[发行]长安宏观：更新招募说明书摘要（2015年第1次）
长安宏观策略股票型证券投资基金 招募 说明书 201 5 年第 1 次更新 摘要 基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会 2011 年 12 月 9 日证监许可 [2011]1950 号文核准。本基金 基金合同于 2012 年 3 月 9 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基 金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本 基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。 基金投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额 投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避 基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金在投资运作过程中 可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理 风险、技术风险、合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开 放日基金的净赎回申请超过上一日基金总份额的 10% 时，投资者将可能无法及时赎回持有的 全部基金份额。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者 投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的 收益预期越高，投资者所承担的风险也越大。 因分红、拆分等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降 低基金投资 风险或提高基金投资收益。 本基金是股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高预期收益品种。本基金投资于证券市场，基 金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基 金的《招募说明书》及《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考 虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购 / 申购基金份额的意愿、时机、数量等投资 行为做出独立、谨慎的决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 因政治、经 济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的 非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。 本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净 值可能低于基金份额初始面值，投资者存在遭受损失的风险。 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益 特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的 风险承受能力相适应。 投资者应当通过基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名 单详见本基金份额发售公告。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未 来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人 提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 3 月 9 日，有关财务数据和净值表现截 止日为 2014 年 12 月 31 日。 一、基金管理人 ( 一 ) 基金管理人情况 基金管理人：长安基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层 法定代表人：万跃楠 成立日期： 20 11 年 9 月 5 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 及批准设立文号：中国证监会证监许可【 20 11 】 1351 号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 2 .7 亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人： 席莉莉 电话： 021 - 203298 96 股权结构： 股东名称 出资比例 长安国际信托股份有限公司 29.63% 上海景林投资发展有限公司 25.93% 上海恒嘉美联发展有限公司 24.44% 五星控股集团有限公司 13.33% 兵器装备集团财务有限责任公司 6.67% 合计 100 % ( 二 ) 主要人员情况 1 、董事会成员 万跃楠先生，董事，经济学博士。曾任南昌保险学校教师、中国证监会处长、长沙通程 实业集团有限公司总裁、特华投资控股有限公司执行总裁、兵器装备集团财务有限责任公司 副总经理和安信期货有限责任公司董事长等职，现任长安基金管理有限公司董事长、长安财 富资产管理有限公司董事。 柳志伟先生，董事，法学博士。曾任海南省汇通国际信托投资有限公司董事会秘书，长 城证券有限责任公司投资银行部总经理，国信证券有限责任公司收购兼并部总经理，新疆汇 通集团股份有限公司董事长、总经理，长安国际信托股份有限公司副董事长等职，现任深圳 市淳大投资有限 公司董事长、上海金融与法律研究院董事长、长安国际信托股份有限公司监 事。 申屠建中先生，董事，工商管理硕士。曾任中国建设银行浙江省分行职员、深圳丰富实 业股份有限公司业管部经理、深圳建州投资实业有限公司总经理、上海淳大投资管理有限公 司总经理、新疆汇通（集团）股份有限公司董事长、北京中科网威信息技术有限公司董事长， 现任上海淳大企业发展有限公司董事长。 李莉女士，董事，经济学硕士、工商管理硕士。曾任中国招商银行总行离岸业务部经理、 同业机构部高级经理，美国 PIMCO 总部香港公司副总裁，现任上海国和现代服务业股权投 资管 理有限公司董事总经理，上海正阳国际经贸有限公司董事长、法人代表，兴业银行股份 有限公司监事，通联网络支付股份有限公司监事。 沈丹义女士，董事，硕士。曾任中国航空技术进出口公司广州分公司总经理助理，招商 银行总行风险管理部经理助理，中国银联法律及股权管理部总经理，通联支付网络服务股份 有限公司战略总监，上海真爱梦想公益基金会行政总监兼建设总监等职，现任刘鸿儒金融教 育基金会秘书长。 黄陈先生，董事，金融学博士。曾任中国工商银行总行政策室、发展规划部、投资银行 部等部门主任科员、副处长，工银瑞信基金管理有限公司战略发展部 总监，汤森路透中国区 投资及咨询业务董事总经理、中国区机构投资者业务负责人等职，现任长安基金管理有限公 司总经理、代行督察长，长安财富资产管理有限公司董事长。张俊瑞先生，独立董事，经济 学博士。曾任陕西财经学院会计系 / 财会学院、西安交通大学会计学院教授、副院长等职， 现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。 刘熀松先生，独立董事，经济学博士。曾任上海市统计局副主任科员、科长，中国华源 集团部门总经理、集团总裁助理等职，现任上海社会科学院经济所研究员、博士生导师。 傅蔚冈，独立董事，法学博士。曾任上海金融与法律研究院 院长助理，现任上海金融与 法律研究院执行院长，北京刘鸿儒金融教育基金会副秘书长。 2 、监事会成员 孙广民先生，监事，涉外经济管理本科。曾任中国船舶工业总公司财务局副处长、江南 船舶（集团）有限责任公司财务总监、中国船舶工业集团公司财务部副主任、兵器装备集团 财务有限责任公司稽核审计部总经理等职，现任兵器装备集团财务有限责任公司投资业务部 专务。 吴缨女士，职工监事，上海财经大学金融学研究生，理学学士。曾任江西电力职大助教， 亚龙湾开发股份有限公司董事会秘书兼资金证券部经理，海南欣龙无纺股份有限公司董事会 秘书，上海君创 财经顾问有限公司副总经理，上海鼎立实业投资有限公司副总经理等职。现 任长安基金管理有限公司综合管理部总经理。 3 、公司高级管理人员 万跃楠先生，董事长，简历同上。 黄陈先生，总经理，简历同上。 王健先生，副总经理。工商管理博士，十二年基金行业从业经历。曾任长信基金管理有 限责任公司市场开发部总监，金元比联基金管理有限公司渠道销售部总监，长安基金管理有 限公司市场总监等职。 4 、本基金基金经理 雷宇先生，获经济学硕士学位，十四年证券及相关工作经验。曾任中国技术进出口总公 司项目经理、研究员，上海中技投资顾问有限公司研究员、投资经理，通用技术集团投资管 理有限公司投资经理、投资部副总监，国金通用基金管理有限公司筹备期基金经理助理、风 险管理部负责人，长安基金管理有限公司基金经理助理、基金投资部副总经理等职，现任长 安基金管理有限公司联席投资总监， 长安宏观策略股票型证券投资基金、 长安产业精选灵活 配置混合型发起式证券投资基金 和长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 的基金经理。 5 、投资决策委员会成员 黄陈先生，简历同上。 雷宇先生，简历同上。 乔哲先生，获工商管理硕士学位，十八年债券及相关金融工作经验。曾任中国农业发展 银行山东省分行资金计划处资金科科长，中国农业发展银行总行资金计划部债券发行与资金 交易负责人，东亚银行（中国）有限公司资金中心高级助理经理，法国巴黎银行（中国）有 限公司固定收益部债务资本市场主管等职，现任长安基金管理有限公司联席投资总监、长安 货币市场证券投资基金的基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 ( 一 ) 基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 ( 简称：中国邮政储蓄银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座 法定代表人：李国华 成立时间： 2007 年 3 月 6 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 470 亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可【 2009 】 673 号 联系人：王瑛 联系电话： 010 － 68858126 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司 （成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有 限公司。中国邮政储蓄银行股 份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资 产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具 有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政 储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银 行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优 质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。 2 、主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设 资产托管 处、风险管理处、运 营管理处 等处室。现有员工 20 人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格， 80% 员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。 3 、托管业务经营情况 2009 年 7 月 23 日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管 理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第 16 家托管银行。 20 12 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。 中国邮 政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托 管业务系 统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基 金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作 伙伴一致好评。 截至 2014 年 12 月 31 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 27 只，包括中欧中 小盘股票型证券投资基金（ LOF ） (166006) 、长信中短债证券投资基金 (519985) 、东方保本 混合型开放式证券投资基金（ 400013 ）、万家添利分级债券型证券投资基金（ 161908 ）、长信 利鑫分级债券型证券投资基金（ 163003 ）、天弘丰利分级债券型证券投资 基金（ 164208 ）、鹏 华丰泽分级债券型证券投资基金（ 160618 ）、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 （ 400015 ）、长安宏观策略股票型证券投资基金（ 740001 ）、金鹰持久回报分级债券型证券投 资基金（ 162105 ）、中欧信用增利分级债券型证券投资基金（ 166012 ）、农银汇理消费主题股 票型证券投资基金（ 660012 ）、浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（ 519117 ）、 天弘现金管家货币市场基金（ 420006 ）、汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 （ 540012 ）、华安安心收益债券型证 券投资基金（ 040036 ）、东方强化收益债券型证券投资基 金（ 400016 ）、中欧纯债分级债券型证券投资基金（ 166016 ）、东方安心收益保本混合型证券 投资基金（ 400020 ）、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金（ 519662 ）、中欧纯债添利 分级债券型证券投资基金（ 166021 ）、银河灵活配置混合型证券投资基金（ 519656 ）、天弘通 利混合型证券投资基金（ 000573 ）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（ 000552 ）、 南方通利债券型证券投资基金（ 000563 ）、中邮货币市场基金（ 000576 ）、易 方达财富快线货 币市场基金（ 000647 ）。至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定 客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计 划、保险资金等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达 8,908.14 亿元 。 三、相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 、直销机构 长安基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼 法定代表人：万跃楠 联系电话： 021 - 20329866 传真： 021 - 20329899 联系人： 席莉莉 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务 , 具 体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址： www.changanfunds.com 2 、代销机构 （ 1 ）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座 法定代表人：李国华 客服电话： 95580 公司网站： www.psbc.com （ 2 ）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 客服电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn （ 3 ）中国农业银行股份有限公司 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人 : 蒋超良 客服电话 :95599 公司网址 :www.abchina.com （ 4 ）交通银行股份有限公司 注册地址：上海 市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕 客服电话： 95559 公司网址： www.bankcomm.com （ 5 ） 西安银行 注册地址：西安市高新区高新路 60 号 办公地址：西安市高新区高新路 60 号 法定代表人 : 王西省 电话 : 029 - 88992881 传真 : 029 - 88992891 联系人：白智 客服电话： 400 - 869 - 6779 公司网址： www.96779.com.cn （6）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：陈有安 电话：010-66568713 传真：010-66568990 联系人：田家隽 客服电话：400-888-8888 公司网址： www.chinastock.com.cn （ 7 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：万建华 电话： 021 - 38676161 传真： 021 - 38670161 联系人：芮敏祺 客服电话： 400 - 888 - 8666 公司网址： www.gtja.com （ 8 ）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 电话： 021 - 23219000 传真： 021 - 23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话： 95553 公司网址： www.htsec.com （9）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦Ａ层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010－60838995 传真：010-60836221 联系人：侯艳红 客服电话：95558 公司网址：www.cs.ecitic.com （ 10 ）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 法定代表人：孙树明 电话： 020 - 87555888 传真： 020 - 87555305 联系人：黄岚 客服电话： 95575 公司网址： www.gf.com.cn （ 11 ）中信建投证券有限责任公司 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人 : 张佑君 联系人：权唐 客服电话 :400 - 888 - 8108 传真 :010 - 65182261 公司网址 : www.csc108.com （ 12 ）光大证券股份有限公司 注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 : 薛峰 电话 : 021 - 22169999 传真 : 021 - 22169134 联系人 : 刘晨 客服电话： 95525 公司网址 :www.ebscn.com （ 13 ）兴业证券股份有限公司 注册地址： 福州市湖东路 99 号标力大厦 办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人 : 兰荣 电话 :021 - 38565785 联系人 : 谢高得 客服电话 :400 - 888 - 8123 公司网址 : www.xyzq.com.cn (14) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券 大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话： 0755 － 82130833 传真： 0755 － 82133952 客服电话： 95536 公司网址： www.guosen.com.cn （ 15 ）招商证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 38 - 45 层 法定代表人 : 宫少林 联系人 : 林生迎 传真 :0755 - 82943636 客服务电话 :95565 公司网址 :www.newone.com.cn （ 16 ）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金 田路 4018 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 法定代表人：牛冠兴 电话： 0755 - 82558305 传真： 0755 - 8255855 联系人：陈剑虹 客服电话： 400 - 800 - 1001 公司网址： www.essence.com.cn （ 17 ）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人：庞介民 电话： 0471 - 497337 联系人：魏巍 客服电话： 400 - 660 - 9926 公司网址： www.cnht.com.cn （ 18 ）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼 法定代表人：高冠江 联系电话： 010 - 63081000 传真： 010 - 63080978 联系人：唐静 客服电话： 400 - 800 - 8899 公司网址： www.cindasc.com （ 19 ）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (1507 - 1510 室 ) 办公地 址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层 法定代表人：张智河 联系电话： 0532 - 85022326 传真： 0532 - 85022605 联系人：吴忠超 客服电话： 0532 - 96577 公司网址： www.zxwt.com.cn （ 20 ）华安证券股份有限公司 注册地址 : 安徽省合肥市长江中路 357 号 办公地址 : 安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 法定代表人 : 李工 联系电话 :0551 - 5161666 联系人：甘霖 客服电话： 400 - 809 - 6518 公司网址： www.hazq.com （ 21 ）中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 、 20 层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 、 20 层 法定代表人：沈强 电话： 0571 - 85776114 传真： 0571 - 86065161 联系人：李珊 客服电话： 0571 - 96598 公司网址： www.big sun.com.cn （ 22 ）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人：冯戎 联系电话： 010 － 88085201 联系人：李巍 客服电话： 400 - 800 - 0562 公司网址： www.hysec.com （ 23 ）齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经七路 86 号 办公地址：济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人：李玮 联系人：王霖 电话： 0531 － 68889155 传真： 0531 － 68889752 客户电话： 95538 公司网址： www.qlzq.com.cn （ 24 ）日信证券有限责任公司 注册地址 : 内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号 办公地址 : 内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号 法定代表人 : 孔佑杰 联系电话 :010 - 83991737 传真 :010 - 66412537 联系人 : 陈文彬 客服电话 : 400 - 660 - 9839 公司网址 :www.rxzq.com.cn （ 25 ）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址：深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼 法定代表人：吴万善 电话： 0755 - 82569143 传真： 025 - 51863323 （南京）、 0755 - 82492962 （深圳） 联系人：孔晓君 网址： www.htsc.com.cn 客户服务电话： 95597 （ 26 ）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 电话： 023 - 63786633 传真： 023 - 63786212 联系人：张煜 客服电话： 400 - 809 - 6096 公司网址： www.swsc.com.cn （ 27 ）恒泰长财证券有限责任公司 注册地址：中国长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A - 33 段 办公地址：吉林省长春市宽城区珠江路 439 号 法定代表人：赵培武 联系电话： 0431 - 82945299 传真： 0431 - 82951657 联系人：曲志诚 客服电话： 0431 - 82951765 公司网站： www.cczq.net （ 28 ）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：中国武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系电话： 027 - 87618957 传真： 027 － 87618863 联系人：崔成 客服电话： 400 - 800 - 5000 公司网站： www.tfzq.com （29）万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场Ｆ栋18、19层 法定代表人：张建军 电话：020-38286651 传真：020-22373718-1013 联系人：王鑫 客服电话： 400-888-8133 公司网址：www.wlzq.com.cn (30) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 联系人：童彩平 客服电话：400-6788-887 公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (31) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系电话：021-60897840 联系人：徐昳绯 客服电话：400-076-6123 公司网址：www.fund123.cn (32) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人：杨文斌 联系电话： 021 - 58870011 传真： 021 - 68596916 客服电话： 400 - 700 - 9665 公司网址： www.ehowbuy.com （ 33 ）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：其实 联系电话： 021 - 54509998 - 7019 传真： 021 - 64385308 客服电话： 400 - 181 - 8188 公司网址： www.1234567.com.cn （ 34 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系电话： 021 - 58788678 客服电话： 400 - 089 - 1289 公司网址： www.erichfund.com （35）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：中国上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人：汪静波 联系电话：021-2510 0947 传真：021-38509777 联系人：陶怿然 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （36）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场201室 法定代表人：盛大 联系电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-005-6355 公司网址：http://leadfund.com.cn/ （37）万银财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201 办公地址：中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201 法定代表人：李招弟 联系电话：021- 56035606 传真：021- 59393074 客服电话：400-808-0069 公司网址： www.wy-fund.com （38）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 客户服务电话：400-920-0022、021-20835588 传真：010-85657357 联系人：于杨 网址：licaike.hexun.com （39）中期时代基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层 法定代表人：路瑶 联系人：侯英建 联系电话：010-65808756 （40） 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系电话: 010-57418829 联系人：魏争 客服热线：400-678-5095 公司网址：www.niuji.net （41）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-88910240 客服电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （42）中国国际期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层 办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层 法定代表人：王兵 电话：010-59539864 联系人：赵森 客服电话：95162、400-8888-160 网址：www.cifco.net 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。 ( 二 ) 注册登记机构 长安基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼 法定代表人：万跃楠 联系电话： 021 - 20329771 传真： 021 - 50598018 联系人：欧鹏 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 联系电话：（ 021 ） 31358666 传真：（ 021 ） 31358600 联系人：安冬 经办律师：吕红、安冬 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层 办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 1 期 50 楼 法定代表人：姚建华 电话： 021 - 22122888 传真： 021 - 62881889 联系人：王国蓓 经办注册会计师： 王国蓓、黄小熠 四、基金名称 长安宏观策略股票型证券投资基金 五、基金类型 股票型证券投资基金 六、基金投资目标 本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突 出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值 。 七、基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 ( 包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 、债券、货币市场工具、 银行存款、 权证、资产支持证券 、股指期货 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ， 但需符合中国证监会的相关规定 。如法律法规 或 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围 。 本基金为 股票 型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 比例为 6 0% - 95% ， 债券 、 货币市场工具、银行存款、 权证、资产支持证券 以及法律法规和中国证监会允许基金 投资的其他 证券品种 占基金资产的 比例为 0 - 40 % ， 其中 权证占基金资产净值的 0%~3% ， 任 何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后 现金或者到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监 管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相 关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定 。 八、基金投资策略 本基金从全球视野的角度出发，把握全球经济一体化、国际产业格局调整与转移以及国 内经济工业化、城市化、产业结构升级与消费结构升级所带来的投资机遇，自上而下地实施 股票、债券、现金等大类资产之间的战略配置和各行业之间的优化配置，并结合自下而上的 个股精选策略和债券投资策略，构建投资组合，力争获取超额投资收益。 1 、 资产配置策略 本基金 通过深入分析宏观经济、政策环境、估值水平和市场情绪等因素，综合评判股票、 债券等各类资产的风险收益特征的相对变化，根据不同的市场形势，适时动态地调整股票、 债券、现金之间的配置比例。 （ 1 ）宏观经济分析 本基金对宏观经济的分析主要基于经济周期运行规律和宏观经济指标两方面。实践经验 表明，经济运行存在着周期波动，并表现为繁荣、衰退、萧条、复苏等阶段，各类资产在不 同的经济周期阶段会呈现出不同的收益特征。本基金采用定量和定性相结合的方法预测经济 周期的未来走向，从而指导大类资产配置。具体研判的宏观经济指标主要包括国内生产 总值、 工业增加值、固定资产投资、消费者价格指数、生产者价格指数、社会消费品零售总额以及 其他一些宏观经济领先指标和同步指标。 （ 2 ）政策环境分析 本基金将重点分析国内外的财政政策、货币政策和资本市场政策，比如国家产业政策、 信贷政策、利率政策、汇率政策以及与资本市场相关的股权制度、发行制度等相关政策； （ 3 ）估值水平分析 估值水平决定了各类资产的相对投资价值和预期风险状况。本基金将主要考察市场整体 的估值水平与长期均值的偏离程度、债券收益率曲线变化、长期国债收益率与市场整体市盈 率倒数的比较以及股票市场波动率等估值参考指标。 （ 4 ）市场情绪分析 分析市场情绪有助于判断市场短期波动，辅助大类资产配置比例的调整。本基金将主要 通过相关舆情指标、市场交易特征、资金供求分析等方面来判断。 上述四个方面是影响本基金大类资产配置决策的四大基本因素。本基金将对上述四个因 素的状态及未来的趋势进行仔细分析和预测，并重点考察该四个因素形成的综合效应及 对资 本市场的走势影响，在此判断的基础上形成对大类资产的风险收益预期。随着上述四大因素 的不断变化，本基金将根据现实的状况与之前预期的差异进行动态调整。 本基金在综合以上分析结果后，得出对股票、债券等各类资产未来走势的理性预期，并 在此基础上合理分配基金资产在股票、债券、现金上的配置比例。在宏观经济向好且股票市 场预期上涨的情况下，本基金将加大股票资产的配置比例以分享市场上涨的收益；而在宏观 经济走弱且股票市场预期下跌的情况下，本基金将相应降低股票资产的配置比例以回避市场 系统性风险。在基金合同约定的投资比例范围之内， 通过对市场上涨的充分暴露以及市场下 跌的风险回避，本基金将力争在大类资产配置层面获取超越市场平均的收益水平。 2 、 行业配置策略 本基金在大类资产配置的框架下，实施积极主动的行业配置策略。 本基金 将 首先确定宏 观 经济 及 产业政策等因素 对不同行业的潜在影响， 通过行业生命周期分析和行业景气度分析， 筛选 出处于成长期和景气度上升的行业，进行重点配置和动态调整 。 具体的行业配置策略主 要包括以下几方面： （ 1 ）从全球视野的角度出发，遵循从国际到国内、从宏观到行业的分析思路，通过对 经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预 测，密切跟踪受益于国际经济一 体化、国际产业变迁趋势的产业和行业，寻找和挖掘符合国际产业演变趋势、切合国内经济 未来发展规划的产业和行业。 （ 2 ）结合国内经济的结构性变革趋势和产业政策导向，在深刻理解经济转型主要驱动 力的基础上，通过对经济结构调整和产业升级方向的前瞻性分析，把握新兴产业的崛起以及 传统产业的升级换代所带来的中长期投资机会。 （ 3 ）行业生命周期分析。从行业发展历史经验来看，每个行业都将经历从成长到衰退 的发展演变过程。一般来说分为四个阶段，即初创期、成长期、成熟期和衰退期。其中成长 期行业的利润增长率将 超过市场平均水平，投资于该阶段行业获得超额收益的可能性将大大 提高。本基金将根据行业整体增长率、销售额、利润率、竞争状况、定价方式、进入壁垒等 方面进行综合分析，判断行业所处的生命周期，确定行业中长期发展前景和投资价值，重点 关注处于成长期的行业。 （ 4 ）行业景气度分析。在经济周期的不同阶段，各个行业的发展速度、盈利水平等存 在差异，从而呈现出不同的行业景气程度。行业景气度上升预示着该行业的发展趋势向好， 盈利能力将提高。本基金将结合行业主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、毛利率、 净利润增长率以及其他行业领先指标 和同步指标来判断行业的景气度，重点投资景气度上升 的行业。 （ 5 ）本基金还将紧密跟踪国家政府在某一时期针对部分行业出台的产业提振政策，以 及在某些市场阶段下涌现出的特定投资主题，及时把握受益于此的中短期行业投资机会。 3 、 个股选择策略 本基金在行业配置的基础上，将充分发挥基金管理人在股票研究方面的专业优势， 采用 定量分析与定性分析相结合的方法，精选 基本面良好、成长性突出的 上市公司，构建投资组 合。 （ 1 ） 定量 分析 本基金管理人将重点考察以下 定量 指标 对个股进行分析 ： 成长 指标： 本基金通过考察过去三年平均主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、 未来一年预测每股收益增长率等指标来衡量上市公司的成长性 。 盈利指标：除了成长性之外，本基金还将通过考察过去三年平均总资产报酬率和净资产 收益率等指标来衡量上市公司的盈利质量。 估值指标： 个股 的估值水平在一定程度上 反映 了 未来获利空间和 投资安全 边际 。本基金 将针对不同行业特点， 采用市盈率 （ P/E ） 、市净率 （ P/B ） 、 市盈增长比率（ PEG ） 等估值指 标 ， 并参考国际估值分析方法 ，将公司估值水平与行业估值水平以及市场整体估值水平进行 比较，选择具有动态估值优势 的公司。 （ 2 ） 定性分析 在定量分析的基础上，本基金还将通过实地调研和利用卖方研究报告等方式，从定性的 角度对上市公司进行深入分析。定性分析主要包括以下几个方面： 突出的 行业地位 或具备核心竞争优势 ： 公司在所属行业或细分行业中处于领先地位或者 具备独特的核心竞争优势，比如具有垄断的资源优势、先进的经营模式、稳定良好的销售网 络、著名的市场品牌、优秀的创新能力等。 公司经营及业绩增长可持续：公司外部经营环境、内部核心竞争力以及业绩增长的驱动 因素在短期内不会发生重大改变，具有可持续性。 稳健的 公司 运营 状况：股东和管理层 结构稳定 ， 公司 营运能力和经营效率良好 ，各项财 务指标 健康， 公司具有清晰的发展战略。 良好的 公司治理结构：公司治理结构 完善、 管理规范，已建立市场化经营机制、决策效 率高、对市场变化反应灵敏并内控有力。 本基金所认为的基本面良好、成长性突出的上市公司应同时具备企业盈利质量状况良好、 成长潜力高于平均水平并具有可持续性、企业经营稳健、公司治理完善等条件。 因此，对于上述定量分析，本基金将在计算各个具体定量指标的基础上，对各项指标进 行排序并评分，将处于全市场平均水平之上的个股纳入重点研究范围。对于重点研究个股， 本基金还将 从上述定性方面进行进一步的基本面分析，从而筛选出符合本基金衡量标准的基 本面良好、成长性突出的个股进行投资。 4 、 债券投资策略 本基金将债券投资作为控制基金整体投资风险和提高非股票资产收益率的重要手段， 在 控制流动性风险 的基础上 ， 通过 久期管理、期限结构配置、 类属配置 和 个券选择 等 层次 进行 积极主动的组合 管理 。 （ 1 ） 久期管理 久期管理是债券组合管理的核心环节，是提高收益、控制风险的有效手段。本基金 通过 全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化等因素，对未来市场利率走势形成 合理预期。 当预期利率下降时，本基金将适度提高组合久期， 以较多地获得债券价格上升带 来的收益 ；当预期利率上升时，本基金将适度降低组合久期 ，以规避债券价格下降的风险 。 （ 2 ） 期限结构配置 由于期限不同，债券价格变化对市场利率的敏感程度也不同，本基金将在确定组合久期 后，结合收益率曲线变化的预测，进行期限结构的配置。主要的配置方式有：梯形组合、哑 铃组合、子弹组合 等 。 （ 3 ） 类属配置 类属配置主要体现在对不同类型债券的选择，实现债券组合收益的优化。主要包括银行 间市场和交易所市场之间，以及各个市场内不同债券类型之间的选择。本基金 将 在充分考虑 不同类型债券 的 流动性、 赋税特点 以及信用风险等因素 的 基础上 ， 进行类属配置，优化组合 收益。 （ 4 ） 个 券 选择 本基金在综合考虑上述配置原则 的 基础上，通过对个券的价值分析， 重点考察各 券种 的 收益率、流动性、信用等级等，选择流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相 对较高的债券品种。 本基金还将采取积极主动的策略，针对市场定价错误和回购套利机会等， 在确定存在超额收益的情况下，积极把握市场机会。 未来随着国内债券市场的不断发展，本基金将根据实际情况不断研究使用更多的债券投 资盈利模式，在控制风险的前提下谋求高 于市场平均水平的投资回报。 5 、 权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证 投资中以对应的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设 计等多种因素对权证进行定价，利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来 达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护 组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等。 6 、 股指期货投资策略 本基金将根据有关法律法规和政策的规定，在严格控制风险的前提下，本着谨慎原则， 以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善投资组 合的风险收益特征。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分 红等特殊情况下的流动性风险，以进行有效的现金管理。为此，基金管理人制定了股指期货 投资决策流程和风险控制制度并经董事会审议通过。此外，基金管理人建立了股指期货交易 决策小组，授权相关管理人员负责股指期货的投资审批事项。 如未来法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基 金将按法律法规的 规定执行。 7 、 其他金融工具的投资策略 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在谨慎分析收益率、风险水平、 流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产的保值 增值。 九、业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为： 沪深 300 指数收益率 × 8 0% ＋ 中证全债指数收益率 × 2 0% 沪深 300 指数是由中证指数公司开发的中国 A 股市场统一指数 , 该指数的样本选自沪深 两个证券市场 , 具有 市场代表性强、流动性好，市场影响力高等特点 , 能够反映中国 A 股市 场总体发展趋势，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。 中证全债指数是由中证指数公司开发的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市 场的跨市场债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数的样本由银 行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债及企业债组成，为债券投资者提供投资分析工具 和业绩评价基准。 基于本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基 金的风险收益特征。 随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金或市场推出代表性更强、投 资者认同度更高且更能够表征本基 金风险收益特征的指数时，本基金管理人可以依据维护基 金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较 基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前 3 个工作日在中国证 监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 十、风险收益特征 本基金为 股票 型 证券投资 基金，其预期风险和预期收益高于 混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金， 属于 证券投资基金中的较高风险、较高 预期 收益品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1 、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 61,784,031.02 90.46 其中：股票 61,784,031.02 90.46 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 4,671,854.34 6.84 7 其他各项资产 1,847,386.57 2.70 8 合计 68,303,271.93 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 29,197,100.00 44.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 2,482,200.00 3.78 G 交通运输、仓储和邮政业 1,572,500.00 2.40 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 22,973,200.00 35.02 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 5,559,031.02 8.47 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 61,784,031.02 94.18 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002023 海特高新 280,000 6,160,000.00 9.39 2 600000 浦发银行 390,000 6,119,100.00 9.33 3 002496 辉丰股份 270,000 5,886,000.00 8.97 4 600837 海通证券 240,000 5,774,400.00 8.80 5 601688 华泰证券 230,000 5,628,100.00 8.58 6 600316 洪都航空 200,000 5,594,000.00 8.53 7 300178 腾邦国际 210,729 5,559,031.02 8.47 8 601336 新华保险 110,000 5,451,600.00 8.31 9 002312 三泰电子 150,000 3,583,500.00 5.46 10 600818 中路股份 140,000 3,322,200.00 5.06 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8 、投资组合报告附注 8.1 ． 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 8.2 ．报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 8.3 ．期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 273,267.61 2 应收证券清算款 1,521,151.74 3 应收股利 － 4 应收利息 3,305.63 5 应收申购款 49,661.59 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,847,386.57 8.4 ．报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.5 ．报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况 说明 1 002312 三泰电子 3,583,500.00 5.46 重大事项 8.6 ．投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 , 但不保 证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2012年3月9日，基金业绩截止日 为201 4 年 12 月 31 日。 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长率 ① 份额净 值增长率 标准差② 业绩比 较基准收 益率③ 业绩比 较基准收 益率标准 差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.77% 1.75% 34.76% 1.32% -26.99% 0.43% 过去六个月 30.25% 1.48% 49.01% 1.06% -18.76% 0.42% 过去一年 33.02% 1.48% （未完）  |