理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核 和检查。 （ 3 ）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （ 4 ）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 2 、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察 稽核部负责监察公司的风险管理 措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （ 1 ）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终 的责任。 （ 2 ）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及 / 或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作 报告。 （ 3 ）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略。 （ 4 ）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。 （ 5 ） 合规风控 部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理系统的发 展提供协助，使公司在一种风险管理和控制 的环境中实现业务目标 ； 负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对投研 运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策，设置相应的投研风控措 施，并对各投资组合风险进行分析，对发现的异常及时向相关部门反馈，以作为 调整投资决策的依据。 （ 6 ）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对 本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管 理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3 、内部控制的措施 （ 1 ）建立、健全内控体系，完善内 控制度：公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保 监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更 新。 （ 2 ）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到 基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的 制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （ 3 ）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明 确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少 风险。 （ 4 ）建立风险分 类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运 风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有 关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使 各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 （ 5 ）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 （ 6 ）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 及 时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 （ 7 ）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 4 、基金管理人关于内部合规控制声明书 （ 1 ）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （ 2 ）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 二 、基金托管人 （一）基本情况 名称： 中国光大银行股份有限公司 （简称“中国光大银行”） 住所： 北京市西城区太平桥大街 25 号 、甲 25 号 中国光大中心 法定代表人： 唐双宁 成立时间： 1992 年 8 月 1 8 日 组织形式 ：股份有限公司 注册资本： 404.3479 亿元人民币 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监基字 [2002]75 号 联系人：张建春 电话： 010 - 63639180 传真： 010 - 63639132 网址： www.cebbank.com 2 、主要人员情况 法定代表人唐双宁先生，历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任 （主持工作），中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长，中国人民银行沈阳市 分行副行长、党组副书记，中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、 党组书记，中国人民银行信贷管理司司长，中国人民银行货币金银局局长，中国 人民银行银行监管一司司长，中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席。现 任中国光大集团董事长、党委书记，中国光大银行董事长、党委书记，光大证券 股份有限公司董事长，中国光大控股有限公司董事会主席，中国光大国际有限公 司董事会主席。 行长赵欢先 生，曾任中国建设银行信贷部业务管理处副处长、处长、公司业 务部综合管理处处长，公司业务部副总经理，厦门市分行副行长，公司业务部副 总经理、总经理，上海市分行行长，中国建设银行副行长、党委委员。现任中国 光大银行行长，中国光大（集团）总公司执行董事、党委委员，兼任中国光大银 行党委副书记。 曾闻学先生，曾任中国光大银行办公室副总经理，中国光大银行北京分行副 行长。现任中国光大银行股份有限公司投资 托管 部总经理。 3 、 基金托管业务经营情况 截 至 2014 年 12 月 31 日 ，中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新 动力股票型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银融华债券 型证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 (LOF) 、摩根士 丹利华鑫基础行业证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债 增强债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成货币市场基 金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、光大保德信量化核心证券投资基金、光 大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、国联安双佳信用分级债 券型证券投资基金、泰信先行策略开放式证券投资基 金、招商安本增利债券型证 券投资基金、中欧新动力股票型证券投资基金（ LOF ）、国金通用国鑫灵活配置 混合型发起式证券投资基金、农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金、益 民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、兴业 商业模式优选股票型证券投资基金、工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基 金、国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金、 中加货币市场基金 、 益民服务 领先灵活配置混合型证券投资基金 、建信健康民生混合型证券投资基金、 鑫元一 年定期开放债券型证券投资基金、江信聚福定期开放债券型发起式证券投资 基 金、鑫元稳利债券型证券投资基金 、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金、鑫 元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资金， 共 32 只 证券投资基金，托管基金资产规模 432.84 亿元。同时 ， 开展了证券公司集合 资产管理计划、专户理财、企业年金基金、 QDII 、银行理财、保险债权投资计划 等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管 业务 。 （二） 基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托 管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面 严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份 额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2 、内部控制的原则 （ 1 ）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆 盖所有的岗位，不留任何死角。 （ 2 ）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强 内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （ 3 ）及时性原则。建 立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。 发现问题，及时处理，堵塞漏洞。 （ 4 ）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机 构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3 ．内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委 员会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险 和内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管 系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。 投资托管部 建立 了严密的 内控督察体系，设 有 风险管理处， 通过“全员全程”风险控制体系， 加强证券投资基金托管业务的风险管理 。 4 ．内部控制制度 中国光大银行股份有限公司 投资托管部 自成立以来严格遵照《基金法》、《中 华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》等法律、法规的要求， 并根据相关法律法规制订、完善了 四十余 项规章制度和实施细则， 逐年重检， 将 风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行股份有限公司 投资 托管部以控制 和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核算、 交易 监督） 还建立了安全保密区，安装了 录像 监视系统 和录音监听系统，以保障基金信息的 安全。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相 结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金 投资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的 计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支 付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及 时以书面或电话形式通知基金管理人 限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核 对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对 通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 三 、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、 直销机构 （ 1 ） 国金通用 基金管理有限公司直销中心 注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼 3 - 6 办公地址： 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 联系人： 石迎春 联系电话： 010 - 8800581 2 客服信箱： service@gfund.com 客服电话： 4000 - 2000 - 18 传真： 010 - 88005816 公司网站： http ： //www.gfund.com （ 2 ） 国金通用基金网上直销系统 交易系统网址： https ： //trade.gfund.com 目前支持的网上直销支付渠道：建行卡、天天盈 、支付宝 客户服务电话： 4000 - 2000 - 18 客户服务信箱： service@gfund.com 2 、其他 销 售 机构 详见本基金基金份额发售公告 。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售 本 基 金 ，并及时公告。 （二）登记机构 名称：国金通用基金管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼 3 - 6 办公地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 法定代表人：尹庆军 联系人： 赵涛 联系 电话： 010 - 88005874 传真： 010 - 88005876 （三） 出具法律意见书的 律师事务所 名称：上海通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 经办律师： 吕红、 黎明 联系人：黎明 （四） 审计基金财产的 会计师事务所 名称： 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 办公地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 法定代表人： 吴港平 经办注册会计师：王珊珊、李惠民 联系电话： 010 - 58152145 传真： 010 - 58114645 四、基金的名称 本基金名称： 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 。 五、基金的类型 本基金类型： 混合 型基金 。 六、基金的投资目标 本基金的投资目标： 在保证客户本金的基础上，力争为投资者创造高于业绩 比较基准的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类具有良好流动性的金融工具， 包括 现金 、银行存款 （ 包括活期存款、定期存款和协议存款等 ）、 债券（包括国 债、 金融债 、公司债、企业债、可转换债券、中小企业私募债 、 央行票据 、短期 融资券 等 ） 、 资产支持证券 、 债券回购 、 股票（包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票）、 股指期货、 权证 ，以 及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。 本基金根据投资策略对 安全资产（包括现金、银行存款、债券、资产支持证 券、债券回购等）及风险资产（股票、股指期货、权证等） 两类资产的投资比例 进行动态调整。其中， 股票、股指期货、权证等 风险资产占基金资产净值的比例 不高于 60% ； 现金、银行存款、债券、资产支持证券、债券回购等 安全资产占基 金资产净值的比例不低于 40% ，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资 比例不低于基金资产净值的 5% 。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的， 在不改变基金投资目 标、不改变基金风险收益特征的条件下， 履行适当程序后，本基金可参与同业存 单的投资，不需召开基金份额持有人大会 ，具体投资比例限制按届时有效的法律 法规和监管机构的规定执行 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金通过固定比例投资组合保险（ CPPI ， Constant Proportion Portfolio Insurance ）策略和时间不变性投资组合保险（ TIPP ， Time Invariant Portfolio Protection ）策略，在保本周期中，对资 产配置严格按照公司开发的保本模型进 行优化动态调整，确保投资者的投资本金的安全性。同时，本基金通过积极稳健 的收益资产投资策略，竭力为基金资产获取更高的增值回报。 本基金的投资策略 主要 由 五 部分组成：资产配置策略、债券投资策略、股票 投资策略、股指期货 投资策略 、权证投资策略。 （一） 资产配置策略 本基金的资产配置策略主要指安全 资产与风险资产两种大类资产之间的配 置策略。通过动态调整安全资产和风险资产在基金组合中所占比例， 确保对安全 资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全 ， 同时对风险资产的投资寻求保 本周期内资产 的稳定增值， 将风险控制在 100% 本金保本的约束条件下。 本基金资产配置原则是：在有效控制风险的基础上，根据类别资产市场相对 风险度，按照“ CPPI+TIPP ” 的策略动态调整安全资产和风险资产的比例。 1 、 固定比例投资组合保险策略（ CPPI ） （ 1 ）策略介绍 固定比例投资组合保险策略是将基金资产分为两个部分，第一部分是依据保 本要求将基金 一定比例的 资产投资于安全资产，力争获得稳定收益，以此来保证 基金投资者投资本金的安全性；第二部分是将其余部分的资产投资于风险较高的 风险资产，提升基金投资者 相对业绩比较基准 的超额收益。本基金将依据市场情 况和本公司的研究结果进行建仓，并动态对安全资产和风险资产的 比例 进行调 整。 （ 2 ）风险乘数 的 确定和调整 本基金采用定性和定量 相结合的 分析方法确定风险乘数以达到最优效果。其 中，定量分析手段包括：为本基金设计的波动监测工具，包括当前的、隐含的和 历史的波动率；为减小构造成本而确定的风险乘数波动范围；定性的分析手段包 括：宏观经济运行情况、利率水平、基金管理人对风险资产风险 - 收益水平的预 测等。 根据 CPPI 策略要求，风险乘数在一定时间内保持恒定才能保证在安全垫减 少至零时，风险资产的数量也 能按需要同时减少至零，以保证基金的本金安全。 在实际应用中，如果要保持安全垫风险乘数的恒定，则需根据投资组合市值的变 化随时调整风险资产与安全资产的比例，而这将给基金带来高昂的交易费用；同 时，当市场发生较大变化时，为维持固定的风险乘数，基金有可能出现过激投资 （风险资产过多或过少）。 为此，本基金对于风险乘数采取定期调整的方法进行处理。一般情况下，基 金管理人的 金融工程 团队 每月对未来 一个月的股票市场、债券市场风险收益水平 进行定量分析，结合宏观经济运行情况、利率水平等因素，制订下月的风险乘数 区间，并提交投资决策委员 会审核确定；然后，基金经理根据风险乘数区间，综 合考虑股票市场环境、已有安全垫额度、基金净值、距离保本周期到期时间等因 素，对风险乘数进行调整。在特殊情况下，例如市场发生重大突发事件，或预期 将产生剧烈波动时，本基金也将对风险乘数进行及时调整。 2 、 时间不变性投资组合保险策略（ TIPP ） 当保本期间基金资产上涨时，投资者的需求不仅是保证本金的安全，而且还 要求将基金的收益能得到一定程度的锁定，使期末得到的回报回避其后市场下跌 的风险。因此，在 CPPI 策略的基础上引入 TIPP 策略。 TIPP 的投资策略是改进 CPPI 中保 险底线的调整方式，当投资组合的价值上 升时，最低保险额度随着收益水平进行调整，即每当收益率达到一定的比率，则 将保险底线相应提高一定的比例。这样无论以后市场如何变化，当前投资者所获 的部分收益在期末都能得到保证。 TIPP 在操作上大致与 CPPI 相同，不同的是 TIPP 策略会 动态调整保险底 线，并且这种调整一般只在投资组合是盈利的情况下使用。 TIPP 策略相比 CPPI 策略可投资于风险资产的额度相应减少，因此上涨 行情期间获取潜在收益的能力 会有所降低。总体来说， TIPP 策略是一种较 CPPI 更为保守的策略。 本基金在资产配置的具体实施上严格控制投资风险，依据“ CPPI+TIPP ” 的 策略，确定基金资产在安全资产与风险资产上的比例配置。调整时所考虑的指标 主要包括：当期基金净值、股票市场的波动率、当期债券收益率水平、基金成本 和剩余保本期限等。本基金将依据以上指标以及基金成立时的市场状 况，确定保 本期期初的安全资产与风险资产上的比例，和保本周期 资产调整的方向。 3 、 合理调整资产配置 CPPI 和 TIPP 策略要求资产组合投资在风险资产和安全资产的比例根据基金 净值水平进行动态调整。本基金将按照预先设定的程序进行动态调整，使 基金净 值始终保持在保 本 底线之上。同时，本基金为了控制交易成本以及过度频繁调整 造成的方向逆反错误，当股票实际仓位比例偏离策略仓位达到适当的程度时，再 将股票仓位 调整至策略仓位。 （二） 债券投资策略 本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势， 深入分析国家推行的财政与货币政策 等因素 对未来宏观经济运行以及投资环境 的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策 研判将成为投资决策的基本依据， 并结合本基金的保本周期，确定本基金 债券组 合的久期 策略 。对不同类属债券，本基金将对其收 益和 信用 风险情况进行评估， 评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力，同时关注其利率风险、信用风 险和流动性风险。 在确保基金资产收益安全性和稳定性的基础上，构造债券组合。 本基金的债券投资策略还包括以下几方面： 1 、 本基金采用剩余期限与保本周期到期期限匹配的 投资策略， 持有相当数 量剩余期限与保本期相近的国债、金融债，其中一部分严格遵循持有到期原则， 首要考虑收益性，另一部分兼顾收益性和流动性。这部分投资可以保证债券组合 收益的稳定性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 2 、 综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。这部分投资包括中 长期的国 债、金融债，企业债，以及中长期逆回购等 。积极性策略主要包括根据 利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机 会，利用杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得 适当的超额收益，提高整体组合收益率。 3 、 本基金将结合 宏观经济走势，深入分析财政政策以及货币政策等因素对 债券市场的影响， 预测 未来 收益率曲线 的变化 ，适时采用子弹、杠铃或梯形策略 构造债券组合，并进行动态调整，从短、中、长期债券的相对价格变化中获 取收 益。 4 、 本基金通过分析 债券 收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线 最陡峭处所对应的期限债券，持有一定时间后，随着债券剩余期限的缩短，到期 收益率将迅速下降，基金可获得较高的资本利得收入。 5 、 本基金通过对不同债券市场、债券品种及信用等级的债券间利差的分析 判断， 发掘不同债券市场、债券品种及信用等级的债券的定价偏差，利用这种定 价偏差进行套利投资，获取不合理的市场定价所带来的投资收益 。 6 、 本基金通过对宏观经济基本面、国家财政 政策和 货币政策、资金面状况 等因素进行深入分析，判断未来市场利率变化的方向和时点， 同时 采用内部信用 评级和外部信用评级相结合的方法 ，并兼顾本基金保本周期、保本资产保值增值 的目标， 进而确定本基金的信用债组合 的仓位、久期和个券资质，并根据前述指 标的预期变化加以动态调整 ， 力争 获取超额收益 ，达到保值增值的目标 。 7 、 本基金 根据市场资金面的情况等因素 适时 地灵活 运用回购交易套利策略， 在确保基金资产安全的前提下增强债券组合的收益率。 8 、 利用未来可能推出的利率远期、利率期货、利率期权等金融衍生工具， 有效地规避利率风险。 （三） 股票投资策略 本基金股票资产主要投资于中证腾安价值 100 指数的成份股及其备选成 份 股。本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对中证腾安价值 100 指数的成份股 及其备选成份股进行定量评估、定性分析后，选取基本面状况健康、具有估值优 势、成长性良好全部或部分股票进行投资，以谋求超额收益。 本基金 在构建 股票 投资组合 时， 根据个股在 中证腾安价值 100 指数中相应的权重构建基金的股票投 资组合，并根据 中证腾安价值 100 指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 （四） 股指期货投资策略 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本 基金在风险可控的前提下，投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约， 进行风 险资产的市值管理 ，积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和股票市场走势的分析与判断，并充分考虑股指期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降 低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的股指期货投资策略包括期货合约选 择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策 流程，确 保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗 位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策小组，并授权特定的管理人员 负责股指期货的投资审批事项。 （五） 权证投资策略 本基金以被动投资权证为主要策略，包括投资因持有股票而派发的权证和参 与分离转债申购而获得的权证，以获取这部分权证带来的增量收益。同时，本基 金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础，主动进行部分权证投资。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还 将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 （六） 中小企业私募债投资策略 中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点。 短期内，中小企业私募债对本基金的贡献有限，但本基金将在市场条件允许的情 况下进行择优投资。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业，个体 异质性强、信息少且透明度低，因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法 （ Case - by - case ），通过尽职调查进行独立评估，信用分析以经营风险、财务风险 和回收率（ Recovery ra te ）等指标为重点。此外，针对中小企业私募债的投资， 基金管理人将根据审慎原则，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等 各种风险。 九 、基金的 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 一 年期银行定期存款税后收益率。 本基金是保本混合型基金，保本周期是 一 年，以 一 年期银行定期存款税后收 益率作为本基金的业绩比较基准，基金管理人认为选择该业绩比较基准体现了本 基金的风险收益特征，能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征，合理 衡量比较本基金保本保证的有效性。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，经与基金托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更 业绩比较基准并及时公 告，不需要召开基金份额持有人大会 。 十 、基金的 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风 险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券 型基金。 十一、基金的投资组合报告 1 1本招募说明书 摘要 （更新）中，“基金的投资组合报告”部分所述的“报告期”指 2014 年 1 0 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，“报告期末”指 2014 年 12 月 31 日。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 12,406,762.06 0.86 其中：股票 12,406,762.06 0.86 2 固定收益投资 1,354,658,263.56 93.46 其中：债券 1,354,658,263.56 93.46 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 40,000,380.00 2.76 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 合计 9,593,182.28 0.66 7 其他资产 32,721,202.17 2.26 8 合计 1,449,379,790.07 100.00 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,074,689.62 0.68 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,256,867.44 0.24 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 60,960.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 14,245.00 0.00 合计 12,406,762.06 0.93 注：以上行业分类以 2014 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。 （三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601299 中国北车 481,400 3,417,940.00 0.26 2 600754 锦江股份 129,704 3,256,867.44 0.24 3 601766 中国南车 495,100 3,158,738.00 0.24 4 002675 东诚药业 103,309 2,498,011.62 0.19 5 002736 国信证券 6,000 60,960.00 0.00 6 000009 中国宝安 1,100 14,245.00 0.00 （四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,994,000.00 4.48 其中：政策性金融债 59,994,000.00 4.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 967,682,000.00 72.20 6 中期票据 324,789,000.00 24.23 7 可转债 2,193,263.56 0.16 8 其他 - - 9 合计 1,354,658,263.56 101.07 （五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前五名债券投资 明细 序 号 债券代码 债券名 称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 041453019 14 恒逸 CP002 1,000,000 101,100,000.00 7.54 2 041460117 14 广汇 集团 CP002 1,000,000 100,340,000.00 7.49 3 041459073 14 广汇 能源 CP002 1,000,000 99,540,000.00 7.43 4 1282040 12 荣盛 MTN1 850,000 85,748,000.00 6.40 5 041460098 14 汉当 科 CP001 800,000 79,728,000.00 5.95 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前十名资产支持 证券投资 明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的前五名权证投资 明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 （九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （十） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 （十一） 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本 基金在风险可控的前提下，投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，进行风 险资产的市值管理，改善组合的风险收益特征。 （十二） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1 、 本期国债期货投资政策 报告期，本基金未投资国债期货。 2 、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 3 、 本期国债期货投资评价 本基金未参与国债期货投资。 （ 十三 ） 投资组合报告附注 1 、 本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2 、 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3 、 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 91,302.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,629,599.33 5 应收申购款 300.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,721,202.17 4 、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 （ % ） 流通受限情 况说明 1 600754 锦江股份 3,256,867.44 0.24 临时停牌 2 002675 东诚药业 2,498,011.62 0.19 临时停牌 3 000009 中国宝安 14,245.00 0.00 临时停牌 6 、 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - 十二、基金的业绩 2 2本招募说明书 摘要 （更新）中，“基金的业绩 ”部分所述的“报告期”指 2014 年 1 0 月 1 日至 2014 年 12 月 3 1 日，“报告期末”指 2014 年 12 月 3 1 日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 - 1.59% 0.18% 0.73% 0.01% - 2.32% 0.17% 注：本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款利率 ( 税后 ) （二） 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2014 年 8 月 27 日，至本报告期期末，本基金运作 时间未满一年。 十三 、 费用概览 本 基金费用的种类 包括： 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券 、期货 交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、 基金的开户费用、账户维护费用； 9 、 基金销售服务费； 10 、基金合同生效以后的指数使用许可费； 11 、 按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 十四 、 对招募说明书更新部分的说明 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） 招募说明书 （更新） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运作 管理办法 》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 对本基金管理人于 20 1 4 年 9 月 30 日刊登的本基金 招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： （ 一 ） 更新了 “ 重要提示 ”中相关内容 。 （ 二 ） 更新了 “ 三 、基金管理人 ” 中相关内容 。 （三） 更新了“四、基金托管人”中相关内容。 （ 四 ） 更新了 “ 五、相关服务机构 ” 中相关信息。 （ 五 ） 更新了 “ 十 、 基金的投资”中相关内容。 （ 六 ） 更新了 “ 十 一 、基金 的业绩”中相关内容。 （ 七 ）更新了 “ 二十 三 、其他应披露事项 ” ，披露了自 20 1 4 年 8 月 19 日 起 涉及本基金的相关公告。 国金通用 基金管理有限公司 二 零 一 五 年 四 月 十三日 中财网
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