[发行]深F60：更新招募说明书（2015年第1号）
深证基本面 60交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新） 2015年第 1号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 二〇一五年四月 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2011年7月14日证监许可 [2011]1092号文核 准募集。本基金的基金合同于2011年9月8日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对投资基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变 化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产 生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属于股票 型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益， 是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值 1元。在市场波 动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2015年3月7日，有关财务数据和净值表现截止 日为2014年12月31日（财务数据已经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言................................................................................................................... 1 二、释义................................................................................................................... 2 三、基金管理人....................................................................................................... 7 四、基金托管人..................................................................................................... 16 五、相关服务机构................................................................................................. 23 六、基金的募集..................................................................................................... 29 七、基金合同的生效............................................................................................. 36 八、基金份额折算和变更登记............................................................................. 37 九、基金份额的交易............................................................................................. 38 十、基金份额的申购与赎回................................................................................. 40 十一、基金的投资................................................................................................. 49 十二、基金的业绩................................................................................................. 60 十三、基金的财产................................................................................................. 61 十四、基金财产的估值......................................................................................... 62 十五、基金的收益与分配..................................................................................... 69 十六、基金的费用与税收..................................................................................... 71 十七、基金的会计与审计..................................................................................... 74 十八、基金的信息披露......................................................................................... 75 十九、基金的风险揭示......................................................................................... 81 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................................. 85 二十一、基金合同的内容摘要............................................................................. 88 二十二、基金托管协议的内容摘要................................................................... 110 二十三、对基金份额持有人的服务................................................................... 129 二十四、其他应披露事项................................................................................... 130 二十五、招募说明书存放及查阅方式............................................................... 131 二十六、备查文件............................................................................................... 132 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 《深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售 办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》 ”）、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金的投 资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由建信基 金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅基金合同。 1 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司 4、基金合同：指《深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对其任何有效的修订和补充 5、托管协议：指《深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金托管协 议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《深证基本面 60交易型开放式指数证 券投资基金招募说明书》及定期的更新 7、基金份额发售公告：指《深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基 金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、 部门规章、地方性法规、地方政府规章和其他对基金合同当事人有约 束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订 9、《证券法》：指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的 修订 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时作出的修订 11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的 修订 12、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不 时作出的修订 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及对其不 时作出的修订 14、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区 2 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、中国银监会：指中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自 然人 19、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国境 内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的 机构投资者 21、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 22、基金份额持有人：指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的 基金投资者 23、《业务细则》：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》 24、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所交易型开放式 指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即是指经 依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的开放式基金，其基金份额 用组合证券进行申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易 25、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目 标类似，紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作的基金 26、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 27、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 28、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又 3 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 称为代办证券公司 29、代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理券商 30、直销机构：指建信基金管理有限责任公司 31、销售机构：指直销机构和/或代销机构 32、基金销售网点：指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点 33、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交 易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基 金登记、存管、过户、清算和结算业务 34、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司 35、基金账户：指登记结算机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基 金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 36、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同 约定的备案条件，基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理 基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期 37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过 3个月 38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日 40、日：指公历日 41、月：指公历月 42、 T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日 43、 T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 44、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作 日 45、认购：指在本基金募集期内购买基金份额的行为，投资者可以现金或 股票方式申请认购 46、申购：指基金合同生效后，投资者按本基金合同规定的条件，以申购 赎回清单规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按本基金合同规定的条件， 4 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 要求基金管理人购回基金份额，以取得申购赎回清单所规定对价的行 为 48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价 等信息的文件 49、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定 应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募 说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价 51、标的指数：指深证基本面 60指数及其未来可能发生的变更 52、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的 指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重 确定购买的比例，以达到复制指数的目的 53、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的 规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎 回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差 额、申购或赎回的基金份额数计算 56、预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商 预先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并 公布的现金数额 57、基金份额参考净值：指在交易时间内，申购赎回清单中的组合证券（含 预估现金部分）实时市值，简称 IOPV 58、元：指人民币元 59、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本 5 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 和费用的节约 60、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率 差额之日 61、基金累计报酬率：指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算 后的基金份额净值之比减去 100% 62、标的指数同期累计报酬率：指收益评价日标的指数收盘值与基金份额 折算日标的指数收盘值之比减去 100% 63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数 值 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 67、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒体 68、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且 在本基金合同签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部 分履行本基金合同的任何事件 6 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、基金管理人基本情况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 设立日期：2005年9月19日 法定代表人：杨文升 联系人：郭雅莉 电话：010-66228888 注册资本：人民币2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设 立。公司的股权结构如下： 股东名称股权比例 中国建设银行股份有限公司 65% 美国信安金融服务公司 25% 中国华电集团资本控股有限公司 10% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资 人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以 及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行 使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运 作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会 由 9名董事组成，其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公 司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等 经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由 6名监事组成，其中包括 3名职工代表监事。监事会向 股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 7 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （二）主要人员情况 1、董事会成员 许会斌先生，董事长。自 2011年 3月起至现在，出任中国建设银行批发业 务总监；自 2006年 5月至 2011年 3月任中国建设银行河南省分行行长；自 1994 年 5月至 2006年 5月历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经 理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经理， 个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理。许先生是高级经济师，并是国 务院特殊津贴获得者，曾荣获中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章等 奖项。1983年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。2015年 3月起 任建信基金管理有限责任公司董事长。 孙志晨先生，董事。1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获得 长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行 总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经 理。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990年 获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经 理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行 长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。 张维义先生，董事，现任信安国际北亚副总裁。 1990年毕业于伦敦政治经 济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA工商管 理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发 展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产 管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执 行官和执行董事。 袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。 1981年 毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银行 资本市场部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地集团库务部司库， 香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。 殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。１９９ 8 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） ８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力财务 有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理（主持 工作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法 律事务部政策研究处处长。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。 1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院， 1988年毕业于中国人民银行研究生部。 历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总 经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司常务副总经理，新华资产管理 股份有限公司总经理。 王建国先生,独立董事,曾任大新人寿保险有限公司首席行政员,中银保诚退 休金信托管理有限公司董事,英国保诚保险有限公司首席行政员,美国国际保险 集团亚太区资深副总裁,美国友邦保险(加拿大)有限公司总裁兼首席行政员等。 1989年获 Pacific Southern University工商管理硕士学位。 伏军先生,独立董事,法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼任 中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员 会副主任。 2、监事会成员 张涛女士，监事会主席。东北财经大学投资经济管理专业本科毕业，高级经 济师。历任中国建设银行辽宁省分行储蓄处处长、营业部总经理、抚顺市分行行 长、辽宁省分行副行长；中国建设银行新疆区分行行长；中国建设银行高级研修 院副院长。2014年3月起任公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任 英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁 等职务。方女士 1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和 威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司 机构与风险管理部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009年获 中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞 华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理， 中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财务有 9 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。 翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。1988 年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990年获得上海复旦大学国际经济法 专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁首钢铁矿股份有限公司内部 审计部副主任，中国信达信托投资有限公司（原名为中国建设银行信托投资公司） 证券发行部副总经理，宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理，上海永嘉 投资管理有限公司执行董事、副总经理。 吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1992 年毕业于南开大学金融系，1995年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部。历 任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建设银行资金部交易风险 管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理（主持 工作）。 吴灵玲女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总 监。1996年毕业于中国人民大学经济信息管理系，获得学士学位； 2001年毕业于 北京师范大学经济系，获得管理学硕士学位。历任中国建设银行总行人力资源部 主任科员，高级经理助理，建信基金管理公司人力资源管理部总监助理，副总监， 总监。 3、公司高管人员 孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员）。 何斌先生，副总经理。1992年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后 就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监 管部，历任国泰基金管理公司（任副总经理）、建信基金管理有限责任公司（任 督察长）。 王新艳女士，副总经理。特许金融分析师（ CFA），硕士。1998年 10月加 入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理， 2002年 11月 2日至 2004 年 5月 22日担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。2004年 6月加 入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、投资总监等职， 2005 年 3月 16日至 2009年 3月 16日任景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF） 的基金经理，2007年 6月 18日至 2009年 3月 16日任景顺长城精选蓝筹股票型 证券投资基金的基金经理。2009年 3月加入本公司，任总经理助理，2010年 5 10 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 月起任副总经理。2009年 12月 17日至 2011年 2月 1日任建信恒久价值股票型 证券投资基金的基金经理；2010年 4月 27日至 2013年 12月 20日任建信核心 精选股票型证券投资基金的基金经理；2010年 11月 16日至 2011年 12月 20日 任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。 4、督察长 路彩营女士，督察长。1979年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任 中国建设银行公司业务部副处长、处长，华夏证券股份有限公司部门副总经理， 宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经理级），建信基金管理有限责任公司监 事长。 5、本基金基金经理 梁洪昀先生，博士，特许金融分析师（CFA），投资管理部总监。2003年1 月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大成基金管理有 限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。 2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、 研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部副总监（主持 工作）、总监。 2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（ LOF）基金 经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投 资基金及其联接基金的基金经理；2011年9月8日起任深证基本面60交易型开放式 指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100 指数增强型证券投资基金基金经理；2015年3月25日起任建信双利分级股票基金 基金经理。 6、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总经理。 王新艳女士，副总经理。 梁洪昀先生，投资管理部总监。 万志勇先生，投资管理部副总监。 钟敬棣先生，投资管理部副总监。 姚锦女士，研究部首席策略分析师。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 11 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1.依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制中期和年度基金报告； 7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1．本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 2．本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3．本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证本基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发 行的股票或者债券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 12 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； （9）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第 三人谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （四）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人 员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持 高度的独立性与权威性。 （3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过 切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 （4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对 13 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 （5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部 门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格 的批准程序和监督处罚措施。 （6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必 须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会 下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法 性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价， 监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的 财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金 投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会， 负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实 行相关的风险控制措施。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运 作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发 生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生 负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度 及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 （3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相 互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权 14 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的 关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程， 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完 整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息 交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保 证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、 评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行 情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公 司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具 监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 15 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 成立时间：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：28,365,585,227元人民币 存续期间：持续经营 电话：010-58560666 联系人：赵天杰 中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有 制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银 行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现 规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国 内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十余年来，业务不断拓展，规模 不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。 2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌 上市。 2003年3月18日，中国民生银行 40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交 易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民 币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商 业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成 股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管 理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针， 在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两 率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商 16 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标， 树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2007年11月，民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称 号，同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。 2007年12月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上 市企业50强”奖项。 2008年7月，民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名 在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第 6位， 在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。 2009年6月，民生银行在 “2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获 2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。 2009年9月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民生银行 被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券 网站评选”中，民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站” 两项大奖。 2009年11月21日，在第四届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行被评为“2009 年.亚洲最佳风险管理银行”。 2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选 暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中，民生银行获得了 “2009年中国 最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”多个奖项。 2010年2月3日，在“卓越 2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生 银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评， 荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010年10月，在经济观察报主办的“ 2009年度中国最佳银行评选”中，民生 银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表 彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面 创新表现卓著的银行而特别设立的。 2011年12月，在由中国金融认证中心（CFCA）联合近40家成员行共同举办 的2011中国电子银行年会上，民生银行荣获 “2011年中国网上银行最佳网银安全 奖”。这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后，民生银 17 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高 度肯定。 2012年6月20日，在国际经济高峰论坛上 ,民生银行贸易金融业务以其 2011-2012年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012年中国卓越贸易金融银行” 奖项。这也是民生银行继2010年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖—最 佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012年11月29日，民生银行在《 TheAsset》杂志举办的 2012年度AAA国家奖 项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。 2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国 优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21世纪传媒颁发的2013 年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。 2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“ 21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“ 2013.亚洲最佳投资 金融服务银行”大奖。 在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“ 2013卓越竞 争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（ 2013）》中，民生银行荣 获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一 名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 在2013年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“ 2013年度中国最 佳企业公民大奖”。 2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目 奖”。 2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“ 2014 亚洲企业管治典范奖”。 2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务” 称号。 2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获得 《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经济观察》报 18 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） “年度卓越私人银行”等。 2、主要人员情况 杨春萍：女，北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投 资银行总行，意大利联合信贷银行北京代表处，中国民生银行金融市场部和资产 托管部。历任中国投资银行总行业务经理，意大利联合信贷银行北京代表处代表， 中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理、副总经理（主 持工作）等职务。具有近三十年的金融从业经历，丰富的外资银行工作经验，具 有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华 人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更 好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部 从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原 则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工57人， 平均年龄36岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具有硕士以上 文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。 截止到2014年12月31日，本行共托管基金33只，分别为天治品质优选混合型 证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券 投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基金、长信增利动态 策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华深证100指数分级 证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添 益债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证基本面60 交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型 证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数 分级证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、建信月盈安心理财 债券型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、建信消费升级混合型 证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基 金、建信安心保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级 债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、中银中高等级债券型 19 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 证券投资基金、汇添富全额宝货币市场证券投资基金、国金通用金腾通货币市场 证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金和建信稳 定得利债券型证券投资基金。托管基金资产净值为765.27亿元。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自 觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系， 保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2、内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民 生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务 中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托 管部内设独立、专职的风险监督中心，负责拟定托管业务风险控制工作总体思路 与计划，组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心 在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位，渗透各项 业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员 工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2)独立性原则：资产托管部设立独立的风险监督中心，该中心保持高度的独 立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则：各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机 制，建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具 客观性和操作性。 (5)防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部 门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4、内部风险控制制度和措施 (1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 20 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监 控。 (5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制 理念，并签订承诺书。 (6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾 备中心，保证业务不中断。 5、资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中 间业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运 作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场 环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，中国民生银行股份 有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防 范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参 与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公 司资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗 位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人 制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结 构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部 十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务 管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的 操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 21 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度 落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内 部设置专职风险监督中心，依照有关法律规章，每两个月对业务的运行进行一次 稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制 度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从 业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的 自动风险控制功能。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的 投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的 到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理 人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 22 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市延平路 135号 法定代表人：万建华 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （2）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层（1507-1510室） 法定代表人：杨宝林 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn （3）中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层（1507-1510室） 法定代表人：杨宝林 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn （4）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 客服电话：10108998 网址：www.ebscn.com （5）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689号 法定代表人：王开国 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 23 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.htsec.com （6）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈有安 客户服务电话：4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （7）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务电话：4008-888-999 公司网址：www.95579.com （8）华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户咨询电话：025-84579897 网址：www.htsc.com.cn （9）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 客户服务热线：95538 网址： www.qlzq.com.cn （10）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人：王春峰 客户服务电话: 4006515988 网址：www.bhzq.com （11）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8楼 法定代表人：杨宇翔 24 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 客服热线：4008866338 网址：stock.pingan.com （12）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （13）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心 A栋 18-21 层 法定代表人：龙增来 开放式基金咨询电话：4006008008 网址： www.cjis.cn （14）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2222号安联大厦 34层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 20层 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话：0755－82825555 网址：www.axzq.com.cn （15）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号 大成国家大厦 20楼 2005室 法定代表人：许建平 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com （16）红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼 法定代表人：况雨林 25 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：0871-3577888 网址：www.hongtastock.com （17）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 客服电话：95523或4008895523 网址：www.sywg.com （18）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318号2号楼 22-29层 法定代表人：潘鑫军 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （19）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人：宫少林 客户服务热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn （20）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路 1138号 法定代表人：矫正中 客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 网址：www.nesc.cn （21）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （22）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 99号 26 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：兰荣 客户服务电话: 95562 网址：www.xyzq.com.cn （23）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人：黄耀华 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理 销售本基金，并及时公告。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：金颖 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 电话：010-58598839 传真：010-58598907 （三）律师事务所及经办律师 名称：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街 19号富凯大厦 B座 12层 负责人：王丽 联系人：徐建军 电话：010－66575888 传真：010－65232181 经办律师：徐建军、刘焕志 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 27 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 法定代表人：杨绍信 联系人：陈熹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：薛竞、陈熹 28 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2011年7月14 日证监许可[2011]1092号文核准。 （二）基金类型 股票型。 （三）基金的运作方式 交易型开放式。 （四）标的指数 深证基本面60指数。 （五）基金存续期间 不定期。 （六）基金的面值、认购价格 本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，认购价格为人民币 1.00元。 （七）募集方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券 交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人以 现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构 以股票进行的认购。 （八）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资者。 （九）募集场所 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。基金管理 29 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方法，请参见本基金发售 公告以及当地发售代理机构的公告。基金管理人可以根据情况增加或变更发售代 理机构，并另行公告。 （十）投资者对基金份额的认购 1、认购时间安排 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自2011年8月8日至2011年9月2日进行发售。其中,网上现金认购的日 期为2011年8月8日至2011年9月2日，网下现金认购的日期为 2011年8月8日至2011 年9月2日，网下股票认购的日期为2011年8月29日至2011年9月2日。 如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件， 基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基 金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 本基金基金合同已于2011年9月8日生效。 2、认购开户 （1）投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金 账户。 1）已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 2）尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身 份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。 有关开设深圳A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户 网点详细咨询有关规定。 （2）账户使用注意事项 1）证券投资基金账户只能进行基金的网上现金认购及二级市场交易,如投资 者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳A股账户。 2）已购买过建信基金管理有限责任公司其他开放式基金的投资者，其持有 的由建信基金管理有限责任公司开立的基金账户不能用于认购深证基本面 60交 易型开放式指数基金。 （十一）认购费用 30 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 本基金的认购费率如下： 认购份额（U）认购费率 U<50万份 1.0% 50万份≤U<100万份 0.5% U≥100万份 1000元/笔 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理 机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 （十二）网上现金认购 1、认购时间： 2011年 8月 8日至 2011年 9月 2日上午 9:30—11:30和下午 1:00—3:00。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认 购份额不设上限。 3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认 购资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资 金即被冻结。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额的计算如下： 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率） 认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率 净认购金额＝认购价格×认购份额 现金认购款项在基金募集期前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持 有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基 金财产。利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。 利息折算的份额＝利息/认购价格 （十三）网下现金认购 1、认购时间：2011年8月8日至2011年9月2日，具体业务办理时间见基金份 额发售公告。 31 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 2、认购金额和利息折算的份额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费 用、认购金额的计算公式为： 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率） 认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率 净认购金额＝认购价格×认购份额 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有人所有，网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算 的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理 网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认 购,累计认购份额不设上限。 4、认购手续：投资者在认购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关认 购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请 ,由基金管理人于 T＋1日进 行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专 户。 （十四）网下股票认购 1、认购时间： 2011年8月29日至 2011年9月2日，具体业务办理时间 见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是 深证基本面60指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为 1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请， 累计申报股数不设上限。 3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点 办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时 间之后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。 4、特殊情形 32 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1）已公告的将被调出深证基本面60指数的成份股不得用于认购本基金。 2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3个月个股的交 易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下 股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个 股一般不超过10只。 3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报 数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、清算交收： 投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，在网下股票认购期内每日日 终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。 T 日日终（ T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的有效认 购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据 ,将投资者申请认购的股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验资后划入基金证券账户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份 额方式支付的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金 份额。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额 明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 6、认购份额的计算公式： .(n) 投资者的认购份额＝ i.1(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有 效认购数量)/1.00 其中， （1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的 申请，则i=1，i≤60。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据深圳 证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四 舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法 计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的 33 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应 的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） ③配股：调整后价格 =（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/ （1+每股配股比例） ④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股 比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例） ⑤除息、送股且配股：调整后价格 =（网下股票认购期最后一日均价+配股价 ×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票 股数。其中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： qmax . (Cash . pq ) 105% .(n) jj .. w / p j.1 qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认 购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人 全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和 认购申报数量乘积，w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日深证基 本面60指数中的权重（认购期间如有深证基本面 60指数调整公告，则基金管理人 根据公告调整后的成份股名单以及深证基本面 60指数编制规则计算调整后的深 证基本面60指数构成权重，并以其作为计算依据），p为该股在网下股票认购期最 后一日的均价。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。 ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日 的冻结期间发生司法强制执行，基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据 对投资者的有效认购数量进行相应调整。 34 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （十五）网下认购募集资金利息与募集股票权益的处理方式 募集期间网下现金认购资金全部存入本基金募集专户，投资者网下现金认购 款项在募集期间前所产生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基 金份额计入投资者的账户。募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票 过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 （十六）募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何 人不得动用。募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记结算机构过户至本 基金组合证券认购专户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金 财产中列支。 （十七）募集结果、募集期利息和股票的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前 所产生的利息，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合 同生效日止的利息计入基金资产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记 机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。 截止到2011年9月2日，基金募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务 所有限公司验资，本次募集净认购金额为人民币 389,202,212.00元，本次募集所 有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币29,824.00元（含所 募集股票市值），折合基金份额 29,824.00份；经基金注册登记机构确认结转为基 金份额的募集期间认购资金利息共计人民币389,232,036.00元，折合基金份额 389,232,036.00份。本次募集有效认购户数为3,409户，按照每份基金份额初始面 值人民币1.00元计算，本次募集期间募集金额（含所募集股票市值）及利息结转 的基金份额共计389,232,036.00份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。 其中以现金方式认购的基金份额所对应得募集资金已汇入本基金在基金托管人 中国民生银行股份有限公司开立的本基金托管专户，以股票方式认购的基金份额 所对应得募集资本相关的股票，已过户至本基金开立在中国证券登记结算有限责 任公司的“中国民生银行 -深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金”证券 帐户。 35 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 七、基金合同的生效 （一）基金备案条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，基金募集份额总额不少于 2亿份，基 金募集金额不少于2亿元（含募集股票市值），并且基金份额持有人数不少于200 人。 （二）基金的验资和备案 基金管理人应当自基金募集结束之日起 10日内聘请法定验资机构验资，自 收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 （三）基金合同生效 1.自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效； 2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜 予以公告；本基金合同已于2011年9月8日生效。 （四）基金募集失败的处理方式 1、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。 2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的 债务和费用，在基金募集期届满后 30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加 计银行同期存款利息，并由登记结算机构将已冻结的股票解冻。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资 产净值低于 5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人 数量连续 20个工作日达不到 200人，或连续 20个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 36 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 八、基金份额折算和变更登记 根据《深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证 基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信基金 管理有限责任公司（以下简称 “本基金管理人”）决定 2011年 10月 12日为深证 基本面 60交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “本基金”）的基金份额折 算日，折算后的基金份额净值与 2011年 10月 12日标的指数收盘值的二千分 之一基本一致。2011年 10月 12日，深证基本面 60指数收盘值为 3728.224 点，本基金的基金资产净值为 395,318,115.60元，折算前基金份额总额为 389,232,036份，折算前基金份额净值为 1.0156元。 根据《深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定 的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.54483643（以四舍五入的方法保 留到小数点后 8位），折算后基金份额总额为 212,066,039份，折算后基金份 额净值为 1.8641元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额 进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年10月13 日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生 的误差计入基金财产）。投资者可以自2011年10月14日起在其深圳证券交易所 证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 37 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 九、基金份额的交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元人民 币； 2、基金份额持有人不少于 1,000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额 获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的 3个工作日 前发布基金份额上市交易公告书。 本基金于 2011年 10月 24日在深圳证券交易所上市。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规 则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、深交所《业务细则》等有关规 定。包括但不限于： 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为 100份或其整数倍，不足 100份的部分可以卖出； 4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001元； 5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 （三）暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金 的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 38 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （四）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的 上市交易，并报中国证监会备案： 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2个工 作日内发布基金份额终止上市公告。 （五）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清 单，深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回 基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式： 基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购 赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回 清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清 单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 39 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 十、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按 申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可 依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，开 放时间为上午 9:30-11:30和下午 1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或（未完）  |