[一季报]优选LOF：2015年第一季度报告
大成优选股票型证券投资基金（LOF） 2015年第1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成优选股票（LOF） 场内简称 优选LOF 交易代码 160916 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年7月27日 报告期末基金份额总额 747,451,852.05份 投资目标 在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大类资产配 置比例；通过上市公司基本面分析，主要采用优选个股的主动 投资策略，获取超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地 了解上市公司基本面，动态评估公司价值，当股价低于合理价 值区域时，买入并持有；在股价回复到合理价值的过程中，分 享股价提升带来的超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金，属于高风险收益特征的开放式基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 146,716,603.19 2.本期利润 464,635,764.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.5367 4.期末基金资产净值 1,495,486,737.31 5.期末基金份额净值 2.001 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 38.00% 1.45% 11.94% 1.46% 26.06% -0.01% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 汤义峰 先生 本基金基 金经理、 数量投资 部总监 2012年11 月26日 - 9年 中国科学院管理学博士。曾就职于博时 基金管理有限公司，历任金融工程师、 股票投资部数量化研究员、数量化研究 员兼任博时特许价值股票型证券投资 基金及裕泽证券投资基金的基金经理 助理。2010年3月12日至2012年6 月11日曾任博时裕富沪深300指数证 券投资基金基金经理及博时特许价值 股票型证券投资基金基金经理。2012 年11月26日起任大成优选股票型证券 投资基金（LOF）基金经理，2013年3 月8日起担任大成价值增长证券投资 基金基金经理，现同时担任大成基金管 理有限公司数量投资部总监。具有基金 从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成优选股票型 证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成优选股票 型证券投资基金（LOF）的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关 法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金 财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合 规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合 严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包 括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部 负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽 核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多 部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2015年1季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在10笔同日反向交易，原因 为投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反 向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易 情形共计1笔，原因为投资策略需要；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相 邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影 响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度，沪深300上涨为14.64%，创业板指数上涨为58.67%，中证500指数上涨为 36.27%，股票市场整体极为活跃，和历史规律吻合，投资者对小市值和主题类股票兴趣浓厚，赚 钱效应明显，市场情绪亢奋，以创新为代表的互联网股票表现惊人。 本季度基金组合资产配置保持均衡，重点持有稳健的低估值蓝筹股和代表转型方向的互联网 金融和产业互联网股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为2.001元。本报告期基金份额净值增长率为38%， 同期业绩比较基准收益率为11.94%，高于业绩比较基准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年二季度，随着大量资金的不断涌入，市场短期内大幅上涨，不少股票已经严重 透支了未来的预期，未来市场可能出现大幅波动行情。 组合投资上，大成优选基金将以赢取合适收益为目标，根据风险收益比提高行业配置的偏离 度、增加稳健型标的布局，力争为持有人获取良好回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,407,428,489.61 90.22 其中：股票 1,407,428,489.61 90.22 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 96,120,171.10 6.16 7 其他资产 56,413,792.98 3.62 8 合计 1,559,962,453.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 612,810,656.85 40.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 76,862,264.66 5.14 E 建筑业 187,023,984.10 12.51 F 批发和零售业 28,609,879.14 1.91 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 277,678,684.72 18.57 J 金融业 185,314,480.68 12.39 K 房地产业 39,127,151.94 2.62 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 1,387.52 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 1,407,428,489.61 94.11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300059 东方财富 3,360,013 139,776,540.80 9.35 2 002081 金 螳 螂 3,507,530 123,359,830.10 8.25 3 601318 中国平安 1,247,689 97,619,187.36 6.53 4 601166 兴业银行 3,972,457 72,934,310.52 4.88 5 000895 双汇发展 1,899,307 70,084,428.30 4.69 6 002039 黔源电力 3,921,491 63,763,443.66 4.26 7 002051 中工国际 1,917,595 63,664,154.00 4.26 8 300017 网宿科技 568,700 50,836,093.00 3.40 9 600217 *ST秦岭 4,743,827 50,711,510.63 3.39 10 002508 老板电器 975,402 47,453,307.30 3.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资投指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风 险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。报告期内，本基金股指期货交 易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响，股指期货投资符合既定 的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 801,246.77 2 应收证券清算款 55,048,862.86 3 应收股利 - 4 应收利息 20,110.99 5 应收申购款 543,572.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,413,792.98 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300059 东方财富 139,776,540.80 9.35 重大资产重组停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 906,869,483.75 报告期期间基金总申购份额 141,912,805.01 减:报告期期间基金总赎回份额 301,330,436.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 747,451,852.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人设立专门的业绩风险准备金，每月从已提取的基金管理费中计提10%作为业 绩风险准备金，用于在净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。本期期初 业绩风险准备金人民币6,125,623.50元,本期划入人民币448,638.71元，期末业绩风险准备金账 户结余人民币6,574,262.21元。 2、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公司副 总经理。 3、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先生任 公司副总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成优选股票型证券投资基金（LOF）的文件； 2、《大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《大成优选股票型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2015年4月18日 中财网
 |