[一季报]长盛同盛：2015年第一季度报告
长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2015年第1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛同盛成长优选混合 场内简称 长盛同盛 基金主代码 160813 交易代码 160813 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月5日 报告期末基金份额总额 883,928,948.55份 投资目标 聚焦经济转型、产业升级、模式创新、政策热点等板 块，通过“自上而下优选行业”和“自下而上精选个 股”相结合，重点布局未来增长预期高、成长确定性 大的上市公司，为投资者实现资产长期增值。 投资策略 本基金将首先参考公司投资决策委员会所形成的大 类资产配置范围，通过深入分析上述指标与因素，动 态调整基金资产在股票、股指期货、债券、货币市场 工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高 配置效率。 股票投资上，本基金将充分发挥基金管理人研究和投 资的团队能力，以深入扎实的研究为基础，聚焦经济 转型、产业升级、模式创新、政策热点等板块，将“自 上而下优选行业”与“自下而上精选个股”相结合， 将定性分析与定量分析相结合，寻找和布局未来增长 预期良好、估值合理的上市公司，并审慎选择投资时 机和介入时点，为投资者实现资产长期增值。 债券投资上，本基金的债券投资采取稳健的投资管理 方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定 程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产 的流动性。 股指期货投资上，本基金将以投资组合的避险保值和 有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，适当参与股指期货的投资。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：50%*沪深300 指数收益率 +50%*中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较 高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水 平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 406,964,847.13 2.本期利润 146,643,298.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0760 4.期末基金资产净值 1,072,244,666.89 5.期末基金份额净值 1.213 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2015年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.79% 1.45% 7.84% 0.92% 5.95% 0.53% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注：1、长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由同盛证券投资基金转型而来， 转型日期为2014年11月5日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。 2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 3、本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；其余资产投资于股 指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具；本基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 田间 本基金基 金经理， 长盛同鑫 行业配置 混合型证 券投资基 金基金经 理，长盛 同智优势 成长混合 型证券投 资基金 （LOF）基 金经理。 2014年11月 5日 - 7年 女，1978年11月出生， 中国国籍。中央财经 大学经济学硕士。 2008年7月加入长盛 基金管理有限公司， 曾任行业研究员，基 金经理助理、同盛证 券投资基金基金经理 等职务。现任长盛同 鑫行业配置混合型证 券投资基金基金经 理，长盛同智优势成 长混合型证券投资基 金（LOF）基金经理， 长盛同盛成长优选灵 活配置混合型证券投 资基金（LOF，本基金） 基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对2015年第1季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度以来，国内经济持续放缓。一季度的数据指标验证了经济无论是供给端还是需 求端均面临较大的下行压力。流动性方面，货币政策持续放松，人民币贷款增速和M2增速保持平 稳。海外经济中，美国经济持续复苏，日本复苏有反复，欧洲国家温和复苏，新兴经济体加快结 构调整。 一季度的资本市场表现为创业板指数的快速反弹，大盘指数先抑后扬，其中以互联网金融为 龙头的“互联网+”概念演绎出了快速上涨快速轮动的行情，大盘指数则在调整后出现了一定程度 的估值修复行情。基金同盛在延续2014年四季度大盘蓝筹风格的同时，向市场新兴方向上进行了 适当的调整。在具备催化剂和长期景气的行业中自下而上精选个股，做到保留和积累长期看好的 优势个股。未来在投资策略和风格上，坚持自上而下行业轮动与自下而上精选个股相结合，兼顾 长期景气与中短期催化，成长与蓝筹的均衡，以避免短期新因素造成风格切换带来的净值波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.213元，本报告期份额净值增长率为13.79%，同期业绩 比较基准增长率为7.84%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 860,237,108.89 78.77 其中：股票 860,237,108.89 78.77 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 130,598,904.49 11.96 7 其他资产 101,216,041.87 9.27 8 合计 1,092,052,055.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 20,887,029.94 1.95 C 制造业 440,897,940.16 41.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 79,703,239.14 7.43 E 建筑业 25,241,672.26 2.35 F 批发和零售业 70,157,939.42 6.54 G 交通运输、仓储和邮政业 16,646,884.11 1.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,863,062.82 1.57 J 金融业 126,351,776.69 11.78 K 房地产业 18,356,203.90 1.71 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 45,131,360.45 4.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 860,237,108.89 80.23 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002317 众生药业 3,255,398 83,012,649.00 7.74 2 000883 湖北能源 8,579,466 79,703,239.14 7.43 3 002184 海得控制 1,272,158 47,960,356.60 4.47 4 000411 英特集团 1,541,915 45,841,132.95 4.28 5 601166 兴业银行 2,325,131 42,689,405.16 3.98 6 002074 东源电器 1,370,122 38,911,464.80 3.63 7 300296 利亚德 1,151,034 36,176,998.62 3.37 8 600005 武钢股份 6,178,851 29,967,427.35 2.79 9 002508 老板电器 615,450 29,941,642.50 2.79 10 300070 碧水源 544,070 23,579,993.80 2.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,195,473.13 2 应收证券清算款 98,787,266.97 3 应收股利 - 4 应收利息 25,935.23 5 应收申购款 207,366.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 101,216,041.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002317 众生药业 83,012,649.00 7.74 重大事项停牌 2 000883 湖北能源 79,703,239.14 7.43 重大事项停牌 3 000411 英特集团 45,841,132.95 4.28 重大事项停牌 4 002074 东源电器 38,911,464.80 3.63 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,791,930,155.16 报告期期间基金总申购份额 13,892,391.90 减:报告期期间基金总赎回份额 2,921,893,598.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 883,928,948.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,487,954.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 7,487,954.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2015年3月25日 7,487,954.00 9,104,528.39 0.50% 合计 7,487,954.00 9,104,528.39 §8 影响投资者决策的其他汇重要信息 本基金管理人于2015年 3月25日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的 公告》，自2015年3月24日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂 牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进 行估值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《同盛证券投资基金基金合同》； 3、《同盛证券投资基金托管协议》； 4、《同盛证券投资基金招募说明书》； 5、《关于准予同盛证券投资基金变更注册的批复》 6、《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 7、《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 8、《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 9、法律意见书； 10、基金管理人业务资格批件、营业执照； 11、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2015年4月20日 中财网
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